财通资管积极收益债券型发起式证券投资 基金 招募说明书(更新) (2024年第2号) 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇二四年九月 招募说明书(更新) 重要提示 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年5月 27日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】1155号文准 予募集注册。本基金的基金合同于2016年7月19日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景 等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦 不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投 资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承 受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能 遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而 引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资 者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资国债期货的特定风险; 投资本基金特有的其他风险等等。本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币 市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金份额的 金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于3年。但基金 管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和 保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承 担投资风险。基金管理人认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后,基金 管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。 另外,在基金合同生效满3年之日(指自然日),如果本基金的资产规模低于2亿元,本基 金将按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续 基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 招募说明书(更新) “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险,由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容更新截至2024年8月9日,基金投资组合报告截至2024年6 月30日(财务数据未经审计)。 招募说明书(更新) 目录 一、绪言.......................................................................................................................... 5 二、释义.......................................................................................................................... 6 三、基金管理人............................................................................................................. 10 四、基金托管人............................................................................................................. 19 五、相关服务机构.......................................................................................................... 23 六、基金的募集............................................................................................................. 25 七、基金合同的生效...................................................................................................... 26 八、基金份额的申购和赎回............................................................................................ 27 九、基金的投资............................................................................................................. 38 十、基金的业绩............................................................................................................. 50 十一、基金的财产.......................................................................................................... 52 十二、基金资产的估值................................................................................................... 53 十三、基金的收益与分配............................................................................................... 58 十四、基金的费用与税收............................................................................................... 60 十五、基金的会计与审计............................................................................................... 62 十六、基金的信息披露................................................................................................... 63 十七、侧袋机制............................................................................................................. 69 十八、风险揭示............................................................................................................. 71 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................................ 75 二十、基金合同的内容摘要............................................................................................ 77 二十一、基金托管协议的内容摘要................................................................................. 91 二十二、基金份额持有人服务.......................................................................................102 二十三、其他应披露事项..............................................................................................103 二十四、招募说明书存放及其查阅方式.........................................................................104 二十五、备查文件.........................................................................................................105 招募说明书(更新) 一、绪言 《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明 书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下 简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定以及《财通资管积极收益债券型发 起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 招募说明书(更新) 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人:指财通证券资产管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通资管积极收益债券型 发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《财通资管积极收益债券型发起 式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金份额发 售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 招募说明书(更新) 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内证券投资的境外机 构投资者 22、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指财通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金 销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通证券资产管理有限公 司或接受财通证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 招募说明书(更新) 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公 司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》及其后修订,是规范基金管理人所管理 的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 40、发起式基金:指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集,由基金管理 人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有 基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投 研人员,下同)承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 41、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固 有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额 不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于3年 42、发起资金提供方:指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份 额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金 经理等人员 43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 招募说明书(更新) 48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于每期约 定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10%的情形 50、元:指人民币元 51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、基 金应收申购款及其他资产的价值总和 53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 58、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管 理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 59、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 招募说明书(更新) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层 邮政编码:200120 法定代表人:马晓立 设立日期:2014年12月15日 注册资本:人民币伍亿元整 存续期限:持续经营 联系人:孙定渊 电话:400-116-7888 股东情况:财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部,经中国证监会《关于核准财通证券股份 有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177号)批准,由财通证券股份 有限公司出资2亿元,在原财通证券股份有限公司资产管理部的基础上正式成立财通证券 资产管理有限公司。 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生,董事长,浙江大学经济学硕士,正高级经济师。曾在中信证券股份有限 公司等机构任职。2012年4月加入财通证券资管(前身为财通证券资产管理部),现担任 财通证券股份有限公司总经理助理,财通证券资产管理有限公司董事长。 钱慧女士,董事,上海财经大学经济学硕士,中欧商学院EMBA。曾在东方证券股份有 限公司、东方证券资产管理有限公司等机构任职。2015年5月加入财通证券资管,历任合 规总监兼首席风险官、常务副总经理,现担任财通证券资产管理有限公司董事、总经理兼 公募基金管理业务主要负责人、财务负责人(代)。 陶雪峰先生,董事,中共党员,大学本科学历。2001年12月加入财通证券,先后担任 财通证券湖州营业部经理、副总经理、总经理,湖州分公司副总经理、总经理,财富综合 管理部总经理。现任财通证券财富业务总部(金融产品中心)总经理。 招募说明书(更新) 沈立强先生,独立董事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。从事金融工作40余 年,曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员,浙江省分行营业部总经理、党委书 记,浙江省分行党委副书记,河北省分行行长、党委书记,上海市分行行长、党委书记, 工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资产管理有限公司独立董事。 汤超义先生,独立董事,中共党员,博士学历。2002年毕业于美国韦伯斯特大学工商 管理专业,2005年、2010年分别获得上海财经大学企业管理硕士学位、营销学专业博士学 位。现任上海国家会计学院孙子兵法管理应用研究中心主任(非行政职务)、讲师,财通证 券资产管理有限公司独立董事。 潘士远先生,独立董事,民革党员,经济学博士学历,2003年毕业于浙江大学经济学 院,获经济学博士学位,后留校任教,2004年至2006年在北京大学中国经济研究中心从事 博士后研究,2013年任浙大经济学院副院长,现任浙江大学社科学部副主任、经济学院教 授,财通证券资产管理有限公司独立董事,兼任宁波舟山港股份有限公司、宁波鄞州农商 行、利尔达科技集团股份有限公司和安誉科技的独立董事。 陆真先生,职工董事,上海财经大学管理学学士。2003年7月任工商银行上海市分行 市分行个人金融业务部主管,分管代销类业务及储蓄业务,2016年4月加入财通证券资产 管理有限公司,历任渠道销售部总经理,现任总经理助理、市场管理总部总经理等职务。 2、基金管理人监事 裘泽军,监事,大学本科学历。曾任金通证券计划财务部资金业务主管、中信金通合 规审计部审计业务主管、中信浙江合规审计部审计业务主管、中信证券稽核审计部副总监。 现任财通证券资产管理有限公司监事,兼任财通证券股份有限公司稽核审计部(监事会办公 室)督导。 王天凤女士,职工监事,中共党员,中国人民大学经济学硕士。曾任交银施罗德基金 管理有限公司高级渠道经理、专户产品高级营销管理经理,2015年4月加入财通证券资产 管理有限公司,历任战略产品部高级产品经理、副总经理(主持工作),现任战略产品部总 经理。 3、经营管理层人员 钱慧女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 易勇先生,副总经理,厦门大学理学硕士。曾在兴业证券股份有限公司、兴证证券资 产管理有限公司、新沃基金管理有限公司、京东集团-京东科技公司等机构任职。2021年5 月加入财通证券资管,现担任财通证券资产管理有限公司副总经理。 招募说明书(更新) 刘泉先生,合规负责人、首席风险官兼董事会秘书,武汉大学金融学硕士。曾在中国 平安保险集团公司、上海证监局、长江证券(上海)资产管理有限公司等单位任职。2019 年8月加入财通证券资管,现担任财通证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官兼 董事会秘书,兼任上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员。 周志远先生,总经理助理,浙江大学工学学士、华东师范大学MBA。曾在天安保险股 份有限公司、中欧基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司等机构任职。2012年4月 加入财通证券资管(前身为财通证券资产管理部),现担任财通证券资产管理有限公司总经 理助理兼FICC投资总监。 孔朱亮先生,首席信息官,浙江大学管理学学士。曾在恒生电子股份有限公司、方正 证券股份有限公司等机构任职。2016年4月加入财通证券资管,现担任财通证券资产管理 有限公司首席信息官、信息技术部总经理。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 宫志芳女士,硕士研究生学历、硕士学位。曾在浙江泰隆商业银行、宁波通商银行工 作。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部基金经理。2017年 8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月18日至 2021年1月19日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2017年8月30日起任财通资 管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2017年12月6日至2020年10月23日任财通 资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2018年1月24日至2019年1月3日任财通 资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理;2019年1月3日至2022年3月4日任财通资 管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年7月3日至2022年3月4日任财通资管 鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年6月5日至2022年12月20日任财通资 管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月23日至2022年3月4 日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年10月19日至2022 年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月1日起任 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理;2021年12月15日至2023年2月24 日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月21日起任财 通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年4月27日至2024年7 月3日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年7月14 日起任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年12月20日 起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年11月10日起任 财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年11月28日起任财通 招募说明书(更新) 资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年7月3日起任财通资管睿安债 券型证券投资基金基金经理。 石玉山先生,博士研究生学历、博士学位。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永 赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投 资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日起任财通资管鑫逸回 报混合型证券投资基金基金经理;2022年5月5日起任财通资管双盈债券型发起式证券投 资基金基金经理;2023年1月5日起任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理;2023 年8月28日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年9 月22日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月22日起 任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管瑞享12 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 (2)历任基金经理 吴土金先生,2016年7月19日至2016年9月29日任财通资管积极收益债券型发起式 证券投资基金基金经理。 张波女士,2016年8月15日至2017年9月6日任财通资管积极收益债券型发起式证 券投资基金基金经理。 顾宇笛先生,2017年8月29日至2019年3月21日任财通资管积极收益债券型发起式 证券投资基金基金经理。 李杰先生,2021年7月27日至2023年9月27日任财通资管积极收益债券型发起式证 券投资基金基金经理。 顾宇笛先生,2021年9月16日至2024年1月23日任财通资管积极收益债券型发起式 证券投资基金基金经理。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员:李杰(固收公募投资部总经理) 周庆(固收公募投资部副总经理) 宫志芳(固收公募投资部基金经理) 6、权益公募业务投资决策委员会成员 委员:姜永明(总经理助理兼权益投资总监) 于洋(权益公募投资部基金经理) 易小金(权益公募投资部基金经理) 招募说明书(更新) 7、混合资产公募业务投资决策委员会成员 委员:姜永明(总经理助理兼权益投资总监) 辛晨晨(量化及多资产投资部总经理) 叶柳含(合规稽核部总经理) 王天凤(战略产品部总经理) 陈希(风险管理部总经理) 张文君(FOF投资部副总经理(主持工作)) 8、上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 招募说明书(更新) 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管 理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全的内部控制制度,采 取有效措施,防止违法违规行为的发生; 招募说明书(更新) 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度, 采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以提高自己; (10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (11)以不正当手段谋求业务发展; (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 招募说明书(更新) 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:基金管理业务风险管理涵盖公司基金管理业务相关的所有部门和员 工,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)适时性原则:公司风险管理制度的制定应具有前瞻性,并且必须结合市场环境的 变化、新的金融工具和技术的应用等外部环境和公司经营战略、经营方针、经营管理等内 部环境的变化,对风险管理制度及时做出修改和完善; (3)防火墙原则:公司基金管理业务与其他业务之间应根据业务性质不同在人员、物 理、账户等方面适当隔离,投资决策和交易执行应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息 的人员,应制定严格的批准程序和监督处罚措施; (4)有效性原则:公司经营管理层及全体员工应严格遵守并竭力维护风险管理制度, 确保其得到有效执行,并对违反风险管理制度的人员予以责任追究。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事规则,明确了决 策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。具体而言, 包括如下组成部分: (1)董事会 公司风险管理的最高决策机构,对风险管理和内部控制体系的有效性承担最终责任。 (2)公司经营管理层 根据董事会的授权,建立责任明确、程序清晰的组织结构,制定公司风险管理的具体 规章制度,组织实施各类风险的识别与评估工作。 (3)基金管理业务合规负责人 对董事会负责并报告工作,负责监督检查基金管理业务投资运作的合法合规情况及公 司内部风险控制情况。 (4)风险管理部与合规稽核部 公司执行风险管理和控制的专门部门,负责制定公司的风险控制政策、风险管理流程 和具体制度,并具体实施,确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理,确保公司各 项内部管理制度得到有效执行。 (5)投资管理部门 招募说明书(更新) 作为公司基金管理业务风险管理的具体实施部门,对本部门的风险事件承担直接责任, 负责制定符合公司风险管理政策和制度的部门管理制度及工作流程;制定本部门的主要风 险指标;根据公司风险管理政策和制度,实施本部门的风险管理日常工作,定期进行自我 评估,并向风险管理部报告评估情况。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立内控体系,完善内控制度 公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业务活动 有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册, 并定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和 相互配合,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作 领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建 立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风 险状况,从而以最快速度作出决策。 (5)建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,以便公司及时采 取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在, 控制风险。 招募说明书(更新) 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:廖林 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2024年6月,中国工商银行资产托管部共有员工210人,平均年龄38岁,99%以 上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至2024年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1417只。自 2003年以来,本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财 资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选 的102项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内 外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制情况 中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制COSO准则 从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务 内部风险控制体系,并纳入统一的风险管理体系。 中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则,将建立系统、高效 的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问 招募说明书(更新) 题新情况的不断出现,资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理,将风 险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位,每位员工均有义务对自己岗位职责范围 内的风险负责。从2005年至今,中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部 控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告,充分 表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的 全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平。 1、内部控制目标 (1)资产托管业务经营管理合法合规; (2)促进实现资产托管业务发展战略和经营目标; (3)资产托管业务风险管理的有效性和资产安全; (4)提高资产托管经营效率和效果; (5)业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 (1)全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖资产 托管业务各项业务流程和管理活动,覆盖所有机构、部门和从业人员。 (2)重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上,关注重要业务事项、 重点业务环节和高风险领域。 (3)制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等方面 形成相互制约、相互监督的机制,同时兼顾运营效率。 (4)适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适 应,并进行动态调整,以合理成本实现内部控制目标。 (5)审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念,设立机 构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。 (6)成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益,以合理成本 实现有效控制。 3、内部控制组织结构 资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。 (1)总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系,作 为全行托管业务的牵头管理部门,根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系,建 立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制,确定各项业务活动的风险控制点,制定标 准统一的业务制度;采取适当的控制措施,合理保证托管业务流程的经营效率和效果,组 织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查,督促各机构落实控制措施。 招募说明书(更新) (2)总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作,根据年度工作重点,定期或 不定期在全行开展相关业务监督检查,将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作 中,将全行托管业务纳入内控评价体系。 (3)总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。 (4)一级(直属)分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构,负责组织开展本 机构内部控制的日常运行及自查工作,及时整改、纠正、处理存在的问题。 4、内部控制措施 工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设,坚持把风险防范和控制的理念和方法 融入岗位职责、制度建设和工作流程中,建立了一整套内部控制制度体系,包括《资产托管 业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、 《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资 产托管业务从业人员管理办法》等,在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、 合同、印章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等 全方面执行内部控制措施。 5、风险控制 资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责,按照“主动防、智能控、全 面管”的管理思路,主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系,以“管 住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点,搭建适应资产托管业务特点的风险管 理架构,通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员 会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全 应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施,有效控制操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。 6、业务连续性保障 中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案,具备行之有效 的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要的工作人 员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后,可根据突发事件的 对托管业务连续性营运影响程度的评估,适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部 分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方案,由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络,向客户提供连续性 服务,确保托管产品日常交易的及时清算和交割。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基 招募说明书(更新) 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应 及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对 通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正。 招募说明书(更新) 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址:浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 上海办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层 法定代表人:马晓立 成立时间:2014年12月15日 杭州直销柜台联系人:傅诗洁、何倩男 电话:(0571)89720037、(0571)89720021 传真:(0571)85104360 上海直销柜台联系人:朱智亮、孙慧 电话:(021)20568211、(021)20568225 传真:(021)68753502 客户服务电话:400-116-7888 网址:www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可 根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网 站公示。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 招募说明书(更新) 办公地址:北京市西城区锦什坊街26号 电话:4008058058 联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陆奇 经办律师:黎明、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 首席合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:罗佳 经办注册会计师:沈兆杰、罗佳 招募说明书(更新) 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经 中国证监会2016年5月27日证监许可[2016]1155号文准予募集注册。 (二)基金类型 本基金为债券型证券投资基金。 (三)基金运作方式 契约型开放式。 (四)基金存续期限 基金存续期限为不定期。 (五)基金份额的募集 本基金募集期为2016年7月1日至2016年7月13日。经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00 元计算,募集期共募集 1,342,719,980.43份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为4,651户。 招募说明书(更新) 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2016年7月19 日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效满三年之日(指自然日),若基金资产规模低于2亿元,本基金应当 按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延 续。 《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报 告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持 有人大会进行表决。 招募说明书(更新) 八、基金份额的申购和赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2016年10月18日开放申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构 受理的不得撤销; 4、基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该 销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日 期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。 招募说明书(更新) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 直销柜台每个账户首次申购的最低金额为单笔500,000元,追加申购的最低金额为单 笔1,000元;已在直销柜台有认购过本基金该类基金份额记录的投资者不受该类基金份额 首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直 销柜台单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元。本基金直销柜台单笔申购最 低金额可由基金管理人酌情调整。其他各销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1 元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以销售机构的规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低于 1份。 3、最低保留余额的限制 本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因 赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于1份时,登记机构可对 该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或 比例限制。基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到 账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购 生效。 招募说明书(更新) 投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请 成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项 的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申 请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括 该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该 日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 则申购款项退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行 调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况,投资者应及时查询。 4、申购和赎回的登记 (1)基金投资者T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为基金投资 者增加权益并办理登记手续,基金投资者自T+2日(含该日)起有权赎回该部分基金份额。 基金投资者应及时查询有关申请的确认情况。 (2)基金投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资者扣 除权益并办理相应的登记手续。 (3)在法律法规允许的范围内,登记机构可根据业务规则,对上述登记办理时间进行 调整,本基金管理人将于该调整开始实施前按有关规定予以公告。 (六)基金的申购费和赎回费 1、申购费用 (1)投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用。本基金对通过基金管理人直销柜 台申购A类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人直销柜台申购A类份额的养老金客户的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.32% 100万元(含)至300万元 0.2% 300万元(含)至500万元 0.12% 招募说明书(更新) 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.8% 100万元(含)至300万元 0.5% 300万元(含)至500万元 0.3% 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 (2)C类份额的申购费 本基金C类份额不收取申购费,收取销售服务费。 (3)E类份额的申购费 本基金E类份额不收取申购费,收取销售服务费。 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按 单笔分别计算。具体如下: 持有期限 赎回费率 A类份额 7日以内 1.5% 7日(含)-30日 0.5% 30日(含)—365日 0.1% 365日以上(含) 0 C类份额 7日以内 1.5% 7日(含)-30日 0.2% 30日以上(含) 0 E类份额 7日以内 1.5% 7日以上(含)-30日 0.1% 30日以上(含) 0 赎回费用由基金赎回人承担。A类份额赎回时,对份额持续持有时间小于30日的,赎 回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30日但小于365日的,赎回费用的 招募说明书(更新) 25%归基金财产,其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费;C类、E类份额赎 回时,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可 以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 (七)申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额按实际确认的申购金额在扣除相应的 费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购的有效份额按照四舍五入的原则保留到小 数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额 净值并扣除相应的费用,赎回金额计算结果按照四舍五入的原则保留到小数点后2位,由 此产生的误差计入基金财产。 2、A类基金份额的申购份额计算 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用 金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=(申购总金额-申购费用)/申购当日A类基金份额净值 例:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购A类基金份额,假设申购当日A 类基金份额净值为1.040元,申购费率为0.8%,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=100,000元 净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元 申购费用=100,000-99,206.35=793.65元 申购份额=99,206.35/1.040=95,390.72份 即:投资者投资100,000元申购A类基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.040 元,则可得到95,390.72份A类基金份额。 招募说明书(更新) 3、C类基金份额的申购份额计算 申购份额=申购总金额/申购当日C类基金份额净值 例:某投资者投资100,000元申购C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为 1.040元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.040=96,153.85份 即:投资者投资100,000元申购C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为 1.040元,则可得到96,153.85份C类基金份额。 4、E类基金份额的申购份额计算 申购份额=申购总金额/申购当日E类基金份额净值 例:某投资者投资100,000元申购E类基金份额,假设申购当日E类基金份额净值为 1.040元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.040=96,153.85份 即:投资者投资100,000元申购E类基金份额,假设申购当日E类基金份额净值为 1.040元,则可得到96,153.85份E类基金份额。 5、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用 例:某投资者赎回持有的10,000份A类基金份额,假设持有时间对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用= 10,000×1.016×0.5% = 50.80元 赎回金额= 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元 即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,假设持有时间对应的赎回费率为0.5%, 假设赎回当日A类基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。 6、各类基金份额净值的计算 本基金分为A类、C类和E类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,本基金A类、 C类和E类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额的基金份额净值 的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金 财产承担。本基金开放申购赎回后,T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总 数。 (八)拒绝或暂停申购的情形 招募说明书(更新) 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基 金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比 例达到或者超过基金份额总数的40%,或者有可能导致投资者变相规避前述40%比例要求的 情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 招募说明书(更新) 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的 赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申 请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回 的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 招募说明书(更新) (3)在出现巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总份额20%以 上的赎回申请,基金管理人有权对该部分赎回申请进行延期办理。对于该基金份额持有人 未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并于两日内在 指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有 关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最 近一个工作日的基金份额净值。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 招募说明书(更新) 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金份额的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的规定或相关公告。 (十八)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十九)其他业务 招募说明书(更新) 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制 定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 招募说明书(更新) 九、基金的投资 (一)投资目标 在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比 较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政 府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、 协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债 期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的 投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净 值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规 定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,不需召开基金份额持有人 大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 (三)投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进 行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基 金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资 产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强 化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 招募说明书(更新) 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基 础上,对市场基本利率和债券类、货币类、权益类等大类产品收益率水平变化进行评估, 并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资 策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的 整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合 理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债 券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风 险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收 益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行 投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进 行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重 点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法 对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券 项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (3)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特点,具有抵御下行风险、分享股价 上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈 利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的 相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投 资品种,分享正股上涨带来的收益。 (4)国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场 和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作, 获取超额收益。 招募说明书(更新) (5)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理 结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超 额收益。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基 本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资 产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平, 对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、权益类投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、 国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长 空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、 市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势, 综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主 营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净 率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)权证投资策略 本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、隐含波 动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值,谨慎投资,在风险可控的前提下实 现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产增值、加强基金风险控 制。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产 的投资比例合计不超过基金资产的20%; 招募说明书(更新) (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得 展期; (15)本基金参与国债期货交易后,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%; 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 招募说明书(更新) 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%; (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律法规或 监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金 投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在指定媒介公告,且不需要经基金份额持 有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 招募说明书(更新) 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大 关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,符合中国证监会的规定,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重 大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率。 本基金选择中债总指数(全价)收益率作为业绩比较基准的原因如下:第一,中债总指 数由中央国债登记结算公司编制并发布,并发布主体上保证中债总指数比较客观和专业; 第二,本基金以中债总指数(全价)收益率为业绩比较基准,是由于全价指数是以债券全价 计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中,比较科学且更切合实际。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市 场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金 托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额 持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和 股票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基金份额 持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 (八)侧袋机制的实施和投资运作安排 招募说明书(更新) 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 (九)基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 以下投资组合报告数据截止至2024年6月30日。本报告财务资料未经审计。 本投资组合报告有关数据的期间为2024年4月1日至2024年6月30日。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 92,357,619.65 12.00 其中:股票 92,357,619.65 12.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 654,720,310.84 85.06 其中:债券 654,720,310.84 85.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 15,414,720.68 2.00 8 其他资产 7,231,694.97 0.94 9 合计 769,724,346.14 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 招募说明书(更新) 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,057,749.00 1.58 C 制造业 27,026,198.21 4.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,571,994.24 1.32 E 建筑业 7,986,547.00 1.39 F 批发和零售业 3,708,167.00 0.65 G 交通运输、仓储和邮政业 3,924,396.00 0.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 22,151,342.00 3.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,512,122.20 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,419,104.00 1.30 S 综合 - - 合计 92,357,619.65 16.12 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 601088 中国神华 116,100 5,151,357.00 0.90 2 600015 华夏银行 800,900 5,125,760.00 0.89 3 600901 江苏金租 1,012,600 5,113,630.00 0.89 4 600177 雅戈尔 716,000 5,097,920.00 0.89 5 601166 兴业银行 235,100 4,142,462.00 0.72 6 601229 上海银行 562,300 4,082,298.00 0.71 7 600039 四川路桥 514,500 4,059,405.00 0.71 8 000333 美的集团 61,200 3,947,400.00 0.69 招募说明书(更新) 9 600373 中文传媒 265,600 3,941,504.00 0.69 10 605368 蓝天燃气 288,541 3,935,699.24 0.69 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 33,066,317.54 5.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 64,617,185.06 11.28 其中:政策性金融债 1,102,533.42 0.19 4 企业债券 108,561,951.72 18.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 173,120,418.06 30.22 7 可转债(可交换债) 275,354,438.46 48.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 654,720,310.84 114.30 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 102001925 20九龙江MTN004 400,000 42,340,983.61 7.39 2 113050 南银转债 300,000 37,623,624.66 6.57 3 113021 中信转债 300,000 35,445,986.30 6.19 4 127032 苏行转债 250,000 31,426,753.43 5.49 5 019727 23国债24 280,000 28,509,331.51 4.98 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 招募说明书(更新) 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场 和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作, 获取超额收益。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。11投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,南京银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。青岛银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到国家金融监督管理总局青岛监管局的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格的 投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择 上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券 招募说明书(更新) 发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件 对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影 响对该证券基本面和投资价值的判断。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 51,873.90 2 应收证券清算款 7,162,199.83 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,621.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,231,694.97 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113050 南银转债 37,623,624.66 6.57 2 113021 中信转债 35,445,986.30 6.19 3 127032 苏行转债 31,426,753.43 5.49 4 113055 成银转债 25,188,821.92 4.40 5 113062 常银转债 18,353,005.48 3.20 6 123107 温氏转债 15,143,518.73 2.64 7 113060 浙22转债 15,012,282.74 2.62 8 127050 麒麟转债 13,431,749.32 2.34 9 113619 世运转债 12,987,260.27 2.27 10 113623 凤21转债 12,384,616.44 2.16 11 113065 齐鲁转债 11,399,761.64 1.99 12 127085 韵达转债 11,010,201.37 1.92 13 127086 恒邦转债 9,934,532.60 1.73 14 113634 珀莱转债 8,115,558.90 1.42 15 123170 南电转债 7,680,120.00 1.34 16 127020 中金转债 7,226,601.37 1.26 17 127084 柳工转2 2,990,043.29 0.52 招募说明书(更新) 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 招募说明书(更新) 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2024年06月30日,所载财务数据未经审计。 财通资管积极收益债券A 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2016.07.19-2016.12.31 1.30% 0.08% -1.59% 0.16% 2.89% -0.08% 2017.01.01-2017.12.31 4.60% 0.11% -4.29% 0.09% 8.89% 0.02% 2018.01.01-2018.12.31 6.64% 0.08% 6.17% 0.11% 0.47% -0.03% 2019.01.01-2019.12.31 4.83% 0.04% 1.10% 0.09% 3.73% -0.05% 2020.01.01-2020.12.31 4.30% 0.11% -0.16% 0.15% 4.46% -0.04% 2021.01.01-2021.12.31 5.32% 0.17% 2.28% 0.08% 3.04% 0.09% 2022.01.01-2022.12.31 -0.75% 0.16% 0.19% 0.09% -0.94% 0.07% 2023.01.01-2023.12.31 1.06% 0.15% 1.66% 0.06% -0.60% 0.09% 2024.01.01-2024.06.30 1.59% 0.24% 2.24% 0.09% -0.65% 0.15% 2016.07.19-2024.06.30 32.59% 0.13% 7.55% 0.10% 25.04% 0.03% 财通资管积极收益债券C 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2016.07.19-2016.12.31 1.10% 0.09% -1.59% 0.16% 2.69% -0.07% 2017.01.01-2017.12.31 4.10% 0.11% -4.29% 0.09% 8.39% 0.02% 2018.01.01-2018.12.31 6.24% 0.07% 6.17% 0.11% 0.07% -0.04% 2019.01.01-2019.12.31 4.42% 0.03% 1.10% 0.09% 3.32% -0.06% 2020.01.01-2020.12.31 3.88% 0.11% -0.16% 0.15% 4.04% -0.04% 2021.01.01-2021.12.31 4.91% 0.17% 2.28% 0.08% 2.63% 0.09% 2022.01.01-2022.12.31 -1.14% 0.16% 0.19% 0.09% -1.33% 0.07% 2023.01.01-2023.12.31 0.66% 0.15% 1.66% 0.06% -1.00% 0.09% 2024.01.01-2024.06.30 1.38% 0.24% 2.24% 0.09% -0.86% 0.15% 2016.07.19-2024.06.30 28.35% 0.13% 7.55% 0.10% 20.80% 0.03% 财通资管积极收益债券E 招募说明书(更新) 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2018.07.20-2018.12.31 2.51% 0.03% 2.44% 0.10% 0.07% -0.07% 2019.01.01-2019.12.31 4.74% 0.04% 1.10% 0.09% 3.64% -0.05% 2020.01.01-2020.12.31 4.19% 0.11% -0.16% 0.15% 4.35% -0.04% 2021.01.01-2021.12.31 5.23% 0.17% 2.28% 0.08% 2.95% 0.09% 2022.01.01-2022.12.31 -0.84% 0.16% 0.19% 0.09% -1.03% 0.07% 2023.01.01-2023.12.31 0.96% 0.15% 1.66% 0.06% -0.70% 0.09% 2024.01.01-2024.06.30 1.53% 0.24% 2.24% 0.09% -0.71% 0.15% 2018.07.20-2024.06.30 19.66% 0.14% 10.14% 0.10% 9.52% 0.04% 招募说明书(更新) 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 招募说明书(更新) 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投 资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券 发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近 交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定; (3)交易所上市实行全价交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含的应收 利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日 公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (5)交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价值。交易所 上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 招募说明书(更新) (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机 构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、基金所持有的证券公司短期公司债券,按估值技术估值。国家有最新规定的,按其 规定进行估值。 6、投资证券衍生品的估值方法 (1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂 牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考监管机 构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定 公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。 (4)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法律法规 以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计 算结果对外予以公布。 招募说明书(更新) (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。如 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律 法规的规定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后第4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发 现该错误,进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失,以及由此造成以后 交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失,由提供错误信息的当事 人一方负责赔偿。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗 拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等,因不 可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该估值错误取得不 当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 招募说明书(更新) 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 招募说明书(更新) 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和 各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。 (八)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司及登记结 算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 招募说明书(更新) 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原 则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)收益分配方式的修改 投资人可至销售机构办理收益分配方式的修改。 招募说明书(更新) 投资人同一日多次申报收益分配方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确认的收益 分配方式以登记机构记录为准。 (八)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 招募说明书(更新) 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理 人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支 付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支取。 招募说明书(更新) 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支 付。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.40%,E 类基金份额的年销售服务费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给 登记机构,由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支 付日支付。 4、上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 招募说明书(更新) 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 招募说明书(更新) 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定 网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事 项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人 应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信 招募说明书(更新) 息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基 金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合 同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 招募说明书(更新) 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度 报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人 高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动 情况。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在 指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动; 招募说明书(更新) (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (22)调整本基金的份额类别设置; (23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金 份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义 务。 10、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 招募说明书(更新) 11、本基金投资国债期货,需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期 报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 12、本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持 有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支 持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产 支持证券明细。 13、本基金投资证券公司发行的短期公司债券,基金管理人应当在季度报告、中期报 告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司发行的短期公司债券 的投资情况。 14、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 招募说明书(更新) (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 招募说明书(更新) 十七、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确 认基金份额持有人的相应侧袋账户份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款 项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时, 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回 规定适用于主袋账户份额。 3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 (三)实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项 投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (四)实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业 会计准则》的相关要求。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为 基数计提;侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户基金资产净值为基数计提,法律法 规对侧袋账户的计提基数等另有规定的,从其规定。 招募说明书(更新) 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支, 有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基 金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份 额持有人支付对应款项。 终止侧袋机制后,基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事 务所进行审计并披露专项审计意见。 (七)侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式 和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进 展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,需同时注明不作为特定资产最 终变现价格的承诺。 (八)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 招募说明书(更新) 十八、风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申 请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过基金总份额的百分之十时,投资 人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金 的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险 收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投 资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投 资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效 理财方式。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封 转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的 影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而 引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 招募说明书(更新) 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点, 宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影 响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购, 其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行 合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产 损失。 5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而现金可 能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决策出现 偏差。 7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有的债券 价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低 的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会下降, 利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。 8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定 性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定, 经营风险就越小。此外,本基金可投资于新股申购,如果基金所投资的上市公司经营不善, 可能导致其新股上市价格涨幅收窄甚至股价下跌,从而影响本基金参与股票投资的收益水 平。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金 的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因 为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 1、本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资人的 赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响, 都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可 能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 2、实施侧袋机制对投资者的影响 招募说明书(更新) 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险, 但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回 和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在 启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应 特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户 资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份 额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区 间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格, 基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 (四)本基金特有的风险 本基金属于债券型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、 协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债 期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,因此本基金将受到来自权益市场及 固定收益市场两方面风险:一方面如果固定收益市场系统性风险爆发或对各类固定收益金 融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响;另一方面,对股票市场的筛 选与判断是否科学、准确,基本面研究以及定量分析的准确性,也将影响到本基金所选券 种能否符合预期投资目标。 本基金是发起式基金,在基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产规模低于 2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额 持有人大会的方式延续,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 (五)投资国债期货的特定风险 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种 基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货 所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风 险。具体为: 1、市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是国债期货 投资中最主要的风险。 2、流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 招募说明书(更新) 3、基差风险是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以 及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求 的保证金而带来的风险。 5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现 故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相 当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 (六)本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主 要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易 对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风 险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导 致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操 作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大, 即基金组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损 失的可能性也就越大。 (七)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生 的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,从而带 来风险; 7、其他意外导致的风险。 招募说明书(更新) 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效 后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 招募说明书(更新) 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 招募说明书(更新) 二十、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 1、基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; 招募说明书(更新) (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 招募说明书(更新) (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协助开立 国债期货业务相关账户及交易编码、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 招募说明书(更新) 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,协助开立国债期货 业务相关账户及交易编码,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办 理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 招募说明书(更新) 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不 以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保 证其真实性; (10)发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不 少于3年; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、召开事由 招募说明书(更新) (1)除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下 列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 1)调低销售服务费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更或增加收费方式; 4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下增加新的基金份额类别或调整基金份额分类规则; 5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 7)在法律法规允许、且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下基金推出 新业务或服务; 8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 招募说明书(更新) (3)《基金合同》生效满三年之日(指自然日),若基金资产规模低于2亿元,本基 金按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方 式延续。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上 (含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得 阻碍、干扰; (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 招募说明书(更新) 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效 基金份额应不少于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提 示性公告; 招募说明书(更新) 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见; 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网络、电 话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基金亦可采用网 络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额 持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明,会议程序比照现场 开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合 同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集 人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 招募说明书(更新) 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监会另 有规定的除外)以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 招募说明书(更新) 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举 三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计 票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决定的事项自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含10%); 招募说明书(更新) (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个 月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 10、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金 管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决 议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生 效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 招募说明书(更新) (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 招募说明书(更新) 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 招募说明书(更新) 二十一、基金托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 法定代表人:马晓立 成立时间:2014年12月15日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司设立资产 管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177号) 注册资本:人民币2亿元 组织形式:有限责任公司 经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 存续期间:持续经营 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:洪渊 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.71万元 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决 定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代 理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证 转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务; 发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金 受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资 招募说明书(更新) 信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款; 外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款; 外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇 买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、 售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政 府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、 协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债 期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比 例进行监督: 1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的 投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净 值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规 定。 2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: a、本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的 投资比例合计不超过基金资产的20%; b、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 招募说明书(更新) d、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超 过该证券的10%; e、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; f、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权 证的10%; g、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; i、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; k、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资 产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; l、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; m、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; n、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; o、本基金参与国债期货交易后,需遵守下列投资比例限制: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的15%; ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%; ③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的30%; p、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; q、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基 招募说明书(更新) 金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的30%; r、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律法规或 监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金 投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在指定媒介公告,且不需要经基金份额持 有人大会审议。 3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第b、l、r项外,由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向 基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监督。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止 行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限 制进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互 提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加 盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理 人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基 招募说明书(更新) 金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变 更。 (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。 1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制 措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管 人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间 市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提 前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与 本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及 时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基 金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该 交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先 约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易 方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国 建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的 市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心 交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人 承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名 单,审核交易对手是否在名单内列明。 (6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力 等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出 现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关 责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存 招募说明书(更新) 款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银 行是否在名单内列明。 (7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关法律法规规定。 2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日 内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持 有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的 真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限 证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有 权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责 任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基 金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责, 导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 招募说明书(更新) 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到 通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举 证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管 人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即 通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基 金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管 理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金 托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中 国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披 露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在 限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。 招募说明书(更新) 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证 监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管 理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不 改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理 人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有 托管资格的商业银行开设的财通证券资产管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理 人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人 数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格 的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文 件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 招募说明书(更新) 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存 款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金 托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国 债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基 金的债券的后台匹配及资金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主 协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托 管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使 用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证 券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金 管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的 招募说明书(更新) 损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实 际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部 门15年以上。 (五)基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资 产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后 4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束 后计算当日的各类基金份额的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金 托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金 净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的 会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规 定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生 效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金 管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采 用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于20年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12 招募说明书(更新) 月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内 提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持 有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存 期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商 可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,除非仲裁裁决另有 决定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)基金托管协议的变更、终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 招募说明书(更新) 二十二、基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有 人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)持有人交易资料的寄送服务 1、基金合同生效后的每次交易结束后,投资人可在T+2日后通过销售机构的网点查询 和打印确认单; 2、本基金管理人有向持有人提供电子或纸质对账单的服务,如有需要的客户请登录我 司官网自行查询下载,或主动与本基金管理人客户服务中心(400-116-7888)联系。 (二)网上直销服务 本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理人的网 上直销交易平台办理开户手续,并在本基金募集期间通过网上直销交易平台办理本基金的 认购业务,在本基金开放日常申购和赎回等业务后通过网上直销交易平台办理本基金的申 购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。 基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人 网站。 本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时调整可用于网上直销交易平 台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三)信息咨询、查询服务 投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基金产品 与服务等信息,可自行登录我司官网进行查询,或拨打本基金管理人客户服务电话 (400-116-7888)。 (四)基金转换业务 本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务,具体实施方法另行公 告。 (五)定期定额投资计划 本基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资 计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法另行公告。 投资者也可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com),直接提出有关本基金的问题和建 议。 (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金 管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 招募说明书(更新) 二十三、其他应披露事项 序号 公告事项 披露日期 1 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31 2 财通证券资产管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限 2023-09-07 公司办理旗下基金相关销售业务的公告 3 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2023-09-13 更新 4 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-13 2023年第1号 5 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-09-23 6 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2023-09-27 更新 7 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-27 2023年第2号 8 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-09-28 9 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2023-10-10 更新 10 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-10-10 2023年第3号 11 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报 2023-10-25 告 12 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值 2023-12-12 方法的公告 13 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报 2024-01-22 告 14 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2024-01-24 15 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2024-01-26 更新 16 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2024-01-26 2024年第1号 17 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29 18 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报 2024-04-22 告 19 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2024-05-01 20 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安证券股份有 2024-05-20 限公司新增定期定额投资业务的公告 21 财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 2024-06-21 22 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2024-06-24 更新 23 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报 2024-07-19 告 招募说明书(更新) 二十四、招募说明书存放及其查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可在办公 时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投 资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所 公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ctzg.com)查阅和下载招募说明书。 招募说明书(更新) 二十五、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 (二)《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》 (三)《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请募集注册财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的法律意见书 (七)中国证监会规定的其他文件 财通证券资产管理有限公司 2024年9月13日