关于广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改 基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金,原基 金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调 整。根据《规定》等法律法规,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以 下简称“工商银行”)协商一致,并报监管机构备案,广发基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)对旗下托管在工商银行的广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金合同进行了修改,具体修改内容见附件。本基金的托 管协议相应部分一并修改。 本公司将在本基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,并已履行了规定的程 序,符合相关法律法规的规定及对应基金合同的约定。 上述修改自本公告发布之日起生效,但为不影响原有基金份额持有人的利益, 上述修改中“对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施, 即:本基金将于 2018 年 3 月 31 日起,对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费。 投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户 服务电话(95105828)咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十二日 附件: 《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 修订对照表 原文条款 修改后条款 章节 说明 内容 内容 为保护基金投资者合法权 为保护基金投资者合法权 益,明确《基金合同》当事 益,明确《基金合同》当事 人的权利与义务,……、《证券 人的权利与义务,……、《证券 投资基金信息披露管理办 投资基金信息披露管理办 法》(以下简称《信息披露办 法》(以下简称《信息披露办 第一部分 法》)、《证券投资基金信息披 法》)、《公开募集开放式证券 新增合同订 前言 露内容与格式准则第 6 号<基 投资基金流动性风险管理规 立依据 金合同的内容与格式>》及其 定》(以下简称“《流动性风 他有关规定,……。 险管理规定》”)、《证券投资 基金信息披露内容与格式准 则第 6 号<基金合同的内容与 格式>》及其他有关规定,……。 《业务规则》…… 《业务规则》…… 《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做 出的修订(新增) …… …… 货币市场工具…… 货币市场工具…… 根据《流动 第二部分 流动性受限资产指由于法律 性风险管理 释义 法规、监管、合同或操作障 规定》,新增 碍等原因无法以合理价格予 释义 以变现的资产,包括但不限 于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等(新增) 第五部分 五、申购和赎回的数额限制 五、申购和赎回的数额限制 根据《流动 基金份额的 …… 4、当接受申购申请对存量基 性风险管理 申购与赎回 金份额持有人利益构成潜在 规定》的要 重大不利影响时,基金管理 求,增加相 人应当采取设定单一投资者 应的控制措 申购金额上限或基金单日净 施 申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有 人的合法权益,基金管理人 基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基 金规模予以控制。具体规定 请参见相关公告。(新增,以 下序号顺延) …… …… 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 …… …… 2、投资者可将其持有的全部 2、投资者可将其持有的全部 或部分基金份额赎回。本基 或部分基金份额赎回。本基 金的赎回费用在投资者赎回 金的赎回费用在投资者赎回 本基金份额时收取,扣除用 本基金份额时收取,扣除用 于市场推广、注册登记费和 于市场推广、注册登记费和 其他手续费后的余额归基金 其他手续费后的余额归基金 财产,赎回费归入基金财产 财产,赎回费归入基金财产 的比例不得低于法律法规或 的比例不得低于法律法规或 中国证监会规定的比例下 中国证监会规定的比例下 限。 限。对于持续持有期少于 7 …… 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费,并将上述赎回费 九、拒绝或暂停申购的情形 全额计入基金财产。 及处理方式 …… …… 九、拒绝或暂停申购的情形 及处理方式 …… (9)当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基 金管理人应当暂停接受基金 申购申请。(新增,以下序号 顺延) …… 十、暂停赎回或者延缓支付 十、暂停赎回或者延缓支付 赎回款项的情形及处理方式 赎回款项的情形及处理方式 …… …… (8)当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施。(新增,以下 序号顺延) …… 十一、巨额赎回的情形及处 十一、巨额赎回的情形及处 理方式 理方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金 (2)部分延期赎回:当基金 管理人认为支付投资人的赎 管理人认为支付投资人的全 回申请有困难或认为因支付 部赎回申请有困难或认为因 投资人的赎回申请而进行的 支付投资人的全部赎回申请 财产变现可能会对基金资产 而进行的财产变现可能会对 净值造成较大波动时,基金 基金资产净值造成较大波动 管理人在当日接受赎回比例 时,基金管理人在当日接受 不低于上一开放日基金总份 赎回比例不低于上一开放日 额的 10%的前提下,可对其 基金总份额的 10%的前提下, 余赎回申请延期办理。对于 可对其余赎回申请延期办 当日的赎回申请,应当按单 理。对于当日的赎回申请, 个账户赎回申请量占赎回申 应当按单个账户赎回申请量 请总量的比例,确定该单个 占赎回申请总量的比例,确 基金份额持有人当日受理的 定该单个账户当日受理的赎 赎回份额;对于未能赎回部 回份额;对于未能赎回部分, 分,投资人在提交赎回申请 投资人在提交赎回申请时可 时可以选择延期赎回或取消 以选择延期赎回或取消赎 赎回。选择延期赎回的,……。 回。选择延期赎回的,……。 …… (3)若本基金发生巨额赎回 且单个基金份额持有人的赎 回申请超过上一开放日基金 总份额 20%的,基金管理人 有权对该单个基金份额持有 人超过该比例以上的赎回申 请实施延期办理(基金份额  持有人可在提交赎回申请时 选择将当日未获办理部分予 以撤销),对该单个基金份额 持有人剩余赎回申请与其他 账户赎回申请按前述条款处 理。(新增,以下序号顺延) …… 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:本 基金的投资组合比例为:本 基金投资于目标 ETF 的比例 基金投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90%, 不低于基金资产净值的 90%, 每个交易日日终在扣除股指 每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证 期货合约需缴纳的交易保证 金后,保持不低于基金资产 金后,保持不低于基金资产 净值 5%的现金或到期日在一 净值 5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券。 年以内的政府债券,其中现 …… 金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 …… 五、投资限制 五、投资限制 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以 本基金的投资组合将遵循以 根据《流动 下限制: 下限制: 性风险管理 第十一部分 …… …… 规定》的要 基金的投资 2、每个交易日日终在扣除股 2、每个交易日日终在扣除股 求,新增投 指期货合约需缴纳的交易保 指期货合约需缴纳的交易保 资限制 证金后,保持不低于基金资 证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期 产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购 款等; …… 15、本基金与私募类证券资 管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致; (新增,以下序号顺延) 16、本基金主动投资于流动 性受限资产的市值合计不得  超过基金资产净值的 15%, 因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使 基金不符合该比例限制的, 基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资;(新 增,以下序号顺延) …… …… 由于证券市场波动、上市公 除 2、11、15、16 项规定的 司合并或基金规模变动、标 情形外,由于证券市场波动、 的指数成份股调整、标的指 上市公司合并或基金规模变 数成份股流动性限制、目标 动、标的指数成份股调整、 ETF 暂停申购、赎回或二级市 标的指数成份股流动性限 场交易停牌等基金管理人之 制、目标 ETF 暂停申购、赎 外的原因导致的投资组合不 回或二级市场交易停牌等基 符合上述约定的比例不在限 金管理人之外的原因导致的 制之内,但基金管理人应在 投资组合不符合上述约定的 10 个交易日内进行调整,以 比例不在限制之内,但基金 达到标准。法律法规另有规 管理人应在 10 个交易日内进 定的从其规定。 行调整,以达到标准。法律 法规另有规定的从其规定。 …… …… 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 …… …… 5、当前一估值日基金资产净 值 50%以上的资产出现无可 根据《流动 第十三部分 参考的活跃市场价格且采用 性风险管理 基金资产估 估值技术仍导致公允价值存 规定》,新增 值 在重大不确定性时,经与基 暂停估值的 金托管人协商一致的,基金 情形 管理人应当暂停估值;(新 增,以下序号顺延) …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金定期报告,包括 (四)基金定期报告,包括 基金年度报告、基金半年度 基金年度报告、基金半年度 根据《流动 第十七部分 报告和基金季度报告 报告和基金季度报告 性风险管理 基金的信息 …… …… 规定》,新增 披露 基金管理人应当在年度报告 信息披露相 和半年度报告中披露基金组 关内容 合资产情况及其流动性风险 分析等。  报告期内出现单一投资者持 有基金份额比例达到或超过 20%的情形,基金管理人应当 在季度报告、半年度报告、 年度报告等定期报告文件中 披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产 品的特有风险,中国证监会 认定的特殊情形除外。 (五)临时报告 (五)临时报告 …… …… 29、本基金发生涉及基金申 购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项 时;(新增,以下序号顺延) ……