招商安荣灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8 月27日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录...... 58 12.2 存放地点...... 58 12.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 招商安荣灵活配置混合 基金主代码 002776 交易代码 002776 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 455,090,708.43 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商安荣灵活配置混合 A 招商安荣灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 002776 002777 报告期末下属分级基金的份 452,506,169.71 份 2,584,538.72 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行 风险的前提下为投资人获取稳健回报。 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实 现基金份额净值的稳定增长。 投资策略 具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券（不含可转换 公司债）投资策略；4、可转换公司债投资策略；5、资产支持证券投资 策略；6、权证投资策略；7、期货投资策略。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 潘西里 罗菲菲 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-58560666 电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95568 传真 0755－83196475 010-58560798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 2 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 2 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王小青 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商安荣灵活配置混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 27,465,980.51 本期利润 31,598,563.80 加权平均基金份额本期利润 0.0665 本期加权平均净值利润率 4.98% 本期基金份额净值增长率 5.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 136,611,829.61 期末可供分配基金份额利润 0.3019 期末基金资产净值 620,594,938.93 期末基金份额净值 1.3715 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 31.12% 2、招商安荣灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 134,826.50 本期利润 161,079.09 加权平均基金份额本期利润 0.0603 本期加权平均净值利润率 4.69% 本期基金份额净值增长率 4.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 647,128.21 期末可供分配基金份额利润 0.2504 期末基金资产净值 3,405,824.85 期末基金份额净值 1.3178 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 28.19% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安荣灵活配置混合 A 业绩比较 份额净值 份额净值 业绩比较 基准收益 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.33% 0.31% -0.90% 0.40% 2.23% -0.09% 过去三个月 2.51% 0.26% 2.42% 0.49% 0.09% -0.23% 过去六个月 5.13% 0.31% 1.44% 0.66% 3.69% -0.35% 过去一年 15.64% 0.38% 14.18% 0.66% 1.46% -0.28% 自基金合同 生效起至今 31.12% 0.53% 33.25% 0.67% -2.13% -0.14% 招商安荣灵活配置混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.27% 0.31% -0.90% 0.40% 2.17% -0.09% 过去三个月 2.31% 0.26% 2.42% 0.49% -0.11% -0.23% 过去六个月 4.71% 0.31% 1.44% 0.66% 3.27% -0.35% 过去一年 14.71% 0.38% 14.18% 0.66% 0.53% -0.28% 自基金合同 28.19% 0.53% 33.25% 0.67% -5.06% -0.14% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2011 年 7 月加入中国人保资 本基金 产管理股份有限公司，曾任助理组合经 王刚 基金经 2019 年 2 理、产品经理；2014 年 5 月加入泰康资 月 22 日 - 9 产管理有限责任公司，曾任资产管理部 理 高级经理；2015 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任固定收益投资部研究 员、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资 基金、招商丰融灵活配置混合型证券投 资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)基金经理，现任招商可转 债债券型证券投资基金、招商丰美灵活 配置混合型证券投资基金、招商丰泽灵 活配置混合型证券投资基金、招商瑞丰 灵活配置混合型发起式证券投资基金、 招商安荣灵活配置混合型证券投资基 金、招商安德灵活配置混合型证券投资 基金、招商添瑞 1 年定期开放债券型发 起式证券投资基金、招商添盛 78 个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也 对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2021 年上半年，国内经济仍在复苏区间，但复苏动能有所减缓。投资方面，最新的 6 月固定资产投资完成额 累计同比增长 12.6%，较 一季度末 25.6 %的累计同比有所 下降，以2019 年同期为基数来看，上半年固定资产投资两年平均增速为 4.5%，投资端略有回升。其中地产在政策管控力度加 大、限制政 策频出的背景下投资韧 性依然较强，主要是 下游销售较好带动所致，6 月房地产开发投资累计同比为 15%，两年平均增速为 8.5%，为固定资产投资提供较强支撑；制造业 投资恢复依 然低于平均水平，受近 期上游原材料价格上 涨影响，制造业企业整体资本支出意愿不强，6 月制造业投资累计同比为 19.2%，两年平均增速 2.6%，绝对增速位于低位，但较 一季度环比 有所回升；基建投资在 今年严控地方政府债 务的背景下增长空间不大，6 月基建投资累计同比为 7.15%，两年平均增速 3.5%。消费方面，6 月社会消费品零售总额累计同比为 23%，两年平均增速为 5.8%，消费虽有恢复但边际放缓，较疫情前 8%左右同比增速仍有一定差距，这可能与疫情常态化下居民消费方式尚未完全恢复以及普遍认为未来收入不 确定性较大 有关。对外贸易方面， 受海外疫苗接种进度 提速以及经济复苏影响，国内出口依然强劲，6 月出口金额累计同比为 38.6%，两年平均增速为 16%，但考虑到海外供给逐渐恢 复，出口增 速未来变动方向不确定 性较大。生产方面， 疫情后国内供给和消费端复苏均较 好，叠加外 需强劲，生产数据持续 保持高位，6 月工业 增加值累计同比为 15.9%，两年平均增速 7.3%，高于疫情前平均水平，其中高技术产业和装备制造业表现较好。6 月 PMI 指数为 50.9%，二季度以来呈环比下行趋势，但供给端仍相对充裕， 目前 PMI 指数已连续 16 个月保持在荣枯线以上，其中 6 月生产指数和新订单指数分别为 51.9%和 51.5%。预计 2021 年下半年经济增长依然保持韧性。 债券市场回顾： 2021 年以来，债券市场走出了先调整后上涨的趋势。资金面是2021 年上半年债市走势 的核心矛盾。上半年债市走势可分为两个阶段： 阶段一：1 月 1 日-2 月 10 日（春节前）：1 月初，资金面宽松余威仍在，债市收益率 小幅下行。1 月中旬后，央行进行连续净回笼，资金利率大幅抬升。同时，A 股、商品、海外市场美股均大涨，美债调整，多重压力下，中债开启一波调整，10 年国开调整达 25bp； 阶段二：2月18日-6月30日（春节后至年中）：这一阶段，债市经历春节前的调整后，重回上涨的轨道，10 年国开收益率下行约 30bp，与 1 月初水平相似，但各期限各等级信用利差较年初压窄，这一过 程较为波折 ，债市多空因素交织， 收益率下行较为曲折 。市场的担忧有：资金面虽然平稳 ，但市场预 期央行亦不会进一步宽 松；二三季度是利率 债的供给高峰期；物价上涨持续超 预期；外围 环境上各主要发达国家 伴随疫苗接种经济逐 步恢复，美联储展现鹰派态度，美 债调整。但 最终，利率债供给高峰 在二季度没有迎来， 社融持续回落显示融资需求走弱， 政策限制下 房地产和基 建需求偏弱 形成阶段性的资产荒 ，这使得债市收益率最终在震荡中逐步回落。 股票市场回顾： 2021 年 1 季度，经济复苏背景下全球进入库存回补周期，叠加大宗商品价格上涨带来 的通胀预期扰动，美债长端收益率逐步上行，对国内 A 股市场的风险偏好和市场风格产生了冲击，估值偏高的核心 龙头公司出 现了较大回撤，低估值 、盈利显著改善的价 值型品种表现较好。随着市场对碳中 和方向的关 注度提升，高股息的 煤炭板块、低估值的电 力板块、具备业绩弹性的造纸板块、盈利改善的钢铁板块表现突出。 2021 年 2 季度，经济复苏和通胀压力并存，市场在震荡中寻找高景气方向，盈利改善 的顺周期板块、订单景气 度较好的军 工和半导体、中期成长 确定性较高的光伏和 新能源车等等均有较好表现。短期 PPI 接近高点，下游需求景气，有望带动中游盈利改善，部分具备国际竞争力的中高端制 造业表现也 相对较好。另一方面， 部分蓝筹板块如保险 、地产、家电等受成本端、负债端压力影响，在 2 季度表现持续相对低迷。总体来看，市场表现为结构性行情的特征。 基金操作回顾： 回顾 2021 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。债 券投资方面 ，本组合在市场收益率 波动过程 中积极调整 仓位，顺应市场趋势，优化资产配 置结构，提 高组合收益。股票投资 方面，在震荡过程中 积极寻找个股机会，对组合适度分 散、动态调 整、优化配置结构，持 续关注估值和成长性 匹配度较好的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 5.13%，同期业绩基准增长率为 1.44%，C 类 份额净值增长率为 4.71%，同期业绩基准增长率为 1.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 对于债券市场，基本面方面，5 月经济数据尤其是复合增速与4 月相比，工业增加值和 投资并没有延续上行，可能原因在于2021年3、4月的改善较快，更主要的是基数效应。制造业 投资和 消费 作为反 应较慢的 经济变 量，依然 出现了 缓慢上 行的趋势 。调查 失业率与2018-2019 年阶段水平几无差距 ，但存在 结构性矛盾，就业加 消费的持续好转， 将成为货币政策进一步回归中性的 有力支持。 总之，5 月 诸多数据复 合增速的回落，并不 能完全说明经济增速的见顶，仍然 需要更进一 步的观察。展望下半年 ，我们认为，疫苗接 种带动服务业和地产销售景气上行 ，叠加仍有 余地的财政政策，会进 一步支持下半年经济 发展。资金面方面，1-6 月资金利率 中枢整体呈 现先升后 降趋势，临 近年中资金利率呈现 季节性上涨，与央行“不急转弯” 的表态一致 ，跨月、跨季和跨半年 资金面的紧张程度不 高，也带来了较好的杠杆息差。预 计下半年伴 随经济进一步好转，央 行可能将资金利率中 枢小幅上移。政策面方面，宏观政 策、财政政 策和货币政策努力的方 向没有太大改变，仍 然是支持小微、科创、绿色发展、 制造业和消 费。下半年值得关注的 政策重点是地方政府 隐性债务的处理以及金融防风险会否有新的监管政策。 对于股票市场，2021 年下半年权益市场机遇与挑战并存。一方面从库存周期来看，部 分行业经过近一年的库存 回补，短期 进入被动补库阶段，需求的持续性叠加原材 料涨价、运价涨价因素或对短期的 盈利形成扰 动；另一方面部分中高 端制造业进行国产替 代、抢占全球份额的趋势仍在持续 演绎。另外 ，全球经济复苏进程仍 需时间稳固，全球流 动性是否会有边际变化仍需要紧密 跟踪。总体 而言，我们将继续跟踪 关注具备持续竞争优 势，估值合理的行业和公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由投资和研究 部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未 分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法 律法规和 基金合同、托管协议 的有关规定，本托管 人对本基 金的投资运作方面进行了 监督，对基 金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格的 计算、基 金费用开支及利润分配等 方面进行了 认真的复核，未发现基 金管理人有损害基金 份额持有 人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报 告中的财 务指标、净值表现、 财务会计报告、投资 组合报告 等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,363,530.23 4,337,275.01 结算备付金 10,283,845.27 6,404,922.68 存出保证金 284,589.95 211,275.74 交易性金融资产 6.4.7.2 668,852,611.81 637,235,517.26 其中：股票投资 177,986,714.14 158,510,187.46 基金投资 - - 债券投资 490,865,897.67 478,725,329.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,954,658.80 8,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 11,422,634.27 5,251,171.01 应收股利 - - 应收申购款 8,485.48 407.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 699,170,355.81 661,440,569.36 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 74,017,749.49 18,000,000.00 应付证券清算款 - 6,117,251.33 应付赎回款 62,017.98 50,354.99 应付管理人报酬 307,339.85 320,779.38 应付托管费 51,223.25 53,463.25 应付销售服务费 2,283.43 2,606.35 应付交易费用 6.4.7.7 591,315.63 695,196.84 应交税费 39,570.89 47,614.50 应付利息 8,716.00 1,052.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,375.51 160,076.91 负债合计 75,169,592.03 25,448,395.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 455,090,708.43 487,614,231.49 未分配利润 6.4.7.10 168,910,055.35 148,377,942.27 所有者权益合计 624,000,763.78 635,992,173.76 负债和所有者权益总计 699,170,355.81 661,440,569.36 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，招商安荣灵活配置混合 A 份额净值 1.3715 元，基金份 额总额 452,506,169.71 份；招商安荣灵活配置混合 C 份额净值 1.3178 元，基金份额总额 2,584,538.72 份；总份额合计 455,090,708.43 份。 6.2 利润表 会计主体：招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 36,697,040.57 2,234,548.66 1.利息收入 8,711,203.32 295,991.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 80,297.73 48,256.14 债券利息收入 8,587,615.80 210,069.06 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 43,289.79 37,666.43 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 23,766,022.41 3,847,079.22 其中：股票投资收益 6.4.7.12 20,885,316.15 3,425,431.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 638,336.03 -4,660.82 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 432,291.26 - 股利收益 6.4.7.17 1,810,078.97 426,308.23 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 4,158,835.88 -1,951,951.51 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 “－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.19 60,978.96 43,429.32 减：二、费用 4,937,397.68 868,441.12 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,897,333.63 369,070.67 2.托管费 6.4.10.2.2 316,222.20 61,511.77 3.销售服务费 6.4.10.2.3 13,630.78 37,692.73 4.交易费用 6.4.7.20 2,319,717.73 299,853.97 5.利息支出 250,332.57 - 其中：卖出回购金融资产 250,332.57 - 支出 6.税金及附加 27,926.88 0.63 7.其他费用 6.4.7.21 112,233.89 100,311.35 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 31,759,642.89 1,366,107.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 31,759,642.89 1,366,107.54 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 487,614,231.49 148,377,942.27 635,992,173.76 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 31,759,642.89 31,759,642.89 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -32,523,523.06 -11,227,529.81 -43,751,052.87 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 1,393,675.20 419,528.03 1,813,203.23 2.基金赎回款 -33,917,198.26 -11,647,057.84 -45,564,256.10 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 455,090,708.43 168,910,055.35 624,000,763.78 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 61,549,305.39 8,747,497.34 70,296,802.73 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 1,366,107.54 1,366,107.54 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -27,756,782.26 -4,063,820.37 -31,820,602.63 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 1,084,617.07 145,590.66 1,230,207.73 2.基金赎回款 -28,841,399.33 -4,209,411.03 -33,050,810.36 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 33,792,523.13 6,049,784.51 39,842,307.64 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原名招商安荣保本混合型证券投资基金，以下 简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《招商安荣保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)及其他有关 法律法规 的 规定，经 中国证 券监督管 理委员 会(以下 简称“ 中国证 监会”) 证监许可[2016]795 号文准予公开募集注 册。本基 金为契约型开放式基 金，存续期限为不 定期。本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 1,983,041,091.58 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第 0423 号验资报告。基金合同于2016年 7月15日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行 股份有限公 司(以下 简称“中国 民生银行” )。本基金 第一个保 本周期自 2016 年 7 月 15 日起至 201 8 年 7 月 16 日止，根据本基金管理人 于 2018 年 6 月 27 日发布的《招商安荣保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为招商安荣灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则公告》，在本基金保本周期到期日的次日，即 2018 年 7 月17 日起“招商安荣保本混合型证券投资基金”将更名为“招商安荣灵活配置混合型证券投资基金”，原基金合同自该日起失效，《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及托管协议于该日同时生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、企业(公司) 债、次级债、中小企业私募债、可转 换债券(含 分离交易可 转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及 现金、权证 、国债期货、股指期货 以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金 的投资组合比例为：投 资于股票的比例为基 金资产的0%-95%，投资于权证的比例 为基金资产净值的 0%-3% ，本基金 每个交易日日终在 扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其 中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申 报缴纳；从 公开发行和转让市场取 得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以 上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,363,530.23 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,363,530.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 170,824,285.78 177,986,714.14 7,162,428.36 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 92,250,419.03 92,821,597.67 571,178.64 债券 银行间市场 394,616,734.12 398,044,300.00 3,427,565.88 合计 486,867,153.15 490,865,897.67 3,998,744.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 657,691,438.93 668,852,611.81 11,161,172.88 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 819.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,790.44 应收债券利息 11,418,908.86 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 115.29 合计 11,422,634.27 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 588,236.07 银行间市场应付交易费用 3,079.56 合计 591,315.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 115.36 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,375.51 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商安荣灵活配置混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 484,529,388.37 484,529,388.37 本期申购 545,434.46 545,434.46 本期赎回（以“-”号填列） -32,568,653.12 -32,568,653.12 基金份额折算变动份额 - - 本期末 452,506,169.71 452,506,169.71 招商安荣灵活配置混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,084,843.12 3,084,843.12 本期申购 848,240.74 848,240.74 本期赎回（以“-”号填列） -1,348,545.14 -1,348,545.14 基金份额折算变动份额 - - 本期末 2,584,538.72 2,584,538.72 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商安荣灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 118,289,862.14 29,290,659.25 147,580,521.39 本期利润 27,465,980.51 4,132,583.29 31,598,563.80 本期基金份额交易产 生的变动数 -9,144,013.04 -1,946,302.93 -11,090,315.97 其中：基金申购款 148,472.30 31,287.91 179,760.21 基金赎回款 -9,292,485.34 -1,977,590.84 -11,270,076.18 本期已分配利润 - - - 本期末 136,611,829.61 31,476,939.61 168,088,769.22 招商安荣灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 616,507.19 180,913.69 797,420.88 本期利润 134,826.50 26,252.59 161,079.09 本期基金份额交易产 生的变动数 -104,205.48 -33,008.36 -137,213.84 其中：基金申购款 197,555.66 42,212.16 239,767.82 基金赎回款 -301,761.14 -75,220.52 -376,981.66 本期已分配利润 - - - 本期末 647,128.21 174,157.92 821,286.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 30,265.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 47,650.90 其他 2,381.16 合计 80,297.73 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 20,885,316.15 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 20,885,316.15 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 750,259,921.98 减：卖出股票成本总额 729,374,605.83 买卖股票差价收入 20,885,316.15 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 638,336.03 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 638,336.03 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 195,289,076.95 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 192,893,117.08 减：应收利息总额 1,757,623.84 买卖债券差价收入 638,336.03 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 432,291.26 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,810,078.97 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,810,078.97 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,158,835.88 ——股票投资 192,553.79 ——债券投资 3,966,282.09 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 4,158,835.88 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 60,978.96 合计 60,978.96 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,316,140.23 银行间市场交易费用 3,577.50 合计 2,319,717.73 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 4,373.74 其他 18,600.00 合计 112,233.89 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,897,333.63 369,070.67 其中：支付销售机构的客户 维护费 33,405.25 168,438.51 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 316,222.20 61,511.77 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商安荣灵活配置混 招商安荣灵活配置混 合计 合 A 合 C 民生银行 - 2,752.53 2,752.53 招商基金管理有限 公司 - 169.17 169.17 招商银行 - 8,434.73 8,434.73 合计 - 11,356.43 11,356.43 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商安荣灵活配置混 招商安荣灵活配置混 合计 合 A 合 C 民生银行 - 2,673.66 2,673.66 招商基金管理有限 公司 - 146.56 146.56 招商银行 - 32,212.31 32,212.31 合计 - 35,032.53 35,032.53 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金的销售服务费年费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 1,363,530.23 30,265.67 15,983,902.42 46,452.20 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国民生银行股份有限 公司保管，按银行约 定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 期末 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 通日 限 价格 单价 位：股） 额 额 注 称 类 型 安 2021 2021 自 车 年 4 年 愿 300572 检 月 11 锁 32.50 30.66 107,692 3,499,990.00 3,301,836.72 - 测 30 月 8 定 日 日 百 2021 2021 新 川 年 5 年 股 300614 畅 月 11 锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 银 18 月 定 日 25 日 2020 中 年 2021 新 伟 12 年 7 股 300919 股 月 月 2 锁 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 份 15 日 定 日 2020 博 年 2021 新 俊 12 年 7 股 300926 科 月 月 7 锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 技 29 日 定 日 2020 江 年 2021 新 天 12 年 7 股 300927 化 月 月 7 锁 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 学 29 日 定 日 华 2021 2021 新 骐 年 1 年 7 股 300929 环 月 月 锁 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 保 12 20 定 日 日 三 2021 2021 新 友 年 1 年 7 股 300932 联 月 月 锁 24.69 31.71 453 11,184.57 14,364.63 - 众 15 22 定 日 日 中 2021 2021 新 辰 年 1 年 7 股 300933 股 月 月 锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 份 15 22 定 日 日 2021 2021 新 药 年 1 年 7 股 300937 易 月 月 锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 购 20 27 定 日 日 南 2021 2021 新 极 年 1 年 8 股 300940 月 月 3 锁 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 光 日 定 27 日 创 2021 2021 新 识 年 2 年 8 股 300941 科 月 2 月 9 锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 技 日 日 定 易 2021 2021 新 瑞 年 2 年 8 股 300942 生 月 2 月 9 锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 物 日 日 定 春 2021 2021 新 晖 年 2 年 8 股 300943 智 月 3 月 锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 控 日 10 定 日 2021 2021 新 曼 年 2 年 8 股 300945 卡 月 3 月 锁 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 龙 日 10 定 日 冠 2021 2021 新 中 年 2 年 8 股 300948 生 月 月 锁 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 态 18 25 定 日 日 2021 2021 新 德 年 2 年 9 股 300950 固 月 月 3 锁 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 特 24 日 定 日 恒 2021 2021 新 辉 年 3 年 9 股 300952 安 月 3 月 锁 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 防 日 13 定 日 震 2021 2021 新 裕 年 3 年 9 股 300953 科 月 月 锁 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 技 11 22 定 日 日 嘉 2021 2021 新 亨 年 3 年 9 股 300955 家 月 月 锁 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 化 16 24 定 日 日 英 2021 2021 新 力 年 3 年 9 股 300956 股 月 月 锁 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 份 16 27 定 日 日 2021 2021 新 贝 年 3 年 9 股 300957 泰 月 月 锁 47.33 251.96 512 24,232.96 129,003.52 - 妮 18 27 定 日 日 建 2021 2021 新 工 年 3 年 9 股 300958 修 月 月 锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 复 18 29 定 日 日 通 2021 2021 新 业 年 3 年 9 股 300960 科 月 月 锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 技 22 29 定 日 日 深 2021 2021 新 水 年 3 年 9 股 300961 海 月 月 锁 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 纳 23 30 定 日 日 2021 2021 中 年 3 年 新 金 月 10 股 300962 辐 月 锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 照 29 11 定 日 日 2021 2021 中 年 3 年 新 洲 月 10 股 300963 特 月 锁 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 材 30 11 定 日 日 2021 2021 共 年 3 年 新 同 月 10 股 300966 药 月 锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 业 31 11 定 日 日 300967 晓 2021 2021 新 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 鸣 年 4 年 股 股 月 2 10 锁 份 日 月 定 13 日 2021 博 2021 年 新 亚 年 4 10 股 300971 精 月 7 月 锁 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 工 日 15 定 日 2021 立 2021 年 新 高 年 4 10 股 300973 食 月 8 月 锁 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 品 日 15 定 日 2021 2021 商 年 4 年 新 络 月 10 股 300975 电 月 锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 子 14 21 定 日 日 2021 2021 东 年 4 年 新 箭 月 10 股 300978 科 月 锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 技 15 26 定 日 日 2021 2021 华 年 4 年 新 利 月 10 股 300979 集 月 锁 33.22 87.50 870 28,901.40 76,125.00 - 团 15 26 定 日 日 2021 2021 中 年 4 年 新 红 月 10 股 300981 医 月 锁 48.59 90.39 554 26,918.86 50,076.06 - 疗 19 27 定 日 日 苏 2021 2021 新 300982 文 年 4 年 股 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电 月 10 锁 能 19 月 定 日 27 日 2021 2021 致 年 4 年 新 远 月 10 股 300985 新 月 锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 能 21 29 定 日 日 志 2021 2021 新 特 年 4 年 股 300986 新 月 11 锁 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 材 21 月 1 定 日 日 2021 2021 川 年 4 年 新 网 月 11 股 300987 传 月 锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 媒 28 11 定 日 日 2021 2021 创 年 5 年 新 益 月 11 股 300991 月 锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 12 定 日 22 日 2021 2021 泰 年 5 年 新 福 月 11 股 300992 泵 月 锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 业 17 25 定 日 日 2021 2021 玉 年 5 年 新 马 月 11 股 300993 遮 月 锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 阳 17 24 定 日 日 2021 2021 奇 年 5 年 新 德 月 11 股 300995 新 月 锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 材 17 26 定 日 日 普 2021 2021 新 联 年 5 年 股 300996 软 月 12 锁 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 件 26 月 3 定 日 日 2021 2021 新 欢 年 5 年 股 300997 乐 月 12 锁 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 家 26 月 2 定 日 日 宁 2021 2021 新 波 年 5 年 股 300998 方 月 12 锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 正 25 月 2 定 日 日 崧 2021 2021 新 盛 年 5 年 股 301002 股 月 12 锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 份 27 月 7 定 日 日 2021 2021 嘉 年 6 年 新 益 月 12 股 301004 股 月 锁 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 份 18 27 定 日 日 2021 德 2021 年 新 迈 年 6 12 股 301007 月 4 月 锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 日 定 16 日 2021 可 2021 年 新 靠 年 6 12 股 301009 股 月 8 月 锁 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 份 日 17 定 日 2021 晶 2021 年 新 雪 年 6 12 股 301010 节 月 9 月 锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 能 日 20 定 日 2021 华 2021 年 新 立 年 6 12 股 301011 科 月 9 月 锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 技 日 17 定 日 2021 2021 扬 年 6 年 新 电 月 12 股 301012 科 月 锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 技 15 22 定 日 日 2021 2021 百 年 6 年 新 洋 月 12 股 301015 医 月 锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 药 22 30 定 日 日 2021 2021 雷 年 6 年 新 尔 月 12 股 301016 月 锁 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 23 定 日 30 日 申 2021 2021 新 菱 年 6 年 7 股 301018 环 月 月 7 锁 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 境 28 日 定 日 申 2021 2022 新 菱 年 6 年 1 股 301018 环 月 月 7 锁 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 境 28 日 定 日 密 2021 2021 新 封 年 6 年 7 股 301020 科 月 月 6 锁 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 技 28 日 定 日 密 2021 2022 新 封 年 6 年 1 股 301020 科 月 月 6 锁 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 技 28 日 定 日 英 2021 2021 新 诺 年 6 年 7 股 301021 激 月 月 6 锁 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 光 28 日 定 日 英 2021 2022 新 诺 年 6 年 1 股 301021 激 月 月 6 锁 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 光 28 日 定 日 2021 2021 新 新 年 6 年 7 股 605162 中 月 月 7 锁 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 港 29 日 定 日 德 2021 2021 新 才 年 6 年 7 股 605287 股 月 月 6 锁 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 份 28 日 定 日 联 2021 2021 新 测 年 4 年 股 688113 科 月 11 锁 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 - 技 26 月 8 定 日 日 威 2021 2021 新 腾 年 6 年 7 股 688226 电 月 月 7 锁 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 气 28 日 定 日 2021 2021 新 年 4 年 新 益 月 10 股 688383 月 锁 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24 - 昌 21 定 日 28 日 西 2021 2021 新 力 年 3 年 9 股 688616 科 月 月 锁 7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 - 技 10 22 定 日 日 阳 2021 2021 新 688621 光 年 6 年 股 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 诺 月 12 锁 和 11 月 定 日 21 日 银 2021 2021 新 河 年 1 年 7 股 688689 微 月 月 锁 14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 - 电 15 27 定 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 通 期末 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 通日 限 价格 单价 位：张） 额 额 注 称 类 型 南 2021 新 年 6 2021 债 银 月 年 7 未 113050 转 月 1 100.00 100.00 1,770 176,997.67 176,997.67 - 债 17 日 上 日 市 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年 6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 21,017,749.49 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值单 债券代码 债券名称 回购到期日 价 数量（张） 期末估值总额 10190007 19 陕延油 2021 年 7 月 101.29 25,000 2,532,250.00 0 MTN001 1 日 200309 20 进出 09 2021 年 7 月 100.04 194,000 19,407,760.00 1 日 合计 - - - 219,000 21,940,010.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年 6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 53,000,000.00 元，在 2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 7 月 6 日、2021 年 7 月 7 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券 或在新质押式回购下转入 质押库的债 券，按证券交易所规定 的比例折算为标准券 后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险管理组织架构，包括：董 事会及下设 专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 20,034,000.00 19,862,000.00 A-1 以下 - - 未评级 10,062,000.00 30,004,000.00 合计 30,096,000.00 49,866,000.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 246,199,097.67 235,473,295.40 AAA 以下 124,438,800.00 112,721,234.40 未评级 - - 合计 370,637,897.67 348,194,529.80 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投资品种。除卖出回购金融 资产款外， 本基金所持有的其他金 融负债的合约约定到 期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资 产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的利 率敏感性资 产主要是银行存款、 债券投资及买入返售金 融资产； 持有的利率敏感性负债主 要是卖出回 购金融资产款。本基金 的基金管理人日常通 过对利率 水平 的预测 、分 析收益 率曲线及 优化利 率重新定 价日组 合等方 法对上述 利率风 险进行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 1,363,530.23 - - - 1,363,530.23 结算备付金 10,283,845.27 - - - 10,283,845.27 存出保证金 284,589.95 - - - 284,589.95 交易性金融资产 145,568,900.00 324,608,000.00 20,688,997.67 177,986,714.14 668,852,611.81 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 11,422,634.27 11,422,634.27 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,485.48 8,485.48 应收证券清算款 - - - 6,954,658.80 6,954,658.80 其他资产 - - - - - 资产总计 157,500,865.45 324,608,000.00 20,688,997.67 196,372,492.69 699,170,355.81 负债 应付赎回款 - - - 62,017.98 62,017.98 应付管理人报酬 - - - 307,339.85 307,339.85 应付托管费 - - - 51,223.25 51,223.25 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 74,017,749.49 - - - 74,017,749.49 应付销售服务费 - - - 2,283.43 2,283.43 应付交易费用 - - - 591,315.63 591,315.63 应付利息 - - - 8,716.00 8,716.00 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 39,570.89 39,570.89 其他负债 - - - 89,375.51 89,375.51 负债总计 74,017,749.49 - - 1,151,842.54 75,169,592.03 利率敏感度缺口 83,483,115.96 324,608,000.00 20,688,997.67 195,220,650.15 624,000,763.78 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 4,337,275.01 - - - 4,337,275.01 结算备付金 6,404,922.68 - - - 6,404,922.68 存出保证金 211,275.74 - - - 211,275.74 交易性金融资产 114,169,800.00 303,472,734.40 61,082,795.40 158,510,187.46 637,235,517.26 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 5,251,171.01 5,251,171.01 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 407.66 407.66 应收证券清算款 - - - 8,000,000.00 8,000,000.00 其他资产 - - - - - 资产总计 125,123,273.43 303,472,734.40 61,082,795.40 171,761,766.13 661,440,569.36 负债 应付赎回款 - - - 50,354.99 50,354.99 应付管理人报酬 - - - 320,779.38 320,779.38 应付托管费 - - - 53,463.25 53,463.25 应付证券清算款 - - - 6,117,251.33 6,117,251.33 卖出回购金融资 产款 18,000,000.00 - - - 18,000,000.00 应付销售服务费 - - - 2,606.35 2,606.35 应付交易费用 - - - 695,196.84 695,196.84 应付利息 - - - 1,052.05 1,052.05 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 47,614.50 47,614.50 其他负债 - - - 160,076.91 160,076.91 负债总计 18,000,000.00 - - 7,448,395.60 25,448,395.60 利率敏感度缺口 107,123,273.43 303,472,734.40 61,082,795.40 164,313,370.53 635,992,173.76 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -9,043,141.18 -10,666,003.80 2. 市场利率平行下降 50 个基点 9,368,177.40 11,086,295.67 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易 性金融资 产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动发生波动的风 险，该风险 可能与特定投资品种相 关，也有可能与整体 投资品种相关。本基金所持有的金 融资产以公 允价值计量，所有市场 价格因素引起的金融 资产公允价值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置 和基金资产投资组合的 基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 177,986,714.14 28.52 158,510,187.46 24.92 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 177,986,714.14 28.52 158,510,187.46 24.92 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 8,899,335.71 7,925,509.37 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -8,899,335.71 -7,925,509.37 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 177,986,714.14 25.46 其中：股票 177,986,714.14 25.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 490,865,897.67 70.21 其中：债券 490,865,897.67 70.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,647,375.50 1.67 8 其他资产 18,670,368.50 2.67 9 合计 699,170,355.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 656,624.78 0.11 B 采矿业 - - C 制造业 131,547,925.84 21.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,689,624.39 2.19 E 建筑业 5,906,691.37 0.95 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,435,783.70 1.99 J 金融业 7,507,823.10 1.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 674,784.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 1,330,545.15 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,146,068.90 0.66 S 综合 - - 合计 177,986,714.14 28.52 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 601058 赛轮轮胎 1,817,444 18,156,265.56 2.91 2 300476 胜宏科技 682,512 14,912,887.20 2.39 3 000887 中鼎股份 1,135,656 13,718,724.48 2.20 4 002541 鸿路钢构 229,100 13,367,985.00 2.14 5 600900 长江电力 613,900 12,670,896.00 2.03 6 002624 完美世界 518,000 12,385,380.00 1.98 7 300776 帝尔激光 81,500 12,172,840.00 1.95 8 600521 华海药业 577,100 12,049,848.00 1.93 9 002831 裕同科技 223,633 6,639,663.77 1.06 10 000012 南 玻Ａ 630,200 6,453,248.00 1.03 11 600030 中信证券 241,800 6,030,492.00 0.97 12 601668 中国建筑 1,264,800 5,881,320.00 0.94 13 603076 乐惠国际 78,680 4,181,842.00 0.67 14 603096 新经典 122,155 4,053,102.90 0.65 15 688208 道通科技 43,832 3,812,945.68 0.61 16 300572 安车检测 107,692 3,301,836.72 0.53 17 002906 华阳集团 104,000 3,284,320.00 0.53 18 600745 闻泰科技 32,500 3,149,250.00 0.50 19 600741 华域汽车 118,900 3,123,503.00 0.50 20 600150 中国船舶 178,200 2,942,082.00 0.47 21 300294 博雅生物 72,800 2,631,720.00 0.42 22 603516 淳中科技 86,860 1,850,118.00 0.30 23 000739 普洛药业 54,200 1,593,480.00 0.26 24 601166 兴业银行 70,200 1,442,610.00 0.23 25 601965 中国汽研 71,500 1,235,520.00 0.20 26 600116 三峡水利 120,300 1,005,708.00 0.16 27 603733 仙鹤股份 23,500 893,000.00 0.14 28 605168 三人行 4,400 674,784.00 0.11 29 002714 牧原股份 10,700 650,774.00 0.10 30 600114 东睦股份 74,700 626,733.00 0.10 31 002508 老板电器 9,100 423,150.00 0.07 32 688636 智明达 3,561 378,534.30 0.06 33 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.06 34 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.05 35 300957 贝泰妮 512 129,003.52 0.02 36 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.02 37 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 38 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02 39 300251 光线传媒 8,600 92,966.00 0.01 40 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.01 41 300979 华利集团 870 76,125.00 0.01 42 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.01 43 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 44 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01 45 300981 中红医疗 554 50,076.06 0.01 46 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 47 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 48 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 49 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 50 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 51 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 52 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 53 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 54 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 55 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 56 300577 开润股份 778 16,672.54 0.00 57 300932 三友联众 453 14,364.63 0.00 58 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 59 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 60 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 61 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 62 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 63 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 64 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 65 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 66 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 67 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 68 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 69 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 70 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 71 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 72 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 73 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 74 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 75 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 76 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 77 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 78 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 79 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 80 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 81 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 82 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 83 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 84 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 85 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 86 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 87 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 88 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 89 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 90 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 91 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 92 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 93 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 94 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 95 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 96 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 97 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 98 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 99 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 100 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 101 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 102 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 103 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 104 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 105 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601166 兴业银行 59,421,756.00 9.34 2 601601 中国太保 51,931,823.58 8.17 3 600521 华海药业 34,856,754.60 5.48 4 002541 鸿路钢构 29,459,207.87 4.63 5 300476 胜宏科技 27,324,603.34 4.30 6 000651 格力电器 22,916,156.16 3.60 7 000012 南 玻Ａ 18,638,025.68 2.93 8 000739 普洛药业 18,097,322.32 2.85 9 601058 赛轮轮胎 17,831,086.57 2.80 10 601111 中国国航 16,859,151.04 2.65 11 000002 万 科Ａ 16,024,803.02 2.52 12 600745 闻泰科技 15,797,199.00 2.48 13 002171 楚江新材 15,714,199.56 2.47 14 300776 帝尔激光 15,461,128.99 2.43 15 600741 华域汽车 14,881,275.50 2.34 16 600859 王府井 13,726,424.00 2.16 17 601818 光大银行 13,202,576.00 2.08 18 601668 中国建筑 12,648,994.00 1.99 19 600900 长江电力 12,579,213.37 1.98 20 002624 完美世界 11,959,056.50 1.88 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601166 兴业银行 58,645,212.00 9.22 2 601601 中国太保 54,152,245.76 8.51 3 603613 国联股份 23,143,406.92 3.64 4 000651 格力电器 23,131,376.00 3.64 5 000002 万 科Ａ 21,502,393.92 3.38 6 600521 华海药业 19,292,584.25 3.03 7 601111 中国国航 17,971,194.50 2.83 8 002541 鸿路钢构 17,381,104.42 2.73 9 000739 普洛药业 16,928,459.79 2.66 10 600741 华域汽车 16,796,571.58 2.64 11 002415 海康威视 16,624,970.02 2.61 12 002171 楚江新材 16,029,319.35 2.52 13 601818 光大银行 15,735,059.00 2.47 14 600745 闻泰科技 14,959,771.09 2.35 15 000725 京东方Ａ 14,535,953.00 2.29 16 002648 卫星石化 14,227,960.60 2.24 17 000012 南 玻Ａ 13,699,677.28 2.15 18 300369 绿盟科技 13,482,145.49 2.12 19 002563 森马服饰 12,917,187.73 2.03 20 601318 中国平安 12,321,138.00 1.94 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的，本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 748,658,578.72 卖出股票收入（成交）总额 750,259,921.98 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 30,021,000.00 4.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,285,000.00 14.47 其中：政策性金融债 60,111,000.00 9.63 4 企业债券 63,638,100.00 10.20 5 企业短期融资券 30,096,000.00 4.82 6 中期票据 276,648,800.00 44.33 7 可转债（可交换债） 176,997.67 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 490,865,897.67 78.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 102001796 20 金牛环境 300,000 30,459,000.00 4.88 MTN001 2 101900070 19 陕延油 MTN001 300,000 30,387,000.00 4.87 3 180212 18 国开 12 300,000 30,099,000.00 4.82 4 019649 21 国债 01 300,000 30,021,000.00 4.81 5 200309 20 进出 09 300,000 30,012,000.00 4.81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 432,291.26 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标， 本基金在 注重风险管理的前提 下，以套期保值为目 的，适度运用股指期货、国债期货 等金融衍生 品。本基金利用金融衍 生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 本基金采取套期保值的方 式参与股 指期货、国债期货的 投资交易，以管理市 场风险和调节仓位为主要目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标， 本基金在 注重风险管理的前提 下，以套期保值为目 的，适度运用股指期货、国债期货 等金融衍生 品。本基金利用金融衍 生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 本基金采取套期保值的方 式参与股 指期货、国债期货的 投资交易，以管理市 场风险和调节仓位为主要目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 18 国开 12（证券代码 180212）、18 天津港 MTN002 （证券代码 101801465）、20 进出 09（证券代码 200309）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18 国开 12（证券代码 180212） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。 2、18 天津港 MTN002（证券代码 101801465） 根据 2020 年 11 月 13 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被天津市环 保局处以罚款,并责令改正。 3、20 进出 09（证券代码 200309） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 284,589.95 2 应收证券清算款 6,954,658.80 3 应收股利 - 4 应收利息 11,422,634.27 5 应收申购款 8,485.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,670,368.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 份额级别 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 （户） 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 招商安荣灵活 配置混合 A 464 975,228.81 437,295,712.91 96.64% 15,210,456.80 3.36% 招商安荣灵活 配置混合 C 271 9,537.04 77,430.77 3.00% 2,507,107.95 97.00% 合计 735 619,171.03 437,373,143.68 96.11% 17,717,564.75 3.89% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商安荣灵活配置混 合 A 121.61 0.0000% 基金管理人所有从业 招商安荣灵活配置混 人员持有本基金 合 C 2,000.10 0.0774% 合计 2,121.71 0.0005% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商安荣灵活配置混合 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商安荣灵活配置混合 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商安荣灵活配置混合 A 0 式基金 招商安荣灵活配置混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商安荣灵活配 招商安荣灵活 置混合 A 配置混合 C 基金合同生效日(2018 年 7 月 17 日)基金份额总额 1,129,017,584.39 49,625,610.10 本报告期期初基金份额总额 484,529,388.37 3,084,843.12 本报告期基金总申购份额 545,434.46 848,240.74 减：报告期基金总赎回份额 32,568,653.12 1,348,545.14 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 列） - - 本报告期期末基金份额总额 452,506,169.71 2,584,538.72 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 方正证券 2 931,949,580.24 62.71% 867,920.95 62.71% - 东吴证券 2 554,089,683.91 37.29% 516,021.67 37.29% - 国盛证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 方正证券 11,036,466.90 34.63% 144,800,000.00 33.25% - - 东吴证券 20,835,092.37 65.37% 290,649,000.00 66.75% - - 国盛证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 证券时报、基金管理 1 变更的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 证券时报及基金管理 2 季度报告提示性公告 人网站 2021-01-21 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 2020 证券时报、基金管理 3 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2021-01-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 4 的公告 人网站及中国证监会 2021-03-06 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 5 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-03-24 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加度小 证券时报、基金管理 6 满为销售机构及开通定投和转换业务并参与其 人网站及中国证监会 2021-03-26 费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南洋 证券时报、基金管理 7 商业银行(中国)有限公司为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-03-29 基金电子披露网站 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 2020 证券时报、基金管理 8 年年度报告 人网站及中国证监会 2021-03-30 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 证券时报及基金管理 9 报告提示性公告 人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 10 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-04-17 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国金 证券时报、基金管理 11 证券股份有限公司为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 证券时报及基金管理 12 季度报告提示性公告 人网站 2021-04-21 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 2021 证券时报、基金管理 13 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2021-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资安车 证券时报、基金管理 14 检测 （300572）非公开发行股票的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 15 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 16 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报、基金管理 17 利得基金为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-05-22 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 18 的公告 人网站及中国证监会 2021-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金 证券时报、基金管理 19 业务最低限额的公告 人网站及中国证监会 2021-06-08 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 20 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-06-11 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 份额比例 比 达到或者 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20210101- 236,940,502.86 - - 236,940,502.86 52.06% 20210630 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安荣灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日