嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实文体娱乐股票 基金主代码 003053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 报告期末基金份额总额 168,105,418.36 份 投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性 的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比 较基准的收益。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等 五个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确 定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比 例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动 态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化娱乐、 体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司 因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选， 因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方 法。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、 债券投资策略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策 略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证文体指数×80%+中债综合指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预 期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 下属分级基金的交易代码 003053 003054 报告期末下属分级基金的份额总额 108,800,251.70 份 59,305,166.66 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日） 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 1.本期已实现收益 17,848,968.93 9,059,521.81 2.本期利润 158,636.30 -736,345.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 -0.0126 4.期末基金资产净值 165,167,380.86 88,443,743.44 5.期末基金份额净值 1.518 1.491 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实文体娱乐股票 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实文体娱乐股票 C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实文体娱乐股票 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.20% 1.88% 2.59% 1.56% -2.79% 0.32% 过去六个月 22.42% 1.71% 24.80% 1.38% -2.38% 0.33% 过去一年 28.32% 1.85% 27.44% 1.47% 0.88% 0.38% 过去三年 39.78% 1.79% -3.16% 1.35% 42.94% 0.44% 自基金合同 51.80% 1.59% -19.36% 1.22% 71.16% 0.37% 生效起至今 嘉实文体娱乐股票 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.33% 1.88% 2.59% 1.56% -2.92% 0.32% 过去六个月 22.11% 1.72% 24.80% 1.38% -2.69% 0.34% 过去一年 27.65% 1.85% 27.44% 1.47% 0.21% 0.38% 过去三年 38.06% 1.79% -3.16% 1.35% 41.22% 0.44% 自基金合同 49.10% 1.59% -19.36% 1.22% 68.46% 0.37% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图 1：嘉实文体娱乐股票 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 （2016 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日） 图 2：嘉实文体娱乐股票 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 （2016 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 2.2020 年 8 月 21 日，本基金管理人发布《关于嘉实文体娱乐股票基金经理变更的公告》，增 聘王贵重先生担任本基金基金经理职务，与基金经理张丹华先生共同管理本基金。王凯先生不再担任本基金基金经理职务。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 曾任上海重阳投资管理股份有限公司 嘉实科技 2020 年8 月 21 TMT 行业研究员。2015 年 7 月加入嘉实基 王贵重 创新混合 日 - 6 年 金管理有限公司，历任 TMT 行业研究员、 基金经理 科技组组长。博士研究生，具有基金从业 资格。 张丹华 本基金、 2018 年5 月 25 - 9 年 2011 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司 嘉实全球 日 研究部任研究员，现任研究部总监兼主基 互联网股 金经理。博士研究生，具有基金从业资格， 票、嘉实 中国国籍。 前沿科技 沪港深股 票、嘉实 科技创新 混合、嘉 实前沿创 新混合基 金经理 曾任职于景顺长城基金管理有限公司，担 本基金基 2016 年 9 月 7 2020年8月 任行业研究员。2013 年 9 月加入嘉实基 王凯 金经理 日 21 日 10 年 金管理有限公司研究部，从事计算机、传 媒等行业研究工作。硕士研究生，具有基 金从业资格。 注：（1）基金经理张丹华、王贵重的任职日期是指公司作出决定后公告之日，基金经理王凯的任职日期是指本基金基金合同生效之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新的大规模新硬件平台的过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向，其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色，在这个过程中，产业发展的逻辑依然是老平台对企业、个人影响的深化，以及新硬件平台的寻找。从中期维度我们依然看好半导体、云计算、物联网、人工智能、新能源、创新药 6 大线索。但随着国际摩擦的深化，我们预计硬件创新节奏预计有所减速，所以我们增加部分软件、互联网传媒的配置，适度减持了部分电子持仓。展望四季度，我们依然看好云计算、互联网平台，以及汽车智能化电动化带来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 1.518 元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.20%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C 基金份额净值为 1.491 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.33%；业绩比较基准收益率为 2.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 238,099,520.38 92.77 其中：股票 238,099,520.38 92.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,910,087.00 1.13 其中：债券 2,910,087.00 1.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 14,890,566.23 5.80 8 其他资产 761,260.38 0.30 9 合计 256,661,433.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 99,704,100.33 39.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 24,848.26 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 11,022.44 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,719,012.89 36.17 J 金融业 8,209,573.00 3.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,282,808.00 4.45 M 科学研究和技术服务业 11,095.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 54,980.26 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,101,810.00 2.41 Q 卫生和社会工作 10,620,890.00 4.19 R 文化、体育和娱乐业 10,359,380.00 4.08 S 综合 - - 合计 238,099,520.38 93.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002475 立讯精密 349,470 19,965,221.10 7.87 2 002410 广联达 192,600 14,050,170.00 5.54 3 000100 TCL 科技 2,278,900 14,015,235.00 5.53 4 600570 恒生电子 125,538 12,376,791.42 4.88 5 300383 光环新网 525,501 11,750,202.36 4.63 6 603444 吉比特 17,900 11,149,910.00 4.40 7 600763 通策医疗 49,700 10,620,890.00 4.19 8 300413 芒果超媒 153,700 10,359,380.00 4.08 9 300750 宁德时代 46,600 9,748,720.00 3.84 10 600519 贵州茅台 5,800 9,677,300.00 3.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 2,910,087.00 1.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,910,087.00 1.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019627 20 国债 01 29,130 2,910,087.00 1.15 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 91,972.70 2 应收证券清算款 46,984.23 3 应收股利 - 4 应收利息 49,317.38 5 应收申购款 572,986.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 761,260.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 报告期期初基金份额总额 120,306,033.36 53,327,570.39 报告期期间基金总申购份额 73,354,354.10 62,503,548.23 减:报告期期间基金总赎回份额 84,860,135.76 56,525,951.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 108,800,251.70 59,305,166.66 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日