新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金（原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证 券投资基金转型） 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 自2018年2月26日起，原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金。原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年1月1日至2018年2月25日止，新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年2月26日至2018年6月30日止。 目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 目录..................................................................................................................................................... 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况（转型后）.......................................................................................................... 6 2.1基金基本情况（转型前）.......................................................................................................... 6 2.2基金产品说明（转型后）.......................................................................................................... 6 2.2基金产品说明（转型前）.......................................................................................................... 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标（转型后）...................................................................................... 8 3.2主要会计数据和财务指标（转型前）...................................................................................... 8 3.3基金净值表现（转型后）.......................................................................................................... 9 3.2基金净值表现（转型前）........................................................................................................ 10 §4管理人报告 .........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14 §5托管人报告......................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）............................................................................... 16 6.1资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2利润表........................................................................................................................................ 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18 6.4报表附注.................................................................................................................................... 18 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）............................................................................... 39 6.1资产负债表................................................................................................................................ 39 6.2利润表........................................................................................................................................ 40 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 41 6.4报表附注.................................................................................................................................... 42 §7投资组合报告（转型后）................................................................................................................. 59 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 59 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 59 7.3报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 60 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 62 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 62 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 62 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 63 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 63 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................... 63 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 63 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 63 §7投资组合报告（转型前）................................................................................................................. 65 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 65 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 65 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 66 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 66 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 67 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 67 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 67 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 67 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 67 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 67 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 67 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 68 §8基金份额持有人信息（转型后）..................................................................................................... 69 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 69 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 69 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 69 §8基金份额持有人信息（转型前）................................................................................................... 70 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................. 70 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 70 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 70 §9开放式基金份额变动(转型后).......................................................................................................... 71 §9开放式基金份额变动(转型前)....................................................................................................... 72 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 73 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 73 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 73 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 73 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 73 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 74 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 74 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）.......................................................... 74 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）.......................................................... 75 10.8其他重大事件（转型后）...................................................................................................... 75 10.9其他重大事件（转型前）...................................................................................................... 76 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 78 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 78 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 78 §12备查文件目录................................................................................................................................... 79 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 79 12.2存放地点.................................................................................................................................. 79 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 79 §2基金简介 2.1基金基本情况（转型后） 基金名称 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海联合泓鑫混合 基金主代码 002780 基金运作方式 契约型开放式 新基金合同生效日 2018年2月26日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 242,104,902.98份 基金合同存续期 不定期 2.1基金基本情况（转型前） 基金名称 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海联合全民健康混合 基金主代码 002780 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月30日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,511,259.39份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明（转型后） 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配 置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金遵循价值投资的理念，研判市场情况精选标的，通 投资策略 过长期持有分享标的公司的成长，同时力争实现超越业绩 基准的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。 本基金为混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益 风险收益特征 的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 2.2基金产品说明（转型前） 本基金主要投资于医疗健康行业证券，通过深入分析医疗 投资目标 健康行业的成长驱动力，把握以创新为主的核心竞争力， 在合理控制风险的前提下，力争实现超越业绩基准的超额 收益。 本基金遵循稳健投资的理念，研判市场情况进行仓位管理， 投资策略 通过深入分析医疗健康行业的成长因素，力争实现超越业 绩基准的超额收益。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品 种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限公司 南京银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 王晓耕 王峰 人 联系电话 0755-82780666 021-24198808 电子邮箱 service@qhlhfund.com Wangf@njcbtg.com 客户服务电话 400-640-0099 95302 传真 0755-82780000 021-54662130 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰 南京市玄武区中山路288 南路1号维泰大厦1506室 号 办公地址 广东省深圳市福田区华富路1018 上海市徐家汇路518号3 号中航中心26楼 楼南京银行 邮政编码 518031 200025 法定代表人 王晓耕 胡升荣 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhlhfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路1018号中航中心26楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标（转型后） 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30日 本期已实现收益 -1,872,486.71 本期利润 -3,592,934.21 加权平均基金份额本期利润 -0.0210 本期加权平均净值利润率 -2.04% 本期基金份额净值增长率 0.50% 3.1.2期末数据和指标 2018年6月30日 期末可供分配利润 915,082.37 期末可供分配基金份额利润 0.0038 期末基金资产净值 245,538,301.56 期末基金份额净值 1.0140 3.1.3累计期末指标 2018年6月30日 基金份额累计净值增长率 0.50% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2主要会计数据和财务指标（转型前） 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年1月1日至2018年2月25日 本期已实现收益 -376,003.08 本期利润 -570,052.85 加权平均基金份额本期利润 -0.0117 本期加权平均净值利润率 -1.15% 本期基金份额净值增长率 -1.18% 3.1.2期末数据和指标 2018年2月25日 期末可供分配利润 443,045.83 期末可供分配基金份额利润 0.0091 期末基金资产净值 48,954,305.22 期末基金份额净值 1.009 3.1.3累计期末指标 2018年2月25日 基金份额累计净值增长率 0.90% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.3基金净值表现（转型后） 3.3.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -2.22% 1.63% -3.70% 0.64% 1.48% 0.99% 过去三个月 -1.46% 1.08% -4.52% 0.57% 3.06% 0.51% 自基金合同 0.50% 0.92% -6.21% 0.55% 6.71% 0.37% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。 3.3.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金转型日期为2018年2月26日，截止报告期末，本基金转型未满一年。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 值增长 基准收益 基准收益 ①③ ②④ 增长率① 率标准 率③ 率标准差 差② ④ 过去一个月 -1.56% 0.28% -2.62% 0.89% 1.06% -0.61% (2018.1.26-2018.2.25) 过去三个月 -2.51% 0.23% -0.42% 0.59% -2.09% -0.36% (2017.11.26-2018.2.25) 过去六个月 -1.94% 0.26% 2.96% 0.53% -4.90% -0.27% (2017.8.26-2018.2.25) 过去一年 -1.46% 0.27% 2.44% 0.45% -3.90% -0.18% (2017.2.26-2018.2.25) 自基金合同生效起至转型 前一日 0.90% 0.30% 0.32% 0.44% 0.58% -0.14% (2016.11.30-2018.2.25) 注：本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信 恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理16只开放式基金，包括2只货币市场基金、7只债券型基 金、6只混合型基金和1只指数型基金，另管理10只专户理财产品，管理资产总规模超过200亿 元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明 林材先生，药学硕士，10年 证券基金投资研究经验。 2011年10月至2015年7月 任金元顺安基金经理，2008 年11月至2011年10月任民 生加银基金医药行业研究 本基金的 2016年11月 员、基金经理助理。2000年 林材 基金经理 30日 - 10年 7月至2003年9月曾任职于 广州医药集团。2015年9月 加入前海联合基金，现任前 海联合泓鑫混合兼前海联合 新思路混合、前海联合添利 债券、前海联合沪深300和 前海联合国民健康混合的基 金经理。 何杰先生，经济数学硕士，8 年证券、基金投资研究经验。 2013年5月至2018年2月任 本基金的 2018年4月 前海人寿保险股份有限公司 何杰 基金经理 12日 - 8年 资产管理中心投资经理。 2010年3月至2013年3月任 华创证券股份有限责任公司 研究所研究员。 2018年3月加入前海联合基 金，现任前海联合泓鑫混合 的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外 公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明 林材先生，药学硕士，10年 证券基金投资研究经验。 2011年10月至2015年7月 任金元顺安基金经理，2008 年11月至2011年10月任民 生加银基金医药行业研究 本基金的 2016年11月 员、基金经理助理。2000年 林材 基金经理 30日 - 10年 7月至2003年9月曾任职于 广州医药集团。2015年9月 加入前海联合基金，现任前 海联合全民健康混合兼前海 联合新思路混合、前海联合 添利债券、前海联合沪深300 和前海联合国民健康混合的 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外 公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，考虑到市场面临贸易战、金融去杠杆、宏观经济预期下滑三大影响因素制约，且中期看难以明确改善，市场风险偏好波动较大，因此保持中性偏低仓位水平。 配置结构上，尽管宏观经济预期下滑，但中国正处于新旧动能重要转换期，以医药、计算机、新能源为代表的新经济板块，有望接棒推动新时代经济高质量发展，也会是资本配置的重要方向。但技术进步成长进程中，行业洗牌加剧，需精选引领行业确定性强的龙头个股；消费板块中，满足美好生活需求将贯穿主线，品牌消费、大众消费品仍将稳健增长；周期板块中，关注总量仍有增加且供给保持收缩的行业龙头。因此，在个股选择上，主要按上述思路精选基本面扎实、增长趋势明确的优质公司，坚守长期价值投资底线，与上市公司共同成长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至转型前一日（2018年2月25日），新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.009元，份额累计净值为1.009元，自本报告期初至转型前一日（2018.1.1-2015.2.25）份额净值增长率为-1.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.32%； 截至本报告期末（2018年6月30日），新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.0140元，份额累计净值为1.0140元，自转型日起至本报告期末（2018.2.26-2018.6.30）份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为-6.21%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观基本面预期向下、利率和流动性仍在探底、市场风险偏好承压，对市场中期走势谨慎乐观。宏观预期下调、金融去杠杆、贸易战仍是中期影响市场主要矛盾，市场风险偏好难以大幅提升。前期市场快速下跌后风险释放充分，且近期政策面释放明显宽松信号，短期贸易战和信用风险预期过度悲观有所修复，但中期压制因素并未明朗，预计市场处于中期筑底阶段，反弹空间有限。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值委员会，由副总经理、研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型基金从2018年1月12日起至2018年2月25日止，连续26个交易日基金资产净值低于5000万元。 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基金从2018年2月26日起至2018年3月31日止，连续25个交易日基金资产净值低于5000万元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本基金报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） 6.1资产负债表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年6月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 26,430,879.07 结算备付金 7,729,321.19 存出保证金 228,871.14 交易性金融资产 6.4.7.2 160,181,894.90 其中：股票投资 140,153,894.90 基金投资 - 债券投资 20,028,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 63,000,000.00 应收证券清算款 10,091,334.39 应收利息 6.4.7.5 77,551.91 应收股利 - 应收申购款 574.14 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 267,740,426.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 21,252,806.46 应付赎回款 913.58 应付管理人报酬 301,163.68 应付托管费 30,116.36 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 537,782.60 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 79,342.50 负债合计 22,202,125.18 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 242,104,902.98 未分配利润 6.4.7.10 3,433,398.58 所有者权益合计 245,538,301.56 负债和所有者权益总计 267,740,426.74 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0140元，基金份额总额242,104,902.98份。6.2利润表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年2月26日(新基金合同生效日)至 2018年6月30日 一、收入 -1,706,819.29 1.利息收入 1,042,324.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 99,051.51 债券利息收入 76,230.13 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 867,042.79 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,029,528.71 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,913,562.31 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 884,033.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 填列） -1,720,447.50 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 832.49 减：二、费用 1,886,114.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 914,576.57 2．托管费 6.4.10.2.2 91,457.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 810,786.88 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 69,293.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -3,592,934.21 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,592,934.21 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 48,511,259.39 443,045.83 48,954,305.22 二、本期经营活动产生的基金净 - -3,592,934.21 -3,592,934.21 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 193,593,643.59 6,583,286.96 200,176,930.55 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 193,718,694.94 6,586,843.25 200,305,538.19 2.基金赎回款（以“-” -125,051.35 -3,556.29 -128,607.64 号填列） 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 242,104,902.98 3,433,398.58 245,538,301.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____黄嘉宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]113号《关于准予新疆前海联合全民 健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,705,876.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1563号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,706,010.90份基金份额，其中认购资金利息折合133.92份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原基金转型而来。本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]131号《关于准予新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，于2018年2月26日召开了基金持有人大会并通过了《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，原基金于2018年2月26日正式转型为本基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定，《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月26日正式生效，新基金合同生效日的基金份额总额为48,511,259.39份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年2月26日（新基金合同生效日）至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的 未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 26,430,879.07 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 26,430,879.07 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 142,021,659.27 140,153,894.90 -1,867,764.37 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 20,001,030.13 20,028,000.00 26,969.87 合计 20,001,030.13 20,028,000.00 26,969.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 162,022,689.40 160,181,894.90 -1,840,794.50 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 63,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 63,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 3,884.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,478.20 应收债券利息 80,350.68 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -10,264.79 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 103.00 合计 77,551.91 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 537,582.60 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 537,782.60 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.15 预提费用 79,341.35 合计 79,342.50 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 新基金合同生效日 48,511,259.39 48,511,259.39 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 193,718,694.94 193,718,694.94 本期赎回（以“-”号填列） -125,051.35 -125,051.35 本期末 242,104,902.98 242,104,902.98 注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2、原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金2018年2月26日转型为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金，转型前一日基金份额为48,511,259.39元。 6.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 新基金合同生效日 566,586.45 -123,540.62 443,045.83 本期利润 -1,872,486.71 -1,720,447.50 -3,592,934.21 本期基金份额交易 2,220,982.63 4,362,304.33 6,583,286.96 产生的变动数 其中：基金申购款 2,222,881.98 4,363,961.27 6,586,843.25 基金赎回款 -1,899.35 -1,656.94 -3,556.29 本期已分配利润 - - - 本期末 915,082.37 2,518,316.21 3,433,398.58 6.4.7.11存款利息收入 本期 项目 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年 6月30日 活期存款利息收入 71,668.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,942.62 其他 440.63 合计 99,051.51 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018 年6月30日 卖出股票成交总额 221,784,238.50 减：卖出股票成本总额 223,697,800.81 买卖股票差价收入 -1,913,562.31 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年 6月30日 股票投资产生的股利收益 884,033.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 884,033.60 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年2月26日(新基金合同生效日)至 2018年6月30日 1.交易性金融资产 -1,720,447.50 ——股票投资 -1,747,417.37 ——债券投资 26,969.87 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -1,720,447.50 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018 年6月30日 基金赎回费收入 832.42 基金转换费收入 0.07 合计 832.49 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018 年6月30日 交易所市场交易费用 810,586.88 银行间市场交易费用 200.00 合计 810,786.88 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年2月26日(新基金合同生效日)至 2018年6月30日 审计费用 20,547.50 信息披露费 34,246.25 账户维护费 4,500.00 持有人大会费用 10,000.00 合计 69,293.75 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司（“新疆前海联合”）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 914,576.57 其中：支付销售机构的客户维护费 227.00 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 91,457.72 注：支付基金托管人南京银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末 关联方名称 2018年6月30日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 深圳市宝能利通资产管理有限公司 48,487,400.00 20.03% 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 本期 名称 2018年2月26日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 南京银行 26,430,879.07 71,668.26 注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 无。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.17期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.18期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.18.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.18.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行南京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为8.16%。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2018年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值占基金资产净值的比例为0%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值为89,430,879.07元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 26,430,879.07 - - - 26,430,879.07 结算备付金 7,729,321.19 - - - 7,729,321.19 存出保证金 228,871.14 - - - 228,871.14 交易性金融资产 - 20,028,000.00 - 140,153,894.90 160,181,894.90 买入返售金融资产 63,000,000.00 - - - 63,000,000.00 应收证券清算款 - - - 10,091,334.39 10,091,334.39 应收利息 - - - 77,551.91 77,551.91 应收申购款 - - - 574.14 574.14 资产总计 97,389,071.40 20,028,000.00 - 150,323,355.34 267,740,426.74 负债 应付证券清算款 - - - 21,252,806.46 21,252,806.46 应付赎回款 - - - 913.58 913.58 应付管理人报酬 - - - 301,163.68 301,163.68 应付托管费 - - - 30,116.36 30,116.36 应付交易费用 - - - 537,782.60 537,782.60 其他负债 - - - 79,342.50 79,342.50 负债总计 - - - 22,202,125.18 22,202,125.18 利率敏感度缺口 97,389,071.40 20,028,000.00 - 128,121,230.16 245,538,301.56 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月30日） 分析 1.市场利率下降25个基点 132,906.62 2.市场利率上升25个基点 -131,693.31 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 140,153,894.90 57.08 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 140,153,894.90 57.08 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数之外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月30日） 1、沪深300指数上升5% 4,380,598.92 2、沪深300指数下降5% -4,380,598.92 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为140,153,894.90元，属于第二层次的余额为20,028,000.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） 6.1资产负债表 会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年2月25日（转型前一日） 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年2月25日（转型前 2017年12月31日 一日） 资产： 银行存款 6.4.7.1 38,941,919.68 38,281,648.22 结算备付金 - - 存出保证金 676.62 1,633.08 交易性金融资产 6.4.7.2 10,100,242.00 11,476,689.63 其中：股票投资 10,100,242.00 11,476,689.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 52,096.64 8,560.90 应收股利 - - 应收申购款 59.92 9.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 49,094,994.86 49,768,541.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年2月25日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9.75 - 应付管理人报酬 50,242.73 63,502.24 应付托管费 5,024.27 6,350.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 865.28 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,547.61 160,000.00 负债合计 140,689.64 229,852.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 48,511,259.39 48,525,159.16 未分配利润 6.4.7.10 443,045.83 1,013,530.20 所有者权益合计 48,954,305.22 49,538,689.36 负债和所有者权益总计 49,094,994.86 49,768,541.82 注：报告截止日2018年2月25日（转型前一日），基金份额净值1.009元，基金份额总额48,511,259.39份。 6.2利润表 会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年2月25日（转型前一 年6月30日 日） 一、收入 -414,033.86 1,924,957.65 1.利息收入 43,535.74 351,164.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,535.74 56,045.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 295,118.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -263,556.27 -231,470.49 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -263,556.27 -275,829.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - 44,359.15 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -194,049.77 1,802,927.35 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 36.44 2,336.12 列） 减：二、费用 156,018.99 601,777.43 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 113,722.47 375,220.64 2．托管费 6.4.10.2.2 11,372.24 37,522.09 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,876.68 104,854.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 7．其他费用 6.4.7.20 29,047.60 84,179.82 三、利润总额（亏损总额以“-” -570,052.85 1,323,180.22 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -570,052.85 1,323,180.22 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 48,525,159.16 1,013,530.20 49,538,689.36 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -570,052.85 -570,052.85 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -13,899.77 -431.52 -14,331.29 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,412.73 269.94 11,682.67 2.基金赎回款 -25,312.50 -701.46 -26,013.96 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 48,511,259.39 443,045.83 48,954,305.22 净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 48,728,313.87 1,706,959.50 50,435,273.37 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 1,323,180.22 1,323,180.22 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 157,266.24 1,940.46 159,206.70 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 700,093.04 23,028.31 723,121.35 2.基金赎回款 -542,826.80 -21,087.85 -563,914.65 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 48,885,580.11 3,032,080.18 51,917,660.29 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____黄嘉宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]113号《关于准予新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,705,876.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1563号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,706,010.90份基金份额，其中认购资金利息折合133.92份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。 6.2.1会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据基金管理人于2018年2月27日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2018年2月26日起，本基金转型并更名为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金，转型后基金存续期限不定，因此本基金本报告期财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 6.2.2遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年2月25日（转型前一日）的财务状况以及2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日）的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.2.3本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.2.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.2.4.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.2.4.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.2.4.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.2.5税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.2.6重要财务报表项目的说明 6.2.6.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月25日（转型前一日） 活期存款 38,941,919.68 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 存款期限3个月以上 其他存款 - 合计： 38,941,919.68 6.2.6.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年2月25日（转型前一日） 成本 公允价值 估值增值 股票 10,220,589.00 10,100,242.00 -120,347.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,220,589.00 10,100,242.00 -120,347.00 6.2.6.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.2.6.4买入返售金融资产 6.2.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.2.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.2.6.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月25日（转型前一日） 应收活期存款利息 51,954.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 138.08 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.73 合计 52,096.64 6.2.6.6其他资产 无余额。 6.2.6.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月25日（转型前一日） 交易所市场应付交易费用 865.28 银行间市场应付交易费用 - 合计 865.28 6.2.6.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年2月25日（转型前一日） 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.01 预提费用 84,547.60 合计 84,547.61 6.2.6.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,525,159.16 48,525,159.16 本期申购 11,412.73 11,412.73 本期赎回（以“-”号填列） -25,312.50 -25,312.50 本期末 48,511,259.39 48,511,259.39 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.2.6.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 942,743.73 70,786.47 1,013,530.20 本期利润 -376,003.08 -194,049.77 -570,052.85 (2018.1.1-2018.2.25) 本期基金份额交易产生 -154.20 -277.32 -431.52 的变动数 (2018.1.1-2018.2.25) 其中：基金申购款 177.36 92.58 269.94 基金赎回款 -331.56 -369.90 -701.46 本期已分配利润 - - - 本期转型前一日 566,586.45 -123,540.62 443,045.83 6.2.6.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 活期存款利息收入 43,532.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 2.96 合计 43,535.74 6.2.6.12股票投资收益 6.2.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 卖出股票成交总额 929,071.59 减：卖出股票成本总额 1,192,627.86 买卖股票差价收入 -263,556.27 6.2.6.13债券投资收益 6.2.6.13.1债券投资收益项目构成 无。 6.2.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.2.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.2.6.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 6.2.6.13.5资产支持证券投资收益 无。 6.2.6.14贵金属投资收益 6.2.6.14.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.2.6.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.2.6.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.2.6.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.2.6.15衍生工具收益 6.2.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.2.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.2.6.16股利收益 无。 6.2.6.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 1.交易性金融资产 -194,049.77 ——股票投资 -194,049.77 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 - 估增值税 合计 -194,049.77 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 基金赎回费收入 30.08 基金转换费收入 6.36 合计 36.44 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 交易所市场交易费用 1,876.68 银行间市场交易费用 - 合计 1,876.68 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前 一日） 审计费用 9,205.28 信息披露费 15,342.32 账户维护费 4,500.00 合计 29,047.60 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司（“新疆前海联 合”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年2 2017年1月1日至2017年6月30 月25日（转型前一日） 日 当期发生的基金应支付 113,722.47 375,220.64 的管理费 其中：支付销售机构的客 16.36 209.01 户维护费1 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年2 2017年1月1日至2017年6月30 月25日（转型前一日） 日 当期发生的基金应支付 11,372.24 37,522.09 的托管费 注：支付基金托管人南京银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末 上年度末 2018年2月25日（转型前一日） 2017年12月31日 关联方名称 持有的基金份额持有的基金份额占基金持有的基金份额持有的基金份额占基金 总份额的比例 总份额的比例 深圳市宝能利 通资产管理有48,487,400.00 99.95% 48,487,400.00 99.92% 限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日） 期末余额 当期利息收入 南京银行 38,941,919.68 43,532.78 注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 无。 6.4.12期末（2018年2月25日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行南京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险 于2018年2月25日（转型前一日），本基金未持有债券(2017年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年2月25日（转型前一日），本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.1.1.16.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2018年2月25日（转型前一日），本基金主动投资于流动性受限资产的市值占基金资产净值的比例为0%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年2月25日（转型前一日），本基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值为38,941,919.68元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2018年2月25日（转型 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 前一日） 资产 银行存款 38,941,919.68 - - -38,941,919.68 存出保证金 676.62 - - - 676.62 交易性金融资产 - - -10,100,242.0010,100,242.00 应收利息 - - - 52,096.64 52,096.64 应收申购款 - - - 59.92 59.92 资产总计 38,942,596.30 - -10,152,398.5649,094,994.86 负债 应付赎回款 - - - 9.75 9.75 应付管理人报酬 - - - 50,242.73 50,242.73 应付托管费 - - - 5,024.27 5,024.27 应付交易费用 - - - 865.28 865.28 其他负债 - - - 84,547.61 84,547.61 负债总计 - - - 140,689.64 140,689.64 利率敏感度缺口 38,942,596.30 - -10,011,708.9248,954,305.22 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 38,281,648.22 - - -38,281,648.22 存出保证金 1,633.08 - - - 1,633.08 交易性金融资产 - - -11,476,689.6311,476,689.63 应收利息 - - - 8,560.90 8,560.90 应收申购款 - - - 9.99 9.99 资产总计 38,283,281.30 - -11,485,260.5249,768,541.82 负债 应付管理人报酬 - - - 63,502.24 63,502.24 应付托管费 - - - 6,350.22 6,350.22 其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00 负债总计 - - - 229,852.46 229,852.46 利率敏感度缺口 38,283,281.30 - -11,255,408.0649,538,689.36 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年2月25日（转型前一日），本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年2月25日（转型前一日） 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 10,100,242.00 20.63 11,476,689.63 23.17 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,100,242.00 20.63 11,476,689.63 23.17 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数之外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年2月25 上年度末（2017年12月 分析 日）（转型前一日） 31日） 1、沪深300指数上升5% 64,536.89 493,388.44 2、沪深300指数下降5% -64,536.89 -493,388.44 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年2月25日（转型前一日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为10,100,242.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2017年12月31日：11,476,689.63元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年2月25日（转型前一日），本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告（转型后） 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 140,153,894.90 52.35 其中：股票 140,153,894.90 52.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,028,000.00 7.48 其中：债券 20,028,000.00 7.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 63,000,000.00 23.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,160,200.26 12.76 8 其他各项资产 10,398,331.58 3.88 9 合计 267,740,426.74 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 85,406,894.90 34.78 D电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 44,877,000.00 18.28 业 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 9,870,000.00 4.02 S综合 - - 合计 140,153,894.90 57.08 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000977 浪潮信息 870,000 20,749,500.00 8.45 2 600570 恒生电子 360,000 19,062,000.00 7.76 3 300047 天源迪科 870,000 13,572,000.00 5.53 4 300349 金卡股份 638,760 12,289,742.40 5.01 5 600398 海澜之家 910,000 11,593,400.00 4.72 6 002332 仙琚制药 1,258,950 11,015,812.50 4.49 7 300550 和仁科技 300,000 10,503,000.00 4.28 8 300144 宋城演艺 420,000 9,870,000.00 4.02 9 002491 通鼎互联 850,000 9,409,500.00 3.83 10 000650 仁和药业 1,270,000 8,077,200.00 3.29 11 601233 桐昆股份 367,000 6,319,740.00 2.57 12 000703 恒逸石化 400,000 5,952,000.00 2.42 13 002153 石基信息 60,000 1,740,000.00 0.71 7.3报告期内股票投资组合的重大变动 7.3.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 000977 浪潮信息 22,680,045.00 9.24 2 600570 恒生电子 21,050,560.61 8.57 3 300144 宋城演艺 17,161,200.76 6.99 4 300558 贝达药业 16,362,759.05 6.66 5 300047 天源迪科 15,992,202.00 6.51 6 002491 通鼎互联 15,285,664.99 6.23 7 300550 和仁科技 14,487,045.48 5.90 8 600038 中直股份 14,453,886.96 5.89 9 300017 网宿科技 14,196,986.99 5.78 10 600029 南方航空 14,077,656.00 5.73 11 300349 金卡股份 13,652,079.13 5.56 12 600398 海澜之家 12,962,505.07 5.28 13 002332 仙琚制药 12,885,974.50 5.25 14 002027 分众传媒 12,719,536.00 5.18 15 002202 金风科技 11,694,874.48 4.76 16 300097 智云股份 10,212,532.64 4.16 17 000703 恒逸石化 10,176,224.00 4.14 18 000650 仁和药业 8,427,442.00 3.43 19 601233 桐昆股份 8,413,921.00 3.43 20 601111 中国国航 8,192,327.00 3.34 21 002153 石基信息 7,874,658.90 3.21 22 002465 海格通信 6,912,387.00 2.82 23 600967 内蒙一机 6,660,912.14 2.71 24 601336 新华保险 6,583,383.00 2.68 25 000768 中航飞机 6,275,272.10 2.56 26 000568 泸州老窖 5,986,987.00 2.44 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.3.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 300558 贝达药业 15,372,959.77 6.26 2 002027 分众传媒 14,411,898.74 5.87 3 600029 南方航空 14,381,101.00 5.86 4 600038 中直股份 13,863,193.00 5.65 5 300017 网宿科技 12,353,897.31 5.03 6 002202 金风科技 11,746,711.88 4.78 7 300144 宋城演艺 9,313,627.56 3.79 8 300097 智云股份 8,693,140.40 3.54 9 601111 中国国航 7,907,129.00 3.22 10 601336 新华保险 6,794,513.00 2.77 11 002153 石基信息 6,276,918.28 2.56 12 002465 海格通信 6,189,417.00 2.52 13 000568 泸州老窖 6,177,935.00 2.52 14 000768 中航飞机 6,024,111.52 2.45 15 600967 内蒙一机 5,932,367.74 2.42 16 000703 恒逸石化 4,892,821.00 1.99 17 000725 京东方Ａ 4,600,000.00 1.87 18 300253 卫宁健康 4,507,471.00 1.84 19 601012 隆基股份 4,149,367.00 1.69 20 002851 麦格米特 4,103,619.64 1.67 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.3.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 355,498,871.08 卖出股票收入（成交）总额 221,784,238.50 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,028,000.00 8.16 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,028,000.00 8.16 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 1820019 18宁波银行02 200,000 20,028,000.00 8.16 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 228,871.14 2 应收证券清算款 10,091,334.39 3 应收股利 - 4 应收利息 77,551.91 5 应收申购款 574.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,398,331.58 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7投资组合报告（转型前） 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 10,100,242.00 20.57 其中：股票 10,100,242.00 20.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,941,919.68 79.32 8 其他资产 52,833.18 0.11 9 合计 49,094,994.86 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 8,668,402.00 17.71 D电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E建筑业 - - F批发和零售业 1,414,400.00 2.89 G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 17,440.00 0.04 M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 10,100,242.00 20.63 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600085 同仁堂 70,000 2,294,600.00 4.69 2 600161 天坛生物 65,000 1,665,950.00 3.40 3 600436 片仔癀 21,000 1,556,100.00 3.18 4 601607 上海医药 64,000 1,414,400.00 2.89 5 600518 康美药业 56,800 1,202,456.00 2.46 6 002007 华兰生物 40,000 1,035,200.00 2.11 7 000915 山大华特 39,000 892,320.00 1.82 8 002262 恩华药业 1,600 21,776.00 0.04 9 601828 美凯龙 1,000 17,440.00 0.04 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601828 美凯龙 10,230.00 0.02 注：1、本基金本报告期内仅买入上述股票； 2、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300233 金城医药 929,071.59 1.88 注：1、本基金本报告期内仅卖出上述股票； 2、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,230.00 卖出股票收入（成交）总额 929,071.59 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称 金额 1 存出保证金 676.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 52,096.64 5 应收申购款 59.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,833.18 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息（转型后） 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 数(户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 297 815,168.02 241,909,063.44 99.92% 195,839.54 0.08% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,648.05 0.0023% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 0~10 有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §8基金份额持有人信息（转型前） 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 数(户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 221 219,507.96 48,487,400.00 99.95% 23,859.39 0.05% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 660.94 0.0014% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金转型日基金份额总额 48,511,259.39 基金转型日起至报告期期末基金总申购份额 193,718,694.94 减:基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额 125,051.35 基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减 - 少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 242,104,902.98 §9开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额（2016年11月30日） 200,706,010.90 本报告期期初基金份额总额 48,525,159.16 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 11,412.73 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 25,312.50 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 48,511,259.39 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型基金于2018年2月5日至2018年2月25日以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》和《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金新增自动清盘条款有关事项的议案》，以上议案自2018年2月26日起生效。 本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案，新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型基金于2018年2月26日起，变更为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基金。有关详细信息参见本公司于2018年1月26日至2018年2月27日发布的一系列相关公告。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人于2018年6月26日发布公告，周明先生自2018年6月25日起担任公司总经理助理职务。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金合同变更修改了以下主要内容。 （一）基金名称由“新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金”变更为“新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金”。 （二）基金由一只医药主题类灵活配置混合型基金变更为一只非主题类灵活配置混合型基金。 （三）“投资范围”添加“主板、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、同业存单、股指期货、国债期货”。 （四）“基金投资组合比例”删除“本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%”。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1372,167,759.86 64.47% 346,600.26 64.47% - 国信证券 1205,087,809.72 35.53% 190,998.54 35.53% - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - 4,187,000,000.00 100.00% - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1 929,071.59 100.00% 865.28 100.00% - 国信证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资 证监会指定信息披 2018年2月27日 基金基金合同 露报纸、公司网站 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资 证监会指定信息披 2 基金托管协议 露报纸、公司网站 2018年2月27日 3 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资 证监会指定信息披 2018年2月27日 基金基金合同内容摘要 露报纸、公司网站 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资 证监会指定信息披 4 基金招募说明书 露报纸、公司网站 2018年2月27日 5 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证监会指定信息披 2018年3月30日 证券投资基金2017年年度报告 露报纸、公司网站 6 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证监会指定信息披 2018年3月30日 证券投资基金2017年年度报告摘要 露报纸、公司网站 新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前 证监会指定信息披 7 海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的 露报纸、公司网站 2018年4月13日 基金经理变更公告 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资 证监会指定信息披 8 基金2018年第1季度报告 露报纸、公司网站 2018年4月23日 10.9其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新疆前海联合基金管理有限公司2017年12 证监会指定信息披 2018年1月2日 月31日基金净值公告 露报纸、公司网站 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证监会指定信息披 2 证券投资基金招募说明书更新（2017年第2 2018年1月12日 号） 露报纸、公司网站 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证监会指定信息披 3 证券投资基金招募说明书更新摘要（2017年 露报纸、公司网站 2018年1月12日 第2号） 4 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证监会指定信息披 2018年1月19日 证券投资基金2017年第4季度报告 露报纸、公司网站 新疆前海联合基金管理有限公司关于召开新 证监会指定信息披 5 疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证 2018年1月26日 券投资基金基金份额持有人大会的公告 露报纸、公司网站 新疆前海联合基金管理有限公司关于召开新 6 疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证 证监会指定信息披 2018年1月27日 券投资基金基金份额持有人大会的第一次提 露报纸、公司网站 示性公告 新疆前海联合基金管理有限公司关于召开新 7 疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证 证监会指定信息披 2018年1月29日 券投资基金基金份额持有人大会的第二次提 露报纸、公司网站 示性公告 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下部 8 分基金参与中泰证券股份有限公司费率优惠 证监会指定信息披 2018年1月31日 露报纸、公司网站 活动的公告 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下部 9 分基金参与大泰金石基金销售有限公司费率 证监会指定信息披 2018年2月6日 露报纸、公司网站 优惠活动的公告 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下部 证监会指定信息披 10 分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司 2018年2月12日 费率优惠活动的公告 露报纸、公司网站 新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前 11 海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投 证监会指定信息披 2018年2月27日 资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 露报纸、公司网站 生效的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额占 类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份 持有份额 比 别 的时间区间 额 机 1 20180101-20180630 48,487,400.00 - - 48,487,400.00 20.03% 构 2 20180411-20180630 - 96,710,831.72 - 96,710,831.72 39.95% 3 20180411-20180630 - 96,710,831.72 - 96,710,831.72 39.95% 个 - - - - - - 人 - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 何杰于2018年4月12日被增聘为本基金基金经理，公告日期为2018年4月13日，公告标题为《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更公告》。 本基金管理人于2018年7月21日发布公告，李华先生自2018年7月21日起离任公司督察长职务，由总经理王晓耕女士代为履行督察长职务，且代为履行职务期限自2018年7月21日起不超过90日。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册募集的文件； 2、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2018年8月28日