华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表 ......12 6.3 净资产变动表 ......13 6.4 报表附注 ......15 §7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......39 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......46 7.11 投资组合报告附注......46 §8 基金份额持有人信息......47 §9 开放式基金份额变动......48 §10 重大事件揭示......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息......51 §12 备查文件目录......51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 333,235,331.84 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金 资产的持续稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、固定收益证券投资策略、 衍生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要投资于全球移动互联 相关行业股票，本基金投资的移动互联相关主题范畴是指以下几个方面， 投资策略 一是直接或间接利用互联网等手段从事业务或做相关布局的行业及公司， 二是直接或间接利用移动通信、移动设备、数据处理、IT 技术从事业务或 相关布局的行业及公司，三是直接或间接利用互联网思维及商业模式进行 产业改造、促进效率提升的行业及公司。 业绩比较基准 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国 债指数收益率*40%。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较 风险收益特征 高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与 国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海 外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 李彬 许俊 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 张佑君 葛海蛟 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港中环花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港中环花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地 址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -95,527,080.29 本期利润 -36,340,809.83 加权平均基金份额本期利润 -0.1052 本期加权平均净值利润率 -8.05% 本期基金份额净值增长率 -7.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -271,174,244.96 期末可供分配基金份额利润 -0.8138 期末基金资产净值 434,349,562.82 期末基金份额净值 1.303 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 30.30% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.56% 1.04% -0.60% 0.60% 2.16% 0.44% 过去三个月 -1.96% 1.37% 2.02% 0.81% -3.98% 0.56% 过去六个月 -7.19% 1.31% 0.93% 0.96% -8.12% 0.35% 过去一年 -26.43% 1.27% -1.92% 0.88% -24.51% 0.39% 过去三年 -55.56% 1.56% -21.96% 1.11% -33.60% 0.45% 自基金合同 30.30% 1.58% 20.36% 0.99% 9.94% 0.59% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批 企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A类)华夏安泰对冲策略3个月定开混合排名第1/22；在 QDII 混合基金(A 类)中华夏全球科技先锋混合(QDII)排名第 2/48；在汽车主题行业偏股型基金(A类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 3/17；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 3/78、华夏消费臻选混合发起式(A 类)排名第 7/78。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏 大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 2/24；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 2/18；在定开纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎华一年定开债券排名第 5/616、华夏鼎成一年定开债券排名第14/616；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏稳定双利债券(A类)排名第12/241；在长期纯债债券型基金(A类)中华夏鼎航债券(A类)排名第7/793、华夏鼎茂债券(A类)排名第19/793、 华夏鼎英债券(A 类)排名第 25/793、华夏鼎隆债券(A 类)排名第 26/793、华夏鼎信债券(A 类)排名第 52/793；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/416、华夏鼎源 债券(A 类)排名第 27/416、华夏希望债券(A 类)排名第 29/416。 在《中国证券报》第二十届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“金牛奖 20 周年特别贡献公司”，连续 8 年荣获“被动投资金牛基金公司”,产品层面华夏创新前沿股票荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”，华夏中证 5G 通信主题 ETF 荣获“开放式指数型金牛基金”。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金五年期奖”，华夏行业景气混合荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 在客户服务方面，2024 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道继续优化页面显示，升级搜索及查询等功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端上线亲子账户，通过亲子账户客户可以为子女创建专属理财账户，管理和储备孩子的零花钱、教育资金，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与常熟农商银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “送你长期主义的花朵”、“领定制户口本”、“打工人又爱又怕的一天要来了”、“希望高考也这么简单”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4 .. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2007 年 2 月加入华夏基金 管理有限公司。历 本基金的基 任行业研究员、投 刘平 金经理 2016-12-14 - 17 年 资经理、机构投资 部总监、华夏优势 增长混合型证券 投资基金基金经 理（2015 年 11 月 30 日至 2020 年 7 月 28 日期间)、华 夏领先股票型证 券投资基金基金 经理（2020 年 7 月21日至2023年 3 月 16 日期间)、 华夏科技龙头两 年定期开放混合 型证券投资基金 基金经理（2020 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 26 日 期间)等。 硕士。2008 年 6 月加入华夏基金 本基金的基 管理有限公司。历 邓子威 金经理助理 2024-06-25 - 16 年 任客户经理、交易 管理部交易员、现 金管理部基金经 理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.2 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.2.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.2.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 119 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。 4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.3.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国际经济方面，美国经济活动以稳健的步伐扩张，个人消费支出有较高韧性，失业率保持低位，美联储在上半年的议息会议中都决定将基准利率维持在 5.25%-5.50%区间不变，但是随着核心通胀降温，市场对美联储在下半年降息的预期较高，美元指数走强后高位震荡。各国首脑的大选陆续进行中。上半年黄金走势继续强势，金价再创历史新高。国内经济方面，中国经济运行整体平稳，受 到国内有效需求不足的拖累，第 2 季度 GDP 同比增长 4.7%，比 1 季度 5.3%的增速有所回落，但国 内经济增长靠持续景气的出口可以对冲内需的边际走弱。 回顾上半年全球主要股票市场，美股方面，纳斯达克指数在 2 季度再创历史新高，2 季度纳斯 达克指数延续了 1 季度的强势，仅仅在 4 月阶段性回调几天，随后一路反弹创出历史新高，几个大市值的科技巨头贡献了指数绝大多数的涨幅，个股走势继续分化严重。A 股方面，上半年走势较疲弱，市场风格分化，以银行和电力为代表的红利股表现远好于以科技、消费、医药为代表的成长股。同时成长股内部也是分化的，计算机软件、传媒、消费者服务等内需型成长股的表现弱于外需型成长股，外需型成长股表现强劲，主要是如以 AI 苹果手机为代表的苹果产业链的电子股和 AI 大模型训练为代表的英伟达产业链的通信股。港股市场内部在上半年走势也是分化的，红利股走势强于成长股，恒生指数在红利股的带动下实现了上半年累涨 3.9%左右，而恒生科技指数累跌则超 5.5%。 上半年，本基金增加了对算力板块的配置，主要是因 Sora、Gemini、Kimi 等大模型迭代超预期，科技巨头们继续提升了对硬件采购的资本开支，因此对 A 股和美股的算力标的都进行了加仓，同时 还加仓了 AI 云侧受益的美股芯片、存储以及先进制程受益的标的公司。苹果在 6 月发布 Apple Intelligence 功能，引发市场对端侧 AI 应用的关注，本基金在报告期内对 AI 端侧的美股标的也新增 配置，同时相应加仓了 A 股的苹果产业链公司。整体降低了对港股的配置。A 股配置方面，主要减少了与国内经济周期相关的企业级服务相关公司的配置，少量配置了自主可控、科技自立的芯片股。4.3.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.303 元，本报告期份额净值增长率为-7.19%，同期 业绩比较基准增长率为 0.93%。 4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，美股下半年的走势更加会受到美联储何时降息以及总统大选结果的影响，波动率会加大，从科技巨头的基本面来看，生成式 AI 能否驱动公司收入加速增长是投资者关心的核心矛盾所在，因为需要通过季度收入的持续加速释放以验证这些科技巨头进行的资本开支是否有效以及未来可否持续。目前从云侧 AI 到端侧 AI 仍是配置的重要方向，随着降息和大选的临近，受益于“降息交易”和“大选交易”的标的走势可能会与科技巨头之间形成阶段性交替补涨的态势。下半年国内企业盈利有望小幅改善，我国经济增长基本平稳，在内需疲弱和政策发力有待观察的大背景下，企业盈利复苏的力度可能会相对有限，但综合考虑到 A 股整体较低的估值水平和企业盈利复苏，下半年市场还是有机会的，成长风格要取代价值风格成为占优的风格还需要关注风险偏好和剩余流动性能否上行，基于当前宏观展望仍弱，对景气成长板块的投资会更多去寻找相对独立于宏观影响的一些线索，对于下半年可能有阶段性发力的成长板块进行布局。本基金的布局仍将继续围绕“深化创新驱动发展”的国家战略，一方面对科技自立自强、掌握关键核心技术的国内公司积极布局，另一方面也配置能切入海外龙头的国内产业链配套公司以享受海外科技龙头引领的新一轮创新发展。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 21,783,379.33 153,627,144.70 结算备付金 5,840,561.03 631,146.33 存出保证金 131,882.05 61,167.98 交易性金融资产 6.4.7.2 408,706,170.28 364,371,982.80 其中：股票投资 405,131,720.63 363,790,465.04 基金投资 - - 债券投资 3,574,449.65 581,517.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 6,159.50 - 应收股利 56,973.49 - 应收申购款 195,121.18 330,531.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 436,720,246.86 519,021,972.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 10,352,483.54 应付赎回款 684,655.88 1,243,709.68 应付管理人报酬 654,553.18 795,076.56 应付托管费 127,274.22 154,598.20 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 3.36 3.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 904,197.40 1,311,345.98 负债合计 2,370,684.04 13,857,217.43 净资产： 实收基金 6.4.7.7 333,235,331.84 359,854,187.75 未分配利润 6.4.7.8 101,114,230.98 145,310,567.72 净资产合计 434,349,562.82 505,164,755.47 负债和净资产总计 436,720,246.86 519,021,972.90 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.303 元，基金份额总额 333,235,331.84 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -31,410,483.47 22,414,744.86 1.利息收入 95,076.56 76,309.15 其中：存款利息收入 6.4.7.9 95,076.56 76,309.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -89,189,917.03 -13,782,367.03 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -89,210,259.23 -15,708,055.38 基金投资收益 6.4.7.11 -1,024,641.09 - 债券投资收益 6.4.7.12 6,726.46 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,038,256.83 1,925,688.35 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 59,186,270.46 34,799,122.17 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,514,218.94 1,262,161.83 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 12,305.48 59,518.74 减：二、营业总支出 4,930,326.36 7,614,051.37 1.管理人报酬 4,034,836.61 6,263,226.08 2.托管费 784,551.51 1,217,849.48 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.20 - - 7.税金及附加 60.16 - 8.其他费用 6.4.7.21 110,878.08 132,975.81 三、利润总额（亏损总额以“-” -36,340,809.83 14,800,693.49 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -36,340,809.83 14,800,693.49 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -36,340,809.83 14,800,693.49 6.3 净资产变动表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 359,854,187.75 145,310,567.72 505,164,755.47 产 二、本期期初净资 359,854,187.75 145,310,567.72 505,164,755.47 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -26,618,855.91 -44,196,336.74 -70,815,192.65 号填列） （一）、综合收益 - -36,340,809.83 -36,340,809.83 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -26,618,855.91 -7,855,526.91 -34,474,382.82 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 9,928,381.79 3,046,874.74 12,975,256.53 款 2.基金赎回 -36,547,237.70 -10,902,401.65 -47,449,639.35 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 333,235,331.84 101,114,230.98 434,349,562.82 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 399,323,910.70 293,273,116.25 692,597,026.95 产 二、本期期初净资 399,323,910.70 293,273,116.25 692,597,026.95 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -16,922,507.23 1,566,856.40 -15,355,650.83 号填列） （一）、综合收益 - 14,800,693.49 14,800,693.49 总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -16,922,507.23 -13,233,837.09 -30,156,344.32 动数（净资产减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 20,619,032.83 16,066,232.64 36,685,265.47 款 2.基金赎回 -37,541,540.06 -29,300,069.73 -66,841,609.79 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 382,401,403.47 294,839,972.65 677,241,376.12 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”） 已获中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1184 号《关于准予华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 315,898,604.17 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2016）验字第 60739337_A02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》 于 2016 年 12 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 316,023,374.01 份基金份额，其 中认购资金利息折合 124,769.84 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行（香港）有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》等有关规定，本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存 托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 21,783,379.33 等于：本金 21,782,266.61 加：应计利息 1,112.72 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 21,783,379.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 360,134,148.02 - 405,131,720.63 44,997,572.61 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 26,458.73 市场 3,530,630.00 3,574,449.65 17,360.92 银行间 - 债券 市场 - - - OTC 市 - - - - 场 合计 3,530,630.00 26,458.73 3,574,449.65 17,360.92 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 363,664,778.02 26,458.73 408,706,170.28 45,014,933.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 191.80 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 814,498.00 其中：交易所市场 814,498.00 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,507.60 合计 904,197.40 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 359,854,187.75 359,854,187.75 本期申购 9,928,381.79 9,928,381.79 本期赎回（以“-”号填列） -36,547,237.70 -36,547,237.70 本期末 333,235,331.84 333,235,331.84 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -195,011,736.69 340,322,304.41 145,310,567.72 本期期初 -195,011,736.69 340,322,304.41 145,310,567.72 本期利润 -95,527,080.29 59,186,270.46 -36,340,809.83 本期基金份额交易产生的 19,364,572.02 -27,220,098.93 -7,855,526.91 变动数 其中：基金申购款 -7,170,640.60 10,217,515.34 3,046,874.74 基金赎回款 26,535,212.62 -37,437,614.27 -10,902,401.65 本期已分配利润 - - - 本期末 -271,174,244.96 372,288,475.94 101,114,230.98 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 82,291.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,955.50 其他 829.65 合计 95,076.56 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 488,976,774.97 减：卖出股票成本总额 577,048,818.91 减：交易费用 1,138,215.29 买卖股票差价收入 -89,210,259.23 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 21,348,770.96 减：卖出/赎回基金成本总额 22,359,645.32 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 483.24 减：交易费用 13,283.49 基金投资收益 -1,024,641.09 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 6,726.46 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,726.46 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,012,260.90 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 25,995.93 合计 1,038,256.83 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 59,186,270.46 ——股票投资 59,226,483.54 ——债券投资 -40,213.08 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 59,186,270.46 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 12,305.48 合计 12,305.48 6.4.7.19 持有基金产生的费用 无。 6.4.7.20 信用减值损失 无。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 8,918.83 银行间账户维护费 9,000.00 证券组合费 1,493.70 其他 1,957.95 合计 110,878.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 中国银行(香港)有限公司 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信里昂证券有限公司（“中信里昂证券”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 148,807,301.52 14.22% 165,501,879.80 10.72% 中信里昂证券 4,608,937.46 0.44% - - 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 成交金额 占当期基 成交金额 占当期基金 金交易成 交易成交总 交总额的 额的比例 比例 中信里昂证券 4,659,090.96 10.66% - - 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 110,855.50 16.81% 110,661.82 13.59% 中信里昂证券 2,780.44 0.42% - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 121,094.62 11.51% 40,663.81 3.71% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,034,836.61 6,263,226.08 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,590,381.88 2,443,780.26 应支付基金管理人的净管理费 2,444,454.73 3,819,445.82 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 784,551.51 1,217,849.48 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 10,633,831.10 82,291.41 65,993,055.70 57,474.58 存款 中国银行(香 港)有限公司活 11,149,548.23 - 6,119,906.99 - 期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国银行和基金境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688584 上海合晶 新股发行 7,046 159,662.36 中信证券 601033 永兴股份 新股发行 6,869 111,277.80 中信证券 001359 平安电工 新股发行 1,833 31,875.87 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 10,067 442,142.64 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 688146 中船特气 新股发行 7,039 254,459.85 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 4,299 200,677.32 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 类 型 新 艾 发 688717 罗 2023-12-26 6 个月 流 55.66 47.02 6,576 366,020.16 309,203.52 - 能 通 源 受 限 新 含 诺 发 证 301589 瓦 2024-02-01 6 个月 流 126.89 188.01 1,066 75,118.88 200,418.66 券 星 通 送 云 受 配 限 新 达 发 688692 梦 2024-06-04 6 个月 流 86.96 174.93 161 14,000.56 28,163.73 - 数 通 据 受 限 新 键 发 603285 邦 2024-06-28 1 个月 流 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 内（含） 通 份 受 限 新 安 发 603350 乃 2024-06-26 1 个月 流 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 内（含） 通 受 限 星 新 301536 宸 2024-03-20 6 个月 发 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 流 技 通 受 限 新 中 发 301565 仑 2024-06-13 6 个月 流 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 通 材 受 限 新 上 发 688584 海 2024-02-01 6 个月 流 22.66 15.89 705 15,975.30 11,202.45 - 合 通 晶 受 限 新 永 发 601033 兴 2024-01-11 6 个月 流 16.20 15.96 687 11,129.40 10,964.52 - 股 通 份 受 限 新 龙 发 603341 旗 2024-02-23 6 个月 流 26.00 37.49 281 7,306.00 10,534.69 - 科 通 技 受 限 新 灿 发 688691 芯 2024-04-02 6 个月 流 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 通 份 受 限 新 达 发 301566 利 2023-12-22 6 个月 流 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 通 普 受 限 新 汇 发 301392 成 2024-05-28 6 个月 流 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 通 空 受 限 新 肯 发 301591 特 2024-02-20 6 个月 流 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 通 份 受 限 新 中 发 301587 瑞 2024-03-27 6 个月 流 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 通 份 受 限 新 广 发 001389 合 2024-03-26 6 个月 流 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 通 技 受 限 新 宏 发 301539 鑫 2024-04-03 6 个月 流 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 通 技 受 限 新 中 发 688695 创 2024-03-06 6 个月 流 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 通 份 受 限 新 欧 发 688530 莱 2024-04-29 6 个月 流 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 通 材 受 限 新 华 发 301502 阳 2024-01-26 6 个月 流 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 通 能 受 限 603325 博 2024-01-03 6 个月 新 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 隆 发 技 流 术 通 受 限 新 永 发 603381 臻 2024-06-19 6 个月 流 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 通 份 受 限 新 平 发 001359 安 2024-03-19 6 个月 流 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 通 工 受 限 新 西 发 603312 典 2024-01-04 6 个月 流 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 通 能 受 限 新 北 发 603082 自 2024-01-23 6 个月 流 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 通 技 受 限 新 腾 发 001379 达 2024-01-11 6 个月 流 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 通 技 受 限 新 盛 发 603375 景 2024-01-17 6 个月 流 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 通 受 限 键 新 603285 邦 2024-06-28 6 个月 发 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 流 份 通 受 限 新 安 发 603350 乃 2024-06-26 6 个月 流 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 通 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行 内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2024 年 6 月 30 日 货币资金 21,783,379.33 - - 21,783,379.33 结算备付金 5,840,561.03 - - 5,840,561.03 结算保证金 131,882.05 - - 131,882.05 债券投资 3,574,449.65 - - 3,574,449.65 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 2,542.22 - - 2,542.22 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期 上年度 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 4,320.06 - 利率上升 25 个基点 -4,311.67 - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2024年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 货币资金 11,143,426.99 126,930.56 - 11,270,357.55 交易性金融资 180,361,070.53 67,216,140.30 - 247,577,210.83 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 56,973.49 - - 56,973.49 应收申购款 28,488.24 - - 28,488.24 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 191,589,959.25 67,343,070.86 - 258,933,030.11 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 265,254.15 - - 265,254.15 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 265,254.15 - - 265,254.15 上年度末 项目 2023年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 货币资金 1,344,740.33 100,340.80 - 1,445,081.13 交易性金融资 68,787,465.71 106,800,120.38 - 175,587,586.09 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 52,676.80 - - 52,676.80 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 70,184,882.84 106,900,461.18 - 177,085,344.02 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 671,122.51 - - 671,122.51 应付赎回费 0.21 - - 0.21 其他负债 - - - - 负债合计 671,122.72 - - 671,122.72 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 12,933,388.80 8,820,711.07 所有外币相对人民币贬值 5% -12,933,388.80 -8,820,711.07 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 405,131,720.63 93.27 363,790,465.04 72.01 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 542,257.60 0.12 581,517.76 0.12 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 405,673,978.23 93.40 364,371,982.80 72.13 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证信息指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 -5% -15,023,582.69 -16,732,459.52 +5% 15,023,582.69 16,732,459.52 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 404,937,076.86 第二层次 3,077,803.16 第三层次 691,290.26 合计 408,706,170.28 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 405,131,720.63 92.77 其中：普通股 372,201,920.75 85.23 存托凭证 32,929,799.88 7.54 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,574,449.65 0.82 其中：债券 3,574,449.65 0.82 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,623,940.36 6.33 8 其他各项资产 390,136.22 0.09 9 合计 436,720,246.86 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 22,433,670.75 元，占基金资产净值比例为 5.16%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 180,361,070.53 41.52 中国内地 157,554,509.80 36.27 中国香港 67,216,140.30 15.48 合计 405,131,720.63 93.27 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 信息技术 307,876,455.33 70.88 非必需消费品 35,240,447.66 8.11 金融 32,626,048.54 7.51 通信服务 28,918,880.84 6.66 工业 360,336.12 0.08 材料 15,733.32 0.00 公用事业 10,964.52 0.00 保健 - - 必需消费品 - - 房地产 - - 能源 - - 合计 405,048,866.33 93.25 注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 ②本报告期末本基金持有的部分股票尚无全球行业分类标准（GICS），公允价值合计为 82,854.30元，占基金资产净值比例合计为 0.02%，因此上表未包含上述股票数据。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所在 占基金 序号 公司名称 (英文) 公司名 证券代码 证券 所属国 数量（股） 公允价值 资产净 称(中文) 市场 家(地区) 值比例 （％） 1 MICROSOFT CORP - MSFT 纳斯达 美国 12,000.00 38,223,879.12 8.80 克 2 COINBASE GLOBAL - COIN 纳斯达 美国 20,600.00 32,626,048.54 7.51 INC 克 3 ZHONGJI INNOLIGHT 中际旭 300308 深圳 中国内 200,980.00 27,711,122.40 6.38 CO LTD 创 地 TAIWAN 4 SEMICONDUCTOR - TSM 纽约 美国 20,300.00 25,145,794.89 5.79 MANUFACTURING CO LTD BEIJING KINGSOFT 金山办 中国内 5 OFFICE SOFTWARE 公 688111 上海 地 110,007.00 25,026,592.50 5.76 INC 6 NVIDIACORP - NVDA 纳斯达 美国 26,900.00 23,683,967.06 5.45 克 TENCENT HOLDINGS 腾讯控 中国香 7 LTD 股有限 00700 香港 港 65,600.00 22,296,261.30 5.13 公司 8 XIAOMI CORP 小米集 01810 香港 中国香 1,408,200.00 21,180,688.88 4.88 团 港 CAMBRICON 寒武纪 中国内 9 TECHNOLOGIES 科技 688256 上海 地 87,095.00 17,303,163.65 3.98 CORP LTD 10 AMAZON.COM INC - AMZN 纳斯达 美国 10,400.00 14,323,442.64 3.30 克 11 FOXCONN 工业富 601138 上海 中国内 476,300.00 13,050,620.00 3.00 INDUSTRIAL 联 地 INTERNET CO LTD VICTORY GIANT 胜宏科 中国内 12 TECHNOLOGY 技 300476 深圳 地 394,200.00 12,716,892.00 2.93 HUIZHOU CO LTD LUXSHARE 立讯精 中国内 13 PRECISION 密 002475 深圳 地 267,900.00 10,531,149.00 2.42 INDUSTRY CO LTD 14 QUALCOMM INC - QCOM 纳斯达 美国 6,400.00 9,084,902.55 2.09 克 EOPTOLINK 中国内 15 TECHNOLOGY INC 新易盛 300502 深圳 地 69,600.00 7,346,280.00 1.69 LTD NAURA 北方华 中国内 16 TECHNOLOGY 创 002371 深圳 地 20,500.00 6,557,745.00 1.51 GROUP CO LTD SUZHOU TFC 17 OPTICAL 天孚通 300394 深圳 中国内 73,640.00 6,511,248.80 1.50 COMMUNICATION 信 地 CO LTD 联想集 中国香 18 LENOVO GROUP LTD 团有限 00992 香港 港 620,000.00 6,235,794.83 1.44 公司 19 PDD HOLDINGS INC - PDD 纳斯达 美国 6,000.00 5,685,048.36 1.31 克 KINGDEE 金蝶国 20 INTERNATIONAL 际软件 00268 香港 中国香 816,000.00 5,451,547.16 1.26 SOFTWARE GROUP 集团有 港 CO LTD 限公司 21 CHINABESTSTUDY 卓越教 03978 香港 中国香 1,890,000.00 5,347,392.12 1.23 EDUCATION GROUP 育集团 港 22 IFLYTEK CO LTD 科大讯 002230 深圳 中国内 122,800.00 5,274,260.00 1.21 飞 地 23 BROADCOM INC - AVGO 纳斯达 美国 400.00 4,576,916.48 1.05 克 SCHOLAR 思考乐 中国香 24 EDUCATION GROUP 教育集 01769 香港 港 1,020,000.00 4,394,006.59 1.01 团 25 METAPLATFORMS - META 纳斯达 美国 1,200.00 4,312,170.12 0.99 INC 克 26 MICRON - MU 纳斯达 美国 4,400.00 4,124,507.22 0.95 TECHNOLOGY INC 克 27 AVARY HOLDING 鹏鼎控 002938 深圳 中国内 98,500.00 3,916,360.00 0.90 SHENZHEN CO LTD 股 地 28 MONDAY.COM LTD - MNDY 纳斯达 美国 2,000.00 3,431,696.74 0.79 克 HUIZHOU DESAY SV 德赛西 中国内 29 AUTOMOTIVE CO 威 002920 深圳 地 35,200.00 3,065,568.00 0.71 LTD 30 DELL - DELL 纽约 美国 2,800.00 2,751,999.57 0.63 TECHNOLOGIES INC 31 APPLE INC - AAPL 纳斯达 美国 1,800.00 2,701,883.91 0.62 克 32 CELESTICAINC - CLS 纽约 美国 6,600.00 2,696,624.33 0.62 33 WUHAN DAMENG - 688692 上海 中国内 11,761.00 2,630,971.73 0.61 DATABASE CO LTD 地 WUS PRINTED 沪电股 中国内 34 CIRCUIT KUNSHAN 份 002463 深圳 地 71,260.00 2,600,990.00 0.60 CO LTD 35 HP INC - HPQ 纽约 美国 10,000.00 2,495,805.36 0.57 36 TESLAINC - TSLA 纳斯达 美国 1,700.00 2,397,427.01 0.55 克 37 GOERTEK INC 歌尔股 002241 深圳 中国内 122,500.00 2,389,975.00 0.55 份 地 阿里巴 38 ALIBABAPICTURES 巴影业 01060 香港 中国香 6,100,000.00 2,310,449.42 0.53 GROUP LTD 集团有 港 限公司 YEALINK NETWORK 亿联网 中国内 39 TECHNOLOGY CORP 络 300628 深圳 地 59,100.00 2,173,107.00 0.50 LTD 40 ARM HOLDINGS PLC - ARM 纳斯达 美国 1,800.00 2,098,956.63 0.48 克 41 QUANTUMCTEK CO 科大国 688027 上海 中国内 13,800.00 2,083,800.00 0.48 LTD 盾量子 地 42 NINESTAR CORP 纳思达 002180 深圳 中国内 78,500.00 2,073,970.00 0.48 地 43 IEIT SYSTEMS CO 浪潮信 000977 深圳 中国内 55,000.00 2,000,350.00 0.46 LTD 息 地 SOUTHCHIP 44 SEMICONDUCTOR 南芯科 688484 上海 中国内 48,393.00 1,795,380.30 0.41 TECHNOLOGY 技 地 SHANGHAI CO LTD SOLAX POWER 45 NETWORK - 688717 上海 中国内 6,576.00 309,203.52 0.07 TECHNOLOGY 地 ZHEJIANG CO LTD 46 XI'AN NOVASTAR - 301589 深圳 中国内 1,066.00 200,418.66 0.05 TECH CO LTD 地 SHANDONG 中国内 47 JIANBANG NEW - 603285 上海 地 1,287.00 24,002.55 0.01 MATERIALCO LTD SHANGHAIANANDA 中国内 48 DRIVE TECHNIQUES - 603350 上海 地 1,051.00 21,608.56 0.00 CO LTD CHUZHOU DUOLI 49 AUTOMOTIVE 多利科 001311 深圳 中国内 844.00 20,407.92 0.00 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD HUAQIN 中国内 50 TECHNOLOGY CO - 603296 上海 地 349.00 19,275.27 0.00 LTD ZENNER METERING 真兰仪 中国内 51 TECHNOLOGY 表 301303 深圳 地 1,481.00 17,061.12 0.00 SHANGHAI LTD 52 SIGMASTAR - 301536 深圳 中国内 481.00 15,521.87 0.00 TECHNOLOGY LTD 地 53 SINOLONG NEW - 301565 深圳 中国内 711.00 13,494.78 0.00 MATERIALS CO LTD 地 SHENZHEN LEOKING 朗坤环 中国内 54 ENVIRONMENTAL 境 301305 深圳 地 753.00 11,453.13 0.00 GROUP CO LTD 55 WAFER WORKS - 688584 上海 中国内 705.00 11,202.45 0.00 SHANGHAI CO LTD 地 GRANDTOP 中国内 56 YONGXING GROUP - 601033 上海 地 687.00 10,964.52 0.00 CO LTD SHANGHAI 57 LONGCHEER - 603341 上海 中国内 281.00 10,534.69 0.00 TECHNOLOGY CO 地 LTD BRITE 中国内 58 SEMICONDUCTOR - 688691 上海 地 247.00 10,499.97 0.00 SHANGHAI CO LTD DALIAN DALICAP 中国内 59 TECHNOLOGY CO - 301566 深圳 地 576.00 9,774.72 0.00 LTD GUANGDONG 60 HUICHENG VACUUM - 301392 深圳 中国内 219.00 9,123.54 0.00 TECHNOLOGY CO 地 LTD 61 NANJING COMPTECH - 301591 深圳 中国内 219.00 8,098.62 0.00 COMPOSITES CORP 地 CHANGZHOU WUJIN ZHONGRUI 中国内 62 ELECTRONIC - 301587 深圳 地 306.00 7,729.56 0.00 TECHNOLOGY CO LTD DELTON 中国内 63 TECHNOLOGY - 001389 深圳 地 222.00 7,672.32 0.00 GUANGZHOU INC ANHUI SENTAI WPC 森泰股 中国内 64 GROUP SHARE CO 份 301429 深圳 地 499.00 7,634.70 0.00 LTD ZHEJIANG HONGXIN 中国内 65 TECHNOLOGY CO - 301539 深圳 地 361.00 7,155.02 0.00 LTD SHANDONG CVICSE 中国内 66 MIDDLEWARE CO - 688695 上海 地 186.00 5,868.30 0.00 LTD OMATADVANCED 67 MATERIALS - 688530 上海 中国内 344.00 5,538.40 0.00 GUANGDONG CO 地 LTD JIANGSU HUAYANG 中国内 68 INTELLIGENT - 301502 深圳 地 138.00 5,220.54 0.00 EQUIPMENT CO LTD 69 SHANGHAI BLOOM - 603325 上海 中国内 66.00 4,491.96 0.00 TECHNOLOGY INC 地 70 YONZ TECHNOLOGY - 603381 上海 中国内 178.00 4,473.14 0.00 CO LTD 地 71 PAMICA - 001359 深圳 中国内 184.00 3,790.40 0.00 TECHNOLOGY CORP 地 SUZHOU WEST 中国内 72 DEANE NEW POWER - 603312 上海 地 130.00 3,296.80 0.00 ELECTRIC CO LTD RIAMB BEIJING 73 TECHNOLOGY - 603082 上海 中国内 107.00 3,155.43 0.00 DEVELOPMENT CO 地 LTD SHANDONG TENGDA 中国内 74 FASTEN TECH CO - 001379 深圳 地 213.00 2,871.24 0.00 LTD WUXI HOLYVIEW 中国内 75 MICROELECTRONICS - 603375 上海 地 72.00 2,800.80 0.00 CO LTD 76 BEIJING JCZ 金橙子 688291 上海 中国内 36.00 619.92 0.00 TECHNOLOGY CO 科技 地 LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） CAMBRICON 1 TECHNOLOGIES CORP 688256 32,665,481.52 6.47 LTD NEW ORIENTAL 2 EDUCATION & 09901 29,634,941.54 5.87 TECHNOLOGY GROUP INC KINGDEE 3 INTERNATIONAL 00268 25,051,108.95 4.96 SOFTWARE GROUP CO LTD 4 TENCENT HOLDINGS 00700 23,660,349.86 4.68 LTD TAIWAN 5 SEMICONDUCTOR TSM 22,873,936.78 4.53 MANUFACTURING CO LTD 6 XIAOMI CORP 01810 21,470,381.86 4.25 7 COINBASE GLOBALINC COIN 20,553,978.09 4.07 8 BEIJING KINGSOFT 688111 17,073,884.91 3.38 OFFICE SOFTWARE INC SMARTSENS 9 TECHNOLOGY 688213 15,937,878.56 3.15 SHANGHAI CO LTD 10 ZHONGJI INNOLIGHT 300308 15,720,418.92 3.11 CO LTD 11 BILIBILI INC BILI 15,683,517.83 3.10 12 FOXCONN INDUSTRIAL 601138 14,307,559.00 2.83 INTERNET CO LTD 13 AMAZON.COM INC AMZN 13,822,457.25 2.74 14 INTELCORP INTC 13,704,521.72 2.71 15 HITHINK ROYALFLUSH 300033 12,215,776.24 2.42 INFORMATION NETWORK CO LTD VICTORY GIANT 16 TECHNOLOGY 300476 11,378,813.00 2.25 HUIZHOU CO LTD 17 NVIDIACORP NVDA 10,735,936.03 2.13 18 QUALCOMM INC QCOM 9,904,287.16 1.96 19 BROADCOM INC AVGO 9,342,290.75 1.85 20 MICRON TECHNOLOGY MU 9,288,107.86 1.84 INC 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 NEW ORIENTALEDUCATION & TECHNOLOGY 09901 46,768,481.44 9.26 GROUP INC 2 KINGDEE INTERNATIONALSOFTWARE 00268 39,898,588.58 7.90 GROUP CO LTD 3 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 19,318,864.59 3.82 4 BILIBILI INC BILI 18,117,713.95 3.59 5 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD 688256 17,729,716.99 3.51 6 IFLYTEK CO LTD 002230 16,762,188.00 3.32 7 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION 300033 16,122,184.00 3.19 NETWORK CO LTD 8 KUAISHOU TECHNOLOGY 01024 15,903,411.23 3.15 9 IRAYTECHNOLOGY CO LTD 688301 14,443,762.17 2.86 10 SMARTSENS TECHNOLOGY SHANGHAI CO 688213 14,094,025.44 2.79 LTD 11 INTELCORP INTC 12,778,562.88 2.53 12 CHINASOFT INTERNATIONALLTD 00354 12,481,619.96 2.47 13 GUANGZHOU DOPPLER ELECTRONIC 301528 11,682,618.56 2.31 TECHNOLOGIES CO LTD 14 TESLAINC TSLA 10,566,123.68 2.09 15 SHANDONG SHANDAOUMASOFT CO LTD 301185 10,322,857.60 2.04 16 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC 688111 9,437,289.69 1.87 17 COINBASE GLOBALINC COIN 7,794,986.98 1.54 18 THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD 300496 7,449,651.00 1.47 19 BEIJING SEEYON INTERNET SOFTWARE CORP 688369 6,986,396.54 1.38 20 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 6,502,474.08 1.29 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 559,163,590.96 卖出收入（成交）总额 488,976,774.97 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值 比例（％） AA+至 AA- 542,257.60 0.12 A+至 A- 3,032,192.05 0.70 注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 019733 24 国债 02 3,000,000 3,032,192.05 0.70 2 123210 信服转债 523,400 542,257.60 0.12 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 注：①债券代码为 ISIN 或当地市场代码。 ②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,882.05 2 应收清算款 6,159.50 3 应收股利 56,973.49 4 应收利息 - 5 应收申购款 195,121.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 390,136.22 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 123210 信服转债 542,257.60 0.12 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的基 持有人结构 持有人户数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 40,675 8,192.63 1,569,355.74 0.47% 331,665,976.10 99.53% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 815,961.30 0.24% 所有从业人 员持有本基 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 10~50 持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 12 月 14 日）基金份额总 316,023,374.01 额 本报告期期初基金份额总额 359,854,187.75 本报告期基金总申购份额 9,928,381.79 减：本报告期基金总赎回份额 36,547,237.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 333,235,331.84 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司 托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 海通证券 5 332,952,659.77 31.81% 252,579.62 38.30% - GOLDMAN SACHS - 180,424,957.02 17.24% 54,127.42 8.21% - 中信证券 25 148,807,301.52 14.22% 110,855.50 16.81% - J.P.MORGAN - 129,284,156.86 12.35% 84,171.08 12.76% - CICC - 74,963,274.73 7.16% 49,201.25 7.46% - 国泰君安证券 4 70,725,356.49 6.76% 43,015.58 6.52% - 东吴证券 2 65,007,019.42 6.21% 49,454.92 7.50% - HAITONG INTERNATIONAL - 39,905,786.57 3.81% 13,257.22 2.01% - SECURITIES CLSA - 4,608,937.46 0.44% 2,780.44 0.42% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、财达证券、财通证券、长江证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东兴证券、方正证券、高华证券、广发证券、国金证券、国盛证券、国信证券、华安证券、华泰证券、华西证券、华源证券、华鑫证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、五矿证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际证券、招商证券、浙商证券、中国银河证券、中金公司、中信建投证券、中信证券(浙江)、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，财达证券、华鑫证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 海通证券 - - - - - - GOLDMAN SACHS - - - - - - 中信证券 - - - - - - J.P.MORGAN - - - - 39,049,325.31 89.34% CICC - - - - - - 国泰君安证券 3,007,230.00 100.00% - - - - 东吴证券 - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES CLSA - - - - 4,659,090.96 10.66% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 1 （QDII）限制申购、定期定额申购业务的公 网站 2024-01-05 告 华夏基金管理有限公司关于华夏移动互联灵 中国证监会指定报刊及 2 活配置混合型证券投资基金（QDII）在境外 网站 2024-01-11 主要投资场所 2024 年节假日暂停申购、赎回、 定期定额申购业务的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2024-02-03 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2024-03-21 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日