华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 报告期末基金份额总额 399,323,910.70 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求 实现基金资产的持续稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、固定收益证券 投资策略、衍生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要 投资于全球移动互联相关行业股票，本基金投资的移动互联相关 投资策略 主题范畴是指以下几个方面，一是直接或间接利用互联网等手段 从事业务或做相关布局的行业及公司，二是直接或间接利用移动 通信、移动设备、数据处理、IT 技术从事业务或相关布局的行业 及公司，三是直接或间接利用互联网思维及商业模式进行产业改 造、促进效率提升的行业及公司。 业绩比较基准 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率 *30%+上证国债指数收益率*40%。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基 金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基 风险收益特征 金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之 外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -72,640,838.97 2.本期利润 49,011,722.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.1219 4.期末基金资产净值 692,597,026.95 5.期末基金份额净值 1.734 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.57% 1.46% 8.49% 1.37% -0.92% 0.09% 过去六个月 -16.63% 1.49% -3.19% 1.13% -13.44% 0.36% 过去一年 -31.79% 1.85% -10.36% 1.44% -21.43% 0.41% 过去三年 26.20% 1.83% -5.77% 1.18% 31.97% 0.65% 过去五年 53.86% 1.73% 0.00% 1.09% 53.86% 0.64% 自基金合同 73.40% 1.61% 17.97% 1.02% 55.43% 0.59% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 硕士。2007 年 2 月加入华夏基 金管理有限公司。历任行业研 本基金 究员、投资经理、机构投资部 刘平 的基金 2016-12-14 - 15 年 总监、华夏优势增长混合型证 经理 券投资基金基金经理（2015 年 11 月 30 日至 2020 年 7 月 28 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内经济方面，10 月和 11 月因为疫情冲击进一步加剧，叠加地产和出口下行压力，使得消费 和投资的需求也回落，同时大幅拖累了工业生产，如 11 月的社会消费品零售总额同比下降 5.9%、规模以上工业增加值同比增 2.2%，都低于预期，1-11 月固定资产投资同比增 5.3%也低于预期。随后地产政策继续宽松，例如放宽了首套房贷利率下限，换购住房的个税退税等。12 月中旬，疫情管控政策也优化调整，国内不再查验核酸，堂食也全面放开，并放松了入境隔离措施、有序恢复中国民众出境。群众阳性过后人员开始自由流动，因为居家康复需要 1-2 周时间，所以消费的恢复有望等到明年 1 月后逐步看到。国际经济方面，美国通胀连续两个月超预期下行，美联储加息幅度放缓，海外经济体大部分处在增长下行周期甚至可能陷入衰退。 4 季度，随着美国通胀见顶、疫情管控放松和互联网公司三季报超预期，港股开始显著反弹。“中国经济的基本面+美国的流动性”这一组合是过去一年多压制港股的两大因素，现在都在好转，国内疫情管控放松、开始有经济复苏预期，美联储加息放缓，港股外资出逃压力减小，压制因素未来来看都转化为向上推升的因素。港股触底反弹，恒生指数四季度涨超 14%，收复了三季度大部分跌幅。 A 股在本季度先跌后涨，主要是 11 月开始房地产放松政策不断出台以及疫情管控优化措施在 12 月 出台，都促使 A 股逐步反弹，沪深 300 指数本季度微涨超 1%。美股，也在交易经济由滞胀走向衰 退，纳斯达克指数本季度延续 3 季度的跌势，4 季度下跌超 1%。 4 季度，随着港股资金底和基本面底的确立，本基金增加了港股仓位的配置。对半导体持仓进行了内部结构的优化，将受到美国制裁影响的设备类标的换为景气周期有望向上的半导体设计类标的。继续加仓了回调较多的云计算 SaaS 公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.734 元，本报告期份额净值增长率为 7.57%，同 期业绩比较基准增长率为 8.49%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 644,236,901.70 90.78 其中：普通股 644,236,901.70 90.78 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,673,498.55 9.11 8 其他各项资产 754,644.06 0.11 9 合计 709,665,044.31 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 161,111,074.93 元，占基金资产净值比例为 23.26%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 中国内地 344,671,259.92 49.77 中国香港 287,504,277.86 41.51 美国 12,061,363.92 1.74 合计 644,236,901.70 93.02 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 351,608,300.91 50.77 通信服务 146,168,076.74 21.10 非必需消费品 97,452,395.64 14.07 工业 22,563,522.27 3.26 材料 13,864,753.82 2.00 必需消费品 4,185,730.14 0.60 保健 522,278.53 0.08 房地产 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 合计 636,365,058.05 91.88 注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 ②本报告期末本基金持有的部分股票尚无全球行业分类标准（GICS），公允价值合计为 7,871,843.65 元，占基金资产净值比例合计为 1.14%，因此上表未包含上述股票数据。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 所 公司 在 所属 占基金 序 公司名称（英文） 名称 证券代 证 国家 数量 公允价值 资产净 号 （中 码 券 （地 （股） （元） 值比例 文） 市 区) （％） 场 金蝶 KINGDEE 国际 1 INTERNATIONAL 软件 00268 香 中国 4,176,000.00 62,445,147.00 9.02 SOFTWARE GROUP 集团 港 香港 CO LTD 有限 公司 腾讯 2 TENCENT 控股 00700 香 中国 203,100.00 60,595,327.76 8.75 HOLDINGS LTD 有限 港 香港 公司 3 GLODON CO LTD 广联 002410 深 中国 930,468.00 55,781,556.60 8.05 达 圳 内地 4 KUAISHOU 快手 01024 香 中国 871,700.00 55,324,038.76 7.99 TECHNOLOGY 科技 港 香港 BEIJING KINGSOFT 金山 上 中国 5 OFFICE SOFTWARE 办公 688111 海 内地 187,788.00 49,668,048.12 7.17 INC 6 MEITUAN 美团 03690 香 中国 309,200.00 48,251,979.97 6.97 港 香港 阿里 巴巴 7 ALIBABAGROUP 集团 09988 香 中国 398,000.00 30,663,725.93 4.43 HOLDING LTD 控股 港 香港 有限 公司 哔哩 哔哩 香 中国 8 BILIBILI INC 股份 09626 港 香港 156,000.00 26,030,602.42 3.76 有限 公司 9 HUNDSUN 恒生 600570 上 中国 523,300.00 21,172,718.00 3.06 TECHNOLOGIES 电子 海 内地 INC SANGFOR 深信 深 中国 10 TECHNOLOGIES 服 300454 圳 内地 185,593.00 20,888,492.15 3.02 INC 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 303,236.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 451,407.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 754,644.06 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 406,155,856.90 报告期期间基金总申购份额 9,396,877.61 减：报告期期间基金总赎回份额 16,228,823.81 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 399,323,910.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022 年 10 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 10 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 10 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 10 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 11 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 11 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 11 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 11 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 11 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 12 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 12 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2022 年 12 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 12 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 12 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日