华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2017 年第3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月14日 报告期末基金份额总额 143,848,357.49份 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力 投资目标 求实现基金资产的持续稳健增值。 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、 经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和 投资策略 预测，并结合股票、债券等不同金融工具的风险收益特征，确 定资产配置比例并不时进行调整，以保持基金资产配置的有效 性。 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率 业绩比较基准 *30%+上证国债指数收益率*40% 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基 金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资 风险收益特征 基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险 之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BankofChina(HongKong)Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 6,231,010.78 2.本期利润 12,626,360.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0781 4.期末基金资产净值 163,529,266.66 5.期末基金份额净值 1.137 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 6.96% 1.03% 6.94% 0.51% 0.02% 0.52% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年12月14日至2017年9月30日） 注：①本基金合同于2016年12月14日生效。 ②根据华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 的基金 金融学硕士。2007年2月加 刘平 经理、 2016-12-14 - 10年 入华夏基金管理有限公司， 股票投 曾任行业研究员、投资经理、 资部总 机构投资部总监等。 监 西南财经大学技术经济及管 本基金 理专业硕士。曾任花旗环球 的基金 金融亚洲有限公司行业研究 经理， 员、国泰君安（香港）有限 李准 国际投 2016-12-14 2017-09-18 9年 公司分析员、中国银行深圳 资部副 分行客户经理等。2012年 总裁 10月加入华夏基金管理有限 公司，曾任国际投资部研究 员等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 3季度，国际方面，欧美经济总体仍在复苏中。美国经济通胀温和，美联储9月议息会议维持 基准利率不变，将从10月正式开启“缩表”进程。欧洲经济处于继续改善中。国内方面，经济仍延 续复苏趋势，财政支出加速，七月和八月的经济数据略有回落，但整体上来看中国经济增长的惯性仍在，在美元走弱背景下，人民币持续升值。 3季度，股市方面，美股和港股继续上涨，港股市场整体好于美股市场，在盈利和估值双升的 推动下，龙头公司的涨幅也好于市场平均水平，我们深入研究的一些中资股在业绩增长的推动下，表现较好。另外，受上市公司盈利改善推动，A股市场在3季度走强，尤其是周期股经历上季度的调整后，在企业盈利恢复的推动下反弹幅度较大，有色、钢铁、煤炭等周期行业涨幅靠前，市场整体情绪较高，周期股与电子股轮番表现，电子行业在苹果新手机发布的带动下表现也较好，而估值较高的医药、传媒以及前期涨幅较大的家电等行业表现一般。 报告期内，本基金维持了较高仓位的积极运作，贡献了基金净值的上涨。本基金继续集中持仓互联网巨头、并提高了看好的电商代运营行业的持股权重。同时，从技术迭代的长期发展趋势出发，我们对持有的苹果产业链公司进行了内部结构的优化调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.137元，本报告期份额净值增长率为6.96%，同 期业绩比较基准增长率为6.94%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 143,510,803.79 86.72 其中：普通股 111,839,436.42 67.58 存托凭证 31,671,367.37 19.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,661,157.21 10.67 8 其他各项资产 4,308,657.97 2.60 9 合计 165,480,618.97 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为4,949,464.93元，占基金资 产净值比例为3.03%。 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 60,313,106.62 36.88 中国内地 42,971,842.04 26.28 美国 31,671,367.37 19.37 瑞士 8,554,487.76 5.23 合计 143,510,803.79 87.76 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 101,993,978.23 62.37 非必需消费品 26,075,304.93 15.95 工业 8,718,867.16 5.33 材料 3,362,673.00 2.06 金融 2,752,473.57 1.68 房地产 607,506.90 0.37 必需消费品 - - 保健 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 能源 - - 合计 143,510,803.79 87.76 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 公司 所属 占基金 在 序 名称 证券代 国家 数量 公允价值 资产净 公司名称（英文） 证 号 （中 码 （地 （股） （元） 值比例 文） 券 区) （％） 市 场 广州 GUANGZHOU 汽车 1 AUTOMOBILE 集团 02238香 中国 996,000.00 15,300,405.39 9.36 GROUPCOLTD 股份 港 香港 有限 公司 纳 2 BAOZUNINC - BZUN斯 美国 61,000.00 13,262,915.48 8.11 达 克 3 ASMPACIFIC - 00522香 中国 126,700.00 12,110,841.23 7.41 TECHNOLOGYLTD 港 香港 腾讯 4 TENCENT 控股 00700香 中国 33,100.00 9,455,203.41 5.78 HOLDINGSLTD 有限 港 香港 公司 5 AMSAG - AMS瑞 瑞士 17,800.00 8,554,487.76 5.23 士 瑞声 AAC 科技 香 中国 6 TECHNOLOGIES 控股 02018港 香港 65,000.00 7,245,900.48 4.43 HOLDINGSINC 有限 公司 巨腾 JUTENG 国际 香 中国 7 INTERNATIONAL 控股 03336港 香港 2,438,000.00 6,380,130.93 3.90 HOLDINGSLTD 有限 公司 NEWORIENTAL 8 EDUCATION& - EDU纽 美国 8,600.00 5,037,646.03 3.08 TECHNOLOGY 约 GROUPINC SUZHOUANJIE 安洁 深 中国 9 TECHNOLOGYCO 科技 002635圳 内地 119,392.00 4,854,478.72 2.97 LTD 10 ALIBABAGROUP - BABA纽 美国 4,000.00 4,585,036.00 2.80 HOLDINGLTD 约 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 41,547.60 2 应收证券清算款 3,454,260.20 3 应收股利 24,543.26 4 应收利息 1,010.84 5 应收申购款 787,296.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,308,657.97 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 185,871,273.31 报告期基金总申购份额 27,696,518.62 减：报告期基金总赎回份额 69,719,434.44 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 143,848,357.49 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年8月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限 公司为代销机构的公告。 2017年8月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民生证券股份有限 公司为代销机构的公告。 2017年9月20日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资 基金（QDII）基金经理的公告。 2017年9月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增世纪证券有限责任 公司为代销机构的公告。 2017年9月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海长量基金销售 投资顾问有限公司为代销机构的公告。 2017年9月29日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年9月29日数据），华夏消费升级混合A在255只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第8；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在171只绝对收益目标基金（A类）中排名第3和第5；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第5；华夏理财30天债券A在39只短期理财债券型基金（A类）中排名第8；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏收益债券(QDII)A及华夏大中华信用债券(QDII)A分别在15只QDII债券型基金（A类）中排名第1和第4。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服 务体验：（1）升级华夏基金官网、与支付宝合作上线华夏基金财富号，为客户提供更便捷的基金投资和理财交流平台；（2）升级华夏基金官网、微官网、APP、微信、财富社区等多个渠道的在线客服系统，有效提升客户的服务满意度；（3）与星展银行、民生证券等代销机构合作，提供更多理财渠道，进一步提升客户体验；（4）开展“一门两世界，温差20度”、“华夏回报累计分红78次”、“火热报北马，一触‘基’发”等多项活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 9.1.3《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日