广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................................3 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................7 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告 .............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14 5托管人报告 .............................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................15 6.1资产负债表....................................................................................................................................15 6.2利润表............................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................18 6.4报表附注........................................................................................................................................19 7投资组合报告 .........................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................38 7.2 期末投资目标基金明细...........................................................................................................39 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................39 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................40 7.5报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................44 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................46 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................47 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................47 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............................47 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................47 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................47 7.13投资组合报告附注......................................................................................................................48 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................49 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................50 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................50 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................50 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................50 10.8其他重大事件..............................................................................................................................53 11备查文件目录.......................................................................................................................................55 11.1备查文件目录..............................................................................................................................55 11.2存放地点......................................................................................................................................55 11.3查阅方式......................................................................................................................................55 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 广发沪深300联接 基金主代码 270010 交易代码 270010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月30日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 957,401,639.09份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C 下属两级基金的交易代码 270010 002987 报告期末下属分级基金的份额总额 641,454,555.84份 315,947,083.25份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510360 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年8月20日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年9月9日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧 投资策略 密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构 投资策略 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 业绩比较基准 本基金的标的指数为沪深300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收 益率。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 段西军 郭明 联系电话 020-83936666 （010）66105798 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 （010）66105799 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55 6号105室-49848（集中办公区） 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C 本期已实现收益 42,118,877.46 11,155,459.65 本期利润 -136,668,403.16 -66,354,909.37 加权平均基金份额本期利润 -0.2080 -0.2554 本期加权平均净值利润率 -11.50% -14.32% 本期基金份额净值增长率 -11.51% -11.55% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 广发沪深300ETF联接A广发沪深300ETF联接C 期末可供分配利润 404,190,147.06 196,163,836.24 期末可供分配基金份额利润 0.6301 0.6209 期末基金资产净值 1,045,644,702.90 512,110,919.49 期末基金份额净值 1.6301 1.6209 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C 基金份额累计净值增长率 99.46% 12.40% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发沪深300ETF联接A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -6.61% 1.25% -7.28% 1.22% 0.67% 0.03% 过去三个月 -8.63% 1.08% -9.44% 1.08% 0.81% 0.00% 过去六个月 -11.51% 1.08% -12.24% 1.10% 0.73% -0.02% 过去一年 -2.55% 0.89% -4.02% 0.90% 1.47% -0.01% 过去三年 -17.13% 1.48% -20.37% 1.41% 3.24% 0.07% 自基金合同生 99.46% 1.48% 85.13% 1.47% 14.33% 0.01% 效起至今 广发沪深300ETF联接C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -6.53% 1.25% -7.28% 1.22% 0.75% 0.03% 过去三个月 -8.58% 1.08% -9.44% 1.08% 0.86% 0.00% 过去六个月 -11.55% 1.08% -12.24% 1.10% 0.69% -0.02% 过去一年 -2.79% 0.89% -4.02% 0.90% 1.23% -0.01% 自基金合同生 12.40% 0.76% 9.03% 0.78% 3.37% -0.02% 效起至今 （1）业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年12月30日至2018年6月30日） 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C 注：经2016年1月25日中国证监会的备案确认，本基金变更了投资范围并更名为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 刘杰先生，工学学士，持有中国证 经理；广发中 券投资基金业从业证书。曾任广发 证500ETF基 基金管理有限公司信息技术部系 金的基金经 统开发专员、数量投资部研究员、 刘杰 理；广发中证 2014-04-0 - 14年 广发沪深300指数证券投资基金 500ETF联接 1 基金经理（自2014年4月1日至 (LOF)基金的 2016年1月17日）、广发中证环 基金经理；广 保产业指数型发起式证券投资基 发沪深 金基金经理（自2016年1月25 300ETF基金 日至2018年4月25日）。现任广 的基金经理； 发基金管理有限公司指数投资部 广发养老指数 总经理助理、广发中证500交易型 基金的基金经 开放式指数证券投资基金基金经 理；广发中小 理（自2014年4月1日起任职）、 板300ETF基 广发中证500交易型开放式指数 金的基金经 证券投资基金联接基金(LOF)基 理；广发中小 金经理（自2014年4月1日起任 板300联接基 职）、广发沪深300交易型开放式 金的基金经 指数证券投资基金基金经理（自 理；广发中证 2015年8月20日起任职）、广发 环保ETF联接 沪深300交易型开放式指数证券 基金的基金经 投资基金联接基金基金经理（自 理；广发军工 2016年1月18日起任职）、广发 ETF基金的基 中小板300交易型开放式指数证 金经理；广发 券投资基金基金经理（自2016年 中证军工ETF 1月25日起任职）、广发中小板300 联接基金的基 交易型开放式指数证券投资基金 金经理；广发 联接基金基金经理（自2016年1 中证环保ETF 月25日起任职）、广发中证养老产 基金的基金经 业指数型发起式证券投资基金基 理；广发创业 金经理（自2016年1月25日起任 板ETF基金的 职）、广发中证军工交易型开放式 基金经理；广 指数证券投资基金基金经理（自 发创业板ETF 2016年8月30日起任职）、广发 联接基金的基 中证军工交易型开放式指数证券 金经理；广发 投资基金发起式联接基金基金经 量化稳健混合 理（自2016年9月26日起任职）、 基金的基金经 广发中证环保产业交易型开放式 理；广发道琼 指数证券投资基金基金经理（自 斯石油指数 2017年1月25日起任职）、广发 （QDII-LOF） 创业板交易型开放式指数证券投 基金的基金经 资基金基金经理（自2017年4月 理；广发港股 25日起任职）、广发创业板交易型 通恒生综合中 开放式指数证券投资基金发起式 型股指数基金 联接基金基金经理（自2017年5 的基金经理； 月25日起任职）、广发量化稳健混 广发美国房地 合型证券投资基金基金经理（自 产指数(QDII) 2017年8月4日起任职）、广发中 基金的基金经 证环保产业交易型开放式指数证 理；广发纳斯 券投资基金发起式联接基金基金 达克100指数 经理（自2018年4月26日起任 （QDII）基金 职）、广发纳斯达克100指数证券 的基金经理； 投资基金基金经理（自2018年8 广发纳指 月6日起任职）、广发纳斯达克100 100ETF基金 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理； 基金经理（自2018年8月6日起 广发全球农业 任职）、广发标普全球农业指数证 指数（QDII） 券投资基金基金经理（自2018年 基金的基金经 8月6日起任职）、广发道琼斯美 理；广发全球 国石油开发与生产指数证券投资 医疗保健 基金（QDII-LOF）基金经理（自 （QDII）基金 2018年8月6日起任职）、广发港 的基金经理； 股通恒生综合中型股指数证券投 广发生物科技 资基金(LOF)基金经理（自2018 指数（QDII） 年8月6日起任职）、广发纳斯达 基金的基金经 克生物科技指数型发起式证券投 理；指数投资 资基金基金经理（自2018年8月 部总经理助理 6日起任职）、广发美国房地产指 数证券投资基金基金经理（自 2018年8月6日起任职）、广发全 球医疗保健指数证券投资基金基 金经理（自2018年8月6日起任 职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投 资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 （1）投资策略 作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。 本基金是ETF联接基金，将主要持有广发沪深300ETF及指数成分股，间接复制指数，本质上依然是被动投资策略，跟踪效果与直接持有成分股效果相同，同时作为联接基金，可参与场内折溢价套利等交易，更有利于广发沪深300ETF及其联接基金持有人的利益。 （2）运作分析 报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申赎因素和停牌股票估值调整因素，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额净值增长率为-11.51%，C类份额净值增长率为-11.55%，同期业绩基准收益率为-12.24%，较好地跟踪了指数。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年，受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战升级的持续不利影响，整体市场预期较为悲观，主流指数均呈现较大幅度的下挫，但同时也释放了一定的市场风险，目前很多行业估值均已处于历史低位，而随着流动性的逐步改善和市场环境的逐步消化，市场对于风险应对或许存在一定的过度反应。结合目前的估值水平，A股市场进入了相对值得配置的阶段，投资者应关注未来的A股投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发基金管理有限公司在对广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 139,694,235.49 95,267,884.30 结算备付金 10,491,360.72 20,878,042.00 存出保证金 8,203,056.62 1,503,048.57 交易性金融资产 6.4.7.2 1,483,513,415.47 1,514,090,682.96 其中：股票投资 34,513,295.45 19,567,484.87 基金投资 1,448,996,443.54 1,494,519,998.09 债券投资 3,676.48 3,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 87,026.74 21,582.67 应收股利 - - 应收申购款 3,040,221.17 2,325,109.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 5,204.00 92,894.60 资产总计 1,645,034,520.21 1,634,179,244.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,993,526.53 1,261,056.75 应付赎回款 66,360,885.07 16,072,849.23 应付管理人报酬 62,228.47 57,552.86 应付托管费 12,445.68 11,510.57 应付销售服务费 91,201.35 278,016.08 应付交易费用 6.4.7.7 559,859.40 875,704.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,751.32 350,277.42 负债合计 87,278,897.82 18,906,967.57 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 957,401,639.09 877,895,083.57 未分配利润 6.4.7.10 600,353,983.30 737,377,193.10 所有者权益合计 1,557,755,622.39 1,615,272,276.67 负债和所有者权益总计 1,645,034,520.21 1,634,179,244.24 注：报告截止日2018年6月30日，广发沪深300ETF联接A基金份额净值人民币1.6301元，基金份额总额641,454,555.84份；广发沪深300ETF联接C基金份额净值人民币1.6209元，基金份额总额315,947,083.25份；总份额总额957,401,639.09份。 6.2利润表 会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -201,198,039.63 236,402,731.71 1.利息收入 593,016.24 620,873.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 593,013.94 620,873.51 债券利息收入 2.30 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 53,416,169.89 46,100,682.95 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,387,275.85 1,276,754.66 基金投资收益 6.4.7.13 63,717,560.75 41,963,866.46 债券投资收益 6.4.7.14 623.62 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -9,211,168.59 2,839,380.00 股利收益 6.4.7.16 296,429.96 20,681.83 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -256,297,649.64 189,489,110.59 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,090,423.88 192,064.66 减：二、费用 1,825,272.90 3,513,955.78 1．管理人报酬 352,883.59 419,224.63 2．托管费 70,576.69 83,844.90 3．销售服务费 782,314.60 2,149,550.08 4．交易费用 6.4.7.19 417,309.12 666,742.89 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 6,638.88 - 7．其他费用 6.4.7.20 195,550.02 194,593.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -203,023,312.53 232,888,775.93 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -203,023,312.53 232,888,775.93 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 877,895,083.57 737,377,193.10 1,615,272,276.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -203,023,312.53 -203,023,312.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 79,506,555.52 66,000,102.73 145,506,658.25 其中：1.基金申购款 1,245,141,593.83 990,754,866.29 2,235,896,460.12 2.基金赎回款 -1,165,635,038.31 -924,754,763.56 -2,090,389,801.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 957,401,639.09 600,353,983.30 1,557,755,622.39 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,234,208,341.18 621,195,734.54 1,855,404,075.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 232,888,775.93 232,888,775.93 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 81,310,516.59 27,713,901.12 109,024,417.71 其中：1.基金申购款 1,076,678,783.55 592,854,840.03 1,669,533,623.58 2.基金赎回款 -995,368,266.96 -565,140,938.91 -1,560,509,205.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,315,518,857.77 881,798,411.59 2,197,317,269.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原名：广发沪深300指数证券投资基金）(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2008]1295号文《关于核准广发沪深300指数证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2008年12月30日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并获中国证监会基金部函(2008)545号《关于广发沪深300指数证券投资基金备案确认的函》确认。 本基金募集期为2008年12月8日至2008年12月26日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币653,693,988.31元，有效认购户数为12,912户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币44,015.09元，折合基金份额44,015.09份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2008年12月30日生效，基金合同生效日的基金份额总额为653,693,988.31份。 根据本基金的管理人于2016年1月19日发布的《关于广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，变更本基金的投资范围及相关事项，将本基金变更为广发沪深300ETF的联接基金，允许本基金投资股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务。相应地对基金合同中有关本基金的名称、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改，广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员会于2016年1月18日备案确认，自该日生效。根据《关于广发沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》、《广发沪深300指数证券投资基金托 管协议》修订为《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》，并已报中国证监会审核。《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自中国证监会备案确认广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日，原《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》、《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》同日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，2016年1月18日前本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、到期日在一年以内的政府债券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具；2016年1月18日起，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准采用：95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 本基金自2016年7月6日起增设C类基金份额，原份额转为A类份额。 本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 139,694,235.49 定期存款 - 其他存款 - 合计 139,694,235.49 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 34,830,545.32 34,513,295.45 -317,249.87 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 3,600.00 3,676.48 76.48 债券 银行间市场 - - - 合计 3,600.00 3,676.48 76.48 资产支持证券 - - - 基金 1,410,866,345.64 1,448,996,443.54 38,130,097.90 其他 - - - 合计 1,445,700,490.96 1,483,513,415.47 37,812,924.51 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 52,197,000.00 - - - 其中：股指期货 52,197,000.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 52,197,000.00 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，本基金本报告期末具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 (单位：手) IF1807 IF1807 50 52,197,000.00 -2,591,209.79 总额合计 52,197,000.00 -2,591,209.79 减：可抵销期货暂收款 -2,591,209.79 股指期货投资净额 - 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 29,761.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 151.29 应收结算备付金利息 57,112.30 应收债券利息 1.95 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 87,026.74 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 - 可收退补款 5,204.00 合计 5,204.00 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 559,859.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 559,859.40 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,314.03 预提费用 188,437.29 合计 198,751.32 6.4.7.9实收基金 广发沪深300ETF联接A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 674,839,687.79 674,839,687.79 本期申购 226,298,404.37 226,298,404.37 本期赎回（以“-”号填列） -259,683,536.32 -259,683,536.32 本期末 641,454,555.84 641,454,555.84 广发沪深300ETF联接C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 203,055,395.78 203,055,395.78 本期申购 1,018,843,189.46 1,018,843,189.46 本期赎回（以“-”号填列） -905,951,501.99 -905,951,501.99 本期末 315,947,083.25 315,947,083.25 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 广发沪深300ETF联接A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 469,335,623.71 98,999,933.30 568,335,557.01 本期利润 42,118,877.46 -178,787,280.62 -136,668,403.16 本期基金份额交易产生的 变动数 -24,578,802.04 -2,898,204.75 -27,477,006.79 其中：基金申购款 166,808,126.45 21,313,051.33 188,121,177.78 基金赎回款 -191,386,928.49 -24,211,256.08 -215,598,184.57 本期已分配利润 - - - 本期末 486,875,699.13 -82,685,552.07 404,190,147.06 广发沪深300ETF联接C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 136,875,003.39 32,166,632.70 169,041,636.09 本期利润 11,155,459.65 -77,510,369.02 -66,354,909.37 本期基金份额交易产生的 84,628,638.30 8,848,471.22 93,477,109.52 变动数 其中：基金申购款 737,615,392.09 65,018,296.42 802,633,688.51 基金赎回款 -652,986,753.79 -56,169,825.20 -709,156,578.99 本期已分配利润 - - - 本期末 232,659,101.34 -36,495,265.10 196,163,836.24 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 494,392.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 2,710.31 结算备付金利息收入 95,911.04 其他 - 合计 593,013.94 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -318,123.82 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,069,152.03 合计 -1,387,275.85 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 122,880,685.60 减：卖出股票成本总额 123,198,809.42 买卖股票差价收入 -318,123.82 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额总额 110,593,800.00 减：现金支付申购款总额 35,512,901.28 减：申购股票成本总额 76,150,050.75 申购差价收入 -1,069,152.03 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 426,504,909.52 减：卖出/赎回基金成本总额 362,787,348.77 基金投资收益 63,717,560.75 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,824.35 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,200.00 成本总额 减：应收利息总额 0.73 买卖债券差价收入 623.62 6.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股指期货投资收益 -9,211,168.59 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 296,429.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 296,429.96 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -253,747,959.85 ——股票投资 -26,826.77 ——债券投资 76.48 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -253,721,209.56 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -2,549,689.79 ——权证投资 - ——股指期货投资 -2,549,689.79 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -256,297,649.64 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 934,339.09 手续费返还 - 基金转换费收入 156,084.79 印花税返还 - 其他 - 合计 1,090,423.88 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 355,745.83 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 38,985.56 其中：申购费 1,587.53 赎回费 1,062.86 其他 36,335.17 期货交易费用 22,577.73 合计 417,309.12 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 7,112.73 合计 195,550.02 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发期货有限公司 基金管理人母公司的全资子公司 广发沪深300交易型指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 352,883.59 419,224.63 其中：支付销售机构的客户维护费 723,868.65 709,317.64 注：1.2012年9月5日起,本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提.管理费的计算方法如下： H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2.2016年1月18日起，本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 70,576.69 83,844.90 注：1.2012年9月5日起,本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提.托管 费的计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、休息日等，支付日期顺延。 2.2016年1月18日起，本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管 费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数， 则E取0。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发沪深300ETF联广发沪深300ETF联接C 合计 接A 广发基金管理有限公 - 700,467.40 700,467.40 司 广发证券股份有限公 - 5,614.56 5,614.56 司 合计 - 706,081.96 706,081.96 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发沪深300ETF联广发沪深300ETF联接C 合计 接A 广发基金管理有限公 - 2,118,632.02 2,118,632.02 司 广发证券股份有限公 - 4,123.80 4,123.80 司 合计 - 2,122,755.82 2,122,755.82 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率(2018年5月17日以前：0.40%)计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发沪深300ETF联接A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发沪深300ETF联接C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 139,694,235. 494,392.59 122,587,850. 501,703.80 司 49 95 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 - - - - - 份有限公司 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 600089 特变电工 配股认购 172.00 1,233.24 份有限公司 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末持有1,301,065,317份目标ETF基金广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额，占其总份额的比例为97.94%。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位：股) 成本总额 估值总额 价 00225上海莱2018-02重大事 19.52 - - 1,000.00 19,575.00 19,520.00 - 2 士 -23 项停牌 60172上海电2018-06重大事 6.342018-0 5.71 3,300.00 19,375.38 20,922.00 - 7 气 -06 项停牌 8-07 00245康得新2018-06重大事 17.08 - - 1,400.00 27,615.00 23,912.00 - 0 -04 项停牌 60111海南橡2018-05重大事 6.62 - - 5,200.00 30,684.00 34,424.00 - 8 胶 -24 项停牌 60022海航控2018-01重大事 3.232018-0 2.9120,436.00 64,355.60 66,008.28 - 1 股 -10 项停牌 7-20 60139中国中2018-05重大事 6.442018-0 7.2516,200.00 119,763.00104,328.00 - 0 铁 -07 项停牌 8-20 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约 风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 2,184.08 3,200.00 AAA以下 1,492.40 - 未评级 - - 合计 3,676.48 3,200.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 139,694,235.49 - - -139,694,235.4 9 结算备付金 10,491,360.72 - - -10,491,360.72 存出保证金 8,203,056.62 - - -8,203,056.62 交易性金融资产 3,676.48 - -1,483,509,738.991,483,513,415. 47 应收利息 - - - 87,026.74 87,026.74 应收申购款 - - - 3,040,221.173,040,221.17 其他资产 - - - 5,204.00 5,204.00 资产总计 158,392,329.31 - -1,486,642,190.901,645,034,520. 21 负债 应付证券清算款 - - - 19,993,526.5319,993,526.53 应付赎回款 - - - 66,360,885.0766,360,885.07 应付管理人报酬 - - - 62,228.47 62,228.47 应付托管费 - - - 12,445.68 12,445.68 应付交易费用 - - - 559,859.40 559,859.40 应付销售服务费 - - - 91,201.35 91,201.35 其他负债 - - - 198,751.32 198,751.32 负债总计 - - - 87,278,897.8287,278,897. 82 利率敏感度缺口 158,392,329.31 - -1,399,363,293.081,557,755,622. 39 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 95,267,884.30 - - -95,267,884.30 结算备付金 20,878,042.00 - - -20,878,042.00 存出保证金 1,503,048.57 - - -1,503,048.57 交易性金融资产 3,200.00 - -1,514,087,482.961,514,090,682. 96 应收利息 - - - 21,582.67 21,582.67 应收申购款 - - - 2,325,109.142,325,109.14 其他资产 - - - 92,894.60 92,894.60 资产总计 117,652,174.87 - 1,516,527,069.371,634,179,244. - 24 负债 应付证券清算款 - - - 1,261,056.75 1,261,056.75 应付赎回款 - - -16,072,849.23 16,072,849.23 应付管理人报酬 - - - 57,552.86 57,552.86 应付托管费 - - - 11,510.57 11,510.57 应付交易费用 - - - 875,704.66 875,704.66 应付销售服务费 - - - 278,016.08 278,016.08 其他负债 - - - 350,277.42 350,277.42 负债总计 - - - 18,906,967.5718,906,967.57 利率敏感度缺口 117,652,174.87 1,615,272,276. - -1,497,620,101.80 67 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末持有的债券占基金资产净值较小，上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 34,513,295.45 2.22 19,567,484.87 1.21 交易性金融资产－基金投资 1,448,996,443.54 93.02 1,494,519,998.09 92.52 交易性金融资产－债券投资 3,676.48 0.00 3,200.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,483,513,415.47 95.23 1,514,090,682.96 93.74 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准上升5% 72,863,265.86 78,300,236.32 业绩比较基准下降5% -72,863,265.86 -78,300,236.32 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,483,244,301.19元，属于第二层级的余额为269,114.28元，无属于第三层级的金额（2017年12月31日：属于第一层级的余额为1,512,189,601.96元，属于第二层级的余额为1,901,081.00元，无属于第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,513,295.45 2.10 其中：股票 34,513,295.45 2.10 2 基金投资 1,448,996,443.54 88.08 3 固定收益投资 3,676.48 0.00 其中：债券 3,676.48 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 150,185,596.21 9.13 8 其他各项资产 11,335,508.53 0.69 9 合计 1,645,034,520.21 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 广发沪深 300交易型 交易型开 广发基金管理有 1 开放式指数 股票型 放式 限公司 1,448,996,443.54 93.02 证券投资基 金 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 34,424.00 0.00 采矿业 1,579,191.63 0.10 B C 制造业 10,842,746.02 0.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,358,765.94 0.09 E 建筑业 1,450,658.80 0.09 F 批发和零售业 559,994.54 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 1,428,752.28 0.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 878,011.60 0.06 J 金融业 14,715,548.21 0.94 K 房地产业 1,207,209.43 0.08 L 租赁和商务服务业 366,993.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 84,100.00 0.01 S 综合 6,900.00 0.00 合计 34,513,295.45 2.22 7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 52,400 3,069,592.00 0.20 2 600519 贵州茅台 2,700 1,974,942.00 0.13 3 600036 招商银行 46,600 1,232,104.00 0.08 4 601166 兴业银行 61,000 878,400.00 0.06 5 600887 伊利股份 30,249 843,947.10 0.05 6 600016 民生银行 115,300 807,100.00 0.05 7 600276 恒瑞医药 10,399 787,828.24 0.05 8 601328 交通银行 130,000 746,200.00 0.05 9 601288 农业银行 183,300 630,552.00 0.04 10 600030 中信证券 37,700 624,689.00 0.04 11 601668 DR中国建 102,780 561,178.80 0.04 12 600000 浦发银行 58,459 558,868.04 0.04 13 601398 工商银行 102,800 546,896.00 0.04 14 600900 长江电力 31,200 503,568.00 0.03 15 600104 上汽集团 14,311 500,741.89 0.03 16 601601 中国太保 15,339 488,547.15 0.03 17 601169 北京银行 72,000 434,160.00 0.03 18 600048 保利地产 33,402 407,504.40 0.03 19 600837 海通证券 39,300 372,171.00 0.02 20 601988 中国银行 101,100 364,971.00 0.02 21 600019 宝钢股份 43,500 338,865.00 0.02 22 600028 中国石化 51,300 332,937.00 0.02 23 600518 康美药业 14,100 322,608.00 0.02 24 600690 青岛海尔 16,700 321,642.00 0.02 25 600585 海螺水泥 9,300 311,364.00 0.02 26 601888 中国国旅 4,500 289,845.00 0.02 27 601818 光大银行 76,900 281,454.00 0.02 28 601211 XD国泰君 19,023 280,399.02 0.02 29 601766 中国中车 35,709 274,959.30 0.02 30 600309 万华化学 5,600 254,352.00 0.02 31 603288 海天味业 3,400 250,376.00 0.02 32 600009 上海机场 4,500 249,660.00 0.02 33 601006 大秦铁路 29,900 245,479.00 0.02 34 601229 上海银行 15,443 243,381.68 0.02 35 601939 建设银行 36,200 237,110.00 0.02 36 601857 中国石油 30,216 232,965.36 0.01 37 601688 华泰证券 15,400 230,538.00 0.01 38 600015 XD华夏银 30,600 227,970.00 0.01 39 600703 三安光电 11,800 226,796.00 0.01 40 601009 南京银行 28,900 223,397.00 0.01 41 600919 江苏银行 34,700 222,427.00 0.01 42 600050 XD中国联 44,500 218,940.00 0.01 43 600031 三一重工 22,000 197,340.00 0.01 44 601336 新华保险 4,400 188,672.00 0.01 45 601186 中国铁建 21,700 187,054.00 0.01 46 600196 复星医药 4,500 186,255.00 0.01 47 601088 中国神华 9,218 183,806.92 0.01 48 601989 中国重工 45,200 182,608.00 0.01 49 601899 XD紫金矿 49,935 180,265.35 0.01 50 601628 中国人寿 8,000 180,160.00 0.01 51 600570 恒生电子 3,100 164,145.00 0.01 52 600741 华域汽车 6,907 163,834.04 0.01 53 600340 华夏幸福 6,300 162,225.00 0.01 54 601225 陕西煤业 19,500 160,290.00 0.01 55 600660 福耀玻璃 6,200 159,402.00 0.01 56 601012 隆基股份 9,500 158,555.00 0.01 57 600958 东方证券 16,730 152,744.90 0.01 58 600271 航天信息 6,000 151,620.00 0.01 59 600795 国电电力 57,800 151,436.00 0.01 60 600999 招商证券 10,800 147,744.00 0.01 61 601607 上海医药 6,100 145,790.00 0.01 62 601155 新城控股 4,700 145,559.00 0.01 63 600406 XD国电南 9,201 145,375.80 0.01 64 600029 南方航空 17,200 145,340.00 0.01 65 600352 浙江龙盛 11,900 142,205.00 0.01 66 600886 国投电力 19,500 141,765.00 0.01 67 601933 永辉超市 18,500 141,340.00 0.01 68 601901 方正证券 20,158 134,857.02 0.01 69 600436 片仔癀 1,200 134,316.00 0.01 70 600089 特变电工 18,600 128,898.00 0.01 71 601985 中国核电 22,600 127,690.00 0.01 72 600011 华能国际 20,000 127,200.00 0.01 73 603799 华友钴业 1,300 126,711.00 0.01 74 600115 东方航空 18,900 125,118.00 0.01 75 600111 北方稀土 10,900 124,042.00 0.01 76 601377 兴业证券 23,100 121,737.00 0.01 77 601669 XD中国电 21,700 116,312.00 0.01 78 600867 通化东宝 4,800 115,056.00 0.01 79 601111 中国国航 12,900 114,681.00 0.01 80 600535 天士力 4,440 114,640.80 0.01 81 600588 用友网络 4,480 109,804.80 0.01 82 600606 绿地控股 16,600 108,564.00 0.01 83 600487 DR亨通光 4,900 108,045.00 0.01 84 600383 金地集团 10,541 107,412.79 0.01 85 600332 白云山 2,800 106,540.00 0.01 86 600085 同仁堂 3,000 105,840.00 0.01 87 600522 中天科技 12,000 105,720.00 0.01 88 601390 中国中铁 16,200 104,328.00 0.01 89 600893 航发动力 4,600 102,672.00 0.01 90 600066 宇通客车 5,300 101,707.00 0.01 91 600705 中航资本 21,600 100,872.00 0.01 92 601600 中国铝业 25,800 99,072.00 0.01 93 600068 葛洲坝 13,700 98,777.00 0.01 94 601788 光大证券 8,900 97,722.00 0.01 95 600023 浙能电力 20,859 97,202.94 0.01 96 601998 中信银行 15,500 96,255.00 0.01 97 600177 雅戈尔 12,383 95,349.10 0.01 98 600739 辽宁成大 6,153 93,402.54 0.01 99 600398 海澜之家 7,300 93,002.00 0.01 100 600637 东方明珠 6,100 91,866.00 0.01 101 600674 川投能源 10,500 91,560.00 0.01 102 601919 中远海控 18,500 91,020.00 0.01 103 600516 方大炭素 3,700 90,206.00 0.01 104 600176 中国巨石 8,700 89,001.00 0.01 105 601877 正泰电器 3,900 87,048.00 0.01 106 601800 中国交建 7,600 86,564.00 0.01 107 601618 中国中冶 25,900 86,247.00 0.01 108 600010 包钢股份 55,200 85,560.00 0.01 109 600100 同方股份 9,300 81,654.00 0.01 110 600018 上港集团 13,700 81,652.00 0.01 111 600482 中国动力 4,601 80,287.45 0.01 112 600816 安信信托 11,035 79,893.40 0.01 113 600208 新湖中宝 20,824 79,547.68 0.01 114 601198 东兴证券 6,100 79,544.00 0.01 115 600804 鹏博士 6,600 79,200.00 0.01 116 601018 宁波港 18,700 78,727.00 0.01 117 600109 国金证券 11,000 78,210.00 0.01 118 601997 贵阳银行 6,250 77,250.00 0.00 119 601555 东吴证券 11,300 77,179.00 0.00 120 601099 太平洋 32,900 76,986.00 0.00 121 603993 洛阳钼业 11,800 74,222.00 0.00 122 600547 山东黄金 3,100 74,152.00 0.00 123 600362 江西铜业 4,600 72,910.00 0.00 124 601333 广深铁路 17,000 72,250.00 0.00 125 600926 杭州银行 6,500 72,085.00 0.00 126 600219 南山铝业 26,500 71,815.00 0.00 127 600297 广汇汽车 12,100 70,906.00 0.00 128 600809 山西汾酒 1,100 69,179.00 0.00 129 600170 上海建工 21,900 66,576.00 0.00 130 600221 海航控股 20,436 66,008.28 0.00 131 600549 厦门钨业 4,290 65,122.20 0.00 132 603833 欧派家居 500 63,765.00 0.00 133 601117 中国化学 9,300 62,589.00 0.00 134 601633 长城汽车 6,200 60,884.00 0.00 135 600415 小商品城 14,000 60,340.00 0.00 136 600038 中直股份 1,500 59,985.00 0.00 137 600153 建发股份 6,400 57,536.00 0.00 138 600118 中国卫星 3,000 57,300.00 0.00 139 601216 君正集团 16,500 55,605.00 0.00 140 600489 中金黄金 8,100 55,242.00 0.00 141 600583 海油工程 10,500 55,230.00 0.00 142 600820 隧道股份 9,300 54,963.00 0.00 143 600157 永泰能源 30,600 54,468.00 0.00 144 600369 西南证券 13,800 53,130.00 0.00 145 600188 兖州煤业 4,000 52,160.00 0.00 146 600008 首创股份 12,300 51,906.00 0.00 147 603858 步长制药 1,200 51,348.00 0.00 148 601992 金隅集团 15,600 51,168.00 0.00 149 600438 通威股份 7,300 50,370.00 0.00 150 600663 陆家嘴 3,174 50,117.46 0.00 151 600909 华安证券 8,700 49,764.00 0.00 152 600977 中国电影 3,000 48,120.00 0.00 153 601228 广州港 8,000 46,480.00 0.00 154 601021 春秋航空 1,300 45,539.00 0.00 155 601898 中煤能源 9,400 45,402.00 0.00 156 601881 中国银河 5,400 43,902.00 0.00 157 600688 上海石化 7,700 43,813.00 0.00 158 600376 首开股份 6,200 43,586.00 0.00 159 600704 物产中大 8,000 41,840.00 0.00 160 600061 国投资本 4,500 41,760.00 0.00 161 600372 XD中航电 3,000 39,180.00 0.00 162 601866 中远海发 15,300 38,097.00 0.00 163 601991 大唐发电 12,400 37,572.00 0.00 164 601360 三六零 1,300 37,570.00 0.00 165 600373 中文传媒 2,800 35,980.00 0.00 166 601718 际华集团 8,700 34,974.00 0.00 167 601118 海南橡胶 5,200 34,424.00 0.00 168 600346 恒力股份 2,300 33,718.00 0.00 169 600959 江苏有线 6,100 31,110.00 0.00 170 601958 金钼股份 4,500 28,215.00 0.00 171 600339 中油工程 6,000 26,940.00 0.00 172 601611 中国核建 3,300 26,070.00 0.00 173 601238 广汽集团 2,300 25,622.00 0.00 174 002450 康得新 1,400 23,912.00 0.00 175 601808 中海油服 2,400 22,896.00 0.00 176 600025 华能水电 7,500 22,800.00 0.00 177 600390 五矿资本 2,900 22,475.00 0.00 178 600233 圆通速递 1,600 21,120.00 0.00 179 601727 上海电气 3,300 20,922.00 0.00 180 002252 上海莱士 1,000 19,520.00 0.00 181 601212 白银有色 4,700 19,223.00 0.00 182 601828 美凯龙 1,100 16,808.00 0.00 183 601108 财通证券 1,200 13,536.00 0.00 184 601878 浙商证券 1,600 13,440.00 0.00 185 601838 成都银行 1,200 10,500.00 0.00 186 601966 玲珑轮胎 600 9,462.00 0.00 187 600827 百联股份 900 9,180.00 0.00 188 601872 招商轮船 2,100 7,581.00 0.00 189 600649 城投控股 1,200 7,344.00 0.00 190 600895 张江高科 600 6,900.00 0.00 191 600021 上海电力 900 6,066.00 0.00 192 601608 中信重工 1,800 4,680.00 0.00 193 601375 中原证券 900 4,203.00 0.00 194 601163 三角轮胎 300 4,008.00 0.00 195 600685 中船防务 300 4,002.00 0.00 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 14,681,522.23 0.91 2 600519 贵州茅台 9,362,929.75 0.58 3 600036 招商银行 6,205,314.00 0.38 4 601166 兴业银行 4,261,773.00 0.26 5 600016 民生银行 3,926,179.00 0.24 6 600887 伊利股份 3,908,531.64 0.24 7 601328 交通银行 3,571,638.08 0.22 8 601288 农业银行 3,079,246.00 0.19 9 600276 恒瑞医药 3,046,127.70 0.19 10 600030 中信证券 2,999,261.00 0.19 11 600000 浦发银行 2,770,302.49 0.17 12 601398 工商银行 2,747,433.00 0.17 13 601668 中国建筑 2,717,401.00 0.17 14 600104 上汽集团 2,382,839.84 0.15 15 601601 中国太保 2,335,491.82 0.14 16 600900 长江电力 2,228,884.00 0.14 17 601169 北京银行 2,074,928.00 0.13 18 600048 保利地产 2,068,473.50 0.13 19 600837 海通证券 1,866,431.00 0.12 20 601988 中国银行 1,744,062.00 0.11 注：本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 11,379,583.36 0.70 2 600519 贵州茅台 7,292,986.22 0.45 3 600036 招商银行 4,671,306.00 0.29 4 601166 兴业银行 3,188,420.00 0.20 5 600887 伊利股份 3,066,823.07 0.19 6 600016 民生银行 2,972,934.00 0.18 7 601328 交通银行 2,596,330.60 0.16 8 600030 中信证券 2,251,331.67 0.14 9 601288 农业银行 2,227,572.00 0.14 10 600000 浦发银行 2,119,200.24 0.13 11 601668 中国建筑 2,057,578.00 0.13 12 600276 恒瑞医药 2,045,758.65 0.13 13 601398 工商银行 1,970,878.92 0.12 14 600104 上汽集团 1,794,513.00 0.11 15 601601 中国太保 1,766,174.00 0.11 16 600900 长江电力 1,645,161.05 0.10 17 600048 保利地产 1,613,856.16 0.10 18 601169 北京银行 1,547,808.61 0.10 19 600837 海通证券 1,468,719.00 0.09 20 600309 万华化学 1,302,878.00 0.08 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 161,109,157.52 卖出股票收入（成交）总额 122,880,685.60 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,676.48 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,676.48 0.00 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 127005 长证转债 23 2,184.08 0.00 2 128035 大族转债 13 1,492.40 0.00 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 IF1807 IF1807 50.00 52,197,000.0 -2,591,209.79 - 0 公允价值变动总额合计 -2,591,209.79 股指期货投资本期收益 -9,211,168.59 股指期货投资本期公允价值变动 -2,549,689.79 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标，主要目的是套期保值。在投资的过程中，本基金力争利用股指期货的杠杆作用和成本优势，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到有效跟踪标的指数的目的。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.13投资组合报告附注 7.13.1兴业银行（兴业银行：601166）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务等行为给予罚款人民币5870万元的行政处罚。 招商银行（招商银行：600036）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户等行为给予罚款人民币6570万元的行政处罚。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,203,056.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,026.74 5 应收申购款 3,040,221.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 5,204.00 9 合计 11,335,508.53 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发沪深300ETF 63,450 10,109.61 10,021,341.03 1.56% 631,433,214.81 98.44% 联接A 广发沪深300ETF 11,271 28,031.86 244,780,156.20 77.48% 71,166,927.05 22.52% 联接C 合计 74,721 12,813.02 254,801,497.23 26.61% 702,600,141.86 73.39% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发沪深300ETF联接A 238,297.92 0.0371% 基金管理人所有从业人员持 广发沪深300ETF联接C 23,747.90 0.0075% 有本基金 合计 262,045.82 0.0274% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发沪深300ETF联接A 0~10 金投资和研究部门负责人 广发沪深300ETF联接C 0~10 持有本开放式基金 合计 0~10 广发沪深300ETF联接A 0 本基金基金经理持有本开 广发沪深300ETF联接C 0 放式基金 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C 基金合同生效日（2008年12月30 653,693,988.31 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 674,839,687.79 203,055,395.78 本报告期基金总申购份额 226,298,404.37 1,018,843,189.46 减：本报告期基金总赎回份额 259,683,536.32 905,951,501.99 本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00 本报告期期末基金份额总额 641,454,555.84 315,947,083.25 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 民生证券 3 5,039,682.23 1.77% 3,685.52 1.77% - 天风证券 3 278,936,390.89 98.23% 203,984.71 98.23% - 中天证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海华信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 8 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 方正证券 7 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国泰君安 4 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 西藏东方财富 2 - - - - - 证券 川财证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增1个 华宝证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - 减少2个 中银国际 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - 新增1个 中泰证券 4 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - 新增2个 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 民生 3,824.35 100.00 - - - - - - 证券 % 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于增加嘉实财富为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-08 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 2 广发基金管理有限公司关于增加长城华西银 《中国证券报》、《证券时 2018-01-10 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 3 广发基金管理有限公司关于增加海银基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-12 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 4 广发基金管理有限公司关于增加宜信普泽为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 5 广发基金管理有限公司关于增加泰诚财富为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 6 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 7 广发基金管理有限公司关于增加泉州银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 8 广发基金管理有限公司关于增加民族证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 9 广发基金管理有限公司关于增加江南农商行 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 10 广发基金管理有限公司关于增加恒天明泽为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11 广发基金管理有限公司关于增加方正证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 12 广发基金管理有限公司关于增加众升财富为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 13 广发基金管理有限公司关于增加中信建投期 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 货为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 14 广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 15 广发基金管理有限公司关于增加浙江金观诚 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 16 广发基金管理有限公司关于增加国联证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 17 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 18 广发基金管理有限公司关于增加德州银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 19 广发基金管理有限公司关于增加北京钱景基 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 金为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 20 广发基金管理有限公司关于增加中山证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 21 广发基金管理有限公司关于增加西南证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 22 广发基金管理有限公司关于增加万联证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-31 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 23 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 24 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 25 广发基金管理有限公司关于增加厦门银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-06 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 26 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在 《中国证券报》、《证券时 2018-03-07 华信证券开通转换业务的公告 报》、《上海证券报》 27 广发基金管理有限公司关于增加上海证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-03-13 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 28 广发基金管理有限公司关于增加东莞农商行 《中国证券报》、《证券时 2018-03-16 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 29 关于广发沪深300交易型开放式指数证券投《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 资基金联接基金修改基金合同的公告 报》、《上海证券报》 30 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分基 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 金C类收费模式业务的公告 报》、《上海证券报》 31 广发基金管理有限公司关于增加国泰君安证 《中国证券报》、《证券时 2018-03-29 券为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 32 广发基金管理有限公司关于增加华泰证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-04-04 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加建设银行为 《中国证券报》、《证券时 33 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基 报》、《上海证券报》 2018-05-14 金联接基金C类份额销售机构的公告 34 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实 《中国证券报》、《证券时 2018-05-15 施销售服务费率优惠的公告 报》、《上海证券报》 35 广发基金管理有限公司关于增加西安银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-16 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 36 广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销 《中国证券报》、《证券时 2018-05-25 售为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 37 广发基金管理有限公司关于增加上海银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-28 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 38 广发基金管理有限公司关于增加华融湘江银 《中国证券报》、《证券时 2018-06-01 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11备查文件目录 11.1备查文件目录 1.关于广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2.《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。 3.《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 4.中国证监会批准广发沪深300指数证券投资基金募集的文件； 5.《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》； 6.《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》； 7.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 8.《广发沪深300指数证券投资基金招募说明书》及其更新版； 9.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 10.基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 11.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日