华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标 ......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......5 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表 ......12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......13 6.4 报表附注 ......14 §7 投资组合报告......30 7.1 期末基金资产组合情况......30 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......31 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......31 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......31 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......36 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......39 7.11 投资组合报告附注......39 §8 基金份额持有人信息......40 §9 开放式基金份额变动......40 §10 重大事件揭示......41 §11 影响投资者决策的其他重要信息......43 §12 备查文件目录......44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 138,659,519.39 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金 资产的持续稳健增值。 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、经济政策、 投资策略 法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测，并结合股票、债 券等不同金融工具的风险收益特征，确定资产配置比例并不时进行调整， 以保持基金资产配置的有效性。 业绩比较基准 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国 债指数收益率*40%。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较 风险收益特征 高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与 国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海 外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 李彬 许俊 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594319 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 刘连舸 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 4,689,283.93 本期利润 63,973,228.86 加权平均基金份额本期利润 0.5433 本期加权平均净值利润率 33.83% 本期基金份额净值增长率 43.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 44,651,812.32 期末可供分配基金份额利润 0.3220 期末基金资产净值 272,981,874.01 期末基金份额净值 1.969 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 96.90% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 20.50% 1.26% 10.13% 0.70% 10.37% 0.56% 过去三个月 36.74% 1.56% 18.83% 0.86% 17.91% 0.70% 过去六个月 43.30% 2.07% 18.38% 1.21% 24.92% 0.86% 过去一年 81.31% 1.74% 33.75% 0.98% 47.56% 0.76% 过去三年 85.23% 1.59% 35.66% 0.93% 49.57% 0.66% 自基金合同 96.90% 1.49% 48.20% 0.87% 48.70% 0.62% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 14 日至 2020 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导 体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、 华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、 华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大 盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020 年在基金分类排名中（截至 2020 年 6 月 30 日数据）， 华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A 类）”中排序1/123；华夏鼎利债券 (A 类)和华夏鼎沛债券（A 类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中分别排序 2/248 和 6/248；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）”中排序 2/345；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 9/22；华夏创新前沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 2/203 和10/203；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金（A类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(A 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A 类）”中排序 5/225；华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基 准股票比例 30%-60%）（A 类）”中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型基金（A 类）”中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中分别排序 4/36 和 7/36；华夏中证 AH 经济蓝筹股票 指数(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 6/21，华 夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 3/78；华夏消费 ETF 及 华夏医药 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金”中分别排序 7/35 和 4/35；华夏 战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/53；华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金”中分别排序1/17和3/17； 华夏创业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联 接基金（A 类）”中分别排序 1/61 和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接 基金-主题指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 3/28。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏上证 50ETF 荣获“三年期开放式指数型持续优胜金牛基金”奖。在证券时报社主办，在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”，华夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面，2020 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能，同时对资料上传功能进行升级优化，为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利；（2）华夏基金微信公众号上线货币基金收益播报推送功能，方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况；（3）与苏州农商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“难忘，因为不用记”、 “凡是家人，都有户口本”、“人未动，心已跳”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士。2007 本基金的基 年 2 月加入华夏 刘平 金经理、股 2016-12-14 - 13 年 基金管理有限公 票投资部总 司，曾任行业研究 监 员、投资经理、机 构投资部总监等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度新冠疫情先后在中国、欧洲、美国爆发，各国为抑制疫情大范围流行所采取的措施令全球供应链活动阶段性受到影响，服务业也阶段性停滞，经济数据恶化，为应对经济增速下滑，世界各国央行都采取了降息等刺激性货币政策并推出了各项积极财政政策。2 季度疫情在中国、欧洲先后得到了有效控制，经济活动有序恢复中；但美国于 5 月初在疫情未得到有效控制下就重启经济，导致美国疫情在 2 季度末出现了反复，经济活动再次陷入停滞，宏观微观数据的恢复都将延后。国内经济方面，3 月底国内疫情得到有效控制且形势持续向好。二季度 GDP 同比增速达到 3.2%，相比一季度-6.8%的负增长有了明显恢复,主要得益于扩大内需政策效果的释放，叠加海外主要经济体先后解封复产，国内供、需两端经济活动逐步加快。原油价格在 1 季度暴跌并创 2000 年以来新低，后逐渐上涨但上半年仍下跌 36.9%，因全球形势的不确定性加剧，作为避险资产的黄金价格涨至 9 年新高，上半年上涨 18%.1 月初欧美和中国股市都以上涨开年，但到 2、3 月份后中国、美国、欧洲股市 都因新冠疫情爆发导致暴跌，3 月美国股市多次熔断，并在 2 月份创出历史新高后 1 个月跌入技术 性熊市，泰国、印尼等其他主要国家的股市也都经历了熔断，但随着各国政府出台刺激性政策，给市场提供了非常宽裕的流动性，各国股市在 2 季度流动性推升下快速上涨，纳斯达克指数创出了历史新高，创业板指数也创出了 4 年多来的新高，这两个指数代表的是医药、科技等成长股，而以大盘蓝筹为代表的标普 500 指数和沪深 300 指数则缓缓慢涨，未创出新高，成长风格在市场上占优，上半年创业板指数涨 35.6%而沪深 300 指数仅涨 1.6%。同时行业表现分化更加严重，在美股、港股和 A 股的各行业表现中，医药行业因受益疫情而涨幅领先，科技股整体表现位居各行业前列，而周期行业多为下跌，以 A 股为例，上半年涨幅第一的医药行业（41.5%）与最后一名的石化行业（-17.5%）相差 59 个点。港股的恒生指数延续去年疲弱，上半年下跌 13.3%，但港股的科技和医药龙头股涨幅可观。整体而言，上半年股市大幅震荡，波动性显著加大。 1 季度本基金高仓位开局，随着疫情蔓延导致经济增速受到影响，组合降低了仓位并适当调整了持仓结构； 2 季度组合进行了加仓并一直高位运作，考虑到疫情对工作、生活方式会产生一些中长期的影响，本基金结合行业的景气度，继续加大了在云计算、互联网等方向上的配置，核心持仓向细分行业龙头个股集中。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.969 元，本报告期份额净值增长率为 43.30%，同 期业绩比较基准增长率为 18.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从国内层面看，下半年流动性环境总体上仍以宽松为主，我国金融改革的步伐加快，经济数据的改善和企业盈利预测的上修，都有利于提升权益市场的风险偏好。但是从外部环境看，有一些不确定的风险也需要释放，同时美国疫情反复和非洲疫情加剧，都给外需造成了压力。我们认为下半年 A 股市场的机会将更加聚焦在业绩的确定性上，尤其是中长期增长稳定的成长股上，同时随着国内外经济复苏持续，也有可能给顺经济周期的板块带来一波估值修复的机会。在这两类投资机会上的配置上，我们以第一类的成长股为主，集中在云计算、新能源车、消费电子、军工科技等行业上，并将适当把握周期复苏的机会。境外市场方面，美股会随着公司季报低于预期有一波调整，产业趋势景气向上的行业会在调整后重拾升势，我们也将聚焦挖掘个股阿尔法。港股正在发生着重要的变化，中概股纷纷回归 H 股，比如网易、京东，有很多优质的新经济企业都有意在港股 IPO，比如蚂蚁金服、滴滴等，港股市场的结构将从地产、金融为主的传统经济主导中逐渐增加新经济的权重贡献，优质新经济公司的上市将为我们提供更多投资标的。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 23,262,916.95 12,475,230.19 结算备付金 1,982,120.07 169,930.27 存出保证金 113,037.55 137,978.46 交易性金融资产 6.4.7.2 251,030,940.18 108,582,554.65 其中：股票投资 251,030,940.18 108,582,554.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 311,006.36 应收利息 6.4.7.5 1,103.20 1,536.03 应收股利 42,526.84 - 应收申购款 8,559,277.04 2,287,872.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 6,789.42 - 资产总计 284,998,711.25 123,966,108.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,774,640.03 - 应付赎回款 5,384,806.24 188,439.60 应付管理人报酬 352,270.81 181,194.06 应付托管费 68,497.10 35,232.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 328,349.18 283,811.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,273.88 195,261.68 负债合计 12,016,837.24 883,938.51 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 138,659,519.39 89,582,516.63 未分配利润 6.4.7.10 134,322,354.62 33,499,653.54 所有者权益合计 272,981,874.01 123,082,170.17 负债和所有者权益总计 284,998,711.25 123,966,108.68 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.969 元，基金份额总额 138,659,519.39 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 66,625,449.61 17,118,605.61 1.利息收入 39,934.46 34,267.22 其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,934.46 34,267.22 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,609,991.53 9,014,666.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,158,027.60 8,672,091.96 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 451,963.93 342,574.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 59,283,944.93 8,272,801.58 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 227,362.39 -266,833.82 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 464,216.30 63,703.83 减：二、费用 2,652,220.75 1,648,976.77 1.管理人报酬 1,685,657.61 960,667.18 2.托管费 327,766.80 186,796.27 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 524,121.43 391,686.68 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.21 114,674.91 109,826.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 63,973,228.86 15,469,628.84 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,973,228.86 15,469,628.84 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 89,582,516.63 33,499,653.54 123,082,170.17 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 63,973,228.86 63,973,228.86 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 49,077,002.76 36,849,472.22 85,926,474.98 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 143,683,625.64 90,874,516.62 234,558,142.26 2.基金赎回款 -94,606,622.88 -54,025,044.40 -148,631,667.28 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 138,659,519.39 134,322,354.62 272,981,874.01 净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 106,881,132.95 -5,460,675.12 101,420,457.83 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 15,469,628.84 15,469,628.84 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -11,284,715.82 -1,793,950.27 -13,078,666.09 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 18,361,889.39 2,343,483.11 20,705,372.50 2.基金赎回款 -29,646,605.21 -4,137,433.38 -33,784,038.59 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 95,596,417.13 8,215,003.45 103,811,420.58 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”） 已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1184 号《关于准予华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 315,898,604.17 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2016）验字第 60739337_A02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》 于 2016 年 12 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 316,023,374.01 份基金份额，其 中认购资金利息折合 124,769.84 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行（香港）有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》等有关规定，本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 23,262,916.95 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 23,262,916.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 173,554,807.05 251,030,940.18 77,476,133.13 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 173,554,807.05 251,030,940.18 77,476,133.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 778.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 291.63 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 32.80 合计 1,103.20 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 其他应收款 6,789.42 待摊费用 - 合计 6,789.42 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 328,349.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 328,349.18 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,306.10 应付证券出借违约金 - 预提费用 96,967.78 合计 108,273.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 89,582,516.63 89,582,516.63 本期申购 143,683,625.64 143,683,625.64 本期赎回（以“-”号填列） -94,606,622.88 -94,606,622.88 本期末 138,659,519.39 138,659,519.39 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,575,278.39 8,924,375.15 33,499,653.54 本期利润 4,689,283.93 59,283,944.93 63,973,228.86 本期基金份额交易产生的 15,387,250.00 21,462,222.22 36,849,472.22 变动数 其中：基金申购款 45,194,917.23 45,679,599.39 90,874,516.62 基金赎回款 -29,807,667.23 -24,217,377.17 -54,025,044.40 本期已分配利润 - - - 本期末 44,651,812.32 89,670,542.30 134,322,354.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 35,494.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,866.22 其他 573.62 合计 39,934.46 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 150,869,080.68 减：卖出股票成本总额 144,711,053.08 买卖股票差价收入 6,158,027.60 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 451,963.93 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 451,963.93 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 59,283,944.93 ——股票投资 59,283,944.93 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 59,283,944.93 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 464,216.30 合计 464,216.30 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 524,121.43 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 524,121.43 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 37,295.44 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 8,707.13 银行间账户维护费 9,000.00 合计 114,674.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 中国银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 19,322,557.46 5.12% 22,822,715.95 8.27% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 14,477.79 4.91% 6,580.33 2.00% 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 20,428.48 9.45% 20,428.48 9.72% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,685,657.61 960,667.18 其中：支付销售机构的客户维护费 615,984.81 295,228.28 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 327,766.80 186,796.27 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 16,373,573.33 35,494.62 14,889,558.70 32,125.21 存款 中国银行（香 港）有限公司 6,889,343.62 - 1,383,666.40 - 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国银行和基金境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 备注 类型 酷 新发 300840 特 2020-06-30 2020-07-08 流通 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 智 受限 能 胜 新发 300843 蓝 2020-06-23 2020-07-02 流通 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 股 受限 份 捷 新发 300845 安 2020-06-24 2020-07-03 流通 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 高 受限 科 中 新发 300847 船 2020-06-29 2020-07-09 流通 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 汉 受限 光 688027 国 2020-06-30 2020-07-09 新发 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 盾 流通 量 受限 子 天 新发 688277 智 2020-06-24 2020-07-07 流通 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 航 受限 秦 新发 688528 川 2020-06-19 2020-07-01 流通 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 物 受限 联 中 新发 688568 科 2020-06-30 2020-07-08 流通 16.21 16.21 9,849 159,652.29 159,652.29 - 星 受限 图 皖 新发 688600 仪 2020-06-23 2020-07-03 流通 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 科 受限 技 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基 金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 12,539,422.93 52,920.29 - 12,592,343.22 交易性金融资 23,188,873.93 76,819,607.60 - 100,008,481.53 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 97.63 - - 97.63 应收股利 - 42,526.84 - 42,526.84 应收申购款 3,890,112.12 - - 3,890,112.12 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 39,618,506.61 76,915,054.73 - 116,533,561.34 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算 1,268,787.99 1,458,029.48 - 2,726,817.47 款 应付赎回款 2,907,911.42 - - 2,907,911.42 应付赎回费 6,624.22 - - 6,624.22 负债合计 4,183,323.63 1,458,029.48 - 5,641,353.11 上年度末 项目 2019年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 5,623,010.17 10,042.73 - 5,633,052.90 交易性金融资 1,319,199.42 25,865,665.60 - 27,184,865.02 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 61.18 - - 61.18 应收股利 - - - - 应收申购款 1,712,487.65 - - 1,712,487.65 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 8,654,758.42 25,875,708.33 - 34,530,466.75 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 29,284.48 - - 29,284.48 应付赎回费 - - - - 负债合计 29,284.48 - - 29,284.48 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 5,544,610.41 1,725,059.11 所有外币相对人民币贬值 5% -5,544,610.41 -1,725,059.11 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 251,030,940.18 91.96 108,582,554.65 88.22 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 251,030,940.18 91.96 108,582,554.65 88.22 注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证信息指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 +5% 12,551,547.01 2,480,754.97 -5% -12,551,547.01 -2,480,754.97 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 （2） 各层次金融工具公允价值 截至 2020 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 251,030,940.18 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2019 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 108,582,554.65 元，第二层次的余额为 0.00 元，第三层次的余额为 0.00 元。） （3）公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 （4）第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 251,030,940.18 88.08 其中：普通股 227,842,066.25 79.94 存托凭证 23,188,873.93 8.14 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,245,037.02 8.86 8 其他各项资产 8,722,734.05 3.06 9 合计 284,998,711.25 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 37,176,101.50 元，占基金资产净值比例为 13.62%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国内地 151,022,458.65 55.32 中国香港 76,819,607.60 28.14 美国 23,188,873.93 8.49 合计 251,030,940.18 91.96 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 信息技术 134,534,436.96 49.28 保健 37,072,785.71 13.58 非必需消费品 33,625,929.01 12.32 通信服务 31,711,174.74 11.62 工业 12,028,269.37 4.41 必需消费品 1,901,744.00 0.70 材料 37,761.67 0.01 能源 12,766.32 0.00 公用事业 - - 金融 - - 房地产 - - 合计 250,924,867.78 91.92 注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 ②本报告期末本基金持有的部分股票尚无 GICS 分类，公允价值合计为 106,072.40 元，占基金 资产净值比例合计为 0.04%，因此上表未包含上述股票数据。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所在 占基金 序号 公司名称 (英文) 公司名 证券代码 证券 所属国 数量（股） 公允价值 资产净 称(中文) 市场 家(地区) 值比例 （％） KINGDEE 金蝶国 1 INTERNATIONAL 际软件 00268 香港 中国香 1,094,380.00 18,013,701.42 6.60 SOFTWARE GROUP 集团有 港 CO LTD 限公司 2 BILIBILI INC - BILI 纳斯达 美国 50,700.00 16,625,667.71 6.09 克 LUXSHARE 立讯精 中国内 3 PRECISION 密 002475 深圳 地 319,676.00 16,415,362.60 6.01 INDUSTRY CO LTD 4 MEITUAN DIANPING 美团点 03690 香港 中国香 98,500.00 15,466,503.09 5.67 评 港 WINNING HEALTH 卫宁健 中国内 5 TECHNOLOGY 康 300253 深圳 地 486,593.00 11,162,443.42 4.09 GROUP CO LTD BEIJING KINGSOFT 金山办 中国内 6 OFFICE SOFTWARE 公 688111 上海 地 32,342.00 11,047,380.36 4.05 INC 金山软 中国香 7 KINGSOFT CORP LTD 件有限 03888 香港 港 326,000.00 10,735,020.91 3.93 公司 8 GLODON CO LTD 广联达 002410 深圳 中国内 142,734.00 9,948,559.80 3.64 地 MAXSCEND 中国内 9 MICROELECTRONICS 卓胜微 300782 深圳 地 23,524.00 9,545,333.48 3.50 CO LTD 10 HUNDSUN 恒生电 600570 上海 中国内 82,340.00 8,868,018.00 3.25 TECHNOLOGIES INC 子 地 G-BITS NETWORK 中国内 11 TECHNOLOGY 吉比特 603444 上海 地 14,300.00 7,850,843.00 2.88 XIAMEN CO LTD 12 PINDUODUO INC - PDD 纳斯达 美国 10,800.00 6,563,206.22 2.40 克 SICHUAN JIUYUAN 久远银 中国内 13 YINHAI SOFTWARE 海 002777 深圳 地 191,280.00 5,816,824.80 2.13 CO LTD 14 B-SOFT CO LTD 创业慧 300451 深圳 中国内 309,600.00 5,724,504.00 2.10 康 地 15 XD INC 心动有 02400 香港 中国香 202,200.00 5,503,987.53 2.02 限公司 港 JOINTOWN 中国内 16 PHARMACEUTICAL 九州通 600998 上海 地 293,300.00 5,461,246.00 2.00 GROUP CO LTD 17 IFLYTEK CO LTD 科大讯 002230 深圳 中国内 140,257.00 5,249,819.51 1.92 飞 地 JINYU 生物股 中国内 18 BIO-TECHNOLOGY 份 600201 上海 地 180,000.00 5,011,200.00 1.84 CO LTD 19 ZHEJIANG SANHUA 三花智 002050 深圳 中国内 204,360.00 4,475,484.00 1.64 INTELLIGENT 控 地 CONTROLS CO LTD 中汇集 20 EDVANTAGE GROUP 团控股 00382 香港 中国香 788,000.00 4,376,327.58 1.60 HOLDINGS LTD 有限公 港 司 YONYOU NETWORK 用友网 中国内 21 TECHNOLOGY CO 络 600588 上海 地 90,600.00 3,995,460.00 1.46 LTD CHINANATIONAL 中国软 中国内 22 SOFTWARE & 件 600536 上海 地 48,800.00 3,864,960.00 1.42 SERVICE CO LTD CANSINO BIOLOGICS 康希诺 中国香 23 INC 生物股 06185 香港 港 19,000.00 3,710,575.97 1.36 份公司 SHENZHEN NEOWAY 有方科 中国内 24 TECHNOLOGY CO 技 688159 上海 地 66,687.00 3,613,768.53 1.32 LTD 25 SHANGHAIATHUB 数据港 603881 上海 中国内 33,300.00 3,598,731.00 1.32 CO LTD 地 SUNNY OPTICAL 舜宇光 26 TECHNOLOGY 学科技 02382 香港 中国香 31,600.00 3,579,223.30 1.31 GROUP CO LTD (集团)有 港 限公司 NANCAL 能科股 中国内 27 TECHNOLOGY CO 份 603859 上海 地 99,000.00 3,381,840.00 1.24 LTD ALIBABAHEALTH 阿里健 28 INFORMATION 康信息 00241 香港 中国香 152,000.00 3,137,849.09 1.15 TECHNOLOGY LTD 技术有 港 限公司 PINGAN 平安健 29 HEALTHCAREAND 康医疗 01833 香港 中国香 25,400.00 2,735,442.23 1.00 TECHNOLOGY CO 科技有 港 LTD 限公司 30 CIG SHANGHAI CO 剑桥科 603083 上海 中国内 68,500.00 2,687,255.00 0.98 LTD 技 地 31 ZHONGJI INNOLIGHT 中际旭 300308 深圳 中国内 41,400.00 2,608,200.00 0.96 CO LTD 创 地 RENRUI HUMAN 人瑞人 32 RESOURCES 才科技 06919 香港 中国香 90,000.00 2,540,276.64 0.93 TECHNOLOGY 控股有 港 HOLDINGS LTD 限公司 33 ZHONGFU 中孚信 300659 深圳 中国内 37,464.00 2,248,589.28 0.82 INFORMATION INC 息 地 JIANGSU TIANMU 中国内 34 LAKE TOURISM CO 天目湖 603136 上海 地 89,935.00 2,176,427.00 0.80 LTD CHINAEAST 中国东 35 EDUCATION 方教育 00667 香港 中国香 166,000.00 2,125,867.18 0.78 HOLDINGS LTD 控股有 港 限公司 36 KWEICHOW MOUTAI 贵州茅 600519 上海 中国内 1,300.00 1,901,744.00 0.70 CO LTD 台 地 BEIJING SHIJI 37 INFORMATION 石基信 002153 深圳 中国内 48,400.00 1,889,052.00 0.69 TECHNOLOGY CO 息 地 LTD TENCENT HOLDINGS 腾讯控 中国香 38 LTD 股有限 00700 香港 港 3,800.00 1,730,676.50 0.63 公司 新东方 KOOLEARN 在线科 中国香 39 TECHNOLOGY 技控股 01797 香港 港 60,000.00 1,704,479.04 0.62 HOLDING LTD 有限公 司 WUXI LEAD 先导智 中国内 40 INTELLIGENT 能 300450 深圳 地 36,000.00 1,663,560.00 0.61 EQUIPMENT CO LTD 长沙远 CHANGSHABROAD 大住宅 41 HOMES INDUSTRIAL 工业集 02163 香港 中国香 100,000.00 1,459,677.12 0.53 GROUP CO LTD 团股份 港 有限公 司 BEIJING LANXUM 豆神教 中国内 42 TECHNOLOGY CO 育 300010 深圳 地 72,000.00 1,409,040.00 0.52 LTD 43 ZTE CORP 中兴通 000063 深圳 中国内 34,900.00 1,400,537.00 0.51 讯 地 TIANJIN 712 44 COMMUNICATION & 七一二 603712 上海 中国内 36,000.00 1,381,680.00 0.51 BROADCASTING CO 地 LTD 45 KOALSOFTWARE CO 格尔软 603232 上海 中国内 44,020.00 1,355,816.00 0.50 LTD 件 地 46 BEIJING BAOLANDE 宝兰德 688058 上海 中国内 8,882.00 1,261,066.36 0.46 SOFTWARE CORP 地 BEIJING ROBOROCK 石头科 中国内 47 TECHNOLOGY CO 技 688169 上海 地 3,200.00 1,206,080.00 0.44 LTD ARCHERMIND 诚迈科 中国内 48 TECHNOLOGY 技 300598 深圳 地 5,200.00 984,880.00 0.36 NANJING CO LTD WUHAN JINGCE 精测电 中国内 49 ELECTRONIC GROUP 子 300567 深圳 地 12,850.00 877,012.50 0.32 CO LTD GEOVIS 中科星 中国内 50 TECHNOLOGY CO 图 688568 上海 地 9,849.00 159,652.29 0.06 LTD BEIJING WANTAI 51 BIOLOGICAL 万泰生 603392 上海 中国内 785.00 129,525.00 0.05 PHARMACY 物 地 ENTERPRISE CO LTD TINAVI MEDICAL 中国内 52 TECHNOLOGIES CO 天智航 688277 上海 地 8,810.00 106,072.40 0.04 LTD 53 QUANTUMCTEK CO 国盾量 688027 上海 中国内 2,830.00 102,389.40 0.04 LTD 子 地 BEIJING BEI MO GAO 北摩高 中国内 54 KE FRICTION 科 002985 深圳 地 782.00 97,335.54 0.04 MATERIALCO LTD CHENGDU 55 QINCHUAN IOT 秦川物 688528 上海 中国内 8,337.00 94,458.21 0.03 TECHNOLOGY CO 联 地 LTD ANHUI WANYI 56 SCIENCE & 皖仪科 688600 上海 中国内 5,468.00 84,754.00 0.03 TECHNOLOGY CO 技 地 LTD CHONGQING 57 SANFENG 三峰环 601827 上海 中国内 6,723.00 63,801.27 0.02 ENVIRONMENT 境 地 GROUP CORP LTD HANGZHOU 中国内 58 JUHESHUN NEW 聚合顺 605166 上海 地 1,641.00 26,009.85 0.01 MATERIALCO LTD WUXI DK 帝科股 中国内 59 ELECTRONIC 份 300842 深圳 地 455.00 18,527.60 0.01 MATERIALS CO LTD 60 CHINASUNTIEN 新天绿 600956 上海 中国内 2,533.00 12,766.32 0.00 GREEN ENERGY 能 地 CORP LTD NINGBO BOHUI 61 CHEMICAL 博汇股 300839 深圳 中国内 502.00 11,751.82 0.00 TECHNOLOGY CO 份 地 LTD 62 HG TECHNOLOGIES 中船汉 300847 深圳 中国内 1,420.00 9,854.80 0.00 CO LTD 光 地 63 ZHENGZHOU J&T 捷安高 300845 深圳 中国内 470.00 8,286.10 0.00 HI-TECH CO LTD 科 地 SHENGLAN 胜蓝股 中国内 64 TECHNOLOGY CO 份 300843 深圳 地 751.00 7,517.51 0.00 LTD 65 QINGDAO 酷特智 300840 深圳 中国内 1,185.00 7,038.90 0.00 KUTESMART CO LTD 能 地 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） KINGDEE 1 INTERNATIONAL 00268 12,613,667.19 10.25 SOFTWARE GROUP CO LTD 2 BILIBILI INC BILI 11,576,732.08 9.41 JOINTOWN 3 PHARMACEUTICAL 600998 9,108,865.60 7.40 GROUP CO LTD 4 CHINATRANSINFO 002373 7,453,718.26 6.06 TECHNOLOGY CO LTD SICHUAN JIUYUAN 5 YINHAI SOFTWARE CO 002777 7,443,598.80 6.05 LTD 6 HUNDSUN 600570 7,002,336.86 5.69 TECHNOLOGIES INC 7 BEIJING KINGSOFT 688111 6,973,394.26 5.67 OFFICE SOFTWARE INC 8 NINESTAR CORP 002180 6,652,383.84 5.40 9 ZTE CORP 000063 6,500,918.00 5.28 10 SHENZHEN NEOWAY 688159 6,010,577.07 4.88 TECHNOLOGY CO LTD WINNING HEALTH 11 TECHNOLOGY GROUP 300253 5,089,810.98 4.14 CO LTD 12 XD INC 02400 4,924,604.35 4.00 HANGZHOU 13 ONECHANCE TECH 300792 4,666,735.00 3.79 CORP SUZHOU DONGSHAN 14 PRECISION 002384 4,415,372.00 3.59 MANUFACTURING CO LTD JINYU 15 BIO-TECHNOLOGY CO 600201 4,371,432.30 3.55 LTD CHINANATIONAL 16 SOFTWARE & SERVICE 600536 4,365,322.00 3.55 CO LTD 17 YGSOFT INC 002063 4,285,888.00 3.48 18 KINGSOFT CORP LTD 03888 4,273,490.03 3.47 19 DHC SOFTWARE CO 002065 3,668,827.00 2.98 LTD 20 NAVINFO CO LTD 002405 3,663,233.00 2.98 21 EDVANTAGE GROUP 00382 3,524,121.38 2.86 HOLDINGS LTD ZHEJIANG SANHUA 22 INTELLIGENT 002050 3,497,621.20 2.84 CONTROLS CO LTD 23 YONYOU NETWORK 600588 3,481,958.00 2.83 TECHNOLOGY CO LTD 24 ZHONGJI INNOLIGHT 300308 3,423,656.22 2.78 CO LTD 25 MEITUAN DIANPING 03690 3,396,906.95 2.76 26 NANCALTECHNOLOGY 603859 3,382,655.37 2.75 CO LTD 27 CIG SHANGHAI CO LTD 603083 3,115,700.00 2.53 RENRUI HUMAN 28 RESOURCES 06919 3,070,832.55 2.49 TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 29 XIAMEN MEIYAPICO 300188 2,903,629.48 2.36 INFORMATION CO LTD ALIBABAHEALTH 30 INFORMATION 00241 2,706,272.63 2.20 TECHNOLOGY LTD 31 CANSINO BIOLOGICS 06185 2,686,165.25 2.18 INC 32 PINDUODUO INC PDD 2,630,980.60 2.14 PINGAN HEALTHCARE 33 AND TECHNOLOGY CO 01833 2,578,138.61 2.09 LTD G-BITS NETWORK 34 TECHNOLOGY XIAMEN 603444 2,520,773.00 2.05 CO LTD 35 SHANGHAIATHUB CO 603881 2,494,702.00 2.03 LTD SHIJIAZHUANG 36 CHANGSHAN BEIMING 000158 2,477,807.10 2.01 TECHNOLOGY CO LTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 NINESTAR CORP 002180 8,360,619.80 6.79 2 CHINATRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD 002373 6,562,316.82 5.33 3 MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD 300782 5,774,403.00 4.69 4 HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP 300792 5,390,114.00 4.38 5 YGSOFT INC 002063 4,650,258.14 3.78 6 KINGDEE INTERNATIONALSOFTWARE 00268 4,423,222.75 3.59 GROUP CO LTD 7 ZTE CORP 000063 3,972,656.00 3.23 8 JOINTOWN PHARMACEUTICALGROUP CO 600998 3,594,678.00 2.92 LTD 9 SUZHOU DONGSHAN PRECISION 002384 3,459,550.00 2.81 MANUFACTURING CO LTD 10 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD 603799 3,458,232.00 2.81 11 INLY MEDIACO LTD 603598 3,418,097.00 2.78 12 MEITUAN DIANPING 03690 3,340,010.39 2.71 13 LEO GROUP CO LTD 002131 3,266,199.00 2.65 14 GOERTEK INC 002241 3,054,556.00 2.48 15 XD INC 02400 3,044,877.05 2.47 16 NAVINFO CO LTD 002405 3,028,393.00 2.46 17 INSPUR ELECTRONIC INFORMATION 000977 2,963,750.46 2.41 INDUSTRY CO LTD 18 DHC SOFTWARE CO LTD 002065 2,897,426.00 2.35 19 KOALSOFTWARE CO LTD 603232 2,722,908.36 2.21 20 SUZHOU TFC OPTICALCOMMUNICATION CO 300394 2,664,213.75 2.16 LTD 21 GANFENG LITHIUM CO LTD 002460 2,639,621.50 2.14 22 XIAMEN MEIYAPICO INFORMATION CO LTD 300188 2,615,531.00 2.13 23 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 600183 2,574,041.38 2.09 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 227,875,493.68 卖出收入（成交）总额 150,869,080.68 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 113,037.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 42,526.84 4 应收利息 1,103.20 5 应收申购款 8,559,277.04 6 其他应收款 6,789.42 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,722,734.05 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 10,987 12,620.33 174,694.69 0.13% 138,484,824.70 99.87% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 62,234.27 0.04% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 12 月 14 日）基金份额总 316,023,374.01 额 本报告期期初基金份额总额 89,582,516.63 本报告期基金总申购份额 143,683,625.64 减：本报告期基金总赎回份额 94,606,622.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 138,659,519.39 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 4 月 1 日发布公告，张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施，公司已按要求改正并报告。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 国盛证券 2 70,397,967.42 18.66% 51,480.91 17.46% - 中银国际 3 67,322,972.40 17.85% 49,746.87 16.87% - 海通证券 4 45,767,276.37 12.13% 33,469.42 11.35% - 国泰君安 5 36,401,684.67 9.65% 33,141.69 11.24% - CICC - 21,433,719.00 5.68% 24,241.75 8.22% - 银河证券 6 20,075,461.31 5.32% 16,565.36 5.62% - 中信证券 14 19,322,557.46 5.12% 14,477.79 4.91% - 招商证券 3 18,006,278.16 4.77% 13,167.93 4.47% - CREDIT SUISSE - 14,632,219.08 3.88% 7,977.32 2.71% - GOLDMAN SACHS - 14,054,782.99 3.73% 10,120.78 3.43% - 华西证券 1 12,859,935.04 3.41% 9,404.39 3.19% - 东方证券 2 12,495,325.52 3.31% 9,490.77 3.22% - 太平洋证券 2 12,293,041.00 3.26% 8,989.89 3.05% - 国信证券 3 10,667,496.96 2.83% 10,291.42 3.49% - BOCI SECURITIES - 1,508,386.68 0.40% 2,262.58 0.77% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了金通证券、东北证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、广发证券、华泰证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源、天风证券、万和证券、西部证券、西藏东方财富、兴业证券、野村东方国际证券、粤开证券、中金公司、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，东海证券、东兴证券、广发证券、国盛证券、海通证券、华西证券、野村东方国际证券、粤开证券、招商证券、中信建投、中信证券、中银国际证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金 等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 国盛证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - CICC - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - GOLDMAN SACHS - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - BOCI SECURITIES - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于华夏移动互联灵 1 活配置混合型证券投资基金（QDII）在境外 中国证监会指定报刊及 2020-01-10 主要投资场所 2020 年节假日暂停申购、赎回、 网站 定期定额申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 中国证监会指定报刊及 2 节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基 网站 2020-01-30 金春节后业务办理日期的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 中国证监会指定报刊及 2020-03-26 2019 年年报延缓审计与披露的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2020-04-01 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日