新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 前海联合泓鑫混合 场内简称 - 交易代码 002780 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月26日 报告期末基金份额总额 243,297,956.76份 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的 投资目标 优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳 健增值。 本基金遵循价值投资的理念，研判市场情况精选标 投资策略 的，通过长期持有分享标的公司的成长，同时力争 实现超越业绩基准的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率 *50%。 本基金为混合型证券投资基金，属于中高风险、中 风险收益特征 高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -4,050,391.62 2.本期利润 -3,949,411.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0163 4.期末基金资产净值 242,786,743.82 5.期末基金份额净值 0.9979 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ④ 过去三个月 -1.59% 1.10% -0.60% 0.67% -0.99% 0.43% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金转型日期为2018年2月26日，截至2018年9月30日止，本基金转型未满一年。2、按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自转型起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林材先生，理学硕士， 11年证券基金投资研 本基金的 2016年 究经验。2011年 林材 基金经理 11月30日 - 11年 10月至2015年7月 任金元顺安基金经理， 2008年11月至 2011年10月任民生 加银基金医药行业研 究员、基金经理助理。 2000年7月至 2003年9月曾任职于 广州医药集团。 2015年9月加入前海 联合基金。现任前海 联合添利债券兼前海 联合新思路混合、前 海联合沪深300、前 海联合泓鑫混合、前 海联合国民健康混合 和前海联合研究优选 混合的基金经理。 何杰先生，经济数学 硕士，8年证券、基 金投资研究经验。 2013年5月至 2018年2月任前海人 寿保险股份有限公司 资产管理中心投资经 何杰 本基金的 2018年 8年 理。2010年3月至 基金经理 4月12日 - 2013年3月任华创证 券股份有限责任公司 研究所研究员。 2018年3月加入前海 联合基金，现任前海 联合泓鑫混合兼前海 联合研究优选混合的 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面看，高频数据印证宏观经济预期下修的判断，但经济失速风险不大；从市场估值看，市场估值也接近历史底部区域，货币政策持续偏宽松。宏观预期下调、信用风险、贸易战仍是中期影响市场主要矛盾。前期市场快速下跌后风险释放充分，且近期政策面释放明显宽松信号，短期贸易战和信用风险预期过度悲观有所修复，但中期压制因素并未明朗，预计市场仍处于中期筑底阶段，因此报告期内保持中等仓位水平。 配置结构上，考虑到中国正处于新旧动能重要转换期：医药、计算机、新能源为代表的新经济板块，仍将是中期主线，但技术进步成长进程中，需精选引领行业的龙头个股；消费板块中，满足美好生活需求将贯穿主线，关注新业态、新产品等消费升级模式；周期板块中，关注低估值可持续现金分红的行业龙头。因此，在个股选择上，仍主要按上述思路精选基本面扎实、增长趋势明确的优质公司，坚守长期价值投资底线，与上市公司共同成长。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9979元；本报告期基金份额净值增长率为-1.59%，业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 145,719,943.68 59.06 其中：股票 145,719,943.68 59.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,064,600.00 10.56 其中：债券 26,064,600.00 10.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 63,000,000.00 25.53 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,086,752.26 4.09 8 其他资产 1,869,046.87 0.76 9 合计 246,740,342.81 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,797,128.10 35.75 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 41,788,820.00 17.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,639,920.58 3.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,494,075.00 3.91 S 综合 - - 合计 145,719,943.68 60.02 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600570 恒生电子 350,000 19,323,500.00 7.96 2 000977 浪潮信息 760,000 18,300,800.00 7.54 3 300349 金卡股份 727,660 11,809,921.80 4.86 4 300144 宋城演艺 426,700 9,494,075.00 3.91 5 600563 法拉电子 200,000 8,858,000.00 3.65 6 300047 天源迪科 690,000 8,721,600.00 3.59 7 002332 仙琚制药 1,200,000 8,484,000.00 3.49 8 601012 隆基股份 569,871 8,092,168.20 3.33 9 600845 宝信软件 330,000 8,088,300.00 3.33 10 603517 绝味食品 187,000 7,835,300.00 3.23 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,064,600.00 10.74 其中：政策性金融债 26,064,600.00 10.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,064,600.00 10.74 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180209 18国开09 200,000 20,034,000.00 8.25 2 018006 国开1702 60,000 6,030,600.00 2.48 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未参与投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未参与投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 472,158.54 2 应收证券清算款 1,125,838.42 3 应收股利 - 4 应收利息 270,963.05 5 应收申购款 86.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,869,046.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 242,104,902.98 报告期期间基金总申购份额 1,278,514.36 减:报告期期间基金总赎回份额 85,460.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 243,297,956.76 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投 况 资 持有基金份 者 额比例达到 类 序 或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额 别 号 20%的时间 份额 份额 份额 占比 区间 2018年7月1日 1 -2018年9月 96,710,831.72 - - 96,710,831.72 39.75% 30日 2018年7月1日 机 2 -2018年9月 96,710,831.72 - - 96,710,831.72 39.75% 构 30日 2018年7月1日 3 -2018年7月 48,487,400.00 - - 48,487,400.00 19.93% 26日 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2018年7月21日及10月18日发布公告，李华先生自2018年7月21日起离任公司督察长职务，由总经理王晓耕女士代为履行督察长职务，代履行职务期限不超过 2019年1月16日。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件； 2、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2018年10月24日