易方达丰和债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达丰和债券 基金主代码 002969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 4,498,613,115.19 份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而 下和自下而上相结合的投资策略；本基金将对资金 面进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠 杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资 产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上” 的投资策略，精选优质企业进行投资。4、本基金将 结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、 公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择 投资价值高的存托凭证进行投资。5、本基金将根据 风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的 国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性 风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益 率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达丰和债券 A 易方达丰和债券 C 称 下属分级基金的交易代 002969 016699 码 报告期末下属分级基金 4,402,316,357.30 份 96,296,757.89 份 的份额总额 注：自 2022 年 9 月 28 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 9 月 29 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达丰和债券 A 易方达丰和债券 C 1.本期已实现收益 -74,570,531.17 -1,514,827.29 2.本期利润 79,312,069.89 1,029,451.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0168 0.0110 4.期末基金资产净值 5,902,025,803.71 128,193,660.47 5.期末基金份额净值 1.3407 1.3312 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达丰和债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.12% 0.19% 1.09% 0.10% 0.03% 0.09% 月 过去六个 2.45% 0.22% 3.21% 0.13% -0.76% 0.09% 月 过去一年 2.12% 0.21% 3.23% 0.13% -1.11% 0.08% 过去三年 -1.28% 0.25% 6.14% 0.16% -7.42% 0.09% 过去五年 21.70% 0.29% 18.97% 0.17% 2.73% 0.12% 自基金合 44.92% 0.28% 30.00% 0.17% 14.92% 0.11% 同生效起 至今 易方达丰和债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.02% 0.19% 1.09% 0.10% -0.07% 0.09% 月 过去六个 2.24% 0.22% 3.21% 0.13% -0.97% 0.09% 月 过去一年 1.70% 0.21% 3.23% 0.13% -1.53% 0.08% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 1.67% 0.22% 5.50% 0.14% -3.83% 0.08% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达丰和债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达丰和债券 A （2016 年 11 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达丰和债券 C （2022 年 9 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.自 2022 年 9 月 28 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 9 月 29 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 44.92%，同期业绩比较基准收益率为 30.00%；C 类基金份额净值增长率为 1.67%，同期业绩比较基准收益率为 5.50%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 张 达安心回报债券、易方达 2016- 资格。曾任晨星资讯（深圳） 清 裕丰回报债券、易方达安 11-23 - 17 年 有限公司数量分析师，中信 华 盈回报混合、易方达新收 证券股份有限公司研究员， 益混合、易方达悦兴一年 易方达基金管理有限公司 持有混合、易方达全球配 投资经理、固定收益基金投 置混合（QDII）的基金经 资部总经理、混合资产投资 理，副总经理级高级管理 部总经理、多资产投资业务 人员、固定收益投资决策 总部总经理，易方达裕如混 委员会委员 合、易方达新收益混合、易 方达安心回馈混合、易方达 瑞选混合、易方达裕祥回报 债券、易方达新利混合、易 方达新鑫混合、易方达新享 混合、易方达瑞景混合、易 方达裕鑫债券、易方达瑞通 混合、易方达瑞程混合、易 方达瑞弘混合、易方达瑞信 混合、易方达瑞和混合、易 方达鑫转添利混合、易方达 鑫转增利混合、易方达鑫转 招利混合、易方达丰华债 券、易方达磐固六个月持有 混合的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济增长并未延续一季度的良好开局，经济金融数据边际走弱，时点和幅度都超出了市场的预期，经济整体呈现外需强、内需弱的态势。一方面，受益于以电子周期为代表的全球出口周期回升，出口持续对经济带来向上拉动，受外需带动的工业生产、制造业投资是经济中为数不多的亮点；但另一方面，5 月以来内需相关经济指标多数走平或走弱，拖累了经济修复的高度。虽然二季度地产行业陆续出台了支持房企融资、去库存、放松限购等刺激性政策，市场亦对政策效果给予较高期待，但从实际情况来看，地产行业的下滑趋势并未扭转，房价仍在下跌、新房销售也依然处于历史同期最低水平。居民消费有所回升但高度有限，整体就业仍然面临下行压力，拖累了劳动力成本的回升。此外，受到化债和项目等因素制约，二季度地方政府债券发行节奏偏慢，财政投放放缓对基建投资的增长有所制约。价格方面，PPI（生产者物价指数）今年首次环比回正，CPI（居民消费价格指数）环比亦略超季节性，但价格回升幅度不大，供给仍然大于需求。整体而言，经济内生动能持续走弱，市场也逐步降低对于经济的中长期增长预期。 债券收益率经历一轮调整后延续下行态势，6 月末触及年内新低。二季度经济增长边际走弱、银行间流动性保持宽松，债券整体仍处于牛市环境。4 月下旬央行提示超长债券收益率下行过快风险、政治局会议对后续政策的表态较为积极、同时地产政策落地，债券市场在收益率快速下行后有所回调并横盘震荡。6 月经济数据边际走弱、地产高频数据仍在下滑，经济基本面未见显著改善。而银行“手工补息”被叫停后，大量活期存款流向理财等非银机构，机构配置需求强烈。二季度政府债券发行节奏偏慢，全年特别国债的发行节奏也较为分散，这种短期供需的不匹配加重了资产荒的局面，在无确定性利空因素的情况下，债券收益率再度缓慢下行，各类信用利差均被压缩到 历史极端水平。截至半年末， 10 年和 30 年期国债收益率分别触及历史新低 2.21%和 2.43%，较一季度末分别下行 8bp 和 3bp。 股票市场先涨后跌，整体震荡走低。整个季度，缺乏增量资金的背景下，成长股与红利股走势呈现出显著的跷跷板特征，外需回升、内需持续偏弱的环境下，资金偏好有较高股息率的类债资产及具备出海逻辑的行业及个股。 转债市场分化明显，指数涨幅优于权益类指数，正收益主要来自于债底定价的转债跟随债市上涨、银行类转债跟随银行指数的上行、以及大量下修型标的的贡献。整个季度，市场走势跟随权益资产波动，5 月之前平价修复明显，6 月之后，弱资质转债信用冲击叠加股市偏弱，偏股型、平衡型以及低价券出现大幅调整，转债市场债底开始被突破，到期收益率分层加剧。 报告期内，本基金规模有所下降。股票方面，仓位有所下降，4 月组合随着市场的上涨逐步降低了股票仓位，减持了与内需相关度较高的食品饮料、基础化工与计算机行业。转债方面，组合仓位小幅抬升，主要出于转债债底的突破、以及纯债溢价率的低位考量，在均值回复框架中，转债的风险收益比在中长期维度逐渐抬升，策略上仍然注重凸性价格区间的变化，个券注重考量个股空间和转债溢价率的均衡、以及信用风险和期权价值的均衡。债券方面，从大类资产比价的角度考虑，债券收益率经过年初的大幅下行后性价比降低，同时面临着汇率压力加大、二季度利率债供给增加、央行多次提示超长债收益率波动风险等因素扰动，组合在四月逐步降低久期；基于对下半年出口和财政仍将持续带动经济环比改善的判断，组合维持中性偏低的久期中枢，但通过利率债积极参与波段交易机会。为防范资金空转，二季度市场套息利差和期限利差均较低，组合杠杆水平亦适当降低，并将部分利差过低的信用债置换为流动性更好的金融债，期限上偏向哑铃型配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3407 元，本报告期份额净值增长 率为 1.12%，同期业绩比较基准收益率为 1.09%；C 类基金份额净值为 1.3312 元，本 报告期份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为 1.09%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 991,284,428.32 13.09 其中：股票 991,284,428.32 13.09 2 固定收益投资 6,518,963,221.86 86.11 其中：债券 6,114,078,600.08 80.77 资产支持证券 404,884,621.78 5.35 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,892,220.65 0.63 7 其他资产 12,002,551.31 0.16 8 合计 7,570,142,422.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,946,336.00 0.53 C 制造业 599,061,128.69 9.93 电力、热力、燃气及水生产和供应 48,852,268.80 0.81 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,139,276.85 1.03 J 金融业 207,158,004.04 3.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,609,142.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 30,518,271.94 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 991,284,428.32 16.44 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600486 扬农化工 2,981,970 168,332,206.50 2.79 2 600036 招商银行 4,056,800 138,701,992.00 2.30 3 000858 五粮液 914,701 117,118,316.04 1.94 4 300628 亿联网络 2,026,896 74,528,965.92 1.24 5 601658 邮储银行 13,502,172 68,456,012.04 1.14 6 600309 万华化学 801,900 64,841,634.00 1.08 7 688188 柏楚电子 336,707 62,139,276.85 1.03 8 300408 三环集团 1,603,702 46,812,061.38 0.78 9 600519 贵州茅台 31,670 46,472,241.30 0.77 10 002415 海康威视 1,478,639 45,704,731.49 0.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 201,656,467.39 3.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,765,434,393.57 62.44 其中：政策性金融债 313,151,447.39 5.19 4 企业债券 236,205,764.38 3.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,232,476,676.33 20.44 7 可转债（可交换债） 678,305,298.41 11.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,114,078,600.08 101.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 2228004 22 工商银行二级 2,400,000 250,460,668.85 4.15 01 2 092280069 22 华夏银行二级 2,200,000 232,072,109.29 3.85 资本债 01 3 2128033 21 建设银行二级 2,000,000 211,498,360.66 3.51 03 4 240011 24 附息国债 11 2,000,000 201,656,467.39 3.34 5 2128042 21 兴业银行二级 1,800,000 190,193,134.43 3.15 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 260418 G 黄河优 500,000 52,023,358.91 0.86 2 112561 22 和闽优 500,000 51,626,895.43 0.86 3 189847 21LJZ 优 400,000 40,165,630.68 0.67 4 199204 23 华兴优 400,000 33,486,244.29 0.56 5 135755 22 吉电优 300,000 31,167,892.81 0.52 6 135833 铁置 1 优 300,000 30,648,863.01 0.51 7 199694 G23XH 优 300,000 30,482,122.52 0.51 8 112592 G 重庆优 200,000 20,887,543.01 0.35 9 193933 和皖 A 200,000 20,499,554.10 0.34 10 199670 23 中公 1A 200,000 20,384,367.12 0.34 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 350,901.58 2 应收证券清算款 11,548,228.50 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 103,421.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,002,551.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113021 中信转债 45,067,208.52 0.75 2 113641 华友转债 39,937,416.59 0.66 3 113060 浙 22 转债 38,031,116.27 0.63 4 110079 杭银转债 31,005,779.37 0.51 5 113069 博 23 转债 24,960,254.07 0.41 6 127050 麒麟转债 15,329,769.62 0.25 7 113049 长汽转债 15,314,180.40 0.25 8 128048 张行转债 14,489,612.47 0.24 9 123190 道氏转 02 13,977,373.80 0.23 10 110073 国投转债 11,886,880.69 0.20 11 128081 海亮转债 11,758,777.41 0.19 12 113050 南银转债 11,569,264.58 0.19 13 113056 重银转债 11,130,080.85 0.18 14 123119 康泰转 2 10,969,919.65 0.18 15 123225 翔丰转债 9,638,342.86 0.16 16 128083 新北转债 9,302,767.48 0.15 17 123221 力诺转债 9,286,971.58 0.15 18 123035 利德转债 9,011,670.50 0.15 19 128130 景兴转债 8,405,977.45 0.14 20 111017 蓝天转债 8,390,379.18 0.14 21 123194 百洋转债 8,309,769.60 0.14 22 123131 奥飞转债 8,274,929.09 0.14 23 127101 豪鹏转债 8,068,197.31 0.13 24 110062 烽火转债 7,773,961.32 0.13 25 111007 永和转债 7,737,451.73 0.13 26 123205 大叶转债 7,458,326.79 0.12 27 127089 晶澳转债 7,417,859.74 0.12 28 113667 春 23 转债 7,117,859.06 0.12 29 128119 龙大转债 7,050,311.21 0.12 30 123210 信服转债 6,982,835.74 0.12 31 123204 金丹转债 6,186,401.68 0.10 32 127045 牧原转债 6,076,646.99 0.10 33 127040 国泰转债 6,064,871.72 0.10 34 127091 科数转债 6,029,389.81 0.10 35 113037 紫银转债 5,991,960.92 0.10 36 110077 洪城转债 5,855,218.76 0.10 37 123213 天源转债 5,769,349.44 0.10 38 127049 希望转 2 5,705,165.46 0.09 39 118043 福立转债 5,688,717.58 0.09 40 123170 南电转债 5,511,766.12 0.09 41 123219 宇瞳转债 5,249,616.28 0.09 42 118012 微芯转债 5,106,457.74 0.08 43 123191 智尚转债 5,028,052.10 0.08 44 123222 博俊转债 4,794,857.97 0.08 45 123179 立高转债 4,574,343.63 0.08 46 123133 佩蒂转债 4,524,465.15 0.08 47 113549 白电转债 4,524,449.34 0.08 48 127084 柳工转 2 4,488,115.01 0.07 49 111011 冠盛转债 4,334,824.94 0.07 50 118030 睿创转债 4,209,215.03 0.07 51 127095 广泰转债 4,123,525.53 0.07 52 113649 丰山转债 4,052,975.49 0.07 53 128108 蓝帆转债 3,929,801.07 0.07 54 128144 利民转债 3,883,150.04 0.06 55 110094 众和转债 3,765,670.84 0.06 56 110084 贵燃转债 3,764,363.44 0.06 57 123087 明电转债 3,465,683.33 0.06 58 113669 景 23 转债 3,447,103.72 0.06 59 113674 华设转债 3,358,427.30 0.06 60 113058 友发转债 3,271,811.47 0.05 61 123172 漱玉转债 3,199,633.44 0.05 62 123203 明电转 02 3,100,251.66 0.05 63 110081 闻泰转债 2,997,842.96 0.05 64 113658 密卫转债 2,992,037.14 0.05 65 123233 凯盛转债 2,897,691.68 0.05 66 110067 华安转债 2,894,879.71 0.05 67 128042 凯中转债 2,893,382.51 0.05 68 110087 天业转债 2,634,740.76 0.04 69 123150 九强转债 2,548,672.56 0.04 70 123201 纽泰转债 2,531,816.52 0.04 71 123208 孩王转债 2,414,873.84 0.04 72 113679 芯能转债 2,264,675.82 0.04 73 113677 华懋转债 2,218,114.04 0.04 74 123178 花园转债 2,201,132.34 0.04 75 113519 长久转债 2,191,811.34 0.04 76 128128 齐翔转 2 2,101,508.26 0.03 77 118034 晶能转债 2,060,824.13 0.03 78 123184 天阳转债 2,027,453.31 0.03 79 110090 爱迪转债 2,017,268.48 0.03 80 123145 药石转债 1,970,773.84 0.03 81 127018 本钢转债 1,904,576.49 0.03 82 113033 利群转债 1,801,397.72 0.03 83 118046 诺泰转债 1,732,131.60 0.03 84 111015 东亚转债 1,703,486.34 0.03 85 128135 洽洽转债 1,642,026.59 0.03 86 123228 震裕转债 1,620,427.71 0.03 87 113582 火炬转债 1,592,585.54 0.03 88 123048 应急转债 1,502,595.10 0.02 89 132020 19 蓝星 EB 1,326,733.15 0.02 90 128129 青农转债 1,272,208.54 0.02 91 123174 精锻转债 1,269,671.17 0.02 92 110086 精工转债 1,264,803.30 0.02 93 127098 欧晶转债 1,247,353.80 0.02 94 123224 宇邦转债 1,199,603.56 0.02 95 123022 长信转债 1,154,665.87 0.02 96 113616 韦尔转债 1,115,946.10 0.02 97 113047 旗滨转债 1,074,588.79 0.02 98 113068 金铜转债 974,055.85 0.02 99 123104 卫宁转债 954,984.42 0.02 100 123108 乐普转 2 735,220.61 0.01 101 113584 家悦转债 663,766.10 0.01 102 110052 贵广转债 643,144.19 0.01 103 118031 天 23 转债 567,321.03 0.01 104 113043 财通转债 534,655.22 0.01 105 123176 精测转 2 1,299.86 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达丰和债券A 易方达丰和债券C 报告期期初基金份额总额 5,056,535,319.80 86,028,593.91 报告期期间基金总申购份额 37,319,830.56 12,213,983.24 减：报告期期间基金总赎回份额 691,538,793.06 1,945,819.26 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,402,316,357.30 96,296,757.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达丰和债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日