兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日 第 1 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月15日(基金合同生效日)起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业稳天盈货币 基金主代码 002912 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月15日 报告期末基金份额总额 440,774,130.80 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主 投资目标 动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回 报。 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析 投资策略 和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础上,力 争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月15日(基金合同生效日)-2016年9月30日) 1.本期已实现收益 2,191,411.89 2.本期利润 2,191,411.89 3.期末基金资产净值 440,774,130.80 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3、本基金基金合同于2016年7月15日生效,本报告期不是完整报告期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值收 较基准 净值收 较基准 阶段 益率标 收益率 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 自基金合同生效日起 0.5101 0.0014 0.2877 0.0000 0.2224 0.0014 至报告期末 % % % % % % 注:1、本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业稳天盈货币 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年7月15日-2016年9月30日) 第 3 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 2016-07-15 2016-07-25 2016-08-04 2016-08-14 2016-08-25 2016-09-04 2016-09-14 2016-09-25 兴业稳天盈货币 基准 注:1、本基金基金合同于2016年7月15日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满 一年。 2、根据本基金基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。 2005年7月至2008年2月, 在北京顺泽锋投资咨询有 限公司担任研究员;2008 本基金 年3月至2010年10月,在新 2016年7月 丁进 的基金 - 6 华信国际信息咨询(北京) 15日 经理 有限公司担任企业信用研 究高级咨询顾问;2010年 10月至2012年8月,在光大 证券研究所担任信用及转 债研究员;2012年8月至 2015年2月就职于浦银安 第 4 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 盛基金管理有限公司,其 中2012年8月至2015年2月 担任浦银安盛增利分级债 券型证券投资基金的基金 经理助理,2012年9月至 2015年2月担任浦银安盛 幸福回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理 助理,2013年5月至2015 年2月担任浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理, 2013年6月至2015年2月担 任浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理助理。2015年2 月加入兴业基金管理有限 公司,现任基金经理。 注: 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 第 5 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济增长数据出现企稳迹象,房地产市场迅速升温; CPI触底回升,PPI同 比数据也结束了长期为负的局面。当前国内实际利率已经处于低位,进一步宽松容易刺 激资产的非理性泡沫的膨胀;人民币汇率的持续下行也表明了全球对于国内经济未来不 确定性的担忧。 总体上,央行以常规的公开市场操作代替降准、降息宽松政策,资金面整体保持平 稳。 本基金投资组合基于对整体经济和资金市场的判断,操作上中性偏积极,充分发挥 了组合规模小的优势,把握了部分高收益资产的投资机会。在三季度末,提高了长期限 资产的比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金成立以来净值收益率为0.5101%,同期业绩比较基准收益率为 0.2877%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 固定收益投资 70,200,038.15 14.84 其中:债券 70,200,038.15 14.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 385,000,000.00 81.38 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,464,395.82 3.48 4 其他资产 1,431,686.02 0.30 第 6 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 5 合计 473,096,119.99 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 占基金资产净值的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.45 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 31,976,752.03 7.25 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 85.41 7.25 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 - - 第 7 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 2.27 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 3.40 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 15.93 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 107.01 7.25 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,225,333.01 6.86 其中:政策性金融债 30,225,333.01 6.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,974,705.14 9.07 6 其他 - - 7 合计 70,200,038.15 15.93 剩余存续期超过397天的浮动 8 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 第 8 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 债券数量 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) (张) 值比例(%) 1 150408 15农发08 300,000 30,225,333.01 6.86 16鲁宏桥 2 041662045 200,000 19,986,253.27 4.53 CP003 3 011698411 16利港SCP001 100,000 9,994,993.87 2.27 16百城建投 4 041660049 100,000 9,993,458.00 2.27 CP001 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0067% 报告期内偏离度的最低值 -0.0016% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0016% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 第 9 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3 应收利息 1,297,686.02 4 应收申购款 134,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,431,686.02 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日基金份额总额 395,052,052.73 基金合同生效日起至报告期期末基 318,557,043.73 金总申购份额 基金合同生效日起至报告期期末基 272,834,965.66 金总赎回份额 报告期期末基金份额总额 440,774,130.80 注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 2、本基金基金合同生效日未2016年7月15日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 认购 2016年7月12日 100,000,000.00 100,000,000.00 - 合计 - - 100,000,000.00 100,000,000.00 - 注:本基金收益分配为按日结转份额,本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额 为501,503.82份,金额为501,503.82元,适用费率为0。 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业稳天盈货币市场基金募集注册的文件 第 10 页 共 11 页  兴业稳天盈货币市场基金2016年第3季度报告 (二)《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》 (三)《兴业稳天盈货币市场基金基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 第 11 页 共 11 页