新华双利债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十八日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................15 5托管人报告.............................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................15 6.1资产负债表....................................................................................................................................15 6.2利润表............................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................18 6.4报表附注........................................................................................................................................19 7投资组合报告.........................................................................................................................................37 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................37 7.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................40 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................41 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................41 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................41 7.11投资组合报告附注......................................................................................................................41 8基金份额持有人信息.............................................................................................................................42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................42 8.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。 8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................43 8.4发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。 9开放式基金份额变动.............................................................................................................................43 10重大事件揭示.........................................................................................................................................44 10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................错误!未定义书签。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............错误!未定义书签。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................错误!未定义书签。 10.4基金投资策略的改变.....................................................................................错误!未定义书签。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况.................................................................错误!未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................错误!未定义书签。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................错误!未定义书签。 10.8其他重大事件..............................................................................................................................46 11影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................47 12备查文件目录.........................................................................................................................................47 12.1备查文件目录..............................................................................................................................48 12.2存放地点......................................................................................................................................48 12.3查阅方式......................................................................................................................................48 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华双利债券型证券投资基金 基金简称 新华双利债券 基金主代码 002765 交易代码 002765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月13日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,238,651.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华双利债券A 新华双利债券C 下属分级基金的交易代码 002765 002766 报告期末下属分级基金的份额总额 43,282,219.24份 2,956,432.71份 2.2基金产品说明 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等固 投资目标 定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类 资产力争获取增强型回报。 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策 略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性 相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大 投资策略 类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲 线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用 自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长性且估值相对合理，同时股 价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收益 水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+ 沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 齐岩 田青 信息披露 联系电话 010-68779688 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 陈重 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2 号楼19层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 新华双利债券A 新华双利债券C 本期已实现收益 890,880.26 297,746.38 本期利润 -1,024,549.57 -145,326.81 加权平均基金份额本期利润 -0.0231 -0.0108 本期加权平均净值利润率 -2.16% -1.01% 本期基金份额净值增长率 -2.25% -2.45% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 新华双利债券A 新华双利债券C 期末可供分配利润 1,861,718.56 104,745.93 期末可供分配基金份额利润 0.0430 0.0354 期末基金资产净值 45,143,937.80 3,061,178.64 期末基金份额净值 1.043 1.035 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 新华双利债券A 新华双利债券C 基金份额累计净值增长率 4.30% 3.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华双利债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.51% 0.29% -0.73% 0.13% -0.78% 0.16% 过去三个月 -2.16% 0.25% -0.82% 0.14% -1.34% 0.11% 过去六个月 -2.25% 0.27% -0.47% 0.13% -1.78% 0.14% 过去一年 0.19% 0.22% -2.01% 0.11% 2.20% 0.11% 自基金合同生 4.30% 0.18% -9.08% 0.12% 13.38% 0.06% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 新华双利债券C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.52% 0.27% -0.73% 0.13% -0.79% 0.14% 过去三个月 -2.27% 0.24% -0.82% 0.14% -1.45% 0.10% 过去六个月 -2.45% 0.27% -0.47% 0.13% -1.98% 0.14% 过去一年 -0.19% 0.22% -2.01% 0.11% 1.82% 0.11% 自基金合同生 3.50% 0.17% -9.08% 0.12% 12.58% 0.05% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收 益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华双利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年7月13日至2018年6月30日） 新华双利债券A 注：1、本基金于2016年7月13日基金合同生效。 2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 新华双利债券C 注：1、本基金于2016年7月13日基金合同生效。 2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2018年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈 回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型 证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活 配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型 证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券 型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券 投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华安享 惠金定期开放 债券型证券投 金融学硕士，历任第一创业证券有 资基金基金经 限责任公司固定收益部业务董事、 理、新华丰盈 2016-07-2 第一创业摩根大通证券有限责任 马英 回报债券型证 0 - 10 公司投资银行部副总经理、新华基 券投资基金基 金管理股份有限公司债券研究员、 金经理、新华 基金经理助理。 安享惠钰定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理。 本基金基金经 理，新华基金 管理股份有限 公司投资总监 经济学博士，历任华安财产保险公 于泽雨 助理、新华纯 2016-07-1 2018-02-06 10 司债券研究员、合众人寿保险公司 债添利债券型 4 债券投资经理。 发起式证券投 资基金基金经 理、新华安享 惠金定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理、新华增怡 债券型证券投 资基金基金经 理、新华惠鑫 债券型证券投 资基金(LOF) 基金经理、新 华恒稳添利债 券型证券投资 基金基金经 理、新华安享 惠钰定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华双利债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华双利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过 对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年地产投资保持高位、制造业投资回暖、消费平稳增长支撑短期经济平稳运行，工业企业增长韧性较强，通胀水平稳定低位。在贸易战持续升温、人民币快速走贬、去杠杆导致信用违约风险频发的情况下，政策逐步走向宽松。上半年，债券收益率一路下行，其中1年期国债、国开债收益率分别下行50BP、850BP，10年期国债、国开债收益率分别下行40BP、60BP。信用债方面，伴随信用债违约事件不断出现，市场风险偏好下降明显，高评级品种收益率下行明显快于低评级品种。转债伴随权益市场1月份冲高后持续回落，上半年表现不佳。股票市场方面，在去杠杆深化、贸易摩擦加剧升级、基本面数据下滑、股权质押等多重因素作用下普遍情绪悲观，市场跌幅较大。 本基金配置：债券方面，持仓仍主要为信用债，中短久期为主，未参与长久期利率债；股票方面，持仓变动不大，以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主；产品整体净值出现较大幅度回撤主要是权益类仓位所致。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2018年6月30日，本基金A类份额净值为1.043元，本报告期份额净值增长率为-2.25%，同期比较基准的增长率为-0.47%；本基金C类份额净值为1.035元，本报告期份额净值增长率为-2.45%，同期比较基准的增长率为-0.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，房地产、基建投资下行压力加大，但就业市场持续稳定向好以及消费对经济增长贡献度的持续提升，对短期经济平稳增长构成重要支撑。与经济增速低波动率相似，PPI、CPI价格增速预计温和适中。与美国的贸易摩擦不断升级，内忧外患下，政策也已经出现调整。年初以来地方债发行相对滞后，后续地方债净融资压力逐步释放将成为利率债供给压力的最大来源，在金融去 杠杆的大环境下，债市配置需求存在一定的不确定性。总体而言，通胀中枢的稳定低位和经济基本面的下行压力限制了利率债收益率的大幅上升，但需关注后续供给放量、美国加息与美债收益率上行对国内利率的影响。市场对违约潮担忧加剧，信用风险不宜低估，谨慎看待产业债配置。经过前期调整，大量转债进入平衡区域，转债已经体现出抗跌性，正股进入较低区间，优质标的有反弹基础。 股票市场在多重风险打压下持续调整，市场悲观一致预期形成，目前估值已经趋于合理，以上证综指PB为例，已经低于历史1/4分位数，部分板块更是创下历史新低。在守住不发生系统性金融风险的底线思维下，未来监管政策继续加码概率较低，整体看，市场机会大于风险。经营稳健、业绩稳定、绝对估值低并与盈利相匹配的绩优股仍有优势。 债券投资方面，本基金短期仍将配置于短久期的信用品种，获得稳定的票息收入，等待长端利率债交易机会；随着转债一级市场的供给放量，优质标的增加，存量溢价压缩，参与机构增多，流动性改善，未来可选品种增加，适时从二级配置流动性较好的低估值大盘转债，为组合提供弹性收入。股票投资方面，仍将在低估值板块寻找估值与业绩匹配、经营稳健的绩优股；适时参与一些估值已具备吸引力、业绩改善明显、国家政策支持扶植、行业发展空间大的龙头公司机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金从2018年5月29日至2018年6月29日连续二十三个工作日基金资产净值低于五千万元。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：新华双利债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 499,068.74 508,355.96 结算备付金 59,066.48 108,175.14 存出保证金 2,976.68 949.70 交易性金融资产 6.4.7.2 56,449,025.13 66,734,382.39 其中：股票投资 9,207,163.93 12,513,790.09 基金投资 - - 债券投资 47,241,861.20 54,220,592.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,090,331.18 1,396,895.41 应收股利 - - 应收申购款 - 300.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6.4.7.6 58,100,468.21 68,749,058.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 9,602,795.20 500,000.00 应付证券清算款 - 910.25 应付赎回款 11,233.23 207,208.27 应付管理人报酬 28,176.06 40,857.94 应付托管费 8,050.34 11,673.72 应付销售服务费 1,049.06 6,265.83 应付交易费用 6.4.7.7 8,552.19 5,092.63 应交税费 4,615.15 - 应付利息 2,767.50 -227.57 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 228,113.04 460,040.09 负债合计 9,895,351.77 1,231,821.16 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 46,238,651.95 63,370,391.15 未分配利润 6.4.7.10 1,966,464.49 4,146,846.29 所有者权益合计 48,205,116.44 67,517,237.44 负债和所有者权益总计 58,100,468.21 68,749,058.60 注：报告截止日2018年6月30日，本基金A类份额净值1.043元，基金份额43,282,219.24份； 本基金C类份额净值为1.035元，基金份额2,956,432.71份。 6.2利润表 会计主体：新华双利债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -493,136.23 3,254,660.40 1.利息收入 1,588,542.74 968,700.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,467.98 6,351.89 债券利息收入 1,583,905.29 958,380.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,169.47 3,968.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 271,385.11 1,677,555.71 其中：股票投资收益 6.4.7.12 360,704.78 1,488,019.52 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -167,402.94 104,235.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 78,083.27 85,300.66 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -2,358,503.02 599,127.64 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 5,438.94 9,276.54 减：二、费用 676,740.15 720,691.02 1．管理人报酬 215,343.09 248,637.39 2．托管费 61,526.60 71,039.25 3．销售服务费 28,905.62 48,105.04 4．交易费用 6.4.7.20 15,427.57 36,357.95 5．利息支出 99,780.97 64,325.33 其中：卖出回购金融资产支出 99,780.97 64,325.33 6.税金及附加 5,509.79 - 7．其他费用 6.4.7.21 250,246.51 252,226.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,169,876.38 2,533,969.38 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,169,876.38 2,533,969.38 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华双利债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 63,370,391.15 4,146,846.29 67,517,237.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,169,876.38 -1,169,876.38 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -17,131,739.20 -1,010,505.42 -18,142,244.62 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,151,049.12 431,698.10 5,582,747.22 2.基金赎回款 -22,282,788.32 -1,442,203.52 -23,724,991.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 46,238,651.95 1,966,464.49 48,205,116.44 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 93,988,332.10 469,035.21 94,457,367.31 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,533,969.38 2,533,969.38 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -18,956,731.38 26,354.54 -18,930,376.84 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 45,514,708.03 1,278,826.11 46,793,534.14 2.基金赎回款 -64,471,439.41 -1,252,471.57 -65,723,910.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 75,031,600.72 3,029,359.13 78,060,959.85 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 新华双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]731号文件“关于核准新华双利债券型证券投资基金募集的批复”批准，由新华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华双利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，于2016年5月23日至7月8日向社会公开募集，首次募集资金总额264,258,913.58元,其中募集资金产生利息63,005.18元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2016]01360048号验资报告予以验证。2016年7月13日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、大额存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2018年8月27日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月 15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华双利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的 通知》的规定：2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号）的规定，自2018年1月1日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴纳增值税及附加税费。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 499,068.74 定期存款 - 其他存款 - 合计 499,068.74 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,968,556.04 9,207,163.93 -761,392.11 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 10,407,756.48 10,103,861.20 -303,895.28 债券 银行间市场 37,102,318.00 37,138,000.00 35,682.00 合计 47,510,074.48 47,241,861.20 -268,213.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 57,478,630.52 56,449,025.13 -1,029,605.39 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 151.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 25.11 应收债券利息 1,090,154.39 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,090,331.18 注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,366.30 银行间市场应付交易费用 5,185.89 合计 8,552.19 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.17 其他应付款 - 预提费用 228,108.87 合计 228,113.04 6.4.7.9实收基金 新华双利债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 46,200,609.50 46,200,609.50 本期申购 348,885.54 348,885.54 本期赎回（以“-”号填列） -3,267,275.80 -3,267,275.80 本期末 43,282,219.24 43,282,219.24 新华双利债券C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 17,169,781.65 17,169,781.65 本期申购 4,802,163.58 4,802,163.58 本期赎回（以“-”号填列） -19,015,512.52 -19,015,512.52 本期末 2,956,432.71 2,956,432.71 6.4.7.10未分配利润 新华双利债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,873,903.72 229,323.24 3,103,226.96 本期利润 890,880.26 -1,915,429.83 -1,024,549.57 本期基金份额交易产生的 -210,704.33 -6,254.50 -216,958.83 变动数 其中：基金申购款 25,052.04 3,061.45 28,113.49 基金赎回款 -235,756.37 -9,315.95 -245,072.32 本期已分配利润 - - - 本期末 3,554,079.65 -1,692,361.09 1,861,718.56 新华双利债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 958,330.38 85,288.95 1,043,619.33 本期利润 297,746.38 -443,073.19 -145,326.81 本期基金份额交易产生的 -1,036,637.01 243,090.42 -793,546.59 变动数 其中：基金申购款 291,052.32 112,532.29 403,584.61 基金赎回款 -1,327,689.33 130,558.13 -1,197,131.20 本期已分配利润 - - - 本期末 219,439.75 -114,693.82 104,745.93 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 2,990.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 477.58 其他 - 合计 3,467.98 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 5,345,159.03 减：卖出股票成本总额 4,984,454.25 买卖股票差价收入 360,704.78 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期末未持有基金投资。 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 62,687,556.67 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 60,781,990.28 成本总额 减：应收利息总额 2,072,969.33 买卖债券差价收入 -167,402.94 6.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券投资。 6.4.7.16贵金属投资收益 本基金本报告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.17衍生工具收益 本基金本报告期内未持有衍生工具投资。 6.4.7.18股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 78,083.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 78,083.27 6.4.7.19公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -2,358,503.02 ——股票投资 -2,201,261.91 ——债券投资 -157,241.11 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,358,503.02 6.4.7.20其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 5,438.94 合计 5,438.94 6.4.7.21交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 13,007.57 银行间市场交易费用 2,420.00 合计 15,427.57 6.4.7.22其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 188,437.29 债券账户维护费 18,600.00 汇划手续费 3,387.64 其他 150.00 合计 250,246.51 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本报告签发日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 2,226,020.88 24.13% 2,215,828.88 11.02% 公司 6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限公 3,974,067.24 34.49% - - 司 注：上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 7,800,000.00 20.63% 10,800,000.00 10.85% 司 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 1,627.85 23.85% 916.63 27.23% 司 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 1,620.51 9.92% 0.00 0.00% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示； 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 215,343.09 248,637.39 其中：支付销售机构的客户维护费 17,018.05 139,671.07 注：基金管理人报酬按前一日的基金资产净值0.7%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 61,526.60 71,039.25 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华双利债券A 新华双利债券C 合计 恒泰证券股份有限公 - 205.98 205.98 司 新华基金管理股份有 - 19,907.45 19,907.45 限公司 中国建设银行股份有 - 5,438.34 5,438.34 限公司 合计 - 25,551.77 25,551.77 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华双利债券A 新华双利债券C 合计 中国建设银行股份有 - 44,146.70 44,146.70 限公司 新华基金管理股份有 - 81.84 81.84 限公司 恒泰证券股份有限公 - 645.96 645.96 司 合计 - 44,874.50 44,874.50 注：基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.4%/当年天数。 本报告期列示的应支付的销售服务费为当期支付金额。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 499,068.74 2,990.40 1,817,255.97 5,349.72 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计算。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无收益分配事项。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位：股) 成本总额 估值总额 价 60022海航控2018-01重大资 2.612018-0 2.91235,736.00 768,545.63615,270.96 - 1 股 -10 产重组 7-20 6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1银行间市场债券正回购 截至2018年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额为9,602,795.20元，于2018年7月2日全部到期。该类交易要求基金转入质押库的债券，按银行间市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 041764021 17泰交通 2018-07-02 100.79 40,000.00 4,031,600.00 CP001 041759023 17武汉商贸 2018-07-02 100.55 40,000.00 4,022,000.00 CP001 011800417 18太仓水务 2018-07-02 100.36 17,000.00 1,706,120.00 SCP002 合计 97,000.00 9,759,720.00 6.4.12.2.2交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 14,951,800.00 10,396,900.00 A-1以下 8,108,800.00 - 未评级 16,560,150.00 32,556,300.00 合计 39,620,750.00 42,953,200.00 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 6,608,586.00 6,039,747.70 AAA以下 1,012,525.20 5,227,644.60 未评级 - - 合计 7,621,111.20 11,267,392.30 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。6.4.13.4.2利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 499,068.74 - - - 499,068.74 结算备付金 59,066.48 - - - 59,066.48 存出保证金 2,976.68 - - - 2,976.68 交易性金融资产 47,241,861.20 - - 9,207,163.9356,449,025.13 应收利息 - - - 1,090,331.181,090,331.18 资产总计 47,802,973.10 - - 10,297,495.1158,100,468.21 负债 卖出回购金融资 9,602,795.20 - - -9,602,795.20 产款 应付赎回款 - - - 11,233.23 11,233.23 应付管理人报酬 - - - 28,176.06 28,176.06 应付托管费 - - - 8,050.34 8,050.34 应付销售服务费 - - - 1,049.06 1,049.06 应付交易费用 - - - 8,552.19 8,552.19 应交税费 - - - 4,615.15 4,615.15 应付利息 - - - 2,767.50 2,767.50 其他负债 - - - 228,113.04 228,113.04 9,602,795.20 - - 292,556.579,895,351.7 负债总计 7 利率敏感度缺口 38,200,177.90 - - 10,004,938.5448,205,116.44 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 508,355.96 - - - 508,355.96 结算备付金 108,175.14 - - - 108,175.14 存出保证金 949.70 - - - 949.70 交易性金融资产 54,220,592.30 - - 12,513,790.0966,734,382.39 应收利息 - - - 1,396,895.411,396,895.41 应收申购款 - - - 300.00 300.00 资产总计 54,838,073.10 - - 13,910,985.5068,749,058.60 负债 卖出回购金融资 500,000.00 - - - 500,000.00 产款 应付证券清算款 - - - 910.25 910.25 应付赎回款 - - - 207,208.27 207,208.27 应付管理人报酬 - - - 40,857.94 40,857.94 应付托管费 - - - 11,673.72 11,673.72 应付销售服务费 - - - 6,265.83 6,265.83 应付交易费用 - - - 5,092.63 5,092.63 应付利息 - - - -227.57 -227.57 其他负债 - - - 460,040.09 460,040.09 负债总计 500,000.00 - - 731,821.161,231,821.16 利率敏感度缺口 54,338,073.10 - - 13,179,164.3467,517,237.44 6.4.13.4.2.2利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 市场利率上升25.00bp 减少约3 减少约14 市场利率下降25.00bp 增加约3 增加约14 注：本基金管理人运用XRiskSuite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、 存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.3外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价,因此无外汇风险. 6.4.13.4.4其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.4.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 9,207,163.93 19.10 12,513,790.09 18.53 交易性金融资产－基金投资 - - - - 47,241,861.2 98.00 54,220,592.30 80.31 交易性金融资产－债券投资 0 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 56,449,025.1 117.10 66,734,382.39 98.84 合计 3 6.4.13.4.4.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深300指数上升1% 其他市场变量不变,沪深300指数下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 沪深300指数上升1% 增加约11 增加约11 沪深300指数下降1% 减少约11 减少约11 注：本基金管理人运用XRISKSUITE风险控制系统对本基金投资组合中资产做出以上其他价 格风险的敏感性分析。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 9,207,163.93 15.85 其中：股票 9,207,163.93 15.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 47,241,861.20 81.31 其中：债券 47,241,861.20 81.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 558,135.22 0.96 8 其他各项资产 1,093,307.86 1.88 9 合计 58,100,468.21 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 733,561.08 1.52 C 制造业 1,725,218.77 3.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 592,720.00 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 1,514,922.76 3.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,640,741.32 9.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,207,163.93 19.10 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601988 中国银行 402,903 1,454,479.83 3.02 2 601998 中信银行 149,400 927,774.00 1.92 3 601006 大秦铁路 109,580 899,651.80 1.87 4 601898 中煤能源 151,876 733,561.08 1.52 5 600308 华泰股份 127,396 634,432.08 1.32 6 600166 福田汽车 311,723 632,797.69 1.31 7 600221 海航控股 235,736 615,270.96 1.28 8 601607 上海医药 24,800 592,720.00 1.23 9 601818 光大银行 159,200 582,672.00 1.21 10 601318 中国平安 8,400 492,072.00 1.02 11 601169 北京银行 74,800 451,044.00 0.94 12 600030 中信证券 22,900 379,453.00 0.79 13 000001 平安银行 38,861 353,246.49 0.73 14 600498 烽火通信 9,500 236,075.00 0.49 15 600584 长电科技 13,100 221,914.00 0.46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601818 光大银行 676,600.00 1.00 2 601607 上海医药 598,298.00 0.89 3 601169 北京银行 565,478.00 0.84 4 601998 中信银行 563,596.00 0.83 5 601318 中国平安 544,963.00 0.81 6 601988 中国银行 432,128.00 0.64 7 600584 长电科技 253,453.00 0.38 8 600498 烽火通信 244,574.00 0.36 注：本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000001 平安银行 1,350,404.63 2.00 2 601898 中煤能源 956,824.00 1.42 3 600308 华泰股份 938,150.86 1.39 4 601988 中国银行 776,652.20 1.15 5 600717 天津港 522,337.44 0.77 6 600166 福田汽车 379,392.00 0.56 7 601006 大秦铁路 328,286.00 0.49 8 600089 特变电工 93,111.90 0.14 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,879,090.00 卖出股票的收入（成交）总额 5,345,159.03 注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 2,482,750.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,955,000.00 22.73 5 企业短期融资券 22,131,000.00 45.91 6 中期票据 4,052,000.00 8.41 7 可转债（可交换债） 7,621,111.20 15.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,241,861.20 98.00 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 1180130 11通泰债 100,000 4,056,000.00 8.41 2 1280206 12蓉经开 160,000 4,052,800.00 8.41 债01 3 101453008 14鲁能源 40,000 4,052,000.00 8.41 MTN001 4 041764021 17泰交通 40,000 4,031,600.00 8.36 CP001 5 011754180 17株洲城 40,000 4,029,200.00 8.36 建SCP004 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,976.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,090,331.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,093,307.86 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 113011 光大转债 4,011,504.40 8.32 2 113013 国君转债 1,409,222.10 2.92 3 110040 生益转债 1,012,525.20 2.10 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 600221 海航控股 615,270.96 1.28 筹划重大事 项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华双利债券A 169 256,107.81 38,909,533.07 89.90% 4,372,686.17 10.10% 100.00 新华双利债券C 86 34,377.12 - - 2,956,432.71 % 合计 255 181,328.05 38,909,533.07 84.15% 7,329,118.88 15.85% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 新华双利债券A 0.00 0.00% 员持有本基金 新华双利债券C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 新华双利债券A 0 金投资和研究部门负责人 新华双利债券C 0 持有本开放式基金 合计 0 新华双利债券A 0 本基金基金经理持有本开 新华双利债券C 0 放式基金 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华双利债券A 新华双利债券C 基金合同生效日（2016年7月13 116,610,495.83 147,648,417.75 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 46,200,609.50 17,169,781.65 本报告期基金总申购份额 348,885.54 4,802,163.58 减：本报告期基金总赎回份额 3,267,275.80 19,015,512.52 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 43,282,219.24 2,956,432.71 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年5月21日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 广发证券 1 4,358,260.20 47.25% 3,187.18 46.69% - 恒泰证券 2 2,226,020.88 24.13% 1,627.85 23.85% - 华创证券 1 982,480.25 10.65% 718.53 10.53% - 中信建投 1 503,450.00 5.46% 368.16 5.39% - 东北证券 1 480,843.90 5.21% 351.63 5.15% - 申银万国 1 297,416.42 3.22% 277.03 4.06% - 安信证券 1 270,049.38 2.93% 197.49 2.89% - 国信证券 1 105,728.00 1.15% 98.46 1.44% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金共租用16个交易席位，其中报告期内新增2个交易席位，退租0个交易席位。新增交易席位为：太平洋证券上海交易席位、太平洋证券深圳交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 太平洋证券 200,809.12 1.74% 2,400,000. 6.35% - - 00 广发证券 6,324,787.37 54.89% 20,900,00 55.29% - - 0.00 恒泰证券 3,974,067.24 34.49% 7,800,000. 20.63% - - 00 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - 6,200,000. 16.40% - - 00 东北证券 109,969.80 0.95% - - - - 申银万国 359,750.00 3.12% - - - - 安信证券 1,115.00 0.01% - - - - 国信证券 551,582.75 4.79% 500,000.0 1.32% - - 0 注：回购交易不包含非担保交收金额。 10.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于旗下部分基金增加泰诚财富基金销售（大中国证券报、证券时报、 1 连）有限公司为销售机构并开通基金定投及参上海证券报、证券日报、 2018-01-06 加费率优惠活动的公告 公司网站 新华双利债券型证券投资基金2017年第4季 中国证券报、证券时报、 2 度报告 上海证券报、证券日报、 2018-01-20 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 3 金在北京展恒基金销售股份有限公司开展费 上海证券报、证券日报、 2018-01-30 率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司新华双利债券型 中国证券报、证券时报、 4 证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、证券日报、 2018-02-07 公司网站 5 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 2018-02-08 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华双利债券型证券投资基金招募说明书（更中国证券报、证券时报、 6 新）摘要 上海证券报、证券日报、 2018-02-26 公司网站 7 新华双利债券型证券投资基金招募说明书（更公司网站 2018-02-26 新）全文 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 8 金在北京恒天明泽基金销售有限公司开展费 上海证券报、证券日报、 2018-03-14 率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于新华双利债 中国证券报、证券时报、 9 券型证券投资基金修改基金合同的公告 上海证券报、证券日报、 2018-03-24 公司网站 10 新华双利债券型证券投资基金基金合同和托 公司网站 2018-03-24 管协议 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 中国证券报、证券时报、 11 分开放式基金赎回费率的公告 上海证券报、证券日报、 2018-03-24 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 中国证券报、证券时报、 12 放式基金通过中国建设银行股份有限公司办 上海证券报、证券日报、 2018-03-24 理基金转换业务的公告 公司网站 新华双利债券型证券投资基金2017年年度报中国证券报、证券时报、 13 告 上海证券报、证券日报、 2018-03-30 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 14 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2018-03-30 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站 告 新华双利债券型证券投资基金2018年第1季 中国证券报、证券时报、 15 度报告 上海证券报、证券日报、 2018-04-23 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 16 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2018-05-22 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、 17 2018年半年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2018-06-30 公司网站 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 例达到或者超过 额 额 20%的时间区间 20180101-201806 38,909 38,909,533. 机构 1 30 ,533.0 - - 07 84.15% 7 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 12备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华双利债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华双利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）新华双利债券型证券投资基金托管协议 （四）新华双利债券型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）更新的《新华双利债券型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一八年八月二十八日