华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2017 年第4 季度报告 2017年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月14日 报告期末基金份额总额 142,581,485.27份 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力 投资目标 求实现基金资产的持续稳健增值。 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、 经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和 投资策略 预测，并结合股票、债券等不同金融工具的风险收益特征，确 定资产配置比例并不时进行调整，以保持基金资产配置的有效 性。 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率 业绩比较基准 *30%+上证国债指数收益率*40% 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基 金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资 风险收益特征 基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险 之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BankofChina(HongKong)Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年10月1日-2017年12月31日) 1.本期已实现收益 5,434,980.33 2.本期利润 -2,165,481.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0151 4.期末基金资产净值 160,685,157.03 5.期末基金份额净值 1.127 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -0.88% 1.24% 0.97% 0.70% -1.85% 0.54% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年12月14日至2017年12月31日） 注：根据华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 的基金 金融学硕士。2007年2月加 刘平 经理、 2016-12-14 - 10年 入华夏基金管理有限公司， 股票投 曾任行业研究员、投资经理、 资部总 机构投资部总监等。 监 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4季度，国际方面，全球经济处于复苏通道中，美国经济超出预期，PMI制造业指数回升，美 联储如期于12月14日宣布加息25个基点。国内经济增长稳健，为防控金融风险，监管措施逐步 到位，市场流动性呈现紧平衡。 4季度，港股继续领涨，龙头公司涨幅居前，美股继续温和上涨。境内股市方面，受企业盈利 增速推动，以白酒为代表的消费行业涨幅居前，而电子、通信、传媒、计算机等TMT行业跌幅较 大。整体上看，美股、港股的科技股表现优于境内科技股。 报告期内，本基金集中持有行业龙头，继续维持较高仓位积极运作。具体操作上，对部分涨幅较高的美股进行了锁赢，但仍坚持持有长期看好且具备可持续成长潜力的个股，此外锁定了苹果产业链上部分股票的盈利。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.127元，本报告期份额净值增长率为-0.88%，同 期业绩比较基准增长率为0.97%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 140,742,008.96 84.05 其中：普通股 123,125,139.27 73.53 存托凭证 17,616,869.69 10.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,221,556.13 15.06 8 其他各项资产 1,485,244.16 0.89 9 合计 167,448,809.25 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 中国内地 79,013,765.57 49.17 中国香港 35,076,137.78 21.83 美国 19,386,984.47 12.07 瑞士 7,265,121.14 4.52 合计 140,742,008.96 87.59 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 95,831,603.38 59.64 非必需消费品 20,242,752.32 12.60 工业 18,949,617.03 11.79 材料 3,881,124.00 2.42 金融 1,836,912.23 1.14 能源 - - 保健 - - 必需消费品 - - 公用事业 - - 电信服务 - - 房地产 - - 合计 140,742,008.96 87.59 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 公司 在 所属 占基金 序 名称 证券代证 国家 数量 公允价值 资产净 公司名称（英文） 号 （中 码 券 （地 （股） （元） 值比例 文） 市 区) （％） 场 纳 1 BAOZUNINC - BZUN斯 美国 56,000.00 11,548,283.71 7.19 达 克 广州 GUANGZHOU 汽车 2 AUTOMOBILEGROUP 集团 02238香 中国 596,000.00 9,226,707.71 5.74 COLTD 股份 港 香港 有限 公司 腾讯 3 TENCENTHOLDINGS 控股 00700香 中国 26,700.00 9,061,431.58 5.64 LTD 有限 港 香港 公司 瑞声 AACTECHNOLOGIES 科技 香 中国 4 HOLDINGSINC 控股 02018港 香港 65,000.00 7,574,180.51 4.71 有限 公司 5 AMSAG - AMS瑞 瑞士 12,300.00 7,265,121.14 4.52 士 HANGZHOU 6 HIKVISIONDIGITAL 海康 002415深 中国 185,641.00 7,239,999.00 4.51 TECHNOLOGYCO 威视 圳 内地 LTD 7 O-FILMTECHCOLTD 欧菲 002456深 中国 243,706.00 5,017,906.54 3.12 科技 圳 内地 SANAN 三安 上 中国 8 OPTOELECTRONICS 光电 600703海 内地 189,406.00 4,809,018.34 2.99 COLTD 9 ZHONGJIINNOLIGHT 中际 300308深 中国 78,000.00 4,563,000.00 2.84 COLTD 旭创 圳 内地 BEIJINGSHIJI 10 INFORMATION 石基 002153深 中国 168,400.00 4,489,544.00 2.79 TECHNOLOGYCO 信息 圳 内地 LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,674.83 2 应收证券清算款 1,282,843.39 3 应收股利 - 4 应收利息 2,690.44 5 应收申购款 167,035.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,485,244.16 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 143,848,357.49 报告期基金总申购份额 28,051,963.20 减：报告期基金总赎回份额 29,318,835.42 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 142,581,485.27 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年10月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海挖财金融信 息服务有限公司为代销机构的公告。 2017年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京蛋卷基金销 售有限公司为代销机构的公告。 2017年11月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限 公司为代销机构的公告。 2017年11月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京肯特瑞财富 投资管理有限公司为代销机构的公告。 2017年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海华信证券有 限责任公司为代销机构的公告。 2017年12月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增天风证券股份有 限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之 一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年12月31日数据），华夏大盘精选混合在135只混合偏股型基金中排名第7，华夏消费升级混合A在263只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第10；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在174只绝对收益目标基金（A类）中排名第3和第4；华夏安康债券A在177只普通债券型基金（二级A类）中排名第7；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第5；华夏理财30天债券A在39只短期理财债券型基金（A类）中排名第8；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第4；华夏收益债券(QDII)A及华夏大中华信用债券(QDII)A分别在15只QDII债券型基金（A类）中排名第1和第3。 在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服 务体验：（1）企业理财微信端、基金管家APP固定业务自助办理功能陆续上线，为客户提供了更 丰富的基金投资方式和更便捷的业务办理平台；（2）与嘉实财富、基煜基金、上海华信证券等多家基金销售机构合作，为客户提供更多理财渠道，进一步提升客户体验；（3）开展“FOF基金知识大挑战”、“QDII基金知识大闯关”、“和老乡一起分红包”、“货家三兄弟迎新年”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 9.1.3《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年一月二十二日