景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城顺益回报混合 场内简称 无 基金主代码 002792 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 648,402,133.64 份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益， 同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票 以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业 绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展 阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水 平等因素，预测债券类、货币类、权益类等大类资产的 预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性 状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离 交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收 益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将 收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大 的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间 利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。 （4）中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方 法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分 析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的 财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争 力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人 进行充分详尽地调研和分析。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，本 基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。 （2）权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所 持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的 权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权 证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价 率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 业绩比较基准 85%×中证综合债指数收益率 + 15% ×沪深 300 指 数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等预期收益和风险水平的 投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类 下属分级基金的交易代码 002792 002793 报告期末下属分级基金的份额总额 378,944,485.67 份 269,457,647.97 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类 1.本期已实现收益 11,685,862.09 6,418,866.50 2.本期利润 10,774,850.64 5,475,166.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0297 0.0264 4.期末基金资产净值 537,616,809.13 374,985,086.18 5.期末基金份额净值 1.4187 1.3916 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城顺益回报混合 A 类 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.13% 0.16% 1.60% 0.15% 0.53% 0.01% 过去六个月 2.83% 0.23% 2.03% 0.20% 0.80% 0.03% 过去一年 13.48% 0.24% 6.25% 0.20% 7.23% 0.04% 过去三年 29.74% 0.27% 20.12% 0.20% 9.62% 0.07% 自基金合同 41.87% 0.27% 24.22% 0.18% 17.65% 0.09% 生效起至今 景顺长城顺益回报混合 C 类 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.03% 0.16% 1.60% 0.15% 0.43% 0.01% 过去六个月 2.63% 0.23% 2.03% 0.20% 0.60% 0.03% 过去一年 13.01% 0.24% 6.25% 0.20% 6.76% 0.04% 过去三年 28.21% 0.27% 20.12% 0.20% 8.09% 0.07% 自基金合同 39.16% 0.27% 24.22% 0.18% 14.94% 0.09% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 70％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％。本基金的建仓期为自 2016 年 12 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学硕士。曾任职于壳牌（中国）有限公 司。2011 年 9 月加入本公司，历任研究 万梦 本基金的 2018年5 月30 - 10 年 部行业研究员、固定收益部研究员、基金 基金经理 日 经理助理，自 2015 年 7 月起担任固定收 益部基金经理。具有 10 年证券、基金行 业从业经验。 工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级 行业经理，浙商基金管理有限公司固定收 益部信用评级研究员，华安基金管理有限 陈莹 本基金的 2020年7 月25 - 7 年 公司固定收益部信用分析师。2019 年 11 基金经理 日 月加入本公司，历任固定收益部信用研究 员、基金经理助理，自 2020 年 7 月起担 任固定收益部基金经理。具有 7 年证券、 基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，海外经济处于修复过程之中，在 5 月份全球制造业 PMI 报 56 创新高之后，6 月边际 下滑至 55.5，按照中国的经验，疫情低点到高点大致经历 3 个季度，如果经验可借鉴，可以大致判断包括美国在内的全球经济修复可能目前已经处于顶部区间，扩张动能后续可能逐步减缓。国内方面，相比一季度，二季度经济增速开始出现环比放缓迹象，受益于较好的出口以及较强韧性的房地产投资，经济下行趋势比较平缓；其中，受局部疫情反复、居民收入恢复不均，国内消费恢复节奏偏慢，但整体方向保持向上，呈现缓慢复苏态势；之前被市场寄予厚望的制造业投资受高企的原材料价格以及偏低的财政支出影响，回升速度较慢。整体而言，国内经济惯性仍在，但扩张动力已出现边际放缓。 货币政策方面，美联储在最新一次议息会议中基调转“鹰”，除了调高通胀与经济预期之外， 还对 Tapper 进行了讨论，点阵图显示 2023 年底之前将加息 2 次，政策收紧预期升温。而中国央 行则维持偏“稳”的政策基调，由于地方专项债发行滞后以及贸易持续盈余，货币市场保持宽松，资金价格季节性的波动明显小于往年。 债券市场方面，受持续宽松的资金面及环比走弱的经济基本面推动，债券收益率 2 季度持续 下行，10 年期国开债收益率回落近 10bp,而短端收益率下行幅度更大，1 年期国开债下行幅度超过 30BP。 权益市场方面，指数整体反弹为主，但行业分化严重：受产品价格涨价带动，以煤炭、有色、化工为代表的顺周期行业表现突出，同时，持续高景气的新能源行业、半导体、医药行业继一季度抛售后，在二季度也出现大幅反弹；而部分短期景气度较弱的行业和个股则跌幅较大。上证指 数当季上涨 4.34%，沪深 300 上涨 3.48%，创业板指涨 26%，破前期高点。 二季度组合债券部分整体拉长了久期，并维持较低的杠杆水平。权益部分以绝对收益为主要思路，结构上以稳健低估值品种为主，辅以一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长 品种。 展望三季度，我们对宏观场景的判断仍是“稳货币、紧信用”，全球货币政策在当前方向上“易紧难松”，部分新兴市场国家为应对通胀压力、稳定汇率，已进入加息通道；美联储在最新一次议息会议中基调转“鹰”，对 Tapper 进行了讨论，政策收紧预期升温；进入 3 季度，美联储货币政策也进入一个敏感时点，未来美联储或将释放关于减少债券资产购买的政策指引，海外市场流动性也将面临一定的边际收紧。中国央行二季度整体维持偏“稳”的政策基调，展望三季度，国内货币政策偏“稳”的政策基调预计不会有大的变化，但考虑到关键时点已过，资金面最宽松的时间点预计已过。 债券市场方面，今年下半年将维持紧信用和稳货币的组合，此环境下信用风险加大，信用风险事件将对市场形成冲击，无风险利率和高等级信用优于低等级信用，此时组合不会过多做信用下沉，而是多利用久期和杠杆策略来增厚收益。展望三季度，国内货币政策主要立足国内，预计偏“稳”的政策基调不会有大的变化。总体来看，我们对于国内债券市场保持谨慎乐观的态度。策略上，当前的收益率曲线较为陡峭，短债随资金面波动较大应立足于票息，择机逢高配置长债。 权益市场方面，当前宏观场景制约权益市场整体估值提升带来的趋势性机会，宏观经济运行情况和政策的边际变化是影响当前市场走势的核心矛盾，对此应保持高度关注，需要进行紧密跟踪。整体来看，我们对后市观点偏中性：一方面，中国经济增长惯性仍在，且预计政策面将相机而动，国内经济快速回落的风险并不大；另一方面，二季度流动性超预期宽松，通胀预期回落，市场估值水平迅速修复，龙头股经历了一波大幅的反弹，部分股票已经创下年内新高，二季度创业板指涨 26%，破前期高点，存在一定的估值风险，预期未来市场仍会有较大波动。配置思路方面，寻找估值和景气度相匹配的板块，关注个股估值的安全边际，逢低吸纳代表消费升级及产业升级趋势的优质龙头。组合配置方向上，一方面以中低估值的大金融、公用事业、家电家居、建材、交运、汽车零部件为主，另一方面，少量配置部分业绩确定性强的消费龙头以及估值合理的具备中长期景气度的优质成长品种，如汽车电动化智能化产业链、5G 应用落地带动可穿戴相关的消费电子产业链等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 2 季度，景顺长城顺益回报混合 A 份额净值增长率为 2.13%,业绩比较基准收益率为 1.60%。 2021 年 2 季度，景顺长城顺益回报混合 C 份额净值增长率为 2.03%,业绩比较基准收益率为 1.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 137,899,324.80 14.38 其中：股票 137,899,324.80 14.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 777,412,196.56 81.08 其中：债券 777,412,196.56 81.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,354,907.89 0.77 8 其他资产 36,182,190.21 3.77 9 合计 958,848,619.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,093,213.00 0.78 C 制造业 74,998,573.35 8.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,158,556.39 0.35 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 1,537,549.70 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 5,826,787.02 0.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,981,619.76 0.22 J 金融业 37,805,692.06 4.14 K 房地产业 2,792,523.00 0.31 L 租赁和商务服务业 1,354,826.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 934,390.40 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 354,480.00 0.04 S 综合 - - 合计 137,899,324.80 15.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 002142 宁波银行 238,610 9,298,631.70 1.02 2 600036 招商银行 130,200 7,055,538.00 0.77 3 000333 美的集团 73,600 5,252,832.00 0.58 4 000001 平安银行 224,400 5,075,928.00 0.56 5 600519 贵州茅台 2,200 4,524,740.00 0.50 6 002311 海大集团 49,400 4,031,040.00 0.44 7 000858 五 粮 液 12,900 3,842,781.00 0.42 8 600276 恒瑞医药 53,448 3,632,860.56 0.40 9 600900 长江电力 152,400 3,145,536.00 0.34 10 600585 海螺水泥 68,300 2,803,715.00 0.31 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 10,001,750.00 1.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,067,000.00 8.77 其中：政策性金融债 40,017,000.00 4.38 4 企业债券 130,322,000.00 14.28 5 企业短期融资券 70,236,000.00 7.70 6 中期票据 418,261,000.00 45.83 7 可转债（可交换债） 7,042,446.56 0.77 8 同业存单 - - 9 其他 61,482,000.00 6.74 10 合计 777,412,196.56 85.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101759035 17 余杭城建 MTN001 300,000 30,819,000.00 3.38 2 101775005 17 杭城建 MTN001 300,000 30,771,000.00 3.37 3 101759009 17 金融街 MTN001B 300,000 30,444,000.00 3.34 4 101900926 19 中电投 MTN013 300,000 30,396,000.00 3.33 5 152613 20 宜国 04 300,000 30,243,000.00 3.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16 号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。 招商银行于 2020 年 7 月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚 决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，被处以 100 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 2、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2020 年 10 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2020〕48 号)。其因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，被处以罚款人民币 30 万元。 2021 年 6 月 10 日，宁波银行因代理销售保险不规范，违反了《中华人民共和国银行业监督 管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项的相关规定，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕36 号），被处以罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。 3、平安银行于 2020 年 10 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政 处罚决定书(甬银保监罚决字〔2020〕66 号)。其因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，被处以 100 万元罚款。 2021 年 5 月 28 日，平安银行收到中国银保监会云南监管局出具的行政处罚决定书（云银保 监罚决字〔2021〕34 号），其因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监 督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 210 万元。 2021 年 5 月 10 日，平安银行资金运营中心收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出 具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕55 号），其因违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 300 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。 4、江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”，股票代码：600276）因以非本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费等违法违规行为，违反了《中华人民共和国会计 法》第四十二条规定。财政部于 2021 年 4 月 12 日发布《中华人民共和国财政部会计信息质量检 查公告》（第四十号）,对恒瑞医药处以 5 万元的罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对恒瑞医药进行了投资。 5、其余六名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,706.92 2 应收证券清算款 20,649,976.14 3 应收股利 - 4 应收利息 13,996,239.13 5 应收申购款 1,496,268.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,182,190.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132007 16 凤凰 EB 2,189,053.20 0.24 2 110059 浦发转债 1,205,601.10 0.13 3 128048 张行转债 247,696.00 0.03 4 113011 光大转债 202,265.00 0.02 5 123075 贝斯转债 92,650.46 0.01 6 113611 福 20 转债 25,813.50 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项 目 景顺长城顺益回报混合A类 景顺长城顺益回报混合C类 报告期期初基金份额总额 330,160,809.97 142,185,079.80 报告期期间基金总申购份额 82,412,757.62 154,475,646.45 减:报告期期间基金总赎回份额 33,629,081.92 27,203,078.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 378,944,485.67 269,457,647.97 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 的时间区间 份额 份额 份额 别 机 1 20210402-2021040690,676,340.26 - -90,676,340.26 13.98 构 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。本次修订属 于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 6 月 18 日起正式生效。有 关详细信息参见本公司于 2021 年 6 月 18 日发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城顺益回报混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 7 月 21 日