华润元大现金通货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 (2017 年第 2 号) 基金管理人:华润元大基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 二〇一七年九月 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 【重要提示】 华润元大现金通货币市场基金(以下简称“本基金”)经2016年5月26日中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】1129号准予募集注 册。本基金基金合同于2016年7月27日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合 同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的 风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎、自主做出投资决策。 本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、 操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基 金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 7 月 27 日,有关财务 数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 本摘要根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 2 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 3 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 一、 基金合同生效日期 2016 年 7 月 27 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 邮政编码:518048 法定代表人:邹新 成立时间:2013年1月17日 注册资本:人民币3亿元 存续期限:永续经营 联系人:林婷婷 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可 [2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 51% 元大证券投资信托股份有限公司 49% 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的 合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会 三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定 相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 4 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级 管理人员的行为进行监督。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权, 全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司 董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设投资决策委员会、特定客户资产管理投 资决策委员会、产品审议委员会、风险管理委员会、固有资金投资运用管理委员会、 IT 治理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。 公司按照不同业务职能,分为十个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定 收益部、特定客户资产管理部三个部门;市场部门包括营销部和市场策划部两个部 门;后台运营部门包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门; 同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部,对公司及基金投资运作、内部 管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。 截至2017年7月27日,公司有员工71人,其中56%的员工具有硕士及以上学历, 98%的员工具有基金从业资格。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制 度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 邹新先生,董事长,博士学历。曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金融 研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。现任华 润金融控股有限公司副总经理。 厉放女士,副董事长,博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助理, 香港岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集团 亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任元大证券 (香港)有限公司董事总经理,招商局中国基金有限公司独立董事。 车纲先生,董事,硕士学历。曾任审计署武汉特派员办事处副处长,审计署深 圳特派员办事处副处长,深圳市笨牛资产管理有限公司职员。现任华润金融控股有 限公司风险管理及审计部副总经理。 5 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝 来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际 金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理、宝来证券投资信托股份有限 公司总经理。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理,PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司(简称 AMII 资产管理公司)董事(Commissioner)。 孙茂竹先生,独立董事,硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人。现任 中国人民大学商学院财务系教授、博士生导师,北京城建设计发展集团股份有限公 司独立董事,财信国兴地产发展股份有限公司独立董事,山东大汉建设机械股份有 限公司独立董事。 刘胤宏先生,独立董事,硕士学历。历任北京金杜律师事务所公司证券部律师。 现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任,深圳市格林赛特环保能 源科技有限公司监事,深圳市南天信息技术有限公司监事。 张天鷞先生,独立董事,硕士学历。历任化学银行(Chemical Bank)经理,菲 利普莫里斯公司(Philip Morris Inc)经理,中华开发公司经理,蓝筹管理顾问 有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,华盛顿资本集团 (Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿 凡提公司(Avant! Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信 贷第一波士顿银行(CSFB)董事总经理,瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。现任利 统股份有限公司董事,富晶通股份有限公司独立董事,富堡工业股份有限公司董事, 微端科技股份有限公司监察人法人代表。 林瑞源先生,董事,本科学历。历任元大宝来证券股份有限公司服务代理部科 长,元大宝来证券投资信托股份有限公司客户服务部经理、行销部副总经理、投资 理财部副总经理、通路事业部资深副总经理,华润元大基金管理有限公司总经理, 深圳华润元大资产管理有限公司总经理。现任元大证券投资信托股份有限公司通路 事业部资深副总经理。 孙晔伟先生,董事,总经理,博士学历。历任吉林省社会科学院研究人员,东 北证券有限责任公司投资银行部经理,东方基金管理有限责任公司督察长,新华基 金管理有限公司总经理助理,安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长,安信 6 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 基金管理有限责任公司副总经理,东方基金管理有限责任公司总经理。现任深圳华 润元大资产管理有限公司执行董事。 2、基金管理人监事会成员 卢伦女士,监事,硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理,晨星(深 圳)资讯有限公司股票研究部研究员,华润(集团)有限公司财务部资本副总监。 现任华润深国投信托有限公司财务总监。 黄古彬先生,监事,硕士学历。历任日盛证券股份有限公司总经理执董,日盛 期货股份有限公司总经理,宝来证券股份有限公司副总经理,宝来证券股份有限公 司副总裁,宝来证券股份有限公司副董事长,宝来证券股份有限公司总经理,宝来 证券股份有限公司董事长,元大证券股份有限公司副董事长。现任元大证券投资信 托股份有限公司董事长。 曹建英女士,监事,本科学历。历任深圳证券通信公司北京分公司行政管理岗, 招商银行股份有限公司总行电话银行中心行政管理岗,招商基金管理有限公司客户 服务部坐席管理岗、信息技术部电子商务岗、渠道管理部高级经理,深圳市融通资 本管理股份有限公司销售业务部副总经理。现任华润元大基金管理有限公司市场策 划部总经理助理。 彭莉女士,监事,硕士学历。历任宝盈基金管理有限公司监察稽核部稽核员。 现任华润元大基金管理有限公司监察合规部总经理助理。 3、基金管理人高级管理人员 邹新先生,董事长。简历见董事会成员介绍。 孙晔伟先生,总经理。简历见董事会成员介绍。 李仆先生,副总经理,硕士学历。历任宝钢集团财务有限责任公司资金部投资 经理,在联合证券有限公司固定收益部主持工作,宝钢集团资产部投资经理,香港 宝岛贸易投资公司投资部总经理,华宝信托有限责任公司资产管理部固定收益投资 总监,信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理,东方基金管理有限责任公司公 司总经理助理、投资总监、基金经理。 7 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 李东育先生,总经理助理,硕士学位。历任银河基金管理有限公司广州分公司 销售总监,泰达宏利基金管理有限公司广州分公司总经理,金信基金管理有限公司 总经理助理。 刘豫皓先生,督察长兼监察合规部总经理,学士学位。历任湖北省交通运输厅 汉十高速公路管理处职员,审计署西安特派员办事处主任科员,华润(集团)有限 公司审计部高级审计师,华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。现 任深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。 4、本基金基金经理 张俊杰先生,基金经理,厦门大学经济学硕士,10年证券行业从业经验。历任 平安证券有限责任公司衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理、高 级债券研究员,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任华润元大稳 健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现 金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投 资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 孙晔伟(总经理) 李仆(副总经理) 张俊杰(固定收益部负责人) 刘宏毅(投资管理部研究团队负责人) 李武群(投资管理部基金经理) 上述人员之间无近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 8 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 法定代表人:谢永林 成立日期:1987年12月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:高希泉 联系电话:(0755) 2219 7701 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证 券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公 司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险 (集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股 股东。截至2016年末,平安银行在职员工36885人,通过全国60家分行、1072家营业 机构为客户提供多种金融服务。 截至2017年1季度末,平安银行资产总额30,061.95亿元,较上年末增长1.79%; 吸收存款余额19,120.82亿元,较上年末基本持平;发放贷款和垫款总额(含贴现) 15,481.62亿元,较上年末增幅4.90%;2017年1季度,实现营业收入277.12亿元,同 比增长0.65%(还原营改增前的营业收入为297.90亿元,同比增幅8.20%);准备前 营业利润206.62亿元,同比增长17.64%;净利润62.14亿元,同比增长2.10%。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、 资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室, 目前部门人员为60人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册 私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币 资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月 在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户 经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助 9 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001 年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分 行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经 理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务 部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理, 全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关 的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行 资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2017年6月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.68万亿,托管证 券投资基金共105只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量 子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线 货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资 基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证 券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投 资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华 新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投 资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型 证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型 证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券 投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银 新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙 10 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资 基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实 稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投 资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基 金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式 证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收 益债券型证券投资基金、鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活 配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配 置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利 得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定 期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型 证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混 合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股 票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成 长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置 混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债 债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵 活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债 券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管家货 币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰安债券 型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混 合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定 期开放债券型证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、平安大华 量化灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投 资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商 稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基 11 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型 证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资 基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西 部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安大华转型创新灵 活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵 活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、长盛盛通纯债债券型 证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券 投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合 型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合 型证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基 金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有 人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确 保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托 管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部 控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从 业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作 实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制 严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息 12 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。 利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法 规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等 情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基 金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行 监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人 进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金 投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监 会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进 行解释或举证,并及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。 (1)直销中心 13 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人:邹新 成立时间:2013年1月17日 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 联系人:杜敏琳 客户服务电话:4000-1000-89 网址:www.cryuantafund.com (2)网上直销交易平台 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、 申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址: www.cryuantafund.com。 2、其他销售机构 (1)珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人:刘晓勇 传真:4008396588-018012 客服电话:400-880-0338 网址:www.crbank.com.cn (2)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 14 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 电话:021-33388229 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (3)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人:韩志谦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (4)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层 法定代表人:王东明 联系人:周雪晴 电话:010-60838888 传真:010-60836029 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (5)上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:郭林 15 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 联系人:徐璐 电话:021-38784818 传真:021-68774818 客服电话:4008205999 网址:www.shhxzq.com (6)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com (7)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:400-860-1555 网址:www.dwzq.com.cn/www.dwjq.com.cn (8)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:李晓皙 16 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (9)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东济南市中区经七路86号 办公地址:山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室 法定代表人:李玮 联系人:马晓男 电话:021-20315255 传真:021-20315137 客服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (10)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:徐梦园 电话:010-85156398 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (11)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京西城区金融大街35号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京西城区金融大街35号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:辛国政 传真:010-66568990 17 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (12)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室 -1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电话:4009908826 网址:www.citicsf.com (13)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦 A 座7层 法定代表人:张彦 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (14)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 18 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:众禄基金网 www.zlfund.cn 及基金买卖网 www.jjmmw.com (15)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 电话:021-20613999 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com 客服电话:400-700-9665 (16)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:韩曼玲 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (17)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘宁 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 19 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com/同花顺金融服务网 www.10jqka.com.cn (18)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (19)深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A 栋201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D 单元 法定代表人:薛峰 联系人:周强 传真:0755-86565202 客服电话:400-9928-211 网址:www.xiniujijin.com (20)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人:江卉 联系人:徐伯宇 电话:4000988511/4000888816 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:fund.jd.com 20 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) (21)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3单元7楼 法定代表人:赖任军 联系人:张烨 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 客服电话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com (22)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (23)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 联系人:曾健灿 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (24)上海通华财富资产管理有限公司 21 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9层 法定代表人:兰奇 电话:021-60818249 传真:021-60818187 客服电话:400-66-95156 网址:https://www.tonghuafund.com (25)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 联系人:姜奕竹 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:400-6411-999 网址:www.haojiyoujijin.com (26)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦 B 座16层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (27)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 22 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人:高锋 联系人:叶健辉 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电话:400-804-8688 网址:http://www.foreseakeynes.com/ (28)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:赵耶 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (29)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:华润元大基金管理有限公司 23 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司 办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人:邹新 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 联系人:崔佩伦 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:陆奇、安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人:Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话:(010)58153000、(0755)25028288 传真:(010)85188298、(0755)25026188 联系人:李妍明 经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤 五、基金名称和基金类型 24 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) (一)本基金名称:华润元大现金通货币市场基金 (二)本基金类型:货币市场基金 (三)基金运作方式:契约型开放式 六、基金投资目标和投资方向 (一)投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的 投资回报。 (二)投资范围 本基金主要投资于以下金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 七、基金的投资策略 (一)投资策略 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面:一是根据宏观经济形势、央行货币政策、 货币市场的资金供求状况等因素,对短期利率走势进行综合判断;二是根据前述判 断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 (1)利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提,也是正确进行债券投资的 首要条件。通过对通货膨胀率、经济增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、 25 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合对市场环境的研究, 主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供 给、货币市场与资本市场资金互动等,合理预期货币市场利率水平的变化。 (2)久期管理策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏感 程度。当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减 持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场收益 率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升 的收益。 2、类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基 金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3、个券选择策略 在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避 违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合 收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的 原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估, 本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价 偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资 于定价低估的短期债券品种。 4、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在流动性优 先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过 现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体 的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律, 提前做好资金准备。 26 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) (二)投资决策依据和投资流程 1、投资决策依据 (1)投资决策须符合有关法律法规和基金合同的规定; (2)投资决策是根据实际经济运行状况、货币政策和财政政策的执行情况、货 币市场和证券市场的运行状况来决定资产的配比; (3)研究员各自独立完成相应的分析研究报告,为投资提供策略依据。 2、投资流程 本基金投资决策的程序是: (1)决策和交易机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责 是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投 资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达 投资指令,运营管理部交易组负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合 法、合规的前提下得到执行。 (2)资产配置策略的形成 基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的资产的收益风险状况作出判 断。本公司的研究员提供宏观经济分析和策略建议。基金经理结合自己的分析判断 和研究员的投资建议,根据投资目标、投资理念和投资范围拟定资产的配置方案, 向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审 核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。 (3)组合构建 研究员根据自己的研究独立构建投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品 种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决 策委员会的批准;投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的 实质性判断,并听取风险分析意见,最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实 施投资。 (4)交易操作和执行 由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投资 27 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 指令处于合法、合规的执行状态,对交易过程中市场出现的任何情况,负有监控、 处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状 况和市场变化向基金经理、固定收益部总经理及时反馈。 (5)基金经理即时监控措施 本基金秉持流动性与收益性的关系下进行投资组合调整,并每日监控投资组合 是否合乎合规要求,若有接近安全水位则必须即时做出调整。 (6)投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要调整上述投资管理程序。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利率(税后),即活期存款基准利率×(1-利息税税率)。 活期存款是具备最高流动性的存款,本基金注重基金资产的流动性和安全性, 期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益, 因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较 基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中 国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十、 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 28 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 1 固定收益投资 371,834,018.32 73.12 其中:债券 371,834,018.32 73.12 - 资产支持证券 - 119,100,538.65 2 买入返售金融资产 23.42 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金 3 3,320,422.11 0.65 合计 4 其他资产 14,265,056.44 2.81 5 合计 508,520,035.52 100.00 1.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.61 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 44,999,857.50 9.78 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 1.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 1.3 基金投资组合平均剩余期限 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 值的比例(%) 29 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 1 30 天以内 26.61 10.39 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 2.18 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 73.11 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 5.10 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 0.43 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 合计 107.42 10.39 1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,645,139.99 1.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,044,092.80 4.36 其中:政策性金融债 20,044,092.80 4.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 346,144,785.53 75.23 8 其他 - - 9 合计 371,834,018.32 80.82 剩余存续期超过 397 天的 10 - - 浮动利率债券 1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 值比例(%) 17 广发银 1 111720109 500,000 49,490,722.89 10.76 行 CD109 17 招商银 1 111707141 500,000 49,490,722.89 10.76 行 CD141 30 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 17 兴业银 1 111710291 500,000 49,490,722.89 10.76 行 CD291 17 民生银 2 111715195 500,000 49,474,791.35 10.75 行 CD195 16 包商银 3 111697734 500,000 49,436,885.98 10.74 行 CD050 16 杭州银 4 111697799 500,000 49,426,465.73 10.74 行 CD132 5 140220 14 国开 20 100,000 10,023,907.05 2.18 6 140225 14 国开 25 100,000 10,020,185.75 2.18 17 哈尔滨 7 111799772 100,000 9,896,208.68 2.15 银行 CD126 17 晋商银 8 111799689 100,000 9,894,560.64 2.15 行 CD047 17 厦门国 9 111794443 际银行 100,000 9,886,758.92 2.15 CD020 16 郑州银 10 111697756 100,000 9,883,202.55 2.15 行 CD085 1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1030% 报告期内偏离度的最低值 -0.0113% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0347% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.9 投资组合报告附注 1.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率 或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提 收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 31 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 1.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 908,179.81 4 应收申购款 13,356,876.63 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,265,056.44 1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金通货币 A 业绩比 份额净值 业绩比较 较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 标准差 ④ 2016.7.27-2016.12.31 0.8618% 0.0043% 0.1515% 0.0000% 0.7103% 0.0043% 2017.01.01-2017.06.30 1.6874% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5138% 0.0019% 2016.7.27-2017.06.30 2.5637% 0.0037% 0.3251% 0.0000% 2.2386% 0.0037% 华润元大现金通货币 B 32  华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 业绩比 份额净值 业绩比较 较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 标准差 ④ 2016.7.27-2016.12.31 0.9234% 0.0043% 0.1515% 0.0000% 0.7719% 0.0043% 2017.01.01-2017.06.30 1.7570% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5834% 0.0019% 2016.7.27-2017.06.30 2.6966% 0.0037% 0.3251% 0.0000% 2.3716% 0.0037% (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较(2016 年 07 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日) 33 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 注:1、本基金基金合同于 2016 年 7 月 27 日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一 年; 2、按基金合同规定,本基金的建仓期为基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时,本基 金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 十二、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 34 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人 应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人 应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为0.15%,对于由 B 类降级为 A 类的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的 费率。B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额 持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用 B 类基金份额的费率。 35 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管 理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法 律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行适当程序后,调 整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 《华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)》(2017 年第 2 号)依据《中 36 华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2017 年第 2 号) 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的 要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下: (一)在“重要提示”中,更新了基金“招募说明书所载内容截止日”和“有 关财务数据和净值表现截止日”。 (二)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的相关内容进行了更新。 (三)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更新。 (四)在“五、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构及登记机构的相 关内容进行了更新。 (五)在“十、基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”的内容, 截止日期更新为 2017 年 6 月 30 日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托 管人复核。 (六)在“十一、基金的业绩”部分,更新了“基金净值表现”和“自基金合 同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较”, 该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。 (七)在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了从本基金上一次《招募说 明书(更新)》截止日 2017 年 1 月 27 日至本次《招募说明书(更新)》截止日 2017 年 7 月 27 日之间的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书 正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录华润元大基金管 理有限公司网站 www.cryuantafund.com。 华润元大基金管理有限公司 二〇一七年九月八日 37