南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金（A类份 额）基金产品资料概要更新 编制日期：2020年10月15日 送出日期：2020年10月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方中证500增强 基金代码 002906 A 基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国光大银行股份 有限公司 有限公司 基金合同生效日 2016年11月23日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2018年11月8日 基金经理 崔蕾 金经理的日期 证券从业日期 2015年2月2日 开始担任本基金基 2016年11月23日 基金经理 李佳亮 金经理的日期 证券从业日期 2012年8月27日 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 其他 2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大 会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”。 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的 投资目标 基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争 实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争 使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金标的指数为中证500指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 投资范围 市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以 及存托凭证（下同））、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融 资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期 存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产（含存托凭证）投资 比例不低于基金资产的90%，投资于中证500指数成份股和备选成份股 的资产不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资收 益能够超越目标指数。 业绩比较基准 比较基准的标的指数：中证500指数 本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+1% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 备注 （N）M< 100万元 1.2% -100万元≤M< 500 0.6% - 认购费 万元 500万元≤M< 1000 0.4% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - M< 100万元 1.5% - 100万元≤M< 500 0.8% - 申购费（前收费） 万元 500万元≤M< 1000 0.5% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - N< 7天 1.5% - 赎回费 7天≤ N< 30天 0.75% - 30天≤ N< 365天 0.5% - 1年≤ N 0% - 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 （二）基金运作相关费用 费用类别 收费方式 年费率 管理费 - 1.00% 托管费 - 0.20% 销售服务费 - - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师 费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的 其他费用 证券期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户 的开户及维护费用、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署 的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前 一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币壹万元（10，000），计费期间不足一 季度的，根据实际天数按比例计算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金为股票型基金，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，因此股票市场 的变化将影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专 业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合 配置，以控制特定风险。 （2）本基金投资股指期货的风险。 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： 1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风 险。 4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的 收益波动。 6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出 现故障等原因造成损失的风险。 （3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 （4）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 （5）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大 幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭 证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行 人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差 异可能导致的其他风险。 2、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： （1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5） 购买力风险；（6）信用风险； （7）债券收益率曲线变动风险；（8）再投资风险。 3、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。 4、流动性风险 本基金属开放式基金，在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大 数额的赎回申请，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。 （1）本基金的申购、赎回安排 （2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流 动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实 施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施， 包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期 赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动 性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 5、其他风险 （1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； （2）因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； （3）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （5）因业务竞争压力可能产生的风险； （6）不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； （7）其他意外导致的风险。 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件 中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成 风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （二）重要提示 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会2016年5月26日证监许可[2016]1138号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金合同》、 《南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金托管协议》、 《南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。