大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成盛世精选混合 基金主代码 002945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日 报告期末基金份额总额 56,816,944.61 份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，把握 中国经济发展规律，拓展大类资产配置空间，在控制 风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金根据各项重要的经济指标，结合我国经济与市 场发展实践，力求在准确把握当前中国经济发展阶段 特征的基础上精选不同阶段的优势资产及行业进行投 资，并结合公司基本面以及股票估值分析的基本结 论，精选具有竞争优势且估值具有吸引力的股票进行 投资，分享中国经济的发展成果。 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取 “自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类 别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品 种的精选上。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率 *45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低于股 票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成盛世精选灵活配置混合 大成盛世精选灵活配置混合 A C 下属分级基金的交易代码 002945 019201 报告期末下属分级基金的份额总额 56,803,702.25 份 13,242.36 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 大成盛世精选灵活配置混合 A 大成盛世精选灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 -887,342.21 -525.56 2.本期利润 21,993,104.10 7,491.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.3846 0.1785 4.期末基金资产净值 113,594,915.64 26,366.24 5.期末基金份额净值 2.000 1.991 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成盛世精选灵活配置混合 A 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 23.99% 1.87% 9.32% 0.85% 14.67% 1.02% 过去六个月 20.63% 1.42% 8.91% 0.67% 11.72% 0.75% 过去一年 9.65% 1.11% 8.19% 0.59% 1.46% 0.52% 过去三年 -6.72% 1.09% -3.03% 0.59% -3.69% 0.50% 过去五年 110.08% 1.33% 16.15% 0.64% 93.93% 0.69% 自基金合同 100.00% 1.29% 19.62% 0.67% 80.38% 0.62% 生效起至今 大成盛世精选灵活配置混合 C 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 23.82% 1.88% 9.32% 0.85% 14.50% 1.03% 过去六个月 20.30% 1.41% 8.91% 0.67% 11.39% 0.74% 过去一年 9.16% 1.11% 8.19% 0.59% 0.97% 0.52% 自基金合同 9.70% 1.10% 8.49% 0.59% 1.21% 0.51% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2023 年 9 月 21 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基 准收益率自 2023 年 9 月 22 日有份额之日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学经济学硕士。2016 年 2 月至 2019 年 2 月任华泰证券研究所研究员。 2019 年 2 月加入大成基金管理有限公 司，曾担任研究部研究员、基金经理助 赵蓬 本基金基 2024 年 4 月 - 8 年 理，现任研究部基金经理。2023 年 8 月 金经理 25 日 4 日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基 金经理。2024 年 4 月 25 日起任大成盛 世精选灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场扭转单边下行趋势，在 9 月底地产政策层面进一步宽松并且央行创设出全新的资 本市场工具，我们认为这是重大的积极信号，有利于市场信心的恢复。三季度本基金延续了高仓位的策略，在持股结构上进行了一些调整，新增买入稀有金属龙头公司，增持券商，减持了银行。在充分认识当前经济环境的长期挑战前提下，我们继续保持乐观心态，沿着自下而上、精选个股的思路进行选股投资，希望能够给投资者实现更佳的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成盛世精选灵活配置混合 A 的基金份额净值为 2.000 元，本报告期基金份 额净值增长率为 23.99%，同期业绩比较基准收益率为 9.32%；截至本报告期末大成盛世精选灵活 配置混合 C 的基金份额净值为 1.991 元，本报告期基金份额净值增长率为 23.82%，同期业绩比较 基准收益率为 9.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 103,667,752.76 90.98 其中：股票 103,667,752.76 90.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 10,189,100.03 8.94 8 其他资产 93,289.73 0.08 9 合计 113,950,142.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,975,866.00 9.66 C 制造业 68,724,152.76 60.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 19,170,058.00 16.87 K 房地产业 4,797,676.00 4.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 103,667,752.76 91.24 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300037 新宙邦 219,800 8,934,870.00 7.86 2 603260 合盛硅业 117,100 7,029,513.00 6.19 3 000792 盐湖股份 374,100 6,943,296.00 6.11 4 601688 华泰证券 371,900 6,545,440.00 5.76 5 601958 金钼股份 537,900 6,401,010.00 5.63 6 603806 福斯特 353,700 6,246,342.00 5.50 7 600030 中信证券 223,400 6,076,480.00 5.35 8 688269 凯立新材 200,651 5,678,423.30 5.00 9 002541 鸿路钢构 358,100 5,435,958.00 4.78 10 300699 光威复材 159,200 5,240,864.00 4.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一华泰证券的发行主体华泰证券股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告受到中国人民银行江苏省分行处罚（苏银罚决字〔2023〕3 号）。本基金认为，对华泰证券股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一中信证券的发行主体中信证券股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日因涉嫌违反限制性规定转让股票等受到中国证券监督管理委员会立案调查（证监立案字 03720240049 号）；于 2024 年 4 月 30 日因涉嫌违反限制性规定转让股票等受到中国证券监督管理 委员会处罚（〔2024〕45 号）。本基金认为，对中信证券股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,600.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,689.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 93,289.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成盛世精选灵活配置混合 大成盛世精选灵活配置 A 混合 C 报告期期初基金份额总额 57,326,190.61 19,704.59 报告期期间基金总申购份额 910,215.38 47,143.28 减:报告期期间基金总赎回份额 1,432,703.74 53,605.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 56,803,702.25 13,242.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 大成盛世精选灵活配置混 大成盛世精选灵活配置混 合 A 合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 5,509.64 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 5,509.64 报告期期末持有的本基金份额占基金总 - 0.01 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日