天弘永利债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1 资产负债表 ......18 6.2 利润表......20 6.3 净资产变动表......21 6.4 报表附注 ......23 §7 投资组合报告 ......51 7.1 期末基金资产组合情况......51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58 7.12 投资组合报告附注......58 §8 基金份额持有人信息 ......63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......64 §9 开放式基金份额变动 ......64 §10 重大事件揭示 ......65 10.1 基金份额持有人大会决议......65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......65 10.4 基金投资策略的改变 ......65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 10.8 其他重大事件 ......69 §11 影响投资者决策的其他重要信息......70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......70 §12 备查文件目录 ......70 12.1 备查文件目录 ......70 12.2 存放地点 ......70 12.3 查阅方式 ......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘永利债券型证券投资基金 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,085,087,484.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永 天弘永利 债券A 债券B 利债券E 债券C 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610 报告期末下属分级基金的份额总额 1,924,051, 14,636,95 788,729, 1,735,356, 851.17份 0,058.46份 044.70份 529.99份 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力 争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券投 资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 龚小武 露负责 联系电话 022-83310208 021-52629999-212056 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 95046 95561 传真 022-83865564 021-62159217 天津自贸试验区（中心商务 福建省福州市台江区江滨中 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 大道398号兴业银行大厦 3层 天津市河西区马场道59号天 上海市浦东新区银城路167号 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 4楼 层 邮政编码 300203 200120 法定代表人 韩歆毅 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 天弘永 天弘永利 天弘永 天弘永 利债券A 债券B 利债券 利债券C E 本期已实现收益 -18,542, -101,004, -5,888,3 -10,606, 725.39 936.86 10.03 083.61 本期利润 48,681,1 422,597,8 23,468,7 33,345,3 08.35 21.70 44.31 81.20 加权平均基金份额本期利润 0.0239 0.0273 0.0265 0.0201 本期加权平均净值利润率 2.02% 2.30% 2.43% 1.88% 本期基金份额净值增长率 2.26% 2.46% 2.46% 2.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 -18,987, -111,544, -5,528,3 -14,564, 820.16 258.24 83.91 538.71 期末可供分配基金份额利润 -0.0099 -0.0076 -0.0070 -0.0084 期末基金资产净值 2,302,53 17,556,97 872,218, 1,868,37 4,963.29 5,383.84 835.70 0,184.97 期末基金份额净值 1.1967 1.1995 1.1059 1.0766 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 133.66% 149.47% 43.97% 25.61% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永利债券A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.58% 0.16% 0.86% 0.03% -1.44% 0.13% 过去三个月 1.06% 0.17% 1.74% 0.07% -0.68% 0.10% 过去六个月 2.26% 0.21% 3.76% 0.07% -1.50% 0.14% 过去一年 1.80% 0.18% 5.92% 0.06% -4.12% 0.12% 过去三年 10.74% 0.21% 15.55% 0.05% -4.81% 0.16% 自基金合同 生效日起至 133.66% 0.20% 97.62% 0.08% 36.04% 0.12% 今 天弘永利债券B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.55% 0.16% 0.86% 0.03% -1.41% 0.13% 过去三个月 1.16% 0.17% 1.74% 0.07% -0.58% 0.10% 过去六个月 2.46% 0.21% 3.76% 0.07% -1.30% 0.14% 过去一年 2.22% 0.18% 5.92% 0.06% -3.70% 0.12% 过去三年 12.08% 0.21% 15.55% 0.05% -3.47% 0.16% 自基金合同 生效日起至 149.47% 0.20% 97.62% 0.08% 51.85% 0.12% 今 天弘永利债券E 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.54% 0.16% 0.86% 0.03% -1.40% 0.13% 过去三个月 1.16% 0.17% 1.74% 0.07% -0.58% 0.10% 过去六个月 2.46% 0.21% 3.76% 0.07% -1.30% 0.14% 过去一年 2.22% 0.18% 5.92% 0.06% -3.70% 0.12% 过去三年 12.09% 0.21% 15.55% 0.05% -3.46% 0.16% 自基金份额 首次确认日 43.97% 0.38% 39.16% 0.07% 4.81% 0.31% 起至今 天弘永利债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.57% 0.16% 0.86% 0.03% -1.43% 0.13% 过去三个月 1.08% 0.17% 1.74% 0.07% -0.66% 0.10% 过去六个月 2.30% 0.21% 3.76% 0.07% -1.46% 0.14% 过去一年 1.90% 0.18% 5.92% 0.06% -4.02% 0.12% 过去三年 11.07% 0.22% 15.55% 0.05% -4.48% 0.17% 自基金份额 首次确认日 25.61% 0.26% 17.99% 0.06% 7.62% 0.20% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2024年6月30日，公司共管理运作197只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，电子学硕士。历任泰康 资产管理有限责任公司固 2021 收交易员。2017年8月加盟 赵鼎龙 本基金基金经理 年11 - 9年 本公司，历任固定收益机构 月 投资部研究员、投资经理助 理。 男，应用经济学博士。历任 泰康资产管理有限责任公 2021 司债券研究员、中国人寿养 杜广 本基金基金经理 年06 - 10年 老保险股份有限公司债券 月 研究员。2017年7月加盟本 公司，历任投资经理助理 等。 男，金融学硕士。历任建信 基金管理有限责任公司助 2021 理研究员、中信证券股份有 张寓 本基金基金经理 年03 - 14年 限公司研究员、2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 女，经济学硕士。历任本公 固定收益业务总监、 司债券研究员、债券交易 本基金基金经理，兼 2012 员、光大永明人寿保险有限 姜晓丽 任固定收益部、混合 年08 - 15年 公司债券研究员、债券交易 资产部部门总经理 月 员。2011年8月加盟本公司， 历任固定收益研究员、基金 经理助理等。 2021 男，金融专业硕士，2017年 胡东 本基金基金经理助 年09 7年 7月加盟本公司，历任信用 理 - 研究部信用研究员、固定收 月 益部可转债研究员。 男，金融专业硕士。历任中 再资产管理股份有限公司 本基金基金经理助 2021 2024 评审与信用评级部研究员， 徐凯 理 年08 年04 8年 2019年8月加盟本公司，历 月 月 任固定收益机构投资部债 券研究员。 男，金融专业硕士。历任渤 海证券股份有限公司交易 本基金基金经理助 2019 2024 助理、渤海汇金证券资产管 彭玮 理 年12 年04 7年 理有限公司投资经理助理。 月 月 2019 年7月加盟本公司，历 任研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。 3、在本报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人增聘任明先生、宛茹雪女士为本基金经理助理，杜广先生不再担任本基金经理。 4、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济层面利多于债券市场，为利率下行提供了基本条件；政策层面，财政政策发力略微矜持，导致债券市场供给略低于季节性，货币处于降息周期当中，资金面波动较为稳定，也为债券市场提供了较优的政策环境。上半年另一条主线为债券市场资产荒较为突出，一方面体现为以银行为主的机构端存贷差的下降，导致资产端有较多资金配置债券，另一方面在居民端也出现了资产配置主要集中在债券资产的现象，银行理财于债券类资管产品规模皆有较大增幅。所以在市场中我们看到一方面整体收益率处于下行状态，同时我们看到信用利差与期限利差都压缩到历史极值的分位水平，也体现出当前处于配置牛市而非以前的杠杆牛。在配置牛中我们主要通过五周期框架中行为周期的低频，中频，高频指标对配置强度进行跟踪，从而对组合仓位进行调整。宏观上出口的相对强势得到了数据的验证，但内需的弱势也超出了预期；房地产相关政策出台后我们认为政策持续向好的趋势将能够保持，在政策的累加效应下，经济底应该能够看到。在资产配置上我们保持了股票较高的仓位，在5月略降低仓位；在6月的市场回撤中，基于对基本面的判断我们持续加仓股票至高水平；在配置结构方向上，在观察到海外的贸易摩擦可能加剧的情况下，将配置方向开始逐步向内需转，包括流通、军工、消费、医药等运营类资产，整体组合更加均衡；但6月股市的回撤超出了我们的预期，初步判断金融条件抑制的情况在股票市场已经发生，导致市场流动性匮乏，后续我们将通过进一步的研究来回答这个问题。在债券的配置上，我们关注到市场始终面临资产供给不足的情况，在短端利率较高的情况下，我们认为债券整体没有实质性风险，保持了中性的配置。在可转债上，在观察到监管环境变化引发中介机构行为变化后，我们系统降低了可转债投资敞口，并设立一定的风险机制控制持仓质量，整体控制住了风险。市场对经济的预期相对不太乐观的。在股票上，反映在对水电、运营商、大盘红利型资产的抱团；在债券上，反映在对长久期利率债的追逐；在渠道端，反映在对任何低权益含量产品的热衷。 这种一致预期往往意味着反转的可能性。因为在资本市场中最好的预测方式并非是线性的，而是带着周期性的视角，一个宏大叙事深入人心、抵达顶点，往往是衰落的开始。我们认为资本市场忽视了很多经济改善的事实，以及政策层面上的努力，即便这些改善目前表现温和，但不可否认的是政策层面对于打破经济、尤其是地产负向循环的决心。 在转债资产中，市场似乎重复了每一轮信用危机+中小盘股票下跌的韵脚，这些故事在2018年，2020年12月都发生过。与前几轮不同的是，在目前的监管环境下，股票的退市风险要更大，因此我们各个组合做了一些梳理和风险的防范。但我们认为市场泥沙俱下并不合理，没有信用风险、退市风险的中小盘低价转债，依然是值得我们在里面进行定价和投资的。长期来看，这部分转债的alpha会因为环境的变化而有所削弱，但是并没有消失。现在是需要在里面积极进行挖掘和定价的时刻。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2024年06月30日，天弘永利债券A基金份额净值为1.1967元，天弘永利债券B基金份额净值为1.1995元，天弘永利债券E基金份额净值为1.1059元，天弘永利债券C基金份额净值为1.0766元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为2.26%，同期业绩比较基准增长率为3.76%；天弘永利债券B为2.46%，同期业绩比较基准增长率为3.76%；天弘永利债券E为2.46%，同期业绩比较基准增长率为3.76%；天弘永利债券C为2.30%，同期业绩比较基准增长率为3.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们预计当前宏观与政策状态大概率继续维持利多于债市状态，同时行为层面机构于居民的资产荒短期内仍会延续，但需要阶段性警惕债市过热带来的仓位于情绪层面的压力。Q2经济和股票市场的回撤超出了我们的预期，实体经济上，在出口和库存的带动下，工业生产略有恢复，但消费的低迷显著拖累了经济，显示总需求的下行到了循环的阶段；金融条件偏紧的情况下，居民提前还贷、出口顺差不顺收等情况导致市场流动性匮乏。对于股票类资产，虽然在股票市场估值、产业资本增持等方面显示价值已经充分，但市场仍然低迷。展望未来，相对于创新行业的机会，宏观上我们更加期待结构性改革带来的机会，中观上表现在军工、医疗、能源等行业的改革理顺重构；对于债券类资产，我们继续保持中性观点；对于可转债，我们认为在扎实的信用底前提下，可以挑选出有性价比的标的进行配置。转债资产目前的持有价值也非常突出，我们认为其获得绝对收益的难度甚至要更低。随着下修的不断推进，转债资产的向上弹性也有望会逐步修复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，天弘永利债券A的应分配利润为898,343.37元，已实施的利润分配金额为906,268.72元。于2024年01月22日登记，向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.004元。 本报告期内，天弘永利债券B的应分配利润为24,405,511.16元，已实施的利润分配金额为25,446,775.74元。于2024年01月22日登记，向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.015元。 本报告期内，天弘永利债券E的应分配利润为1,237,459.02元，已实施的利润分配金额为1,265,632.29元。于2024年01月22日登记，向天弘永利债券E基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.013元。 本报告期内，天弘永利债券C的应分配利润为961,795.66元，已实施的利润分配金额为1,029,714.19元。于2024年01月22日登记，向天弘永利债券C基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.006元。 本年度实施的利润分配均符合法律法规及基金合同中利润分配的相关约定。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘永利债券型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 101,042,934.60 188,991,445.28 结算备付金 247,563,256.63 313,564,383.23 存出保证金 1,089,170.10 1,717,663.15 交易性金融资产 6.4.7.2 25,037,111,599.55 31,176,107,918.48 其中：股票投资 3,351,018,099.16 3,497,390,875.40 基金投资 - - 债券投资 21,686,093,500.39 27,678,717,043.08 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 605,145,841.11 -6,406.52 应收清算款 45,426,059.41 107,625,626.08 应收股利 - - 应收申购款 31,411,029.80 22,129,051.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 26,068,789,891.20 31,810,129,680.99 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,278,596,000.00 4,899,049,616.58 应付清算款 104,957,935.74 127,569,656.14 应付赎回款 62,730,233.02 284,209,364.38 应付管理人报酬 13,226,305.79 16,342,799.95 应付托管费 3,778,944.52 4,669,371.41 应付销售服务费 1,247,299.94 1,495,952.41 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,549,401.50 1,819,875.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,604,402.89 1,502,129.84 负债合计 3,468,690,523.40 5,336,658,766.05 净资产： 实收基金 6.4.7.7 19,085,087,484.32 22,848,251,247.39 未分配利润 6.4.7.8 3,515,011,883.48 3,625,219,667.55 净资产合计 22,600,099,367.80 26,473,470,914.94 负债和净资产总计 26,068,789,891.20 31,810,129,680.99 注：报告截止日2024年06月30日，天弘永利债券型证券投资基金A类基金份额净值1.1967元，天弘永利债券型证券投资基金B类基金份额净值1.1995元，天弘永利债券型证券投资基金E类基金份额净值1.1059元，天弘永利债券型证券投资基金C类基金份额净值1.0766元；基金份额总额19,085,087,484.32份，其中天弘永利债券型证券投资基金A类基金份额1,924,051,851.17份，天弘永利债券型证券投资基金B类基金份额14,636,950,058.46份，天弘永利债券型证券投资基金E类基金份额788,729,044.70份，天弘永利债券型证券投资基金C类基金份额1,735,356,529.99份。 6.2 利润表 会计主体：天弘永利债券型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 673,863,024.60 862,196,120.04 1.利息收入 4,095,326.77 3,725,418.60 其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,738,946.33 2,777,199.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,356,380.44 948,219.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 4,857,991.81 861,287,329.94 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -154,836,707.89 391,330,078.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 106,105,375.40 409,192,212.36 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 53,589,324.30 60,765,039.26 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 664,135,111.45 -3,930,259.07 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 774,594.57 1,113,630.57 号填列） 减：二、营业总支出 145,769,969.04 193,388,505.20 1.管理人报酬 81,852,886.07 111,546,386.52 2.托管费 23,386,538.89 31,870,396.15 3.销售服务费 7,433,328.67 11,065,793.01 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 32,345,339.79 37,936,833.06 其中：卖出回购金融资产 支出 32,345,339.79 37,936,833.06 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 554,367.29 782,491.49 8.其他费用 6.4.7.19 197,508.33 186,604.97 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 528,093,055.56 668,807,614.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 528,093,055.56 668,807,614.84 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 528,093,055.56 668,807,614.84 6.3 净资产变动表 会计主体：天弘永利债券型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 22,848,251,247.39 3,625,219,667.55 26,473,470,914.94 二、本期期初净资 产 22,848,251,247.39 3,625,219,667.55 26,473,470,914.94 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -3,763,163,763.07 -110,207,784.07 -3,873,371,547.14 填列） （一）、综合收益 总额 - 528,093,055.56 528,093,055.56 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -3,763,163,763.07 -609,652,448.69 -4,372,816,211.76 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,777,764,054.33 766,810,442.24 5,544,574,496.57 2.基金赎回 -8,540,927,817.40 -1,376,462,890.93 -9,917,390,708.33 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -28,648,390.94 -28,648,390.94 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 19,085,087,484.32 3,515,011,883.48 22,600,099,367.80 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 27,716,589,939.75 4,474,156,185.08 32,190,746,124.83 二、本期期初净资 产 27,716,589,939.75 4,474,156,185.08 32,190,746,124.83 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 914,859,691.65 277,419,575.09 1,192,279,266.74 填列） （一）、综合收益 总额 - 668,807,614.84 668,807,614.84 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 914,859,691.65 191,523,652.48 1,106,383,344.13 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,617,141,539.23 2,148,247,570.47 14,765,389,109.70 2.基金赎回 -11,702,281,847.58 -1,956,723,917.99 -13,659,005,765.57 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -582,911,692.23 -582,911,692.23 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 28,631,449,631.40 4,751,575,760.17 33,383,025,391.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第237号《关于核准天弘永利债券型证券投资基金设立的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币684,977,572.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2008)第044号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为685,027,307.52份基金份额，其中认购资金利息折合49,735.02份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类；在投资人认购/申购基金时收取认/申购费用，且不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类。本基金A类、B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、B类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为:计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司2016年5月10日《关于天弘永利债券型证券投资基金增设E类份额并相应修订基金合同部分条款的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月10日起对本基金增加天弘永利债券型证券投资基金E类(以下简称“E类基金份额”)并相应修改基金合同。E类基金份额与B类基金份额相关费率相同，在投资人认购/申购基金时收取认/申购费用，且不再从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司2020年5月27日《关于天弘永利债券型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2020年5月27日起对本基金增加天弘永利债券型证券投资基金C类基金份额(以下简称“C类基金份额”)，原A类、B类和E类基金份额保持不变，并相应修改基金合同。C类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类、C类、B类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类、B类及E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为:计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。本 基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金业绩比较基准为：中债新综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 101,042,934.60 等于：本金 101,017,507.57 加：应计利息 25,427.03 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 101,042,934.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,317,529,080.4 - 3,351,018,099.1 33,489,018.71 5 6 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 10,491,744,091. 130,778,051.2 10,516,760,054. -105,762,087.91 27 4 60 债 银行间市场 10,911,196,284. 140,910,245.7 11,169,333,445. 券 60 9 79 117,226,915.40 合计 21,402,940,375. 271,688,297.0 21,686,093,500. 11,464,827.49 87 3 39 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 24,720,469,456. 271,688,297.0 25,037,111,599. 44,953,846.20 32 3 55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 605,145,841.11 - 合计 605,145,841.11 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,212.78 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,457,626.89 其中：交易所市场 2,374,032.37 银行间市场 83,594.52 应付利息 - 预提费用 143,563.22 合计 2,604,402.89 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘永利债券A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,344,505,799.18 2,344,505,799.18 本期申购 533,007,206.80 533,007,206.80 本期赎回（以“-”号填列） -953,461,154.81 -953,461,154.81 本期末 1,924,051,851.17 1,924,051,851.17 6.4.7.7.2 天弘永利债券B 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券B) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,694,763,528.30 17,694,763,528.30 本期申购 2,981,086,804.29 2,981,086,804.29 本期赎回（以“-”号填列） -6,038,900,274.13 -6,038,900,274.13 本期末 14,636,950,058.46 14,636,950,058.46 6.4.7.7.3 天弘永利债券E 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券E) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,016,886,728.06 1,016,886,728.06 本期申购 98,795,591.98 98,795,591.98 本期赎回（以“-”号填列） -326,953,275.34 -326,953,275.34 本期末 788,729,044.70 788,729,044.70 6.4.7.7.4 天弘永利债券C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,792,095,191.85 1,792,095,191.85 本期申购 1,164,874,451.26 1,164,874,451.26 本期赎回（以“-”号填列） -1,221,613,113.12 -1,221,613,113.12 本期末 1,735,356,529.99 1,735,356,529.99 注：申购含红利再投份额、转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘永利债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券A) 上年度末 -935,781.31 401,247,454.25 400,311,672.94 本期期初 -935,781.31 401,247,454.25 400,311,672.94 本期利润 -18,542,725.39 67,223,833.74 48,681,108.35 本期基金份额交易产 生的变动数 1,396,955.26 -71,000,355.71 -69,603,400.45 其中：基金申购款 -4,591,682.85 105,938,936.05 101,347,253.20 基金赎回款 5,988,638.11 -176,939,291.76 -170,950,653.65 本期已分配利润 -906,268.72 - -906,268.72 本期末 -18,987,820.16 397,470,932.28 378,483,112.12 6.4.7.8.2 天弘永利债券B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券B) 上年度末 10,451,672.70 3,037,460,717.28 3,047,912,389.98 本期期初 10,451,672.70 3,037,460,717.28 3,047,912,389.98 本期利润 -101,004,936.86 523,602,758.56 422,597,821.70 本期基金份额交易产 生的变动数 4,455,781.66 -529,493,892.22 -525,038,110.56 其中：基金申购款 -23,474,261.68 591,266,004.21 567,791,742.53 基金赎回款 27,930,043.34 -1,120,759,896.43 -1,092,829,853.09 本期已分配利润 -25,446,775.74 - -25,446,775.74 本期末 -111,544,258.24 3,031,569,583.62 2,920,025,325.38 6.4.7.8.3 天弘永利债券E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券E) 上年度末 491,028.50 81,522,303.78 82,013,332.28 本期期初 491,028.50 81,522,303.78 82,013,332.28 本期利润 -5,888,310.03 29,357,054.34 23,468,744.31 本期基金份额交易产 生的变动数 1,134,529.91 -21,861,183.21 -20,726,653.30 其中：基金申购款 -753,982.67 10,701,924.21 9,947,941.54 基金赎回款 1,888,512.58 -32,563,107.42 -30,674,594.84 本期已分配利润 -1,265,632.29 - -1,265,632.29 本期末 -5,528,383.91 89,018,174.91 83,489,791.00 6.4.7.8.4 天弘永利债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券C) 上年度末 -298,182.34 95,280,454.69 94,982,272.35 本期期初 -298,182.34 95,280,454.69 94,982,272.35 本期利润 -10,606,083.61 43,951,464.81 33,345,381.20 本期基金份额交易产 生的变动数 -2,630,558.57 8,346,274.19 5,715,715.62 其中：基金申购款 -11,176,231.74 98,899,736.71 87,723,504.97 基金赎回款 8,545,673.17 -90,553,462.52 -82,007,789.35 本期已分配利润 -1,029,714.19 - -1,029,714.19 本期末 -14,564,538.71 147,578,193.69 133,013,654.98 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 347,944.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,382,698.44 其他 8,303.00 合计 2,738,946.33 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 2,635,944,039.07 减：卖出股票成本总额 2,785,483,458.10 减：交易费用 5,297,288.86 买卖股票差价收入 -154,836,707.89 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 311,047,755.47 债券投资收益——买卖债券（债转股 -204,942,380.07 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 106,105,375.40 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 23,697,569,445.20 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 23,599,838,460.81 付）成本总额 减：应计利息总额 302,378,032.46 减：交易费用 295,332.00 买卖债券差价收入 -204,942,380.07 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 53,589,324.30 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 53,589,324.30 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 664,135,111.45 ——股票投资 362,548,866.46 ——债券投资 301,586,244.99 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 664,135,111.45 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 751,792.07 基金转换费收入 22,802.50 合计 774,594.57 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 74,590.88 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 44,645.11 银行间账户维护费 18,600.00 合计 197,508.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 81,852,886.07 111,546,386.52 其中：应支付销售机构的客户维护费 24,569,386.50 33,515,169.00 应支付基金管理人的净管理费 57,283,499.57 78,031,217.52 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 23,386,538.89 31,870,396.15 注:支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2024年01月01日至2024年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 合计 券A 券B 券E 券C 天弘基金 管理有限 336,971.36 - - 196,389.21 533,360.5 公司 7 兴业银行 股份有限 61,590.69 - - - 61,590.69 公司 合计 398,562.05 - - 196,389.21 594,951.2 6 上年度可比期间 获得销售 2023年01月01日至2023年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 合计 券A 券B 券E 券C 天弘基金 管理有限 609,917.25 - - 286,423.62 896,340.8 公司 7 兴业银行 股份有限 59,248.77 - - - 59,248.77 公司 合计 669,166.02 - - 286,423.62 955,589.6 4 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘永利债券A和天弘永利债券C按0.40%和 0.30%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘永利债券B和天弘永利债券E不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 名称 出 出 兴业银行股份 844,282,00 101,456. 有限公司 - - - - 0.00 22 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 各关联方名称 出 出 兴业银行股份 120,327,379. 100,035,00 有限公司 11 - - - 0.00 2,548.84 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月3 2023年01月01日至2023年06月3 项目 0日 0日 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 永利 永利 永利 永利 永利 永利 永利 永利 债券A 债券B 债券E 债券C 债券A 债券B 债券E 债券C 报告期初持有的 66,93 基金份额 - 8,974. - - - - - - 93 报告期间申购/ 66,93 买入总份额 - - - - - 8,974. - - 93 报告期间因拆分 变动份额 - - - - - - - - 减：报告期间赎 回/卖出总份额 - - - - - - - - 报告期末持有的 66,93 66,93 基金份额 - 8,974. - - - 8,974. - - 93 93 报告期末持有的 基金份额占基金 - 0.46% - - - 0.31% - - 总份额比例 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 天弘永利债券A 无 天弘永利债券B 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2024年06月30日 2023年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 天弘创新 资产管理 87,936,976.84 0.60% 87,936,976.84 0.50% 有限公司 注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 天弘永利债券E 无 天弘永利债券C 无 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 股份有限 101,042,934.60 347,944.89 818,480.01 318,873.22 公司 注：本基金由基金托管人兴业银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 天弘永利债券A 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2024-0 2024-01-2 0.004 636,612.0 269,656.69 906,268.7 - 1-22 2 3 2 合计 0.004 636,612.0 269,656.69 906,268.7 - 3 2 天弘永利债券B 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2024-0 2024-01-2 0.015 18,759,86 6,686,913.5 25,446,77 - 1-22 2 2.23 1 5.74 合计 0.015 18,759,86 6,686,913.5 25,446,77 - 2.23 1 5.74 天弘永利债券E 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2024-0 2024-01-2 0.013 539,385.4 726,246.81 1,265,63 - 1-22 2 8 2.29 合计 0.013 539,385.4 726,246.81 1,265,63 - 8 2.29 天弘永利债券C 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2024-0 2024-01-2 0.006 739,057.1 290,657.00 1,029,71 - 1-22 2 9 4.19 合计 0.006 739,057.1 290,657.00 1,029,71 - 9 4.19 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,278,596,000.00元，于2024年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括固定收益类产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险管理的宏观政策，指导监督公司风险管理目标的落实等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责指导、协调和监督各业务或职能部门开展风险管理工作；决定公司风险控制政策和程序，审批公司风险管理标准和重要业务风险管 理口径；听取风险汇报，并就报告的重大风险管理事项进行决策；听取创新业务或产品风险评估报告；组织和协调重大风险事件的应对，直至风险得到妥善处理；审议公司重要的风险管理制度和流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部由督察长分管。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 323,429,481.13 1,056,340,069.43 合计 323,429,481.13 1,056,340,069.43 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 49,802,266.48 合计 - 49,802,266.48 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 AAA 13,425,762,430.79 17,296,179,166.06 AAA以下 1,728,327,418.27 3,023,026,560.70 未评级 6,208,574,170.20 6,253,368,980.41 合计 21,362,664,019.26 26,572,574,707.17 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2024年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有3,278,596,000.00元将在一个月以内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年06月30日 资产 货币资金 101,042,934.6 - - - 101,042,934.6 0 0 结算备付金 247,563,256.6 - - - 247,563,256.6 3 3 存出保证金 1,089,170.10 - - - 1,089,170.10 交易性金融资产 7,054,736,43 12,259,198,01 2,372,159,04 3,351,018,09 25,037,111,59 4.15 7.47 8.77 9.16 9.55 买入返售金融资产 605,145,841.1 - - - 605,145,841.1 1 1 应收清算款 - - - 45,426,059.4 45,426,059.41 1 应收申购款 - - - 31,411,029.8 31,411,029.80 0 资产总计 8,009,577,63 12,259,198,01 2,372,159,04 3,427,855,18 26,068,789,89 6.59 7.47 8.77 8.37 1.20 负债 卖出回购金融资产 3,278,596,00 3,278,596,00 款 0.00 - - - 0.00 应付清算款 - - - 104,957,935. 104,957,935.7 74 4 应付赎回款 - - - 62,730,233.0 62,730,233.02 2 应付管理人报酬 - - - 13,226,305.7 13,226,305.79 9 应付托管费 - - - 3,778,944.52 3,778,944.52 应付销售服务费 - - - 1,247,299.94 1,247,299.94 应交税费 - - - 1,549,401.50 1,549,401.50 其他负债 - - - 2,604,402.89 2,604,402.89 负债总计 3,278,596,00 - - 190,094,523. 3,468,690,52 0.00 40 3.40 利率敏感度缺口 4,730,981,63 12,259,198,01 2,372,159,04 3,237,760,66 22,600,099,36 6.59 7.47 8.77 4.97 7.80 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 188,991,445.2 - - - 188,991,445.2 8 8 结算备付金 313,564,383.2 - - - 313,564,383.2 3 3 存出保证金 1,717,663.15 - - - 1,717,663.15 交易性金融资产 10,086,389,90 16,748,063,26 844,263,880. 3,497,390,87 31,176,107,91 0.01 3.01 06 5.40 8.48 买入返售金融资产 -6,406.52 - - - -6,406.52 应收清算款 - - - 107,625,626. 107,625,626.0 08 8 应收申购款 - - - 22,129,051.2 22,129,051.29 9 资产总计 10,590,656,98 16,748,063,26 844,263,880. 3,627,145,55 31,810,129,68 5.15 3.01 06 2.77 0.99 负债 卖出回购金融资产 4,899,049,61 4,899,049,61 款 6.58 - - - 6.58 应付清算款 - - - 127,569,656. 127,569,656.1 14 4 应付赎回款 - - - 284,209,364. 284,209,364.3 38 8 应付管理人报酬 - - - 16,342,799.9 16,342,799.95 5 应付托管费 - - - 4,669,371.41 4,669,371.41 应付销售服务费 - - - 1,495,952.41 1,495,952.41 应交税费 - - - 1,819,875.34 1,819,875.34 其他负债 - - - 1,502,129.84 1,502,129.84 负债总计 4,899,049,61 - - 437,609,149. 5,336,658,76 6.58 47 6.05 利率敏感度缺口 5,691,607,36 16,748,063,26 844,263,880. 3,189,536,40 26,473,470,91 8.57 3.01 06 3.30 4.94 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 市场利率下降25个基点 142,377,730.38 109,107,637.76 市场利率上升25个基点 -138,335,843.86 -108,122,008.29 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 3,351,018,099.16 14.83 3,497,390,875.40 13.21 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,351,018,099.16 14.83 3,497,390,875.40 13.21 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2024年06月30日，本基金持有的交易性权益类投资占基金净资产的比例为 14.83%(2023年12月31日：13.21%)，因此其他价格风险对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 5,464,539,312.99 7,051,903,148.68 第二层次 19,572,572,286.56 24,124,204,769.80 第三层次 - - 合计 25,037,111,599.55 31,176,107,918.48 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,351,018,099.16 12.85 其中：股票 3,351,018,099.16 12.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,686,093,500.39 83.19 其中：债券 21,686,093,500.39 83.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 605,145,841.11 2.32 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 348,606,191.23 1.34 8 其他各项资产 77,926,259.31 0.30 9 合计 26,068,789,891.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 259,507,824.40 1.15 C 制造业 1,915,734,170.07 8.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 178,518,753.00 0.79 F 批发和零售业 311,377,898.12 1.38 G 交通运输、仓储和邮政业 279,623,056.80 1.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,592,849.85 0.46 J 金融业 85,912,850.88 0.38 K 房地产业 25,352,914.62 0.11 L 租赁和商务服务业 65,643,738.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 125,754,043.42 0.56 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,351,018,099.16 14.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600970 中材国际 14,802,550 178,518,753.00 0.79 2 603337 杰克股份 6,564,076 172,766,480.32 0.76 3 600998 九州通 34,083,899 166,329,427.12 0.74 4 300408 三环集团 5,591,902 163,227,619.38 0.72 5 000680 山推股份 17,269,392 160,087,263.84 0.71 6 002468 申通快递 17,484,539 146,870,127.60 0.65 7 600887 伊利股份 5,134,231 132,668,529.04 0.59 8 002833 弘亚数控 7,208,651 131,485,794.24 0.58 9 601899 紫金矿业 7,381,900 129,699,983.00 0.57 10 300416 苏试试验 9,778,697 125,754,043.42 0.56 11 600233 圆通速递 7,894,028 123,541,538.20 0.55 12 002179 中航光电 3,003,500 114,283,175.00 0.51 13 002415 海康威视 3,620,614 111,913,178.74 0.50 14 002507 涪陵榨菜 8,940,620 109,522,595.00 0.48 15 600131 国网信通 6,140,655 103,592,849.85 0.46 16 300003 乐普医疗 6,920,306 102,697,341.04 0.45 17 600511 国药股份 3,269,600 100,670,984.00 0.45 18 600938 中国海油 2,622,884 86,555,172.00 0.38 19 600298 安琪酵母 2,915,000 81,415,950.00 0.36 20 300910 瑞丰新材 1,755,486 76,749,847.92 0.34 21 600276 恒瑞医药 1,942,000 74,689,320.00 0.33 22 600183 生益科技 3,290,554 69,299,067.24 0.31 23 002027 分众传媒 10,832,300 65,643,738.00 0.29 24 002138 顺络电子 2,389,400 65,612,924.00 0.29 25 002025 航天电器 1,413,400 65,553,492.00 0.29 26 300059 东方财富 6,140,304 64,841,610.24 0.29 27 300760 迈瑞医疗 187,100 54,429,261.00 0.24 28 600989 宝丰能源 2,771,800 48,035,294.00 0.21 29 000028 国药一致 1,376,900 44,377,487.00 0.20 30 600690 海尔智家 1,531,600 43,466,808.00 0.19 31 603979 金诚信 855,980 43,252,669.40 0.19 32 000333 美的集团 548,300 35,365,350.00 0.16 33 300257 开山股份 2,903,634 29,326,703.40 0.13 34 001914 招商积余 2,530,231 25,352,914.62 0.11 35 600760 中航沈飞 557,716 22,364,411.60 0.10 36 603225 新凤鸣 1,182,433 18,434,130.47 0.08 37 601318 中国平安 303,299 12,544,446.64 0.06 38 300470 中密控股 367,100 12,411,651.00 0.05 39 002601 龙佰集团 398,470 7,399,587.90 0.03 40 603989 XD艾华集 454,169 6,385,616.14 0.03 41 002353 杰瑞股份 163,369 5,730,984.52 0.03 42 603565 中谷物流 540,600 4,724,844.00 0.02 43 601598 中国外运 796,900 4,486,547.00 0.02 44 002142 宁波银行 180,860 3,989,771.60 0.02 45 600036 招商银行 95,600 3,268,564.00 0.01 46 300033 同花顺 12,232 1,268,458.40 0.01 47 000657 中钨高新 43,480 397,407.20 0.00 48 603338 浙江鼎力 200 12,084.00 0.00 49 603833 欧派家居 43 2,303.08 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600998 九州通 213,276,826.13 0.81 2 002353 杰瑞股份 139,349,073.00 0.53 3 600233 圆通速递 139,261,611.89 0.53 4 300416 苏试试验 137,001,128.49 0.52 5 002507 涪陵榨菜 126,874,698.88 0.48 6 600276 恒瑞医药 124,959,374.80 0.47 7 600131 国网信通 120,185,931.96 0.45 8 002179 中航光电 112,883,653.04 0.43 9 300003 乐普医疗 105,387,597.64 0.40 10 600298 安琪酵母 89,153,677.87 0.34 11 002468 申通快递 88,489,533.01 0.33 12 601318 中国平安 81,834,335.00 0.31 13 002027 分众传媒 80,567,484.00 0.30 14 300760 迈瑞医疗 80,495,370.40 0.30 15 600036 招商银行 77,117,799.48 0.29 16 600887 伊利股份 69,722,363.00 0.26 17 002025 航天电器 68,704,759.78 0.26 18 000333 美的集团 58,206,698.00 0.22 19 002142 宁波银行 55,342,407.91 0.21 20 000028 国药一致 49,409,019.00 0.19 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 217,974,980.41 0.82 2 600938 中国海油 193,911,387.00 0.73 3 600309 万华化学 164,371,335.00 0.62 4 002353 杰瑞股份 162,693,015.04 0.61 5 601808 中海油服 155,400,280.30 0.59 6 002833 弘亚数控 119,917,986.53 0.45 7 002142 宁波银行 104,849,540.88 0.40 8 600461 洪城环境 103,711,519.30 0.39 9 603601 再升科技 99,466,380.74 0.38 10 600970 中材国际 94,641,295.28 0.36 11 000680 山推股份 93,404,975.76 0.35 12 300910 瑞丰新材 93,389,933.09 0.35 13 601899 紫金矿业 86,050,546.00 0.33 14 002601 龙佰集团 80,741,709.00 0.30 15 600036 招商银行 78,292,694.41 0.30 16 600183 生益科技 72,392,154.00 0.27 17 603337 杰克股份 71,141,339.04 0.27 18 600989 宝丰能源 68,773,366.00 0.26 19 300257 开山股份 63,348,864.76 0.24 20 300033 同花顺 38,552,692.00 0.15 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,276,561,815.40 卖出股票收入（成交）总额 2,635,944,039.07 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 508,478,384.94 2.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,786,852,009.62 34.45 其中：政策性金融债 3,079,121,297.83 13.62 4 企业债券 8,372,916,920.22 37.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,904,324,971.78 12.85 7 可转债(可交换债) 2,113,521,213.83 9.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,686,093,500.39 95.96 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 号 净值比例(%) 1 240210 24国开10 9,700,000 978,347,315.0 4.33 7 2 210316 21进出16 8,500,000 903,764,590.1 4.00 6 3 170208 17国开08 4,300,000 447,633,524.5 1.98 9 4 2128021 21工商银行永续 4,100,000 426,046,007.1 1.89 债01 2 5 2028051 20浦发银行永续 3,900,000 415,523,688.5 1.84 债 2 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中国农业银行股份有限公司】分别于2023年08月15日、2023年11月16日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,089,170.10 2 应收清算款 45,426,059.41 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,411,029.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,926,259.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 127061 美锦转债 180,758,956.40 0.80 2 111010 立昂转债 159,400,488.81 0.71 3 127022 恒逸转债 127,760,719.18 0.57 4 113050 南银转债 125,477,296.47 0.56 5 127049 希望转2 96,257,395.07 0.43 6 110081 闻泰转债 62,320,447.76 0.28 7 113054 绿动转债 54,103,435.77 0.24 8 113055 成银转债 46,599,320.55 0.21 9 113641 华友转债 45,660,156.17 0.20 10 113045 环旭转债 45,139,846.03 0.20 11 118022 锂科转债 43,680,386.82 0.19 12 127044 蒙娜转债 42,501,386.49 0.19 13 128131 崇达转2 34,903,678.50 0.15 14 110085 通22转债 29,456,113.32 0.13 15 123190 道氏转02 29,032,017.68 0.13 16 110079 杭银转债 28,995,004.94 0.13 17 113545 金能转债 28,939,661.43 0.13 18 113062 常银转债 25,934,020.28 0.11 19 127052 西子转债 25,763,857.79 0.11 20 128074 游族转债 25,416,978.63 0.11 21 123076 强力转债 21,859,287.67 0.10 22 111004 明新转债 21,397,285.94 0.09 23 127085 韵达转债 19,818,182.47 0.09 24 128134 鸿路转债 18,205,509.59 0.08 25 123115 捷捷转债 17,414,172.31 0.08 26 113056 重银转债 17,353,468.49 0.08 27 127020 中金转债 16,515,878.60 0.07 28 128117 道恩转债 16,161,023.22 0.07 29 118024 冠宇转债 15,550,029.85 0.07 30 127070 大中转债 15,327,747.30 0.07 31 128048 张行转债 14,565,176.16 0.06 32 113043 财通转债 14,450,141.10 0.06 33 113618 美诺转债 13,350,683.72 0.06 34 123180 浙矿转债 13,226,706.20 0.06 35 123169 正海转债 13,146,390.84 0.06 36 118039 煜邦转债 13,027,193.15 0.06 37 123132 回盛转债 12,915,765.93 0.06 38 128116 瑞达转债 12,626,863.70 0.06 39 110076 华海转债 12,613,074.46 0.06 40 127026 超声转债 12,299,536.99 0.05 41 113606 荣泰转债 12,256,441.10 0.05 42 113625 江山转债 12,013,779.06 0.05 43 118032 建龙转债 11,809,891.50 0.05 44 118011 银微转债 11,704,601.74 0.05 45 123193 海能转债 11,601,323.29 0.05 46 113666 爱玛转债 11,413,027.40 0.05 47 113653 永22转债 11,180,327.51 0.05 48 128109 楚江转债 11,082,652.06 0.05 49 113670 金23转债 10,752,654.32 0.05 50 123124 晶瑞转2 10,316,642.16 0.05 51 111009 盛泰转债 10,191,163.35 0.05 52 110089 兴发转债 10,114,113.70 0.04 53 123168 惠云转债 9,529,138.36 0.04 54 123120 隆华转债 9,367,006.52 0.04 55 127067 恒逸转2 9,267,891.37 0.04 56 123234 中能转债 8,647,883.84 0.04 57 113655 欧22转债 8,640,931.51 0.04 58 113644 艾迪转债 8,612,701.37 0.04 59 127030 盛虹转债 8,584,164.38 0.04 60 113679 芯能转债 8,497,845.48 0.04 61 123154 火星转债 8,496,931.51 0.04 62 113046 金田转债 8,330,564.38 0.04 63 111016 神通转债 8,300,841.10 0.04 64 128108 蓝帆转债 8,198,472.33 0.04 65 110077 洪城转债 8,135,761.13 0.04 66 113649 丰山转债 7,852,701.37 0.03 67 123122 富瀚转债 7,827,680.00 0.03 68 113654 永02转债 7,138,613.42 0.03 69 123059 银信转债 7,088,638.36 0.03 70 127060 湘佳转债 6,962,078.63 0.03 71 113636 甬金转债 6,834,041.10 0.03 72 128066 亚泰转债 6,564,789.04 0.03 73 110087 天业转债 6,531,202.60 0.03 74 123151 康医转债 6,519,238.68 0.03 75 118014 高测转债 6,509,859.23 0.03 76 123174 精锻转债 6,449,942.47 0.03 77 123178 花园转债 6,189,910.96 0.03 78 113593 沪工转债 6,165,747.85 0.03 79 123171 共同转债 5,898,164.38 0.03 80 128063 未来转债 5,883,040.03 0.03 81 128125 华阳转债 5,719,824.00 0.03 82 118010 XD洁特转 5,640,655.74 0.02 83 123104 卫宁转债 5,353,422.26 0.02 84 123159 崧盛转债 5,243,977.13 0.02 85 127051 博杰转债 5,235,304.12 0.02 86 128105 长集转债 5,135,372.60 0.02 87 127059 永东转2 4,838,649.56 0.02 88 123126 瑞丰转债 4,788,185.24 0.02 89 127045 牧原转债 4,733,973.70 0.02 90 123082 北陆转债 4,681,939.22 0.02 91 127094 红墙转债 4,632,055.39 0.02 92 123144 裕兴转债 4,620,376.71 0.02 93 127041 弘亚转债 4,608,235.62 0.02 94 113647 禾丰转债 4,503,315.95 0.02 95 123088 威唐转债 4,475,646.03 0.02 96 127042 嘉美转债 4,450,279.05 0.02 97 110094 众和转债 4,190,926.63 0.02 98 123165 回天转债 4,080,725.11 0.02 99 113657 再22转债 4,001,654.79 0.02 100 118029 富淼转债 3,982,563.21 0.02 101 128097 奥佳转债 3,788,784.90 0.02 102 123179 立高转债 3,628,262.50 0.02 103 128124 科华转债 3,481,004.94 0.02 104 123039 开润转债 3,452,180.55 0.02 105 118012 微芯转债 3,390,742.19 0.02 106 123063 大禹转债 3,363,704.38 0.01 107 127078 优彩转债 3,348,350.96 0.01 108 113542 好客转债 3,258,830.96 0.01 109 128081 海亮转债 3,255,175.07 0.01 110 113643 风语转债 3,217,643.84 0.01 111 113624 正川转债 3,199,000.29 0.01 112 118015 芯海转债 3,186,855.24 0.01 113 123214 东宝转债 3,153,008.22 0.01 114 127077 华宏转债 3,139,359.37 0.01 115 118005 天奈转债 2,996,691.78 0.01 116 123233 凯盛转债 2,966,738.53 0.01 117 128121 宏川转债 2,840,437.04 0.01 118 123093 金陵转债 2,745,496.74 0.01 119 127062 垒知转债 2,707,044.79 0.01 120 128141 旺能转债 2,290,487.67 0.01 121 123183 海顺转债 2,255,541.44 0.01 122 123109 昌红转债 2,185,923.74 0.01 123 113605 大参转债 2,147,169.86 0.01 124 113584 家悦转债 2,124,051.51 0.01 125 123191 智尚转债 1,961,692.95 0.01 126 113650 博22转债 1,668,227.00 0.01 127 128053 尚荣转债 1,076,505.48 0.00 128 123185 能辉转债 1,028,006.58 0.00 129 110067 华安转债 671,035.34 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 23 永利 5,4 8,173.06 322,486,290.92 16.7 1,601,565,560.25 83.24% 债券A 14 6% 天弘 1,0 永利 35, 14,135.23 6,836,942,263.69 46.7 7,800,007,794.77 53.29% 债券B 494 1% 天弘 永利 73, 10,666.14 356,297,674.39 45.1 432,431,370.31 54.83% 债券E 947 7% 天弘 59 永利 8,8 2,897.81 281,142,537.25 16.2 1,454,213,992.74 83.80% 债券C 52 0% 1,9 40.8 11,288,218,718.0 合计 20, 9,937.46 7,796,868,766.25 5% 7 59.15% 519 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘永利债 券A 2,489,230.12 0.13% 天弘永利债 券B 9,191,210.28 0.06% 基金管理人所有从业人员持 天弘永利债 有本基金 券E 1,116,930.96 0.14% 天弘永利债 券C 986,697.38 0.06% 合计 13,784,068.74 0.07% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 天弘永利债券A 50~100 本公司高级管理人员、基金投资 天弘永利债券B >100 和研究部门负责人持有本开放式 天弘永利债券E 0 基金 天弘永利债券C 10~50 合计 >100 天弘永利债券A 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 天弘永利债券B >100 金 天弘永利债券E 0 天弘永利债券C 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 A B E C 基金合同生效日(2 008年04月18日)基 286,902,133.4 398,125,174.0 - - 金份额总额 7 5 本报告期期初基金 2,344,505,799. 17,694,763,52 1,016,886,728. 1,792,095,191. 份额总额 18 8.30 06 85 本报告期基金总申 533,007,206.8 2,981,086,804. 1,164,874,451. 购份额 0 29 98,795,591.98 26 减：本报告期基金 953,461,154.8 6,038,900,274. 326,953,275.3 1,221,613,113. 总赎回份额 1 13 4 12 本报告期基金拆分 变动份额 - - - - 本报告期期末基金 1,924,051,851. 14,636,950,05 788,729,044.7 1,735,356,529. 份额总额 17 8.46 0 99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，聂挺进先生担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 渤海 证券 1 - - - - - 长江 证券 1 1,121,805,496.92 22.84% 836,717.14 22.83% - 德邦 证券 1 60,852,483.14 1.24% 45,391.74 1.24% - 光大 证券 2 105,927,277.60 2.16% 79,010.27 2.16% - 广发 证券 1 840,388,541.57 17.11% 626,844.63 17.11% - 国海 证券 2 1,198,710,663.43 24.40% 894,118.33 24.40% - 国金 证券 1 235,362,106.15 4.79% 175,557.76 4.79% - 国盛 证券 1 29,519,138.60 0.60% 22,018.09 0.60% - 国泰 2 - - - - - 君安 证券 国信 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 116,716,162.41 2.38% 87,060.48 2.38% - 华创 证券 1 369,506,378.44 7.52% 275,616.76 7.52% - 华泰 证券 1 - - - - - 华西 证券 1 - - - - - 联讯 证券 1 - - - - - 民生 证券 1 220,201,848.66 4.48% 164,248.94 4.48% - 太平 洋证 2 - - - - - 券 招商 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 - - - - - 中信 证券 2 598,098,017.75 12.18% 446,126.12 12.18% - 中银 国际 1 15,417,739.80 0.31% 11,501.41 0.31% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：中泰证券深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 渤海证券 - - - - - - - - 长江证券 2,399,206,42 28.40% 74,661,137,00 22.89% - - - - 0.04 0.00 德邦证券 270,838,862. 3.21% 20,107,502,00 6.16% - - - - 12 0.00 光大证券 203,295,418. 2.41% 1,644,318,000. 0.50% - - - - 87 00 广发证券 1,078,847,34 12.77% 542,111,000.00 0.17% - - - - 0.22 国海证券 2,958,759,80 35.02% 156,671,762,00 48.04% - - - - 2.55 0.00 国金证券 72,597,246.6 0.86% 38,953,202,00 11.94% - - - - 3 0.00 国盛证券 236,738,273. 2.80% 28,813,350,00 8.83% - - - - 26 0.00 国泰君安 证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 40,107,340.0 0.47% - - - - - - 0 华创证券 617,499,877. 7.31% 1,036,955,000. 0.32% - - - - 06 00 华泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 民生证券 305,902,723. 3.62% - - - - - - 49 太平洋证 券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信证券 244,326,394. 2.89% 78,876,000.00 0.02% - - - - 31 中银国际 19,943,823.9 3,650,103,000. 证券 5 0.24% 00 1.12% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 1 金第52次分红公告 2024-01-20 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2 金2023年第4季度报告 2024-01-22 天弘基金将严格落实《证监 会新闻发言人就“两融”融 中国证监会规定媒介 3 券业务有关情况答记者问》 2024-02-06 相关要求 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 4 基金经理助理的任职公告 2024-03-19 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 5 金2023年年度报告 2024-03-29 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 6 高级管理人员变更的公告 2024-03-30 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 7 金2024年第1季度报告 2024-04-22 天弘永利债券型证券投资基 8 金（A类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024-06-28 概要（更新） 天弘永利债券型证券投资基 9 金（B类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024-06-28 概要（更新） 天弘永利债券型证券投资基 10 金（C类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024-06-28 概要（更新） 天弘永利债券型证券投资基 11 金（E类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024-06-28 概要（更新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日