天弘永利债券型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2024 年 03 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1重要提示 ...... 2 1.2目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1基金基本情况...... 5 2.2基金产品说明...... 5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式...... 6 2.5其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现...... 8 3.3过去三年基金的利润分配情况......14 §4 管理人报告......15 4.1基金管理人及基金经理情况......15 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......18 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......21 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......22 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......24 §5 托管人报告......24 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......24 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......24 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......25 §6 审计报告......25 6.1审计报告基本信息 ......25 6.2审计报告的基本内容......25 §7 年度财务报表 ......27 7.1资产负债表......27 7.2利润表 ......29 7.3净资产变动表......31 7.4报表附注 ......33 §8投资组合报告......68 8.1期末基金资产组合情况 ......68 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......69 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......70 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......71 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......73 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......74 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......74 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......74 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......74 8.10本基金投资股指期货的投资政策 ......74 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......75 8.12投资组合报告附注......75 §9 基金份额持有人信息......80 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......80 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......81 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......81 §10 开放式基金份额变动 ......82 §11 重大事件揭示 ......82 11.1基金份额持有人大会决议 ......82 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......83 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......83 11.4基金投资策略的改变......83 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......83 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......83 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......83 11.8其他重大事件 ......87 §12 影响投资者决策的其他重要信息......88 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......88 12.2影响投资者决策的其他重要信息 ......89 §13 备查文件目录 ......89 13.1备查文件目录 ......89 13.2存放地点 ......89 13.3查阅方式 ......89 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘永利债券型证券投资基金 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,848,251,247.39份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610 2,344,505, 17,694,76 1,016,886, 1,792,095, 报告期末下属分级基金的份额总额 799.18份 3,528.30 728.06份 191.85份 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力 争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券投 资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 龚小武 露负责 联系电话 022-83310208 021-52629999-212056 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 95046 95561 传真 022-83865564 021-62159217 天津自贸试验区（中心商务 福建省福州市台江区江滨中 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 大道398号兴业银行大厦 3层 天津市河西区马场道59号天 上海市浦东新区银城路167号 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 4楼 层 邮政编码 300203 200120 法定代表人 韩歆毅 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前 (特殊普通合伙) 滩中心42楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2023年 2022年 2021年 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 3.1.1 期间数据和指 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 标 利 利 利 利 利 利 利 利 利 利 利 利 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 A B E C A B E C A B E C 71, 57 37, 56, 14, 21 13, 18, 12 1,1 96, 89, 21 9,8 10 17 63 1,6 44 02 3,8 13, 80 09 本期已实现收益 6,1 09, 2,1 9,2 6,0 02, 0,2 6,2 33, 14 0,4 7,7 59. 33 06. 16. 19. 62 49. 57. 24 2,2 13. 97. 80 0.2 45 44 81 1.4 11 95 9.3 54. 23 79 9 0 5 58 51, 44 28, 45, -7 -49 -6 -7 16 1,4 12 91, 22 8,2 00 72 0,6 3,4 5,8 0,3 4,8 98, 6,4 83 本期利润 4,3 53, 5,0 3,4 47, 69, 30, 99, 30, 05 68, 8,8 63. 56 58. 18. 65 38 81 36 00 5,6 68 21. 22 6.2 42 76 6.1 4.7 9.2 1.3 7.5 24. 9.5 74 7 9 0 7 0 3 47 7 加权平均基金份额 0.0 0.0 0.0 0.0 -0. -0. -0. -0. 0.1 0.1 0.1 0.1 本期利润 17 221 21 19 02 020 02 02 51 609 54 21 8 3 2 19 9 92 26 5 1 1 本期加权平均净值 1.5 1.8 1.9 1.8 -1. -1. -2. -2. 12. 13. 13. 11. 利润率 0% 6% 4% 0% 8 7 6 1 5 3 7 0 5% 7% 7% 2% 8% 3% 0% 6% 本期基金份额净值 1.5 1.9 1.9 1.6 -1. -1. -1. -1. 13. 14. 14. 13. 增长率 6% 6% 7% 6% 9 5 5 8 8 3 3 9 1% 1% 1% 1% 9% 4% 4% 9% 3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末 标 10, -1, 1,7 17, 15 17, 18, -93 45 49 -29 28 95, 38, -59 92 9,5 38 47 期末可供分配利润 5,7 1,6 1,0 8,1 1,4 73 79 1,7 9,1 10, 3,4 3,5 81. 72. 28. 82. 86. 5.6 1.3 53. 23. 45 46. 11. 31 70 50 34 47 5 2 59 71 6.5 69 31 9 期末可供分配基金 -0. 0.0 0.0 -0. -0. 0.0 -0. 0.0 0.0 0.0 0.0 份额利润 00 006 00 00 00 001 - 00 08 091 08 07 04 5 02 04 02 6 4 9 2,7 20, 1,0 1,8 3,6 24, 1,5 2,7 2,5 21, 2,3 2,5 44, 74 98, 87, 06, 31 48, 26, 27, 39 11, 50, 81 2,6 90 07 24 0,0 18 22 33 2,7 98 82 期末基金资产净值 7,4 75, 0,0 7,4 4,3 88, 6,8 6,5 4,5 34, 8,4 2,8 72. 91 60. 64. 11. 45 17. 38. 05. 98 15. 26. 12 8.2 34 20 39 7.6 00 78 05 7.8 40 65 8 6 0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.1 1.0 期末基金份额净值 70 722 80 53 76 774 85 58 13 144 19 91 7 7 0 3 4 0 4 6 3 3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末 基金份额累计净值 12 14 40. 22. 12 13 37. 20. 12 14 39. 23. 增长率 8.5 3.4 5 7 5.0 8.8 8 7 9.4 2.4 9 0 0% 8% 2% 8% 0% 1% 1% 8% 0% 8% 2% 0% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永利债券A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.71% 0.15% 1.40% 0.04% -2.11% 0.11% 过去六个月 -0.44% 0.15% 2.08% 0.04% -2.52% 0.11% 过去一年 1.56% 0.19% 4.77% 0.04% -3.21% 0.15% 过去三年 13.44% 0.25% 13.74% 0.05% -0.30% 0.20% 过去五年 42.84% 0.26% 22.49% 0.06% 20.35% 0.20% 自基金合同 生效日起至 128.50% 0.20% 90.46% 0.08% 38.04% 0.12% 今 天弘永利债券B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.61% 0.15% 1.40% 0.04% -2.01% 0.11% 过去六个月 -0.24% 0.15% 2.08% 0.04% -2.32% 0.11% 过去一年 1.96% 0.19% 4.77% 0.04% -2.81% 0.15% 过去三年 14.81% 0.25% 13.74% 0.05% 1.07% 0.20% 过去五年 45.71% 0.26% 22.49% 0.06% 23.22% 0.20% 自基金合同 生效日起至 143.48% 0.20% 90.46% 0.08% 53.02% 0.12% 今 天弘永利债券E 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.60% 0.16% 1.40% 0.04% -2.00% 0.12% 过去六个月 -0.23% 0.15% 2.08% 0.04% -2.31% 0.11% 过去一年 1.97% 0.19% 4.77% 0.04% -2.80% 0.15% 过去三年 14.83% 0.25% 13.74% 0.05% 1.09% 0.20% 过去五年 45.74% 0.26% 22.49% 0.06% 23.25% 0.20% 自基金份额 首次确认日 40.52% 0.39% 34.12% 0.07% 6.40% 0.32% 起至今 天弘永利债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.68% 0.15% 1.40% 0.04% -2.08% 0.11% 过去六个月 -0.39% 0.15% 2.08% 0.04% -2.47% 0.11% 过去一年 1.66% 0.19% 4.77% 0.04% -3.11% 0.15% 过去三年 13.79% 0.25% 13.74% 0.05% 0.05% 0.20% 自基金份额 首次确认日 22.78% 0.27% 13.72% 0.06% 9.06% 0.21% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2020年05月27日增设天弘永利债券C基金份额，增设份额当年的净值增长率按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 天弘永利债券A 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 年度 金份额分 额 放总额 计 备注 红数 2023年 0.240 52,044,897.97 20,069,440.03 72,114,338.00 - 2022年 0.138 30,779,798.75 12,210,928.59 42,990,727.34 - 2021年 0.881 97,674,673.69 31,704,357.38 129,379,031.07 - 合计 1.259 180,499,370.41 63,984,726.00 244,484,096.41 - 天弘永利债券B 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 年度 金份额分 额 放总额 计 备注 红数 2023年 0.283 416,890,911.55 175,353,854.38 592,244,765.93 - 2022年 0.185 307,123,377.00 129,045,565.74 436,168,942.74 - 2021年 0.930 891,070,675.05 280,380,803.83 1,171,451,478.88 - 合计 1.398 1,615,084,963.60 584,780,223.95 2,199,865,187.55 - 天弘永利债券E 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 金份额分 总额 总额 计 备注 红数 2023年 0.261 15,592,583.42 19,244,877.07 34,837,460.49 - 2022年 0.172 9,860,951.67 34,877,849.62 44,738,801.29 - 2021年 0.858 28,654,947.07 81,657,343.28 110,312,290.35 - 合计 1.291 54,108,482.16 135,780,069.97 189,888,552.13 - 天弘永利债券C 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 年度 金份额分 额 放总额 计 备注 红数 2023年 0.226 42,472,015.17 13,786,508.17 56,258,523.34 - 2022年 0.135 31,348,193.12 8,005,010.65 39,353,203.77 - 2021年 0.804 89,372,499.39 18,407,146.38 107,779,645.77 - 合计 1.165 163,192,707.68 40,198,665.20 203,391,372.88 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2023年12月31日，公司共管理运作189只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，电子学硕士。历任泰康 2021 资产管理有限责任公司固 赵鼎龙 本基金基金经理 年11 - 8年 收交易员。2017年8月加盟 月 本公司，历任固定收益机构 投资部研究员、投资经理助 理。 男，应用经济学博士。历任 泰康资产管理有限责任公 2021 司债券研究员、中国人寿养 杜广 本基金基金经理 年06 - 9年 老保险股份有限公司债券 月 研究员。2017年7月加盟本 公司，历任投资经理助理 等。 男，金融学硕士。历任建信 2021 基金管理有限责任公司助 张寓 本基金基金经理 年03 - 13年 理研究员、中信证券股份有 月 限公司研究员、2013年1月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 女，经济学硕士。历任本公 固定收益业务总监、 司债券研究员、债券交易 本基金基金经理，兼 2012 员、光大永明人寿保险有限 姜晓丽 任固定收益部、宏观 年08 - 14年 公司债券研究员、债券交易 研究部、混合资产部 月 员。2011年8月加盟本公司， 部门总经理 历任固定收益研究员、基金 经理助理等。 2021 男，金融专业硕士，2017年 胡东 本基金基金经理助 年09 6年 7月加盟本公司，历任信用 理 - 研究部信用研究员、固定收 月 益部可转债研究员。 男，金融专业硕士。历任中 2021 再资产管理股份有限公司 徐凯 本基金基金经理助 年08 - 7年 评审与信用评级部研究员， 理 月 2019年8月加盟本公司，历 任固定收益机构投资部债 券研究员。 男，金融专业硕士。历任渤 2019 海证券股份有限公司交易 彭玮 本基金基金经理助 年12 6年 助理、渤海汇金证券资产管 理 - 理有限公司投资经理助理。 月 2019 年 7 月加盟本公司，历 任研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在我们的投资体系中，安全边际或者说价格相对于价值的折扣率一直扮演了最核心的决策的因素。 世界是复杂而多变的，安全边际不仅是对我们认知错误、股价波动的最好的保护，同样是潜在的获利来源。 在投资的世界中，聪明人太多。有人会认为自己是强者，会给与自己的判断极大的权重；另一批人会认为自己不够聪明，会始终以苛刻的标准来评估股票和转债的价值。我们认为自己属于后者。认清自己也是投资的一部分，或许是最重要的一部分。这一点认知不仅仅来自于保守的天性，同样也源自于市场最近几年给予的充分的“教育”。 回顾复杂的2023年，因为大环境的欠佳，我们交的答卷不能完全让自己和投资者满意。但值得庆幸的是对安全边际的苛求，使得我们获得了一定的超额，在熊市里面将已显现和潜在的损失进行了较好的控制。 2023年一季度，宏观经济复苏预期强烈，同时政策配合力度加大，债券市场在宏观与政策维度承压，但在经历2022年底理财流动性冲击后，居民风险偏好进一步下降，导致保险配置力量增强，同时，经历2022年底债券市场快速调整后，市场仓位偏低，债券市场有上涨潜力，所以操作上，我们加仓了保险偏好较高的品种。 相比于一季度，二三季度的变化主要体现在经济复苏不及预期，同时央行出现应对式宽松，行为方面，保险配置力量依旧偏强，同时理财负债端开始出现恢复，市场出现了阶段性的宏观、政策、行为三周期共振，所以操作上，我们也大幅提升了组合的杠杆和久期。 三季度后半段，尽管宏观经济依然支撑债券市场走强，但货币政策在汇率的压力下阶段性的退出了超宽松状态，同时，行为层面，保险配置情绪减弱，理财规模阶段性下滑，导致债券市场出现阶段性回调，但我们基于基金负债流动性预警指标，认为本次回调属于资产端调整，并非类似2022年底的负债流动性冲击导致的调整，调整幅度较为有限。所以在操作上我们只降低了长久期高流动性仓位，对于底仓部分并未减仓。 2023年年底宏观经济见底企稳，短端利率依然较高，但市场对于收益率曲线走陡预期加大，同时银行与保险等配置类资金开始进行季节性配置，叠加市场整体仓位较轻，市场再次走强，操作层面，我们重新提升了组合杠杆和久期。 2023年，整体经济运行低于年初预期，我们在2季度修正了此前过于乐观的观点，尤其是重新评估了房地产的系统性影响。进入3季度后，我们陆续看到经济体中的积极因素，并对风险资产更加积极布局，但市场整体回撤较大，全年仅实现略微正收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年12月31日，天弘永利债券A基金份额净值为1.1707元，天弘永利债券B基金份额净值为1.1722元，天弘永利债券E基金份额净值为1.0807元，天弘永利债券C基金份额净值为1.0530元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为1.56%，同期业绩比较基准增长率为4.77%；天弘永利债券B为1.96%，同期业绩比较基准增长率为4.77%；天弘永利债券E为1.97%，同期业绩比较基准增长率为4.77%；天弘永利债券C为1.66%，同期业绩比较基准增长率为4.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 纵向来看，以沪深300为代表的蓝筹股的估值已经接近美国70年代大通胀，以及日本股市在2010年经历了20年下跌之后的估值，当前已经计入了太多宏大叙事的利空。横向比较A股优秀公司，与国际市场上同类型龙头公司的估值差异，市场给予A股优秀公司的估值都有巨大的折扣。 人类的大脑在进化的过程中，会有非常多的心理偏差，比如线性外推、损失厌恶、从众、易被恐惧支配等。这些偏差在人类进化的过程中，是有利于个体和种群的生存的。但在投资的行业里面，这些心理偏差以及几个偏差形成的合奏效应则会造成极大的定价偏差。而当前，我认为这就是在A股正在发生的事情。 投资从来都不容易，聪明人太多，量化的镰刀也悬在头上，我们每个主动管理的二级市场从业人员凭什么会有更好的收益？也许部分的alpha就是要在此刻获取，需要我们付出一些情绪价值，敢于站在市场的对立面，通过逆向思考和操作去实现。 当前时刻，无论对转债还是股票，都需要保持非常乐观和积极的态度，各个组合的弹性均在历史最高附近。 对于2024年我们认为，宏观周期层面继续不利空债市，关键变量或为出口强度高低。政策层面，稳增长诉求依然较强。行为层面，在货币政策呵护下，银行端整体流动性宽裕，但其中会存在结构性问题，导致短端利率继续延续高波动。居民层面，风险偏好依然偏低，保险理财等配置类机构资产不足问题或将延续，利好于稳健类资产与高票息信用债。我们认为2024将是经济明确出现底部的时间，更为有利的是股票资产整体价格也便宜。目前经济体内积极的因素越来越多，各种政策效果正在累积、海外经济的见底、 国内库存去化出清、房地产尤其是开工端的拖累降低；额外的中期乐观因素包括发达经济体的再工业化和发展中国家的工业化；额外的悲观因素主要是房地产竣工链对经济拖累兑现的时间。 考虑到A股整体偏低的价格位置，我们对权益资产较为乐观，从微观上也能找到大量便宜的优质资产，我们认为是非常珍贵的投资机会。在方向上，我们更加重视新兴的一带一路和上游，同时左侧关注消费类资产；在资产的选择上，我们也更加苛刻，我们希望选到的资产满足下列条件：商业模式稳定、持续自由现金流、强竞争力和低估的价格。 相对于对股票的乐观，对债券市场我们并不悲观，原因是中国经济无法再次债务驱动。但债券市场短期因为估值、拥挤度和一致预期程度，我们稍微担心拥挤交易，但中期认为仍是可以获得稳定票息的资产。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新 股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金进行了4次分红。以2023年03月07日天弘永利债券A已实现的可分配收益12,574,388.70元为基准计算，向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.039元。以2023年03月07日天弘永利债券B已实现的可分配收益112,701,692.80元为基准计算，向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.052元。以2023年03月07日天弘永利债券C已实现的可分配收益10,369,459.09元为基准计算，向天弘永利债券C基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.039元。以2023年03月07日天弘永利债券E已实现的可分配收益7,247,889.78元为基准计算，向天弘永利债券E基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.047元。以2023年06月07日天弘永利债券A已实现的可分配收益51,719,293.08元为基准计算，向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.152元。以2023年06月07日天弘永利债券B已实现的可分配收益388,883,944.16元为基准计算，向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.164元。以2023年06月07日天弘永利债券E已实现的可分配收益 22,134,010.92元为基准计算，向天弘永利债券E基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.151元。以2023年06月07日天弘永利债券C已实现的可分配收益39,530,135.38元为基准计算，向天弘永利债券C基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.139元。以2023年09月07日天弘永利债券A已实现的可分配收益14,597,313.38元为基准计算，向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.045元。以2023年09月07日天弘永利债券B已实现的可分配收益132,988,753.99元为基准计算，向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.057元。以2023年09月07日天弘永利债券E已实现的可分配收益7,760,904.92元为基准计算，向天弘永利债券E基金份额持有人按每10份基金 份额派发红利0.053元。以2023年09月07日天弘永利债券C已实现的可分配收益 11,168,979.13元为基准计算，向天弘永利债券C基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.043元。以2023年10月20日天弘永利债券A已实现的可分配收益1,159,686.87元为基准计算，向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.004元。以2023年10月20日天弘永利债券B已实现的可分配收益21,920,464.43元为基准计算，向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.010元。以2023年10月20日天弘永利债券E已实现的可分配收益1,295,186.03元为基准计算，向天弘永利债券E基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.010元。以2023年10月20日天弘永利债券C已实现的可分配收益1,127,806.60元为基准计算，向天弘永利债券C基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.005元。4次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。 本报告期内，天弘永利债券A的应分配利润为72,045,613.85元，已实施的利润分配金额为72,114,338.00元。天弘永利债券B的应分配利润为590,845,369.86元，已实施的利润分配金额为592,244,765.93元。天弘永利债券C的应分配利润为55,976,742.19元，已实施的利润分配金额为56,258,523.34元。天弘永利债券E的应分配利润为34,594,192.49元，已实施的利润分配金额为34,837,460.49元。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第24854号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘永利债券型证券投资基金全体基金份额持 有人 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘永利债券型 证券投资基金(以下简称“天弘永利债券基金”) 的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债 表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务 报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 审计意见 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资 基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了天弘永利债券基金2023年12月31日的 财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 天弘永利债券基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 天弘永利债券基金的基金管理人天弘基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报 表时，基金管理人管理层负责评估天弘永利债券 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算天弘永利债券基金、终止运 营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负 责监督天弘永利债券基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对天弘永利债券基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致天弘永利债券基 金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 林佳璐 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2024-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘永利债券型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 188,991,445.28 37,010,588.67 结算备付金 313,564,383.23 301,823,807.03 存出保证金 1,717,663.15 2,051,265.96 交易性金融资产 7.4.7.2 31,176,107,918.48 34,690,506,744.72 其中：股票投资 3,497,390,875.40 5,098,565,757.27 基金投资 - - 债券投资 27,678,717,043.08 29,591,940,987.45 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 -6,406.52 48,892,872.33 应收清算款 107,625,626.08 62,264,192.81 应收股利 - - 应收申购款 22,129,051.29 31,203,958.39 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 31,810,129,680.99 35,173,753,429.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,899,049,616.58 2,794,781,412.30 应付清算款 127,569,656.14 48,843,613.52 应付赎回款 284,209,364.38 106,529,478.40 应付管理人报酬 16,342,799.95 19,783,588.67 应付托管费 4,669,371.41 5,652,453.93 应付销售服务费 1,495,952.41 1,971,614.68 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,819,875.34 1,846,556.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,502,129.84 3,598,587.24 负债合计 5,336,658,766.05 2,983,007,305.08 净资产： 实收基金 7.4.7.7 22,848,251,247.39 27,716,589,939.75 未分配利润 7.4.7.8 3,625,219,667.55 4,474,156,185.08 净资产合计 26,473,470,914.94 32,190,746,124.83 负债和净资产总计 31,810,129,680.99 35,173,753,429.91 注：报告截止日2023年12月31日，天弘永利债券型证券投资基金A类基金份额净值1.1707元，天弘永利债券型证券投资基金B类基金份额净值1.1722元，天弘永利债券型证券投资基金E类基金份额净值1.0807元，天弘永利债券型证券投资基金C类基金份额净值1.0530元；基金份额总额22,848,251,247.39份，其中天弘永利债券型证券投资基金A类基金份额2,344,505,799.18份，天弘永利债券型证券投资基金B类基金份额17,694,763,528.30份，天弘永利债券型证券投资基金E类基金份额1,016,886,728.06份，天弘永利债券型证券投资基金C类基金份额1,792,095,191.85份。 7.2 利润表 会计主体：天弘永利债券型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2 023年12月31日 022年12月31日 一、营业总收入 957,973,878.16 -285,648,360.90 1.利息收入 7,399,324.49 7,778,645.31 其中：存款利息收入 7.4.7.9 5,279,568.75 5,539,542.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 2,119,755.74 2,239,103.22 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,119,449,336.30 652,689,781.02 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 218,915,195.95 -450,784,955.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 804,121,298.18 1,044,843,540.69 资产支持证券投资 收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 96,412,842.17 58,631,195.80 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -171,100,406.31 -958,052,369.73 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 2,225,623.68 11,935,582.50 填列） 减：二、营业总支出 384,767,471.49 414,698,860.56 1.管理人报酬 220,940,250.64 262,835,510.52 2.托管费 63,125,785.85 75,095,860.20 3.销售服务费 21,387,232.15 25,202,882.81 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 77,422,044.54 49,636,827.07 其中：卖出回购金融资产支 77,422,044.54 49,636,827.07 出 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 1,508,131.36 1,550,446.53 8.其他费用 7.4.7.19 384,026.95 377,333.43 三、利润总额（亏损总额以 573,206,406.67 -700,347,221.46 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 573,206,406.67 -700,347,221.46 号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 573,206,406.67 -700,347,221.46 7.3 净资产变动表 会计主体：天弘永利债券型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 27,716,589,939.75 4,474,156,185.08 32,190,746,124.83 产 二、本期期初净资 27,716,589,939.75 4,474,156,185.08 32,190,746,124.83 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -4,868,338,692.36 -848,936,517.53 -5,717,275,209.89 填列） （一）、综合收益 总额 - 573,206,406.67 573,206,406.67 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -4,868,338,692.36 -666,687,836.44 -5,535,026,528.80 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 17,393,134,571.47 2,907,504,807.76 20,300,639,379.23 2.基金赎回 -22,261,473,263.83 -3,574,192,644.20 -25,835,665,908.03 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -755,455,087.76 -755,455,087.76 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 22,848,251,247.39 3,625,219,667.55 26,473,470,914.94 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 24,101,059,999.11 4,681,820,735.79 28,782,880,734.90 二、本期期初净资 24,101,059,999.11 4,681,820,735.79 28,782,880,734.90 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 3,615,529,940.64 -207,664,550.71 3,407,865,389.93 填列） （一）、综合收益 - -700,347,221.46 -700,347,221.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 3,615,529,940.64 1,055,934,345.89 4,671,464,286.53 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 45,070,782,324.10 7,519,746,251.79 52,590,528,575.89 2.基金赎回 -41,455,252,383.46 -6,463,811,905.90 -47,919,064,289.36 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 - -563,251,675.14 -563,251,675.14 利润产生的净资产 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 27,716,589,939.75 4,474,156,185.08 32,190,746,124.83 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第237号《关于核准天弘永利债券型证券投资基金设立的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币684,977,572.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2008)第044号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为685,027,307.52份基金份额，其中认购资金利息折合49,735.02份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类；在投资人认购/申购基金时收取认/申购费用，且不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类。本基金A类、B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、B类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为:计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司2016年5月10日《关于天弘永利债券型证券投资基金增设E类份额并相应修订基金合同部分条款的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月10日起对本基金增加天弘永利债券型证券投资基金E类(以下简称“E类基金份额”)并相应修改基金合同。E类基金份额与B类基金 份额相关费率相同，在投资人认购/申购基金时收取认/申购费用，且不再从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司2020年5月27日《关于天弘永利债券型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2020年5月27日起对本基金增加天弘永利债券型证券投资基金C类基金份额(以下简称“C类基金份额”)，原A类、B类和E类基金份额保持不变，并相应修改基金合同。C类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类、C类、B类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类、B类及E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为:计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金业绩比较基准为：中债新综合指数。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息的净额确认为 公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 活期存款 188,991,445.28 37,010,588.67 等于：本金 188,976,758.52 37,001,181.68 加：应计利息 14,686.76 9,406.99 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 188,991,445.28 37,010,588.67 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,826,450,723.1 - 3,497,390,875.4 -329,059,847.75 5 0 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 15,268,209,939. 167,713,268.5 15,105,196,069. -330,727,138.98 48 0 00 债 银行间市场 12,339,020,278. 193,894,974.0 12,573,520,974. 券 52 8 08 40,605,721.48 合计 27,607,230,218. 361,608,242.5 27,678,717,043. -290,121,417.50 00 8 08 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 31,433,680,941. 361,608,242.5 31,176,107,918. -619,181,265.25 15 8 48 上年度末 项目 2022年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,183,423,171.6 - 5,098,565,757.2 -84,857,414.39 6 7 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 17,137,866,791. 182,991,716.6 16,995,348,763. -325,509,744.48 14 6 32 债 银行间市场 12,438,594,700. 195,711,224.1 12,596,592,224. 券 07 3 13 -37,713,700.07 合计 29,576,461,491. 378,702,940.7 29,591,940,987. -363,223,444.55 21 9 45 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 34,759,884,662. 378,702,940.7 34,690,506,744. -448,080,858.94 87 9 72 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -6,406.52 - 银行间市场 - - 合计 -6,406.52 - 上年度末 项目 2022年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 48,892,872.33 - 银行间市场 - - 合计 48,892,872.33 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 9,940.13 2,560.79 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,112,889.71 3,216,726.45 其中：交易所市场 1,046,721.47 3,134,180.40 银行间市场 66,168.24 82,546.05 应付利息 - - 预提费用 379,300.00 379,300.00 合计 1,502,129.84 3,598,587.24 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 天弘永利债券A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券A) 2023年01月01日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,065,660,066.05 3,065,660,066.05 本期申购 1,835,273,833.73 1,835,273,833.73 本期赎回（以“-”号填列） -2,556,428,100.60 -2,556,428,100.60 本期末 2,344,505,799.18 2,344,505,799.18 7.4.7.7.2 天弘永利债券B 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券B) 2023年01月01日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,647,726,623.79 20,647,726,623.79 本期申购 11,472,521,815.34 11,472,521,815.34 本期赎回（以“-”号填列） -14,425,484,910.83 -14,425,484,910.83 本期末 17,694,763,528.30 17,694,763,528.30 7.4.7.7.3 天弘永利债券E 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券E) 2023年01月01日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,426,394,707.41 1,426,394,707.41 本期申购 936,129,246.38 936,129,246.38 本期赎回（以“-”号填列） -1,345,637,225.73 -1,345,637,225.73 本期末 1,016,886,728.06 1,016,886,728.06 7.4.7.7.4 天弘永利债券C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘永利债券C) 2023年01月01日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,576,808,542.50 2,576,808,542.50 本期申购 3,149,209,676.02 3,149,209,676.02 本期赎回（以“-”号填列） -3,933,923,026.67 -3,933,923,026.67 本期末 1,792,095,191.85 1,792,095,191.85 注：申购含红利再投份额、转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 天弘永利债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券A) 上年度末 -1,281,486.47 541,865,731.81 540,584,245.34 本期期初 -1,281,486.47 541,865,731.81 540,584,245.34 本期利润 71,216,159.80 -19,991,796.58 51,224,363.22 本期基金份额交易产 1,243,883.36 -120,626,480.98 -119,382,597.62 生的变动数 其中：基金申购款 10,204,016.11 344,647,415.65 354,851,431.76 基金赎回款 -8,960,132.75 -465,273,896.63 -474,234,029.38 本期已分配利润 -72,114,338.00 - -72,114,338.00 本期末 -935,781.31 401,247,454.25 400,311,672.94 7.4.7.8.2 天弘永利债券B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券B) 上年度末 1,795,735.65 3,660,566,098.22 3,662,361,833.87 本期期初 1,795,735.65 3,660,566,098.22 3,662,361,833.87 本期利润 579,809,330.29 -131,555,764.02 448,253,566.27 本期基金份额交易产 生的变动数 21,091,372.69 -491,549,616.92 -470,458,244.23 其中：基金申购款 80,148,664.70 2,147,662,798.32 2,227,811,463.02 基金赎回款 -59,057,292.01 -2,639,212,415.24 -2,698,269,707.25 本期已分配利润 -592,244,765.93 - -592,244,765.93 本期末 10,451,672.70 3,037,460,717.28 3,047,912,389.98 7.4.7.8.3 天弘永利债券E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券E) 上年度末 38,791.32 121,753,318.27 121,792,109.59 本期期初 38,791.32 121,753,318.27 121,792,109.59 本期利润 37,102,106.45 -9,097,048.03 28,005,058.42 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,812,408.78 -31,133,966.46 -32,946,375.24 其中：基金申购款 4,479,655.81 91,043,933.45 95,523,589.26 基金赎回款 -6,292,064.59 -122,177,899.91 -128,469,964.50 本期已分配利润 -34,837,460.49 - -34,837,460.49 本期末 491,028.50 81,522,303.78 82,013,332.28 7.4.7.8.4 天弘永利债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘永利债券C) 上年度末 -591,753.59 150,009,749.87 149,417,996.28 本期期初 -591,753.59 150,009,749.87 149,417,996.28 本期利润 56,179,216.44 -10,455,797.68 45,723,418.76 本期基金份额交易产 372,878.15 -44,273,497.50 -43,900,619.35 生的变动数 其中：基金申购款 14,778,747.27 214,539,576.45 229,318,323.72 基金赎回款 -14,405,869.12 -258,813,073.95 -273,218,943.07 本期已分配利润 -56,258,523.34 - -56,258,523.34 本期末 -298,182.34 95,280,454.69 94,982,272.35 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 558,429.25 1,384,950.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,690,047.32 4,103,346.21 其他 31,092.18 51,245.23 合计 5,279,568.75 5,539,542.09 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 7,398,527,086.87 8,849,574,042.25 减：卖出股票成本总额 7,162,233,315.87 9,275,570,597.64 减：交易费用 17,378,575.05 24,788,400.08 买卖股票差价收入 218,915,195.95 -450,784,955.47 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 820,443,588.99 995,408,721.52 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） -16,322,290.81 49,434,819.17 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 804,121,298.18 1,044,843,540.69 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 28,713,116,188.07 48,164,322,394.16 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 28,419,399,914.74 47,488,542,686.35 付）成本总额 减：应计利息总额 309,581,206.68 625,730,708.64 减：交易费用 457,357.46 614,180.00 买卖债券差价收入 -16,322,290.81 49,434,819.17 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 96,412,842.17 58,631,195.80 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 96,412,842.17 58,631,195.80 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -171,100,406.31 -958,052,369.73 ——股票投资 -244,202,433.36 -314,136,923.11 ——债券投资 73,102,027.05 -643,915,446.62 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -171,100,406.31 -958,052,369.73 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 2,210,114.44 11,812,460.28 基金转换费收入 15,509.24 123,122.22 合计 2,225,623.68 11,935,582.50 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 审计费用 150,000.00 150,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 77,426.95 70,253.43 银行间账户维护费 36,600.00 37,080.00 合计 384,026.95 377,333.43 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2024年01月20日宣告，向截至2024年01月22日止在本基金注册登记人天弘基金管理有限公司登记在册的全体持有人，天弘永利债券A按每10份基金份额派发红利0.004元，天弘永利债券B按每10份基金份额派发红利0.015元，天弘永利债券E按每10份基金份额派发红利0.013元，天弘永利债券C按每10份基金份额派发红利0.006元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20 23年12月31日 22年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 220,940,250.64 262,835,510.52 其中：应支付销售机构的客户维护费 64,253,860.03 84,447,595.62 应支付基金管理人的净管理费 156,686,390.61 178,387,914.90 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 63,125,785.85 75,095,860.20 注:支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2023年01月01日至2023年12月31日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 合计 券A 券B 券E 券C 天弘基金 1,345,713.85 - - 728,632.94 2,074,346. 管理有限 79 公司 兴业银行 股份有限 138,164.08 - - - 138,164.08 公司 合计 1,483,877.93 - - 728,632.94 2,212,510. 87 上年度可比期间 获得销售 2022年01月01日至2022年12月31日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 合计 券A 券B 券E 券C 天弘基金 管理有限 1,070,628.71 - - 194,777.28 1,265,405. 公司 99 兴业银行 股份有限 152,825.74 - - - 152,825.74 公司 合计 1,223,454.45 - - 194,777.28 1,418,231. 73 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘永利债券A和天弘永利债券C按0.40%和 0.30%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘永利债券B和天弘永利债券E不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023年01月01日至2023年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 名称 出 出 兴业银行股份 120,327,379. 100,035,000. 2,548.8 有限公司 11 - - - 00 4 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 各关联方名称 出 出 - - - - - - - 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘永利债券B 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年12月31日 2022年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 66,938,974.93 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 66,938,974.93 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.38% - 例 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 天弘永利债券B 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 天弘创新 资产管理 87,936,976.84 0.50% - - 有限公司 注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 股份有限 188,991,445.28 558,429.25 37,010,588.67 1,384,950.65 公司 注：本基金由基金托管人兴业银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 天弘永利债券A 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2023-0 2023-03-1 0.039 8,023,55 3,243,166.9 11,266,71 - 3-14 4 0.06 4 7.00 2 2023-0 2023-06-1 0.152 34,265,05 12,326,994. 46,592,05 - 6-14 4 6.85 61 1.46 3 2023-0 2023-09-1 0.045 9,027,56 4,157,787.3 13,185,34 - 9-14 4 0.69 4 8.03 4 2023-1 2023-10-2 0.004 728,730.3 341,491.14 1,070,22 - 0-27 7 7 1.51 合计 0.240 52,044,89 20,069,440. 72,114,33 - 7.97 03 8.00 天弘永利债券B 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2023-0 2023-03-1 0.052 72,497,80 29,787,395. 102,285,1 - 3-14 4 3.96 61 99.57 2 2023-0 2023-06-1 0.164 246,694,9 104,244,02 350,938,9 - 6-14 4 62.95 3.10 86.05 3 2023-0 2023-09-1 0.057 83,660,11 35,682,551. 119,342,6 - 9-14 4 9.49 04 70.53 4 2023-1 2023-10-2 0.010 14,038,02 5,639,884.6 19,677,90 - 0-27 7 5.15 3 9.78 合计 0.283 416,890,9 175,353,85 592,244,7 - 11.55 4.38 65.93 天弘永利债券E 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2023-0 2023-03-1 0.047 2,583,58 4,278,973.4 6,862,56 - 3-14 4 7.65 0 1.05 2 2023-0 2023-06-1 0.151 9,010,19 10,761,778. 19,771,97 - 6-14 4 2.45 09 0.54 3 2023-0 2023-09-1 0.053 3,400,33 3,568,959.5 6,969,29 - 9-14 4 5.39 3 4.92 4 2023-1 2023-10-2 0.010 598,467.9 635,166.05 1,233,63 - 0-27 7 3 3.98 合计 0.261 15,592,58 19,244,877. 34,837,46 - 3.42 07 0.49 天弘永利债券C 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2023-0 2023-03-1 0.039 7,481,16 2,092,606.7 9,573,77 - 3-14 4 4.35 9 1.14 2 2023-0 2023-06-1 0.139 27,178,40 8,442,027.9 35,620,43 - 6-14 4 7.52 0 5.42 3 2023-0 2023-09-1 0.043 7,071,03 2,894,100.9 9,965,13 - 9-14 4 8.49 4 9.43 4 2023-1 2023-10-2 0.005 741,404.8 357,772.54 1,099,17 - 0-27 7 1 7.35 合计 0.226 42,472,01 13,786,508. 56,258,52 - 5.17 17 3.34 7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 股 停 停 期 复 复 数量 期末成本总 期末估值总 备 票 票 牌 牌 末 牌 牌 （股） 额 额 注 代 名 日 原 估 日 开 码 称 期 因 值 期 盘 单 单 价 价 拟 筹 中 划 202 重 202 000 钨 3-1 大 8.48 4-01 9.33 2,521,5 25,509,968. 21,382,659. - 657 高 2-2 资 -10 40 23 20 新 6 产 重 组 注:本基金截至2023年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,899,049,616.58元，于2024年01月02日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括固定收益类产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 - 212,182,698.64 A-1以下 - - 未评级 1,056,340,069.43 1,509,698,401.10 合计 1,056,340,069.43 1,721,881,099.74 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 49,802,266.48 148,263,908.53 合计 49,802,266.48 148,263,908.53 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 17,296,179,166.06 19,239,240,690.12 AAA以下 3,023,026,560.70 2,757,647,056.19 未评级 6,253,368,980.41 5,724,908,232.87 合计 26,572,574,707.17 27,721,795,979.18 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2023年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有4,899,700,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 188,991,445.2 - - - 188,991,445.2 8 8 结算备付金 313,564,383.2 - - - 313,564,383.2 3 3 存出保证金 1,717,663.15 - - - 1,717,663.15 交易性金融资产 10,086,389,90 16,748,063,26 844,263,880. 3,497,390,87 31,176,107,91 0.01 3.01 06 5.40 8.48 买入返售金融资产 -6,406.52 - - - -6,406.52 应收清算款 - - - 107,625,626. 107,625,626.0 08 8 应收申购款 - - - 22,129,051.2 22,129,051.29 9 资产总计 10,590,656,98 16,748,063,26 844,263,880. 3,627,145,55 31,810,129,68 5.15 3.01 06 2.77 0.99 负债 卖出回购金融资产 4,899,049,61 - - - 4,899,049,61 款 6.58 6.58 应付清算款 - - - 127,569,656. 127,569,656.1 14 4 应付赎回款 - - - 284,209,364. 284,209,364.3 38 8 应付管理人报酬 - - - 16,342,799.9 16,342,799.95 5 应付托管费 - - - 4,669,371.41 4,669,371.41 应付销售服务费 - - - 1,495,952.41 1,495,952.41 应交税费 - - - 1,819,875.34 1,819,875.34 其他负债 - - - 1,502,129.84 1,502,129.84 负债总计 4,899,049,61 - - 437,609,149. 5,336,658,76 6.58 47 6.05 利率敏感度缺口 5,691,607,36 16,748,063,26 844,263,880. 3,189,536,40 26,473,470,91 8.57 3.01 06 3.30 4.94 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2022年12月31日 资产 货币资金 37,010,588.67 - - - 37,010,588.67 结算备付金 301,823,807.0 - - - 301,823,807.0 3 3 存出保证金 2,051,265.96 - - - 2,051,265.96 交易性金融资产 4,121,916,83 24,034,152,67 1,435,871,48 5,098,565,75 34,690,506,74 2.93 0.75 3.77 7.27 4.72 买入返售金融资产 48,892,872.33 - - - 48,892,872.33 应收清算款 - - - 62,264,192.8 62,264,192.81 1 应收申购款 - - - 31,203,958.3 31,203,958.39 9 资产总计 4,511,695,36 24,034,152,67 1,435,871,48 5,192,033,90 35,173,753,42 6.92 0.75 3.77 8.47 9.91 负债 卖出回购金融资产 2,794,781,41 - - - 2,794,781,41 款 2.30 2.30 应付清算款 - - - 48,843,613.5 48,843,613.52 2 应付赎回款 - - - 106,529,478. 106,529,478.4 40 0 应付管理人报酬 - - - 19,783,588.6 19,783,588.67 7 应付托管费 - - - 5,652,453.93 5,652,453.93 应付销售服务费 - - - 1,971,614.68 1,971,614.68 应交税费 - - - 1,846,556.34 1,846,556.34 其他负债 - - - 3,598,587.24 3,598,587.24 负债总计 2,794,781,41 - - 188,225,892. 2,983,007,30 2.30 78 5.08 利率敏感度缺口 1,716,913,95 24,034,152,67 1,435,871,48 5,003,808,01 32,190,746,12 4.62 0.75 3.77 5.69 4.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 市场利率下降25个基点 109,107,637.76 149,122,967.49 市场利率上升25个基点 -108,122,008.29 -147,563,044.17 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 3,497,390,875.40 13.21 5,098,565,757.27 15.84 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 3,497,390,875.40 13.21 5,098,565,757.27 15.84 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2023年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资占基金净资产的比例为 13.21%(2022年12月31日：15.84%)，因此其他价格风险对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 第一层次 7,051,903,148.68 9,376,183,632.84 第二层次 24,124,204,769.80 25,314,323,111.88 第三层次 - - 合计 31,176,107,918.48 34,690,506,744.72 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,497,390,875.40 10.99 其中：股票 3,497,390,875.40 10.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 27,678,717,043.08 87.01 其中：债券 27,678,717,043.08 87.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -6,406.52 0.00 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 502,555,828.51 1.58 8 其他各项资产 131,472,340.52 0.41 9 合计 31,810,129,680.99 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,222,484.60 0.01 B 采矿业 524,347,985.98 1.98 C 制造业 2,058,885,613.09 7.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,044,360.00 0.39 E 建筑业 242,998,343.00 0.92 F 批发和零售业 103,215,168.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 47,169,229.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,811.80 0.00 J 金融业 324,587,647.17 1.23 K 房地产业 58,446,498.76 0.22 L 租赁和商务服务业 32,334,734.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,497,390,875.40 13.21 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 002833 弘亚数控 13,281,610 235,615,761.40 0.89 2 600938 中国海油 10,608,984 222,470,394.48 0.84 3 600970 中材国际 22,956,050 214,409,507.00 0.81 4 603337 杰克股份 9,060,292 195,702,307.20 0.74 5 300408 三环集团 5,981,002 176,140,508.90 0.67 6 601899 紫金矿业 12,111,700 150,911,782.00 0.57 7 601318 中国平安 3,599,700 145,067,910.00 0.55 8 000680 山推股份 29,034,092 143,428,414.48 0.54 9 600309 万华化学 1,864,700 143,246,254.00 0.54 10 300910 瑞丰新材 2,865,696 131,650,074.24 0.50 11 600183 生益科技 7,166,354 131,215,941.74 0.50 12 002415 海康威视 3,753,214 130,311,590.08 0.49 13 603601 再升科技 30,140,991 129,606,261.30 0.49 14 300257 开山股份 7,607,634 119,896,311.84 0.45 15 601808 中海油服 8,115,185 118,644,004.70 0.45 16 600511 国药股份 3,606,400 103,215,168.00 0.39 17 600461 洪城环境 11,274,000 103,044,360.00 0.39 18 600887 伊利股份 3,701,131 99,005,254.25 0.37 19 600989 宝丰能源 6,628,500 97,902,945.00 0.37 20 300059 东方财富 6,312,404 88,626,152.16 0.33 21 002138 顺络电子 3,244,600 87,636,646.00 0.33 22 002601 龙佰集团 4,108,570 70,379,804.10 0.27 23 001914 招商积余 4,886,831 58,446,498.76 0.22 24 002142 宁波银行 2,380,647 47,874,811.17 0.18 25 002468 申通快递 6,055,100 47,169,229.00 0.18 26 300033 同花顺 274,232 43,018,773.84 0.16 27 603989 艾华集团 1,895,969 40,801,252.88 0.15 28 300662 科锐国际 1,170,700 32,334,734.00 0.12 29 603979 金诚信 855,980 32,321,804.80 0.12 30 601117 中国化学 4,495,100 28,588,836.00 0.11 31 603225 新凤鸣 1,764,983 25,062,758.60 0.09 32 000657 中钨高新 2,521,540 21,382,659.20 0.08 33 603833 欧派家居 299,443 20,844,227.23 0.08 34 300470 中密控股 367,100 13,876,380.00 0.05 35 002353 杰瑞股份 478,913 13,462,244.43 0.05 36 002867 周大生 881,379 13,379,333.22 0.05 37 002475 立讯精密 379,100 13,059,995.00 0.05 38 603173 福斯达 234,400 5,278,688.00 0.02 39 002714 牧原股份 53,970 2,222,484.60 0.01 40 688111 金山办公 439 138,811.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 601117 中国化学 458,207,119.27 1.42 2 002833 弘亚数控 279,981,747.50 0.87 3 600970 中材国际 270,683,626.38 0.84 4 601318 中国平安 265,130,277.16 0.82 5 002142 宁波银行 253,672,339.75 0.79 6 002601 龙佰集团 236,015,921.10 0.73 7 600938 中国海油 230,561,469.20 0.72 8 300737 科顺股份 193,799,100.08 0.60 9 600309 万华化学 180,175,395.38 0.56 10 300910 瑞丰新材 171,137,452.24 0.53 11 000680 山推股份 167,505,894.92 0.52 12 002271 东方雨虹 149,421,181.28 0.46 13 601899 紫金矿业 145,774,077.00 0.45 14 002714 牧原股份 131,974,232.05 0.41 15 603833 欧派家居 130,983,016.91 0.41 16 600511 国药股份 128,100,488.80 0.40 17 601808 中海油服 127,339,144.51 0.40 18 600183 生益科技 126,656,943.81 0.39 19 002415 海康威视 113,676,542.51 0.35 20 002241 歌尔股份 107,896,059.64 0.34 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300033 同花顺 700,800,383.48 2.18 2 600036 招商银行 408,991,392.84 1.27 3 601601 中国太保 317,327,022.48 0.99 4 601117 中国化学 314,757,257.16 0.98 5 002271 东方雨虹 307,481,936.71 0.96 6 601318 中国平安 300,971,730.29 0.93 7 300737 科顺股份 298,396,436.04 0.93 8 300059 东方财富 219,946,844.87 0.68 9 688007 光峰科技 219,116,378.91 0.68 10 600183 生益科技 216,471,621.20 0.67 11 002142 宁波银行 215,156,506.48 0.67 12 600039 四川路桥 190,505,243.45 0.59 13 600406 国电南瑞 157,828,188.71 0.49 14 002601 龙佰集团 149,667,205.48 0.46 15 601628 中国人寿 131,752,401.70 0.41 16 603225 新凤鸣 126,352,499.56 0.39 17 002714 牧原股份 121,024,657.04 0.38 18 600486 扬农化工 112,347,011.00 0.35 19 000776 广发证券 110,445,960.18 0.34 20 601816 京沪高铁 108,487,455.18 0.34 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,805,260,867.36 卖出股票收入（成交）总额 7,398,527,086.87 注：本项 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,004,471,337.19 3.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,491,385,300.65 24.52 其中：政策性金融债 2,969,173,780.45 11.22 4 企业债券 10,636,179,733.76 40.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,920,983,472.52 22.37 7 可转债(可交换债) 3,575,894,932.48 13.51 8 同业存单 49,802,266.48 0.19 9 其他 - - 10 合计 27,678,717,043.08 104.55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 210316 21进出16 8,500,000 880,388,196.7 3.33 2 2 019703 23国债10 7,600,000 770,789,917.8 2.91 3 3 170208 17国开08 5,000,000 514,412,841.5 1.94 3 4 185286 22招证G1 4,000,000 410,242,608.2 1.55 0 5 102381382 23中化股MTN0 3,900,000 396,485,252.4 1.50 02 6 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,717,663.15 2 应收清算款 107,625,626.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,129,051.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,472,340.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 127061 美锦转债 202,160,416.82 0.76 2 111010 立昂转债 170,744,263.76 0.64 3 127045 牧原转债 163,197,205.28 0.62 4 127049 希望转2 158,636,819.93 0.60 5 127022 恒逸转债 147,781,882.17 0.56 6 113050 南银转债 145,711,678.04 0.55 7 113641 华友转债 131,282,536.36 0.50 8 110072 广汇转债 106,457,439.24 0.40 9 113045 环旭转债 93,084,439.14 0.35 10 127038 国微转债 87,548,625.67 0.33 11 113054 绿动转债 74,441,601.78 0.28 12 113060 浙22转债 71,263,004.57 0.27 13 113055 成银转债 67,806,733.08 0.26 14 128109 楚江转债 65,620,282.80 0.25 15 110081 闻泰转债 64,403,393.31 0.24 16 127027 能化转债 61,675,624.65 0.23 17 113033 利群转债 56,424,577.38 0.21 18 128131 崇达转2 56,416,753.39 0.21 19 110063 鹰19转债 52,263,552.51 0.20 20 123128 首华转债 51,798,774.40 0.20 21 127085 韵达转债 50,344,568.95 0.19 22 110085 通22转债 37,947,930.14 0.14 23 127044 蒙娜转债 37,422,106.45 0.14 24 127020 中金转债 36,495,213.13 0.14 25 118019 金盘转债 34,580,705.22 0.13 26 127030 盛虹转债 34,312,478.38 0.13 27 113623 凤21转债 33,159,645.56 0.13 28 123049 维尔转债 32,608,811.34 0.12 29 123056 雪榕转债 32,523,859.73 0.12 30 110079 杭银转债 32,477,235.62 0.12 31 113043 财通转债 32,173,728.84 0.12 32 110047 山鹰转债 30,916,604.75 0.12 33 128134 鸿路转债 30,069,411.95 0.11 34 110089 兴发转债 29,634,755.20 0.11 35 113062 常银转债 27,559,138.65 0.10 36 127073 天赐转债 27,175,494.55 0.10 37 110086 精工转债 26,877,970.37 0.10 38 113596 城地转债 24,716,376.22 0.09 39 123107 温氏转债 24,050,069.86 0.09 40 128108 蓝帆转债 23,247,870.39 0.09 41 110091 合力转债 20,778,366.54 0.08 42 113046 金田转债 20,498,108.51 0.08 43 110092 三房转债 19,355,354.75 0.07 44 111007 永和转债 19,072,399.19 0.07 45 123168 惠云转债 18,227,572.43 0.07 46 127026 超声转债 17,871,750.63 0.07 47 127043 川恒转债 16,295,481.88 0.06 48 123172 漱玉转债 16,077,584.36 0.06 49 113545 金能转债 15,444,788.51 0.06 50 123115 捷捷转债 15,361,113.22 0.06 51 113602 景20转债 15,240,768.92 0.06 52 113654 永02转债 15,161,979.76 0.06 53 127086 恒邦转债 15,157,785.89 0.06 54 128048 张行转债 15,038,603.76 0.06 55 127067 恒逸转2 14,529,712.01 0.05 56 127052 西子转债 14,478,555.24 0.05 57 128141 旺能转债 14,056,267.11 0.05 58 127070 大中转债 13,980,953.47 0.05 59 110075 南航转债 13,434,757.58 0.05 60 113534 鼎胜转债 13,284,081.91 0.05 61 113606 荣泰转债 13,209,200.46 0.05 62 127033 中装转2 13,068,917.81 0.05 63 118009 华锐转债 12,671,262.35 0.05 64 118024 冠宇转债 12,513,557.15 0.05 65 113663 新化转债 12,191,766.92 0.05 66 113637 华翔转债 12,088,643.01 0.05 67 113670 金23转债 11,561,007.41 0.04 68 113593 沪工转债 11,277,422.86 0.04 69 110073 国投转债 11,227,270.96 0.04 70 110067 华安转债 11,163,623.44 0.04 71 123063 大禹转债 10,424,848.50 0.04 72 113651 松霖转债 9,913,359.39 0.04 73 123178 花园转债 9,851,149.37 0.04 74 123158 宙邦转债 9,321,143.77 0.04 75 127019 国城转债 9,006,038.20 0.03 76 110062 烽火转债 8,899,639.08 0.03 77 113644 艾迪转债 8,687,315.05 0.03 78 127060 湘佳转债 8,502,346.67 0.03 79 110058 永鼎转债 8,380,545.21 0.03 80 123171 共同转债 8,361,712.44 0.03 81 123174 精锻转债 8,360,522.51 0.03 82 113632 鹤21转债 8,343,953.93 0.03 83 118030 睿创转债 8,323,533.17 0.03 84 123126 瑞丰转债 8,253,078.37 0.03 85 123147 中辰转债 8,118,680.51 0.03 86 110068 龙净转债 8,006,193.57 0.03 87 113569 科达转债 7,699,724.85 0.03 88 127047 帝欧转债 7,425,321.39 0.03 89 111000 起帆转债 7,276,465.05 0.03 90 113048 晶科转债 7,204,426.61 0.03 91 128081 海亮转债 7,137,087.79 0.03 92 113648 巨星转债 7,074,249.05 0.03 93 110087 天业转债 6,838,559.95 0.03 94 113589 天创转债 6,551,837.59 0.02 95 123176 精测转2 6,512,599.61 0.02 96 128123 国光转债 6,385,149.81 0.02 97 111009 盛泰转债 6,381,484.19 0.02 98 110077 洪城转债 6,363,670.20 0.02 99 127077 华宏转债 6,291,644.48 0.02 100 113625 江山转债 6,262,521.86 0.02 101 123190 道氏转02 6,190,581.82 0.02 102 123169 正海转债 6,185,530.96 0.02 103 111004 明新转债 6,130,063.04 0.02 104 118015 芯海转债 5,907,059.94 0.02 105 128143 锋龙转债 5,893,458.14 0.02 106 123085 万顺转2 5,810,366.88 0.02 107 113639 华正转债 5,748,978.50 0.02 108 128121 宏川转债 5,730,658.82 0.02 109 118027 宏图转债 5,648,933.50 0.02 110 127064 杭氧转债 5,499,148.95 0.02 111 113653 永22转债 5,400,064.90 0.02 112 123124 晶瑞转2 5,155,959.20 0.02 113 128144 利民转债 4,460,951.91 0.02 114 113640 苏利转债 3,426,680.11 0.01 115 123150 九强转债 3,330,089.64 0.01 116 123127 耐普转债 3,305,331.17 0.01 117 123153 英力转债 3,239,266.29 0.01 118 111002 特纸转债 3,158,850.63 0.01 119 113601 塞力转债 3,080,828.49 0.01 120 128063 未来转债 3,012,877.05 0.01 121 123133 佩蒂转债 2,775,618.90 0.01 122 127063 贵轮转债 2,764,859.61 0.01 123 128137 洁美转债 2,761,291.65 0.01 124 113600 新星转债 2,707,730.14 0.01 125 118016 京源转债 2,508,702.15 0.01 126 118028 会通转债 2,484,974.80 0.01 127 123092 天壕转债 2,477,255.67 0.01 128 118033 华特转债 2,450,793.10 0.01 129 113610 灵康转债 2,443,829.52 0.01 130 128049 华源转债 2,296,163.80 0.01 131 113662 豪能转债 2,290,844.87 0.01 132 118011 银微转债 2,177,958.10 0.01 133 123170 南电转债 2,051,412.13 0.01 134 127031 洋丰转债 1,818,370.62 0.01 135 128074 游族转债 1,792,717.81 0.01 136 123188 水羊转债 1,679,535.98 0.01 137 111008 沿浦转债 1,669,759.12 0.01 138 128119 龙大转债 1,304,393.01 0.00 139 113649 丰山转债 856,708.08 0.00 140 111011 冠盛转债 577,474.04 0.00 141 118013 道通转债 543,828.89 0.00 142 123182 广联转债 310,803.39 0.00 143 123157 科蓝转债 291,687.02 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 26 永利 3,0 8,911.22 406,430,168.75 17.3 1,938,075,630.43 82.66% 债券A 96 4% 天弘 1,1 永利 13, 15,887.04 7,963,888,805.24 45.0 9,730,874,723.06 54.99% 债券B 786 1% 天弘 永利 84, 11,976.90 476,415,889.60 46.8 540,470,838.46 53.15% 债券E 904 5% 天弘 65 永利 6,2 2,731.01 362,180,336.25 20.2 1,429,914,855.60 79.79% 债券C 02 1% 2,0 40.3 13,639,336,047.5 合计 90, 10,927.45 9,208,915,199.84 0% 5 59.70% 905 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘永利债 3,069,634.85 0.13% 券A 天弘永利债 10,761,410.40 0.06% 基金管理人所有从业人员持 券B 有本基金 天弘永利债 1,517,549.85 0.15% 券E 天弘永利债 券C 1,032,141.34 0.06% 合计 16,380,736.44 0.07% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘永利债券A 50~100 和研究部门负责人持有本开放式 天弘永利债券B >100 基金 天弘永利债券E 0 天弘永利债券C 10~50 合计 >100 天弘永利债券A 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 天弘永利债券B >100 金 天弘永利债券E 0 天弘永利债券C 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 A B E C 基金合同生效日(2 008年04月18日)基 286,902,133.4 398,125,174.0 - - 金份额总额 7 5 本报告期期初基金 3,065,660,066. 20,647,726,62 1,426,394,707. 2,576,808,542. 份额总额 05 3.79 41 50 本报告期基金总申 1,835,273,833. 11,472,521,81 936,129,246.3 3,149,209,676. 购份额 73 5.34 8 02 减：本报告期基金 2,556,428,100. 14,425,484,91 1,345,637,225. 3,933,923,026. 总赎回份额 60 0.83 73 67 本报告期基金拆分 - - - - 变动份额 本报告期期末基金 2,344,505,799. 17,694,763,52 1,016,886,728. 1,792,095,191. 份额总额 18 8.30 06 85 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费150,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务15年9个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人及其相关高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 渤海 1 - - - - - 证券 长江 1 3,619,594,858.96 27.41% 2,665,639.37 27.50% - 证券 德邦 1 669,400,226.31 5.07% 489,530.66 5.05% - 证券 光大 证券 2 1,554,584,975.09 11.77% 1,141,010.53 11.77% - 广发 1 - - - - - 证券 国海 2 1,950,057,127.53 14.77% 1,430,217.89 14.76% - 证券 国金 1 - - - - - 证券 国盛 证券 1 408,999,938.35 3.10% 299,110.66 3.09% - 国泰 君安 2 430,698,511.81 3.26% 314,968.83 3.25% - 证券 国信 证券 1 - - - - - 海通 1 - - - - - 证券 华创 1 1,499,272,695.18 11.35% 1,102,621.13 11.38% - 证券 华泰 证券 1 - - - - - 华西 1 185,289,363.74 1.40% 135,500.65 1.40% - 证券 联讯 1 - - - - - 证券 民生 1 1,644,007,426.13 12.45% 1,202,263.21 12.40% - 证券 平安 证券 1 - - - - - 太平 洋证 2 110,769,155.33 0.84% 81,851.34 0.84% - 券 招商 证券 2 - - - - - 中泰 2 528,331,016.22 4.00% 388,067.38 4.00% - 证券 中信 2 541,480,706.62 4.10% 395,990.13 4.09% - 证券 中银 国际 1 61,301,952.96 0.46% 45,724.95 0.47% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：德邦证券上海交易单元、华西证券上海交易单元、中泰证券深圳交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：平安证券深圳交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 渤海证券 12,446,400.0 0.12% - - - - - - 0 长江证券 3,277,535,64 32.10% 362,699,311,00 50.28% - - - - 5.20 0.00 德邦证券 235,470,945. 2.31% 50,704,295,00 7.03% - - - - 03 0.00 光大证券 852,528,746. 8.35% 6,472,482,000. 0.90% - - - - 77 00 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 2,636,582,40 25.82% 209,490,752,00 29.04% - - - - 8.48 0.00 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 106,308,981. 1.04% 26,993,579,00 3.74% - - - - 45 0.00 国泰君安 99,763,959.8 证券 0 0.98% 287,077,000.00 0.04% - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华创证券 1,688,285,26 16.54% 3,268,710,000. 0.45% - - - - 0.67 00 华泰证券 - - - - - - - - 华西证券 36,703,354.9 0.36% 20,090,620,00 2.79% - - - - 1 0.00 联讯证券 - - - - - - - - 民生证券 460,894,525. 4.51% 3,809,421,000. 0.53% - - - - 11 00 平安证券 - - - - - - - - 太平洋证 296,793,748. 15,113,195,00 券 90 2.91% 0.00 2.10% - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 329,361,746. 3.23% 385,883,000.00 0.05% - - - - 60 中信证券 176,753,332. 1.73% 17,583,877,00 2.44% - - - - 17 0.00 中银国际 - - 4,464,598,000. 0.62% - - - - 证券 00 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-01-28 金2022年第4季度报告 2 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-03-11 金第48次分红公告 天弘基金管理有限公司关于 3 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24 进行诈骗活动的风险提示 4 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-03-31 金2022年年度报告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 5 高级管理人员变更的公告 2023-04-01 6 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-04-23 金2023年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于 旗下天弘永利债券型证券投 7 资基金E类基金份额取消招 中国证监会规定媒介 2023-05-23 商银行股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 8 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-06-13 金第49次分红公告 天弘永利债券型证券投资基 9 金（A类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023-07-05 概要（更新） 天弘永利债券型证券投资基 10 金（B类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023-07-05 概要（更新） 天弘永利债券型证券投资基 11 金（C类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023-07-05 概要（更新） 天弘永利债券型证券投资基 12 金（E类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023-07-05 概要（更新） 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 13 金2023年第2季度报告 2023-07-21 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 14 高级管理人员变更的公告 2023-07-24 15 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-08-31 金2023年中期报告 天弘基金管理有限公司关于 16 终止凤凰金信（海口）基金 中国证监会规定媒介 2023-09-01 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 17 金第50次分红公告 2023-09-13 天弘基金管理有限公司关于 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 18 金恢复大额申购、转换转入 2023-09-14 及定期定额投资业务的公告 19 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-10-21 金招募说明书（更新） 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 20 金2023年第3季度报告 2023-10-25 21 天弘永利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 2023-10-26 金第51次分红公告 22 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023-12-30 高级管理人员变更的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日