华夏天利货币市场基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 §7 投资组合报告......31 7.1 期末基金资产组合情况......31 7.2 债券回购融资情况......31 7.3 基金投资组合平均剩余期限......32 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......33 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......33 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......34 7.9 投资组合报告附注......34 §8 基金份额持有人信息......35 §9 开放式基金份额变动......36 §10 重大事件揭示......36 §11 影响投资者决策的其他重要信息......38 §12 备查文件目录......38 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏天利货币市场基金 基金简称 华夏天利货币 基金主代码 002894 交易代码 002894 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 13 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,753,910,922.31 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 下属分级基金的交易代码 002894 002895 报告期末下属分级基金的份额总 7,650,410,631.04 份 3,103,500,291.27 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利 用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 秦一楠 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市东城区建国门内大街69号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 本期已实现收益 80,562,705.74 33,230,303.52 本期利润 80,562,705.74 33,230,303.52 本期净值收益率 0.9776% 1.0979% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 期末基金资产净值 7,650,410,631.04 3,103,500,291.27 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 累计净值收益率 16.7037% 18.3139% 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏天利货币 A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1518% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.0408% 0.0011% 过去三个月 0.4661% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1295% 0.0007% 过去六个月 0.9776% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.3081% 0.0007% 过去一年 2.0434% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.6934% 0.0006% 过去三年 6.5968% 0.0008% 4.0500% 0.0000% 2.5468% 0.0008% 自基金合同生效 16.7037% 0.0028% 7.7145% 0.0000% 8.9892% 0.0028% 起至今 华夏天利货币 B： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1715% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.0605% 0.0011% 过去三个月 0.5263% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1897% 0.0007% 过去六个月 1.0979% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.4284% 0.0007% 过去一年 2.2888% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.9388% 0.0006% 过去三年 7.3673% 0.0008% 4.0500% 0.0000% 3.3173% 0.0008% 自基金合同生效 18.3139% 0.0028% 7.7145% 0.0000% 10.5994 0.0028% 起至今 % 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏天利货币市场基金 自基金合同生效以来份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 10 月 13 日至 2022 年 6 月 30 日) 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 1/188、华夏兴华混 合(A 类)排序第 16/188；在养老目标日期 FOF(2040)(A 类)中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排 序第 2/14；在定开偏股型基金(A 类)中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 2/77、华夏磐锐一年定开 混合(A 类)排序第 10/77、华夏磐益一年定开混合排序第 11/77、华夏成长精选 6 个月定开混合(A 类) 排序第 24/77；在医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏逸享健康混合(A类)排序第 9/52；在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排序第 10/53；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 22/134；在偏股型基金(股票上 下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 29/905、华夏产业升级混合(A 类)排序第 55/905、 华夏盛世混合排序第 67/905；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 59/286；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中华夏圆和混合(A 类)排序第 74/436。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25； 在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 3/13；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 7/98；在中短期纯债债券型基金(A 类)中华夏中短债债 券(A 类)排序第 21/84；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A 类)排序第 28/642；在偏债型 基金(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 32/350、华夏睿磐泰盛混合排序第 36/350、华夏永康添福混合(A 类)排序第 46/350、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 63/350。 指数与量化产品：在 QDII 跨境股票 ETF 基金中华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排序第 4/19；在 规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 1000ETF 排序第 3/116、华夏中证 500ETF 排序第 18/116；在主 题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 3/60、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排序第 15/60；在行业指数股票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A 类) 排序第 4/24、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 6/24；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指 房地产 ETF 排序第 7/41、华夏中证银行 ETF 排序第 10/41；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中 华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 15/80；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源 ETF 排序第 14/169、华夏中证四川国改 ETF 排序第 17/169、华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 24/169。 在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在最具含金量、最能体现基金公司综合实力的“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金凭借在多项业务中的优异中长期表现，成功获奖。此外，凭借 QDII 基金的良好业绩表现，以及在境内外市场的持续布局，华夏基金还获得“三年海外投资明星基金公司奖”。 在客户服务方面，2022 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；（3）与兰州银行、九江银行、晋商银行、九州证券等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“与干饭人灵魂相认”、“童言童语话理财”、“FOF 产品不是小透明”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2008 年 6 月 加入华夏基金管理 本基金的 有限公司。历任客 邓子威 基金经理 2020-06-04 - 14 年 户经理、交易管理 部交易员、现金管 理部基金经理助 理。 硕士。2003 年 7 月 加入华夏基金管理 有限公司。历任交 易管理部交易员、 华夏现金增利证券 投资基金基金经理 助理、固定收益部 本基金的 总经理助理、现金 曲波 基金经 2016-10-13 2022-01-06 19 年 管理部总经理、华 理、投委 夏货币市场基金基 会成员 金经理（2012 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 25 日期间)、华夏 安康信用优选债券 型证券投资基金基 金经理（2012 年 9 月11日至2014年7 月 25 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 54 次，其中 3 次为投资策略需要所致， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国际方面，欧美疫情仍然严重但通胀已经开始高企，战争因素导致油价持续上行，美联储持续加息应对通胀，但目前看效果仍一般。 国内方面，疫情反复使得市场参与主体复工复产仍面临困难，民营地产开发商违约风险加剧， 为经济复苏蒙上阴影。央行 1 月 17 日宣布公开市场逆回购利率和 MLF 利率降息 10BP, 4 月 25 日宣 布降准 0.25%，并持续上缴利润，5 月 20 日 5 年 LPR 降息 0.15%，此举超出了市场预期。市场方面， 货币市场整体稳健偏宽松，降准降息后市场波动加大，一年期存单收益降低到 2.45%，随后反弹到2.62%附近后逐步下行至 2.26%，随后上海、北京等城市复工复产进度加快，存单收益见底回升，6月初回到了 2.43%左右，随后逐步回落，截止半年底收益回落至 2.30%左右。 报告期内，本基金主要投资于短期同业存款、交易所逆回购，并于季末择机进行了长期同业存单、存款和逆回购的投资。期限搭配合理，杠杆水平适中，组合整体的流动性较好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，华夏天利货币 A 本报告期份额净值收益率为 0.9776%；华夏天利货币 B 本报告期份额净值收益率为 1.0979%。同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济复苏已有减缓的迹象，民营地产开发商违约有扩大趋势，预计央行将继续投放货币，在税期和 MLF 大量到期时进行对冲，另一方面美国逐渐趋紧的货币政策和人民币汇率的贬值压力将对货币政策进一步宽松带来影响。 本基金未来将维持较高仓位的短期存款和高资质的同业存单的投资，做好期限匹配，在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏天利货币市场基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 4,130,492,403.45 6,432,929,560.13 结算备付金 17,375,136.52 56,637,397.76 存出保证金 43,681.73 12,466.37 交易性金融资产 6.4.7.2 4,443,924,176.89 4,650,563,573.63 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,443,924,176.89 4,650,563,573.63 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,069,109,642.52 1,600,000,000.00 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 1,925,068.58 应收股利 - - 应收申购款 871,022.16 1,455,018.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 36,712,875.34 资产总计 12,661,816,063.27 12,780,235,959.99 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,503,059,046.66 1,437,847,088.02 应付清算款 398,437,136.79 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,017,318.81 3,249,528.19 应付托管费 914,339.03 984,705.46 应付销售服务费 1,637,419.14 1,818,627.34 应付投资顾问费 - - 应交税费 12,305.25 - 应付利润 472,954.65 722,234.23 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 354,620.63 328,977.65 负债合计 1,907,905,140.96 1,444,951,160.89 净资产： 实收基金 6.4.7.7 10,753,910,922.31 11,335,284,799.10 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 10,753,910,922.31 11,335,284,799.10 负债和净资产总计 12,661,816,063.27 12,780,235,959.99 注：①报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10,753,910,922.31 份（其中 A 类 7,650,410,631.04 份，B 类 3,103,500,291.27 份）。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华夏天利货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022年1月1日至2022 2021年1月1日至2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 162,375,003.80 219,992,310.18 1.利息收入 102,799,991.57 219,030,072.34 其中：存款利息收入 6.4.7.9 79,021,124.71 111,650,313.60 债券利息收入 - 80,803,902.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 23,778,866.86 26,575,855.78 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 59,575,012.23 962,237.84 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 59,575,012.23 962,237.84 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - - 减：二、营业总支出 48,581,994.54 58,655,704.65 1.管理人报酬 18,518,385.76 22,628,327.68 2.托管费 5,611,632.04 6,857,068.96 3.销售服务费 10,399,816.77 13,674,346.06 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 13,869,387.55 15,318,340.09 其中：卖出回购金融资产支出 13,869,387.55 15,318,340.09 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 7,773.85 - 8.其他费用 6.4.7.18 174,998.57 177,621.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 113,793,009.26 161,336,605.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 113,793,009.26 161,336,605.53 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 113,793,009.26 161,336,605.53 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏天利货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 其他综合 实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计 有） 一、上期期末净资产 11,335,284,799.10 - - 11,335,284,799.10 （基金净值） 二、本期期初净资产 11,335,284,799.10 - - 11,335,284,799.10 （基金净值） 三、本期增减变动额 -581,373,876.79 - - -581,373,876.79 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 113,793,009.26 113,793,009.26 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 -581,373,876.79 - - -581,373,876.79 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 50,600,090,189.92 - - 50,600,090,189.92 2.基金赎回款 -51,181,464,066.7 - - -51,181,464,066.71 1 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 -113,793,009.2 生的基金净值变动 - - 6 -113,793,009.26 （净值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净资产 10,753,910,922.31 - - 10,753,910,922.31 （基金净值） 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 其他综合 实收基金 收益（若 未分配利润 净资产合计 有） 一、上期期末净资产 13,248,506,441.57 - - 13,248,506,441.57 （基金净值） 二、本期期初净资产 13,248,506,441.57 - - 13,248,506,441.57 （基金净值） 三、本期增减变动额 704,245,344.26 - - 704,245,344.26 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 161,336,605.53 161,336,605.53 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 704,245,344.26 - - 704,245,344.26 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 78,768,994,711.47 - - 78,768,994,711.47 2.基金赎回款 -78,064,749,367.2 - - -78,064,749,367.21 1 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 -161,336,605.5 生的基金净值变动 - - 3 -161,336,605.53 （净值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净资产 13,952,751,785.83 - - 13,952,751,785.83 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏天利货币市场基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1195 号《关于准予华夏天利货币市场基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏天利货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 11 日共募 集 4,806,819,820.14 元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第 0933 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏天利货币市场基金基金 合同》于 2016 年 10 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,806,928,605.46 份基金 份额，其中认购资金利息折合 108,785.32 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏天利货币市场基金基金合同》的有关规定， 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：1、现金。2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融 资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 6,432,929,560.13 元、56,637,397.76 元、12,466.37 元、1,600,000,000.00 元、36,712,875.34 元、1,925,068.58 元和 1,455,018.18 元。新金 融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 6,463,914,640.43 元、56,665,433.24 元、12,472.53 元、1,599,411,506.83 元、0.00 元、1,925,068.58 元和 1,455,018.18 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 4,650,563,573.63 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 4,656,851,820.20 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别 为 1,437,847,088.02 元、3,249,528.19 元、984,705.46 元、1,818,627.34 元、722,234.23 元、90,933.19 元、127,229.46 元和 110,815.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,437,974,317.48 元、3,249,528.19 元、 984,705.46 元、1,818,627.34 元、722,234.23 元、90,933.19 元、0.00 元和 110,815.00 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 3、基金买卖债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 4,109,266.25 等于：本金 4,108,483.19 加：应计利息 783.06 定期存款 4,126,383,137.20 等于：本金 4,100,000,000.00 加：应计利息 26,383,137.20 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 4,126,383,137.20 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 4,130,492,403.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 的账面价值 交易所市场 8,428,977.15 8,431,737.27 2,760.12 0.00 债券 银行间市场 4,435,495,199.74 4,439,216,986.31 3,721,786.57 0.03 合计 4,443,924,176.89 4,447,648,723.58 3,724,546.69 0.03 资产支持证券 - - - - 合计 4,443,924,176.89 4,447,648,723.58 3,724,546.69 0.03 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,868,986,212.02 - 银行间市场 200,123,430.50 - 合计 4,069,109,642.52 - 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 135,124.69 其中：交易所市场 - 银行间市场 135,124.69 应付利息 - 预提费用 218,095.94 应付银行手续费 1,400.00 合计 354,620.63 6.4.7.7 实收基金 华夏天利货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,791,460,563.82 8,791,460,563.82 本期申购 48,268,038,850.14 48,268,038,850.14 本期赎回（以“-”号填列） -49,409,088,782.92 -49,409,088,782.92 本期末 7,650,410,631.04 7,650,410,631.04 华夏天利货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,543,824,235.28 2,543,824,235.28 本期申购 2,332,051,339.78 2,332,051,339.78 本期赎回（以“-”号填列） -1,772,375,283.79 -1,772,375,283.79 本期末 3,103,500,291.27 3,103,500,291.27 注：上述“本期申购”、“本期赎回”包含 A 级基金份额、B 级基金份额间升降级的基金份额。 6.4.7.8 未分配利润 华夏天利货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 80,562,705.74 - 80,562,705.74 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -80,562,705.74 - -80,562,705.74 本期末 - - - 华夏天利货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 33,230,303.52 - 33,230,303.52 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -33,230,303.52 - -33,230,303.52 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,401.49 定期存款利息收入 78,434,981.82 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 564,495.49 其他 245.91 合计 79,021,124.71 6.4.7.10 股票投资收益 无。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 56,404,641.32 债券投资收益——买卖债券（债转股及 3,170,370.91 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 59,575,012.23 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 9,446,113,380.24 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 9,423,679,317.14 成本总额 减：应计利息总额 19,263,692.19 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 3,170,370.91 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.14 股利收益 无。 6.4.7.15 公允价值变动收益 无。 6.4.7.16 其他收入 无。 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 47,302.63 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 174,998.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华 基金管理人股东控股的公司 南）”） 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券 基金管理人股东控股的公司 （山东）”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,518,385.76 22,628,327.68 其中：支付销售机构的客户维护费 6,729,194.10 8,871,952.37 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,611,632.04 6,857,068.96 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 合计 中国农业银 68,896.28 93.08 68,989.36 行 华夏基金管 30,369.14 149,738.50 180,107.64 理有限公司 华夏财富 4,886.19 - 4,886.19 中信证券 252.62 - 252.62 中信证券 43.06 - 43.06 （华南） 中信证券 16.01 - 16.01 （山东） 合计 104,463.30 149,831.58 254,294.88 获得销售服 上年度可比期间 务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 合计 中国农业银 64,610.80 - 64,610.80 行 华夏基金管 39,561.81 144,458.73 184,020.54 理有限公司 华夏财富 3,459.32 54.92 3,514.24 中信证券 1,220.79 - 1,220.79 中信证券 79.70 - 79.70 （山东） 合计 108,932.42 144,513.65 253,446.07 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费分别按 A、B 类基金份额前一日基金资产净值 0.25%、 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：A 类日基金销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值×0.25%/当年 天数；B 类日基金销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 银行间市场交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 入 出 额 入 中国农业银行 - - - - 24,477,703,880.88 3,155,137.48 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 银行间市场交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 入 出 额 入 中国农业银行 - - - - 7,997,667,420.63 695,419.17 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活 4,109,266.25 21,401.49 2,371,904.61 16,321.40 期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 1、华夏天利货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 赎回款转出金额 本年变动 80,787,934.83 - -225,229.09 80,562,705.74 - 2、华夏天利货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 赎回款转出金额 本年变动 33,254,354.01 - -24,050.49 33,230,303.52 - 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券质押式正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 1,503,059,046.66 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 220001 22 附息国债 2022-07-01 101.07 4,400,000.00 444,729,438.75 01 112217015 22 光大银行 2022-07-01 98.48 3,000,000.00 295,427,200.08 CD015 112209097 22 浦发银行 2022-07-01 99.87 2,000,000.00 199,747,879.30 CD097 210010 21 附息国债 2022-07-01 101.88 1,300,000.00 132,446,648.64 10 112118304 21 华夏银行 2022-07-01 99.14 1,273,000.00 126,204,655.82 CD304 112117120 21 光大银行 2022-07-01 99.92 1,000,000.00 99,924,687.40 CD120 112106294 21 交通银行 2022-07-01 99.32 1,000,000.00 99,320,808.20 CD294 112206140 22 交通银行 2022-07-01 98.02 1,000,000.00 98,023,780.72 CD140 112115402 21 民生银行 2022-07-01 98.95 581,000.00 57,492,364.81 CD402 112110493 21 兴业银行 2022-07-01 99.08 500,000.00 49,542,311.70 CD493 112105252 21 建设银行 2022-07-01 99.10 400,000.00 39,640,117.83 CD252 合计 16,454,000.00 1,642,499,893.25 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的货币市场工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸和高流动性资产比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 合计 日 银行存款 2,523,594,681.71 1,606,897,721.74 - 4,130,492,403.45 结算备付金 17,375,136.52 - - 17,375,136.52 结算保证金 43,681.73 - - 43,681.73 债券投资 2,712,549,105.75 1,731,375,071.14 - 4,443,924,176.89 资产支持证券 - - - - 买入返售金融 4,069,109,642.52 - - 4,069,109,642.52 资产 应收直销申购 - - - - 款 卖出回购金融 1,503,059,046.66 - - 1,503,059,046.66 资产款 上年度末 2021 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 合计 31 日 银行存款 5,332,929,560.13 1,100,000,000.00 - 6,432,929,560.13 结算备付金 56,637,397.76 - - 56,637,397.76 结算保证金 12,466.37 - - 12,466.37 债券投资 3,658,407,806.70 992,155,766.93 - 4,650,563,573.63 资产支持证券 - - - - 买入返售金融 1,600,000,000.00 - - 1,600,000,000.00 资产 应收直销申购 - - - - 款 卖出回购金融 1,437,847,088.02 - - 1,437,847,088.02 资产款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金采取合同约定的估值方式进行估值。同时，为有效管理利率风险，也定期对本基金的公允价值进行评估。本报告期内，该利率风险管理机制有效。 本期末，若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25 个基点，对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 截至本期末，本基金主要持有利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 4,443,924,176.89 第三层次 - 合计 4,443,924,176.89 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 4,443,924,176.89 35.10 其中：债券 4,443,924,176.89 35.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,069,109,642.52 32.14 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,147,867,539.97 32.76 4 其他各项资产 914,703.89 0.01 5 合计 12,661,816,063.27 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.50 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 1,503,059,046.66 13.98 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 114 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资 值的比例（％） 产净值的比例（％） 1 30 天以内 48.11 17.68 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 0.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 6.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 61.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 117.40 17.68 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 585,605,064.54 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 301,815,726.50 2.81 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,556,503,385.85 33.07 8 其他 - - 9 合计 4,443,924,176.89 41.32 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 注：债券品种金额为按实际利率计算的账面价值。 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 112115402 21 民生银行 CD402 8,000,000 791,633,250.34 7.36 2 112280990 22 杭州银行 CD161 7,000,000 693,390,966.49 6.45 3 112280890 22 徽商银行 CD052 5,000,000 495,256,267.69 4.61 4 220001 22 附息国债 01 4,400,000 444,729,438.75 4.14 5 112217015 22 光大银行 CD015 3,000,000 295,427,200.08 2.75 6 112297931 22 杭州银行 CD113 2,500,000 249,682,001.80 2.32 7 012280911 22 京热力 SCP001 2,000,000 201,301,129.23 1.87 8 112209097 22 浦发银行 CD097 2,000,000 199,747,879.30 1.86 9 112118304 21 华夏银行 CD304 2,000,000 198,279,113.62 1.84 10 112206140 22 交通银行 CD140 2,000,000 196,047,561.43 1.82 注：债券金额为按实际利率计算的账面价值。 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.05% 报告期内偏离度的最低值 -0.01% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.02% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,681.73 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 871,022.16 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 914,703.89 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 数(户) 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 比例 额比例 华 夏 天 利 3,744,516 2,043.10 9,804,192.75 0.13% 7,640,606,438.29 99.87% 货 币 A 华 夏 天 利 25 124,140,011.65 3,103,500,291.27 100.00% - - 货 币 B 合计 3,744,541 2,871.89 3,113,304,484.02 28.95% 7,640,606,438.29 71.05% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 250,353,772.46 2.33% 2 其他机构 246,550,874.63 2.29% 3 其他机构 211,631,831.85 1.97% 4 银行类机构 205,254,808.57 1.91% 5 券商类机构 202,213,440.55 1.88% 6 银行类机构 201,596,001.27 1.87% 7 银行类机构 200,809,447.76 1.87% 9 银行类机构 200,062,739.15 1.86% 10 其他机构 151,978,581.63 1.41% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 华夏天利货币 A 101,683.78 0.00% 员持有本基金 华夏天利货币 B - - 合计 101,683.78 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏天利货币 A 0 金投资和研究部门负责 华夏天利货币 B 0 人持有本开放式基金 合计 0 华夏天利货币 A 0 本基金基金经理持有本 华夏天利货币 B 0 开放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 基金合同生效日（2016 年 10 月 13 日）基 2,366,079,922.05 2,440,848,683.41 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,791,460,563.82 2,543,824,235.28 本报告期基金总申购份额 48,268,038,850.14 2,332,051,339.78 减：本报告期基金总赎回份额 49,409,088,782.92 1,772,375,283.79 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 7,650,410,631.04 3,103,500,291.27 注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含 A 级基金份额、B 级基 金份额间升降级的基金份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期 占当期 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 申万宏源证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、渤海证券、财信证券、长江证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、东吴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国金证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华创证券、华泰证券、华西证券、西部证券、新时代 证券、银河证券、粤开证券、中国银河证券、中泰证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债券成交总额 占当期回购成交总额 成交金额 的比例 成交金额 的比例 申万宏源 1,122,844,216.00 100.00% 43,886,899,000.00 100.00% 证券 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于调整华夏天利货 中国证监会指定报刊及 2022-01-08 币市场基金基金经理的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏天利货币市场基金基金合同》； 3、《华夏天利货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日