广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.12 投资组合报告附注......56 8 基金份额持有人信息 ......57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......58 9 开放式基金份额变动 ......58 10 重大事件揭示 ......58 10.1 基金份额持有人大会决议......58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 10.4 基金投资策略的改变......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 10.8 其他重大事件......62 11 备查文件目录......63 11.1 备查文件目录......63 11.2 存放地点......63 11.3 查阅方式......63 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发多因子混合 基金主代码 002943 交易代码 002943 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 30 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,226,107,568.15 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金以企业本身价值为基础，通过深入研究企业基本面，精选出具有清 投资目标 晰经营模式、优良管理架构、稳定财务状况、股价大幅低于内在价值的股 票，优选个股力争获取超越市场表现的阿尔法收益。 具体策略包括：（1）股票投资策略；（2）债券投资策略；（3）金融衍生品 投资策略。 本基金通过以下三个因子精选企业个股：基本面因子、管理因子、价格因 投资策略 子。基本面因子包括公司财务状况、现金流稳定性、上下游产业链环节中 所具备的议价能力、公司创新能力；管理因子包括股东价值导向、激励机 制合理性、资产配置及经营能力；价格因子包括公司现有资产（包括隐形 资产）和负债的净清算价值、在公司持续经营的假定基础上，对公司未来 成长性和空间的合理估算运用现金流贴现模型进行测算的结果。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-34281105 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街55 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街55 楼；广东省珠海市横琴新区环 号 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100140 法定代表人 葛长伟 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 1,034,870,374.89 本期利润 1,150,496,484.42 加权平均基金份额本期利润 0.3794 本期加权平均净值利润率 10.17% 本期基金份额净值增长率 11.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 4,625,901,665.88 期末可供分配基金份额利润 1.4339 期末基金资产净值 12,690,061,760.44 期末基金份额净值 3.9336 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 345.83% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.64% 0.77% 2.13% 0.40% 1.51% 0.37% 过去三个月 3.40% 1.45% 1.57% 0.74% 1.83% 0.71% 过去六个月 11.03% 1.32% 1.14% 0.69% 9.89% 0.63% 过去一年 42.59% 1.64% 12.40% 0.93% 30.19% 0.71% 过去三年 15.14% 1.33% -1.02% 0.73% 16.16% 0.60% 自基金合同生 345.83% 1.33% 27.90% 0.77% 317.93% 0.56% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 杨冬先生，中国籍，经济学硕士， 经理；广发瑞 持有中国证券投资基金业从业证 杨冬 誉一年持有期 2021-07-0 - 19 年 书。曾任广发基金管理有限公司行 混合型证券投 2 业研究员、基金经理助理、权益投 资基金的基金 资二部副总经理、权益投资二部总 经理；广发价 经理、专户投资部副总经理。 值领航一年持 有期混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发东财大数据 精选灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发稳 健策略混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发均衡成长 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发制 造智选股票型 发起式证券投 资基金的基金 经理；广发科 技智选股票型 发起式证券投 资基金的基金 经理；公司总 经理助理 本基金的基金 经理；广发多 元新兴股票型 证券投资基金 唐晓斌先生，中国籍，工学硕士， 的基金经理； 持有中国证券投资基金业从业证 广发瑞锦一年 书。曾任华泰联合证券有限责任公 定期开放混合 司研究员，广发基金管理有限公司 型证券投资基 研究发展部行业研究员、研究小组 金的基金经 组长、研究发展部总助、权益投资 唐晓斌 理；广发瑞誉 2018-06-2 - 17 年 二部投资经理、广发聚优灵活配置 一年持有期混 5 混合型证券投资基金基金经理(自 合型证券投资 2014 年 12 月 24 日至 2018 年 1 月 基金的基金经 9 日)、广发转型升级灵活配置混 理；广发价值 合型证券投资基金基金经理(自 领航一年持有 2017 年 11 月 27 日至 2019 年 1 月 期混合型证券 10 日)。 投资基金的基 金经理；广发 远见智选混合 型证券投资基 金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 杨冬 公募基金 8 16,473,475,864.16 2021-07-02 私募资产管理计划 0 0.00 2013-03-11 其他组合 1 9,303,908,679.21 2014-12-19 合计 9 25,777,384,543.37 注：本报告期内，唐晓斌已于 2025 年 4 月 30 日离任其管理的 1 个私募资产管理计划；杨冬已 于 2025 年 1 月 6 日离任其管理的 1 个私募资产管理计划，已于 2025 年 1 月 10 日离任其管理的 1 个 私募资产管理计划。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投 资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年资本市场虽然波动较大，但是整体向上趋势比较明显。年初，随着国家新一轮“以旧换新”补贴等财政刺激，以及降准降息的预期，市场表现较为活跃。AI、人形机器人、自动驾驶等科技板块迎来了强劲的上涨。4 月初，美国“关税战”来袭，宣布美国对所有贸易伙伴设立 10%的“最低基准关税”，并对中国输美商品加征 34%的“对等关税”。同时，我国宣布进行反制，关税战升级，资本市场也出现了较大的波动。随着中美开始第一轮贸易谈判出现缓和，市场逐渐恢复正常。二季度，科技行业出现明显回落，而“新消费”和创新药则明显上涨。总体看，2025 年上半年虽然宽基指数走势一般，但是板块轮动的特征非常明显。海外算力、新消费和创新药持续上涨，固态电池、可控核聚变、跨境支付、顺周期等低位板块也有着不错的表现。 本报告期内，本基金重点配置了高端制造、金融、创新药、公用事业等细分行业龙头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 11.03%，同期业绩比较基准收益率为 1.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们更关注国内宏观经济的表现，以及海外关税政策的变化。关税风波告一段落，国内经济以及相关的政策更值得关注。同时，随着 9 月份美国可能进入降息周期，非美市场的流动性迎来利好。我们更看好港股的投资机会。 我们希望能够寻找 ROE 持续提升的公司。过去很长时间，企业间的竞争是非常激烈的，因为能见到成效。这是因为在增量市场环境下，激烈的价格竞争可以获得更多增量市场的份额。但是，从 当前市场看，激烈的价格竞争已经带来了一些不良的结果，越来越多的企业开始将重心从追求规模转变到提高企业盈利。能够在激烈的竞争环境下，通过自身的技术和成本优势持续提升盈利水平的公司，值得我们深入挖掘。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 869,742,539.98 626,136,555.31 结算备付金 27,697,593.00 9,675,151.60 存出保证金 2,967,510.11 3,073,706.79 交易性金融资产 6.4.7.2 11,902,670,101.24 9,627,981,646.55 其中：股票投资 11,872,015,614.26 9,484,710,389.17 基金投资 - - 债券投资 30,654,486.98 143,271,257.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 49,643,556.21 12,932,133.96 应收股利 - - 应收申购款 21,481,668.93 14,808,732.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 12,874,202,969.47 10,294,607,927.02 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 28,602,257.18 6,755,743.78 应付赎回款 133,688,981.44 35,541,294.13 应付管理人报酬 12,208,907.04 10,691,141.89 应付托管费 2,034,817.83 1,781,857.00 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 6.38 0.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 7,606,239.16 7,859,506.77 负债合计 184,141,209.03 62,629,543.92 净资产： 实收基金 6.4.7.8 3,226,107,568.15 2,888,212,333.27 未分配利润 6.4.7.9 9,463,954,192.29 7,343,766,049.83 净资产合计 12,690,061,760.44 10,231,978,383.10 负债和净资产总计 12,874,202,969.47 10,294,607,927.02 注：报告截止日2025年6月30日，基金份额净值人民币3.9336元，基金份额总额3,226,107,568.15份。 6.2 利润表 会计主体：广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,229,032,944.43 -902,346,116.67 1.利息收入 1,834,589.93 1,106,741.48 其中：存款利息收入 6.4.7.10 1,834,589.93 1,106,741.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,099,909,773.18 -1,420,875,758.09 其中：股票投资收益 6.4.7.11 968,780,929.01 -1,516,697,708.86 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 136,815.45 1,699,123.64 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 130,992,028.72 94,122,827.13 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 115,626,109.53 510,871,912.73 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 11,662,471.79 6,550,987.21 减：二、营业总支出 78,536,460.01 75,366,772.77 1．管理人报酬 67,207,549.57 64,492,791.64 2．托管费 11,201,258.30 10,748,798.57 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 2.36 32.36 8．其他费用 6.4.7.21 127,649.78 125,150.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,150,496,484.42 -977,712,889.44 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,150,496,484.42 -977,712,889.44 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 1,150,496,484.42 -977,712,889.44 6.3 净资产变动表 会计主体：广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 2,888,212,333.27 7,343,766,049.83 10,231,978,383.10 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 2,888,212,333.27 7,343,766,049.83 10,231,978,383.10 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 337,895,234.88 2,120,188,142.46 2,458,083,377.34 号填列） （一）、综合收益 - 1,150,496,484.42 1,150,496,484.42 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 337,895,234.88 969,691,658.04 1,307,586,892.92 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,384,433,427.90 3,846,038,375.54 5,230,471,803.44 款 2. 基 金 赎 -1,046,538,193.02 -2,876,346,717.50 -3,922,884,910.52 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 3,226,107,568.15 9,463,954,192.29 12,690,061,760.44 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 4,050,560,126.93 8,171,323,234.08 12,221,883,361.01 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 4,050,560,126.93 8,171,323,234.08 12,221,883,361.01 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -689,186,339.82 -2,259,655,223.43 -2,948,841,563.25 号填列） （一）、综合收益 - -977,712,889.44 -977,712,889.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -689,186,339.82 -1,281,942,333.99 -1,971,128,673.81 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 288,946,614.22 541,968,667.43 830,915,281.65 款 2.基金赎回 -978,132,954.04 -1,823,911,001.42 -2,802,043,955.46 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 3,361,373,787.11 5,911,668,010.65 9,273,041,797.76 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2016]1278 号《关于准予广发多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发 起，于 2016 年 11 月 30 日向社会公开发行募集并于 2016 年 12 月 30 日正式成立。本基金的基金管 理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2016 年 11 月 30 日至 2016 年 12 月 27 日，为契约型开放式基金，存续期限 不定，募集资金总额为人民币 200,788,412.15 元，有效认购户数为 421 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 23,359.93 元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账 户。上述资金业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据国税发明电[2002]47 号《黄金交易增值税征收管理办法》，基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 869,742,539.98 等于：本金 869,672,958.56 加：应计利息 69,581.42 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 869,742,539.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 11,260,444,575.7 - 11,872,015,614.26 611,571,038.51 5 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 29,753,299.97 356,432.84 30,654,486.98 544,754.17 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 29,753,299.97 356,432.84 30,654,486.98 544,754.17 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 11,290,197,875.7 356,432.84 11,902,670,101.24 612,115,792.68 2 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 7,501,727.73 其中：交易所市场 7,501,727.73 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 104,511.43 合计 7,606,239.16 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,888,212,333.27 2,888,212,333.27 本期申购 1,384,433,427.90 1,384,433,427.90 本期赎回（以“-”号填列） -1,046,538,193.02 -1,046,538,193.02 本期末 3,226,107,568.15 3,226,107,568.15 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,150,974,181.73 4,192,791,868.10 7,343,766,049.83 本期期初 3,150,974,181.73 4,192,791,868.10 7,343,766,049.83 本期利润 1,034,870,374.89 115,626,109.53 1,150,496,484.42 本期基金份额交易产生的 440,057,109.26 529,634,548.78 969,691,658.04 变动数 其中：基金申购款 1,742,067,166.27 2,103,971,209.27 3,846,038,375.54 基金赎回款 -1,302,010,057.01 -1,574,336,660.49 -2,876,346,717.50 本期已分配利润 - - - 本期末 4,625,901,665.88 4,838,052,526.41 9,463,954,192.29 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,708,490.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,375.54 其他 87,723.84 合计 1,834,589.93 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 968,780,929.01 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 968,780,929.01 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 16,653,764,804.03 减：卖出股票成本总额 15,659,364,112.45 减：交易费用 25,619,762.57 买卖股票差价收入 968,780,929.01 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 719,881.45 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -583,066.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 136,815.45 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 115,225,000.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 113,883,066.00 成本总额 减：应计利息总额 1,925,000.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -583,066.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 130,992,028.72 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 130,992,028.72 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 115,626,109.53 ——股票投资 114,842,511.93 ——债券投资 783,597.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 115,626,109.53 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 10,380,944.71 基金转换费收入 1,281,527.08 合计 11,662,471.79 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 9,249.21 账户维护费 18,000.00 其他 5,189.14 合计 127,649.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 555,847,242.11 1.61% 1,741,508,864.15 9.82% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 148,800.00 8.82% 95,396,090.11 46.82% 司 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 242,349.42 1.61% 242,349.42 3.23% 司 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 1,647,286.51 10.61% 518,352.37 7.35% 司 注：1、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务； 4、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 67,207,549.57 64,492,791.64 其中：应支付销售机构的客户维护费 19,069,898.85 17,463,881.25 应支付基金管理人的净管理费 48,137,650.72 47,028,910.39 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 1.20%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,201,258.30 10,748,798.57 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 0.20%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月30 2024年1月1日至2024年6月30 日 日 报告期初持有的基金份额 8,756,893.74 8,756,893.74 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 8,756,893.74 8,756,893.74 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.27% 0.26% 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 869,742,539. 1,708,490.55 297,751,231. 1,016,682.46 司 98 02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68841 海博 2025-0 新股 10,852 46,754 1 思创 1-20 6 个月 流通 19.38 83.49 560.00 .80 .40 - 受限 68854 兴福 2025-0 新股 11,609 26,788 5 电子 1-15 6 个月 流通 11.68 26.95 994.00 .92 .30 - 受限 30145 钧崴 2025-0 新股 7,290. 23,911 8 电子 1-02 6 个月 流通 10.40 34.11 701.00 40 .11 - 受限 30127 汉朔 2025-0 新股 10,917 22,307 5 科技 3-04 6 个月 流通 27.50 56.19 397.00 .50 .43 - 受限 68858 思看 2025-0 新股 5,855. 18,087 3 科技 1-08 6 个月 流通 33.46 79.68 227.00 50 .36 - 受限 30167 新恒 2025-0 新股 4,889. 17,014 8 汇 6-13 6 个月 流通 12.80 44.54 382.00 60 .28 - 受限 30160 超研 2025-0 新股 4,408. 16,318 2 股份 1-15 6 个月 流通 6.70 24.80 658.00 60 .40 - 受限 30150 恒鑫 2025-0 新股 9,620. 15,827 1 生活 3-11 6 个月 流通 39.92 45.22 350.00 72 .00 - 受限 60320 天有 2025-0 新股 15,521 15,049 2 为 4-16 6 个月 流通 93.50 90.66 166.00 .00 .56 - 受限 30147 弘景 2025-0 新股 5,447. 14,172 9 光电 3-06 6 个月 流通 41.90 77.87 182.00 00 .34 - 受限 30153 浙江 2025-0 新股 3,611. 13,938 5 华远 3-18 6 个月 流通 4.92 18.99 734.00 28 .66 - 受限 68875 胜科 2025-0 新股 4,866. 13,903 7 纳米 3-18 6 个月 流通 9.08 25.94 536.00 88 .84 - 受限 00138 信通 2025-0 1 个月 新股 13,842 13,842 8 电子 6-24 内 流通 16.42 16.42 843.00 .06 .06 - （含） 受限 68875 赛分 2025-0 新股 3,356. 13,185 8 科技 1-02 6 个月 流通 4.32 16.97 777.00 64 .69 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,779. 12,305 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 54.45 226.00 80 .70 - 受限 00135 富岭 2025-0 新股 3,757. 10,237 6 股份 1-16 6 个月 流通 5.30 14.44 709.00 70 .96 - 受限 30159 优优 2025-0 新股 6,540. 10,182 0 绿能 5-28 6 个月 流通 89.60 139.48 73.00 80 .04 - 受限 30165 首航 2025-0 新股 5,156. 10,042 8 新能 3-26 6 个月 流通 11.80 22.98 437.00 60 .26 - 受限 30166 泰禾 2025-0 新股 4,036. 8,799. 5 股份 4-02 6 个月 流通 10.27 22.39 393.00 11 27 - 受限 68875 汉邦 2025-0 新股 4,622. 7,983. 5 科技 5-09 6 个月 流通 22.77 39.33 203.00 31 99 - 受限 30117 毓恬 2025-0 新股 4,901. 7,781. 3 冠佳 2-24 6 个月 流通 28.33 44.98 173.00 09 54 - 受限 60301 威高 2025-0 新股 5,432. 6,699. 4 血净 5-12 6 个月 流通 26.50 32.68 205.00 50 40 - 受限 30163 泽润 2025-0 新股 4,231. 6,074. 6 新能 4-30 6 个月 流通 33.06 47.46 128.00 68 88 - 受限 30159 太力 2025-0 新股 3,341. 5,703. 5 科技 5-12 6 个月 流通 17.05 29.10 196.00 80 60 - 受限 30156 众捷 2025-0 新股 3,135. 5,215. 0 汽车 4-17 6 个月 流通 16.50 27.45 190.00 00 50 - 受限 60321 泰鸿 2025-0 新股 2,459. 4,464. 0 万立 4-01 6 个月 流通 8.60 15.61 286.00 60 46 - 受限 60327 永杰 2025-0 6 个月 新股 20.60 35.08 126.00 2,595. 4,420. - 1 新材 3-04 流通 60 08 受限 60312 江南 2025-0 新股 4,075. 4 新材 3-12 6 个月 流通 10.54 46.31 88.00 927.52 28 - 受限 00139 亚联 2025-0 新股 1,526. 3,780. 5 机械 1-20 6 个月 流通 19.08 47.25 80.00 40 00 - 受限 60340 汇通 2025-0 新股 2,418. 3,332. 9 控股 2-25 6 个月 流通 24.18 33.32 100.00 00 00 - 受限 00139 古麒 2025-0 新股 2,150. 3,225. 0 绒材 5-21 6 个月 流通 12.08 18.12 178.00 24 36 - 受限 60325 中国 2025-0 新股 1,600. 2,922. 7 瑞林 3-28 6 个月 流通 20.52 37.47 78.00 56 66 - 受限 60340 华之 2025-0 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 6 个月 流通 19.88 43.81 57.00 16 17 - 受限 60338 海阳 2025-0 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 6 个月 流通 11.50 22.39 105.00 50 95 - 受限 00133 信凯 2025-0 新股 1,024. 2,244. 5 科技 4-02 6 个月 流通 12.80 28.05 80.00 00 00 - 受限 60312 肯特 2025-0 新股 2,172. 0 催化 4-09 6 个月 流通 15.00 33.43 65.00 975.00 95 - 受限 00138 信通 2025-0 新股 1,543. 1,543. 8 电子 6-24 6 个月 流通 16.42 16.42 94.00 48 48 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 68831 仕佳光 2025-06 重大事 38.05 2025-0 39.98 99,319.00 2,944,929.11 3,779,087.95 - 3 子 -30 项停牌 7-11 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 28,355,761.10 122,021,850.63 合计 28,355,761.10 122,021,850.63 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA - - AAA 以下 2,298,725.88 88,381.43 未评级 - 21,161,025.32 合计 2,298,725.88 21,249,406.75 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、未有第三方机构评级的中期票据和公司债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行评估与监测。 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基 金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内 投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 869,742,539.98 - - - 869,742,539.9 8 结算备付金 27,697,593.00 - - - 27,697,593.00 存出保证金 2,967,510.11 - - - 2,967,510.11 交易性金融资产 30,654,486.98 - - 11,872,015,614.2 11,902,670,10 6 1.24 应收清算款 - - - 49,643,556.21 49,643,556.21 应收申购款 - - - 21,481,668.93 21,481,668.93 11,943,140,839.4 12,874,202,96 资产总计 931,062,130.07 - - 0 9.47 负债 应付清算款 - - - 28,602,257.18 28,602,257.18 应付赎回款 - - - 133,688,981.44 133,688,981.4 4 应付管理人报酬 - - - 12,208,907.04 12,208,907.04 应付托管费 - - - 2,034,817.83 2,034,817.83 应交税费 - - - 6.38 6.38 其他负债 - - - 7,606,239.16 7,606,239.16 184,141,209.0 负债总计 - - - 184,141,209.03 3 11,758,999,630.3 12,690,061,76 利率敏感度缺口 931,062,130.07 - - 7 0.44 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 626,136,555.31 - - - 626,136,555.3 1 结算备付金 9,675,151.60 - - - 9,675,151.60 存出保证金 3,073,706.79 - - - 3,073,706.79 交易性金融资产 143,271,257.38 - - 9,484,710,389.179,627,981,646. 55 应收清算款 - - - 12,932,133.96 12,932,133.96 应收申购款 - - - 14,808,732.81 14,808,732.81 10,294,607,92 资产总计 782,156,671.08 - - 9,512,451,255.94 7.02 负债 应付清算款 - - - 6,755,743.78 6,755,743.78 应付赎回款 - - - 35,541,294.13 35,541,294.13 应付管理人报酬 - - - 10,691,141.89 10,691,141.89 应付托管费 - - - 1,781,857.00 1,781,857.00 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 7,859,506.77 7,859,506.77 负债总计 - - - 62,629,543.92 62,629,543.92 10,231,978,38 利率敏感度缺口 782,156,671.08 - - 9,449,821,712.02 3.10 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -4,848.00 -120,806.19 市场利率下降 25 个基点 4,849.67 121,039.42 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 11,872,015,614.26 93.55 9,484,710,389.17 92.70 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,298,725.88 0.02 88,381.43 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,874,314,340.14 93.57 9,484,798,770.60 92.70 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 上升 5% 695,425,473.25 471,275,248.07 下降 5% -695,425,473.25 -471,275,248.07 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 11,870,136,097.23 第二层次 32,150,234.59 第三层次 383,769.42 合计 11,902,670,101.24 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,872,015,614.26 92.22 其中：股票 11,872,015,614.26 92.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,654,486.98 0.24 其中：债券 30,654,486.98 0.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 897,440,132.98 6.97 8 其他各项资产 74,092,735.25 0.58 9 合计 12,874,202,969.47 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,722,666.10 0.01 B 采矿业 93,195,476.46 0.73 C 制造业 6,852,757,164.05 54.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,977,053.38 0.47 E 建筑业 76,837,176.86 0.61 F 批发和零售业 147,394,009.80 1.16 G 交通运输、仓储和邮政业 745,708,539.20 5.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 181,417,861.25 1.43 J 金融业 3,335,104,345.93 26.28 K 房地产业 31,111,294.00 0.25 L 租赁和商务服务业 60,942,114.68 0.48 M 科学研究和技术服务业 134,475,672.90 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 97,109,800.45 0.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,262,439.20 0.43 S 综合 - - 合计 11,872,015,614.26 93.55 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(％) 1 601688 华泰证券 53,568,071 954,047,344.51 7.52 2 002422 科伦药业 24,233,512 870,467,751.04 6.86 3 600016 民生银行 128,260,367 609,236,743.25 4.80 4 300750 宁德时代 2,396,098 604,343,837.56 4.76 5 002352 顺丰控股 11,561,654 563,746,249.04 4.44 6 601318 中国平安 9,762,800 541,640,144.00 4.27 7 601211 国泰海通 27,936,300 535,259,508.00 4.22 8 600388 龙净环保 40,222,850 482,674,200.00 3.80 9 688027 国盾量子 1,428,590 392,876,535.90 3.10 10 000960 锡业股份 24,377,800 372,980,340.00 2.94 11 601138 工业富联 15,364,900 328,501,562.00 2.59 12 300499 高澜股份 11,799,796 210,036,368.80 1.66 13 301031 中熔电气 2,501,510 199,245,271.50 1.57 14 600926 杭州银行 11,478,373 193,066,233.86 1.52 15 002920 德赛西威 1,794,900 183,313,137.00 1.44 16 688522 纳睿雷达 3,038,552 155,634,633.44 1.23 17 000893 亚钾国际 4,979,200 150,073,088.00 1.18 18 600958 东方证券 15,156,300 146,712,984.00 1.16 19 688548 广钢气体 14,035,271 140,633,415.42 1.11 20 600919 江苏银行 11,129,765 132,889,394.10 1.05 21 600309 万华化学 2,055,500 111,531,430.00 0.88 22 300432 富临精工 8,230,880 107,577,601.60 0.85 23 688169 石头科技 679,241 106,335,178.55 0.84 24 301508 中机认检 2,988,500 101,011,300.00 0.80 25 601126 四方股份 6,192,500 100,751,975.00 0.79 26 600595 中孚实业 20,604,900 90,249,462.00 0.71 27 300679 电连技术 1,716,800 77,908,384.00 0.61 28 600323 瀚蓝环境 2,898,000 70,566,300.00 0.56 29 603167 渤海轮渡 5,999,900 68,398,860.00 0.54 30 000997 新大陆 1,963,700 63,584,606.00 0.50 31 603312 西典新能 1,662,012 60,945,980.04 0.48 32 301511 德福科技 2,850,340 59,002,038.00 0.46 33 002335 科华数据 1,379,500 58,877,060.00 0.46 34 600096 云天化 2,574,601 56,563,983.97 0.45 35 600030 中信证券 2,009,275 55,496,175.50 0.44 36 603119 浙江荣泰 1,044,980 48,319,875.20 0.38 37 600480 凌云股份 3,778,546 45,984,904.82 0.36 38 301162 国能日新 875,820 45,262,377.60 0.36 39 601919 中远海控 2,925,349 43,997,248.96 0.35 40 689009 九号公司 643,172 38,056,487.24 0.30 41 300953 震裕科技 351,120 35,586,012.00 0.28 42 688336 三生国健 628,820 34,107,196.80 0.27 43 600660 福耀玻璃 590,010 33,636,470.10 0.27 44 002318 久立特材 1,418,600 33,181,054.00 0.26 45 002407 多氟多 2,715,640 33,103,651.60 0.26 46 600499 科达制造 3,371,500 33,040,700.00 0.26 47 002223 鱼跃医疗 924,273 32,904,118.80 0.26 48 600873 梅花生物 3,058,800 32,698,572.00 0.26 49 603596 伯特利 609,400 32,109,286.00 0.25 50 002926 华西证券 3,530,600 31,563,564.00 0.25 51 300537 广信材料 1,177,800 30,187,014.00 0.24 52 600335 国机汽车 4,558,800 29,404,260.00 0.23 53 300373 扬杰科技 555,900 28,851,210.00 0.23 54 002821 凯莱英 326,692 28,830,569.00 0.23 55 600268 国电南自 3,543,908 27,713,360.56 0.22 56 600295 鄂尔多斯 3,161,640 27,537,884.40 0.22 57 688188 柏楚电子 209,110 27,531,422.60 0.22 58 001914 招商积余 2,223,700 27,507,169.00 0.22 59 002001 新和成 1,290,100 27,440,427.00 0.22 60 600098 广州发展 4,385,956 27,412,225.00 0.22 61 601958 金钼股份 2,475,500 27,081,970.00 0.21 62 688323 瑞华泰 1,840,659 26,707,962.09 0.21 63 001203 大中矿业 2,822,700 26,674,515.00 0.21 64 301160 翔楼新材 327,900 26,258,232.00 0.21 65 600352 浙江龙盛 2,579,900 26,211,784.00 0.21 66 600928 西安银行 6,364,600 24,949,232.00 0.20 67 002215 诺普信 2,378,700 24,571,971.00 0.19 68 688008 澜起科技 282,907 23,198,374.00 0.18 69 002328 新朋股份 3,935,320 22,903,562.40 0.18 70 000719 中原传媒 1,838,220 22,812,310.20 0.18 71 300982 苏文电能 1,235,200 22,221,248.00 0.18 72 600058 五矿发展 2,863,900 22,137,947.00 0.17 73 002443 金洲管道 3,446,600 21,920,376.00 0.17 74 000404 长虹华意 2,996,850 21,277,635.00 0.17 75 603508 思维列控 801,600 21,226,368.00 0.17 76 601886 江河集团 3,411,502 20,980,737.30 0.17 77 600704 物产中大 3,956,900 20,852,863.00 0.16 78 300005 探路者 2,434,600 20,767,138.00 0.16 79 000333 美的集团 286,200 20,663,640.00 0.16 80 688190 云路股份 220,822 20,439,284.32 0.16 81 002937 兴瑞科技 1,226,900 20,391,078.00 0.16 82 603885 吉祥航空 1,473,800 19,852,086.00 0.16 83 600887 伊利股份 706,500 19,697,220.00 0.16 84 002027 分众传媒 2,639,000 19,264,700.00 0.15 85 601311 骆驼股份 2,113,500 19,084,905.00 0.15 86 300059 东方财富 815,300 18,857,889.00 0.15 87 601799 星宇股份 149,200 18,650,000.00 0.15 88 600741 华域汽车 1,053,700 18,597,805.00 0.15 89 601083 锦江航运 1,667,100 18,521,481.00 0.15 90 002138 顺络电子 636,600 17,901,192.00 0.14 91 300088 长信科技 2,974,300 17,726,828.00 0.14 92 600998 九州通 3,446,270 17,713,827.80 0.14 93 600166 福田汽车 6,510,100 17,642,371.00 0.14 94 002081 金螳螂 5,094,600 17,474,478.00 0.14 95 600153 建发股份 1,683,800 17,461,006.00 0.14 96 600167 联美控股 3,100,003 17,422,016.86 0.14 97 002091 江苏国泰 2,391,300 17,384,751.00 0.14 98 300707 威唐工业 1,245,700 17,203,117.00 0.14 99 300482 万孚生物 795,400 16,981,790.00 0.13 100 600219 南山铝业 4,417,500 16,919,025.00 0.13 101 002182 宝武镁业 1,376,505 16,848,421.20 0.13 102 600757 长江传媒 1,754,900 16,285,472.00 0.13 103 603067 振华股份 974,540 14,851,989.60 0.12 104 001301 尚太科技 288,300 14,057,508.00 0.11 105 000729 燕京啤酒 1,066,864 13,794,551.52 0.11 106 600582 天地科技 2,249,500 13,474,505.00 0.11 107 600458 时代新材 941,200 12,913,264.00 0.10 108 688622 禾信仪器 161,371 12,695,056.57 0.10 109 688668 鼎通科技 202,793 12,666,450.78 0.10 110 000582 北部湾港 1,442,700 11,902,275.00 0.09 111 002142 宁波银行 430,200 11,770,272.00 0.09 112 002014 永新股份 969,984 11,756,206.08 0.09 113 002913 奥士康 395,000 11,616,950.00 0.09 114 002483 润邦股份 1,823,100 11,394,375.00 0.09 115 002597 金禾实业 481,700 11,344,035.00 0.09 116 603993 洛阳钼业 1,334,300 11,234,806.00 0.09 117 301102 兆讯传媒 1,027,645 11,221,883.40 0.09 118 601288 农业银行 1,901,600 11,181,408.00 0.09 119 600004 白云机场 1,222,000 11,120,200.00 0.09 120 002284 亚太股份 997,625 11,023,756.25 0.09 121 601600 中国铝业 1,564,700 11,015,488.00 0.09 122 002441 众业达 1,214,200 11,012,794.00 0.09 123 601717 中创智领 633,400 10,527,108.00 0.08 124 002545 东方铁塔 1,140,800 10,141,712.00 0.08 125 601555 东吴证券 1,118,200 9,784,250.00 0.08 126 002233 塔牌集团 1,321,700 9,780,580.00 0.08 127 600742 富维股份 1,017,520 9,676,615.20 0.08 128 688128 中国电研 394,950 9,676,275.00 0.08 129 300320 海达股份 971,100 9,652,734.00 0.08 130 301327 华宝新能 187,368 9,623,220.48 0.08 131 603444 吉比特 31,700 9,571,815.00 0.08 132 688093 世华科技 300,071 9,317,204.55 0.07 133 605080 浙江自然 331,500 9,215,700.00 0.07 134 301362 民爆光电 224,100 9,145,521.00 0.07 135 002461 珠江啤酒 802,800 9,063,612.00 0.07 136 603929 亚翔集成 257,500 9,038,250.00 0.07 137 301291 明阳电气 217,733 8,959,712.95 0.07 138 688596 正帆科技 260,974 8,852,238.08 0.07 139 002539 云图控股 943,100 8,846,278.00 0.07 140 600496 精工钢构 2,763,560 8,843,392.00 0.07 141 603170 宝立食品 706,300 8,807,561.00 0.07 142 601811 新华文轩 603,700 8,795,909.00 0.07 143 301109 军信股份 590,690 8,789,467.20 0.07 144 601226 华电科工 1,440,800 8,788,880.00 0.07 145 600713 南京医药 1,733,100 8,769,486.00 0.07 146 688403 汇成股份 836,818 8,694,539.02 0.07 147 603680 今创集团 756,400 8,645,652.00 0.07 148 600531 豫光金铅 1,116,600 8,642,484.00 0.07 149 600694 大商股份 464,900 8,623,895.00 0.07 150 600420 国药现代 775,552 8,259,628.80 0.07 151 300232 洲明科技 1,137,200 8,233,328.00 0.06 152 300973 立高食品 167,149 8,151,856.73 0.06 153 600578 京能电力 1,811,500 8,133,635.00 0.06 154 603328 依顿电子 820,931 8,053,333.11 0.06 155 000885 城发环境 599,000 7,978,680.00 0.06 156 002206 海利得 1,541,800 7,878,598.00 0.06 157 002487 大金重工 236,600 7,784,140.00 0.06 158 600237 铜峰电子 1,072,100 7,772,725.00 0.06 159 603173 福斯达 216,900 7,710,795.00 0.06 160 301061 匠心家居 99,140 7,687,315.60 0.06 161 301230 泓博医药 221,500 7,624,030.00 0.06 162 300476 胜宏科技 55,400 7,444,652.00 0.06 163 002155 湖南黄金 416,350 7,431,847.50 0.06 164 300990 同飞股份 148,500 7,410,150.00 0.06 165 002734 利民股份 398,600 7,294,380.00 0.06 166 600566 济川药业 275,800 7,261,814.00 0.06 167 601336 新华保险 119,758 7,005,843.00 0.06 168 688208 道通科技 228,158 6,981,634.80 0.06 169 601988 中国银行 1,202,600 6,758,612.00 0.05 170 603218 日月股份 522,700 6,633,063.00 0.05 171 000920 沃顿科技 611,300 6,602,040.00 0.05 172 600547 山东黄金 204,800 6,539,264.00 0.05 173 300115 长盈精密 304,000 6,505,600.00 0.05 174 301119 正强股份 180,900 6,396,624.00 0.05 175 002697 红旗连锁 1,154,000 6,173,900.00 0.05 176 300666 江丰电子 82,700 6,128,070.00 0.05 177 603612 索通发展 331,300 6,089,294.00 0.05 178 600036 招商银行 131,200 6,028,640.00 0.05 179 603259 药明康德 86,500 6,016,075.00 0.05 180 603373 安邦护卫 120,676 5,946,913.28 0.05 181 300012 华测检测 467,800 5,468,582.00 0.04 182 000975 山金国际 272,400 5,159,256.00 0.04 183 601939 建设银行 530,600 5,008,864.00 0.04 184 600351 亚宝药业 819,100 4,971,937.00 0.04 185 600519 贵州茅台 3,500 4,933,320.00 0.04 186 601900 南方传媒 309,500 4,840,580.00 0.04 187 000987 越秀资本 697,000 4,781,420.00 0.04 188 000415 渤海租赁 1,392,000 4,635,360.00 0.04 189 688372 伟测科技 76,556 4,623,982.40 0.04 190 002649 博彦科技 315,800 4,588,574.00 0.04 191 300685 艾德生物 208,300 4,484,699.00 0.04 192 688112 鼎阳科技 121,286 4,483,943.42 0.04 193 605555 德昌股份 268,790 4,453,850.30 0.04 194 600409 三友化工 915,700 4,450,302.00 0.04 195 002056 横店东磁 314,200 4,445,930.00 0.04 196 603699 纽威股份 142,100 4,429,257.00 0.03 197 605305 中际联合 158,704 4,408,797.12 0.03 198 601107 四川成渝 731,900 4,406,038.00 0.03 199 603816 顾家家居 172,400 4,399,648.00 0.03 200 300054 鼎龙股份 153,400 4,399,512.00 0.03 201 002293 罗莱生活 502,800 4,394,472.00 0.03 202 601330 绿色动力 574,400 4,388,416.00 0.03 203 300048 合康新能 744,400 4,369,628.00 0.03 204 603355 莱克电气 194,600 4,362,932.00 0.03 205 002947 恒铭达 129,900 4,311,381.00 0.03 206 600750 江中药业 197,000 4,300,510.00 0.03 207 688213 思特威-W 38,584 3,944,056.48 0.03 208 002345 潮宏基 265,300 3,881,339.00 0.03 209 603239 浙江仙通 255,100 3,854,561.00 0.03 210 603808 歌力思 458,500 3,805,550.00 0.03 211 605088 冠盛股份 100,100 3,795,792.00 0.03 212 603236 移远通信 44,200 3,792,360.00 0.03 213 688313 仕佳光子 99,319 3,779,087.95 0.03 214 688256 寒武纪-U 6,251 3,759,976.50 0.03 215 300502 新易盛 29,517 3,749,249.34 0.03 216 600771 广誉远 185,199 3,733,611.84 0.03 217 300824 北鼎股份 311,800 3,719,774.00 0.03 218 600685 中船防务 136,800 3,719,592.00 0.03 219 002543 万和电气 334,000 3,710,740.00 0.03 220 001389 广合科技 63,000 3,702,510.00 0.03 221 002444 巨星科技 144,300 3,681,093.00 0.03 222 002668 TCL 智家 375,385 3,667,511.45 0.03 223 002283 天润工业 614,600 3,663,016.00 0.03 224 688568 中科星图 101,573 3,657,643.73 0.03 225 002011 盾安环境 313,300 3,634,280.00 0.03 226 601339 百隆东方 769,400 3,631,568.00 0.03 227 603337 杰克股份 101,200 3,631,056.00 0.03 228 002250 联化科技 328,800 3,616,800.00 0.03 229 002705 新宝股份 244,700 3,597,090.00 0.03 230 688099 晶晨股份 49,570 3,519,965.70 0.03 231 605007 五洲特纸 295,000 3,395,450.00 0.03 232 600186 莲花控股 551,800 3,310,800.00 0.03 233 601319 中国人保 377,339 3,286,622.69 0.03 234 002380 科远智慧 134,200 3,281,190.00 0.03 235 601665 齐鲁银行 509,800 3,221,936.00 0.03 236 600900 长江电力 104,100 3,137,574.00 0.02 237 600507 方大特钢 712,361 3,091,646.74 0.02 238 300019 硅宝科技 151,900 2,998,506.00 0.02 239 300207 欣旺达 145,700 2,922,742.00 0.02 240 601166 兴业银行 123,500 2,882,490.00 0.02 241 003006 百亚股份 105,100 2,877,638.00 0.02 242 300976 达瑞电子 57,240 2,849,979.60 0.02 243 300770 新媒股份 70,299 2,811,257.01 0.02 244 002588 史丹利 313,300 2,760,173.00 0.02 245 600064 南京高科 349,900 2,697,729.00 0.02 246 603345 安井食品 31,400 2,525,188.00 0.02 247 002835 同为股份 134,300 2,520,811.00 0.02 248 002533 金杯电工 255,700 2,490,518.00 0.02 249 601009 南京银行 213,500 2,480,870.00 0.02 250 603367 辰欣药业 173,400 2,431,068.00 0.02 251 600276 恒瑞医药 46,700 2,423,730.00 0.02 252 002906 华阳集团 74,497 2,421,897.47 0.02 253 000650 仁和药业 440,750 2,388,865.00 0.02 254 000728 国元证券 293,230 2,313,584.70 0.02 255 603855 华荣股份 103,900 2,299,307.00 0.02 256 603809 豪能股份 147,321 2,254,011.30 0.02 257 002837 英维克 75,660 2,247,858.60 0.02 258 000651 格力电器 49,700 2,232,524.00 0.02 259 000690 宝新能源 486,900 2,215,395.00 0.02 260 301330 熵基科技 81,600 2,205,648.00 0.02 261 002296 辉煌科技 197,400 2,201,010.00 0.02 262 600479 千金药业 208,800 2,171,520.00 0.02 263 601899 紫金矿业 109,300 2,131,350.00 0.02 264 002999 天禾股份 293,000 2,045,140.00 0.02 265 688004 博汇科技 102,629 2,042,317.10 0.02 266 002454 松芝股份 264,400 2,041,168.00 0.02 267 002777 久远银海 111,700 2,039,642.00 0.02 268 603229 奥翔药业 233,600 2,036,992.00 0.02 269 002993 奥海科技 49,100 2,036,177.00 0.02 270 605259 绿田机械 103,500 2,029,635.00 0.02 271 300929 华骐环保 192,200 2,029,632.00 0.02 272 688501 青达环保 72,711 2,025,001.35 0.02 273 003011 海象新材 108,500 1,993,145.00 0.02 274 301037 保立佳 151,900 1,954,953.00 0.02 275 600211 西藏药业 52,900 1,947,778.00 0.02 276 002061 浙江交科 490,236 1,941,334.56 0.02 277 002939 长城证券 231,200 1,937,456.00 0.02 278 002209 达意隆 150,800 1,892,540.00 0.01 279 000725 京东方 A 466,600 1,861,734.00 0.01 280 600901 江苏金租 301,100 1,824,666.00 0.01 281 000783 长江证券 263,200 1,823,976.00 0.01 282 002073 软控股份 204,408 1,817,187.12 0.01 283 002371 北方华创 4,100 1,813,061.00 0.01 284 601728 中国电信 228,800 1,773,200.00 0.01 285 301321 翰博高新 114,900 1,756,821.00 0.01 286 601668 中国建筑 304,000 1,754,080.00 0.01 287 300570 太辰光 18,089 1,743,417.82 0.01 288 000026 飞亚达 110,200 1,743,364.00 0.01 289 603786 科博达 31,100 1,723,251.00 0.01 290 002714 牧原股份 41,000 1,722,410.00 0.01 291 001267 汇绿生态 183,100 1,717,478.00 0.01 292 300758 七彩化学 114,000 1,703,160.00 0.01 293 000937 冀中能源 295,400 1,698,550.00 0.01 294 600941 中国移动 14,900 1,676,995.00 0.01 295 002020 京新药业 128,000 1,670,400.00 0.01 296 603317 天味食品 149,497 1,662,406.64 0.01 297 603579 荣泰健康 60,360 1,645,413.60 0.01 298 002546 新联电子 298,600 1,639,314.00 0.01 299 300777 中简科技 44,700 1,620,375.00 0.01 300 603678 火炬电子 42,500 1,616,275.00 0.01 301 300708 聚灿光电 134,300 1,611,600.00 0.01 302 002979 雷赛智能 36,274 1,606,212.72 0.01 303 000988 华工科技 34,100 1,603,041.00 0.01 304 601857 中国石油 186,600 1,595,430.00 0.01 305 002895 川恒股份 70,200 1,583,712.00 0.01 306 300788 中信出版 47,400 1,520,592.00 0.01 307 605168 三人行 51,600 1,518,588.00 0.01 308 601818 光大银行 363,300 1,507,695.00 0.01 309 003000 劲仔食品 113,100 1,496,313.00 0.01 310 603519 立霸股份 121,800 1,481,088.00 0.01 311 601006 大秦铁路 221,700 1,463,220.00 0.01 312 300658 延江股份 221,000 1,429,870.00 0.01 313 603871 嘉友国际 132,440 1,423,730.00 0.01 314 601328 交通银行 177,600 1,420,800.00 0.01 315 603983 丸美生物 33,700 1,419,781.00 0.01 316 603992 松霖科技 64,700 1,414,342.00 0.01 317 600938 中国海油 53,400 1,394,274.00 0.01 318 601658 邮储银行 247,700 1,354,919.00 0.01 319 603799 华友钴业 36,200 1,340,124.00 0.01 320 601179 中国西电 218,200 1,339,748.00 0.01 321 603766 隆鑫通用 104,700 1,335,972.00 0.01 322 603368 柳药集团 78,300 1,324,053.00 0.01 323 301507 民生健康 90,500 1,313,155.00 0.01 324 600535 天士力 82,200 1,286,430.00 0.01 325 600989 宝丰能源 79,600 1,284,744.00 0.01 326 000869 张裕 A 57,500 1,220,725.00 0.01 327 688082 盛美上海 10,035 1,143,387.90 0.01 328 301295 美硕科技 47,700 1,138,122.00 0.01 329 300304 云意电气 153,700 1,118,936.00 0.01 330 002448 中原内配 132,700 1,110,699.00 0.01 331 688388 嘉元科技 54,821 1,100,805.68 0.01 332 002958 青农商行 298,800 1,078,668.00 0.01 333 300039 上海凯宝 177,700 1,076,862.00 0.01 334 688329 艾隆科技 55,477 1,067,377.48 0.01 335 688698 伟创电气 22,227 1,049,114.40 0.01 336 601218 吉鑫科技 253,300 1,041,063.00 0.01 337 601088 中国神华 24,900 1,009,446.00 0.01 338 600319 亚星化学 152,400 995,172.00 0.01 339 600602 云赛智联 47,200 952,024.00 0.01 340 688026 洁特生物 57,804 947,985.60 0.01 341 688021 奥福科技 61,723 943,744.67 0.01 342 688565 力源科技 101,884 942,427.00 0.01 343 688335 复洁环保 77,210 941,962.00 0.01 344 688485 九州一轨 86,425 941,168.25 0.01 345 603311 金海高科 84,800 937,888.00 0.01 346 603177 德创环保 102,900 936,390.00 0.01 347 688193 仁度生物 22,248 935,083.44 0.01 348 301010 晶雪节能 54,400 931,328.00 0.01 349 301072 中捷精工 43,300 929,651.00 0.01 350 300931 通用电梯 121,800 929,334.00 0.01 351 688671 碧兴物联 43,517 929,087.95 0.01 352 300420 五洋自控 269,800 928,112.00 0.01 353 301448 开创电气 36,100 925,243.00 0.01 354 600298 安琪酵母 26,300 924,971.00 0.01 355 688450 光格科技 34,986 924,330.12 0.01 356 301359 东南电子 44,840 923,255.60 0.01 357 603380 易德龙 34,700 923,020.00 0.01 358 688558 国盛智科 36,551 922,547.24 0.01 359 301395 仁信新材 68,200 920,018.00 0.01 360 002394 联发股份 111,700 919,291.00 0.01 361 688670 金迪克 65,845 918,537.75 0.01 362 300948 冠中生态 84,300 918,027.00 0.01 363 301529 福赛科技 29,300 917,969.00 0.01 364 300405 科隆股份 162,400 917,560.00 0.01 365 603309 维力医疗 72,100 917,112.00 0.01 366 001210 金房能源 66,980 916,956.20 0.01 367 301043 绿岛风 29,800 916,648.00 0.01 368 688038 中科通达 57,759 916,635.33 0.01 369 603515 欧普照明 50,900 915,691.00 0.01 370 300371 汇中股份 78,900 915,240.00 0.01 371 300305 裕兴股份 143,400 914,892.00 0.01 372 603172 万丰股份 57,400 914,382.00 0.01 373 301446 福事特 38,800 913,352.00 0.01 374 300616 尚品宅配 69,300 912,681.00 0.01 375 301006 迈拓股份 58,700 912,198.00 0.01 376 300668 杰恩设计 52,500 911,925.00 0.01 377 000586 汇源通信 82,000 911,840.00 0.01 378 688350 富淼科技 57,184 911,512.96 0.01 379 300417 南华仪器 72,800 910,728.00 0.01 380 688355 明志科技 51,800 910,126.00 0.01 381 688328 深科达 40,162 909,669.30 0.01 382 600099 林海股份 83,900 909,476.00 0.01 383 301503 智迪科技 23,900 909,395.00 0.01 384 688162 巨一科技 33,363 908,808.12 0.01 385 688367 工大高科 51,461 908,286.65 0.01 386 002382 蓝帆医疗 162,100 907,760.00 0.01 387 300923 研奥股份 36,400 906,360.00 0.01 388 300717 华信新材 49,900 904,687.00 0.01 389 688677 海泰新光 23,185 904,446.85 0.01 390 300621 维业股份 101,700 904,113.00 0.01 391 600067 冠城新材 303,300 903,834.00 0.01 392 000550 江铃汽车 44,400 902,652.00 0.01 393 001358 兴欣新材 37,700 902,161.00 0.01 394 002871 伟隆股份 80,900 900,417.00 0.01 395 301081 严牌股份 93,300 900,345.00 0.01 396 002669 康达新材 77,600 900,160.00 0.01 397 300535 达威股份 54,200 899,178.00 0.01 398 300610 晨化股份 78,800 898,320.00 0.01 399 001366 播恩集团 73,500 897,435.00 0.01 400 001336 楚环科技 42,100 895,467.00 0.01 401 002188 中天服务 160,800 894,048.00 0.01 402 603729 龙韵股份 52,200 893,664.00 0.01 403 601686 友发集团 157,100 892,328.00 0.01 404 603272 联翔股份 51,800 882,672.00 0.01 405 603269 海鸥股份 94,360 879,435.20 0.01 406 688409 富创精密 15,944 877,079.44 0.01 407 301071 力量钻石 29,400 876,414.00 0.01 408 601601 中国太保 20,800 780,208.00 0.01 409 603565 中谷物流 80,824 771,869.20 0.01 410 000860 顺鑫农业 48,600 755,730.00 0.01 411 600664 哈药股份 202,100 743,728.00 0.01 412 600988 赤峰黄金 29,300 728,984.00 0.01 413 603558 健盛集团 79,500 724,245.00 0.01 414 600933 爱柯迪 45,075 721,650.75 0.01 415 688278 特宝生物 9,821 708,192.31 0.01 416 000680 山推股份 77,100 691,587.00 0.01 417 001207 联科科技 27,800 682,212.00 0.01 418 000528 柳工 70,650 678,946.50 0.01 419 002396 星网锐捷 30,000 673,500.00 0.01 420 000848 承德露露 72,400 661,012.00 0.01 421 601628 中国人寿 15,900 654,921.00 0.01 422 002594 比亚迪 1,900 630,629.00 0.00 423 600993 马应龙 22,100 624,988.00 0.00 424 600502 安徽建工 132,800 624,160.00 0.00 425 000786 北新建材 22,920 606,921.60 0.00 426 601236 红塔证券 70,700 598,829.00 0.00 427 688578 艾力斯 6,377 593,316.08 0.00 428 300196 长海股份 46,800 570,960.00 0.00 429 301318 维海德 16,800 568,512.00 0.00 430 600380 健康元 51,300 565,839.00 0.00 431 603199 九华旅游 15,500 561,720.00 0.00 432 301317 鑫磊股份 18,200 561,288.00 0.00 433 600396 华电辽能 190,200 561,090.00 0.00 434 600621 华鑫股份 36,500 558,815.00 0.00 435 601916 浙商银行 164,800 558,672.00 0.00 436 601128 常熟银行 75,500 556,435.00 0.00 437 600223 福瑞达 65,800 540,876.00 0.00 438 600273 嘉化能源 63,100 533,826.00 0.00 439 601225 陕西煤业 25,700 494,468.00 0.00 440 688253 英诺特 14,543 448,796.98 0.00 441 605499 东鹏饮料 1,300 408,265.00 0.00 442 002035 华帝股份 60,000 377,400.00 0.00 443 603348 文灿股份 15,600 325,728.00 0.00 444 688150 莱特光电 12,879 318,368.88 0.00 445 601766 中国中车 44,500 313,280.00 0.00 446 002463 沪电股份 6,900 293,802.00 0.00 447 603728 鸣志电器 4,700 270,109.00 0.00 448 688506 百利天恒 853 252,590.36 0.00 449 000858 五粮液 1,800 214,020.00 0.00 450 000403 派林生物 11,700 212,121.00 0.00 451 000157 中联重科 29,200 211,116.00 0.00 452 603833 欧派家居 3,300 186,285.00 0.00 453 002429 兆驰股份 41,189 180,407.82 0.00 454 600438 通威股份 9,700 162,475.00 0.00 455 603516 淳中科技 4,500 161,550.00 0.00 456 002230 科大讯飞 3,300 158,004.00 0.00 457 301202 朗威股份 3,700 152,070.00 0.00 458 002469 三维化学 17,500 145,425.00 0.00 459 601611 中国核建 15,700 144,283.00 0.00 460 001308 康冠科技 6,215 140,583.30 0.00 461 688089 嘉必优 5,216 131,182.40 0.00 462 600015 华夏银行 15,200 120,232.00 0.00 463 301028 东亚机械 9,101 111,851.29 0.00 464 300442 润泽科技 2,100 104,013.00 0.00 465 300475 香农芯创 2,800 99,764.00 0.00 466 301125 腾亚精工 5,600 98,728.00 0.00 467 002153 石基信息 10,700 92,662.00 0.00 468 300181 佐力药业 5,200 90,116.00 0.00 469 000581 威孚高科 4,500 85,230.00 0.00 470 600886 国投电力 5,100 75,174.00 0.00 471 688348 昱能科技 1,567 67,333.99 0.00 472 688111 金山办公 226 63,291.30 0.00 473 600710 苏美达 6,200 59,582.00 0.00 474 600177 雅戈尔 8,000 58,400.00 0.00 475 002925 盈趣科技 3,100 55,738.00 0.00 476 300033 同花顺 200 54,602.00 0.00 477 300014 亿纬锂能 1,100 50,391.00 0.00 478 603187 海容冷链 4,200 49,392.00 0.00 479 600018 上港集团 8,500 48,535.00 0.00 480 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 481 300765 新诺威 900 46,521.00 0.00 482 600025 华能水电 4,700 44,885.00 0.00 483 603158 腾龙股份 5,600 44,576.00 0.00 484 002327 富安娜 5,900 43,778.00 0.00 485 603848 好太太 2,800 43,120.00 0.00 486 601989 中国重工 9,100 42,224.00 0.00 487 600674 川投能源 2,500 40,100.00 0.00 488 601868 中国能建 16,200 36,126.00 0.00 489 300783 三只松鼠 1,300 35,243.00 0.00 490 603590 康辰药业 1,100 34,584.00 0.00 491 000039 中集集团 4,300 33,798.00 0.00 492 600623 华谊集团 4,304 32,581.28 0.00 493 601298 青岛港 3,600 31,284.00 0.00 494 000166 申万宏源 5,800 29,116.00 0.00 495 002558 巨人网络 1,200 28,260.00 0.00 496 603115 海星股份 1,900 27,417.00 0.00 497 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 498 688018 乐鑫科技 169 24,690.90 0.00 499 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 500 002106 莱宝高科 2,300 23,805.00 0.00 501 300597 吉大通信 2,300 22,402.00 0.00 502 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 503 603979 金诚信 459 21,315.96 0.00 504 601000 唐山港 5,100 20,706.00 0.00 505 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 506 002791 坚朗五金 800 17,120.00 0.00 507 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 508 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 509 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 510 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 511 603202 天有为 166 15,049.56 0.00 512 300861 美畅股份 700 14,231.00 0.00 513 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 514 002967 广电计量 800 14,072.00 0.00 515 002479 富春环保 2,800 14,028.00 0.00 516 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 517 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 518 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 519 601633 长城汽车 600 12,888.00 0.00 520 600007 中国国贸 600 12,348.00 0.00 521 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 522 300857 协创数据 140 12,048.40 0.00 523 300122 智飞生物 600 11,754.00 0.00 524 601169 北京银行 1,704 11,638.32 0.00 525 600893 航发动力 300 11,562.00 0.00 526 002847 盐津铺子 140 11,256.00 0.00 527 600201 生物股份 1,300 10,426.00 0.00 528 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 529 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 530 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 531 002064 华峰化学 1,400 9,254.00 0.00 532 002268 电科网安 500 9,145.00 0.00 533 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 534 603296 华勤技术 100 8,068.00 0.00 535 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 536 301381 赛维时代 400 7,980.00 0.00 537 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 538 002245 蔚蓝锂芯 600 7,698.00 0.00 539 601019 山东出版 800 7,576.00 0.00 540 688020 方邦股份 193 7,308.91 0.00 541 603160 汇顶科技 100 7,103.00 0.00 542 000887 中鼎股份 400 7,036.00 0.00 543 688123 聚辰股份 85 6,884.15 0.00 544 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 545 601878 浙商证券 600 6,546.00 0.00 546 301220 亚香股份 140 6,286.00 0.00 547 002991 甘源食品 100 6,247.00 0.00 548 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 549 688516 奥特维 182 6,049.68 0.00 550 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 551 002984 森麒麟 300 5,625.00 0.00 552 600332 白云山 200 5,272.00 0.00 553 002032 苏泊尔 100 5,239.00 0.00 554 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 555 002240 盛新锂能 400 5,152.00 0.00 556 603283 赛腾股份 140 4,751.60 0.00 557 603338 浙江鼎力 100 4,740.00 0.00 558 300263 隆华科技 600 4,650.00 0.00 559 601012 隆基绿能 300 4,506.00 0.00 560 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 561 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 562 600350 山东高速 400 4,264.00 0.00 562 600779 水井坊 100 4,264.00 0.00 563 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 564 002897 意华股份 100 3,879.00 0.00 565 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 566 000513 丽珠集团 100 3,604.00 0.00 567 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 568 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 569 603517 绝味食品 200 3,050.00 0.00 570 300628 亿联网络 87 3,024.12 0.00 571 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 572 600511 国药股份 100 2,916.00 0.00 573 300573 兴齐眼药 56 2,900.24 0.00 574 300926 博俊科技 96 2,541.12 0.00 575 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 576 600066 宇通客车 100 2,486.00 0.00 577 301301 川宁生物 200 2,408.00 0.00 578 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 579 301133 金钟股份 100 2,268.00 0.00 580 000883 湖北能源 500 2,255.00 0.00 581 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 582 601567 三星医疗 100 2,242.00 0.00 583 000400 许继电气 100 2,177.00 0.00 584 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 585 002414 高德红外 200 2,050.00 0.00 586 300119 瑞普生物 100 1,942.00 0.00 587 688303 大全能源 85 1,812.20 0.00 588 688408 中信博 38 1,773.84 0.00 589 000951 中国重汽 100 1,758.00 0.00 590 601881 中国银河 100 1,715.00 0.00 591 603319 美湖股份 48 1,700.16 0.00 592 603232 格尔软件 100 1,695.00 0.00 593 600875 东方电气 100 1,674.00 0.00 594 301608 博实结 18 1,603.44 0.00 595 600312 平高电气 100 1,539.00 0.00 596 600161 天坛生物 80 1,535.20 0.00 597 600557 康缘药业 100 1,478.00 0.00 598 300406 九强生物 100 1,415.00 0.00 599 002572 索菲亚 100 1,401.00 0.00 600 002290 禾盛新材 43 1,343.75 0.00 601 002611 东方精工 100 1,206.00 0.00 602 688630 芯碁微装 15 1,190.55 0.00 603 688533 上声电子 40 1,077.20 0.00 604 603351 威尔药业 40 1,059.20 0.00 605 603518 锦泓集团 100 988.00 0.00 606 603801 志邦家居 100 969.00 0.00 607 601800 中国交建 100 889.00 0.00 608 601369 陕鼓动力 100 877.00 0.00 609 603298 杭叉集团 40 838.00 0.00 610 000544 中原环保 100 813.00 0.00 611 002658 雪迪龙 100 783.00 0.00 612 688567 孚能科技 50 725.00 0.00 613 000521 长虹美菱 100 694.00 0.00 614 000530 冰山冷热 100 591.00 0.00 615 600027 华电国际 100 547.00 0.00 616 300217 东方电热 100 527.00 0.00 617 603950 长源东谷 20 500.60 0.00 618 601598 中国外运 100 493.00 0.00 619 000750 国海证券 100 412.00 0.00 620 000600 建投能源 52 359.32 0.00 621 600808 马钢股份 100 345.00 0.00 622 000998 隆平高科 26 256.10 0.00 623 002367 康力电梯 27 189.81 0.00 624 688538 和辉光电-U 78 182.52 0.00 625 688616 西力科技 3 38.16 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002422 科伦药业 750,801,957.88 7.34 2 600016 民生银行 560,064,134.52 5.47 3 002352 顺丰控股 392,265,717.65 3.83 4 688027 国盾量子 391,258,588.16 3.82 5 601318 中国平安 385,658,659.50 3.77 6 000960 锡业股份 364,277,140.30 3.56 7 688676 金盘科技 345,561,631.80 3.38 8 601138 工业富联 276,697,193.40 2.70 9 300499 高澜股份 268,190,211.01 2.62 10 301358 湖南裕能 250,167,746.46 2.44 11 688275 万润新能 242,252,993.07 2.37 12 600919 江苏银行 229,307,681.71 2.24 13 300693 盛弘股份 222,606,128.49 2.18 14 300433 蓝思科技 205,604,118.67 2.01 15 002920 德赛西威 182,825,045.67 1.79 16 300017 网宿科技 169,331,875.00 1.65 17 689009 九号公司 169,005,557.92 1.65 18 600926 杭州银行 165,440,015.40 1.62 19 002001 新和成 153,372,987.81 1.50 20 603986 兆易创新 152,016,165.11 1.49 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 688266 泽璟制药-U 895,087,108.19 8.75 2 600919 江苏银行 630,521,916.94 6.16 3 601689 拓普集团 336,338,251.23 3.29 4 600926 杭州银行 309,356,144.52 3.02 5 603920 世运电路 296,195,482.68 2.89 6 300693 盛弘股份 292,758,266.10 2.86 7 301382 蜂助手 257,648,417.20 2.52 8 688676 金盘科技 249,915,529.60 2.44 9 301358 湖南裕能 230,066,773.88 2.25 10 002966 苏州银行 222,889,506.61 2.18 11 002241 歌尔股份 222,034,445.30 2.17 12 600487 亨通光电 209,327,960.99 2.05 13 300017 网宿科技 192,878,279.50 1.89 14 300433 蓝思科技 191,668,014.66 1.87 15 002126 银轮股份 181,797,380.47 1.78 16 300723 一品红 178,151,345.41 1.74 17 688275 万润新能 175,717,578.46 1.72 18 688220 翱捷科技-U 175,180,048.08 1.71 19 605589 圣泉集团 167,455,379.28 1.64 20 603986 兆易创新 151,392,956.38 1.48 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,931,826,825.61 卖出股票收入（成交）总额 16,653,764,804.03 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 28,355,761.10 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,298,725.88 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,654,486.98 0.24 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019749.SH 24 国债 15 280,000 28,355,761.10 0.22 2 118053.SH 正帆转债 9,300 1,199,663.05 0.01 3 118055.SH 伟测转债 6,080 806,622.61 0.01 4 123255.SZ 鼎龙转债 1,488 204,822.38 0.00 5 123250.SZ 嘉益转债 701 85,005.68 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,967,510.11 2 应收清算款 49,643,556.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,481,668.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,092,735.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (%) 1 123250.SZ 嘉益转债 85,005.68 0.00 2 113682.SH 益丰转债 1,189.40 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 899,790,855 2,326,316,7 552,367 5,840.51 27.89% 72.11% .52 12.63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 3,168,090.81 0.0982% 人员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 12 月 30 日）基金份额总额 200,788,412.15 本报告期期初基金份额总额 2,888,212,333.27 本报告期基金总申购份额 1,384,433,427.90 减：本报告期基金总赎回份额 1,046,538,193.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,226,107,568.15 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华创证券 2 4,354,659,651.73 12.59% 1,898,631.56 12.59% - 华泰证券 5 4,207,264,834.12 12.17% 1,834,368.31 12.17% - 天风证券 3 3,789,228,243.97 10.96% 1,652,102.74 10.96% - 东吴证券 3 3,349,575,730.07 9.69% 1,460,422.80 9.69% - 兴业证券 3 2,843,037,421.61 8.22% 1,239,563.01 8.22% 减少 1 个 浙商证券 1 2,781,044,349.46 8.04% 1,212,545.53 8.04% - 中金公司 4 1,666,881,588.42 4.82% 726,763.36 4.82% - 德邦证券 2 1,589,393,731.65 4.60% 692,979.11 4.60% 减少 1 个 中泰证券 3 1,377,783,588.49 3.98% 600,713.65 3.98% 减少 1 个 东北证券 2 1,347,541,634.04 3.90% 587,528.13 3.90% 减少 2 个 申万宏源证券 3 1,196,199,515.13 3.46% 521,545.46 3.46% - 中信证券 2 1,108,643,812.30 3.21% 483,372.50 3.21% - 民生证券 1 1,091,583,400.74 3.16% 475,932.16 3.16% - 国泰海通 4 1,066,905,220.87 3.08% 465,170.70 3.08% - 国信证券 2 1,054,072,328.14 3.05% 459,580.69 3.05% - 国盛证券 2 588,642,555.51 1.70% 256,649.41 1.70% - 广发证券 8 555,847,242.11 1.61% 242,349.42 1.61% - 长江证券 3 403,014,082.15 1.17% 175,714.13 1.17% - 东方证券 2 107,754,042.32 0.31% 46,980.75 0.31% - 国联民生 1 104,891,869.64 0.30% 45,733.09 0.30% - 瑞银证券 1 - - - - - 华兴证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中国银河 2 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 方正证券 4 - - - - 减少 1 个 中天证券 1 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 高盛中国 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - 减少 1 个 西南证券 2 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - 减少 1 个 东海证券 1 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 万联证券 2 - - - - 减少 2 个 平安证券 4 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 国元证券 1 - - - - 减少 1 个 西部证券 1 - - - - - 中信建投证券 3 - - - - 减少 1 个 南京证券 1 - - - - - 国投证券 5 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 注：1、选择标准 （1）经营行为稳健规范，合规内控制度健全，财务状况良好，在业内具有良好声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要； （3）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务； （4）具有较强的综合研究能力，拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队，有完善的研究报告质量和合规保障机制，能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告，可以根据公司管理基金的特定要求，提供专门研究报告； （5）公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施； （6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。 2、选择流程 （1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。 3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华创证券 931,000.00 55.16% - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 德邦证券 608,000.00 36.02% - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 广发证券 148,800.00 8.82% - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国联民生 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华兴证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中国银河 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 高盛中国 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-01-21 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-03-29 年度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年 中国证监会规定报刊及 2025-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于调整直销柜台转 中国证监会规定报刊及 2025-06-14 换费率优惠活动的公告 网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 11.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日