天弘永利债券型证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 报告期末基金份额总额 16,872,628,823.78份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下， 力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券 投资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610 报告期末下属分级基金的份额总 1,620,018, 13,055,45 714,134,13 1,483,022, 额 381.15份 4,054.58份 7.85份 250.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 主要财务指标 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债 天弘永利债券 A B 券E C 1.本期已实现收益 -10,106,832.91 -63,452,195.64 -3,174,857.81 -7,659,051.25 2.本期利润 27,476,402.77 254,812,383.18 12,932,091.34 23,321,105.43 3.加权平均基金份 0.0154 0.0183 0.0173 0.0152 额本期利润 4.期末基金资产净 1,970,613,335. 15,933,599,266. 803,549,045.4 1,623,686,616. 值 12 61 1 47 5.期末基金份额净 1.2164 1.2205 1.1252 1.0948 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永利债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.65% 0.29% 0.90% 0.10% 0.75% 0.19% 过去六个月 2.72% 0.24% 2.65% 0.09% 0.07% 0.15% 过去一年 3.20% 0.22% 6.15% 0.07% -2.95% 0.15% 过去三年 6.44% 0.20% 14.69% 0.06% -8.25% 0.14% 过去五年 38.09% 0.26% 24.21% 0.07% 13.88% 0.19% 自基金合同 生效日起至 137.51% 0.20% 99.39% 0.08% 38.12% 0.12% 今 天弘永利债券B净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.75% 0.29% 0.90% 0.10% 0.85% 0.19% 过去六个月 2.93% 0.24% 2.65% 0.09% 0.28% 0.15% 过去一年 3.62% 0.22% 6.15% 0.07% -2.53% 0.15% 过去三年 7.72% 0.20% 14.69% 0.06% -6.97% 0.14% 过去五年 40.88% 0.26% 24.21% 0.07% 16.67% 0.19% 自基金合同 生效日起至 153.84% 0.20% 99.39% 0.08% 54.45% 0.12% 今 天弘永利债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.75% 0.29% 0.90% 0.10% 0.85% 0.19% 过去六个月 2.93% 0.24% 2.65% 0.09% 0.28% 0.15% 过去一年 3.62% 0.22% 6.15% 0.07% -2.53% 0.15% 过去三年 7.72% 0.20% 14.69% 0.06% -6.97% 0.14% 过去五年 40.89% 0.26% 24.21% 0.07% 16.68% 0.19% 自基金份额 首次确认日 46.48% 0.37% 40.40% 0.07% 6.08% 0.30% 起至今 天弘永利债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.69% 0.29% 0.90% 0.10% 0.79% 0.19% 过去六个月 2.79% 0.24% 2.65% 0.09% 0.14% 0.15% 过去一年 3.32% 0.22% 6.15% 0.07% -2.83% 0.15% 过去三年 6.77% 0.20% 14.69% 0.06% -7.92% 0.14% 自基金份额 首次确认日 27.73% 0.27% 19.05% 0.06% 8.68% 0.21% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 男，电子学硕士。历任泰康 资产管理有限责任公司固 2021 2024 收交易员。2017年8月加盟 赵鼎龙 本基金基金经理 年11 年09 9年 本公司，历任固定收益机构 月 月 投资部研究员、投资经理助 理。 男，应用经济学博士。历任 泰康资产管理有限责任公 2021 2024 司债券研究员、中国人寿养 杜广 本基金基金经理 年06 年08 10年 老保险股份有限公司债券 月 月 研究员。2017年7月加盟本 公司，历任投资经理助理 等。 男，金融学硕士。历任建信 基金管理有限责任公司助 2021 理研究员、中信证券股份有 张寓 本基金基金经理 年03 - 14年 限公司研究员、2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 女，经济学硕士。历任本公 司债券研究员、债券交易 固定收益业务总监、 员、光大永明人寿保险有限 本基金基金经理，兼 2012 公司债券研究员、债券交易 姜晓丽 任固定收益部、混合 年08 - 15年 员。2011年8月加盟本公司， 资产部部门总经理 月 历任固定收益研究员、基金 经理助理、宏观研究部部门 总经理等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 Q3经济低迷、市场信心继续走弱，这是在去杠杆进程中最痛苦的时刻，唯有政策可以阻断悲观的循环。我们相信物极必反，坚持了此前的投资思路。9月底的政策转变，我们认为有效针对经济运行痛点、缓释了风险、为经济的下行设置了底线，改变幅度但不改变方向，故投资思路没有显著变化。我们保持了股票配置比例，集中在一带一路、消费、流通、军工等行业；经过上涨后，可转债期权尚可，小幅提高了可转债配置比例；对于债券类资产，我们继续保持中性观点，我们不认为利率有显著的风险，可以根据价值进行逆向投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年09月30日，天弘永利债券A基金份额净值为1.2164元，天弘永利债券B基金份额净值为1.2205元，天弘永利债券E基金份额净值为1.1252元，天弘永利债券C基金份额净值为1.0948元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为1.65%，同期业绩比较基准增长率为0.90%；天弘永利债券B为1.75%，同期业绩比较基准增长率为0.90%；天弘永利债券E为1.75%，同期业绩比较基准增长率为0.90%；天弘永利债券C为1.69%，同期业绩比较基准增长率为0.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,272,308,883.41 13.22 其中：股票 3,272,308,883.41 13.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,569,450,365.97 83.10 其中：债券 20,569,450,365.97 83.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 253,500,000.00 1.02 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 242,363,844.04 0.98 8 其他资产 413,721,750.87 1.67 9 合计 24,751,344,844.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 265,634,411.00 1.31 C 制造业 1,818,157,047.66 8.94 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 165,728,225.00 0.82 F 批发和零售业 287,557,097.86 1.41 G 交通运输、仓储和邮政 321,194,820.47 1.58 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 92,398,023.50 0.45 J 金融业 101,298,131.12 0.50 K 房地产业 23,193,474.95 0.11 L 租赁和商务服务业 76,584,361.00 0.38 M 科学研究和技术服务业 120,563,290.85 0.59 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,272,308,883.41 16.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 002468 申通快递 17,484,539 201,596,734.67 0.99 2 600998 九州通 32,522,799 186,680,866.26 0.92 3 603337 杰克股份 5,966,776 167,785,741.12 0.83 4 600970 中材国际 14,411,150 165,728,225.00 0.82 5 601899 紫金矿业 8,543,700 154,982,718.00 0.76 6 000680 山推股份 17,269,392 144,890,198.88 0.71 7 600887 伊利股份 4,949,631 143,885,773.17 0.71 8 600298 安琪酵母 3,938,400 143,436,528.00 0.71 9 002179 中航光电 3,251,934 141,589,206.36 0.70 10 300408 三环集团 3,743,070 138,867,897.00 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 689,654,709.89 3.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,466,277,457.68 36.72 其中：政策性金融债 2,862,206,023.96 14.08 4 企业债券 6,290,842,180.27 30.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,546,770,307.79 17.44 7 可转债（可交换债） 2,575,905,710.34 12.67 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,569,450,365.97 101.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 210316 21进出16 8,500,000 877,045,136.99 4.31 2 230210 23国开10 6,900,000 727,810,865.75 3.58 3 240420 24农发20 5,000,000 504,954,109.59 2.48 4 2128021 21工商银行永续 4,100,000 426,844,035.62 2.10 债01 5 185286 22招证G1 4,000,000 407,431,605.48 2.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中国农业银行股份有限公司】于2023年11月16日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 967,147.16 2 应收证券清算款 257,019,923.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 155,734,680.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 413,721,750.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 111010 立昂转债 169,048,715.11 0.83 2 127061 美锦转债 157,206,147.39 0.77 3 113050 南银转债 131,989,257.53 0.65 4 113060 浙22转债 82,032,379.74 0.40 5 110081 闻泰转债 71,517,366.70 0.35 6 127044 蒙娜转债 70,417,889.08 0.35 7 127070 大中转债 59,744,280.82 0.29 8 127022 恒逸转债 57,431,917.81 0.28 9 113054 绿动转债 47,068,508.22 0.23 10 113064 东材转债 44,912,319.89 0.22 11 118022 锂科转债 44,037,383.61 0.22 12 118024 冠宇转债 39,873,282.48 0.20 13 128131 崇达转2 38,654,628.87 0.19 14 110085 通22转债 32,834,535.30 0.16 15 113641 华友转债 31,238,400.00 0.15 16 113545 金能转债 30,650,717.53 0.15 17 127049 希望转2 30,360,256.29 0.15 18 113055 成银转债 28,361,357.26 0.14 19 128074 游族转债 27,976,267.12 0.14 20 123115 捷捷转债 27,049,443.57 0.13 21 123169 正海转债 25,906,278.11 0.13 22 123208 孩王转债 25,679,123.29 0.13 23 123120 隆华转债 24,572,521.96 0.12 24 123193 海能转债 24,316,661.75 0.12 25 123233 凯盛转债 23,089,856.36 0.11 26 111017 蓝天转债 22,809,226.03 0.11 27 123180 浙矿转债 20,613,811.61 0.10 28 127026 超声转债 19,588,758.90 0.10 29 123157 科蓝转债 18,899,416.44 0.09 30 127073 天赐转债 18,734,396.34 0.09 31 123076 强力转债 18,620,624.66 0.09 32 110077 洪城转债 18,586,232.88 0.09 33 127078 优彩转债 18,326,025.23 0.09 34 127020 中金转债 18,298,500.00 0.09 35 118032 建龙转债 18,133,440.51 0.09 36 118011 银微转债 17,620,738.69 0.09 37 111014 李子转债 17,607,389.04 0.09 38 113615 金诚转债 16,682,684.93 0.08 39 128109 楚江转债 16,664,508.64 0.08 40 127085 韵达转债 16,452,250.68 0.08 41 128117 道恩转债 16,138,048.55 0.08 42 128063 未来转债 15,776,024.59 0.08 43 113618 美诺转债 15,585,602.27 0.08 44 123179 立高转债 14,638,460.13 0.07 45 118039 煜邦转债 14,285,960.00 0.07 46 118043 福立转债 14,221,564.38 0.07 47 113644 艾迪转债 12,903,121.81 0.06 48 118009 华锐转债 12,855,238.36 0.06 49 128116 瑞达转债 12,817,703.94 0.06 50 123165 回天转债 12,618,695.66 0.06 51 111004 明新转债 12,413,112.33 0.06 52 113606 荣泰转债 12,279,812.33 0.06 53 113058 友发转债 12,057,547.95 0.06 54 113021 中信转债 11,988,986.30 0.06 55 127055 精装转债 11,910,438.36 0.06 56 113632 鹤21转债 11,899,698.63 0.06 57 113625 江山转债 11,832,487.65 0.06 58 111016 神通转债 11,294,809.73 0.06 59 123222 博俊转债 11,197,473.18 0.06 60 113655 欧22转债 11,177,767.81 0.05 61 128142 新乳转债 11,165,356.16 0.05 62 113648 巨星转债 10,935,849.32 0.05 63 123151 康医转债 10,871,849.06 0.05 64 127075 百川转2 10,740,027.40 0.05 65 127051 博杰转债 10,614,092.98 0.05 66 113627 太平转债 10,515,643.84 0.05 67 110067 华安转债 10,474,642.53 0.05 68 113653 永22转债 10,473,772.53 0.05 69 123154 火星转债 10,316,493.15 0.05 70 123059 银信转债 10,311,109.30 0.05 71 113670 金23转债 10,261,070.79 0.05 72 127030 盛虹转债 10,256,452.06 0.05 73 123124 晶瑞转2 10,208,945.71 0.05 74 110087 天业转债 10,039,150.69 0.05 75 113679 芯能转债 9,812,888.36 0.05 76 110079 杭银转债 9,728,736.44 0.05 77 127067 恒逸转2 9,639,637.51 0.05 78 110076 华海转债 9,579,647.38 0.05 79 127086 恒邦转债 9,547,785.21 0.05 80 123234 中能转债 9,301,510.14 0.05 81 123126 瑞丰转债 9,045,678.79 0.04 82 128081 海亮转债 8,951,903.56 0.04 83 111018 华康转债 8,881,819.18 0.04 84 123109 昌红转债 8,788,284.37 0.04 85 113682 益丰转债 8,546,855.36 0.04 86 123230 金钟转债 8,520,464.66 0.04 87 113643 风语转债 8,412,515.07 0.04 88 123104 卫宁转债 8,406,031.85 0.04 89 118030 睿创转债 8,361,307.87 0.04 90 113043 财通转债 8,209,360.27 0.04 91 113649 丰山转债 8,138,432.88 0.04 92 118012 微芯转债 7,838,001.64 0.04 93 123229 艾录转债 7,618,897.14 0.04 94 123174 精锻转债 7,531,990.41 0.04 95 123178 花园转债 7,364,342.47 0.04 96 118013 道通转债 7,068,978.08 0.03 97 123160 泰福转债 7,015,877.40 0.03 98 123082 北陆转债 7,012,096.70 0.03 99 123190 道氏转02 6,996,778.08 0.03 100 113647 禾丰转债 6,974,454.79 0.03 101 113045 环旭转债 6,930,072.33 0.03 102 113636 甬金转债 6,855,720.00 0.03 103 113623 凤21转债 6,826,117.81 0.03 104 113674 华设转债 6,809,175.90 0.03 105 118025 奕瑞转债 6,763,790.14 0.03 106 128066 亚泰转债 6,727,684.93 0.03 107 128144 利民转债 6,640,142.47 0.03 108 123240 楚天转债 6,495,586.85 0.03 109 118014 高测转债 6,453,795.02 0.03 110 113631 皖天转债 6,425,001.37 0.03 111 113605 大参转债 6,378,657.53 0.03 112 127105 龙星转债 6,149,764.93 0.03 113 127041 弘亚转债 5,964,815.07 0.03 114 123191 智尚转债 5,938,627.40 0.03 115 123237 佳禾转债 5,923,851.32 0.03 116 128121 宏川转债 5,877,942.94 0.03 117 113676 荣23转债 5,812,928.77 0.03 118 123119 康泰转2 5,784,821.92 0.03 119 128125 华阳转债 5,775,616.80 0.03 120 127079 华亚转债 5,680,002.74 0.03 121 123168 惠云转债 5,350,015.07 0.03 122 127059 永东转2 5,176,787.67 0.03 123 123159 崧盛转债 5,130,653.21 0.03 124 113680 丽岛转债 5,113,013.70 0.03 125 123172 漱玉转债 5,065,890.41 0.02 126 128097 奥佳转债 4,878,462.10 0.02 127 123226 中富转债 4,849,736.99 0.02 128 127088 赫达转债 4,592,404.40 0.02 129 127062 垒知转债 4,557,731.38 0.02 130 123211 阳谷转债 4,528,093.15 0.02 131 123088 威唐转债 4,510,164.38 0.02 132 127042 嘉美转债 4,475,128.34 0.02 133 127087 星帅转2 4,068,630.64 0.02 134 113657 XD再22转 3,994,175.34 0.02 135 118035 国力转债 3,964,465.75 0.02 136 118029 富淼转债 3,924,154.65 0.02 137 127068 顺博转债 3,764,783.56 0.02 138 111009 盛泰转债 3,726,778.08 0.02 139 123039 开润转债 3,494,893.97 0.02 140 123187 超达转债 3,476,901.37 0.02 141 127090 兴瑞转债 3,448,584.87 0.02 142 123133 佩蒂转债 3,384,008.22 0.02 143 123236 家联转债 3,363,121.64 0.02 144 123217 富仕转债 3,317,920.27 0.02 145 118033 华特转债 3,300,078.08 0.02 146 113624 正川转债 3,274,978.83 0.02 147 123197 光力转债 3,240,060.00 0.02 148 113661 福22转债 3,205,674.25 0.02 149 123214 东宝转债 3,167,938.36 0.02 150 118015 芯海转债 3,110,981.10 0.02 151 118005 天奈转债 3,005,741.10 0.01 152 127038 国微转债 2,844,468.66 0.01 153 127094 红墙转债 2,812,916.42 0.01 154 127060 湘佳转债 2,774,979.45 0.01 155 113656 嘉诚转债 2,548,565.07 0.01 156 111007 永和转债 2,545,568.53 0.01 157 127072 博实转债 2,381,724.60 0.01 158 123078 飞凯转债 2,334,052.05 0.01 159 123152 润禾转债 2,331,787.40 0.01 160 123212 立中转债 2,268,046.58 0.01 161 123183 海顺转债 2,239,143.33 0.01 162 111005 富春转债 2,200,583.56 0.01 163 123163 金沃转债 2,173,801.10 0.01 164 118036 力合转债 2,161,682.19 0.01 165 123085 万顺转2 2,129,931.51 0.01 166 113584 家悦转债 2,128,110.69 0.01 167 123132 回盛转债 1,952,224.66 0.01 168 113659 莱克转债 1,796,474.86 0.01 169 123093 金陵转债 1,766,629.93 0.01 170 113638 台21转债 1,689,823.97 0.01 171 123188 水羊转债 1,649,581.44 0.01 172 113650 博22转债 1,641,004.06 0.01 173 123113 仙乐转债 1,628,286.99 0.01 174 113677 华懋转债 1,566,879.45 0.01 175 113664 大元转债 1,208,045.21 0.01 176 118038 金宏转债 1,152,932.88 0.01 177 128137 洁美转债 1,151,082.19 0.01 178 127093 章鼓转债 1,090,012.33 0.01 179 113579 健友转债 1,089,151.78 0.01 180 113660 寿22转债 1,079,975.89 0.01 181 123210 信服转债 1,047,978.63 0.01 182 127046 百润转债 855,244.08 0.00 183 110089 兴发转债 739,834.57 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 A B E C 报告期期初基金份 1,924,051,851. 14,636,950,05 788,729,044.7 1,735,356,529. 额总额 17 8.46 0 99 报告期期间基金总 485,683,743.5 390,995,035.7 申购份额 82,001,987.18 0 18,738,861.48 5 减：报告期期间基 386,035,457.2 2,067,179,747. 643,329,315.5 金总赎回份额 0 38 93,333,768.33 4 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 1,620,018,381. 13,055,454,05 714,134,137.8 1,483,022,250. 额总额 15 4.58 5 20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 - 66,938,97 - - 额 4.93 报告期期间买入/申购总份额 - - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 66,938,97 额 - 4.93 - - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 0.51 - - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日