华夏天利货币市场基金 2018年半年度报告 2018年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................1 §2基金简介...................................................................................................................................................3 §3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................4 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................4 3.2基金净值表现.....................................................................................................................................4 §4管理人报告...............................................................................................................................................6 §5托管人报告.............................................................................................................................................10 §6半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................10 6.1资产负债表.......................................................................................................................................10 6.2利润表...............................................................................................................................................12 6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................12 6.4报表附注...........................................................................................................................................14 §7投资组合报告..........................................................................................................................................27 7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................27 7.2债券回购融资情况...........................................................................................................................28 7.3基金投资组合平均剩余期限...........................................................................................................28 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...........................................................29 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................29 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...................................29 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.............................................................30 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......................30 7.9投资组合报告附注...........................................................................................................................30 §8基金份额持有人信息..............................................................................................................................31 §9开放式基金份额变动..............................................................................................................................32 §10重大事件揭示........................................................................................................................................32 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................35 §12备查文件目录........................................................................................................................................35 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏天利货币市场基金 基金简称 华夏天利货币 基金主代码 002894 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月13日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,396,931,547.82份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏天利货币A 华夏天利货币B 下属分级基金的交易代码 002894 002895 报告期末下属分级基金的份额 610,566,551.96份 786,364,995.86份 总额 2.2基金产品说明 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利 投资策略 用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等投资策略以实现投资 目标。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 贺倩 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市东城区建国门内大街69号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日-2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 华夏天利货币A 华夏天利货币B 本期已实现收益 11,470,253.18 12,667,690.40 本期利润 11,470,253.18 12,667,690.40 本期净值收益率 2.1462% 2.2675% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 华夏天利货币A 华夏天利货币B 期末基金资产净值 610,566,551.96 786,364,995.86 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 华夏天利货币A 华夏天利货币B 累计净值收益率 6.4181% 6.8575% 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏天利货币A： 阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.3486% 0.0035% 0.1110% 0.0000% 0.2376% 0.0035% 过去三个月 1.0256% 0.0027% 0.3366% 0.0000% 0.6890% 0.0027% 过去六个月 2.1462% 0.0041% 0.6695% 0.0000% 1.4767% 0.0041% 过去一年 4.0696% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.7196% 0.0034% 自基金合同生 6.4181% 0.0036% 2.3145% 0.0000% 4.1036% 0.0036% 效起至今 华夏天利货币B： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.3683% 0.0035% 0.1110% 0.0000% 0.2573% 0.0035% 过去三个月 1.0861% 0.0027% 0.3366% 0.0000% 0.7495% 0.0027% 过去六个月 2.2675% 0.0041% 0.6695% 0.0000% 1.5980% 0.0041% 过去一年 4.3196% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.9696% 0.0034% 自基金合同生 6.8575% 0.0036% 2.3145% 0.0000% 4.5430% 0.0036% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏天利货币市场基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年10月13日至2018年6月30日) 华夏天利货币A 华夏天利货币B §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年6月30日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序3/154；华夏医疗健康混合（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序2/152；华夏医药ETF、华夏消费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、9/115。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中， 公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面，2018年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金20周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学工商管理 学硕士。2003年7 月加入华夏基金管 理有限公司，曾任 本基金的 交易管理部交易 基金经 员、华夏现金增利 曲波 理、董事 2016-10-13 - 15年 证券投资基金基金 总经理 经理助理、固定收 益部总经理助理、 现金管理部总经 理，华夏安康信用 优选债券型证券投 资基金基金经理 （2012年9月11日 至2014年7月25 日期间）、华夏货币 市场基金基金经理 （2012年8月1日 至2014年7月25 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国际方面，美联储于3月、6月公布了利率决议，分别上调了联邦基准利率25BP，维持年内还有2次加息预期不变。同时贸易战持续发酵，金融市场波动也随之加大。 国内方面，央行分别于4月17日和6月24日两次降准，第一次定向降准用于置换MLF和加强对小微企业贷款，第二次普降用于推进债转股和加强对小微企业贷款。社融数据欠佳加大了市场对经济的担忧，央行货币政策报告的用词也从“流动性合理稳定”变成“流动性合理充裕”，公开市场操作利率也未跟随美联储加息，多个方向确认货币政策转向，因此虽然第一次降准宣布到实施期间市场意外的出现了资金紧张，但整体的流动性趋势仍然是宽松的。中国为应对贸易战宣布加强开放，人民币资产项目可兑换有所加强，由于央行实行独立的货币政策，因此人民币出现了一定程度的贬值，并有继续贬值的压力。 市场方面，在央行持续呵护及市场谨慎预期下，受4月中下旬缴税大幅超预期冲击，资金出现了阶段性的超预期紧张，5月末和6月底跨月资金也出现较大波动，其他时段资金面整体呈现平稳 局面。2季度GC007平均利率较1季度有所回升。1-3m的资产收益在1-3月份多数时间维持在3.3%-4.2%的水平，在5月中下旬到6月中旬收益迅速上涨至4.3%-4.6%的水平。 报告期内，本基金主要投资于季度内到期的同业存单、同业存款，并于季末择机进行了跨季存单和存款的投资，信用债比例处于较低水平。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，华夏天利货币A本报告期份额净值收益率为2.1462%；华夏天利货币B本报告期份额净值收益率为2.2675%。同期业绩比较基准收益率为0.6695%，本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望半年，货币政策将更注重稳增长，去杠杆边际力度趋缓。未来需要关注的重点在于降准之后的实际效果，央行并不希望金融系统的杠杆重新加回来，从两次降准的表述上看，政府还是希望能够惠及小微实体，因此如果能够看到明显成效的话，政策的边际就会收紧。 风险因素方面，需关注美元未来继续走强带来人民币失速贬值导致外汇占款大量流出的风险。美元强势格局仍将持续,人民币汇率贬值和资金流出压力将制约货币政策放松空间。 本基金未来将维持较高仓位的短期存款和高资质的同业存单的投资，做好期限匹配，在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏天利货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 241,285,278.64 214,849,176.69 结算备付金 1,353,181.82 2,513,636.36 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,099,426,165.20 575,455,599.21 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,099,426,165.20 575,455,599.21 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 210,000,000.00 119,800,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 2,000,127.59 2,284,827.29 应收股利 - - 应收申购款 47,385,221.93 40,697,873.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,601,449,975.18 955,601,112.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 203,489,698.25 50,064,724.90 应付证券清算款 - 50,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 338,045.38 150,774.83 应付托管费 102,438.01 45,689.32 应付销售服务费 104,050.87 59,339.66 应付交易费用 6.4.7.7 35,578.19 33,346.53 应交税费 7,638.18 - 应付利息 39,226.64 33,155.28 应付利润 326,505.52 311,592.15 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 75,246.32 61,309.62 负债合计 204,518,427.36 100,759,932.29 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,396,931,547.82 854,841,180.26 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,396,931,547.82 854,841,180.26 负债和所有者权益总计 1,601,449,975.18 955,601,112.55 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,396,931,547.82份（其中A类610,566,551.96份，B类786,364,995.86份）。 6.2利润表 会计主体：华夏天利货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 29,420,044.11 27,257,173.26 1.利息收入 28,108,576.75 26,958,778.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,736,007.54 15,143,116.36 债券利息收入 19,805,321.64 9,141,437.31 资产支持证券利息收入 - 59,836.00 买入返售金融资产收入 1,567,247.57 2,614,388.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,311,467.36 298,395.15 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,311,467.36 298,395.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 5,282,100.53 3,989,259.97 1.管理人报酬 1,835,510.80 2,225,980.41 2.托管费 556,215.46 674,539.50 3.销售服务费 712,620.35 579,669.55 4.交易费用 - - 5.利息支出 2,055,792.89 382,250.02 其中：卖出回购金融资产支出 2,055,792.89 382,250.02 6.税金及附加 4,073.49 - 7.其他费用 6.4.7.19 117,887.54 126,820.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号 24,137,943.58 23,267,913.29 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,137,943.58 23,267,913.29 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏天利货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 854,841,180.26 - 854,841,180.26 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 24,137,943.58 24,137,943.58 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 542,090,367.56 - 542,090,367.56 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,773,464,477.94 - 3,773,464,477.94 2.基金赎回款 -3,231,374,110.38 - -3,231,374,110.38 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -24,137,943.58 -24,137,943.58 变动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 1,396,931,547.82 - 1,396,931,547.82 净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 4,206,100,950.95 - 4,206,100,950.95 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 23,267,913.29 23,267,913.29 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -2,815,970,324.62 - -2,815,970,324.62 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,633,659,729.19 - 5,633,659,729.19 2.基金赎回款 -8,449,630,053.81 - -8,449,630,053.81 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -23,267,913.29 -23,267,913.29 变动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 1,390,130,626.33 - 1,390,130,626.33 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏天利货币市场基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1195号《关于准予华夏天利货币市场基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏天利货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2016年10月10日至2016年10月11日共募集4,806,819,820.14元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第0933号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏天利货币市场基金基金合同》于2016年10月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,806,928,605.46份基金份额，其中认购资金利息折合108,785.32份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏天利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：1、现金。2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、基金买卖债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 7、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 8、本基金分别按实际缴纳的增值税额的5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,285,278.64 定期存款 240,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 40,000,000.00 存款期限3个月以上 200,000,000.00 其他存款 - 合计 241,285,278.64 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 1,099,426,165.20 1,101,383,000.00 1,956,834.80 0.14 合计 1,099,426,165.20 1,101,383,000.00 1,956,834.80 0.14 资产支持证券 - - - - 合计 1,099,426,165.20 1,101,383,000.00 1,956,834.80 0.14 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 210,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 210,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 748.86 应收定期存款利息 754,833.36 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 608.90 应收债券利息 1,165,526.87 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 78,409.60 应收申购款利息 - 其他 - 合计 2,000,127.59 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 35,578.19 合计 35,578.19 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 73,466.77 其他 1,779.55 合计 75,246.32 6.4.7.9实收基金 华夏天利货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 289,976,257.34 289,976,257.34 本期申购 1,687,915,251.64 1,687,915,251.64 本期赎回（以“-”号填列） -1,367,324,957.02 -1,367,324,957.02 本期末 610,566,551.96 610,566,551.96 华夏天利货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 564,864,922.92 564,864,922.92 本期申购 2,085,549,226.30 2,085,549,226.30 本期赎回（以“-”号填列） -1,864,049,153.36 -1,864,049,153.36 本期末 786,364,995.86 786,364,995.86 注：上述“本期申购”、“本期赎回”包含A级基金份额、B级基金份额间升降级的基金份额。6.4.7.10未分配利润 华夏天利货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 11,470,253.18 - 11,470,253.18 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,470,253.18 - -11,470,253.18 本期末 - - - 华夏天利货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 12,667,690.40 - 12,667,690.40 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -12,667,690.40 - -12,667,690.40 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 9,551.09 定期存款利息收入 6,710,833.99 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,622.46 其他 - 合计 6,736,007.54 6.4.7.12股票投资收益 无。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,657,525,645.78 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,639,719,458.09 成本总额 减：应收利息总额 16,494,720.33 买卖债券差价收入 1,311,467.36 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16股利收益 无。 6.4.7.17公允价值变动收益 无。 6.4.7.18其他收入 无。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 银行费用 34,820.77 银行间账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 117,887.54 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”）基金管理人股东控股的公司 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的 1,835,510.80 2,225,980.41 管理费 其中：支付销售机构的客户 410,360.38 356,951.29 维护费 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的 556,215.46 674,539.50 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏天利货币A 华夏天利货币B 合计 华夏基金管理有限 94,077.99 7,589.49 101,667.48 公司 中国农业银行 174,874.95 9,407.48 184,282.43 中信证券 8,627.95 941.68 9,569.63 中信证券（山东） 660.02 - 660.02 中信期货 20.98 - 20.98 华夏财富 2,594.75 1,510.92 4,105.67 合计 280,856.64 19,449.57 300,306.21 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏天利货币A 华夏天利货币B 合计 华夏基金管理有限 132,251.47 30,940.03 163,191.50 公司 中国农业银行 315,443.60 10,392.38 325,835.98 中信证券 435.76 863.83 1,299.59 中信证券（山东） 71.35 - 71.35 中信期货 146.83 - 146.83 华夏财富 6,561.76 2,008.13 8,569.89 合计 454,910.77 44,204.37 499,115.14 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费分别按A类、B类基金份额前一日基金资产净值0.25%、0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：A类日基金销售服务费＝前一日A类基金资产净值×0.25%/当年天数；B类日基金销售服务费＝前一日B类基金资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国农业银 - - - - - - 行 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国农业银 29,779,240.55 - - - - - 行 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活 1,285,278.64 9,551.09 17,286,193.83 95,647.82 期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 华夏天利货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 11,434,000.84 - 36,252.34 11,470,253.18 - 华夏天利货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 12,689,029.37 - -21,338.97 12,667,690.40 - 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额203,489,698.25元，是以如下债券作为质押 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 111894138 18南京银行 2018-07-02 99.01 700,000.00 69,309,105.81 CD046 111713098 17浙商银行 2018-07-02 99.12 500,000.00 49,561,256.61 CD098 18广州农村 111899609 商业银行 2018-07-02 97.92 500,000.00 48,957,902.01 CD047 111815285 18民生银行 2018-07-02 98.96 500,000.00 49,482,159.54 CD285 111809181 18浦发银行 2018-07-02 99.17 61,000.00 6,049,388.90 CD181 合计 2,261,000.00 223,359,812.87 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的货币市场工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸和高流动性资产比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30 6个月以内 6个月-1年 1-5年 合计 日 银行存款 241,285,278.64 - - 241,285,278.64 结算备付金 1,353,181.82 - - 1,353,181.82 结算保证金 - - - - 债券投资 1,040,798,120.03 58,628,045.17 - 1,099,426,165.20 资产支持证券 - - - - 买入返售金融 210,000,000.00 - - 210,000,000.00 资产 卖出回购金融 203,489,698.25 - - 203,489,698.25 资产款 上年度末 2017年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 合计 31日 银行存款 214,849,176.69 - - 214,849,176.69 结算备付金 2,513,636.36 - - 2,513,636.36 结算保证金 - - - - 债券投资 575,455,599.21 - - 575,455,599.21 资产支持证券 - - - - 买入返售金融 119,800,000.00 - - 119,800,000.00 资产 卖出回购金融 50,064,724.90 - - 50,064,724.90 资产款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2018年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为0元，第二层次的余额为1,099,426,165.20元，第三层次的余额为0元。（截至2017年12月31日止，第一层次的余额为0元，第二层次的余额为575,455,599.21元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 1,099,426,165.20 68.65 其中：债券 1,099,426,165.20 68.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 210,000,000.00 13.11 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 242,638,460.46 15.15 4 其他各项资产 49,385,349.52 3.08 5 合计 1,601,449,975.18 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 12.95 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例（％） 报告期末债券回购融资余额 203,489,698.25 14.57 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产 值的比例（％） 净值的比例（％） 1 30天以内 20.23 14.57 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 17.80 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 56.92 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 4.95 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 11.20 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 111.11 14.57 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,975,995.19 5.73 其中：政策性金融债 79,975,995.19 5.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,992,545.30 2.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 979,457,624.71 70.11 8 其他 - - 9 合计 1,099,426,165.20 78.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 11182103518渤海银行CD035 1,000,000 99,529,440.69 7.12 2 11181308718浙商银行CD087 1,000,000 99,387,974.19 7.11 3 11181619518上海银行CD195 1,000,000 99,028,950.63 7.09 4 160202 16国开02 700,000 69,959,081.27 5.01 5 11189413818南京银行CD046 700,000 69,309,105.81 4.96 6 11181611418上海银行CD114 700,000 69,117,468.15 4.95 7 11181520418民生银行CD204 500,000 49,754,123.93 3.56 8 11180917018浦发银行CD170 500,000 49,599,025.13 3.55 9 11180918118浦发银行CD181 500,000 49,585,154.94 3.55 10 11171309817浙商银行CD098 500,000 49,561,256.61 3.55 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.24% 报告期内偏离度的最低值 0.02% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,000,127.59 4 应收申购款 47,385,221.93 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 49,385,349.52 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 7.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 7.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 别 数(户) 份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 华夏天 利货币 16,105 37,911.61 15,494,043.11 2.54% 595,072,508.85 97.46% A 华夏天 利货币 56 14,042,232.07 592,865,188.88 75.39% 193,499,806.98 24.61% B 合计 16,161 86,438.43 608,359,231.99 43.55% 788,572,315.83 56.45% 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 50,007,059.15 3.58% 2 其他机构 43,158,022.92 3.09% 3 其他机构 40,467,147.89 2.90% 4 基金类机构 40,341,761.02 2.89% 5 其他机构 35,633,172.28 2.55% 6 个人 30,932,386.98 2.21% 7 其他机构 30,173,276.06 2.16% 8 其他机构 21,166,456.79 1.52% 9 信托类机构 20,885,668.63 1.50% 10 其他机构 20,416,151.58 1.46% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理 华夏天利货币 932,820.57 0.15% 人所有从 A 业人员持 华夏天利货币 - - 有本基金 B 合计 932,820.57 0.07% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏天利货币A 0~10 金投资和研究部门负责 华夏天利货币B 0 人持有本开放式基金 合计 0~10 华夏天利货币A 0 本基金基金经理持有本 华夏天利货币B 0 开放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏天利货币A 华夏天利货币B 基金合同生效日（2016年10月 2,366,079,922.05 2,440,848,683.41 13日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 289,976,257.34 564,864,922.92 本报告期基金总申购份额 1,687,915,251.64 2,085,549,226.30 减：本报告期基金总赎回份额 1,367,324,957.02 1,864,049,153.36 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 610,566,551.96 786,364,995.86 注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基金份额间升降级的基金份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年4月28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2018年5月19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 申万宏源证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东吴证券、高华证券、光大证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华西证券、联讯证券、西部证券、新时代证券、银河证券、长江证券、中投证券、中信建投、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，联讯证券、新时代证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，中投证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额的比例 额的比例 申万宏源证券 - - 2,293,800,000.00 100.00% 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。 10.9其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分货 中国证监会指定报刊及 2018-01-05 币市场基金申购业务上限的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2 基金新增南京证券股份有限公司为代销机构 网站 2018-01-30 的公告 3 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2018-01-31 场所变更的公告 网站 4 华夏天利货币市场基金暂停申购、转换转入业 中国证监会指定报刊及 2018-02-08 务及恢复后继续限制申购业务的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 5 基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为 网站 2018-03-09 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 6 基金新增天津万家财富资产管理有限公司为 网站 2018-03-13 代销机构的公告 7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2018-03-20 基金新增大泰金石基金销售有限公司为代销 网站 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开 中国证监会指定报刊及 8 放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 网站 2018-03-23 旗下开放式基金基金合同的公告 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开 中国证监会指定报刊及 9 放式证券投资基金流动性风险管理规定》对短 网站 2018-03-23 期投资行为收取短期赎回费的提示性公告 10 华夏天利货币市场基金暂停申购、转换转入业 中国证监会指定报刊及 2018-03-29 务及恢复后继续限制申购业务的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 11 基金新增中民财富基金销售（上海）有限公司 网站 2018-04-23 为代销机构的公告 12 华夏天利货币市场基金暂停申购、转换转入业 中国证监会指定报刊及 2018-04-23 务及恢复后继续限制申购业务的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-04-28 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 14 基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销 网站 2018-05-09 机构的公告 15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-05-19 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 16 基金新增大同证券有限责任公司为代销机构 网站 2018-06-04 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 17 基金新增西安银行股份有限公司为代销机构 网站 2018-06-05 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 18 基金在国金证券股份有限公司开通定期定额 网站 2018-06-07 申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 19 基金新增凤凰金信（银川）基金销售有限公司 网站 2018-06-29 为代销机构的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 12.1.2《华夏天利货币市场基金基金合同》； 12.1.3《华夏天利货币市场基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日