泓德裕康债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2024年04月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕康债券 基金主代码 002738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月15日 报告期末基金份额总额 421,590,603.09份 本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主 投资目标 动的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定 收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策 略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失 衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。其中， 投资策略 本基金将采用"自上而下"的分析方法，综合分析宏 观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走 势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分 析比较各大类资产的收益风险特征，在基准配置比 例的基础上，动态调整各大类资产的投资比例，控 制投资组合的系统性风险。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数 收益率×10% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 风险收益特征 险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C 下属分级基金的交易代码 002738 002739 报告期末下属分级基金的份额总 390,142,373.72份 31,448,229.37份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日) 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C 1.本期已实现收益 -12,939,805.38 -913,116.81 2.本期利润 -4,889,810.42 -284,922.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0111 -0.0086 4.期末基金资产净值 469,843,564.82 36,838,415.74 5.期末基金份额净值 1.2043 1.1714 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2024年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕康债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 基准收益 基准收益 率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④ ② 率③ ④ 过去三个月 -0.52% 0.34% 1.55% 0.11% -2.07% 0.23% 过去六个月 -1.05% 0.27% 1.58% 0.10% -2.63% 0.17% 过去一年 -2.73% 0.22% 1.54% 0.09% -4.27% 0.13% 过去三年 -2.97% 0.24% 2.03% 0.11% -5.00% 0.13% 过去五年 18.82% 0.26% 6.12% 0.12% 12.70% 0.14% 自基金合同 生效起至今 34.03% 0.25% 8.35% 0.12% 25.68% 0.13% 泓德裕康债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -0.61% 0.34% 1.55% 0.11% -2.16% 0.23% 过去六个月 -1.22% 0.27% 1.58% 0.10% -2.80% 0.17% 过去一年 -3.07% 0.22% 1.54% 0.09% -4.61% 0.13% 过去三年 -3.99% 0.24% 2.03% 0.11% -6.02% 0.13% 过去五年 16.76% 0.26% 6.12% 0.12% 10.64% 0.14% 自基金合同 生效起至今 30.54% 0.25% 8.35% 0.12% 22.19% 0.13% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6 个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 刘星洋 本基金的基金经理 2021- - 3年 硕士研究生，具有基金从业 12-31 资格，资管行业从业经验12 年，曾任信银理财有限责任 公司投资经理，中信银行股 份有限公司资产管理业务 中心投资经理，中信银行股 份有限公司金融市场部投 资经理、分析师。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，利好地产的政策依然无法扭转一手商品房销售弱势的局面，二手房交易量在3月有所回暖，但价格并未回暖。部分经济的高频指标也并未走强，春节后，电厂日耗低点略低于近两年，中型焦化企业、PTA、钢厂高炉开工率小幅回落，整车货运流量指数回升弱于季节性，水泥价格震荡，螺纹钢累库放缓，价格未出现季节性回升。但国内PMI指数与世界主要经济体的PMI共振于3月底站上50%，出口数据较好，春节出行人次创了新纪录，规模以上工业利润同比增长10%，一些迹象显示经济有所恢复。 回顾2024年一季度的债券市场行情，债券走强在预期之中，而利率降幅则在预期之外。1、2月的债券收益率受到降准、降息的影响下行较快。受到市场交易行为、出口数据较好的影响，3月的债券收益率下行动能明显减弱。30年国债收益率由季初的2.84%下行至2.46%，10年国债收益率由2.56%下行至2.29%。在30年国债的强势表现下，30Y-10Y的期限利差由30bps压降至18bps左右，利率债的期限结构曲线进一步趋平。 股票市场在2024年一季度则是走出了V型曲线。股票市场的主要跌幅发生在1月下旬和2月初，1月的沪深300指数下跌6.29%，中证500指数下跌13.49%，恒生科技指数下跌20.15%。虽然上证指数和沪深300指数跌幅并不算大，但A股个股跌幅较大。分析其最本质的原因或是市场长时间缺乏信心，多重悲观因素已被过度定价，盘面上已经出现恐慌性下跌。在国家加大力度维护市场稳定运行的影响下，股市的流动性危机得以解除，2月沪深300指数上涨9.35%，中证500指数上涨13.83%，恒生科技指数上涨14.16%。主要指数在连续六个月下跌后，出现强势反弹。进入3月，虽然境外市场受到美国经济数据强劲、通胀略超预期，美元降息节点可能晚于预期的影响有所下跌，但A股以及港股更多展现出抗跌性，市场步入分化震荡和基本面观察期。 当前，经济内生增长的动力依然较弱，受益于全球主要经济体PMI重回扩张区间，可关注制造业出口链上的优质企业，看好AI带来的相关投资机会。虽近期周期风格成为市场热点，但需清晰认识到这与国内的宏观经济环境相悖，基于PPI数据以及国内房地产新开工大幅萎缩的研判，绝大部分上游的工业品，化工品面临的是过剩价格下跌的压力，仅有部分与地方相关性较弱的工业金属有涨价的逻辑。根据近期债券收益率的大幅下行和中期视角下宏观经济的判断，虽然债券收益率上行的风险不大，但短期的赔率一般。我们将继续做好大类资产配置，坚守长期价值投资理念，自下而上在长期更具确定性的赛道里寻找优质标的，摒除短期的扰动，均衡配置，为投资者创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德裕康债券A基金份额净值为1.2043元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.52%，同期业绩比较基准收益率为1.55%；截至报告期末泓德裕康债券C基金份额净值为1.1714元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.61%，同期业绩比较基准收益率为1.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 90,131,649.03 14.60 其中：股票 90,131,649.03 14.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 524,176,140.84 84.93 其中：债券 524,176,140.84 84.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,324,379.95 0.21 8 其他资产 1,539,761.82 0.25 9 合计 617,171,931.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,429,208.00 0.28 B 采矿业 2,470,346.00 0.49 C 制造业 66,062,259.55 13.04 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 1,773,086.00 0.35 E 建筑业 1,116,432.00 0.22 F 批发和零售业 2,198,475.00 0.43 交通运输、仓储和邮政 G 业 1,432,964.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 6,498,001.90 1.28 技术服务业 J 金融业 897,106.00 0.18 K 房地产业 1,237,752.00 0.24 L 租赁和商务服务业 587,777.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 929,026.58 0.18 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,546,905.00 0.31 R 文化、体育和娱乐业 1,952,310.00 0.39 S 综合 - - 合计 90,131,649.03 17.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 000338 潍柴动力 107,500 1,794,175.00 0.35 2 000157 中联重科 212,300 1,742,983.00 0.34 3 000596 古井贡酒 6,200 1,612,000.00 0.32 4 603369 今世缘 26,000 1,525,420.00 0.30 5 300896 爱美客 4,400 1,519,892.00 0.30 6 002594 比亚迪 7,300 1,482,338.00 0.29 7 002371 北方华创 4,800 1,466,880.00 0.29 8 002299 圣农发展 87,200 1,429,208.00 0.28 9 603899 晨光股份 39,414 1,418,115.72 0.28 10 002007 华兰生物 69,700 1,405,849.00 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 291,505,968.73 57.53 其中：政策性金融债 114,506,662.19 22.60 4 企业债券 61,195,144.11 12.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 163,940,668.29 32.36 7 可转债（可交换债） 7,534,359.71 1.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 524,176,140.84 103.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 102281457 22中电投MTN0 500,000 51,476,612.02 10.16 18A 2 2028024 20中信银行二级 400,000 41,757,613.11 8.24 3 102102267 21中建材集MT 400,000 40,676,808.74 8.03 N002 4 220210 22国开10 300,000 31,916,704.92 6.30 5 2028013 20农业银行二级 300,000 31,077,852.46 6.13 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券除20中信银行二级（证券代码：2028024）、20农业银行二级01（证券代码：2028013）、21平安银行二级（证券代码：2128036）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2023年12月29日，20中信银行二级（证券代码：2028024）发行人中信银行股份有限公司因部分重要信息系统应认定未认定、相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求、部分数据中心存在风险隐患等被国家金融监督管理总局罚款400万元。 2023年11月16日，20中信银行二级（证券代码：2028024）发行人中信银行股份有限公司因违反高管准入管理相关规定、关联贷款管理不合规、绩效考核不符合规定、重大关联交易信息披露不充分等被国家金融监督管理总局罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元。 2023年11月16日，20农业银行二级01（证券代码：2028013）发行人中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资、贷款受托支付问题整改不到位、贷款风险分类不准确、个别精准扶贫贷款被挪用等被国家金融监督管理总局处罚款合计5709738元。 2023年08月15日，20农业银行二级01（证券代码：2028013）发行人中国农业银行股份有限公司因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位、农户小额贷款发放后转为定期存款、违规向房地产开发企业提供融资等被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计4420.184584万元。 2023年04月03日，20农业银行二级01（证券代码：2028013）发行人中国农业银行股份有限公司因贷前调查不到位被中国银行保险监督管理委员会随州监管分局罚款20万元。 2023年12月12日，21平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因考评机制不当、贷款业务操作不规范、小微企业划型不准确被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款170万元。 2023年09月13日，21平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因销售误导被国家金融监督管理总局常州监管分局处罚款8万元。 2023年07月07日，21平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因违反账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金等被中国人民银行警告、没收违法所得1848.67元、罚款3492.5万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,555.58 2 应收证券清算款 1,500,040.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,166.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,539,761.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 132026 G三峡EB2 5,250,947.91 1.04 2 113053 隆22转债 954,202.70 0.19 3 113661 福22转债 142,910.43 0.03 4 113037 紫银转债 23,611.32 0.00 5 110064 建工转债 22,125.08 0.00 6 110086 精工转债 18,745.40 0.00 7 118036 力合转债 15,666.30 0.00 8 113651 松霖转债 12,667.95 0.00 9 113634 珀莱转债 12,483.99 0.00 10 127054 双箭转债 12,420.74 0.00 11 127020 中金转债 12,230.89 0.00 12 127018 本钢转债 11,941.43 0.00 13 113061 拓普转债 11,924.88 0.00 14 111002 特纸转债 11,847.99 0.00 15 110060 天路转债 11,828.15 0.00 16 113527 维格转债 11,756.71 0.00 17 128083 新北转债 11,746.40 0.00 18 123035 利德转债 11,740.44 0.00 19 127091 科数转债 11,729.53 0.00 20 113030 东风转债 11,700.66 0.00 21 128109 楚江转债 11,691.96 0.00 22 113623 凤21转债 11,650.47 0.00 23 113519 长久转债 11,610.56 0.00 24 113530 大丰转债 11,584.29 0.00 25 113602 景20转债 11,550.33 0.00 26 113532 海环转债 11,516.61 0.00 27 123158 宙邦转债 11,500.49 0.00 28 113632 鹤21转债 11,498.59 0.00 29 113549 白电转债 11,497.05 0.00 30 123130 设研转债 11,465.90 0.00 31 127045 牧原转债 11,452.98 0.00 32 128132 交建转债 11,434.10 0.00 33 110084 贵燃转债 11,431.82 0.00 34 127027 能化转债 11,410.82 0.00 35 128081 海亮转债 11,370.68 0.00 36 123104 卫宁转债 11,353.26 0.00 37 128128 齐翔转2 11,350.64 0.00 38 128135 洽洽转债 11,314.59 0.00 39 113058 友发转债 11,303.44 0.00 40 127073 天赐转债 11,269.82 0.00 41 113064 东材转债 11,212.90 0.00 42 128130 景兴转债 11,194.03 0.00 43 113669 景23转债 11,172.80 0.00 44 123048 应急转债 11,170.04 0.00 45 113059 福莱转债 11,168.63 0.00 46 127070 大中转债 11,139.88 0.00 47 127017 万青转债 11,084.29 0.00 48 123149 通裕转债 11,070.23 0.00 49 123090 三诺转债 11,070.21 0.00 50 113639 华正转债 11,046.81 0.00 51 113666 爱玛转债 11,044.05 0.00 52 110070 凌钢转债 11,012.79 0.00 53 127035 濮耐转债 10,986.92 0.00 54 113516 苏农转债 10,927.08 0.00 55 127016 鲁泰转债 10,920.37 0.00 56 113659 莱克转债 10,918.52 0.00 57 113627 太平转债 10,901.99 0.00 58 110059 浦发转债 10,899.71 0.00 59 113045 环旭转债 10,883.98 0.00 60 127040 国泰转债 10,848.24 0.00 61 113047 旗滨转债 10,839.95 0.00 62 113542 好客转债 10,831.87 0.00 63 128048 张行转债 10,830.37 0.00 64 127042 嘉美转债 10,823.51 0.00 65 110085 通22转债 10,805.73 0.00 66 110082 宏发转债 10,793.97 0.00 67 127066 科利转债 10,792.26 0.00 68 128071 合兴转债 10,770.95 0.00 69 111010 立昂转债 10,675.12 0.00 70 127026 超声转债 10,665.48 0.00 71 127024 盈峰转债 10,648.66 0.00 72 118013 道通转债 10,644.26 0.00 73 113638 台21转债 10,629.38 0.00 74 128116 瑞达转债 10,621.74 0.00 75 127015 希望转债 10,604.86 0.00 76 110089 兴发转债 10,600.93 0.00 77 113584 家悦转债 10,589.63 0.00 78 113065 齐鲁转债 10,564.78 0.00 79 113545 金能转债 10,560.67 0.00 80 118024 冠宇转债 10,554.42 0.00 81 123161 强联转债 10,544.85 0.00 82 113647 禾丰转债 10,541.70 0.00 83 113046 金田转债 10,512.29 0.00 84 113655 欧22转债 10,490.19 0.00 85 113670 金23转债 10,479.95 0.00 86 113056 重银转债 10,463.97 0.00 87 113049 长汽转债 10,438.79 0.00 88 128129 青农转债 10,420.60 0.00 89 113652 伟22转债 10,400.18 0.00 90 127052 西子转债 10,320.48 0.00 91 110095 双良转债 10,315.35 0.00 92 110081 闻泰转债 10,301.24 0.00 93 113641 华友转债 10,280.73 0.00 94 127025 冀东转债 10,230.66 0.00 95 128144 利民转债 10,219.79 0.00 96 111009 盛泰转债 10,191.89 0.00 97 123216 科顺转债 10,138.78 0.00 98 127067 恒逸转2 9,999.70 0.00 99 127022 恒逸转债 9,995.92 0.00 100 110087 天业转债 9,949.72 0.00 101 118022 锂科转债 9,812.85 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕康债券A 泓德裕康债券C 报告期期初基金份额总额 498,476,780.60 34,807,218.33 报告期期间基金总申购份额 268,515.00 33,013.49 减：报告期期间基金总赎回份额 108,602,921.88 3,392,002.45 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 390,142,373.72 31,448,229.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 类 号 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 超过20%的时 别 间区间 机 2024/02/21-20 构 1 24/03/31 94,661,875.79 0.00 0.00 94,661,875.79 22.45% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泓德裕康债券型证券投资基金设立的文件； 2、《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泓德裕康债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《泓德裕康债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2024年04月19日