广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发沪深 300ETF 联接 基金主代码 270010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 753,735,613.28 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制 在 4%以内。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接 C 称 下属两级基金的交易代 270010 002987 码 报告期末下属两级基金 551,502,628.77 份 202,232,984.51 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510360 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2015 年 9 月 9 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构 投资策略 成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法 风险收益特征 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 广发沪深 300ETF 联 广发沪深 300ETF 联 接 A 接 C 1.本期已实现收益 73,112,811.62 27,783,591.73 2.本期利润 -79,573,884.07 -33,141,114.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1423 -0.1531 4.期末基金资产净值 1,309,961,964.51 474,001,727.16 5.期末基金份额净值 2.3753 2.3438 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发沪深 300ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -5.54% 1.14% -6.49% 1.14% 0.95% 0.00% 月 过去六个 -1.31% 1.04% -3.38% 1.04% 2.07% 0.00% 月 过去一年 8.26% 1.15% 5.88% 1.15% 2.38% 0.00% 过去三年 47.03% 1.27% 39.60% 1.29% 7.43% -0.02% 过去五年 60.87% 1.12% 47.35% 1.14% 13.52% -0.02% 自基金合 同生效起 190.65% 1.43% 155.17% 1.42% 35.48% 0.01% 至今 2、广发沪深 300ETF 联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -5.59% 1.14% -6.49% 1.14% 0.90% 0.00% 月 过去六个 -1.41% 1.04% -3.38% 1.04% 1.97% 0.00% 月 过去一年 8.04% 1.15% 5.88% 1.15% 2.16% 0.00% 过去三年 46.09% 1.27% 39.60% 1.29% 6.49% -0.02% 过去五年 58.74% 1.12% 47.35% 1.14% 11.39% -0.02% 自基金合 同生效起 62.54% 1.10% 49.37% 1.12% 13.17% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 12 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日) 1、广发沪深 300ETF 联接 A： 2、广发沪深 300ETF 联接 C： 注：自2016年1月18日起，本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明 任职 离任日 年限 日期 期 本基金的基 刘杰先生，工学学士，持有中 金经理；广发 国证券投资基金业从业证书。 中证500交易 曾任广发基金管理有限公司 型开放式指 信息技术部系统开发专员、数 数证券投资 量投资部研究员、广发沪深 基金的基金 300 指数证券投资基金基金经 经理；广发中 理(自2014年 4 月 1日至2016 证500交易型 年 1 月 17 日)、广发中证环保 开放式指数 产业指数型发起式证券投资 证券投资基 基金基金经理(自 2016 年 1 月 金联接基金 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、 (LOF)的基金 广发量化稳健混合型证券投 经理；广发沪 资基金基金经理(自 2017 年 8 深300交易型 月4日至2018年11月30日)、 开放式指数 广发中证养老产业指数型发 证券投资基 起式证券投资基金基金经理 金的基金经 2016- (自 2016 年 1 月 25 日至 2019 刘杰 理；广发创业 01-18 - 17 年 年 11 月 14 日)、广发中小企 板交易型开 业300交易型开放式指数证券 放式指数证 投资基金基金经理(自 2016 年 券投资基金 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 的基金经理； 日)、广发中小企业 300 交易 广发创业板 型开放式指数证券投资基金 交易型开放 联接基金基金经理(自 2016 年 式指数证券 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 投资基金发 日)、广发中证军工交易型开 起式联接基 放式指数证券投资基金基金 金的基金经 经理(自 2016 年 8 月 30 日至 理；广发港股 2019 年 11 月 14 日)、广发中 通恒生综合 证军工交易型开放式指数证 中型股指数 券投资基金发起式联接基金 证券投资基 基金经理(自 2016 年 9 月 26 金(LOF)的基 日至 2019 年 11 月 14 日)、广 金经理；广发 发中证环保产业交易型开放 纳斯达克 100 式指数证券投资基金基金经 交易型开放 理(自2017年1月25日至2019 式指数证券 年 11 月 14 日)、广发中证环 投资基金的 保产业交易型开放式指数证 基金经理；广 券投资基金发起式联接基金 发纳斯达克 基金经理(自 2018 年 4 月 26 100 指数证券 日至 2019 年 11 月 14 日)、广 投资基金的 发标普全球农业指数证券投 基金经理；广 资基金基金经理(自 2018 年 8 发恒生中国 月 6 日至 2020 年 2 月 28 日)、 企业精明指 广发粤港澳大湾区创新100交 数型发起式 易型开放式指数证券投资基 证券投资基 金联接基金基金经理(自 2020 金(QDII)的 年 5 月 21 日至 2021 年 7 月 2 基金经理；广 日)、广发纳斯达克生物科技 发中证央企 指数型发起式证券投资基金 创新驱动交 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日 易型开放式 至 2021 年 9 月 16 日)、广发 指数证券投 全球医疗保健指数证券投资 资基金的基 基金基金经理(自 2018 年 8 月 金经理；广发 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广 中证央企创 发道琼斯美国石油开发与生 新驱动交易 产 指 数 证 券 投 资 基 金 型开放式指 (QDII-LOF)基金经理(自 2018 数证券投资 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 基金联接基 日)、广发美国房地产指数证 金的基金经 券投资基金基金经理(自 2018 理；广发恒生 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 科技指数证 日)、广发粤港澳大湾区创新 券投资基金 100 交易型开放式指数证券投 (QDII)的基 资基金基金经理(自2019年12 金经理；指数 月16日至2021年9月16日)。 投资部总经 理助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金的业绩基准是沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%，本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。 （1）投资策略 本基金是 ETF 联接基金，主要持有广发沪深 300ETF 及指数成份股，间接复制指 数，本质上依然是被动投资策略，跟踪效果与直接持有成份股效果相同，同时作为联接基金，可参与场内广发沪深 300ETF 折溢价套利等交易。 （2）运作分析 报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。 2021年3季度，A股市场表现为区间震荡行情，整个季度沪深300指数下跌6.85%， 中证 500 指数上涨 4.34%，创业板指数下跌 6.69%。美股呈现先涨后跌态势，3 季度 纳斯达克 100 指数上涨 0.93%，标普 500 指数上涨 0.23%。港股 3 季度呈现下跌趋势， 恒生指数下跌14.75%，恒生国企精明指数下跌17.10%，恒生中型股指数下跌13.81%。A 股方面，焦煤、钢材、有色等能源及原材料相关大宗商品的价格在本季度大幅上涨，推高了采掘、公用事业、有色、钢铁和化工等相关板块的股票价格。而消费品制造业利润 8 月同比增速放缓，加之企业原材料、用工等成本继续增加，消费品制造业利润边际走弱压力加大。此外，随着国民疫苗接种速度放缓，医药制造业利润面临一定压力。综上，3 季度消费和医药面临了一定的行情压力。港股方面，受互联网和教育监管政策逐步趋严以及房地产负面消息拖累，港股 3 季度表现相对较差。美股方面，受美国债务违约风险下的市场担忧情绪、通胀压力以及美联储开启 Taper 预期的影响，9 月中旬美股开始逐步进行小幅调整，市场情绪受到一定压制。 沪深300指数作为市场中核心宽基指数之一，覆盖沪深两个市场的大盘蓝筹股票，是资产配置的重要标的。投资者若看好A股市场，可关注沪深300ETF及其联接基金。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-5.54%，C 类基金份额净值增长 率为-5.59%，同期业绩比较基准收益率为-6.49%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 28,100.00 0.00 其中：股票 28,100.00 0.00 2 基金投资 1,628,214,863.38 90.71 3 固定收益投资 4,619.07 0.00 其中：债券 4,619.07 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 121,283,643.79 6.76 8 其他资产 45,475,707.03 2.53 9 合计 1,795,006,933.27 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作 资产净 基金名称 管理人 公允价值（元） 号 类型 方式 值比例 （%） 广发沪深 300 交易 股票 交易 广发基金 1 型开放式指数证券 型 型开 管理有限 1,628,214,863.38 91.27 投资基金 放式 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,150.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 24,950.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,100.00 0.00 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 002024 苏宁易购 5,000 24,950.00 0.00 2 300124 汇川技术 50 3,150.00 0.00 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,619.07 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,619.07 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 127036 三花转债 21 2,834.37 0.00 2 113049 长汽转债 10 1,784.70 0.00 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 (元) 动(元) 买入的股指 期货是现货 70,073,280.0 股票指数的 IF2110 IF2110 48.00 0 74,534.40 对应期货品 种，相关性较 高，用期货进 行较小比例 的现货股票 替代，能够较 好地实现流 动性管理以 及降低调仓 成本等，也能 保持整体持 仓风险特征 前后一致。 买入的股指 期货是现货 股票指数的 对应期货品 种，相关性较 高，用期货进 行较小比例 IF2111 IF2111 2.00 2,910,960.00 -1,740.00 的现货股票 替代，能够较 好地实现流 动性管理以 及降低调仓 成本等，也能 保持整体持 仓风险特征 前后一致。 公允价值变动总额合计(元) 72,794.40 股指期货投资本期收益(元) 3,284,490.8 7 股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,022,885. 60 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金是 ETF 联接基金，主要投资目标 ETF 基金、标的指数成份股及备选成份 股，同时可以投资股指期货。 本基金投资股指期货，可以更好地应对申购和赎回，进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，苏宁易购集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,920,810.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,723.64 5 应收申购款 35,880,154.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 638,018.40 9 合计 45,475,707.03 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发沪深300ETF联 广发沪深300ETF联 接A 接C 报告期期初基金份额总额 602,975,377.95 326,833,953.58 报告期期间基金总申购份额 43,330,241.42 58,802,679.26 减：报告期期间基金总赎回份额 94,802,990.60 183,403,648.33 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 551,502,628.77 202,232,984.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.广发沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会相关决议 2.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日