景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城顺益回报混合 场内简称 无 基金主代码 002792 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 34,126,317.85 份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益， 同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票 以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业 绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展 阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水 平等因素，预测债券类、货币类、权益类等大类资产的 预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性 状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离 交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收 益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将 收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大 的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间 利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。 （4）中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方 法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分 析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的 财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争 力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人 进行充分详尽地调研和分析。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，本 基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。 （2）权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所 持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的 权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权 证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价 率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 业绩比较基准 85%×中证综合债指数收益率 + 15% ×沪深 300 指 数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等预期收益和风险水平的 投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类 下属分级基金的交易代码 002792 002793 报告期末下属分级基金的份额总额 16,262,545.21 份 17,863,772.64 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类 1.本期已实现收益 81,535.15 54,230.00 2.本期利润 246,081.48 235,424.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0113 4.期末基金资产净值 24,268,368.91 25,798,194.91 5.期末基金份额净值 1.4922 1.4441 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城顺益回报混合 A 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.06% 0.11% 3.36% 0.21% -2.30% -0.10% 过去六个月 2.25% 0.11% 4.57% 0.17% -2.32% -0.06% 过去一年 3.57% 0.20% 7.02% 0.15% -3.45% 0.05% 过去三年 4.35% 0.23% 10.20% 0.16% -5.85% 0.07% 过去五年 28.49% 0.23% 22.99% 0.17% 5.50% 0.06% 自基金合同 49.22% 0.26% 37.48% 0.17% 11.74% 0.09% 生效起至今 景顺长城顺益回报混合 C 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.92% 0.10% 3.36% 0.21% -2.44% -0.11% 过去六个月 2.00% 0.11% 4.57% 0.17% -2.57% -0.06% 过去一年 3.11% 0.20% 7.02% 0.15% -3.91% 0.05% 过去三年 3.05% 0.23% 10.20% 0.16% -7.15% 0.07% 过去五年 25.88% 0.23% 22.99% 0.17% 2.89% 0.06% 自基金合同 44.41% 0.26% 37.48% 0.17% 6.93% 0.09% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 70％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过 基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％。本基金的建仓期为自 2016 年 12 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级 行业经理，浙商基金管理有限公司固定收 益部信用评级研究员，华安基金管理有限 陈莹 本基金的 2020年7 月25 - 10 年 公司固定收益部信用分析师。2019 年 11 基金经理 日 月加入本公司，担任固定收益部信用研究 员，自 2020 年 7 月起担任固定收益部基 金经理，现任混合资产投资部基金经理。 具有 10 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济基本面延续承压，PMI 在三季度前两月进一步走低，8 月制造业 PMI 回落至 49.1，连续 5 个月下滑，连续 4 个月位于荣枯线下，供需双弱拖累景气下滑，需求分项的连续收缩传导至生产端，生产分项也跌破荣枯线。虽然 7 月广义财政发力重回扩张区间，但财政资金的使用效率在下降，8 月广义财政支出再次下滑，基建增速随之下滑至 1.2%。8 月社会消费品零售总额同比增速从前值 2.7%回落至 2.1%，季调环比增速再次负增长，环比下跌 0.01%，指向居民消费下行，与核心 CPI 环比增速节奏一致。8 月限额以上社零延续负增长，同比下跌了 0.6%，为非疫情扰动月份连续负增长。三季度以来消费者信心指数和就业预期指数继续下行，叠加收入增速下降，消费整体走弱。在“努力实现全年经济社会发展目标”的定调下，货币政策加大发力，“924”新政推出一系列货币金融政策组合拳，超市场预期，凸显政策层稳经济稳市场和提振微观主体信心的意图。926 政治局会议罕见讨论经济议题，会议强调“加大财政货币政策逆周期调节力度”的同时，就地产、消费等领域做出了积极表态，地产层面出现“促进房地产市场止跌回稳”的新表述。本次会议对于提振经济预期和增强资本市场信心均具有积极的信号作用，由此市场风险偏 好持续的显著提升，股市出现连日上涨，9 月 24 日至 9 月 30 日期间，上证指数累计涨幅 21.37%， 创业板指累计涨幅更是高达 42.12%；与此同时，债市出现剧烈调整，30 年国债期货期间累计下跌 4.57%。海外方面，美联储在 9 月宣布降息 50BP。根据鲍威尔的表述，这次 50BP 的降息幅度，市 场可以看做是美联储确保货币政策不落后于经济的承诺，鲍威尔坚定地表明了预防性降息以及全力保持经济强劲的立场。鲍威尔在会议中明确表示，从目前美国经济数据来看，美国没有任何衰退迹象，美国经济处于良好状态，而美联储致力于保持当前的增长韧性。 三季度组合权益部分整体提升了仓位，以绝对收益为主要思路，结构上以稳健低估值品种为主，辅以一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。组合债券部分立足票息策略，维持中性的久期和偏低的杠杆，并积极优化组合结构，应对市场的剧烈波动和申购赎回。 展望未来，我们将重点关注增量财政政策力度、财政发力方向以及房地产能否市场止跌企稳。同时也注意到外部环境仍面临诸多不确定性。以“以旧换新”为代表的存量政策效果显现，8 月乘用车销量环比增加，家电及音像器材零售额同比转正。房地产市场成交量明显回暖，但价格尚未明显企稳回升。往后看，我们预计货币政策总基调延续宽松，需紧密关注增量财政政策的规模和节奏、房地产市场能否止跌企稳以及外部环境变化对国内经济基本面产生的潜在影响。 债券市场方面，基本面对债市仍友好，信用债大幅调整之后，信用利差也具备吸引力。但需关注股市赚钱效应带来的理财赎回的负反馈问题，可能会放大市场波动，但也增加了波段交易的机会。往后看，降准降息落地后，资金面宽松是大概率事件，同时资金中枢也将跟随 OMO 利率调降而下降，中短端确定性更大。策略方面，组合整体保持票息策略。以中短端信用作为底仓，并根据基本面、资金面及政策面的预期参与利率交易，优化组合结构。 权益市场方面，经过了 9 月末的连续大涨，权益市场的估值性价比有所下降，我们将关注组 合个股的估值和景气度的匹配情况，在市场上涨的过程中择机减仓，同时动态调整优化持仓结构。4.5 报告期内基金的业绩表现 2024 年 3 季度，景顺长城顺益回报混合 A 份额净值增长率为 1.06%,业绩比较基准收益率为 3.36%。 2024 年 3 季度，景顺长城顺益回报混合 C 份额净值增长率为 0.92%,业绩比较基准收益率为 3.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,789,205.91 7.09 其中：股票 3,789,205.91 7.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,651,925.51 87.31 其中：债券 46,651,925.51 87.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,199,105.60 4.12 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 634,628.60 1.19 8 其他资产 156,055.01 0.29 9 合计 53,430,920.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,274,759.00 2.55 C 制造业 2,294,607.91 4.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 32,964.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,664.00 0.23 J 金融业 46,466.00 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 24,745.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,789,205.91 7.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601899 紫金矿业 48,900 887,046.00 1.77 2 600519 贵州茅台 300 524,400.00 1.05 3 300308 中际旭创 1,180 182,734.80 0.36 4 601138 工业富联 6,800 171,292.00 0.34 5 002463 沪电股份 4,100 164,656.00 0.33 6 000858 五 粮 液 900 146,259.00 0.29 7 688256 寒武纪 400 115,664.00 0.23 8 600938 中国海油 3,800 114,190.00 0.23 9 002371 北方华创 300 109,794.00 0.22 10 300750 宁德时代 360 90,680.40 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,821,913.64 5.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,309,281.36 78.51 其中：政策性金融债 26,021,979.91 51.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,520,730.51 9.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,651,925.51 93.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230203 23 国开 03 200,000 20,929,836.07 41.80 2 240210 24 国开 10 50,000 5,092,143.84 10.17 3 232400032 24成都银行二级 50,000 4,917,180.00 9.82 资本债 02 4 2121062 21北京农商二级 40,000 4,214,392.13 8.42 5 092280014 22上海银行二级 40,000 4,155,729.32 8.30 资本债 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局等的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,035.48 2 应收证券清算款 135,962.20 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,057.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 156,055.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 1,839,456.46 3.67 2 128129 青农转债 877,759.84 1.75 3 113052 兴业转债 713,674.73 1.43 4 113037 紫银转债 384,077.18 0.77 5 123174 精锻转债 108,675.86 0.22 6 113044 大秦转债 79,567.90 0.16 7 113042 上银转债 53,334.71 0.11 8 110079 杭银转债 52,291.96 0.10 9 113616 韦尔转债 51,538.72 0.10 10 111010 立昂转债 49,026.54 0.10 11 113059 福莱转债 41,085.48 0.08 12 123154 火星转债 34,044.43 0.07 13 113677 华懋转债 29,248.42 0.06 14 111014 李子转债 26,928.95 0.05 15 113631 皖天转债 21,845.00 0.04 16 110085 通 22 转债 20,595.60 0.04 17 113605 大参转债 20,199.08 0.04 18 110087 天业转债 20,078.30 0.04 19 123122 富瀚转债 19,586.54 0.04 20 118043 福立转债 17,269.04 0.03 21 113050 南银转债 13,827.45 0.03 22 123121 帝尔转债 10,124.77 0.02 23 127066 科利转债 9,944.67 0.02 24 118039 煜邦转债 9,890.28 0.02 25 127073 天赐转债 6,245.04 0.01 26 123107 温氏转债 6,154.58 0.01 27 123216 科顺转债 1,964.07 0.00 28 110075 南航转债 1,226.35 0.00 29 113661 福 22 转债 1,068.56 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城顺益回报混合 A 景顺长城顺益回报混合 C 类 类 报告期期初基金份额总额 19,417,524.47 19,221,110.59 报告期期间基金总申购份额 136,973.00 6,729,996.22 减:报告期期间基金总赎回份额 3,291,952.26 8,087,334.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 16,262,545.21 17,863,772.64 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 间区间 份额 份额 份额 （%） 别 20240701-20240702; 机 20240704-20240711; 构 1 20240716-20240717;7,804,723.40 -689,902.597,114,820.81 20.85 20240819-20240917; 20240930-20240930 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城顺益回报混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日