华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏创新前沿股票 基金主代码 002980 交易代码 002980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 报告期末基金份额总额 887,905,646.07 份 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求基金 投资目标 资产的长期稳健增值。 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、 货币政策形势以及证券市场走势的综合分析，主动判断市 投资策略 场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债 券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收 益特征的相对变化，适时进行动态调整。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金，属于高风险、高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 72,799,235.26 2.本期利润 363,328,153.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.4748 4.期末基金资产净值 1,761,820,669.34 5.期末基金份额净值 1.984 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 30.78% 1.29% 12.43% 0.83% 18.35% 0.46% 过去六个月 48.06% 1.88% 3.98% 1.40% 44.08% 0.48% 过去一年 90.95% 1.53% 10.74% 1.13% 80.21% 0.40% 过去三年 97.41% 1.54% 9.76% 1.14% 87.65% 0.40% 自基金合同 98.40% 1.40% 14.89% 1.05% 83.51% 0.35% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏创新前沿股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 9 月 7 日至 2020 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 清华大学经济学硕 士。2005 年 7 月加入 本基金 华夏基金管理有限公 的基金 司，曾任投资研究部 经理、 研究员、基金经理助 林晶 投资研 2018-01-17 - 15 年 理、总经理助理、副 究部执 总经理，华夏兴和混 行总经 合型证券投资基金基 理 金经理（2018 年 1 月 17 日至 2019 年 3 月 21 日期间）等。 本基金 的基金 金融硕士。2015 年 7 经理、 月加入华夏基金管理 屠环宇 投资研 2020-03-23 - 5 年 有限公司，曾任投资 究部高 研究部研究员、基金 级副总 经理助理等。 裁 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，受新冠疫情全球蔓延的影响，叠加油价冲击，造成全球经济形势出现明显下滑。在此背景下，各国相继出台相对严格的隔离措施，并在财政和货币政策方面积极应对，市场整体流动性相对宽松。此外，美国宣布进一步制裁华为，也给国内通信、消费电子、半导体行业的发展增加了新的压力和不确定性，我们判断未来很长一段时间内，中美的科技战大概率都将处于“斗而不破”的状态。 从国内资本市场表现看，受到疫情爆发、美国科技封锁、流动性宽松、逐渐复工等诸多因素的影响，A 股市场呈现出总体上行伴随宽幅震荡的特征。其中生物医药、在线办公、游戏和流媒体等在疫情发展阶段相对受益的行业，以及云计算、新能源车和半导体等长期产业趋势确定的行业，表现较好。 本基金的产品定位，是重点投向创新驱动的科技型企业——特别是通信、电子、计算机、传媒/互联网、生物医药、新能源/新能源车这六大行业为代表的高新技术产业和战略新兴产业。具体持仓长期集中在 5G、云计算、消费电子与半导体、国产化与网络安全、游戏与流 媒体、创新药与互联网医疗、新能源车等新兴产业方向。 本基金的投资目标，是长期持续跑赢以优质科技公司为主要构成的创业板指数（399006）——2017-2019 年全年，创业板指数绝对收益率分别是-10.67%、-28.65%、43.79%；本基金绝对收益率分别是 1.73%、-19.04%、65.84%，相对于创业板指数的超额收益率分别是 12.41%、9.61%、22.05%。超额收益主要来源于优质科技产业方向的配置以及优质科技公司的精选。本基金依然希望通过发挥资深研究员在各行业的专家经验，精选具备成长空间、行业竞争力和企业家精神的优质科技公司，以持续跑赢创业板指数为长期投资目标。 报告期内，本基金保持对于云计算、5G 消费电子、网络安全、生物医药、新能源车等方向的重点配置，适当减仓了因疫情而短期受益的板块，比如视频会议、游戏等；加仓了短期受损于疫情但复工后可能明显复苏的板块，比如新能源车、消费电子、自主可控、科技硬件等；同时加仓了疫情后政策鼓励的方向，比如 5G 基础设施、IDC 等新基建方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.984元，本报告期份额净值增长率为30.78%，同期业绩比较基准增长率为 12.43%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 1,600,070,000.62 88.96 其中：股票 1,600,070,000.62 88.96 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 179,344,725.29 9.97 7 其他各项资产 19,244,506.00 1.07 8 合计 1,798,659,231.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 937,262,507.09 53.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 52,592,258.00 2.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 441,995,497.01 25.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,364,692.50 1.50 M 科学研究和技术服务业 51,160,935.70 2.90 N 水利、环境和公共设施管理业 18,098,116.00 1.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 58,720,068.00 3.33 R 文化、体育和娱乐业 13,863,160.00 0.79 S 综合 - - 合计 1,600,070,000.62 90.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 606,600 105,766,776.00 6.00 2 300760 迈瑞医疗 309,135 94,502,569.50 5.36 3 688169 石头科技 164,311 61,928,815.90 3.52 4 300015 爱尔眼科 1,351,440 58,720,068.00 3.33 5 300142 沃森生物 1,091,567 57,154,448.12 3.24 6 300253 卫宁健康 2,042,180 46,216,714.00 2.62 7 603444 吉比特 76,498 41,998,166.98 2.38 8 002475 立讯精密 808,766 41,530,134.10 2.36 9 600570 恒生电子 367,948 39,627,999.60 2.25 10 300454 深信服 191,600 39,461,936.00 2.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 473,126.60 2 应收证券清算款 25,243.90 3 应收股利 - 4 应收利息 36,888.14 5 应收申购款 18,709,247.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,244,506.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300253 卫宁健康 5,977,660.00 0.34 非公开发行 流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 694,703,690.67 报告期基金总申购份额 427,256,438.81 减：报告期基金总赎回份额 234,054,483.41 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 887,905,646.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2020 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、 华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人 工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾 区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、 华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏 恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020 年在基金分类排名中（截至 2020 年 6 月 30 日数据），华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债） （非 A 类）”中排序 1/123；华夏鼎利债券 (A 类)和华夏鼎沛债券（A 类）在“债券基金-普 通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中分别排序 2/248 和 6/248；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）”中排序 2/345；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 9/22；华夏创新前沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 2/203 和 10/203；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金（A 类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(A 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A 类）”中排序 5/225；华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）”中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型基金（A 类）”中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII） 在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中分别排序 4/36 和 7/36；华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金 （非 A 类）”中排序 6/21，华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 3/78；华夏消费 ETF 及华夏医药 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股 票 ETF 基金”中分别排序 7/35 和 4/35；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金- 主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/53；华夏创成长 ETF 及华夏创蓝筹 ETF 在“股票基金-股 票 ETF 基金-策略指数股票 ETF 基金”中分别排序 1/17 和 3/17；华夏创业板 ETF 联接及华夏 中小板 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中 分别排序 1/61 和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-主题指 数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 3/28。 2 季度， 在证券时报社主办的由晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”，华夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面，2 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端资料上传功能和收益率展示数据功能完成了升级优化，为投资者的业务办理提供了便利，同时也方便客户详细了解账户收益情况；（2）与渤海银行、中天证券、金海九州、普益基金等代销机构合作，提供了更多便捷的理财渠道；（3）开展了“凡是家人，都有户口本”、 “人未动，心已跳”、 “乘风破浪的他们”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏创新前沿股票型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏创新前沿股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日