华润元大现金通货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大现金通货币 基金主代码 002883 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,899,992,029.26 份 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获 得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 整体资产配置方面，本基金根据宏观经济形势、央行货 币政策、货币市场的资金供求状况等因素，对短期利率 走势进行综合判断，并根据前述判断形成的利率预期动 态调整基金投资组合的平均剩余期限。在类别资产配置 上，根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内 容和各类别投资的比例。在个券选择层面，首先将考虑 安全性，优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风 险。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准 利率（税后），即活期存款基准利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大现金通货币 A 华润元大现金通货币 B 下属分级基金的交易代码 002883 002884 报告期末下属分级基金的份额总额 15,615,199.60 份 1,884,376,829.66 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 华润元大现金通货币 A 华润元大现金通货币 B 1.本期已实现收益 54,727.91 11,544,691.01 2.本期利润 54,727.91 11,544,691.01 3.期末基金资产净值 15,615,199.60 1,884,376,829.66 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金通货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3955% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.3073% 0.0006% 过去六个月 0.8154% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 0.6399% 0.0007% 过去一年 1.8263% 0.0009% 0.3510% 0.0000% 1.4753% 0.0009% 过去三年 5.6962% 0.0009% 1.0510% 0.0000% 4.6452% 0.0009% 过去五年 10.0974% 0.0013% 1.7519% 0.0000% 8.3455% 0.0013% 自基金合同 22.0587% 0.0030% 2.8652% 0.0000% 19.1935% 0.0030% 生效起至今 华润元大现金通货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4309% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.3427% 0.0006% 过去六个月 0.8862% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 0.7107% 0.0007% 过去一年 1.9697% 0.0009% 0.3510% 0.0000% 1.6187% 0.0009% 过去三年 6.1421% 0.0009% 1.0510% 0.0000% 5.0911% 0.0009% 过去五年 10.8724% 0.0013% 1.7519% 0.0000% 9.1205% 0.0013% 自基金合同 23.4654% 0.0030% 2.8652% 0.0000% 20.6002% 0.0030% 生效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾任信达澳银基金管理有限公司、华润元 原本基金 2022年7 月202024年7月 大基金管理有限公司高级债券研究员、基 尹华龙 的基金经 日 2 日 12 年 金经理。2021 年加入华润元大基金管理 理 有限公司，现担任固定收益部负责人、高 级基金经理。目前担任华润元大润鑫债券 型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券 型证券投资基金、华润元大润享三个月定 期开放债券型证券投资基金、华润元大润 泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大泓 远利率债债券型证券投资基金基金经理。 曾任安信证券资产管理部债券交易员、信 达澳亚基金债券交易员。2022 年加入华 润元大基金管理有限公司，现担任固定收 益部基金经理。目前担任华润元大现金收 程涛涛 本基金基 2023 年 9 月 1 - 6 年 益货币市场基金、华润元大现金通货币市 金经理 日 场基金、华润元大稳健收益债券型证券投 资基金、华润元大润泽债券型证券投资基 金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券 型证券投资基金、华润元大润享三个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，制造业 PMI 指数始终位于荣枯线下方，地产高频数据显示行业复苏动能减弱，宏观指标中除出口表现稍好，其他指标均显疲软态势，整体看，宏观经济面临较大稳增长压力。 宏观经济基本面赋予债券收益率较强的内生下行动力；央行于 7 月中下旬分别调降 OMO 利率 10bps 和 MLF 利率 20bps，降息操作以及后续市场对进一步降准降息的预期是债券收益率下行的催化剂，因此三季度的大部分时间，债券收益率整体看有较明确的下行趋势。 然而出于对债券收益率偏离政策利率走廊的关切和对债券市场风险的担忧，监管机构尤其是央行频频直接或间接引导市场利率走向，成为债券收益率下行过程中的扰动因素，使得债券收益 率在下行过程中并非一帆风顺，而是呈现出阶梯式下行的走势。 债券收益率的走势的重要转折发生在三季度末。9 月下旬，央行、金融监管总局、证监会和 发改委等部门密集出台重磅稳宏观经济和资本市场的相关政策，一方面政策力度大幅超出市场预期，另一方面各部委联合行动，展现了党中央对经济工作的高度重视和完成全年经济增长目标的决心。 重磅政策的出台一定程度上扭转了市场对宏观经济的悲观预期，另一方面权益市场的火热也给债券市场带来一定压力，债券收益率（特别是长端和超长端）迎来急剧回调。 货币市场的收益率走势有所不同，同业存单收益率在 8 月初即见底，随后收益率回调，收益 率中枢上行 10bps 左右。同业存单收益率的调整或是因为 8 月监管对银行理财的整顿影响了对同业存单的需求。直至三季度末，随着降准的宣布，同业存单的收益率中枢才应声下调。 本基金综合考虑自身规模、流动性、集中度、收益率曲线和市场在三季度的调整风险，采取防御性策略，主要投资短久期资产，在收益率平坦的市场环境下，更好地兼顾了收益率和灵活性。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华润元大现金通货币 A的基金份额净值收益率为0.3955%,本报告期华润元大现金通货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4309%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,010,506,686.30 53.15 其中：债券 1,010,506,686.30 53.15 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 555,081,625.70 29.20 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 335,547,738.13 17.65 付金合计 4 其他资产 371.61 0.00 5 合计 1,901,136,421.74 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.04 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 21 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 48 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 72.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 23.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 3.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 99.71 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 121,473,826.48 6.39 其中：政策性金融债 121,473,826.48 6.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 889,032,859.82 46.79 8 其他 - - 9 合计 1,010,506,686.30 53.18 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112496041 24 杭州银行 2,800,000279,898,382.61 14.73 CD054 2 112496602 24 宁波银行 2,000,000199,854,727.75 10.52 CD022 3 112497165 24 广州农村商 1,000,000 99,891,060.51 5.26 业银行 CD037 4 210218 21 国开 18 500,000 51,281,522.43 2.70 5 112496326 24 广西北部湾 500,000 49,973,275.48 2.63 银行 CD101 6 2404111 24 农发贴现 11 500,000 49,971,539.65 2.63 7 112496689 24 湖南银行 500,000 49,963,714.79 2.63 CD042 8 112491591 24 桂林银行 500,000 49,902,720.89 2.63 CD024 9 112492534 24 桂林银行 500,000 49,836,442.97 2.62 CD034 10 112492715 24 广西北部湾 400,000 39,866,541.83 2.10 银行 CD046 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0267% 报告期内偏离度的最低值 0.0036% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0128% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 因杭州银行存在债券承销业务与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位，余额包销业务未严格执行统一授信要求，包销余券处置超期限，结构性存款产品设计不符合监管要求，内嵌衍生交易不真实，本行贷款及贴现资金被用于购买本行结构性存款，理财资金用于偿还本行贷款等违法违规行为，国家金融监管总局浙江监管局对其作出处以罚款的监管措施。因杭州银行违规向借款人收取委托贷款手续费、投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据、部分 EAST 数据存在质量问题国家金融监管总局浙江监管局对其作出处以罚款的监管措施。 因广西北部湾银行存在未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，违反规定办理结售 汇业务的违法违规事实，国家外汇管理局广西分局于 2023 年 12 月 27 日对其罚款 80 万元。 因宁波银行股份有限公司存在监管标准化数据与 1104 数据交叉核验不一致，监管标准化数据 与客户风险数据交叉核验不一致，监管标准化数据漏报，监管标准化数据错报，虚假受托支付，贷款资金长期留存借款人账户，企业划型不准确等违法违规行为，国家金融监督管理总局宁波监管局对其作出处以罚款的监管措施。因宁波银行存在消费者个人信息管理不到位，贷款“三查”不尽职，押品管理不到位等违法违规行为，国家金融监督管理总局宁波监管局对其作出处以罚款的监管措施。因宁波银行违规置换已核销贷款，授信准入管理不到位，国家金融监督管理总局宁波监管局对其作出处以罚款的监管措施。 因国家开发银行涉嫌在金融债券发行业务和货币市场业务中，以不正当方式影响市场价格，中国银行间市场交易商协会对其启动自律调查。 报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 371.61 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 371.61 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大现金通货币 A 华润元大现金通货币 B 报告期期初基金 12,779,713.69 2,694,908,191.05 份额总额 报告期期间基金 21,082,969.66 3,578,815,885.89 总申购份额 报告期期间基金 18,247,483.75 4,389,347,247.28 总赎回份额 报告期期末基金 15,615,199.60 1,884,376,829.66 份额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 分红再投资 2024-07-01 8,579.99 8,579.99 - 2 分红再投资 2024-07-02 2,336.69 2,336.69 - 3 分红再投资 2024-07-03 2,243.00 2,243.00 - 4 分红再投资 2024-07-04 2,099.33 2,099.33 - 5 分红再投资 2024-07-05 2,047.19 2,047.19 - 6 分红再投资 2024-07-08 6,155.70 6,155.70 - 7 分红再投资 2024-07-09 2,033.45 2,033.45 - 8 分红再投资 2024-07-10 2,445.66 2,445.66 - 9 分红再投资 2024-07-11 2,100.97 2,100.97 - 10 分红再投资 2024-07-12 2,052.84 2,052.84 - 11 分红再投资 2024-07-15 6,328.27 6,328.27 - 12 分红再投资 2024-07-16 1,870.68 1,870.68 - 13 分红再投资 2024-07-17 1,907.70 1,907.70 - 14 分红再投资 2024-07-18 1,905.71 1,905.71 - 15 分红再投资 2024-07-19 1,880.64 1,880.64 - 16 分红再投资 2024-07-22 5,636.06 5,636.06 - 17 分红再投资 2024-07-23 1,880.18 1,880.18 - 18 申购 2024-07-23 2,000,000.00 2,000,000.00 - 19 分红再投资 2024-07-24 2,303.58 2,303.58 - 20 分红再投资 2024-07-25 1,937.92 1,937.92 - 21 分红再投资 2024-07-26 3,370.05 3,370.05 - 22 分红再投资 2024-07-29 7,927.39 7,927.39 - 23 分红再投资 2024-07-30 2,573.47 2,573.47 - 24 分红再投资 2024-07-31 2,221.28 2,221.28 - 25 分红再投资 2024-08-01 2,326.02 2,326.02 - 26 分红再投资 2024-08-02 2,343.51 2,343.51 - 27 分红再投资 2024-08-05 6,856.81 6,856.81 - 28 分红再投资 2024-08-06 2,244.38 2,244.38 - 29 分红再投资 2024-08-07 2,234.76 2,234.76 - 30 分红再投资 2024-08-08 2,224.19 2,224.19 - 31 分红再投资 2024-08-09 2,226.54 2,226.54 - 32 分红再投资 2024-08-12 6,733.08 6,733.08 - 33 分红再投资 2024-08-13 2,266.87 2,266.87 - 34 分红再投资 2024-08-14 2,258.81 2,258.81 - 35 分红再投资 2024-08-15 2,278.86 2,278.86 - 36 赎回 2024-08-15 9,500,000.00 -9,500,000.00 - 37 分红再投资 2024-08-16 2,258.97 2,258.97 - 38 分红再投资 2024-08-19 5,373.74 5,373.74 - 39 分红再投资 2024-08-20 1,779.18 1,779.18 - 40 分红再投资 2024-08-21 1,774.28 1,774.28 - 41 分红再投资 2024-08-22 1,788.94 1,788.94 - 42 分红再投资 2024-08-23 1,791.40 1,791.40 - 43 分红再投资 2024-08-26 5,436.65 5,436.65 - 44 分红再投资 2024-08-27 1,797.69 1,797.69 - 45 分红再投资 2024-08-28 1,783.40 1,783.40 - 46 分红再投资 2024-08-29 1,785.16 1,785.16 - 47 分红再投资 2024-08-30 1,785.97 1,785.97 - 48 分红再投资 2024-09-02 5,400.86 5,400.86 - 49 分红再投资 2024-09-03 1,798.44 1,798.44 - 50 分红再投资 2024-09-04 1,811.27 1,811.27 - 51 分红再投资 2024-09-05 1,798.20 1,798.20 - 52 分红再投资 2024-09-06 1,785.29 1,785.29 - 53 分红再投资 2024-09-09 5,413.69 5,413.69 - 54 分红再投资 2024-09-10 1,798.45 1,798.45 - 55 分红再投资 2024-09-11 1,809.14 1,809.14 - 56 分红再投资 2024-09-12 1,801.42 1,801.42 - 57 分红再投资 2024-09-13 1,800.08 1,800.08 - 58 分红再投资 2024-09-18 9,370.29 9,370.29 - 59 分红再投资 2024-09-19 1,797.33 1,797.33 - 60 分红再投资 2024-09-20 1,873.35 1,873.35 - 61 分红再投资 2024-09-23 5,589.81 5,589.81 - 62 分红再投资 2024-09-24 1,855.77 1,855.77 - 63 分红再投资 2024-09-25 1,816.19 1,816.19 - 64 分红再投资 2024-09-26 1,804.05 1,804.05 - 65 分红再投资 2024-09-27 1,833.70 1,833.70 - 66 申购 2024-09-27 5,000,000.00 5,000,000.00 - 67 分红再投资 2024-09-30 5,933.21 5,933.21 - 合计 16,692,277.50 -2,307,722.50 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2024 年 8 月 13 日起，原督察长刘豫皓不再担任公司督察长，董事长胡昊代行公司督察长 职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日