华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年9月7日起至2016年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况............................................................................................... 11§4 管理人报告......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................18§5 托管人报告.........................................................................................................................................18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................18§6 审计报告.............................................................................................................................................18 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................18 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................19§7 年度财务报表.....................................................................................................................................20 7.1 资产负债表................................................................................................................................20 7.2 利润表........................................................................................................................................21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................22 7.4 报表附注....................................................................................................................................23§8 投资组合报告.....................................................................................................................................44 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................49 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................49§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................51§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................51§11 重大事件揭示...................................................................................................................................52 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................53 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................53 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................54§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................55§13 备查文件目录...................................................................................................................................55 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................55 13.2 存放地点..................................................................................................................................55 13.3 查阅方式..................................................................................................................................55 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富益鑫灵活配置混合 基金主代码 002728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月7日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 180,150,197.71份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富益鑫灵活配置混合A 华富益鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码： 002728 002729 报告期末下属分级基金的份额总额 11,977.43份 180,138,220.28份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险 -收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个 股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风 险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率 ×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 满志弘 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 （010）66105799 电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95588 传真 021-68887997 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 区陆家嘴环路1000号31层 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区复兴门内大街55 路1000号31层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 章宏韬 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省杭州市钱江路1366号华润大 厦B座31层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 2016年9月7日(基金合同生 2015年 2014年 指标 效日)-2016年12月31日 华富益鑫 华富益鑫灵活配 华富益鑫 华富益鑫 华富益 华富益鑫 灵活配置 置混合C 灵活配置 灵活配置 鑫灵活 灵活配置 混合A 混合A 混合C 配置混 混合C 合A 本期已实现收益 9.35 182,339.84 - - - - 本期利润 -128.61 -1,878,589.90 - - - - 加权平均基金份 -0.0107 -0.0140 - - - - 额本期利润 本期加权平均净 -1.07% -1.40% - - - - 值利润率 本期基金份额净 -1.10% -1.10% - - - - 值增长率 3.1.2 期末数据和 2016年末 2015年末 2014年末 指标 期末可供分配利 -128.61 -1,998,826.01 - - - - 润 期末可供分配基 -0.0107 -0.0111 - - - - 金份额利润 期末基金资产净 11,848.82 178,139,394.27 - - - - 值 期末基金份额净 0.989 0.989 - - - - 值 3.1.3 累计期末指 2016年末 2015年末 2014年末 标 基金份额累计净 -1.10% -1.10% - - - - 值增长率 注：1）本基金合同生效未满一年。 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富益鑫灵活配置混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -1.20% 0.30% 0.92% 0.36% -2.12% -0.06% 自基金合同 -1.10% 0.27% -0.28% 0.36% -0.82% -0.09% 生效起至今 华富益鑫灵活配置混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -1.20% 0.29% 0.92% 0.36% -2.12% -0.07% 自基金合同 -1.10% 0.26% -0.28% 0.36% -0.82% -0.10% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%，业绩比较基准 在每个交易日实现在平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：根据《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2016年9月7日到2017年3月7日。本报告期内，本基金仍在建仓期。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：1)上述比较期间为2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日。2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金合同生效未满一年，未进行利润分配 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2016年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金共三十只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华富益鑫 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 合肥工业大学产业经 安享保本 济学硕士、研究生学 混合型基 历，2007年6月加入 金基金经 华富基金管理有限公 理、华富 司，先后担任研究发 恒利债券 展部助理行业研究 型基金基 员、行业研究员、固 金经理、 2016年9月7 收研究员，2012年5 张惠 华富旺财 日 - 九年 月21日至2014年3 保本混合 月19日任华富策略 型基金基 精选混合型基金基金 金经理、 经理助理，2014年3 华富保本 月20日至2014年11 混合型基 月18日任华富保本 金基金经 混合型基金基金经理 理、华富 助理。 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 元鑫灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富永鑫 灵活配置 混合型基 金基金经 理 上海财经大学研究生 学历、硕士学位。曾 任长江证券股份有限 公司研究员，负责宏 观策略研究工作。 2013年3月加入华富 基金管理有限公司， 华富益鑫 曾任固定收益部债券 灵活配置 研究员、华富恒富分 混合型基 级债券型及华富恒财 金基金经 分级债券型基金基金 理、华富 经理助理兼债券研究 安福保本 员，2015年3月13 王夏儒 混合型基 2016年9月7 2016年12月5日 七年 日至2016年6月28 金基金经 日 日任华富灵活配置混 理、华富 合型基金基金经理、 永鑫灵活 2015年6月15日至 配置混合 2016年12月5日任 型基金基 华富永鑫灵活配置混 金经理 合型基金基金经理、 2016年3月23日至 2016年12月5日任 华富安福保本混合型 基金经理经理、2016 年9月7日至2016 年12月5日华富益鑫 灵活配置混合型基金 基金经理。 注：张惠的任职日期指公司作出决定之日起。王夏儒的离任日期指公司作出决定之日。证券从业 年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年中国经济成功实现了“稳增长”的目标，全年来看，经过大半年的刺激政策，经济基本面运行平稳，经济增长动力逐季强劲，工业生产增速稳定，固定资产投资增速与消费增速平稳；CPI维持高位，PPI快速上行，M2增速有所回升。但代价是各种价格飞涨，房价大幅飙升，通胀显著反弹，因此年末的政治局会议把“抑制资产泡沫、防范金融风险”作为未来的首要目标，从而引发了年末债市和股市的双重回落。 债券市场方面，2016年债券市场大幅震荡。在资金面整体宽松，稳定的负债预期下，银行委外和表外理财的爆发式增长，倒逼了资产荒现象的加剧。而在4季度，央行以降杠杆，抑制资产泡沫为主要目标的中性偏紧货币政策，打破了市场对于流动性持续宽松的预期。在流动性、基本面和海外环境等多方面因素使得延续了将近三年的大牛市最终于年末引来大幅调整。 2016年1季度，宏观经济增长继续呈现放缓态势，货币政策整体偏宽松，1季度社融数据呈现井喷状态，债券市场供给明显增加，市场整体呈现震荡格局。3月份开始，债市违约明显增加，对债券市场形成明显冲击，这一期间，债市风险偏好明显下降，信用债收益率上升，也间接带动利率债收益率上升。5月以后债市新增违约明显减少，市场情绪得到快速修复，加之2季度宏观经济继续呈现探底态势，CPI环比连续负增长，债市收益率在资产荒逻辑的主导下呈现震荡下行的态势。3季度，债市收益率继续呈现震荡下行局面，并于8月15日达到全年低点，彼时债市牛市氛围极为浓厚，主流观点认为零利率是长期趋势，债市仍有明显上涨空间。这一阶段债市信用利差、期限利差都被压缩至历史低位。4季度，宏观经济开始出现积极变化，同时，央行悄然改变货币政策态度，拉长资金投放期限，抬升资金成本。10月下旬，市场传闻央行欲将表外理财纳入MPA考核，正式引发本轮债市调整。加之海外市场的影响，美联储加息落地，人民币贬值压力，和国内“代持风波”，促使债券市场收益率快速上升，直至2016年年底仍延续跌势。这期间货币基金的全面赎回潮也备受市场关注。 权益市场方面，2016年全年市场震荡加剧，股指年初即出现熔断为代表的断崖下跌，后续出现以银行、建筑等为代表的低估值大市值股票的反弹，而估值相对较高的中小盘成长股全年基本呈现下跌趋势，市场分化明显。年末随着资金面的紧张以及监管的加剧，市场整体回落调整。 2016年四季度，本基金成立，根据市场情况，主要买入一年左右久期的公司债和企业债，并且买入估值低的大盘股票作为股票底仓，积极参与网下打新获取超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金于2016年9月7日正式成立。截止到2016年12月31日，华富益鑫A类基金份额净值为0.989元，累计份额净值为0.989元，本报告期的份额累计净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.28%；华富益鑫C基金份额净值为0.989元，累计份额净值为0.989元，本报告期的份额累计净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.28%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，全球经济基本面都面临着较大的不确定性。国内经济基本面最大的不确定因素在于由于房地产投资增速的大概率下行对整体经济增速的影响，经济基本面将更大程度上依赖财政政策托底。国际方面最大的不确定性在于特朗普执政后的政策推行效果以及美国经济能否继续保持复苏态势。海外经济的复苏态势将很大程度上影响国内人民币将面临的贬值和输入性通胀压力，进而影响央行货币政策。相比于2016年，市场对于长期经济的过度悲观预期可能需要有所修正，预计2017年经济基本面对债券市场的影响为中性。政策层面，2017年货币政策总基调稳健中性，而对于金融自由化的监管将延续，资金面维持紧平衡状态，货币政策对债市的影响偏负面。整体来看，短期债券市场难以出现趋势性的行情，基本面、去杠杆压力以及海外因素都使得债券市场承压，预计债券市场将处于震荡行情，区间波动加大。因此在整体资产配置上本基金将继续适度杠杆和久期，严控信用风险，弱化资本利得，权益资产及时做好波段操作和结构调整。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2016年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2016年，为构建和完善员工常规管理的制度框架，促进公司各项工作有序运作，对《员工手册》进行了修订；为规范公司旗下基金产品投资中小企业私募债的行为，制定了《中小企业私募债投资管理办法》；为规范公司参与股指期货交易的行为，明确股指期货交易的投资决策流程和风险控制措施，制定了《股指期货投资管理办法》；为更好地规范投资决策流程、有效控制交易风险，制定了《国债期货投资管理办法》；为更好地规范费用报销流程、合理控制经营成本，对《费用报销管理办法》进行了修订。进一步健全和完善了公司制度体系建设。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-1,878,718.51元，期末可供分配利润为-1,998,954.62元。本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从2016年9月27日起至本报告期末（2016年12月31日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2016年12月31日）本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审（2017）6-52号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称“华富益鑫灵活配置混合基金”）财务报表，包括2016 年12月31日的资产负债表，2016年9月7日（基金合同生效 日）起至2016年12月31日止利润表和所有者权益（基金净值） 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富益鑫灵活配置混合基金的基金 管理人华富基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公 允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富 益鑫灵活配置混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016 年9月7日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止的经 营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 林晶 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 审计报告日期 2017年3月20日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 17,415,600.80 - 结算备付金 1,173,331.91 - 存出保证金 16,226.78 - 交易性金融资产 7.4.7.2 90,391,905.51 - 其中：股票投资 51,376,508.81 - 基金投资 - - 债券投资 39,015,396.70 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 68,600,222.90 - 应收证券清算款 28,000,000.00 - 应收利息 7.4.7.5 871,442.14 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 206,468,730.04 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 28,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 68,255.10 - 应付托管费 17,063.76 - 应付销售服务费 22,749.66 - 应付交易费用 7.4.7.7 50,747.36 - 应交税费 - - 应付利息 912.35 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 157,758.72 - 负债合计 28,317,486.95 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 180,150,197.71 - 未分配利润 7.4.7.10 -1,998,954.62 - 所有者权益合计 178,151,243.09 - 负债和所有者权益总计 206,468,730.04 - 注：本基金合同于2016年9月7日生效，报告期为2016年9月7日至2016年12月31日，无上 年度可比期间。报告截止日201612月31日，A类基金份额净值0.989元、C类基金份额净值0.989 元，基金份额总额 180150197.71 份，A 类基金份额总额 11977.43 份、C 类基金份额总额 180138220.28份。 7.2利润表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年9月7日(基金合 2015年1月1日至 同生效日)至2016年12 2015年12月31日 月31日 一、收入 -1,248,271.26 - 1.利息收入 833,391.92 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 133,926.68 - 债券利息收入 39,314.41 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 660,150.83 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -21,114.79 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -21,114.79 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -2,061,067.70 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 519.31 - 列） 减：二、费用 630,447.25 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 261,607.25 - 2．托管费 7.4.10.2.2 65,401.77 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 87,194.82 - 4．交易费用 7.4.7.19 54,795.26 - 5．利息支出 1,504.43 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,504.43 - 6．其他费用 7.4.7.20 159,943.72 - 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,878,718.51 - 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -1,878,718.51 - 填列） 注：本基金合同于2016年9月7日生效，报告期为2016年9月7日至2016年12月31日，无上 年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,382,591.65 - 200,382,591.65 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -1,878,718.51 -1,878,718.51 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -20,232,393.94 -120,236.11 -20,352,630.05 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 100,031,231.74 18.24 100,031,249.98 2.基金赎回款 -120,263,625.68 -120,254.35 -120,383,880.03 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 180,150,197.71 -1,998,954.62 178,151,243.09 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 - - - 金净值） 二、本期经营活动产生的 - - - 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 - - - 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 - - - 金净值） 注：本基金合同于2016年9月7日生效，报告期为2016年9月7日至2014年12月31日，无 上年度可比期间。附报表附注为本财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016]852号）核准，基金合同于2016年9月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-134号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华富益鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2016年9月7日至2016年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 (2)金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 (1)估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： 1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； 3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。 (2)估值方法及关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于特殊事项停牌股票，本基金根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告〔2008〕38号），参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》进行估值。 2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知〔2006〕37号），若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字〔2007〕21号）采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认； 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。7.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 2016年5月1日前，发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。 (二) 2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (三)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (四)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 17,415,600.80 - 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 17,415,600.80 - 注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银 行存款。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 53,194,616.00 51,376,508.81 -1,818,107.19 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 39,258,357.21 39,015,396.70 -242,960.51 银行间市场 - - - 合计 39,258,357.21 39,015,396.70 -242,960.51 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 92,452,973.21 90,391,905.51 -2,061,067.70 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 68,600,222.90 - 合计 68,600,222.90 - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 2,643.49 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 580.80 - 应收债券利息 784,953.22 - 应收买入返售证券利息 83,256.60 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 8.03 - 合计 871,442.14 - 注：本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为应收基金投资于有存款期限、但根据协议可提 前支取且没有利息损失的银行存款利息；“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 49,417.96 - 银行间市场应付交易费用 1,329.40 - 合计 50,747.36 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 审计费 42,000.00 - 信息披露费 115,758.72 合计 157,758.72 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合A 本期 项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 11,977.43 11,977.43 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 11,977.43 11,977.43 金额单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合C 本期 项目 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 200,370,614.22 200,370,614.22 本期申购 100,031,231.74 100,031,231.74 本期赎回（以“-”号填列） -120,263,625.68 -120,263,625.68 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 180,138,220.28 180,138,220.28 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 9.35 -137.96 -128.61 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 9.35 -137.96 -128.61 单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 182,339.84 -2,060,929.74 -1,878,589.90 本期基金份额交易 -106,867.21 -13,368.90 -120,236.11 产生的变动数 其中：基金申购款 11,988.24 -11,970.00 18.24 基金赎回款 -118,855.45 -1,398.90 -120,254.35 本期已分配利润 - - - 本期末 75,472.63 -2,074,298.64 -1,998,826.01 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年9月7日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月31 效日)至2016年12月31日 日 活期存款利息收入 129,003.38 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,901.40 - 其他 21.90 - 合计 133,926.68 - 注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息 损失的银行存款利息收入。本期“其他”为结算保证金利息收入21.9元。 7.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期内无股票投资收益 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年9月7日(基金合 2015年1月1日至2015年 同生效日)至2016年12月31 12月31日 日 债券投资收益——买卖债券（、债 -21,114.79 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -21,114.79 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年9月7日(基金合 2015年1月1日至2015年 同生效日)至2016年12月31 12月31日 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,220,156.58 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 10,178,674.11 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 62,597.26 - 买卖债券差价收入 -21,114.79 - 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年9月7日(基金合 2015年1月1日至2015年 同生效日)至2016年12月31 12月31日 日 1.交易性金融资产 -2,061,067.70 - ——股票投资 -1,818,107.19 - ——债券投资 -242,960.51 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,061,067.70 - 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年9月7日(基金合同 2015年1月1日至2015年12 生效日)至2016年12月31日 月31日 基金赎回费收入 519.31 - 合计 519.31 - 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年9月7日(基金合同 2015年1月1日至2015年12 生效日)至2016年12月31日 月31日 交易所市场交易费用 54,445.26 - 银行间市场交易费用 350.00 - 合计 54,795.26 - 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年9月7日(基金合 2015年1月1日至2015年 同生效日)至2016年12月31 12月31日 日 审计费用 42,000.00 - 信息披露费 115,758.72 - 银行汇划费用 1,785.00 - 其他 400.00 合计 159,943.72 - 注：其他所列金额为证券账户开户费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。7.4.8.2资产负债表日后事项 无。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年9月7日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 2016年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 华安证券 53,063,501.60 100.00% - - 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年9月7日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 2016年12月31日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 华安证券 39,258,357.21 100.00% - - 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年9月7日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 华安证券 602,900,000.00 58.88% - - 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元发生的权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 华安证券 49,417.96 100.00% 49,417.96 100.00% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年9月7日(基金合同生效 2015年1月1日至2015年12月31 日)至2016年12月31日 日 当期发生的基金应支付 261,607.25 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 75.90 - 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管 理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年9月7日(基金合同生效 2015年1月1日至2015年12月31 日)至2016年12月31日 日 当期发生的基金应支付 65,401.77 - 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E× 年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富益鑫灵活配置 华富益鑫灵活配置 合计 混合A 混合C 华安证券 - 103.47 103.47 华富基金管理有限公司 - 87,053.94 87,053.94 合计 - 87,157.41 87,157.41 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华富益鑫灵活配置 华富益鑫灵活配置 混合A 混合C 合计 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产 净值的0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式H = E ×年销售服 务费率÷当年天数（H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E为C类基金份额前一 日基金资产净值）。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年9月7日(基金合同生效日)至20162015年1月1日至2015年12月31日 名称 年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 17,415,600.80 129,003.38 - - 有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况注：本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 太 平2016 年2017年新 股 流 603877鸟 12 月 291 月 9通受限 21.30 21.30 2,671 56,892.3056,892.30- 日 日 中 原2016 年2017年新 股 流 601375股份 12 月 201 月 3通受限 4.00 4.00 10,896 43,584.0043,584.00- 日 日 常 熟2016 年2017年新 股 流 603035汽饰 12 月 271 月 5通受限 10.44 10.44 1,897 19,804.6819,804.68- 日 日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币28,000,000元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：本报告期末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA 34,555,076.50 - AAA以下 3,016,200.00 - 其中低于AA以下 0.00 - 未评级 - - 合计 37,571,276.50 - 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等债券基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用 产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2016年12月31 1个月以内 月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,415,600.80 - - - - - 17,415,600.80 结算备付金 1,173,331.91 - - - - - 1,173,331.91 存出保证金 16,226.78 - - - - - 16,226.78 交易性金融资 - -18,536,176.2020,479,220.50 -51,376,508.81 90,391,905.51 产 买入返售金融68,600,000.00 - - - - - 68,600,000.00 资产 应收证券清算 - - - - -28,000,000.00 28,000,000.00 款 应收利息 - - - - - 871,442.14 871,442.14 其他资产 - - - - - 222.90 222.90 资产总计 87,205,159.49 -18,536,176.2020,479,220.50 -80,248,173.85206,468,730.04 负债 卖出回购金融28,000,000.00 - - - - - 28,000,000.00 资产款 应付管理人报 - - - - - 68,255.10 68,255.10 酬 应付托管费 - - - - - 17,063.76 17,063.76 应付销售服务 - - - - - 22,749.66 22,749.66 费 应付交易费用 - - - - - 50,747.36 50,747.36 应付利息 - - - - - 912.35 912.35 其他负债 - - - - - 157,758.72 157,758.72 负债总计 28,000,000.00 - - - - 317,486.95 28,317,486.95 利率敏感度缺59,205,159.49 -18,536,176.2020,479,220.50 -79,930,686.90178,151,243.09 口 注：本基金合同于2016年9月7日生效，无上年度可比期间。本表按照金融资产或金融负债的重 新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年12月31日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25基 89,865.20 - 点 市场利率上升25基 -89,371.53 点 7.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 51,376,508.81 28.84 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 39,015,396.70 21.90 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 90,391,905.51 50.74 - - 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升5% 613,557.01 - 沪深300指数下降5% -613,557.01 7.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 - 1.置信区间95% 假设 2.观察期1年 风险价值 本期末（2016年12月31 上年度末（ 2015年12月 分析 （单位：人民币元） 日） 31日） 合计 3,350,826.67 - 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2016年12月31日公允价值 2015年12月31日公允价值 第一层次 51,256,227.83 - 第二层次 39,135,677.68 - 第三层次 - - 合计 90,391,905.51 - 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，本基金自2015年3月30日起，对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 51,376,508.81 24.88 其中：股票 51,376,508.81 24.88 2 固定收益投资 39,015,396.70 18.90 其中：债券 39,015,396.70 18.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 68,600,222.90 33.23 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,588,932.71 9.00 7 其他各项资产 28,887,668.92 13.99 8 合计 206,468,730.04 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见8.12.3其他各项资产构成。 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,757,559.00 0.99 C 制造业 8,769,964.48 4.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 950,092.00 0.53 应业 E 建筑业 3,316,012.23 1.86 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,169,836.00 0.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,195,265.00 0.67 业 J 金融业 33,369,603.10 18.73 K 房地产业 848,177.00 0.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,376,508.81 28.84 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 145,300 5,147,979.00 2.89 2 601328 交通银行 632,600 3,650,102.00 2.05 3 600016 民生银行 328,400 2,981,872.00 1.67 4 601166 兴业银行 184,500 2,977,830.00 1.67 5 600036 招商银行 138,800 2,442,880.00 1.37 6 600519 贵州茅台 7,100 2,372,465.00 1.33 7 600000 浦发银行 117,510 1,904,837.10 1.07 8 600837 海通证券 109,800 1,729,350.00 0.97 9 600030 中信证券 105,000 1,686,300.00 0.95 10 601288 农业银行 534,100 1,655,710.00 0.93 11 601169 北京银行 160,500 1,566,480.00 0.88 12 601668 中国建筑 168,000 1,488,480.00 0.84 13 600887 伊利股份 81,700 1,437,920.00 0.81 14 601601 中国太保 41,900 1,163,563.00 0.65 15 601766 中国中车 116,800 1,141,136.00 0.64 16 600104 上汽集团 45,100 1,057,595.00 0.59 17 601988 中国银行 292,600 1,006,544.00 0.56 18 601989 中国重工 122,800 870,652.00 0.49 19 600048 保利地产 92,900 848,177.00 0.48 20 601688 华泰证券 46,500 830,490.00 0.47 21 601818 光大银行 210,000 821,100.00 0.46 22 600028 中国石化 146,400 792,024.00 0.44 23 600050 中国联通 105,500 771,205.00 0.43 24 600518 康美药业 40,700 726,495.00 0.41 25 601390 中国中铁 71,400 632,604.00 0.36 26 600999 招商证券 38,700 631,971.00 0.35 27 601006 大秦铁路 81,100 574,188.00 0.32 28 600958 东方证券 35,700 554,421.00 0.31 29 601857 中国石油 66,500 528,675.00 0.30 30 601186 中国铁建 42,800 511,888.00 0.29 31 600795 国电电力 157,400 498,958.00 0.28 32 601628 中国人寿 19,800 476,982.00 0.27 33 601336 新华保险 10,500 459,690.00 0.26 34 601377 兴业证券 59,700 456,705.00 0.26 35 601985 中国核电 63,900 451,134.00 0.25 36 601088 中国神华 27,000 436,860.00 0.25 37 600637 东方明珠 18,200 424,060.00 0.24 38 601669 中国电建 52,600 381,876.00 0.21 39 601211 国泰君安 20,200 375,518.00 0.21 40 600893 中航动力 11,200 366,688.00 0.21 41 600010 包钢股份 131,300 366,327.00 0.21 42 600111 北方稀土 28,850 353,989.50 0.20 43 600029 南方航空 48,200 338,364.00 0.19 44 600109 国金证券 23,800 310,114.00 0.17 45 601800 中国交建 18,800 285,572.00 0.16 46 601919 中国远洋 49,100 257,284.00 0.14 47 601788 光大证券 15,800 252,642.00 0.14 48 601998 中信银行 37,900 242,939.00 0.14 49 603877 太平鸟 2,671 56,892.30 0.03 50 601375 中原股份 10,896 43,584.00 0.02 51 603035 常熟汽饰 1,897 19,804.68 0.01 52 603929 亚翔集城 2,193 15,592.23 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 5,287,877.00 2.97 2 601328 交通银行 3,683,176.00 2.07 3 601166 兴业银行 3,114,360.00 1.75 4 600016 民生银行 3,075,204.00 1.73 5 600036 招商银行 2,605,501.00 1.46 6 600519 贵州茅台 2,237,510.00 1.26 7 600000 浦发银行 1,990,137.10 1.12 8 600837 海通证券 1,844,735.00 1.04 9 600030 中信证券 1,828,676.00 1.03 10 601288 农业银行 1,714,461.00 0.96 11 601169 北京银行 1,641,914.00 0.92 12 601668 中国建筑 1,580,880.00 0.89 13 600887 伊利股份 1,527,743.00 0.86 14 601601 中国太保 1,293,748.00 0.73 15 601766 中国中车 1,212,045.00 0.68 16 600104 上汽集团 1,121,037.00 0.63 17 601988 中国银行 1,015,322.00 0.57 18 600048 保利地产 942,850.00 0.53 19 601688 华泰证券 931,781.00 0.52 20 601818 光大银行 867,300.00 0.49 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 53,194,616.00 卖出股票收入（成交）总额 - 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得 的股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 1,444,120.20 0.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 37,571,276.50 21.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,015,396.70 21.90 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 122394 15中银债 157,000 15,678,020.00 8.80 2 112093 11亚迪01 70,000 7,014,000.00 3.94 3 122149 12石化01 35,400 3,553,806.00 1.99 4 112079 12长安债 35,000 3,508,050.00 1.97 5 112190 11亚迪02 30,000 3,085,800.00 1.73 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,226.78 2 应收证券清算款 28,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 871,442.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,887,668.92 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 华 富 3 3,992.48 0.00 0.00% 11,977.43 100.00% 益 鑫 灵 活 配 置 混合A 华 富 51 3,532,121.97 180,003,600.00 99.93% 134,620.28 0.07% 益 鑫 灵 活 配 置 混合C 合计 54 3,336,114.77 180,003,600.00 99.92% 146,597.71 0.08% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华富益鑫 0.00 0.0000% 灵活配置 混合A 基金管理人所有从业人员 华富益鑫 0.00 0.0000% 持有本基金 灵活配置 混合C 合计 0.00 0.0000% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华富益鑫灵活配置混 0 本公司高级管理人员、基金 合A 投资和研究部门负责人持 华富益鑫灵活配置混 0 有本开放式基金 合C 合计 0 华富益鑫灵活配置混 0 本基金基金经理持有本开 合A 放式基金 华富益鑫灵活配置混 0 合C 合计 0 注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持 有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富益鑫灵活配 华富益鑫灵活配 置混合A 置混合C 基金合同生效日（2016年9月7日）基金份 11,977.43 200,370,614.22 额总额 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 - 100,031,231.74 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 - 120,263,625.68 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 11,977.43 180,138,220.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2016年1月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，高靖瑜女士不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 2、2016年2月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任翁海波先生为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 3、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 4、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 5、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任胡伟先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任张惠女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、2016年8月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王夏儒先生为华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、2016年9月2日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王翔先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 9、2016年9月27日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王翔先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、2016年9月27日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 11、2016年11月10日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任张惠女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、2016年11月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 13、2016年11月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理职务。 14、2016年11月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王夏儒先生不再担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为4.2万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华安证券 2 53,063,501.60 100.00% 49,417.96 100.00% - 招商证券 2 - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）本报告期本新增基金交易单元华安证券与招商证券各2个 3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华安证券 39,258,357.21 100.00%602,900,000.00 58.88% - - 招商证券 - -421,100,000.00 41.12% - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富益鑫灵活配置混合型 在《中国证券报》、 2016年9月8日 证券投资基金基金合同生效 《上海证券报》、《证 公告》 券时报》上公告 2 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2016年9月9日 于增聘基金经理的公告（益鑫 《上海证券报》、《证 ——王夏儒）》 券时报》上公告 3 《华富益鑫灵活配置混合型 在《中国证券报》、 2016年9月21日 证券投资基金开放日常申购、 《上海证券报》、《证 赎回、转换及定投业务的公 券时报》上公告 告》 4 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2016年11月1日 于旗下部分开放式基金增加 《上海证券报》、《证 北京钱景财富投资管理有限 券时报》上公告 公司为代销机构的公告》 5 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2016年11月7日 于旗下部分开放式基金增加 《上海证券报》、《证 上海陆金所资产管理有限公 券时报》上公告 司为代销机构的公告》 6 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2016年11月18日 于系统暂停服务的通知》 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 7 《华富基金管理有限公司关 在《中国证券报》、 2016年12月6日 于基金经理变更的公告（益 《上海证券报》、《证 鑫）》 券时报》上公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处13.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。