华夏创新前沿股票型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏创新前沿股票 基金主代码 002980 交易代码 002980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月7日 报告期末基金份额总额 529,843,213.08份 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求基金 投资目标 资产的长期稳健增值。 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、 货币政策形势以及证券市场走势的综合分析，主动判断市 投资策略 场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债 券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收 益特征的相对变化，适时进行动态调整。 业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金，属于高风险、高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 8,741,529.20 2.本期利润 32,567,110.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0467 4.期末基金资产净值 559,863,468.55 5.期末基金份额净值 1.057 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 5.17% 0.89% 4.92% 0.57% 0.25% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏创新前沿股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年9月7日至2017年9月30日) 注：根据华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 中国科技大学管理科 学与工程学硕士。曾 任华夏证券高级分析 师，大成基金高级分 析师、投资经理。2004 年8月加入原中信基 金，曾任股权投资部 总监、华夏基金股票 投资部副总经理，华 本基金 夏经典配置混合型证 的基金 券投资基金基金经理 郑煜 经理、 2016-09-07 - 19年 （2006年8月11日 董事总 至2011年3月17日 经理 期间）、华夏红利混合 型证券投资基金基金 经理（2010年1月16 日至2011年3月17 日期间）、华夏策略精 选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理 （2016年1月29日 至2017年3月7日期 间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 3季度，国际方面，美联储缩表预期落地，欧洲宽松退出逐步提上日程，外围扰动加剧，朝鲜局势紧张。国内方面，虽然部分经济数据有所下行，但宏观经济整体运行平稳。A股市场稳步上涨，其中上证50和沪深300指数分别上涨8.81%和6.97%，创业板指在7月初快速下跌后大幅反弹，季度上涨1.9%，期间最大涨幅15%。行业层面，有色、钢铁、银行、采掘等涨幅居前，医药、家电、公用事业、传媒等涨幅落后，创业板7月中旬见底以来，计算机、电子、通信等行业反弹居前，人工智能、苹果产业链、新能源、5G等新兴产业的主题投资持续活跃。 报告期内，本基金行业配置比较均衡，重点配置了苹果产业链，主要持有以估值和成长相匹配的细分龙头个股，取得了较好的投资效果，但在新能源等行业的配置比例偏低，未能实现收益的最大化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.057元，本报告期份额净值增长率为5.17%，同期业绩比较基准增长率为4.92%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 525,860,427.32 93.10 其中：股票 525,860,427.32 93.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 38,625,056.24 6.84 7 其他各项资产 333,470.71 0.06 8 合计 564,818,954.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采矿业 16,992,302.60 3.04 C 制造业 393,190,459.60 70.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 19,260,770.40 3.44 F 批发和零售业 11,712,281.75 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,977,038.28 10.18 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务业 16,472,849.00 2.94 M 科学研究和技术服务业 8,163.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 11,189,896.50 2.00 S 综合 0.00 0.00 合计 525,860,427.32 93.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002456 欧菲光 1,750,000 37,082,500.00 6.62 2 002583 海能达 1,721,950 28,567,150.50 5.10 3 002236 大华股份 1,040,000 25,032,800.00 4.47 4 002669 康达新材 618,400 19,300,264.00 3.45 5 600477 杭萧钢构 1,500,060 19,260,770.40 3.44 6 000968 蓝焰控股 1,013,300 16,952,509.00 3.03 7 300003 乐普医疗 720,000 15,472,800.00 2.76 8 601689 拓普集团 530,000 15,221,600.00 2.72 9 600804 鹏博士 615,500 12,193,055.00 2.18 10 002640 跨境通 500,000 11,635,000.00 2.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 134,949.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,354.19 5 应收申购款 189,166.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 333,470.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 002669 康达新材 19,300,264.00 3.45 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 815,253,900.01 报告期基金总申购份额 12,514,744.81 减：报告期基金总赎回份额 297,925,431.74 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 529,843,213.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构的公告。 2017年8月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民生证券股份有限公司为代销机构的公告。 2017年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构的公告。 2017年9月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增世纪证券有限责任公司为代销机构的公告。 2017年9月29日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年9月29日数据），华夏消费升级混合A在255只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中排名第8；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在171只绝对收 益目标基金（A类）中排名第3和第5；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金 （A类）中排名第5；华夏理财30天债券A在39只短期理财债券型基金（A类）中排名第 8；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏收益债券(QDII)A 及华夏大中华信用债券(QDII)A分别在15只QDII债券型基金（A类）中排名第1和第4。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）升级华夏基金官网、与支付宝合作上线华夏基金财富号，为客户提供更便捷的基金投资和理财交流平台；（2）升级华夏基金官网、微官网、APP、微信、财富社区等多个渠道的在线客服系统，有效提升客户的服务满意度；（3）与星展银行、民生证券等代销机构合作，提供更多理财渠道，进一步提升客户体验；（4）开展“一门两世界，温差20度”、“华夏回报累计分红78次”、“火热报北马，一触基发”等多项活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏创新前沿股票型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏创新前沿股票型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日