大成盛世精选混合:2019年第2季度报告
2019-07-18
大成盛世精选混合
大成盛世精选灵活配置混合型 证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月18日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成盛世精选混合 基金主代码 002945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月20日 报告期末基金份额总额 873,684,071.44份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,把握中国经济发展 规律,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求 资本的长期增值。 投资策略 本基金根据各项重要的经济指标,结合我国经济与市场发展实践, 力求在准确把握当前中国经济发展阶段特征的基础上精选不同阶段 的优势资产及行业进行投资,并结合公司基本面以及股票估值分析 的基本结论,精选具有竞争优势且估值具有吸引力的股票进行投资, 分享中国经济的发展成果。 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的 方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方 面体现在对单个投资品种的精选上。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高 于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 41,696,346.83 2.本期利润 -43,175,715.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0507 4.期末基金资产净值 781,058,073.99 5.期末基金份额净值 0.894 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -5.60% 1.42% -0.20% 0.83% -5.40% 0.59% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士。 2001年至 2010年先 后就职于西 南证券股份 有限公司、 中关村证券 股份有限公 司和建信基 金管理有限 公司,历任 研究员、高 级研究员。 2010年 8月加入大 本基金基 成基金管理 金经理, 有限公司, 李本刚 股票投资 2017年12月20日 - 18年 曾担任研究 部总监 部高级研究 员、行业研 究主管,现 任股票投资 部总监。 2012年 9月4日起 任大成内需 增长混合型 证券投资基 金基金经理 (更名前为 大成内需增 长股票型证 券投资基金) 。2014年 4月16日 至2015年 10月21日 任大成消费 主题混合型 证券投资基 金基金经理 (更名前为 大成消费主 题股票型证 券投资基金) 。2014年 5月14日 至2015年 5月25日 任大成灵活 配置混合型 证券投资基 金基金经理, 2015年 9月18日 起任大成睿 景灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理。 2016年 9月13日 至2018年 9月26日 任大成景明 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理。 2017年 9月12日 起担任大成 价值增长证 券投资基金 基金经理。 2017年 12月20日 起担任大成 盛世精选灵 活配置混合 证券投资基 金基金经理。 2018年 9月7日起 担任大成景 阳领先混合 型证券投资 基金、大成 竞争优势混 合型证券投 资基金基金 经理。具有 基金从业资 格。国籍: 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度外部、内部环境都发生了较大变化:5月初美国重启中美贸易冲突,在一定程度上影响了投资者预期;国内经济数据走弱,PMI指数和企业利润在一定程度上有所回落。二季度市场整体表现平平,但是结构分化非常剧烈,以TMT代表的科技类股票表现不佳,而食品饮料等核心资产表现较强。 本基金希望通过优选个股战胜市场,虽然在持仓方面优选个股,但是因为在核心资产配置比例较低,组合收益率不如人意。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.894元;本报告期基金份额净值增长率为-5.60%,业绩比较基准收益率为-0.20%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 647,912,148.59 79.53 其中:股票 647,912,148.59 79.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 58,027.50 0.01 其中:债券 58,027.50 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 166,142,485.51 20.39 8 其他资产 564,862.32 0.07 9 合计 814,677,523.92 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 49,113,568.49 6.29 C 制造业 449,336,067.74 57.53 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,717,939.00 1.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 41,066,445.46 5.26 J 金融业 66,612,695.58 8.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 13,373,020.00 1.71 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,692,412.32 2.39 S 综合 - - 合计 647,912,148.59 82.95 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 1,983,595 60,420,303.70 7.74 2 300601 康泰生物 1,009,954 53,022,585.00 6.79 3 300406 九强生物 3,060,600 46,153,848.00 5.91 4 300241 瑞丰光电 6,678,100 39,667,914.00 5.08 5 600872 中炬高新 760,800 32,585,064.00 4.17 6 002912 中新赛克 316,350 29,695,774.50 3.80 7 300420 五洋停车 5,024,440 27,584,175.60 3.53 8 601318 中国平安 307,700 27,265,297.00 3.49 9 000568 泸州老窖 318,395 25,735,867.85 3.30 10 300001 特锐德 1,342,404 24,190,120.08 3.10 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 58,027.50 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,027.50 0.01 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113529 绝味转债 450 58,027.50 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 无。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 522,472.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,037.57 5 应收申购款 8,352.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 564,862.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 850, 报告期期初基金份额总额 868, 104. 46 72,8 报告期期间基金总申购份额 50,9 14.5 5 50,0 减:报告期期间基金总赎回份额 34,9 47.5 7 报告期期间基金拆分变动份额(份额 减少以“-”填列) - 873, 报告期期末基金份额总额 684, 071. 44 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019年7月18日