嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2019年 第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实文体娱乐股票 基金主代码 003053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 报告期末基金份额总额 308,006,391.65 份 投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公 司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度 进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、 债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和 市场时机的变化适时进行动态调整。对文体娱乐主题相关产业的 投资策略 发展进行密切跟踪，在个股选择上采用定性和定量相结合的方法； 通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同 类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结 构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能 够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 业绩比较基准 中证文体指数×80%+中债综合指数×20% 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的 风险收益特征 证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 下属分级基金的交易代码 003053 003054 报告期末下属分级基金的份 213,981,812.41 份 94,024,579.24 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日) 年 9 月 30 日) 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 1.本期已实现收益 11,361,148.02 2,051,230.58 2.本期利润 29,700,419.34 -134,699.51 3.加权平均基金份 0.1435 -0.0033 额本期利润 4.期末基金资产净 253,079,821.20 109,789,818.09 值 5.期末基金份额净 1.183 1.168 值 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实文体娱乐股票 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实文体娱乐股票 C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实文体娱乐股票 A 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 13.75% 1.53% 0.13% 1.10% 13.62% 0.43% 嘉实文体娱乐股票 C 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 13.51% 1.53% 0.13% 1.10% 13.38% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实文体娱乐股票 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 30 日） 图 2：嘉实文体娱乐股票 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2016 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 30 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 曾任职于景顺长 城基金管理有限 公司，担任行业研 究员一职。2013 2016年9月 年9月加入嘉实基 王凯 本基金基金经理 7 日 - 9 年 金管理有限公司 研究部，从事计算 机、传媒等行业研 究工作。硕士研究 生，具有基金从业 资格，中国国籍。 本基金、嘉实研究 2011 年 6 月加入 精选混合、嘉实研 嘉实基金管理有 究阿尔法股票、嘉 限公司研究部任 张丹华 实全球互联网股 2018年5月 - 8 年 研究员，现任研究 票、嘉实研究增强 25 日 部执行总监。博 混合、嘉实前沿科 士，具有基金从业 技沪港深股票基 资格。 金经理 注：（1）基金经理王凯的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张丹华的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度创业板小幅反弹，相比上证指数超额收益显著。最值得大家关注的现象是中美贸易战对中美两国股票市场的影响产生了 180 度的反转：美股正在逐渐担忧贸易战对其经济和盈利的风险，而中国 A 股反倒逐渐脱敏。我们伟大的祖国在今年十月一日迎来 70 周年建国大庆，正可谓 70 年披荆斩棘，70 年风雨兼程。70 年来，中国全速奔跑在现代化的赛道上，中国的成功是自主开辟的现代化道路的成功，也是中国特色社会主义的成功，并且以不断创新的伟大实践回应着世界性发展难题和普遍性发展困境。我们坚信中国的未来将更加光明，人民群众的生活将更加幸福。作为经济的晴雨表，资本市场未来在中国的逐渐强大的背景下也将迎来长牛。 本基金在上个季度操作中大幅超配了电子板块，取得了不错的收益，并且大幅跑赢了基准和 市场。中国在 2019 年三季度开始加速建设 5G 基站，华为也在三季度末推出了新款的 5G 手机，这 些事件催化使得市场预期消费者未来将进入手机换机潮。同时许多科技龙头的半年报超预期也确认了市场的逻辑，使得科技股在三季度开启了一波轰轰烈烈的上涨浪潮。我们再次强调 5G 的普及带来的不仅是手机更新，而是物联网、车联网等产业的大幅升级，并会催生很多传统行业生产力的大幅提高。本基金未来也会在相关领域进行更多的布局，希望给投资者和基金持有人带来更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 1.183 元，本报告期基金份额净值增长 率为 13.75%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C 基金份额净值为 1.168 元，本报告期基金份额 净值增长率为 13.51%；业绩比较基准收益率为 0.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 301,410,364.55 82.57 其中：股票 301,410,364.55 82.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,998,000.00 2.74 其中：债券 9,998,000.00 2.74 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 - - 产 其中：买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算 50,285,265.43 13.77 备付金合计 8 其他资产 3,354,202.19 0.92 9 合计 365,047,832.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 76,164,461.95 20.99 D 电力、热力、燃气 - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 7,391,901.00 2.04 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 124,776,585.81 34.39 信息技术服务业 J 金融业 33,526,259.00 9.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 - - 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 59,551,156.79 16.41 业 S 综合 - - 合计 301,410,364.55 83.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600050 中国联通 4,128,300 24,811,083.00 6.84 2 002475 立讯精密 866,970 23,200,117.20 6.39 3 300369 绿盟科技 1,247,900 20,989,678.00 5.78 4 300059 东方财富 1,395,588 20,626,790.64 5.68 5 002439 启明星辰 563,481 18,020,122.38 4.97 6 600183 生益科技 635,305 15,844,506.70 4.37 7 000063 中兴通讯 456,300 14,606,163.00 4.03 8 002230 科大讯飞 444,601 13,908,159.61 3.83 9 300383 光环新网 659,501 12,253,528.58 3.38 10 002008 大族激光 306,100 10,881,855.00 3.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,998,000.00 2.76 其中：政策性金融债 9,998,000.00 2.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,998,000.00 2.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190304 19 进出 04 100,000 9,998,000.00 2.76 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2019 年 8 月 2 日，大族激光科技产业集团股份有限公司发布关于收到深圳证监局行政 监管措施决定书的公告，公司于 2019 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的 《深圳证监局关于对大族激光科技产业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】163 号），因重大购置财产项目信息披露不准确，不及时，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定；重大购置资产项目未履行相关审议程序，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的相关规定，深圳证监局对公司采。 本基金投资于“大族激光（002008）”的决策程序说明：基于对大族激光基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“大族激光”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 85,786.80 2 应收证券清算款 1,834,104.30 3 应收股利 - 4 应收利息 114,950.10 5 应收申购款 1,319,360.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,354,202.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说明 公允价值（元） 比例（%） 1 002230 科大讯飞 1,075,635.00 0.30 非公开发行流通受限 2 002230 科大讯飞 1,018,836.61 0.28 非公开发行流通受限 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 报告期期初基金份额总额 212,940,808.62 32,099,863.28 报告期期间基金总申购份 103,064,978.75 85,970,828.60 额 减:报告期期间基金总赎回 102,023,974.96 24,046,112.64 份额 报告期期间基金拆分变动 - - 份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 213,981,812.41 94,024,579.24 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 类 号 超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比（%） 别 间区间 机 1 2019/09/10 至 - 65,146,579.80 - 65,146,579.80 21.15 构 2019/09/30 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日