中海基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的要求,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下8只公募基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。本次修订主要对相应基金的基金合同中释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节的部分条款进行修订,并相应修改了基金的托管协议,同时对相应基金的招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中涉及的相关内容进行相应修订。修订将自2021年7月30日起正式生效。现将有关事项公告如下: 一、本次修订的基金范围 本次修订涉及基金管理人旗下8只公募基金,详细名单见本公告的附表。 二、基金合同的修订内容 (一)在“释义”中增加“侧袋机制”和“特定资产”的定义: “侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产” (二)在“基金份额的申购与赎回”中增加“实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回”的内容: “本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。” (三)在“基金份额持有人大会”中增加“实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定”的内容: “若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。” (四)在“基金的投资”中增加“侧袋机制的实施和投资运作安排”的内容: “当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。” (五)在“基金资产估值”中相关修订如下: 1、将“暂停估值的情形”中: “当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;”修改为: “当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;”。 2、增加“实施侧袋机制期间的基金资产估值”的内容: “本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。” (六)在“基金费用与税收”中增加“实施侧袋机制期间的基金费用”的内容: “本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。” (七)在“基金的收益与分配”中增加“实施侧袋机制期间的收益分配”的内容: “本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。” (八)在“基金的信息披露”中增加“实施侧袋机制期间的信息披露”的内容: “本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。” 三、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致,在本公司对相关基金的基金合同进行修订后,对相关基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中涉及的上述相关内容进行相应修订。 四、本次相关基金修订后的基金合同、托管协议自2021年7月30日起生效,基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本公司将于公告当日,将修订后的基金合同、托 管 协 议 登 载 于 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站(http://www.zhfund.com) 、中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。根据修改的基金合同、托管协议,基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新相关基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2021年7月30日 附表:本次修订基金合同、托管协议的相关基金名单 序号 基金全称 1 中海纯债债券型证券投资基金 2 中海稳健收益债券型证券投资基金 3 中海增强收益债券型证券投资基金 4 中海可转换债券债券型证券投资基金 5 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金 6 中海中短债债券型证券投资基金 7 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 8 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)