中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录............3 §2基金简介............4 2.1基金基本情况......4 2.2基金产品说明......4 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......5 2.5其他相关资料......5 §3主要财务指标和基金净值表现......5 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......6 §4管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6半年度财务会计报告(未经审计)......12 §7投资组合报告......39 §8基金份额持有人信息......42 §9开放式基金份额变动......42 §10重大事件揭示......43 §11影响投资者决策的其他重要信息......47 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......47 11.2影响投资者决策的其他重要信息......47 §12备查文件目录......47 12.1备查文件目录......47 12.2存放地点......47 12.3查阅方式......47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒泰纯债 基金主代码 003013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,997,750,328.42份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融恒泰纯债A 中融恒泰纯债C 下属各类别基金的交易代码 003013 003014 报告期末下属分级基金的份额总额 1,995,057,719.28份 2,692,609.14份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内 实现超越业绩比较基准的投资回报。 1、大类资产配置 2、债券投资策略 （1）久期管理策略 （2）期限结构配置策略 投资策略 （3）债券的类别配置策略 （4）骑乘策略 （5）杠杆放大策略 （6）信用债券投资策略 （7）中小企业私募债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低 风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披 姓名 裴芸 田东辉 露负责 联系电话 85003300 010-68858113 人 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-160-6000；010-85003210 95580 传真 010-85003386 010-68858120 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 北京市西城区金融大街3号 路6009号新世界中心29层 办公地址 北京市东城区建国门内大街2 北京市西城区金融大街3号A座 8号民生金融中心A座7层 邮政编码 100005 100808 法定代表人 王瑶 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报 证券日报 纸名称 登载基金半年度报告正文 http://www.zrfunds.com.cn/ 的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民 生金融中心A座7层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 中融恒泰纯债A 中融恒泰纯债C 本期已实现收益 29,782,290.01 11,676.05 本期利润 31,811,548.21 12,379.67 加权平均基金份额本期利润 0.0184 0.0199 本期加权平均净值利润率 1.83% 1.99% 本期基金份额净值增长率 1.81% 1.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日) 期末可供分配利润 11,240,055.89 12,760.66 期末可供分配基金份额利润 0.0056 0.0047 期末基金资产净值 2,008,036,935.27 2,707,718.33 期末基金份额净值 1.0065 1.0056 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 1.86% 1.77% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融恒泰纯债A 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.39% 0.02% 1.24% 0.07% -0.85% -0.05% 过去三个月 0.99% 0.02% 0.22% 0.08% 0.77% -0.06% 过去六个月 1.81% 0.02% -0.12% 0.08% 1.93% -0.06% 自基金合同 1.86% 0.02% 0.35% 0.08% 1.51% -0.06% 生效起至今 中融恒泰纯债C 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.38% 0.02% 1.24% 0.07% -0.86% -0.05% 过去三个月 0.93% 0.02% 0.22% 0.08% 0.71% -0.06% 过去六个月 1.72% 0.02% -0.12% 0.08% 1.84% -0.06% 自基金合同 1.77% 0.02% 0.35% 0.08% 1.42% -0.06% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。 截至2017年6月30日，中融基金管理有限公司共管理37只基金，包括中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安混合、中融新机遇混合、中融一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融融丰纯债、中融融裕双利债券、中融竞争优势、中融融信双盈、中融强国制造混合、中融现金增利货币、中融银行间3-5年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年高等级信用债指数、中融鑫回报混合、中融银行间0-1年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年中高等级信用债指数、中融恒泰纯债、中融量化多因子混合、中融鑫思路混合、中融物联网主题、中融量化智选混合、中融盈泽债券、中融盈润债券、中融恒瑞纯债、中融量化小盘股票、中融睿丰定期开放债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王玥女士，中国国籍，毕业 于雷丁大学，硕士研究生， 具有基金从业资格，证券从 业年限6年。2011年5月至20 12年8月在国泰君安证券股 本基金 份有限公司上海分公司任 王玥 基金经 2017-02-13 - 6年 分析师助理，2012年9月至2 理 015年1月在天治基金管理 有限公司任债券交易员。20 15年2月加入中融基金管理 有限公司，任固收投资部基 金经理，于2017年2月至今 任本基金基金经理。 中融增 鑫定期 李倩女士，中国国籍，毕业 开放债 于对外经济贸易大学金融 券、中融 学专业，本科学历，具有基 货币、中 金从业资格，证券从业年限 融融安 9年。2007年7月至2014年7 二号保 月曾任银华基金管理有限 李倩 本、中融 2016-12-27 - 9年 公司交易管理部交易员，固 日盈、中 定收益部基金经理助理。20 融融丰 14年7月加入中融基金管理 纯债、中 有限公司，任固收投资部基 融恒泰 金经理,于2016年12月至今 纯债基 任本基金基金经理。 金基金 经理 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债市受公开市场利率上调、银行MPA考核、债市监管风暴等等因素的影响，债券收益率大幅上行，临近半年末因央行的大幅投放和财政投放超预期，存单收益逐渐下行，带动市场收益率回落。具体来看：一季度债券市场整体平坦化上移，债券收益率前低后高，震荡上行；资金面受MPA考核影响，传统资金融出方倾向于季内滚动，短端资金供给相对充裕，长端尤其跨季资金供给少需求旺，使得短端资金上行幅度小于长端，总体紧张程度略低于预期。二季度债券市场受监管趋严和半年末MPA考核的担忧，收益率大幅波动，整体先上后下，重心抬高。 本基金一、二季度维持本仓配置，波段增配高收益存单，获得稳定的持有期收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融恒泰纯债A基金份额净值为1.0065元；本报告期基金份额净值增长率为1.81%，同期业绩比较基准收益率为-0.12%。 截至报告期末中融恒泰纯债C基金份额净值为1.0056元；本报告期基金份额净值增长率为1.72%，同期业绩比较基准收益率为-0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面上经济增速前高后低、再通胀压力回落，整体环境正向更有利于债市方向发展，债券配置价值显现，但在监管高压下短时还难形成趋势性行情。货币政策在金融去杠杆和防风险的基调下，中性偏紧，但随着去杠杆进程过半，货币政策更趋向于流动性维稳，操作上削峰填谷，平滑资金曲线。银行间的融资余额也呈下降趋势。本基金继续关注预期差带来的交易性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的收益分配原则：本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金管理人已于2017年3月23日发布第一次公告，以2017年3月15日已实现的可分配利润为基准，本基金A类基金份额每10份基金份额派发红利0.06元，本基金C类基金份额每10份基金份额派发红利0.06元；于2017年5月23日发布第二次公告，以2017年5月17日已实现的可分配利润为基准，本基金A类基金份额每10份基金份额派发红利0.06元，本基金C类基金份额每10份基金份额派发红利0.06元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中融恒泰纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中融恒泰纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 105,198,204.98 41,746.60 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,697,883,000.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,697,883,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 157,400,676.10 200,000,000.00 应收证券清算款 29,890,396.02 - 应收利息 6.4.7.5 21,121,371.27 131,347.08 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,011,493,648.37 200,173,093.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,325.08 - 应付管理人报酬 494,613.01 6,559.55 应付托管费 164,870.99 2,186.52 应付销售服务费 559.75 0.28 应付交易费用 6.4.7.7 21,160.98 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 64,464.96 20,000.00 负债合计 748,994.77 28,746.35 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,997,750,328.42 200,041,746.60 未分配利润 6.4.7.10 12,994,325.18 102,600.73 所有者权益合计 2,010,744,653.60 200,144,347.33 负债和所有者权益总计 2,011,493,648.37 200,173,093.68 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,997,750,328.42份。其中A类基金份额净值1.0065元，基金份额总额1,995,057,719.28份；C类基金份额净值1.0056元，基金份额总额2,692,609.14份。 6.2 利润表 会计主体：中融恒泰纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 35,455,682.85 1.利息收入 30,832,143.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 225,433.50 债券利息收入 25,989,847.27 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 4,616,862.76 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,592,583.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 2,592,583.18 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.16 2,029,961.82 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 994.32 减：二、费用 3,631,754.97 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,539,887.95 2．托管费 6.4.10.2.2 846,629.33 3．销售服务费 6.4.10.2.3 888.69 4．交易费用 6.4.7.18 29,062.50 5．利息支出 144,221.54 其中：卖出回购金融资产支出 144,221.54 6．其他费用 6.4.7.19 71,064.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,823,927.88 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,823,927.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融恒泰纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 200,041,746.60 102,600.73 200,144,347.33 值) 二、本期经营活动产生的基 - 31,823,927.88 31,823,927.88 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 1,797,708,581.82 5,022,282.10 1,802,730,863.92 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,798,875,371.80 5,026,263.43 1,803,901,635.23 2.基金赎回款 -1,166,789.98 -3,981.33 -1,170,771.31 四、本期向基金份额持有人 - -23,954,485.53 -23,954,485.53 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 1,997,750,328.42 12,994,325.18 2,010,744,653.60 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 曹健 鞠帅平 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融恒泰纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1484号文《关于准予中融恒泰纯债债券型证券投资基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》("基金合同")公开募集，于2016年12月27日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金募集期为2016年12月26日至2016年12月26日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金200,041,746.60元，折合200,041,746.60份中融恒泰纯债基金份额(其中：A类基金份额为200,033,046.60份；C类基金份额为 8,700.00份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币零元，折合零份中融恒泰纯债基金份额(其中：A类基金份额为零份；C类基金份额为零份)，以上收到的实收基金共计人民币200,041,746.60元，折合200,041,746.60份中融恒泰纯债基金份额，有效认购户数为421户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金业绩比较基准为：中债综合财富指数收益率 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及 2017年度上半年的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转 移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值； 估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 (2) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (3) 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产 净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1) 利息收入 ① 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ② 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计 算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 ③ 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 (2) 投资收益 ① 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资 成本的差额确认。 ② 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资 成本与应收利息(若有)后的差额确认。 ③ 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资 成本后的差额确认。 ④ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 (3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.30%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率逐日计提。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值×0.30%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金 确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所 上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证 券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计政策变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值 税；金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 5,198,204.98 定期存款 100,000,000.00 其中：存款期限3个月-1年 100,000,000.00 其他存款 - 合计 105,198,204.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 1,695,853,038.18 1,697,883,000.00 2,029,961.82 合计 1,695,853,038.18 1,697,883,000.00 2,029,961.82 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,695,853,038.18 1,697,883,000.00 2,029,961.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 157,400,676.10 - 合计 157,400,676.10 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 1,315.75 应收定期存款利息 126,250.02 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 20,974,298.65 应收买入返售证券利息 19,506.85 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 21,121,371.27 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 21,160.98 合计 21,160.98 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 64,464.96 合计 64,464.96 6.4.7.9 实收基金 中融恒泰纯债A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (中融恒泰纯债A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,033,046.60 200,033,046.60 本期申购 1,795,682,643.21 1,795,682,643.21 本期赎回（以"-"号填列） -657,970.53 -657,970.53 本期末 1,995,057,719.28 1,995,057,719.28 中融恒泰纯债C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (中融恒泰纯债C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,700.00 8,700.00 本期申购 3,192,728.59 3,192,728.59 本期赎回（以"-"号填列） -508,819.45 -508,819.45 本期末 2,692,609.14 2,692,609.14 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 中融恒泰纯债A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融恒泰纯债A) 上年度末 102,596.55 - 102,596.55 本期利润 29,782,290.01 2,029,258.20 31,811,548.21 本期基金份额交易产 5,296,049.30 -290,098.10 5,005,951.20 生的变动数 其中：基金申购款 5,298,231.95 -290,085.29 5,008,146.66 基金赎回款 -2,182.65 -12.81 -2,195.46 本期已分配利润 -23,940,879.97 - -23,940,879.97 本期末 11,240,055.89 1,739,160.10 12,979,215.99 中融恒泰纯债C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融恒泰纯债C) 上年度末 4.18 - 4.18 本期利润 11,676.05 703.62 12,379.67 本期基金份额交易产 14,685.99 1,644.91 16,330.90 生的变动数 其中：基金申购款 16,319.72 1,797.05 18,116.77 基金赎回款 -1,633.73 -152.14 -1,785.87 本期已分配利润 -13,605.56 - -13,605.56 本期末 12,760.66 2,348.53 15,109.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 77,957.51 定期存款利息收入 126,250.02 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,726.00 其他 17,499.97 合计 225,433.50 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期间无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 债券投资收益——买卖债 券、债转股及债券到期兑付 2,592,583.18 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - 收入 债券投资收益——申购差价 - 收入 合计 2,592,583.18 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出债券、债转股及债券到 3,057,572,685.62 期兑付成交总额 减：卖出债券、债转股及债 3,019,725,621.82 券到期兑付成本总额 减：应收利息总额 35,254,480.62 买卖债券差价收入 2,592,583.18 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期间无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 2,029,961.82 ——股票投资 - ——债券投资 2,029,961.82 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,029,961.82 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 993.42 转换费收入 0.90 合计 994.32 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 29,062.50 合计 29,062.50 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 49,588.57 账户维护费 6,000.00 其他 600.00 合计 71,064.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2017年8月25日公告2017年度第三次分红，向截止2017年8月28日止在本基金注册登记人中融基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.10元，C类基金份额持有人不参与本次基金分红。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 中融基金管理有限公司（“中融基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银 基金托管人、 基金销售机构 行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易，无上年度可比期间。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易，无上年度可比期间。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易，无上年度可比期间。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易，无上年度可比期间。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金，无上年度可比期间。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,539,887.95 其中：支付销售机构的客户维护费 438.73 注：（1）支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付；（2）基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天数；（3）客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；（4）无上年度可比期间。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 846,629.33 注：（1）支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付；（2）基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数；（3）无上年度可比期间。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 中融恒泰纯债A 中融恒泰纯债C 合计 中融基金管理有限公司- 9.95 9.95 合计 - 9.95 9.95 注：（1）支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。 A 类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为： C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.30%/当年天数； （2）无上年度可比期间。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易，无上年度可比期间。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金，无上年度可比期间。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金，无上年度可比期间。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 邮蓄银行活期存款 5,198,204.98 77,957.51 注：1、本基金的银行存款由基金托管人邮储银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过"中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2017年06月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示，产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示。 3、无上年度可比期间。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金成立于2016年12月27 日 ，无上年度可比期间。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。本基金成立于2016年12月27日，无上年度可比期间。 6.4.11 利润分配情况 中融恒泰纯债A 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 利润分配 备注 份额分红数 发放总额 发放总额 合计 1 2017-03-24 2017-03-24 0.06 11,970,070.42 1.19 11,970,071.61 - 2 2017-05-24 2017-05-24 0.06 11,970,778.55 29.81 11,970,808.36 - 合计 0.12 23,940,848.97 31.00 23,940,879.97 - 中融恒泰纯债C 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 利润分配 备注 份额分红数 发放总额 发放总额 合计 1 2017-03-24 2017-03-24 0.06 238.84 2.99 241.83 - 2 2017-05-24 2017-05-24 0.06 1,235.28 12,128.45 13,363.73 - 合计 0.12 1,474.12 12,131.44 13,605.56 - 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 32/48 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末银行间债券正回购无余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末交易所债券正回购无余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 - A-1以下 0.00 - 未评级 1,330,028,000.00 - 合计 1,330,028,000.00 - 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 - AAA以下 0.00 - 未评级 367,855,000.00 - 合计 367,855,000.00 - 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 105,198,204.98 - - - 105,198,204.98 交易性金融资产 1,330,028,000.00 139,356,000.00 228,499,000.00 - 1,697,883,000.00 买入返售金融资产 157,400,676.10 - - - 157,400,676.10 应收证券清算款 - - - 29,890,396.02 29,890,396.02 应收利息 - - - 21,121,371.27 21,121,371.27 资产总计 1,592,626,881.08 139,356,000.00 228,499,000.00 51,011,767.29 2,011,493,648.37 负债 应付赎回款 - - - 3,325.08 3,325.08 应付管理人报酬 - - - 494,613.01 494,613.01 应付托管费 - - - 164,870.99 164,870.99 应付销售服务费 - - - 559.75 559.75 应付交易费用 - - - 21,160.98 21,160.98 其他负债 - - - 64,464.96 64,464.96 负债总计 - - - 748,994.77 748,994.77 利率敏感度缺口 1,592,626,881.08 139,356,000.00 228,499,000.00 50,262,772.52 2,010,744,653.60 上年度末2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 41,746.60 - - - 41,746.60 交易性金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00 应收利息 - - - 131,347.08 131,347.08 资产总计 200,041,746.60 - - 131,347.08 200,173,093.68 负债 应付管理人报酬 - - - 6,559.55 6,559.55 应付托管费 - - - 2,186.52 2,186.52 应付销售服务费 - - - 0.28 0.28 其他负债 - - - 20,000.00 20,000.00 负债总计 - - - 28,746.35 28,746.35 利率敏感度缺口 200,041,746.60 - - 102,600.73 200,144,347.33 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 假设 其他市场变量保持不变； 假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 1. 市场利率下降25个基点 6,065,356.77 0.00 2. 市场利率上升25个基点 -5,958,851.92 0.00 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年06月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产 值比例(%) 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,697,883,000.00 84.44 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,697,883,000.00 84.44 - - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,697,883,000.00元，无属于第一和第三层级的余额(无上年度可比期间)。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,697,883,000.00 84.41 其中：债券 1,697,883,000.00 84.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 157,400,676.10 7.83 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 105,198,204.98 5.23 7 其他各项资产 51,011,767.29 2.54 8 合计 2,011,493,648.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告其内未持有股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告其内未持有股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 149,499,000.00 7.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 347,852,000.00 17.30 其中：政策性金融债 347,852,000.00 17.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 1,200,532,000.00 59.71 9 其他 - - 10 合计 1,697,883,000.00 84.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 170205 17国开05 1,400,000 139,356,000.00 6.93 2 111698126 16广州农村商业银行CD129 1,200,000 116,028,000.00 5.77 3 170401 17农发01 1,100,000 109,582,000.00 5.45 4 111795198 17江苏紫金农商行CD050 1,000,000 98,900,000.00 4.92 5 111799829 17富滇银行CD154 1,000,000 98,860,000.00 4.92 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 29,890,396.02 3 应收股利 - 4 应收利息 21,121,371.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,011,767.29 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例(%) 持有份额 比例(%) 中融恒泰纯债A 156 12,788,831.53 1,994,990,650.22 100.00 67,069.06 - 中融恒泰纯债C 75 35,901.46 - - 2,692,609.14 100.00 合计 231 8,648,269.82 1,994,990,650.22 99.86 2,759,678.20 0.14 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例(%) 中融恒泰纯债A 2,493.80 0.00 基金管理人所有从 中融恒泰纯债C 2,000.50 0.07 业人员持有本基金 合计 4,494.30 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中融恒泰纯债A 中融恒泰纯债C 基金合同生效日(2016年12月27 200,033,046.60 8,700.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 200,033,046.60 8,700.00 本报告期期间基金总申购份额 1,795,682,643.21 3,192,728.59 减：本报告期期间基金总赎回份额 657,970.53 508,819.45 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,995,057,719.28 2,692,609.14 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金总量 备注 总额比例(%) 的比例(%) 银河证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 占当期基 券商名称 成交 成交总量的 成交金额 回购交易成 成交 证交易成 成交 金交易成 金额 比例(%) 交总额的比 金额 交总额的 金额 交总额的 例(%) 比例(%) 比例(%) 银河证券- - 396,000,000.00 100.00 - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中融恒泰纯债债券型证 1 券投资基金增加销售机构的 证券日报、基金管理人网站 2017-01-05 公告 中融恒泰纯债债券型证券投 2 资基金开放日常申购、赎回、 证券日报、基金管理人网站 2017-01-17 转换、定期定额投资业务公 告 3 关于旗下部分基金增加蚂蚁 证券日报、基金管理人网站 2017-01-20 （杭州）基金销售有限公司 为销售机构、参与其费率优 惠活动并调整部分开放式基 金申购金额下限的公告 4 中融基金管理有限公司基金 证券日报、基金管理人网站 2017-02-14 经理变更公告 中融基金管理有限公司关于 5 基金经理休假由他人代为履 证券日报、基金管理人网站 2017-03-22 职的公告 6 中融恒泰纯债债券型证券投 证券日报、基金管理人网站 2017-03-23 资基金分红公告 关于旗下部分基金增加东北 7 证券股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2017-03-30 构的公告 关于旗下部分基金增加深圳 盈信基金销售有限公司为销 8 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2017-04-19 务并参与其费率优惠活动的 公告 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加乾道金融 9 信息服务（北京）有限公司 证券日报、基金管理人网站 2017-04-21 为销售机构及开通定投、转 换业务并参加其费率优惠活 动的公告 关于旗下部分基金增加北京 蛋卷基金销售有限公司为销 10 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2017-05-10 务、参与其费率优惠活动并 调整交易金额下限的公告 关于旗下部分基金增加国都 11 证券股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2017-05-15 构及开通转换业务的公告 12 关于旗下部分基金增加武汉 证券日报、基金管理人网站 2017-05-17 市伯嘉基金销售有限公司为 销售机构及开通定投、转换 业务并参与其费率优惠活动 的公告 关于旗下部分基金增加民生 13 证券股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2017-05-22 构及开通定投、转换业务的 公告 中融恒泰纯债债券型证券投 14 资基金2017年第二次分红公 证券日报、基金管理人网站 2017-05-23 告 关于旗下部分基金增加天津 国美基金销售有限公司为销 15 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2017-06-02 务并参加其费率优惠活动的 公告 关于旗下部分基金增加大有 16 期货有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2017-06-15 开通定投、转换业务并参加 其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金参加上海 17 长量基金销售投资顾问有限 证券日报、基金管理人网站 2017-06-20 公司费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京 18 植信基金销售有限公司为销 证券日报、基金管理人网站 2017-06-22 售机构并参与其费率优惠活 动的公告 19 中融基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理人网站 2017-06-22 增加注册资本的公告 关于旗下部分基金增加北京 格上富信投资顾问有限公司 20 为销售机构及开通定投、转 证券日报、基金管理人网站 2017-06-23 换业务并参加其费率优惠活 动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 份额占 类别 序号 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比(%) 时间区间 机构 1 20170101-20170630 199,999,000.00 1,794,991,650.22 0.00 1,994,990,650.22 99.86 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准中融恒泰纯债债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日