华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告...... 11 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表 ......12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......14 6.4 报表附注 ......15 §7 投资组合报告......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......45 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......46 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......55 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......57 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......57 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......57 7.11 投资组合报告附注......57 §8 基金份额持有人信息......58 §9 开放式基金份额变动......58 §10 重大事件揭示......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......62 §12 备查文件目录......62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 382,401,403.47 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金 资产的持续稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、固定收益证券投资策略、 衍生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要投资于全球移动互联 相关行业股票，本基金投资的移动互联相关主题范畴是指以下几个方面， 投资策略 一是直接或间接利用互联网等手段从事业务或做相关布局的行业及公司， 二是直接或间接利用移动通信、移动设备、数据处理、IT 技术从事业务或 相关布局的行业及公司，三是直接或间接利用互联网思维及商业模式进行 产业改造、促进效率提升的行业及公司。 业绩比较基准 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国 债指数收益率*40%。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较 风险收益特征 高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与 国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海 外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 李彬 许俊 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 葛海蛟 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港中环花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地 址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -19,998,428.68 本期利润 14,800,693.49 加权平均基金份额本期利润 0.0377 本期加权平均净值利润率 2.12% 本期基金份额净值增长率 2.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -122,839,054.18 期末可供分配基金份额利润 -0.3212 期末基金资产净值 677,241,376.12 期末基金份额净值 1.771 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 77.10% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.19% 1.85% 3.03% 0.92% -0.84% 0.93% 过去三个月 -5.14% 1.70% -4.03% 0.79% -1.11% 0.91% 过去六个月 2.13% 1.73% 4.02% 0.86% -1.89% 0.87% 过去一年 -14.86% 1.61% 0.70% 1.01% -15.56% 0.60% 过去三年 -10.06% 1.76% -17.20% 1.13% 7.14% 0.63% 自基金合同 77.10% 1.62% 22.71% 1.00% 54.39% 0.62% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年 金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合 （FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开 混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股 型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智 胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动 短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。 指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证 动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指 数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、 华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A 类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计 算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传 媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF 基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通 恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接 (A 类)排名第 6/30。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的 使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2007 年 2 月加入华夏基金 管理有限公司。历 任行业研究员、投 本基金的基 资经理、机构投资 刘平 金经理 2016-12-14 - 16 年 部总监、华夏优势 增长混合型证券 投资基金基金经 理（2015 年 11 月 30 日至 2020 年 7 月 28 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济 1 季度反弹、2 季度疲软，复苏的持续度低于预期、政策出台低于预期。上半 年国内经济面临一些困难，国内需求不足、一些企业经营困难、外部环境也较为严峻，经济在恢复 中，但是过程曲折。1 季度国内经济方面，我国疫情管控于 2022 年 12 月放开后，各项生产活动和 生活秩序有序恢复，消费平稳恢复，新开工等基建也在缓慢复苏。为推动经济实现质的有效提升和 量的合理增长，央行于 3 月 27 日降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点。1 季度经济的反弹到了 2 季度阶段性放缓，消费意愿较弱，需求疲软，央行于 6 月 20 日下调了 LPR（贷款市场报价利率） 10 个基点。国际经济方面，1 季度美国通胀回落，美联储的态度转向鸽派，2 月和 3 月加息幅度都 是只有 25 个基点。但是到了 2 季度美国经济表现出的韧性超预期，美联储继续年内第 3 次加息，于 5 月 3 日将联邦基金利率目标区间上调 25 个基点到 5%至 5.25%之间，从 2 季度开始美元对人民币汇 率持续走强。 全球主要市场来看，美股表现最为强劲，因美国经济数据强劲，纳斯达克指数延续上涨 31%，创今年以来新高。港股受到地缘政治和人民币贬值的影响表现较弱，恒生指数上半年收跌 4.9%。A股表现疲软，沪深 300 指数跌 0.75%，上半年基本持平，但实际走了个过山车、先涨后跌。A 股上半年的市场交易主线有两条，分别是生成式 AI 和中特估。指数虽然上半年基本持平，但是行业分化严重，A 股里上半年涨幅较高的行业是传媒、通信、计算、以及家电、建筑和石化，前三个行业对应 AI 的行情，后两个行业的上涨主要是体现为中特估行情，而跌幅较大的行业是消费者服务、房地产、建材，这些板块走跌是整体国内需求较弱的体现。 本基金主要操作是降低了 A 股里的 AI 应用端的个股持仓权重，对部分估值较贵的个股进行了 部分锁盈但也增配了一些 AI 在教育端落地的个股，配置了 AI 算力相关的芯片公司以及半导体设备公司。降低了港股的配置，主要对一些竞争格局短期不明朗的公司做了适当回避。增加了对美股 AI相关标的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.771 元，本报告期份额净值增长率为 2.13%，同期 业绩比较基准增长率为 4.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于第 2 季度国内经济的恢复速度放缓，市场对于经济的预期从乐观走向过于悲观，这一般也是底部特征的信号之一。目前权益市场的性价比较高，股债比处于过去 10 年的 22%的分位，已经很低了，按照历史统计来看，后市在未来走出正收益的概率较高。2 季度经济环比回落超预期是去库存周期和政策落实偏慢的共同结果，后续这两个因素都会发生变化。 对于下半年的投资机会，一个是持续成长的主线—AI，一个是周期框架下的周期成长主线—汽车。AI 的板块虽然在调整，但是AI 这个技术方向对我们工作和生活的影响将会是巨大的，从目前的办公小助手对工作效率的提升，到未来的具身智能的人形机器人对我们日常生活带来的全面改变，这都是必然会发生的，虽然目前在 A 股更多是主题投资的阶段，这时我们往往会高估一个新技术在短期的影响，甚至演绎出一场泡沫，但是却同时会低估这个技术在长期对我们带来的变革，围绕着生成式 AI 去挖掘投资机会会是一个贯穿全年甚至十年的方向，这是一场巨大的新技术引领的诞生下一个巨头的机会，产业界在兑现的技术的落地为产品，必将映射落实到投资标的上，应用端和算力端都是我们重点关注的方向。其 实云计算公司的格局大概率就是 AI 公司的格局，所以我们在 5 年前就开始投资的 IAAS 和 SAAS 公 司都会是这一轮生成式 AI 中的率先发布产品的公司。对于汽车的投资机会，我们认为新能源车在经历了竞争加剧、价格下跌和销量压力后，下半年将会看到供给拉动带来的销量恢复，有阶段性的投资机会。还有其他一些更细分领域的投资机会，比如来自于华为产业链、以及苹果的 Vision Pro，市场会逐渐上修明年后年 MR 出货量的预期。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 72,112,962.69 57,080,156.92 结算备付金 279,776.16 7,593,341.63 存出保证金 128,113.99 303,236.49 交易性金融资产 6.4.7.2 590,090,953.64 644,236,901.70 其中：股票投资 590,090,953.64 644,236,901.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 17,902,763.96 - 应收股利 54,216.92 - 应收申购款 429,963.30 451,407.57 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 680,998,750.66 709,665,044.31 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 12,751,706.69 应付赎回款 1,331,208.29 1,346,330.56 应付管理人报酬 1,034,533.12 1,056,179.08 应付托管费 201,159.24 205,368.16 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,190,473.89 1,708,432.87 负债合计 3,757,374.54 17,068,017.36 净资产： 实收基金 6.4.7.7 382,401,403.47 399,323,910.70 未分配利润 6.4.7.8 294,839,972.65 293,273,116.25 净资产合计 677,241,376.12 692,597,026.95 负债和净资产总计 680,998,750.66 709,665,044.31 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.771 元，基金份额总额 382,401,403.47 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 22,414,744.86 -204,541,567.33 1.利息收入 76,309.15 125,378.62 其中：存款利息收入 6.4.7.9 76,309.15 125,378.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,782,367.03 -95,055,155.64 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -15,708,055.38 -100,125,449.46 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,925,688.35 5,070,293.82 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 34,799,122.17 -111,186,923.43 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,262,161.83 1,288,028.98 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 59,518.74 287,104.14 减：二、营业总支出 7,614,051.37 9,719,754.48 1.管理人报酬 6,263,226.08 7,945,266.44 2.托管费 1,217,849.48 1,544,912.89 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 132,975.81 229,575.15 三、利润总额（亏损总额以“-” 14,800,693.49 -214,261,321.81 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 14,800,693.49 -214,261,321.81 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 14,800,693.49 -214,261,321.81 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 399,323,910.70 - 293,273,116.25 692,597,026.95 产（基金净值） 二、本期期初净资 399,323,910.70 - 293,273,116.25 692,597,026.95 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -16,922,507.23 - 1,566,856.40 -15,355,650.83 号填列） （一）、综合收益 - - 14,800,693.49 14,800,693.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -16,922,507.23 - -13,233,837.09 -30,156,344.32 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 20,619,032.83 - 16,066,232.64 36,685,265.47 款 2.基金赎回 -37,541,540.06 - -29,300,069.73 -66,841,609.79 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 382,401,403.47 - 294,839,972.65 677,241,376.12 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 490,146,246.09 - 755,856,559.30 1,246,002,805.39 产（基金净值） 二、本期期初净资 490,146,246.09 - 755,856,559.30 1,246,002,805.39 产（基金净值） 三、本期增减变动 -308,384,325.2 额（减少以“-” -75,737,568.54 - 2 -384,121,893.76 号填列） （一）、综合收益 - - -214,261,321.8 -214,261,321.81 总额 1 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -75,737,568.54 - -94,123,003.41 -169,860,571.95 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 43,965,956.19 - 47,156,956.34 91,122,912.53 款 2.基金赎回 -119,703,524.73 - -141,279,959.7 -260,983,484.48 款 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 414,408,677.55 - 447,472,234.08 861,880,911.63 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”） 已获中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1184 号《关于准予华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 315,898,604.17 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2016）验字第 60739337_A02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》 于 2016 年 12 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 316,023,374.01 份基金份额，其 中认购资金利息折合 124,769.84 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金 托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行（香港）有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》等有关规定，本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 72,112,962.69 等于：本金 72,107,236.81 加：应计利息 5,725.88 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 72,112,962.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 547,172,192.39 - 590,090,953.64 42,918,761.25 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - 市场 - - - 银行间 - 债券 市场 - - - OTC 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 547,172,192.39 - 590,090,953.64 42,918,761.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 412.09 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,095,842.25 其中：交易所市场 1,095,842.25 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 合计 1,190,473.89 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 399,323,910.70 399,323,910.70 本期申购 20,619,032.83 20,619,032.83 本期赎回（以“-”号填列） -37,541,540.06 -37,541,540.06 本期末 382,401,403.47 382,401,403.47 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -108,005,305.32 401,278,421.57 293,273,116.25 本期利润 -19,998,428.68 34,799,122.17 14,800,693.49 本期基金份额交易产生的 5,164,679.82 -18,398,516.91 -13,233,837.09 变动数 其中：基金申购款 -6,107,666.80 22,173,899.44 16,066,232.64 基金赎回款 11,272,346.62 -40,572,416.35 -29,300,069.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -122,839,054.18 417,679,026.83 294,839,972.65 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 57,474.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,436.84 其他 1,397.73 合计 76,309.15 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 816,706,015.88 减：卖出股票成本总额 830,255,509.78 减：交易费用 2,158,561.48 买卖股票差价收入 -15,708,055.38 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,925,688.35 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,925,688.35 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 34,799,122.17 ——股票投资 34,799,122.17 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 34,799,122.17 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 59,518.74 合计 59,518.74 6.4.7.18 信用减值损失 无。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 9,921.91 银行间账户维护费 9,000.00 证券组合费 4,964.61 其他 14,869.74 合计 132,975.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变 更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 中国银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 165,501,879.80 10.72% 364,893,701.59 31.55% 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 121,094.62 11.51% 40,663.81 3.71% 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 271,522.66 37.47% 209,332.41 21.01% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,263,226.08 7,945,266.44 其中：支付销售机构的客户维护费 2,443,780.26 3,061,031.65 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,217,849.48 1,544,912.89 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 65,993,055.70 57,474.58 60,469,071.48 102,718.75 存款 中国银行（香 港）有限公司 6,119,906.99 - 10,774,769.93 - 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国银行和基金境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 10,067 442,142.64 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 688146 中船特气 新股发行 7,039 254,459.85 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 4,299 200,677.32 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 155,774 778,870.00 中信证券 688302 海创药业 新股发行 13,082 561,479.44 中信证券 301200 大族数控 新股发行 6,624 507,133.44 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 3,340 404,140.00 中信证券 301109 军信股份 新股发行 10,596 368,846.76 中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 类 型 新 致 发 301486 尚 2023-06-30 1 个月 流 57.66 57.66 4,180 241,018.80 241,018.80 - 科 内（含） 通 技 受 限 新 仁 发 301395 信 2023-06-21 1 个月 流 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 新 内（含） 通 材 受 限 301292 海 2023-06-29 1 个月 新 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 科 内（含） 发 新 流 源 通 受 限 新 豪 发 301488 恩 2023-06-26 1 个月 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽 内（含） 通 电 受 限 新 晶 发 688249 合 2023-04-24 6 个月 流 19.86 18.06 4,369 86,768.34 78,904.14 - 集 通 成 受 限 新 朗 发 301202 威 2023-06-28 1 个月 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股 内（含） 通 份 受 限 新 天 发 688603 承 2023-06-30 1 个月 流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科 内（含） 通 技 受 限 新 恒 发 301261 工 2023-06-29 1 个月 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精 内（含） 通 密 受 限 新 中 发 688361 科 2023-05-12 6 个月 流 23.60 64.67 794 18,738.40 51,347.98 - 飞 通 测 受 限 阿 新 688472 特 2023-06-02 6 个月 发 11.10 17.04 2,831 31,424.10 48,240.24 - 斯 流 通 受 限 新 湖 发 301358 南 2023-02-01 6 个月 流 23.77 42.89 1,027 24,411.79 44,048.03 - 裕 通 能 受 限 新 中 发 688469 芯 2023-04-28 6 个月 流 5.69 5.41 7,369 41,929.61 39,866.29 - 集 通 成 受 限 新 曼 发 301325 恩 2023-05-04 6 个月 流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯 通 特 受 限 新 陕 发 001286 西 2023-03-31 6 个月 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 通 源 受 限 新 日 发 688531 联 2023-03-24 6 个月 流 152.38 135.97 220 33,523.60 29,913.40 - 科 通 技 受 限 新 中 发 688146 船 2023-04-13 6 个月 流 36.15 38.13 704 25,449.60 26,843.52 - 特 通 气 受 限 致 新 尚 发 301486 科 2023-06-30 6 个月 流 57.66 57.66 465 26,811.90 26,811.90 - 技 通 受 限 新 鑫 发 301310 宏 2023-05-26 6 个月 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 业 通 受 限 新 明 发 301291 阳 2023-06-21 6 个月 流 38.13 31.03 852 32,486.76 26,437.56 - 电 通 气 受 限 新 芯 发 688582 动 2023-06-21 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联 通 科 受 限 新 颀 发 688352 中 2023-04-11 6 个月 流 12.10 12.07 2,070 25,047.00 24,984.90 - 科 通 技 受 限 新 南 发 688484 芯 2023-03-28 6 个月 流 39.99 36.71 664 26,553.36 24,375.44 - 科 通 技 受 限 新 三 发 301293 博 2023-04-25 6 个月 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 通 科 受 限 新 真 发 301303 兰 2023-02-13 6 个月 流 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 仪 通 表 受 限 688552 航 2023-05-08 6 个月 新 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 天 发 南 流 湖 通 受 限 新 中 发 001287 电 2023-03-30 6 个月 流 11.88 21.02 1,043 12,390.84 21,923.86 - 港 通 受 限 新 美 发 301307 利 2023-04-14 6 个月 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 信 通 受 限 新 国 发 688543 科 2023-06-14 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军 通 工 受 限 新 宏 发 301246 源 2023-03-10 6 个月 流 50.00 30.71 670 33,500.00 20,575.70 - 药 通 业 受 限 新 美 发 688458 芯 2023-05-15 6 个月 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 通 受 限 新 含 索 发 证 688507 辰 2023-04-10 6 个月 流 245.56 122.11 164 27,257.16 20,026.04 券 科 通 送 技 受 配 限 安 新 688581 杰 2023-05-12 6 个月 发 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 思 流 通 受 限 新 天 发 688570 玛 2023-05-29 6 个月 流 30.26 25.33 723 21,877.98 18,313.59 - 智 通 控 受 限 新 鑫 发 301317 磊 2023-01-12 6 个月 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 通 份 受 限 新 海 发 301262 看 2023-06-13 6 个月 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股 通 份 受 限 新 天 发 301383 键 2023-05-31 6 个月 流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 股 通 份 受 限 新 航 发 688562 天 2023-05-15 6 个月 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 通 件 受 限 新 泓 发 301439 淋 2023-03-10 6 个月 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电 通 力 受 限 新 德 发 301332 尔 2023-05-09 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 通 受 限 新 英 发 301399 特 2023-05-16 6 个月 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 通 技 受 限 新 朗 发 301305 坤 2023-05-15 6 个月 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环 通 境 受 限 新 溯 发 301397 联 2023-06-15 6 个月 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股 通 份 受 限 新 光 发 301387 大 2023-04-10 6 个月 流 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 同 通 创 受 限 新 仁 发 301395 信 2023-06-21 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 新 通 材 受 限 新 金 发 301210 杨 2023-06-21 6 个月 流 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 股 通 份 受 限 新 慧 发 688512 智 2023-05-08 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 通 受 限 301382 蜂 2023-05-09 6 个月 新 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 助 发 手 流 通 受 限 新 华 发 688433 曙 2023-04-07 6 个月 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 通 科 受 限 新 荣 发 301360 旗 2023-04-17 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 通 技 受 限 新 海 发 301292 科 2023-06-29 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新 通 源 受 限 新 航 发 688523 天 2023-05-26 6 个月 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 通 宇 受 限 新 中 发 603135 重 2023-03-29 6 个月 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 通 技 受 限 新 中 发 301141 科 2023-03-27 6 个月 流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 通 业 受 限 恒 新 301225 勃 2023-06-08 6 个月 发 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 股 流 份 通 受 限 新 森 发 301429 泰 2023-04-10 6 个月 流 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股 通 份 受 限 新 豪 发 301488 恩 2023-06-26 6 个月 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽 通 电 受 限 新 莱 发 688631 斯 2023-06-19 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 通 息 受 限 新 涛 发 301345 涛 2023-03-10 6 个月 流 73.45 46.64 213 15,644.85 9,934.32 - 车 通 业 受 限 新 友 发 688479 车 2023-05-04 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 通 技 受 限 新 江 发 601065 盐 2023-03-31 6 个月 流 10.36 11.84 824 8,536.64 9,756.16 - 集 通 团 受 限 飞 新 沃 发 301232 科 2023-06-08 6 个月 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 技 通 受 限 新 致 发 301376 欧 2023-06-14 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科 通 技 受 限 新 南 发 301355 王 2023-06-02 6 个月 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 通 技 受 限 新 北 发 301357 方 2023-04-11 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 通 龙 受 限 新 未 发 301386 来 2023-03-21 6 个月 流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 通 器 受 限 新 新 发 301323 莱 2023-05-29 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 通 受 限 新 时 发 688429 创 2023-06-20 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 通 源 受 限 新 锡 发 301170 南 2023-06-16 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 通 技 受 限 301281 科 2023-03-28 6 个月 新 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 含 源 发 证 制 流 券 药 通 送 受 配 限 新 华 发 688535 海 2023-03-28 6 个月 流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 通 科 受 限 新 柏 发 601133 诚 2023-03-31 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股 通 份 受 限 新 华 发 301157 塑 2023-03-01 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 通 技 受 限 新 朗 发 301202 威 2023-06-28 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股 通 份 受 限 新 美 发 301295 硕 2023-06-19 6 个月 流 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科 通 技 受 限 新 国 发 301203 泰 2023-03-28 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 环 通 保 受 限 天 新 688603 承 2023-06-30 6 个月 发 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科 流 技 通 受 限 新 广 发 300804 康 2023-06-15 6 个月 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生 通 化 受 限 新 恒 发 301261 工 2023-06-29 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精 通 密 受 限 新 亚 发 301337 华 2023-05-16 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 通 子 受 限 新 世 发 301428 纪 2023-05-10 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 通 通 受 限 新 华 发 001380 纬 2023-05-09 6 个月 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 通 技 受 限 新 常 发 603125 青 2023-03-30 6 个月 流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 通 技 受 限 登 新 康 发 001328 口 2023-03-29 6 个月 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 腔 通 受 限 新 三 发 001282 联 2023-05-15 6 个月 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 通 造 受 限 新 南 发 001360 矿 2023-03-31 6 个月 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 通 团 受 限 新 长 发 001324 青 2023-05-12 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 通 技 受 限 新 海 发 001367 森 2023-03-30 6 个月 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 通 业 受 限 新 万 发 603172 丰 2023-04-28 6 个月 流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股 通 份 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎 评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2023年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 9,129,172.76 4.20 - 9,129,176.96 交易性金融资 117,701,142.91 87,667,464.04 - 205,368,606.95 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 14,594,769.83 - - 14,594,769.83 应收利息 - - - - 应收股利 54,216.92 - - 54,216.92 应收申购款 101,005.41 - - 101,005.41 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 141,580,307.83 87,667,468.24 - 229,247,776.07 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 428,574.05 - - 428,574.05 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 428,574.05 - - 428,574.05 上年度末 项目 2022年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 11,842,120.89 4.06 - 11,842,124.95 交易性金融资 12,061,363.92 287,504,277.86 - 299,565,641.78 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 31,619.91 - - 31,619.91 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 23,935,104.72 287,504,281.92 - 311,439,386.64 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付清算款 - 5,011,440.92 - 5,011,440.92 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 2,631.30 - - 2,631.30 应付赎回费 3.20 - - 3.20 其他负债 - - - - 负债合计 2,634.50 5,011,440.92 - 5,014,075.42 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 11,440,960.10 15,321,265.56 所有外币相对人民币贬值 5% -11,440,960.10 -15,321,265.56 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 590,090,953.64 87.13 644,236,901.70 93.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 590,090,953.64 87.13 644,236,901.70 93.02 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证信息指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -24,938,678.21 -28,755,294.10 +5% 24,938,678.21 28,755,294.10 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 587,989,921.89 第二层次 855,343.68 第三层次 1,245,688.07 合计 590,090,953.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 590,090,953.64 86.65 其中：普通股 587,093,402.77 86.21 存托凭证 2,997,550.87 0.44 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,392,738.85 10.63 8 其他各项资产 18,515,058.17 2.72 9 合计 680,998,750.66 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 66,439,501.49 元，占基金资产净值比例为 9.81%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国内地 384,722,346.69 56.81 美国 117,701,142.91 17.38 中国香港 87,667,464.04 12.94 合计 590,090,953.64 87.13 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 信息技术 457,705,851.52 67.58 通信服务 86,762,338.73 12.81 非必需消费品 22,924,355.96 3.38 金融 7,221,536.00 1.07 保健 6,970,333.05 1.03 工业 4,390,031.70 0.65 材料 2,184,974.10 0.32 公用事业 35,447.47 0.01 必需消费品 3,696.05 0.00 房地产 - - 能源 - - 合计 588,198,564.58 86.85 注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 ②本报告期末本基金持有的部分股票尚无全球行业分类标准（GICS），公允价值合计为 1,892,389.06 元，占基金资产净值比例合计为 0.28%，因此上表未包含上述股票数据。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所在 占基金 序号 公司名称 (英文) 公司名 证券代码 证券 所属国 数量（股） 公允价值 资产净 称(中文) 市场 家(地区) 值比例 （％） TENCENT HOLDINGS 腾讯控 中国香 1 LTD 股有限 00700 香港 港 204,800.00 62,613,210.73 9.25 公司 2 IFLYTEK CO LTD 科大讯 002230 深圳 中国内 749,600.00 50,942,816.00 7.52 飞 地 ADVANCED 中微半 3 MICRO-FABRICATION 导体设 688012 上海 中国内 300,789.00 47,058,439.05 6.95 EQUIPMENT INC 备 地 CHINA BEIJING KINGSOFT 金山办 中国内 4 OFFICE SOFTWARE 公 688111 上海 地 92,927.00 43,881,987.94 6.48 INC 5 MICROSOFT CORP - MSFT 纳斯 美国 15,000.00 36,910,108.98 5.45 达克 6 NVIDIACORP - NVDA 纳斯 美国 12,000.00 36,679,894.99 5.42 达克 7 SHANDONG SHANDA 鸥玛软 301185 深圳 中国内 1,085,448.00 35,841,492.96 5.29 OUMASOFT CO LTD 件 地 8 SANGFOR 深信服 300454 深圳 中国内 179,093.00 20,282,282.25 2.99 TECHNOLOGIES INC 地 9 TESLAINC - TSLA 纳斯 美国 10,500.00 19,860,725.49 2.93 达克 KINGDEE 金蝶国 10 INTERNATIONAL 际软件 00268 香港 中国香 1,880,000.00 18,165,218.75 2.68 SOFTWARE GROUP 集团有 港 CO LTD 限公司 11 PIOTECH INC 拓荆科 688072 上海 中国内 35,499.00 15,121,509.03 2.23 技 地 12 ADVANCED MICRO - AMD 纳斯 美国 17,800.00 14,651,017.63 2.16 DEVICES INC 达克 13 PANSOFT CO 普联软 300996 深圳 中国内 379,470.00 11,649,729.00 1.72 LTD/CHINA 件 地 CHENGDU JIAFAANTAI 佳发教 中国内 14 EDUCATION 育 300559 深圳 地 704,277.00 11,620,570.50 1.72 TECHNOLOGY CO LTD NAURA 北方华 中国内 15 TECHNOLOGY 创 002371 深圳 地 31,900.00 10,133,035.00 1.50 GROUP CO LTD SHANGHAI 宝信软 中国内 16 BAOSIGHT 件 600845 上海 地 191,904.00 9,750,642.24 1.44 SOFTWARE CO LTD 17 SHENZHEN SED 深桑达 000032 深圳 中国内 293,000.00 9,639,700.00 1.42 INDUSTRY CO LTD Ａ 地 18 INESAINTELLIGENT 云赛智 600602 上海 中国内 556,000.00 8,373,360.00 1.24 TECH INC 联 地 SOUTHERN 南方传 中国内 19 PUBLISHING & 媒 601900 上海 地 401,000.00 8,224,510.00 1.21 MEDIACO LTD WONDERSHARE 万兴科 中国内 20 TECHNOLOGY 技 300624 深圳 地 65,300.00 7,649,895.00 1.13 GROUP CO LTD HITHINK 21 ROYALFLUSH 同花顺 300033 深圳 中国内 41,200.00 7,221,536.00 1.07 INFORMATION 地 NETWORK CO LTD 复锐医 22 SISRAM MEDICAL 疗科技 01696 香港 中国香 800,000.00 6,889,034.56 1.02 LTD 有限公 港 司 SEMICONDUCTOR 23 MANUFACTURING 中芯国 688981 上海 中国内 130,000.00 6,567,600.00 0.97 INTERNATIONAL 际 地 CORP 24 HUNDSUN 恒生电 600570 上海 中国内 144,000.00 6,377,760.00 0.94 TECHNOLOGIES INC 子 地 CAMBRICON 寒武纪 中国内 25 TECHNOLOGIES 科技 688256 上海 地 32,800.00 6,166,400.00 0.91 CORP LTD TRANSWARP 星环科 中国内 26 TECHNOLOGY 技 688031 上海 地 45,000.00 5,995,800.00 0.89 SHANGHAI CO LTD 27 GLODON CO LTD 广联达 002410 深圳 中国内 183,775.00 5,970,849.75 0.88 地 28 YGSOFT INC 远光软 002063 深圳 中国内 669,930.00 5,814,992.40 0.86 件 地 29 DBAPP SECURITY 安恒信 688023 上海 中国内 33,200.00 5,800,372.00 0.86 LTD 息 地 CHINASOUTH 30 PUBLISHING & 中南传 601098 上海 中国内 500,000.00 5,800,000.00 0.86 MEDIAGROUP CO 媒 地 LTD JIANGSU PHOENIX 凤凰传 中国内 31 PUBLISHING & 媒 601928 上海 地 500,000.00 5,700,000.00 0.84 MEDIACORP LTD CHANGSHAJINGJIA 中国内 32 MICROELECTRONICS 景嘉微 300474 深圳 地 62,900.00 5,660,371.00 0.84 CO LTD NORTHKING 33 INFORMATION 京北方 002987 深圳 中国内 190,400.00 4,173,568.00 0.62 TECHNOLOGY CO 地 LTD 34 RAYHOO MOTOR 瑞鹄模 002997 深圳 中国内 135,000.00 4,013,550.00 0.59 DIES CO LTD 具 地 35 APPLE INC - AAPL 纳斯 美国 2,500.00 3,503,971.07 0.52 达克 36 ORACLE CORP - ORCL 纽约 美国 3,600.00 3,097,873.88 0.46 RIGOL 普源精 中国内 37 TECHNOLOGIES CO 电 688337 上海 地 50,145.00 3,021,737.70 0.45 LTD 38 PDD HOLDINGS INC - PDD 纳斯 美国 6,000.00 2,997,550.87 0.44 达克 HWATSING 华海清 中国内 39 TECHNOLOGY CO 科 688120 上海 地 11,892.00 2,997,378.60 0.44 LTD COSCO SHIPPING 中远海 中国内 40 TECHNOLOGY CO 科 002401 深圳 地 107,900.00 2,839,928.00 0.42 LTD 41 KUNLUN TECH CO 昆仑万 300418 深圳 中国内 61,600.00 2,481,248.00 0.37 LTD 维 地 JIANGSUYOKE 雅克科 中国内 42 TECHNOLOGY CO 技 002409 深圳 地 29,100.00 2,120,808.00 0.31 LTD 43 CENTRALCHINA 中原传 000719 深圳 中国内 166,100.00 1,943,370.00 0.29 LAND MEDIACO LTD 媒 地 44 ACM RESEARCH 盛美上 688082 上海 中国内 9,009.00 994,593.60 0.15 SHANGHAI INC 海半导 地 体 GUANGDONG 明阳电 中国内 45 MINGYANG 气 301291 深圳 地 8,515.00 276,251.36 0.04 ELECTRIC CO LTD SHENZHEN ZESUM 致尚科 中国内 46 TECHNOLOGY CO 技 301486 深圳 地 4,645.00 267,830.70 0.04 LTD 47 CHONGQING SULIAN 溯联股 301397 深圳 中国内 3,618.00 152,606.80 0.02 PLASTIC CO LTD 份 地 48 WUXI JINYANG NEW 金杨股 301210 深圳 中国内 2,801.00 143,168.37 0.02 MATERIALS CO LTD 份 地 49 RENXIN NEW 仁信新 301395 深圳 中国内 5,196.00 138,629.28 0.02 MATERIALCO LTD 材 地 RONGCHEER 50 INDUSTRIAL 荣旗科 301360 深圳 中国内 1,340.00 138,170.08 0.02 TECHNOLOGY 技 地 SUZHOU CO LTD SHANDONG HI-TECH 51 SPRING MATERIAL 海科新 301292 深圳 中国内 5,824.00 116,421.76 0.02 TECHNOLOGY CO 源 地 LTD 52 LONGHORNAUTO 豪恩汽 301488 深圳 中国内 2,618.00 104,144.04 0.02 CO LTD 电 地 SUZHOU LONGWAY 朗威股 中国内 53 ELECTRONIC 份 301202 深圳 地 3,060.00 79,009.20 0.01 MACHINERY CO LTD NEXCHIP 晶合集 中国内 54 SEMICONDUCTOR 成 688249 上海 地 4,369.00 78,904.14 0.01 CORP YINGDE 广康生 中国内 55 GREATCHEM 化 300804 深圳 地 2,257.00 77,134.83 0.01 CHEMICALS CO LTD GUANGDONG 56 SKYCHEM 天承科 688603 上海 中国内 1,391.00 76,505.00 0.01 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD HENGONG 恒工精 中国内 57 PRECISION 密 301261 深圳 地 1,973.00 72,803.70 0.01 EQUIPMENT CO LTD HICON NETWORK 海看股 中国内 58 TECHNOLOGY 份 301262 深圳 地 2,076.00 56,052.00 0.01 SHANDONG CO LTD 59 SKYVERSE 中科飞 688361 上海 中国内 794.00 51,347.98 0.01 TECHNOLOGY CO 测 地 LTD 阿特斯 中国内 60 CSI SOLAR CO LTD 阳光电 688472 上海 地 2,831.00 48,240.24 0.01 力 HUNAN YUNENG 61 NEW ENERGY 湖南裕 301358 深圳 中国内 1,027.00 44,048.03 0.01 BATTERY MATERIAL 能 地 CO LTD SEMICONDUCTOR 62 MANUFACTURING 中芯集 688469 上海 中国内 7,369.00 39,866.29 0.01 ELECTRONICS 成 地 SHAOXING CORP SHENZHEN MANST 曼恩斯 中国内 63 TECHNOLOGY CO 特 301325 深圳 地 364.00 39,293.80 0.01 LTD CHUZHOU DUOLI 64 AUTOMOTIVE 多利科 001311 深圳 中国内 649.00 37,272.07 0.01 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD 65 SHAANXI ENERGY 陕西能 001286 深圳 中国内 3,767.00 35,447.47 0.01 INVESTMENT CO LTD 源 地 WUXI UNICOMP 日联科 中国内 66 TECHNOLOGY CO 技股份 688531 上海 地 220.00 29,913.40 0.00 LTD 67 PERIC SPECIAL 中船派 688146 上海 中国内 704.00 26,843.52 0.00 GASES CO LTD 瑞特气 地 WUXI XINHONGYE 中国内 68 WIRE & CABLE CO 鑫宏业 301310 深圳 地 409.00 26,760.87 0.00 LTD ANHUI XDLK 芯动联 中国内 69 MICROSYSTEM CORP 科 688582 上海 地 648.00 26,360.64 0.00 LTD HEFEI CHIPMORE 颀中科 中国内 70 TECHNOLOGY CO 技 688352 上海 地 2,070.00 24,984.90 0.00 LTD SOUTHCHIP 71 SEMICONDUCTOR 南芯科 688484 上海 中国内 664.00 24,375.44 0.00 TECHNOLOGY 技 地 SHANGHAI CO LTD SANBO HOSPITAL 三博脑 中国内 72 MANAGEMENT 科 301293 深圳 地 333.00 23,782.86 0.00 GROUP LTD 73 ZENNER METERING 真兰仪 301303 深圳 中国内 1,058.00 23,614.56 0.00 TECHNOLOGY 表 地 SHANGHAI LTD AEROSPACE NANHU ELECTRONIC 航天南 中国内 74 INFORMATION 湖 688552 上海 地 956.00 22,466.00 0.00 TECHNOLOGY CO LTD SHENZHEN CECPORT 中国内 75 TECHNOLOGIES CO 中电港 001287 深圳 地 1,043.00 21,923.86 0.00 LTD CHONGQING 中国内 76 MILLISON 美利信 301307 深圳 地 687.00 21,887.82 0.00 TECHNOLOGIES INC JIANGXI GUOKE 国科军 中国内 77 MILITARY INDUSTRY 工 688543 上海 地 410.00 21,750.50 0.00 GROUP CO LTD HUBEI HONGYUAN 78 PHARMACEUTICAL 宏源药 301246 深圳 中国内 670.00 20,575.70 0.00 TECHNOLOGY CO 业 地 LTD 79 MAXIC 美芯晟 688458 上海 中国内 221.00 20,057.96 0.00 TECHNOLOGY INC 科技 地 SHANGHAI 80 SUOCHEN 索辰科 688507 上海 中国内 164.00 20,026.04 0.00 INFORMATION 技 地 TECHNOLOGY LTD 81 HANGZHOUAGS 安杰思 688581 上海 中国内 163.00 19,238.89 0.00 MEDTECH CO LTD 医学 地 BEIJING TIANMA INTELLIGENT 天玛智 中国内 82 CONTROL 控 688570 上海 地 723.00 18,313.59 0.00 TECHNOLOGY CO LTD XINLEI 鑫磊股 中国内 83 COMPRESSOR CO 份 301317 深圳 地 694.00 18,161.98 0.00 LTD 84 MINAMIACOUSTICS 天键股 301383 深圳 中国内 493.00 17,609.96 0.00 LTD 份 地 BEIJING SHENZHOU HANGTIAN 航天软 中国内 85 SOFTWARE 件股份 688562 上海 地 726.00 16,197.06 0.00 TECHNOLOGY CO LTD 86 WEIHAISHI HONGLIN 泓淋电 301439 深圳 中国内 949.00 16,038.10 0.00 ELECTRONICS CO 力 地 LTD GUANGDONG 87 DEERMA 德尔玛 301332 深圳 中国内 1,122.00 15,405.06 0.00 TECHNOLOGY CO 地 LTD ZHEJIANG EXTEK 英特科 中国内 88 TECHNOLOGY CO 技 301399 深圳 地 293.00 15,110.01 0.00 LTD SHENZHEN LEOKING 朗坤环 中国内 89 ENVIRONMENTAL 境 301305 深圳 地 753.00 14,826.57 0.00 GROUP CO LTD SHENZHEN 光大同 中国内 90 BROMAKE NEW 创 301387 深圳 地 307.00 13,925.52 0.00 MATERIALCO LTD SMARTER 慧智微 中国内 91 MICROELECTRONICS 电子 688512 上海 地 721.00 13,814.36 0.00 GUANGZHOU CO LTD 92 FENGZHUSHOU CO 蜂助手 301382 深圳 中国内 408.00 13,398.72 0.00 LTD 地 FARSOON 华曙高 中国内 93 TECHNOLOGIES CO 科 688433 上海 地 418.00 13,167.00 0.00 LTD HUNANAEROSPACE HUANYU 航天环 中国内 94 COMMUNICATION 宇科技 688523 上海 地 472.00 11,257.20 0.00 TECHNOLOGY CO LTD ZHONGZHONG 95 SCIENCE & 中重科 603135 上海 中国内 628.00 11,234.92 0.00 TECHNOLOGY 技 地 TIANJIN CO LTD ZHEJIANG ZHONGKE 中科磁 中国内 96 MAGNETIC 业 301141 深圳 地 262.00 11,184.78 0.00 INDUSTRY CO LTD 97 HENGBO HOLDINGS 恒勃股 301225 深圳 中国内 333.00 11,075.58 0.00 CO LTD 份 地 ANHUI SENTAI WPC 森泰股 中国内 98 GROUP SHARE CO 份 301429 深圳 地 499.00 10,488.98 0.00 LTD NANJING LES 99 INFORMATION 莱斯信 688631 上海 中国内 336.00 10,036.32 0.00 TECHNOLOGY CO 息 地 LTD 100 ZHEJIANG TAOTAO 涛涛车 301345 深圳 中国内 213.00 9,934.32 0.00 VEHICLES CO LTD 业 地 YONYOUAUTO 用友汽 101 INFORMATION 车信息 688479 上海 中国内 332.00 9,790.68 0.00 TECHNOLOGY 科技 地 SHANGHAI CO LTD JIANGXI SALT 江西省 中国内 102 INDUSTRY GROUP 盐业集 601065 上海 地 824.00 9,756.16 0.00 CO LTD 团 FINEWORK HUNAN 103 NEW ENERGY 飞沃科 301232 深圳 中国内 165.00 9,639.30 0.00 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD ZHIOU HOME 104 FURNISHING 致欧科 301376 深圳 中国内 420.00 9,454.20 0.00 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD FUJIAN NANWANG 105 ENVIRONMENT 南王科 301355 深圳 中国内 563.00 9,430.25 0.00 PROTECTION 技 地 SCIEN-TECH CO LTD NORTH LONG 106 DRAGON NEW 北方长 301357 深圳 中国内 190.00 9,194.10 0.00 MATERIALS TECH CO 龙 地 LTD 107 SUZHOU FUTURE 未来电 301386 深圳 中国内 378.00 8,992.62 0.00 ELECTRICALCO LTD 器 地 GUANGZHOU 中国内 108 NEWLIFE NEW 新莱福 301323 深圳 地 228.00 8,974.08 0.00 MATERIALCO LTD CHANGZHOU 时创能 中国内 109 SHICHUANG 源 688429 上海 地 346.00 8,833.38 0.00 ENERGY CO LTD WUXI XINAN 锡南科 中国内 110 TECHNOLOGY CO 技 301170 深圳 地 250.00 8,732.50 0.00 LTD SHANDONG KEYUAN 科源制 中国内 111 PHARMACEUTICAL 药 301281 深圳 地 338.00 8,483.80 0.00 CO LTD JIANGSU HHCK 华海诚 中国内 112 ADVANCED 科新材 688535 上海 地 161.00 8,248.03 0.00 MATERIALS CO LTD 料 113 BOTH ENGINEERING 柏诚系 601133 上海 中国内 664.00 8,140.64 0.00 TECHNOLOGY CO 统股份 地 LTD 公司 HANGZHOU HUASU 华塑科 中国内 114 TECHNOLOGY CO 技 301157 深圳 地 150.00 7,939.50 0.00 LTD ZHEJIANG MEISHUO 115 ELECTRIC 美硕科 301295 深圳 中国内 215.00 7,755.05 0.00 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD HANGZHOU GUOTAI ENVIRONMENTAL 国泰环 中国内 116 PROTECTION 保 301203 深圳 地 225.00 7,740.00 0.00 TECHNOLOGY CO LTD YARWARD 亚华电 中国内 117 ELECTRONICS 子 301337 深圳 地 232.00 7,045.84 0.00 SHANDONG CO LTD SHIJIHENGTONG 世纪恒 中国内 118 TECHNOLOGY CO 通 301428 深圳 地 229.00 7,007.40 0.00 LTD HWAWAY 华纬科 中国内 119 TECHNOLOGY CORP 技 001380 深圳 地 170.00 5,232.60 0.00 LTD JIANGSU EVERGREEN NEW 江苏常 中国内 120 MATERIAL 青树科 603125 上海 地 160.00 3,924.80 0.00 TECHNOLOGY INC 技 CO DENCARE 登康口 中国内 121 CHONGQING ORAL 腔 001328 深圳 地 145.00 3,696.05 0.00 CARE CO LTD 122 WUHU SANLIAN 三联锻 001282 深圳 中国内 105.00 3,468.15 0.00 FORGING CO LTD 造 地 NANCHANG 南矿集 中国内 123 MINERALSYSTEMS 团 001360 深圳 地 177.00 2,631.99 0.00 CO LTD CHANGZHOU 124 EVERGREEN 长青科 001324 深圳 中国内 114.00 2,234.40 0.00 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD ZHEJIANG HAISEN 海森药 中国内 125 PHARMACEUTICAL 业 001367 深圳 地 55.00 2,171.40 0.00 CO LTD 126 ZHEJIANG WANFENG 浙江万 603172 上海 中国内 122.00 1,967.86 0.00 CHEMICALCO LTD 丰股份 地 BEIJING JCZ 金橙子 中国内 127 TECHNOLOGY CO 科技 688291 上海 地 36.00 1,139.76 0.00 LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） ADVANCED 1 MICRO-FABRICATION 688012 53,242,617.03 7.69 EQUIPMENT INC CHINA 2 IFLYTEK CO LTD 002230 47,550,874.50 6.87 HANGZHOU HIKVISION 3 DIGITALTECHNOLOGY 002415 44,903,408.37 6.48 CO LTD 4 DADANEXUS LTD DADA 32,093,080.25 4.63 5 SHANDONG SHANDA 301185 31,975,824.36 4.62 OUMASOFT CO LTD 6 MICROSOFT CORP MSFT 29,812,654.00 4.30 7 TENCENT HOLDINGS 00700 25,459,442.17 3.68 LTD SHIJIAZHUANG TONHE 8 ELECTRONICS 300491 16,536,661.20 2.39 TECHNOLOGIES CO LTD 9 PIOTECH INC 688072 16,436,892.42 2.37 HITHINK ROYALFLUSH 10 INFORMATION 300033 16,354,973.00 2.36 NETWORK CO LTD 11 ADVANCED MICRO AMD 16,232,343.39 2.34 DEVICES INC 12 NVIDIACORP NVDA 16,158,175.82 2.33 TAIWAN 13 SEMICONDUCTOR TSM 15,359,063.07 2.22 MANUFACTURING CO LTD 14 BAIDU INC 09888 15,185,426.85 2.19 15 SG MICRO CORP 300661 14,991,899.00 2.16 16 YGSOFT INC 002063 14,687,207.59 2.12 17 SHENZHEN ENVICOOL 002837 14,286,258.08 2.06 TECHNOLOGY CO LTD 18 DBAPP SECURITY LTD 688023 13,476,570.99 1.95 CHANGSHAJINGJIA 19 MICROELECTRONICS 300474 11,993,930.00 1.73 CO LTD CHENGDU JIAFAANTAI 20 EDUCATION 300559 11,958,575.13 1.73 TECHNOLOGY CO LTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 GLODON CO LTD 002410 50,458,853.57 7.29 2 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 002415 48,574,383.88 7.01 TECHNOLOGY CO LTD 3 MEITUAN 03690 42,445,208.31 6.13 4 KUAISHOU TECHNOLOGY 01024 39,929,273.06 5.77 5 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC 688111 39,683,432.37 5.73 6 ALIBABAGROUP HOLDING LTD 09988 35,670,441.99 5.15 7 BILIBILI INC 09626 33,031,429.21 4.77 8 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE 00268 29,347,502.01 4.24 GROUP CO LTD 9 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 24,109,284.63 3.48 10 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 688008 20,061,032.75 2.90 11 SHANGHAI WEAVER NETWORK CO LTD 603039 19,685,773.00 2.84 12 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC 600570 18,050,204.11 2.61 13 DADANEXUS LTD DADA 18,033,846.72 2.60 14 MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD 300782 17,748,976.40 2.56 15 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TSM 14,567,545.61 2.10 CO LTD 16 SHIJIAZHUANG TONHE ELECTRONICS 300491 14,419,304.24 2.08 TECHNOLOGIES CO LTD 17 BAIDU INC 09888 13,670,951.71 1.97 18 SG MICRO CORP 300661 13,608,597.00 1.96 19 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION 300033 13,410,977.00 1.94 NETWORK CO LTD 20 XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 13,168,690.00 1.90 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 741,310,439.55 卖出收入（成交）总额 816,706,015.88 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 128,113.99 2 应收清算款 17,902,763.96 3 应收股利 54,216.92 4 应收利息 - 5 应收申购款 429,963.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,515,058.17 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的 持有人结构 持有人户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 53,085 7,203.57 1,565,778.19 0.41% 380,835,625.28 99.59% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 972,065.01 0.25% 员持有本基 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 10~50 基金 本基金基金经理持有本开放式基 0 金 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 12 月 14 日）基金份额总 316,023,374.01 额 本报告期期初基金份额总额 399,323,910.70 本报告期基金总申购份额 20,619,032.83 减：本报告期基金总赎回份额 37,541,540.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 382,401,403.47 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 中银国际证券 3 264,617,774.15 17.14% 196,598.43 18.68% - 平安证券 1 217,745,240.11 14.10% 159,236.26 15.13% - 浙商证券 1 183,847,398.73 11.91% 136,676.04 12.99% - 中信证券 23 165,501,879.80 10.72% 121,094.62 11.51% - 东方证券 3 156,843,204.29 10.16% 117,277.84 11.15% - J.P.MORGAN - 139,947,610.73 9.06% 39,100.49 3.72% - GOLDMAN SACHS - 128,677,922.87 8.33% 54,197.89 5.15% - 长江证券 4 127,070,143.79 8.23% 94,542.96 8.98% - CICC - 48,495,848.55 3.14% 45,894.49 4.36% - 国盛证券 2 44,823,804.74 2.90% 32,780.70 3.12% - HAITONG INTERNATIONAL - 21,701,915.91 1.41% 21,701.92 2.06% - SECURITIES 海通证券 5 14,849,969.01 0.96% 11,611.92 1.10% - 东海证券 2 13,090,470.02 0.85% 9,573.12 0.91% - CMB - 7,702,954.49 0.50% 9,243.54 0.88% - INTERNATIONAL JEFFERIES - 6,140,472.79 0.40% 1,842.14 0.18% - CREDIT SUISSE - 2,816,929.45 0.18% 911.72 0.09% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、财通证券、东北证券、东方财富证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、广发证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、华安证券、华泰证券、华西证券、金通证券、南京证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、五矿证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际、野村东方国际证券、银河证券、招商证券、中国银河证券、中金公司、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，财通证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 中银国际证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - GOLDMAN SACHS - - - - - - 长江证券 - - - - - - CICC - - - - - - 国盛证券 - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES 海通证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - CMB INTERNATIONAL - - - - - - JEFFERIES - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏移动互联灵 2 活配置混合型证券投资基金（QDII）在境外 中国证监会指定报刊及 2023-01-11 主要投资场所 2023 年节假日暂停申购、赎回、 网站 定期定额申购业务的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-24 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-30 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-13 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-15 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-27 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-13 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-27 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-31 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日