前海开源鼎安债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共63页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......8 2.4信息披露方式......9 2.5其他相关资料......9 §3主要财务指标和基金净值表现...... 10 3.1主要会计数据和财务指标...... 10 3.2基金净值表现......11 3.3其他指标...... 13 §4管理人报告......14 4.1基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5托管人报告......18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6半年度财务会计报告（未经审计）......19 6.1资产负债表......19 6.2利润表......20 第3页共63页 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ......22 6.4报表附注......24 §7投资组合报告......47 7.1期末基金资产组合情况......47 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ......47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.11投资组合报告附注...... 52 §8基金份额持有人信息...... 54 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55 §9开放式基金份额变动......56 §10重大事件揭示...... 57 10.1基金份额持有人大会决议...... 57 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4基金投资策略的改变...... 57 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 10.8其他重大事件 ...... 59 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 61 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 61 第4页共63页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......62 §12备查文件目录...... 63 12.1备查文件目录 ...... 63 12.2存放地点...... 63 12.3查阅方式...... 63 第5页共63页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源鼎安债券型证券投资基金 基金简称 前海开源鼎安债券 基金主代码 002971 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月19日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 603,363,654.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海开源鼎安债券A 前海开源鼎安债券C 下属分级基金的交易代码： 002971 002972 报告期末下属分级基金的份额总额 603,261,428.11份 102,226.73份 2.2基金产品说明 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在充分研究宏观 经济因素的基础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依 投资策略 据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一段时 期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投 资价值，制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、 第6页共63页 骑乘策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略。 （1）组合久期配置策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略，从而有效控制基金资产的组合利 率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进 行研究判断，同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为：如 果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险； 反之，如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格 上升带来的收益。 （2）收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构 造组合，动态调整组合长、中、短期债券的搭配，以期在收益率曲线调整的过 程中获得较好收益。 （3）骑乘策略 本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进 行分析，当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，在可选的 目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平 处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下，随着持有期限的延长，其 剩余期限将发生衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下 滑，债券价格将升高，从而获得较高的资本收益。 （4）息差策略 本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投 资于债券，从而利用杠杆放大债券投资的收益。 （5）可转债投资策略 可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分 享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值 分析、可转债条款分析，选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高 上涨潜力的可转换债券进行投资。 （6）中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征 第7页共63页 进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债 券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控 制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 3、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定 性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地 位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资 产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先 选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场 和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策 略进行套期保值，以获取超额收益。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证 券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值 的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持 证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 风险收益特征 基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 前海开源基金管理有限公 名称 招商银行股份有限公司 司 第8页共63页 姓名 傅成斌 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 0755—83199084 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4001666998 95555 传真 0755-83181169 0755—83195201 深圳市前海深港合作区前 湾一路1号A栋201室（入 深圳市福田区深南大道7088号 注册地址 驻深圳市前海商务秘书有 招商银行大厦 限公司） 深圳市福田区深南大道 深圳市福田区深南大道7088号 办公地址 7006号万科富春东方大厦 招商银行大厦 2206 邮政编码 518040 518040 法定代表人 王兆华 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区深南大道7006号万科 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 富春东方大厦2206 第9页共63页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海开源鼎安债券A 前海开源鼎安债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 10,792,595.49 3,354.53 本期利润 11,920,425.23 3,429.28 加权平均基金份额本期利润 0.0194 0.0172 本期加权平均净值利润率 1.95% 1.74% 本期基金份额净值增长率 1.93% 1.83% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 3,354,575.29 274.60 期末可供分配基金份额利润 0.0056 0.0027 期末基金资产净值 606,616,003.40 102,501.33 期末基金份额净值 1.006 1.003 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 0.60% 0.30% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金的基金合同于2016年7月19日生效，截止2017年6月30日，本基金成立未满1年。 第10页共63页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源鼎安债券A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.51% 0.11% 1.31% 0.09% 0.20% 0.02% 过去三个月 0.80% 0.13% -0.19% 0.11% 0.99% 0.02% 过去六个月 1.93% 0.12% -0.87% 0.10% 2.80% 0.02% 自基金合同 0.60% 0.15% -2.18% 0.12% 2.78% 0.03% 生效起至今 前海开源鼎安债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.52% 0.12% 1.31% 0.09% 0.21% 0.03% 过去三个月 0.70% 0.13% -0.19% 0.11% 0.89% 0.02% 过去六个月 1.83% 0.12% -0.87% 0.10% 2.70% 0.02% 自基金合同 0.30% 0.14% -2.18% 0.12% 2.48% 0.02% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。 第11页共63页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第12页共63页 注：①本基金的基金合同于2016年7月19日生效，截至2017年6月30日止，本基金成立未满 1年。 ②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2017年6 月30日，本基金建仓期结束未满1年。 3.3其他指标 无。 第13页共63页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监 会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证 券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理58只开放式基金，资产管理规模超过620亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 谢屹先生，金融与经济数 本基金 学、工程物理学硕士，国 的基金 籍：德国。历任汇丰银行 经理、公 2016年7月19 （德国）股票研究所及投 谢屹 - 8年 司执行 日 资银行部分析师、高级分 投资总 析师、副总裁。现任前海 监 开源基金管理有限公司执 行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 第14页共63页 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为债券型基金，由债券部分提供相对安全的收益，由股票部分提供超额的收益。1季 度，经济企稳态势延续，通胀低位运行，整体来看基本面对债市影响有限。货币政策方面，央行两次上调MLF、OMO及SLF利率，边际收紧的态度进一步明确。受此影响，债券收益率继续上行，信用债上行幅度大于利率债。此外，美联储3月加息预期骤升及之后公布的会议纪要显示年内加3次的点阵图未变导致市场对年内加息次数的预期先上后下也对市场构成了一定的扰动。进入 2 第15页共63页 季度中国经济基本面有所放缓，以PMI为代表的景气程度指标下滑。我们认为其主要原因在于过 去3个月的信贷发放在边际上的连续收紧，并叠加管理层对市场流动性的更审慎的监管。而流动 性的因素也导致了5月中旬之前债券市场的整体下行。进入6月由于流动性逐步改善，市场有所 反弹。操作上，我们基于前期对债市的分析认为债市风险还未充分释放，配置主要以短久期的中高等级信用债为主，以获取较为稳定的票息，股票则主要配置稳健的蓝筹和白马股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，A类基金份额净值增长率为1.93%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%； C类基金份额净值增长率为1.83%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年我们认为全球的经济基本面将呈现逐步见顶回落的格局，因为本轮经济周期基本面向上的时间将逐步进入尾声。全球的通胀还会随着大宗商品的反弹而回升，未来会在基本面见顶之后逐渐回落。历史上看，大类资产在经济基本面顶部的前后会经历一次切换。风险资产比如美股、港股包括A股等权益市场会同步见顶回落。黄金资产将逐步成为优势资产。在通胀逐步回落以后，同为避险资产的债券将迎来第一次有配置意义的机会。所以对于本债券基金，鉴于当前经济周期所处的位置，我们依然以高等级的信用债为主，利率债为辅，维持中等久期。考虑到未来信用风险爆发的不确定性，所以选择上较为谨慎，在严控信用风险的前提下，精细研究行业和个券，尽可能寻找估值洼地，获得超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 第16页共63页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人且基金资产净值低于五千万元的情形。 第17页共63页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第18页共63页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源鼎安债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 100,332,144.11 29,246,161.12 结算备付金 661,246.39 2,027,947.70 存出保证金 46,057.87 60,939.87 交易性金融资产 6.4.7.2 579,956,928.88 563,858,105.83 其中：股票投资 78,351,591.19 77,087,361.46 基金投资 - - 债券投资 392,372,000.00 372,372,905.00 资产支持证券投资 109,233,337.69 114,397,839.37 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 24,000,141.00 应收证券清算款 - 6,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 9,220,259.20 8,216,267.73 应收股利 - - 应收申购款 - 100.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 690,216,636.45 633,409,663.25 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 第19页共63页 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 82,900,000.00 6,000,000.00 应付证券清算款 - 34,308,782.84 应付赎回款 1,006.04 - 应付管理人报酬 346,220.95 353,642.29 应付托管费 49,460.15 50,520.32 应付销售服务费 41.24 76.79 应付交易费用 6.4.7.7 1,062.98 132,764.20 应交税费 - - 应付利息 26,778.70 153.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 173,561.66 80,000.00 负债合计 83,498,131.72 40,925,939.77 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 603,363,654.84 600,436,181.69 未分配利润 6.4.7.10 3,354,849.89 -7,952,458.21 所有者权益合计 606,718,504.73 592,483,723.48 负债和所有者权益总计 690,216,636.45 633,409,663.25 注：报告截止日2017年6月30日，前海开源鼎安债券A基金份额净值1.006元，基金份额总额 603,261,428.11份，前海开源鼎安债券C基金份额净值1.003元，基金份额总额102,226.73份。 6.2利润表 会计主体：前海开源鼎安债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 第20页共63页 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 16,094,826.66 - 1.利息收入 14,917,900.88 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,229,834.69 - 债券利息收入 10,028,630.63 - 资产支持证券利息收入 2,689,579.58 - 买入返售金融资产收入 969,855.98 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 48,915.12 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 190,223.28 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -484,034.99 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -0.84 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 342,727.67 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,127,904.49 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 106.17 - 列） 减：二、费用 4,170,972.15 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,122,207.29 - 2．托管费 6.4.10.2.2 303,172.49 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 396.67 - 第21页共63页 4．交易费用 6.4.7.19 84,971.99 - 5．利息支出 1,463,977.66 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,463,977.66 - 6．其他费用 6.4.7.20 196,246.05 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 11,923,854.51 - 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 11,923,854.51 - 填列） 注：本基金的基金合同于2016年7月19日生效，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源鼎安债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 600,436,181.69 -7,952,458.21 592,483,723.48 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,923,854.51 11,923,854.51 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 2,927,473.15 -616,546.41 2,310,926.74 （净值减少以“-”号 填列） 第22页共63页 其中：1.基金申购款 603,492,726.23 -3,219,057.22 600,273,669.01 2.基金赎回款 -600,565,253.08 2,602,510.81 -597,962,742.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 603,363,654.84 3,354,849.89 606,718,504.73 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 - - - （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - - - 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 - - - （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 - - - 第23页共63页 （基金净值） 注：本基金的基金合同于2016年7月19日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源鼎安债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1413号文《关于准予前海开源鼎安债券型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源鼎安债券型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年7月7日至2016年7月14日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,528,866.89 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230124号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源鼎安债券型证券投资基金基金合同》于2016年7月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,609,937.47份基金份额，其中认购资金利息折合81,070.58份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源鼎安债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 第24页共63页 及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得 第25页共63页 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 332,144.11 定期存款 100,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 50,000,000.00 存款期限3个月以上 50,000,000.00 其他存款 - 合计： 100,332,144.11 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 84,419,789.95 78,351,591.19 -6,068,198.76 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 317,733,697.67 312,367,000.00 -5,366,697.67 债券 银行间市场 80,078,236.45 80,005,000.00 -73,236.45 第26页共63页 合计 397,811,934.12 392,372,000.00 -5,439,934.12 资产支持证券 109,233,337.69 109,233,337.69 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 591,465,061.76 579,956,928.88 -11,508,132.88 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 92.45 应收定期存款利息 258,888.95 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 297.60 应收债券利息 8,309,751.26 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 651,228.94 合计 9,220,259.20 注：“其他”为应收结算保证金利息和应收资产支持证券利息。 第27页共63页 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,062.98 合计 1,062.98 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.76 预提费用 173,560.90 合计 173,561.66 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 前海开源鼎安债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 600,217,049.21 600,217,049.21 本期申购 603,230,397.41 603,230,397.41 本期赎回(以"-"号填列) -600,186,018.51 -600,186,018.51 第28页共63页 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 603,261,428.11 603,261,428.11 金额单位：人民币元 前海开源鼎安债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 219,132.48 219,132.48 本期申购 262,328.82 262,328.82 本期赎回(以"-"号填列) -379,234.57 -379,234.57 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 102,226.73 102,226.73 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 前海开源鼎安债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,680,393.09 -12,629,650.30 -7,949,257.21 本期利润 10,792,595.49 1,127,829.74 11,920,425.23 本期基金份额交易 -158,583.16 -458,009.57 -616,592.73 产生的变动数 第29页共63页 其中：基金申购款 7,719,879.05 -10,937,642.84 -3,217,763.79 基金赎回款 -7,878,462.21 10,479,633.27 2,601,171.06 本期已分配利润 - - - 本期末 15,314,405.42 -11,959,830.13 3,354,575.29 单位：人民币元 前海开源鼎安债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,404.36 -4,605.36 -3,201.00 本期利润 3,354.53 74.75 3,429.28 本期基金份额交易 -2,460.24 2,506.56 46.32 产生的变动数 其中：基金申购款 3,244.54 -4,537.97 -1,293.43 基金赎回款 -5,704.78 7,044.53 1,339.75 本期已分配利润 - - - 本期末 2,298.65 -2,024.05 274.60 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,209,659.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,540.21 其他 12,634.60 合计 1,229,834.69 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 第30页共63页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 30,928,410.86 减：卖出股票成本总额 30,738,187.58 买卖股票差价收入 190,223.28 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -484,034.99 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -484,034.99 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 49,926,365.59 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 48,693,246.13 成本总额 第31页共63页 减：应收利息总额 1,717,154.45 买卖债券差价收入 -484,034.99 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 5,757,685.04 减：卖出资产支持证券成本总额 5,164,501.68 减：应收利息总额 593,184.20 资产支持证券投资收益 -0.84 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 第32页共63页 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 342,727.67 基金投资产生的股利收益 - 合计 342,727.67 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 1,127,904.49 ——股票投资 143,482.51 ——债券投资 984,421.98 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,127,904.49 第33页共63页 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 104.10 基金转换费收入 2.07 合计 106.17 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 82,424.49 银行间市场交易费用 2,547.50 合计 84,971.99 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 汇划费 3,785.15 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 900.00 合计 196,246.05 注：“其他”为年度报告审计询证费和查询服务费。 6.4.7.21分部报告 - 第34页共63页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”） 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限 基金管理人股东 合伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 第35页共63页 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2,122,207.29 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 41.64 - 户维护费 注：本基金的管理费按前一日资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 第36页共63页 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 303,172.49 - 的托管费 注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 前海开源鼎安债券 前海开源鼎安债券C 合计 A 前海开源基金管理有限 0.00 51.85 51.85 公司 合计 0.00 51.85 51.85 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 第37页共63页 前海开源鼎安债券 前海开源鼎安债券C 合计 A 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基 金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 332,144.11 72,993.16 - - 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 第38页共63页 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察 第39页共63页 长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 第40页共63页 A-1 10,016,000.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 30,079,000.00 9,940,000.00 合计 40,095,000.00 9,940,000.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 302,544,000.00 332,525,905.00 未评级 49,733,000.00 29,907,000.00 合计 352,277,000.00 362,432,905.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 第41页共63页 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 1年以内 1-5年 不计息 合计 2017年6月30日 上 资产 银行存款 100,332,144.11 - - - 100,332,144.11 结算备付金 661,246.39 - - - 661,246.39 存出保证金 46,057.87 - - - 46,057.87 交易性金融资产 199,061,337.69302,544,000.00 -78,351,591.19 579,956,928.88 应收利息 - - -9,220,259.20 9,220,259.20 资产总计 300,100,786.06302,544,000.00 -87,571,850.39 690,216,636.45 负债 卖出回购金融资产款 82,900,000.00 - - - 82,900,000.00 应付赎回款 - - - 1,006.04 1,006.04 应付管理人报酬 - - - 346,220.95 346,220.95 应付托管费 - - - 49,460.15 49,460.15 应付销售服务费 - - - 41.24 41.24 应付交易费用 - - - 1,062.98 1,062.98 应付利息 - - - 26,778.70 26,778.70 第42页共63页 其他负债 - - - 173,561.66 173,561.66 负债总计 82,900,000.00 - - 598,131.72 83,498,131.72 利率敏感度缺口 217,200,786.06302,544,000.00 -86,973,718.67 606,718,504.73 上年度末 5年以 1年以内 1-5年 不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 银行存款 29,246,161.12 - - - 29,246,161.12 结算备付金 2,027,947.70 - - - 2,027,947.70 存出保证金 60,939.87 - - - 60,939.87 交易性金融资产 70,234,000.00416,536,744.37 -77,087,361.46 563,858,105.83 买入返售金融资产 24,000,141.00 - - - 24,000,141.00 应收证券清算款 - - -6,000,000.00 6,000,000.00 应收利息 - - -8,216,267.73 8,216,267.73 应收申购款 - - - 100.00 100.00 其他资产 - - - - - 资产总计 125,569,189.69416,536,744.37 -91,303,729.19 633,409,663.25 负债 卖出回购金融资产款 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应付证券清算款 - - -34,308,782.84 34,308,782.84 应付管理人报酬 - - - 353,642.29 353,642.29 应付托管费 - - - 50,520.32 50,520.32 应付销售服务费 - - - 76.79 76.79 应付交易费用 - - - 132,764.20 132,764.20 应付利息 - - - 153.33 153.33 其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00 负债总计 6,000,000.00 - -34,925,939.77 40,925,939.77 利率敏感度缺口 119,569,189.69416,536,744.37 -56,377,789.42 592,483,723.48 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。 第43页共63页 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（2016年12月31 本期末（2017年6月30日） 日） 分析 基准点利率增加 -1,925,313.64 -1,431,010.47 0.25% 基准点利率减少 1,943,625.95 1,440,979.20 0.25% 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） 第44页共63页 （%） 交易性金融资产-股票投资 78,351,591.19 12.91 77,087,361.46 13.01 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 78,351,591.19 12.91 77,087,361.46 13.01 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降假设 5%。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 分析 权益性投资的市场价格上升 3,590,673.36 4,644,744.77 5% 权益性投资的市场价格下降 -3,590,673.36 -4,644,744.77 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第45页共63页 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为78,351,591.19元，属于第二层次的余额为392,372,000.00元，属于第三层 次的余额为0.00元，于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产中属于第一层次的余额为 77,284,866.46元，属于第二层次的余额为 486,573,239.37元，属于第三层次的余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31 日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第46页共63页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 78,351,591.19 11.35 其中：股票 78,351,591.19 11.35 2 固定收益投资 501,605,337.69 72.67 其中：债券 392,372,000.00 56.85 资产支持证券 109,233,337.69 15.83 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 100,993,390.50 14.63 7 其他各项资产 9,266,317.07 1.34 8 合计 690,216,636.45 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,854,035.86 2.94 C 制造业 17,484,232.25 2.88 第47页共63页 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 43,013,323.08 7.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,351,591.19 12.91 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600138 中青旅 2,042,418 43,013,323.08 7.09 第48页共63页 2 600519 贵州茅台 16,900 7,974,265.00 1.31 3 600887 伊利股份 164,800 3,558,032.00 0.59 4 000895 双汇发展 145,487 3,455,316.25 0.57 5 600028 中国石化 490,600 2,909,258.00 0.48 6 000975 银泰资源 227,786 2,876,937.18 0.47 7 601857 中国石油 341,700 2,627,673.00 0.43 8 002716 金贵银业 130,100 2,496,619.00 0.41 9 600489 中金黄金 243,600 2,443,308.00 0.40 10 601808 中海油服 216,599 2,391,252.96 0.39 11 600583 海油工程 376,453 2,349,066.72 0.39 12 600547 山东黄金 78,000 2,256,540.00 0.37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 5,904,523.90 1.00 2 600489 中金黄金 2,971,355.30 0.50 3 600547 山东黄金 2,970,240.00 0.50 4 600887 伊利股份 2,965,638.00 0.50 5 000895 双汇发展 2,965,025.58 0.50 6 600583 海油工程 2,845,475.62 0.48 7 600028 中国石化 2,845,109.71 0.48 8 601857 中国石油 2,844,852.45 0.48 9 601808 中海油服 2,844,841.91 0.48 10 002716 金贵银业 2,701,872.33 0.46 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入 第49页共63页 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②本基金本报告期内仅买入上述股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 000975 银泰资源 30,928,410.86 5.22 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②本基金本报告期内仅卖出上述股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 31,858,934.80 卖出股票收入（成交）总额 30,928,410.86 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例（％） 1 国家债券 29,967,000.00 4.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 282,400,000.00 46.55 5 企业短期融资券 40,095,000.00 6.61 6 中期票据 20,144,000.00 3.32 第50页共63页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,766,000.00 3.26 9 其他 - - 10 合计 392,372,000.00 64.68 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 112381 16华联债 500,000 50,335,000.00 8.30 2 136350 16海怡02 500,000 49,660,000.00 8.19 3 112430 16宝龙03 500,000 49,520,000.00 8.16 4 136419 16国华01 500,000 48,570,000.00 8.01 5 019546 16国债18 300,000 29,967,000.00 4.94 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 值比例(%) 1 142062 16聚信A3 500,000 50,000,000.00 8.24 2 131880 华中2A1 300,000 20,844,337.69 3.44 3 142022 海航301 200,000 20,000,000.00 3.30 4 142249 奥租4A3 150,000 15,000,000.00 2.47 5 142250 奥租4A4 50,000 3,389,000.00 0.56 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第51页共63页 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,057.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,220,259.20 5 应收申购款 - 第52页共63页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,266,317.07 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第53页共63页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的基 户数 级别 金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 前海 开源 131 4,605,049.07 603,217,699.77 99.99% 43,728.34 0.01% 鼎安 债券A 前海 开源 132 774.44 0.00 0.00% 102,226.73 100.00% 鼎安 债券C 合计 263 2,294,158.38 603,217,699.77 99.98% 145,955.07 0.02% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例 前海开源 基金管理人所有从业人员 鼎安债券 230.79 0.00% 持有本基金 A 第54页共63页 前海开源 鼎安债券 1,543.90 1.51% C 合计 1,774.69 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。 第55页共63页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源鼎安债 前海开源鼎安债 项目 券A 券C 基金合同生效日（2016年7月19日）基金份 600,205,790.22 404,147.25 额总额 本报告期期初基金份额总额 600,217,049.21 219,132.48 本报告期基金总申购份额 603,230,397.41 262,328.82 减:本报告期基金总赎回份额 600,186,018.51 379,234.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 603,261,428.11 102,226.73 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第56页共63页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第57页共63页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 东北证券 2 62,787,345.66 100.00% 45,916.34 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 第58页共63页 的比例 东北证券 3,083,109.00 92.66%684,500,000.00 46.43% - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 244,387.25 7.34%789,700,000.00 53.57% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司旗下基金2016 中国证券报、上海证券 1 年度最后一个交易日基金资产净值、基金份 报、证券时报、基金管 2017年1月3日 额净值及基金份额累计净值公告 理人的官方网站 中国证券报、上海证券 前海开源鼎安债券型证券投资基金2016年 2017年1月20 2 报、证券时报、基金管 第4季度报告 日 理人的官方网站 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年2月23 3 开放式基金参加蚂蚁基金申购补差费率优 报、证券时报、基金管 日 惠活动的公告 理人的官方网站 中国证券报、上海证券 前海开源基金管理有限公司关于开源证券 2017年2月24 4 报、证券时报、基金管 费率调整的公告 日 理人的官方网站 前海开源鼎安债券型证券投资基金招募说 5 基金管理人的官方网站 2017年3月4日 明书（更新）（2017年第1号） 中国证券报、上海证券 前海开源鼎安债券型证券投资基金招募说 6 报、证券时报、基金管 2017年3月4日 明书（更新）（2017年第1号）摘要 理人的官方网站 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年3月29 7 基金增加西南证券为代销机构及开通定投 报、证券时报、基金管 日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人的官方网站 前海开源鼎安债券型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券 2017年3月30 8 年度报告摘要 报、证券时报、基金管日 第59页共63页 理人的官方网站 前海开源鼎安债券型证券投资基金2016年 2017年3月31 9 基金管理人的官方网站 年度报告 日 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年4月11 10 基金增加万得投顾为代销机构及开通定投 报、证券时报、基金管 日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人的官方网站 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年4月17 11 基金增加格上富信为代销机构及开通定投 报、证券时报、基金管 日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人的官方网站 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年4月20 12 基金增加乾道金融为代销机构及开通定投 报、证券时报、基金管 日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人的官方网站 中国证券报、上海证券 前海开源鼎安债券型证券投资基金2017年 2017年4月21 13 报、证券时报、基金管 第1季度报告 日 理人的官方网站 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通 2017年5月11 14 报、证券时报、基金管 定投和转换业务并参与其费率优惠活动的 日 理人的官方网站 公告 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年5月25 15 基金增加中衍期货为代销机构及开通定投 报、证券时报、基金管 日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人的官方网站 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年6月27 16 基金增加济安财富为代销机构及开通定投 报、证券时报、基金管 日 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 理人的官方网站 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2017年6月29 17 基金增加挖财基金为代销机构及开通定投 报、证券时报、基金管 日 业务并参与其费率优惠活动的公告 理人的官方网站 第60页共63页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 资 况 者 持有基金份额比 序 期初 申购 赎回 份额 类 例达到或者超过 持有份额 号 份额 份额 份额 占比 别 20%的时间区间 机 20170223-20170 603,217,699 603,217,699 99.9 1 0.00 0.00 构 630 .77 .77 8% 20170101-20170 600,080,000 600,080,000 0.00 2 0.00 0.00 227 .00 .00 % 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值 低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运 作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基 第61页共63页 金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第62页共63页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源鼎安债券型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源鼎安债券型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源鼎安债券型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源鼎安债券型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源鼎安债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2017年8月28日 第63页共63页