易方达丰和债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年八月二十八日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1 重要提示..........................................................................................................................................2 1.2 目录..................................................................................................................................................3 2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4 信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2 基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告...............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................12 5托管人报告.............................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................13 6.1 资产负债表....................................................................................................................................13 6.2 利润表............................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................15 6.4 报表附注........................................................................................................................................16 7投资组合报告.........................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................35 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................40 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................40 8基金份额持有人信息.............................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况....................................42 9开放式基金份额变动.............................................................................................................................42 10重大事件揭示.......................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................43 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................43 10.8 其他重大事件............................................................................................................................44 11备查文件目录.......................................................................................................................................47 11.1 备查文件目录............................................................................................................................47 11.2 存放地点....................................................................................................................................47 11.3 查阅方式....................................................................................................................................47 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达丰和债券型证券投资基金 基金简称 易方达丰和债券 基金主代码 002969 交易代码 002969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月23日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,109,670,025.03份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制 基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业 政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市 场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益 类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。本基 金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 投资策略 择四个层次进行投资管理。本基金将适度参与股票资产投资。本基金股 票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。 本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争 优势等因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长 性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性 的分析，追求股票投资组合的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民 币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 王永民 负责人 联系电话 020-85102688 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008818088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 广东省珠海市横琴新区宝华路6 注册地址 号105室－42891（集中办公 北京市西城区复兴门内大街1号 区） 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40-43楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 181,993,570.55 本期利润 100,682,574.68 加权平均基金份额本期利润 0.0175 本期加权平均净值利润率 1.55% 本期基金份额净值增长率 1.96% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 382,030,048.82 期末可供分配基金份额利润 0.0748 期末基金资产净值 5,748,636,221.79 期末基金份额净值 1.1251 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 12.51% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.53% 0.28% -0.68% 0.19% 0.15% 0.09% 过去三个月 0.68% 0.28% 0.03% 0.18% 0.65% 0.10% 过去六个月 1.96% 0.31% 1.09% 0.18% 0.87% 0.13% 过去一年 6.13% 0.27% 2.88% 0.15% 3.25% 0.12% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 12.51% 0.23% 2.50% 0.15% 10.01% 0.08% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达丰和债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年11月23日至2018年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为12.51%，同期业绩比较基准收益率为2.50%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2018年6月30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计1.3万亿元，服务各类客户总数7580万户，公募基金累计分红超过1000亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 的基金经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理 （自2015年04月02日至2018 年02月01日）、易方达裕丰回报 债券型证券投资基金的基金经理、 易方达新鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自2016年03 月15日至2018年02月01日）、 易方达新享灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自2016年03 月29日至2018年02月01日）、 易方达新收益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理（自2015年 04月17日至2018年02月01 日）、易方达新利灵活配置混合型 硕士研究生，曾任晨星资讯（深 张 证券投资基金的基金经理（自 2016- 圳）有限公司数量分析师，中信证 清 2016年03月15日至2018年02 11-23 - 11年 券股份有限公司研究员、易方达基 华 月01日）、易方达瑞选灵活配置混 金管理有限公司投资经理。 合型证券投资基金的基金经理（自 2015年12月09日至2018年02 月01日）、易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理、易 方达瑞通灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理（自2016年12 月07日至2018年02月01日）、 易方达瑞景灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自2016年08 月06日至2018年02月01日）、 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自2017年01 月11日至2018年02月01日）、 易方达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、易方达瑞程灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理（自2016年12月15日至 2018年02月01日）、易方达安盈 回报混合型证券投资基金的基金经 理、易方达安心回馈混合型证券投 资基金的基金经理、易方达安心回 报债券型证券投资基金的基金经 理、固定收益基金投资部总经理 本基金的基金经理助理、易方达恒 久添利1年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理、易方达安盈回 报混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达瑞信灵活配置混合型 硕士研究生，曾任中信证券股份有 证券投资基金的基金经理助理、易 限公司资金运营部研究员，中信建 田 方达中债7-10年期国开行债券指 2017- 投证券股份有限公司固定收益部投 宇 数证券投资基金的基金经理助理、 03-01 - 7年 资经理、易方达恒久添利1年定期 易方达中债3-5年期国债指数证券 开放债券型证券投资基金基金经理 投资基金的基金经理助理、易方达 助理。 纯债债券型证券投资基金的基金经 理助理、易方达裕丰回报债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达安心回报债券型证券投资基金的 基金经理助理 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，张清华的“任职日期”为基金合同生效之日，田宇的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共66次，其中64次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，受国内外因素影响，经济增速有所下行。国内方面，在去杠杆的政策大背景下，社融增速不断回落，实体经济流动性趋紧，企业融资难度上升，对经济形成下行压力。同时地方政府严控债务风险，基建投资增速快速回落。虽然房地产投资增长较快、制造业投资增速有所恢复，但难以对冲基建投资下滑对经济的拖累。国外方面，中美贸易摩擦不断发酵，虽然短期内出口增速基本保持稳定，但对企业预期也形成较大的负面影响。 大类资产表现方面，在经济存在下行压力、融资收缩的背景下，无风险利率持续下行。由于信用风险上升，低评级债券信用利差出现明显扩张。股票市场出现深度调整，周期性行业以及受到贸易摩擦影响较大的通信等行业下跌幅度较大，餐饮旅游、医药、食品饮料等行业表现相对较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1251元，本报告期份额净值增长率为1.96%，同期业绩比较基准收益率为1.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，我们认为经济仍然存在下行压力。首先，在房屋销售回落背景下，房地产投资保持较快增长不可持续；其次，中美贸易摩擦对于经济的负面影响在下半年将开始显现。政策上，我们认为货币政策将保持稳健，流动性趋于宽松，短端资金利率水平难以大幅上升；未来财政政策将更加积极，基建投资增速有望恢复。上述政策将在一定程度上对冲经济的下行压力。 大类资产方面，我们认为债券收益率仍有下行空间，但由于稳增长措施的推进，长久期利率债 的波动将会加大，中短久期信用债性价比较高，杠杆收益较为确定；当前股票市场估值具有吸引力，选择盈利增长稳定的品种仍然有望获得超额收益。 组合操作上，债券部分以中短久期信用债作为主要持仓，保持中性偏高的杠杆水平，积极参与长久期利率债波段交易。权益部分将选择估值合理、盈利增长稳定的品种作为主要持仓，并根据市场情况灵活调整仓位，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达丰和债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达丰和债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 9,442,375.80 1,006,461.57 结算备付金 58,713,219.56 16,636,241.76 存出保证金 7,013,052.37 305,812.27 交易性金融资产 6.4.7.2 7,095,238,024.54 4,864,485,744.95 其中：股票投资 645,502,642.24 827,597,986.15 基金投资 - - 债券投资 6,449,735,382.30 4,036,887,758.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 163,525,565.29 应收证券清算款 61,949,599.12 - 应收利息 6.4.7.5 114,323,671.84 71,204,847.86 应收股利 - - 应收申购款 25,195,400.53 4,599,994.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,371,875,343.76 5,121,764,667.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,505,028,349.95 323,000,000.00 应付证券清算款 65,209,389.15 - 应付赎回款 44,975,069.72 7,892,438.79 应付管理人报酬 3,634,708.33 2,871,140.05 应付托管费 1,038,488.09 820,325.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 950,560.60 412,964.72 应交税费 783,603.31 - 应付利息 1,181,284.21 415,283.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 437,668.61 364,436.82 负债合计 1,623,239,121.97 335,776,589.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,109,670,025.03 4,337,278,649.19 未分配利润 6.4.7.10 638,966,196.76 448,709,428.94 所有者权益合计 5,748,636,221.79 4,785,988,078.13 负债和所有者权益总计 7,371,875,343.76 5,121,764,667.83 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.1251元，基金份额总额5,109,670,025.03份。 6.2 利润表 会计主体：易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 152,963,508.44 212,809,869.28 1.利息收入 140,044,679.97 69,616,881.69 其中：存款利息收入 6.4.7.11 323,865.09 5,056,303.76 债券利息收入 139,311,467.65 60,319,676.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 409,347.23 4,240,901.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 92,496,074.97 1,089,091.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 98,709,309.97 2,450,105.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -14,301,579.22 -7,489,197.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -2,211,794.44 813,300.00 股利收益 6.4.7.15 10,300,138.66 5,314,883.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -81,310,995.87 141,624,636.99 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,733,749.37 479,259.20 减：二、费用 52,280,933.76 22,436,806.52 1．管理人报酬 22,532,018.03 12,180,227.89 2．托管费 6,437,719.47 3,480,065.15 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,722,480.48 1,102,892.50 5．利息支出 19,871,472.49 5,443,042.68 其中：卖出回购金融资产支出 19,871,472.49 5,443,042.68 6．税金及附加 455,416.84 - 7．其他费用 6.4.7.19 261,826.45 230,578.30 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 100,682,574.68 190,373,062.76 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 100,682,574.68 190,373,062.76 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,337,278,649.19 448,709,428.94 4,785,988,078.13 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 100,682,574.68 100,682,574.68 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 772,391,375.84 89,574,193.14 861,965,568.98 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,727,782,625.35 461,661,736.41 4,189,444,361.76 2.基金赎回款 -2,955,391,249.51 -372,087,543.27 -3,327,478,792.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 5,109,670,025.03 638,966,196.76 5,748,636,221.79 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,225,241,305.74 11,911,779.06 4,237,153,084.80 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 190,373,062.76 190,373,062.76 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -829,913,603.24 1,820,595.31 -828,093,007.93 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 961,650,518.60 38,647,018.65 1,000,297,537.25 2.基金赎回款 -1,791,564,121.84 -36,826,423.34 -1,828,390,545.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 3,395,327,702.50 204,105,437.13 3,599,433,139.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达丰和债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1410号《关于准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,225,241,305.74份基金份额，其中认购资金利息折合990,590.83份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 9,442,375.80 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 9,442,375.80 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 542,643,288.51 645,502,642.24 102,859,353.73 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,100,134,318.32 1,086,819,382.30 -13,314,936.02 债券 银行间市场 5,331,586,617.98 5,362,916,000.00 31,329,382.02 合计 6,431,720,936.30 6,449,735,382.30 18,014,446.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,974,364,224.81 7,095,238,024.54 120,873,799.73 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 333,458,455.56 - - - T1809 333,458,455.56 - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 333,458,455.56 - - - 注：按照国债期货每日无负债结算的结算规则、《基金国债期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-国债期货投资”与“证券清算款-国债期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-国债期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 国债期货投 　 　 　 2018年6月30日 资： 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 卖） （元） T1809 10年期国债期货 350 335,877,500.00 2,419,044.44 1809 总额合计 335,877,500.00 2,419,044.44 减：可抵消期货暂收款 　 2,419,044.44 国债期货投资净额 　 0.00 买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 13,033.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 20,249.94 应收债券利息 114,299,858.39 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -9,590.10 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 119.70 合计 114,323,671.84 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 874,215.31 银行间市场应付交易费用 76,345.29 合计 950,560.60 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34,353.12 预提费用 403,315.49 合计 437,668.61 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,337,278,649.19 4,337,278,649.19 本期申购 3,727,782,625.35 3,727,782,625.35 本期赎回（以“-”号填列） -2,955,391,249.51 -2,955,391,249.51 本期末 5,109,670,025.03 5,109,670,025.03 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 179,382,356.37 269,327,072.57 448,709,428.94 本期利润 181,993,570.55 -81,310,995.87 100,682,574.68 本期基金份额交易产生的 20,654,121.90 68,920,071.24 89,574,193.14 变动数 其中：基金申购款 173,846,219.75 287,815,516.66 461,661,736.41 基金赎回款 -153,192,097.85 -218,895,445.42 -372,087,543.27 本期已分配利润 - - - 本期末 382,030,048.82 256,936,147.94 638,966,196.76 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 123,759.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 197,103.17 其他 3,002.88 合计 323,865.09 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 909,370,034.64 减：卖出股票成本总额 810,660,724.67 买卖股票差价收入 98,709,309.97 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 6,383,955,139.58 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 6,274,466,604.31 付）成本总额 减：应收利息总额 123,790,114.49 买卖债券差价收入 -14,301,579.22 6.4.7.14衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 国债期货投资收益 -2,211,794.44 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,300,138.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,300,138.66 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -83,730,040.31 ——股票投资 -145,037,983.62 ——债券投资 61,307,943.31 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 2,419,044.44 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -81,310,995.87 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 1,733,749.37 其他 - 合计 1,733,749.37 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 2,650,730.48 银行间市场交易费用 71,750.00 合计 2,722,480.48 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 39,910.96 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 261,826.45 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 22,532,018.03 12,180,227.89 其中：支付销售机构的客户维护费 2,034,509.29 4,337,995.24 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,437,719.47 3,480,065.15 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 9,442,375.80 123,759.04 40,208,446.6 105,712.99 9 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额 型 非公 00056 泸州 2017- 2018- 开发 375,00 18,000 21,918 8 老窖 09-13 09-14 行流 48.00 58.45 0 ,000.0 ,750.0 - 通受 0 0 限 非公 00056 泸州 2017- 2019- 开发 375,00 18,000 20,741 8 老窖 09-13 09-16 行流 48.00 55.31 0 ,000.0 ,250.0 - 通受 0 0 限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任 意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,020,028,349.95元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 101800369 18豫投资 2018-07-03 100.62 562,000 56,548,440.00 MTN002 011800159 18陕交建 2018-07-04 100.71 1,000,000 100,710,000.00 SCP002 041800033 18晋江城投 2018-07-04 100.57 1,000,000 100,570,000.00 CP001 041800129 18鄂长投 2018-07-04 99.92 1,000,000 99,920,000.00 CP001 101353007 13西永 2018-07-04 101.50 210,000 21,315,000.00 MTN002 101363002 13中色 2018-07-04 100.95 1,100,000 111,045,000.00 MTN001 101553029 15河钢 2018-07-04 100.73 495,000 49,861,350.00 MTN001 101754024 17河钢集 2018-07-04 100.36 1,000,000 100,360,000.00 MTN002 101800662 18京能源 2018-07-04 100.72 1,115,000 112,302,800.00 MTN001 011754180 17株洲城建 2018-07-05 100.73 500,000 50,365,000.00 SCP004 011800113 18建发房产 2018-07-05 100.67 5,000 503,350.00 SCP001 011800203 18南京新港 2018-07-05 100.61 400,000 40,244,000.00 SCP002 011800627 18柯桥国资 2018-07-05 100.33 1,100,000 110,363,000.00 SCP001 011800669 18闽漳龙 2018-07-05 100.27 500,000 50,135,000.00 SCP001 041759027 17义乌国资 2018-07-05 100.89 500,000 50,445,000.00 CP002 合计 10,487,000 1,054,687,940.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额485,000,000.00元，于2018年7月2日、2018年7月3日、2018年7月6日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。理论上其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为105.68%(2017年12月31日：73.03%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 593,300,767.13 222,796,342.47 A-1以下 0.00 0.00 未评级 1,879,558,781.39 1,027,871,614.24 合计 2,472,859,548.52 1,250,667,956.71 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 3,432,140,793.81 2,225,923,628.23 AAA以下 505,740,738.07 283,358,922.01 未评级 153,294,160.29 347,706,574.75 合计 4,091,175,692.17 2,856,989,124.99 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,442,375.80 - - -9,442,375.80 结算备付金 58,713,219.56 - - -58,713,219.56 存出保证金 7,013,052.37 - - -7,013,052.37 交易性金融资产 3,586,571,800.00 2,695,941,984.40 167,221,597.90 645,502,642.247,095,238,024. 54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 61,949,599.1261,949,599.12 应收利息 - - - 114,323,671.84114,323,671.8 4 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 25,195,400.5325,195,400.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 7,371,875,343. 资产总计 3,661,740,447.73 2,695,941,984.40 167,221,597.90 846,971,313.73 76 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,505,028,349.95 - - -1,505,028,349. 产款 95 应付证券清算款 - - - 65,209,389.1565,209,389.15 应付赎回款 - - - 44,975,069.7244,975,069.72 应付管理人报酬 - - - 3,634,708.333,634,708.33 应付托管费 - - - 1,038,488.091,038,488.09 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 950,560.60 950,560.60 应交税费 - - - 783,603.31 783,603.31 应付利息 - - - 1,181,284.211,181,284.21 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 437,668.61 437,668.61 1,623,239,1 负债总计 1,505,028,349.95 - - 118,210,772.02 21.97 5,748,636,221. 利率敏感度缺口2,156,712,097.78 2,695,941,984.40 167,221,597.90 728,760,541.71 79 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31 日 资产 银行存款 1,006,461.57 - - -1,006,461.57 结算备付金 16,636,241.76 - - -16,636,241.76 存出保证金 305,812.27 - - - 305,812.27 交易性金融资产 2,126,585,911.30 1,611,129,153.50 299,172,694.00 827,597,986.154,864,485,744. 95 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 163,525,565.29 - - -163,525,565.2 产 9 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 71,204,847.8671,204,847.86 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,599,994.134,599,994.13 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 5,121,764,667. 资产总计 2,308,059,992.19 1,611,129,153.50 299,172,694.00 903,402,828.14 83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 323,000,000.00 - - -323,000,000.0 产款 0 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,892,438.797,892,438.79 应付管理人报酬 - - - 2,871,140.052,871,140.05 应付托管费 - - - 820,325.72 820,325.72 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 412,964.72 412,964.72 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 415,283.60 415,283.60 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 364,436.82 364,436.82 335,776,589.7 负债总计 323,000,000.00 - - 12,776,589.70 0 4,785,988,078. 利率敏感度缺口1,985,059,992.19 1,611,129,153.50 299,172,694.00 890,626,238.44 13 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 1.市场利率下降25个基 26,428,875.58 19,900,852.53 点 2.市场利率上升25个基 -26,108,135.43 -19,608,209.59 点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 645,502,642.24 11.23 827,597,986.15 17.29 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 645,502,642.24 11.23 827,597,986.15 17.29 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 276,155,937.74 60,470,592.02 2.业绩比较基准下降5% -276,155,937.74 -60,470,592.02 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为687,856,810.54元，属于第二层次的余额为6,407,381,214.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次861,371,930.15元，第二层次4,003,113,814.80元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 645,502,642.24 8.76 其中：股票 645,502,642.24 8.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,449,735,382.30 87.49 其中：债券 6,449,735,382.30 87.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 68,155,595.36 0.92 8 其他各项资产 208,481,723.86 2.83 9 合计 7,371,875,343.76 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 48,737,000.00 0.85 C 制造业 397,348,688.14 6.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 84,403,776.76 1.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 107,496,806.14 1.87 K 房地产业 7,516,371.20 0.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 645,502,642.24 11.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例（%） 1 600009 上海机场 1,521,337 84,403,776.76 1.47 2 601318 中国平安 1,343,683 78,712,950.14 1.37 3 002415 海康威视 2,083,950 77,377,063.50 1.35 4 600887 伊利股份 2,027,322 56,562,283.80 0.98 5 600309 万华化学 1,243,400 56,475,228.00 0.98 6 600188 兖州煤业 3,737,500 48,737,000.00 0.85 7 000651 格力电器 990,101 46,683,262.15 0.81 8 000568 泸州老窖 750,000 42,660,000.00 0.74 9 002008 大族激光 694,268 36,928,114.92 0.64 10 000338 潍柴动力 3,324,930 29,093,137.50 0.51 11 601288 农业银行 8,367,400 28,783,856.00 0.50 12 600660 福耀玻璃 775,600 19,940,676.00 0.35 13 000418 小天鹅Ａ 260,950 18,096,882.50 0.31 14 600426 华鲁恒升 769,303 13,532,039.77 0.24 15 600048 保利地产 616,096 7,516,371.20 0.13 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601225 陕西煤业 78,462,531.28 1.64 2 601398 工商银行 76,955,447.25 1.61 3 600596 新安股份 67,758,676.34 1.42 4 002064 华峰氨纶 67,597,813.55 1.41 5 600188 兖州煤业 63,290,569.99 1.32 6 600887 伊利股份 62,042,655.56 1.30 7 600309 万华化学 58,093,047.32 1.21 8 600426 华鲁恒升 47,313,295.64 0.99 9 600690 青岛海尔 34,626,263.48 0.72 10 601318 中国平安 34,443,585.75 0.72 11 600009 上海机场 32,175,110.51 0.67 12 600048 保利地产 32,058,928.29 0.67 13 601288 农业银行 28,833,764.75 0.60 14 000338 潍柴动力 28,712,470.82 0.60 15 601088 中国神华 21,483,730.00 0.45 16 000333 美的集团 21,434,539.00 0.45 17 000418 小天鹅Ａ 18,298,534.85 0.38 18 601138 工业富联 13,770.00 0.00 19 603056 德邦股份 4,840.00 0.00 20 601990 南京证券 3,790.00 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600426 华鲁恒升 107,234,830.42 2.24 2 000651 格力电器 92,622,124.71 1.94 3 600596 新安股份 89,797,824.95 1.88 4 002179 中航光电 89,143,999.98 1.86 5 600048 保利地产 75,069,402.22 1.57 6 601225 陕西煤业 66,085,465.88 1.38 7 601398 工商银行 63,520,876.18 1.33 8 002008 大族激光 60,176,180.95 1.26 9 002064 华峰氨纶 55,372,417.94 1.16 10 600690 青岛海尔 33,700,130.40 0.70 11 601318 中国平安 32,209,996.37 0.67 12 600009 上海机场 28,718,706.20 0.60 13 000002 万科Ａ 28,648,710.59 0.60 14 600056 中国医药 28,464,469.76 0.59 15 603833 欧派家居 20,577,401.60 0.43 16 601088 中国神华 20,422,907.73 0.43 17 000333 美的集团 17,555,808.76 0.37 18 603056 德邦股份 20,380.00 0.00 19 601138 工业富联 18,640.00 0.00 20 601990 南京证券 9,760.00 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 773,603,364.38 卖出股票收入（成交）总额 909,370,034.64 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 481,738,000.00 8.38 其中：政策性金融债 481,738,000.00 8.38 4 企业债券 1,078,459,500.00 18.76 5 企业短期融资券 2,100,770,000.00 36.54 6 中期票据 2,656,826,000.00 46.22 7 可转债（可交换债） 131,941,882.30 2.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,449,735,382.30 112.20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 101800662 18京能源 2,000,000 201,440,000.00 3.50 MTN001 2 011800319 18金地 2,000,000 201,020,000.00 3.50 SCP001 3 101761005 17首钢 2,000,000 200,680,000.00 3.49 MTN001 4 011800074 18津城建 1,600,000 160,800,000.00 2.80 SCP003 5 101363002 13中色 1,500,000 151,425,000.00 2.63 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的利率风险、有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险指标说明 （买/卖） (元) 动（元） 本交易期内组 合利用国债期 T1809 10年期国债 350 335,877,500. 2,419,044.44 货进行了套保 期货1809 00 交易，调整组 合的整体久 期。 公允价值变动总额合计（元） 2,419,044.44 国债期货投资本期收益（元） -2,211,794.44 国债期货投资本期公允价值变动（元） 2,419,044.44 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约。本基金力争利用国债期货的杠杆作用，降低债券持仓调整的交易成本，以达到有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本的目的。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,013,052.37 2 应收证券清算款 61,949,599.12 3 应收股利 - 4 应收利息 114,323,671.84 5 应收申购款 25,195,400.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 208,481,723.86 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（%） 1 113013 国君转债 64,373,387.10 1.12 2 132008 17山高EB 22,713,098.00 0.40 3 113011 光大转债 12,175,570.40 0.21 4 128016 雨虹转债 5,191,000.00 0.09 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（%） 况说明 1 000568 泸州老窖 21,918,750.00 0.38 非公开发行 流通受限 2 000568 泸州老窖 20,741,250.00 0.36 非公开发行 流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 19,857 257,323.36 3,961,934,325.93 77.54% 1,147,735,699.10 22.46% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,045,221.59 0.0792% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年11月23日）基金份额总额 4,225,241,305.74 本报告期期初基金份额总额 4,337,278,649.19 本报告期基金总申购份额 3,727,782,625.35 减：本报告期基金总赎回份额 2,955,391,249.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,109,670,025.03 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 1,203,388,397.87 71.50% 1,120,715.89 71.50% - 平安证券 1 479,562,601.15 28.50% 446,617.60 28.50% - 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 1,402,649,08 97.47% 31,431,40 98.53% - - 2.80 0,000.00 平安证券 36,453,468.9 2.53% 468,083,0 1.47% - - 4 00.00 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-01-02 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2 式基金增加通华财富为销售机构、参加通华 报、证券时报及基金管 2018-01-10 财富申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加东亚中国为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2018-01-16 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加四川天府银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2018-01-17 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾 报、证券时报及基金管 2018-01-17 投资申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 6 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2018-01-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-01-31 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加东亚银行手机银行定期定额投资 报、证券时报及基金管 2018-02-01 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-02-01 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达丰和债 中国证券报、上海证券 10 券型证券投资基金修订基金合同、托管协议 报、证券时报及基金管 2018-03-22 部分条款及调整赎回费相关规则的公告 理人网站 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