华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ...... 18 6.2 审计报告的基本内容 ...... 18 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ...... 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 24 §8 投资组合报告 ......52 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65 8.12 投资组合报告附注 ...... 65 §9 基金份额持有人信息...... 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 §10 开放式基金份额变动...... 67 §11 重大事件揭示...... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69 11.4 基金投资策略的改变 ...... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69 11.8 其他重大事件 ...... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 §13 备查文件目录...... 73 13.1 备查文件目录 ...... 73 13.2 存放地点 ...... 73 13.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富益鑫灵活配置混合 基金主代码 002728 交易代码 002728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 556,152,550.30 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C 金简称 下属分级基金的交 002728 002729 易代码 报告期末下属分级 324,876,014.38 份 231,276,535.92 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收 益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置 策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进 行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 满志弘 郭明 负责人 联系电话 021-68886996 （010）66105799 电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95588 传真 021-68887997 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 北京市西城区复兴门内大街 55 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 北京市西城区复兴门内大街 55 嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 赵万利 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 合伙） 层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间数 2020 年 2019 年 2018 年 据和 指标 华富益鑫灵 华富益鑫灵 华富益鑫灵 华富益鑫灵 华富益鑫灵 华富益鑫灵 活配置混合 活配置混合 活配置混合 A 活配置混合 C 活配置混合 A 活配置混合 C A C 本期 已实 28,812,769. 23,027,928. 11,564,965. 14,279,274. 11,103,046 4,103,781. 现收 46 89 95 04 .54 07 益 本期 44,290,044. 30,892,470. 14,837,148. 18,554,841. 5,243,280. 2,741,199. 利润 14 56 25 89 32 16 加权 平均 基金 0.2024 0.1667 0.1541 0.1468 0.0990 0.0591 份额 本期 利润 本期 加权 16.13% 13.76% 12.70% 12.37% 8.08% 4.90% 平均 净值 利润 率 本期 基金 份额 14.28% 14.08% 10.80% 10.44% 6.45% 4.96% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据和 指标 期末 可供 81,406,897. 48,861,800. 29,839,898. 35,700,140. 276,303.44 8,142,910. 分配 29 43 42 83 02 利润 期末 可供 分配 0.2506 0.2113 0.2176 0.1849 0.2060 0.1791 基金 份额 利润 期末 基金 424,933,260 293,012,341 170,165,828 233,082,058 1,617,649. 53,596,853 资产 .54 .61 .69 .34 30 .13 净值 期末 基金 1.308 1.267 1.241 1.207 1.206 1.179 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2020 年末 2019 年末 2018 年末 末指 标 基金 份额 累计 59.72% 55.52% 39.76% 36.32% 26.15% 23.44% 净值 增长 率 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富益鑫灵活配置混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 4.81% 0.22% 6.88% 0.50% -2.07% -0.28% 过去六个月 10.39% 0.32% 12.61% 0.67% -2.22% -0.35% 过去一年 14.28% 0.32% 15.58% 0.71% -1.30% -0.39% 过去三年 34.78% 0.25% 23.60% 0.67% 11.18% -0.42% 自基金合同生效起 59.72% 0.26% 36.64% 0.59% 23.08% -0.33% 至今 华富益鑫灵活配置混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 4.80% 0.23% 6.88% 0.50% -2.08% -0.27% 过去六个月 10.28% 0.32% 12.61% 0.67% -2.33% -0.35% 过去一年 14.08% 0.32% 15.58% 0.71% -1.50% -0.39% 过去三年 32.24% 0.25% 23.60% 0.67% 8.64% -0.42% 自基金合同生效起 55.52% 0.26% 36.64% 0.59% 18.88% -0.33% 至今 注：业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：根据《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2016 年 9 月 7 日到 2017 年 3 月 7 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本 基金严格执行了《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 A 年度 每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 额分红数 总额 放总额 合计 2020 年 1.000 17,278,660.5 1,024,603.29 18,303,263.8 - 4 3 2019 年 0.910 7,981,557.89 15,923.83 7,997,481.72 - 2018 年 0.550 69,351.20 4,405.67 73,756.87 - 合计 2.460 25,329,569.6 1,044,932.79 26,374,502.4 - 3 2 华富益鑫灵活配置混合 C 年度 每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 额分红数 总额 放总额 合计 2020 年 1.000 16,189,785.6 1,783,547.89 17,973,333.4 - 0 9 2019 年 0.910 9,881,962.07 2,114,631.88 11,996,593.9 - 5 2018 年 0.550 2,482,799.07 49,247.33 2,532,046.40 - 合计 2.460 28,554,546.7 3,947,427.10 32,501,973.8 - 4 4 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004] 47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有 限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2020 年 12月 31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基 金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5 年中高等级交易所信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金共四十三只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 华富益鑫 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学 永鑫灵活 历，2007 年 6 月加入华富基金管理有限公 配置混合 司，先后担任研究发展部助理行业研究员、 型基金基 行业研究员、固收研究员，2012 年 5 月 21 金经理、 日至 2014 年 3 月 19 日任华富策略精选混 华富安享 合型基金基金经理助理，2014 年 3 月 20 债券型基 日至2014年11月18日任华富保本混合型 金基金经 2016 年 9 基金基金经理助理，2016 年 6 月 28 日至 张惠 理、华富 月 7 日 - 13 年 2017 年 7 月 5 日任华富灵活配置混合型基 恒利债券 金基金经理，2015 年 3 月 16 日至 2018 年 型基金基 3月22日(原先写的5月31日为公告时间， 金经理、 根据诚鑫的口径，此处调整为最后运作时 华富安鑫 间）任华富旺财保本混合型基金基金经理， 债券型基 2016 年 11 月 17 日至 2018 年 6 月 19 日任 金基金经 华富永鑫灵活配置型基金基金经理，2016 理、华富 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 1 日任华富元 安福债券 鑫灵活配置混合型基金基金经理。 型基金基 金经理、 华富星玉 衡一年定 期开放混 合型基金 基 金 经 理、华富 弘鑫灵活 配置混合 型基金基 金经理、 固定收益 部总监助 理 注：这里的任职日期指基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年，全球在突如其来的疫情冲击之下，各个国家都展开了一场持续的危机应对与经济修复之旅。由于国内疫情在春节期间爆发升温，导致整个 2 月国内生产接近停滞，一季度实际 GDP同比录得-6.8%，为有数据以来首次负增长。随着三月开始国内疫情控制较为有效且复工逐渐爬坡， 整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势，4、5、6 月制造业 PMI 分别录得 50.8%、50.4%以及 50.9%， 基本完成疫情 v 型冲击的修复，二季度实际 GDP 同比录得+3.2%，回到正增长区间。三季度宏观经济持续修复，制造业产成品库存继续出现补库情况，三季度 GDP 同比上升至 4.9%，非服务型消费经济基本回到疫情前状态。四季度国内整体经济维持上行，年末扩张斜率略有放缓，四季度 GDP同比增速上升至 6.5%，至年底，多数行业已经由被动去库存转向主动补库。通胀方面，由于猪周期的影响，CPI 数据持续走低，PPI 则是持续环比回升，形成再通胀格局。 货币信用环境方面，疫情发生后在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用 下，社会融资余额增速持续高增，同时央行上半年累计下调公开市场操作利率 30BP，整体货币政策维持宽松。三季度开始随着经济修复明显，货币政策逐渐偏向中性，但年末的永煤事件后，央行对于流动性相对呵护，年底中央经济工作会议释放政策“保持连续性、稳定性、可持续性”并且“不急转弯”，市场对货币政策转向的预期相对偏暖。但随着社融增速至年底基本见顶，市场预期 2021 年赤字率、专项债额度等均低于 2020 年，融资环境见顶、信用收缩的趋势基本形成。 海外方面，全年疫情冲击成为海外经济主线，疫苗大规模接种之前整个海外市场均表现比较低迷。下半年海外市场关注重点主要围绕疫苗落地和美国大选，拜登政府胜出后海外资产普遍涌现“拜登交易”。 从国内资本市场的表现来看，受益于疫情后相对宽松的货币环境以及国内经济下半年开始的强劲复苏，风险资产全年表现最好。一季度受到疫情的突发冲击，医疗物资、居家办公等行业率先恢复景气上行；二季度开始随着国内疫情的有效控制经济触底反弹，周期类行业景气较好；三季度开始，随着海外疫情的恶化，具有中国制造优势的行业和公司进一步抢占全球份额，同时新能源产业需求爆发带动相关行业景气上行。全年来看，围绕疫情后行业景气度回升，A 股走出了一波较大的行情，以食品饮料、新能源、光伏等行业为主的高景气度行业确定性公司估值得到明显提升。2020 年债券市场先扬后抑，收益水平全年呈“V”型走势。上半年，因爆发新冠疫情，国内基本面快速回落，央行采取降息、降准等手段托底经济，债券市场持续上涨。下半年，随着国内疫情逐步得到控制，基本面温和复苏，货币政策开始边际收紧，债券收益率单调上行。 本基金在 2020 年继续配置一年左右的高等级债券和存单，以票息策略为主适度杠杆为辅的策 略。权益资产方面一方面继续配置低估值高分红的稳定收益类股票另一方面主要配置高景气确定性个股，同时积极参与科创板和创业板新股以获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2016 年 9 月 7 日正式成立。截止到 2020 年 12 月 31 日，华富益鑫 A 类基金份额净 值为 1.308 元，累计份额净值为 1.554 元，本报告期的份额累计净值增长率为 14.28%，同期业绩 比较基准收益率为 15.58%；华富益鑫 C 基金份额净值为 1.267 元，累计份额净值为 1.513 元，本 报告期的份额累计净值增长率为 14.08%，同期业绩比较基准收益率为 15.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，国内来看，中央工作会议定调明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不急转弯，表明短期内政策面转向的可能性降低，虽然社融拐点可能已经出现，但经济有望继续修复，基本面由复苏进入扩张期，PPI 上行也将带 动企业部门整体盈利的进一步改善。但全年来看，政策还是会随着经济修复逐步退出，逐步转向“紧货币、紧信用”并对经济产生压力。全球来看，美国大选落地，欧美日等国经济也在渐进修复，有助于全球经济共振和市场风险偏好提升。整体而言，市场处在经济将呈现出企业主动补库存、盈利扩张，中性温和再通胀叠加信用环境收紧的格局，海外则逐渐呈现疫后修复爬坡叠加全球通胀上行的格局。从资产配置角度，股债估值性价比较为均衡，债券资产赔率改善但胜率不足，风险资产赔率降低但胜率仍高，现阶段股票市场相比债券市场仍具有相对吸引力；但中期来看，国内经济动能或逐步转弱，通胀压力也可能有所缓解，股票估值有泡沫化的倾向，同时随着政策收紧和经济下行压力加大，债券胜率预计较上半年将有所提高，股债也可能迎来切换。本基金短期仍将继续保持获取票息收入为主、久期策略为辅的的债券配置思路，以及超配风险资产的权益配置思路，转债以低估值正股类和中低价为主要配置方向，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。组合整体充分考虑风险收益比，及时动态调整。本基金将继续坚持风格，积极地做好资产配置策略，均衡投资，适度降低业绩波动，力争为基金持有人获取持续较高的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2019 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2019 年，公司结合现行法规条例与公司业务等实际情况，为加强公司反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，制定了《华富基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》；为规范公司公开募集证券投资基金信息披露管理工作，保障基金份额持有人及相关当事人的合法权益，修订了《华富基金管理有限公司基金信息披露制度》；为规范公司开展私募资产管理业务，保护私募资产管理计划委托人及公司利益，制定了《华富基金管理有限公司私募资产管理计划风险等级评价办法》、《华富基金管理有限公司私募资产管理业务投资顾问机构管理办法》、《华富基金管理有限公司私募资产管理业务信息披露管理办法》；为规范公司信息技术治理方面的议事和决策程序，充分发挥公司信息技术治理决策机构的作用，有效落实公司信息技术治理工作，实现信息技术的有效管理和控制，制定了《华富基金管理有限公司信息技术治理委员会议事规则》。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作 的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 75,182,514.70 元，期末可供分配利润为 130,268,697.72 元。本报告期内共进行两次利润分配，分配金额合计为 36,276,597.32 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 2 次利润分配，分配金额为 36,276,597.32 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2021〕6-78 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简 称华富益鑫灵活基金）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的 资产负债表，2020 年度的利润表、持有人权益（基金净值） 审计意见 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了华富益鑫灵活基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2020 年度的经营成果和持有人权益 （基金净值）变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于华富益鑫灵活基金及其管理人华富 基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 管理层和治理层对财务报表的责 基金管理人管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准 任 则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华富益鑫灵活基金的持 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富益鑫灵 活基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对华富益鑫灵活基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致华富益鑫灵活基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹俊炜 朱慧 会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,462,825.42 1,155,773.19 结算备付金 2,399,320.74 952.60 存出保证金 32,017.14 31,412.01 交易性金融资产 7.4.7.2 773,707,691.82 378,237,669.01 其中：股票投资 140,269,237.46 81,296,603.09 基金投资 - - 债券投资 633,438,454.36 296,941,065.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 22,000,000.00 应收证券清算款 248,469.69 3,712.88 应收利息 7.4.7.5 9,842,945.87 5,082,087.20 应收股利 - - 应收申购款 461,520.96 218,651.24 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 788,154,791.64 406,730,258.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 69,000,000.00 3,000,000.00 应付证券清算款 511,214.64 - 应付赎回款 3,701.34 17,222.52 应付管理人报酬 336,987.19 207,450.28 应付托管费 84,246.80 51,862.59 应付销售服务费 45,174.70 39,130.99 应付交易费用 7.4.7.7 18,575.07 9,687.37 应交税费 45,604.82 26,500.91 应付利息 -25,315.07 1,516.44 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 189,000.00 129,000.00 负债合计 70,209,189.49 3,482,371.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 556,152,550.30 330,211,808.03 未分配利润 7.4.7.10 161,793,051.85 73,036,079.00 所有者权益合计 717,945,602.15 403,247,887.03 负债和所有者权益总计 788,154,791.64 406,730,258.13 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，华富益鑫灵活配置混合 A 基金份额净值 1.308 元，基金份 额总额 324,876,014.38 份；华富益鑫灵活配置混合 C 基金份额净值 1.267 元，基金份额总额 231,276,535.92 份。华富益鑫灵活配置混合份额总额合计为 556,152,550.30 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 80,778,188.08 36,311,534.80 1.利息收入 14,103,361.72 6,694,898.75 其中：存款利息收入 7.4.7.11 93,860.54 86,353.87 债券利息收入 13,952,931.86 6,591,995.58 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 56,569.32 16,549.30 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 43,251,508.74 22,050,385.95 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 42,206,912.74 19,355,826.73 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,722,665.92 -67,156.28 资产支持证券投资收 7.4.7.13.3 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,767,261.92 2,761,715.50 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 23,341,816.35 7,547,750.15 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 81,501.27 18,499.95 填列） 减：二、费用 5,595,673.38 2,919,544.66 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,980,202.17 1,588,189.75 2．托管费 7.4.10.2.2 745,050.55 397,047.46 3．销售服务费 7.4.10.2.3 449,424.52 298,205.29 4．交易费用 7.4.7.19 675,378.11 334,268.66 5．利息支出 475,141.68 112,101.25 其中：卖出回购金融资产支 475,141.68 112,101.25 出 6．税金及附加 44,445.73 16,166.43 7．其他费用 7.4.7.20 226,030.62 173,565.82 三、利润总额（亏损总额以“-” 75,182,514.70 33,391,990.14 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 75,182,514.70 33,391,990.14 号填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 330,211,808.03 73,036,079.00 403,247,887.03 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 75,182,514.70 75,182,514.70 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 225,940,742.27 49,851,055.47 275,791,797.74 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 582,457,394.41 130,110,261.04 712,567,655.45 购款 2.基金赎 -356,516,652.14 -80,259,205.57 -436,775,857.71 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -36,276,597.32 -36,276,597.32 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 556,152,550.30 161,793,051.85 717,945,602.15 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 46,795,288.97 8,419,213.46 55,214,502.43 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 33,391,990.14 33,391,990.14 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 283,416,519.06 51,218,951.07 334,635,470.13 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 315,822,519.76 57,701,147.43 373,523,667.19 购款 2.基金赎 -32,406,000.70 -6,482,196.36 -38,888,197.06 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -19,994,075.67 -19,994,075.67 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 330,211,808.03 73,036,079.00 403,247,887.03 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016]852 号）核准，基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-134 号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华富益鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资 收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。 (2) 估值方法及关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 对于特殊事项停牌股票，本基金根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告〔2008〕38 号），参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》进行估值。 2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知〔2006〕37 号），若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字〔2007〕21 号）采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认； 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后最后一位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 以按税法规定计算的金融服务销售额 3% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7% 教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3% 地方教育附加[注] 实际缴纳的流转税税额 2% [注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调 整为 2%。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 1,462,825.42 1,155,773.19 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,462,825.42 1,155,773.19 注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 105,605,580.19 140,269,237.46 34,663,657.27 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 384,438,876.76 381,427,454.36 -3,011,422.40 债 银行间市场 252,647,234.70 252,011,000.00 -636,234.70 券 - - - - 合计 637,086,111.46 633,438,454.36 -3,647,657.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 742,691,691.65 773,707,691.82 31,016,000.17 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 75,383,415.45 81,296,603.09 5,913,187.64 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 51,076,427.54 52,056,565.92 980,138.38 债 银行间市场 244,103,642.20 244,884,500.00 780,857.80 券 - - - - 合计 295,180,069.74 296,941,065.92 1,760,996.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 370,563,485.19 378,237,669.01 7,674,183.82 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - - - - 合计 - - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 22,000,000.00 - 银行间市场 - - - - - 合计 22,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,605.29 1,197.45 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,187.67 0.44 应收债券利息 9,840,137.07 5,082,730.24 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -1,856.44 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 15.84 15.51 合计 9,842,945.87 5,082,087.20 注：本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为应收基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息；“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 16,390.34 8,442.37 银行间市场应付交易费用 2,184.73 1,245.00 - - - 合计 18,575.07 9,687.37 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 上清账户维护费 4,500.00 4,500.00 应付审计费 60,000.00 40,000.00 中债账户维护费 4,500.00 4,500.00 应付信息披露费 120,000.00 80,000.00 合计 189,000.00 129,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 137,158,885.76 137,158,885.76 本期申购 354,192,931.99 354,192,931.99 本期赎回（以“-”号填列） -166,475,803.37 -166,475,803.37 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 324,876,014.38 324,876,014.38 华富益鑫灵活配置混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 193,052,922.27 193,052,922.27 本期申购 228,264,462.42 228,264,462.42 本期赎回（以“-”号填列） -190,040,848.77 -190,040,848.77 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 231,276,535.92 231,276,535.92 注：注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 29,839,898.42 3,167,044.51 33,006,942.93 本期利润 28,812,769.46 15,477,274.68 44,290,044.14 本期基金份额 交易产生的变 41,057,493.24 6,029.68 41,063,522.92 动数 其中：基金申 79,096,177.25 3,973,981.50 83,070,158.75 购款 基金赎 -38,038,684.01 -3,967,951.82 -42,006,635.83 回款 本期已分配利 -18,303,263.83 - -18,303,263.83 润 本期末 81,406,897.29 18,650,348.87 100,057,246.16 华富益鑫灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,700,140.83 4,328,995.24 40,029,136.07 本期利润 23,027,928.89 7,864,541.67 30,892,470.56 本期基金份额 交易产生的变 8,107,064.20 680,468.35 8,787,532.55 动数 其中：基金申 43,469,342.05 3,570,760.24 47,040,102.29 购款 基金赎 -35,362,277.85 -2,890,291.89 -38,252,569.74 回款 本期已分配利 -17,973,333.49 - -17,973,333.49 润 本期末 48,861,800.43 12,874,005.26 61,735,805.69 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12 月 31 日 活期存款利息收入 36,501.55 63,244.63 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 33,605.84 3,367.52 其他 23,753.15 19,741.72 合计 93,860.54 86,353.87 注：本期“其他”为直销申购款利息收入 23,363.43 元及结算保证金利息收入 389.72 元；上年度可比期间“其他”为 19,439.64 元及结算保证金利息收入 302.08 元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 42,206,912.74 19,355,826.73 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 42,206,912.74 19,355,826.73 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 199,559,988.31 67,810,607.34 减：卖出股票成本总 157,353,075.57 48,454,780.61 额 买卖股票差价收入 42,206,912.74 19,355,826.73 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 -1,722,665.92 -67,156.28 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 -1,722,665.92 -67,156.28 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 522,897,718.80 175,034,135.19 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 514,244,235.07 170,795,332.94 额 减：应收利息总额 10,376,149.65 4,305,958.53 买卖债券差价收入 -1,722,665.92 -67,156.28 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内和上年度期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 2,767,261.92 2,761,715.50 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 2,767,261.92 2,761,715.50 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 23,341,816.35 7,547,750.15 股票投资 28,750,469.63 5,902,312.64 债券投资 -5,408,653.28 1,645,437.51 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - - - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 23,341,816.35 7,547,750.15 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 81,501.27 18,499.95 - - - 合计 81,501.27 18,499.95 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 669,353.11 329,051.16 银行间市场交易费用 6,025.00 5,217.50 - - - 合计 675,378.11 334,268.66 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 60,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 8,830.62 7,365.82 账户维护费 36,000.00 45,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 226,030.62 173,565.82 注：本基金本期与上年度可比期间其他所列金额为上清所查询服务费各 1,200.00 元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本管理人于 2021 年 3 月 25 日发布的分红公告，本基金于 2021 年 3 月 26 日（除权日） 进行本年度第一次分红，份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.5 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行股份有限公司”) 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东 华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 华安证券 122,259,223.51 34.18 92,488,324.32 54.47 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华安证券 823,570.40 0.18 7,881,567.60 7.90 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华安证券 459,200,000.00 8.40 84,400,000.00 27.54 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 113,745.19 34.33 - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 85,913.73 54.42 2,214.25 26.23 注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,980,202.17 1,588,189.75 其中：支付销售机构的客户维护费 29,900.78 20,409.88 注：注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 745,050.55 397,047.46 注：注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H ＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 华富益鑫灵活配置混合 华富益鑫灵活配置混合 合计 A C -华安证券 - 64.10 64.10 华富基金管理有限公司 - 432,744.55 432,744.55 合计 - 432,808.65 432,808.65 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富益鑫灵活配置混合 华富益鑫灵活配置混合 合计 A C 华安证券 - 23.45 23.45 华富基金管理有限公司 - 287,154.42 287,154.42 合计 - 287,177.87 287,177.87 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售 服务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份 额前一日基金资产净值）。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 1,462,825.42 36,501.55 1,155,773.19 63,244.63 份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 A 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 数 1 2020 年 3 - 2020 年 3 月 0.6000 6,620,22 15,163.18 6,635,39 - 月 26 日 26 日 7.88 1.06 2 2020 年 8 - 2020 年 8 月 0.4000 10,658,4 1,009,440. 11,667,8 - 月 24 日 24 日 32.66 11 72.77 合计 - - - 1.0000 17,278,6 1,024,603. 18,303,2 - 60.54 29 63.83 华富益鑫灵活配置混合 C 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 数 1 2020 年 3 - 2020 年 3 月 0.6000 8,435,16 1,749,398. 10,184,5 - 月 26 日 26 日 3.89 61 62.50 2 2020 年 8 - 2020 年 8 月 0.4000 7,754,62 34,149.28 7,788,77 - 月 24 日 24 日 1.71 0.99 合计 - - - 1.0000 16,189,7 1,783,547. 17,973,3 - 85.60 89 33.49 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2020 2021 003030 祖名 年 12 年 01 新股流 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 月 25 月 06 通受限 日 日 2020 2021 003031 中瓷 年 12 年 01 新股流 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 月 24 月 04 通受限 日 日 2020 2021 300864 南大 年 8 月 年 02 新股流 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 环境 13 日 月 25 通受限 日 2020 2021 300876 蒙泰 年 8 月 年 02 新股流 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 高新 14 日 月 25 通受限 日 2020 2021 300878 维康 年 8 月 年 03 新股流 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 药业 17 日 月 03 通受限 日 大叶 2020 2021 新股流 300879 股份 年 8 月年 3 月 通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 25 日 1 日 2020 2021 300881 盛德 年 8 月 年 03 新股流 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 鑫泰 25 日 月 05 通受限 日 万胜 2020 2021 新股流 300882 智能 年 8 月年 3 月 通受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 27 日 10 日 狄耐 2020 2021 新股流 300884 克 年 11 年 5 月 通受限 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 月 5 日 12 日 华业 2020 2021 新股流 300886 香料 年 9 月年 3 月 通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 8 日 16 日 300887 谱尼 2020 2021 新股流 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 测试 年 9 月年 3 月 通受限 9 日 16 日 爱克 2020 2021 新股流 300889 股份 年 9 月年 3 月 通受限 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 9 日 16 日 2020 2021 300890 翔丰 年 9 月 年 03 新股流 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 华 10 日 月 18 通受限 日 惠云 2020 2021 新股流 300891 钛业 年 9 月年 3 月 通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 10 日 17 日 2020 2021 300892 品渥 年 9 月 年 03 新股流 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 食品 11 日 月 30 通受限 日 2020 2021 300894 火星 年 12 年 7 月 新股流 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 人 月 24 1 日 通受限 日 铜牛 2020 2021 新股流 300895 信息 年 9 月年 3 月 通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 17 日 24 日 爱美 2020 2021 新股流 300896 客 年 9 月年 3 月 通受限 118.27 603.36 237 28,029.99 142,996.32 - 21 日 29 日 熊猫 2020 2021 新股流 300898 乳品 年 10 年 4 月 通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 月 9 日 16 日 2020 2021 300900 广联 年 10 年 4 月 新股流 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 航空 月 19 29 日 通受限 日 2020 2021 300902 国安 年 10 年 4 月 新股流 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 达 月 22 29 日 通受限 日 2020 2021 300907 康平 年 11 年 5 月 新股流 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 科技 月 11 18 日 通受限 日 仲景 2020 2021 新股流 300908 食品 年 11 年 5 月 通受限 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 月 13 24 日 日 2020 2021 300909 汇创 年 11 年 5 月 新股流 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 达 月 11 18 日 通受限 日 2020 2021 300910 瑞丰 年 11 年 5 月 新股流 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 新材 月 20 27 日 通受限 日 2020 2021 300911 亿田 年 11 年 6 月 新股流 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 月 24 3 日 通受限 日 2020 2021 300913 兆龙 年 11 年 6 月 新股流 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 互连 月 27 7 日 通受限 日 2020 2021 300917 特发 年 12 年 6 月 新股流 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 月 14 21 日 通受限 日 2020 2021 300918 南山 年 12 年 6 月 新股流 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 月 15 22 日 通受限 日 2020 2021 300919 中伟 年 12 年 6 月 新股流 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 股份 月 15 23 日 通受限 日 2020 2021 300922 天秦 年 12 年 6 月 新股流 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 装备 月 18 25 日 通受限 日 2020 2021 300925 法本 年 12 年 6 月 新股流 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 月 21 30 日 通受限 日 2020 2021 300926 博俊 年 12 年 01 新股流 10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 - 科技 月 29 月 07 通受限 日 日 江天 2020 2021 新股流 300927 化学 年 12 年 01 通受限 13.39 13.39 2,163 28,962.57 28,962.57 - 月 29 月 07 日 日 金龙 2020 2021 新股流 300999 鱼 年 9 月年 4 月 通受限 25.70 88.29 3,286 84,450.20 290,120.94 - 29 日 15 日 2020 2021 600919 江苏 年 12 年 01 配股流 4.59 5.46 16,771 76,978.89 91,569.66 - 银行 月 17 月 14 通受限 日 日 2020 2021 601995 中金 年 10 年 5 月 新股流 28.78 68.71 24,951718,089.781,714,383.21 - 公司 月 22 6 日 通受限 日 2020 2021 605277 新亚 年 12 年 01 新股流 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 月 25 月 06 通受限 日 日 2020 2021 688133 泰坦 年 10 年 4 月 新股流 44.47 116.54 2,527112,375.69 294,496.58 - 科技 月 22 30 日 通受限 日 埃夫 2020 2021 新股流 688165 特 年 7 月年 1 月 通受限 6.35 13.10 28,728182,422.80 376,336.80 - 7 日 15 日 圣湘 2020 2021 新股流 688289 生物 年 8 月年 3 月 通受限 50.48 109.84 6,635334,934.80 728,788.40 - 20 日 1 日 艾迪 2020 2021 新股流 688488 药业 年 7 月年 1 月 通受限 13.99 24.48 9,934138,976.66 243,184.32 - 9 日 20 日 海目 2020 2021 新股流 688559 星 年 8 月年 3 月 通受限 14.56 30.97 5,924 86,253.44 183,466.28 - 28 日 9 日 浙海 2020 2021 新股流 688577 德曼 年 9 月年 3 月 通受限 33.13 42.01 1,503 49,794.39 63,141.03 - 8 日 16 日 2020 2021 688617 惠泰 年 12 年 01 新股流 74.46 74.46 1,673124,571.58 124,571.58 - 医疗 月 30 月 07 通受限 日 日 2020 2021 688668 鼎通 年 12 年 6 月 新股流 20.07 24.56 3,037 60,952.59 74,588.72 - 科技 月 11 21 日 通受限 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 2020 2021 113616 韦尔 年 12 年 1 月 新债未 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 - 转债 月 29 22 日 上市 日 2020 2021 113044 大秦 年 12 年 1 月 新债未 100.00 100.004,330.00433,000.00 433,000.00 - 转债 月 15 15 日 上市 日 7.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.4 受限证券类别：权证 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 份） - - - - - - - - - - - 注：实际可流通日以该证券公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 69,000,000.00 元，于 2021 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 20,051,000.00 10,060,000.00 A-1 以下 - 未评级 10,028,000.00 170,566,000.00 合计 30,079,000.00 180,626,000.00 注：本报告期末本基金投资的未评级债券为超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - A-1 以下 AA+ 未评级 38949000 合计 38949000 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 593,023,767.80 229,538,143.30 AAA 以下 2,963,436.56 7,070,614.62 - 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 595,987,204.36 236,608,757.92 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - 38949000 AAA 以下 AA+ 未评级 合计 38949000 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 1,462,825.4 - - - - - 1,462,825. 2 42 结算备付金 2,399,320.7 - - - - - 2,399,320. 4 74 存出保证金 32,017.14 - - - - - 32,017.14 交易性金融资 55,199,500. 40,207,00 455,928,985 82,102,9 - 140,269,2 773,707,69 产 00 0.00 .14 69.22 37.46 1.82 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 9,842,945 9,842,945. .87 87 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 461,520.9 461,520.96 6 应收证券清算 - - - - - 248,469.6 248,469.69 款 9 其他资产 - - - - - - - 资产总计 59,093,663. 40,207,00 455,928,985 82,102,9 - 150,822,1 788,154,79 30 0.00 .14 69.22 73.98 1.64 负债 应付赎回款 - - - - - 3,701.34 3,701.34 应付管理人报 - - - - - 336,987.1 336,987.19 酬 9 应付托管费 - - - - - 84,246.80 84,246.80 应付证券清算 - - - - - 511,214.6 511,214.64 款 4 卖出回购金融 69,000,000. - - - - - 69,000,000 资产款 00 .00 应付销售服务 - - - - - 45,174.70 45,174.70 费 应付交易费用 - - - - - 18,575.07 18,575.07 应付利息 - - - - - -25,315.0 -25,315.07 7 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 45,604.82 45,604.82 其他负债 - - - - - 189,000.0 189,000.00 0 负债总计 69,000,000. - - - - 1,209,189 70,209,189 00 .49 .49 利率敏感度缺 -9,906,336. 40,207,00 455,928,985 82,102,9 - 149,612,9 717,945,60 口 70 0.00 .14 69.22 84.49 2.15 上年度末 2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 1,155,773.1 - - - - - 1,155,773. 9 19 结算备付金 952.60 - - - - - 952.60 存出保证金 31,412.01 - - - - - 31,412.01 交易性金融资 90,874,186. 99,342,00 82,046,404. 24,678,4 - 81,296,60 378,237,66 产 40 0.00 80 74.72 3.09 9.01 买入返售金融 22,000,000. - - - - - 22,000,000 资产 00 .00 应收证券清算 - - - - - 3,712.88 3,712.88 款 应收利息 - - - - - 5,082,087 5,082,087. .20 20 应收申购款 - - - - - 218,651.2 218,651.24 4 资产总计 114,062,324 99,342,00 82,046,404. 24,678,4 - 86,601,05 406,730,25 .20 0.00 80 74.72 4.41 8.13 负债 卖出回购金融 3,000,000.0 - - - - - 3,000,000. 资产款 0 00 应付赎回款 - - - - - 17,222.52 17,222.52 应付管理人报 - - - - - 207,450.2 207,450.28 酬 8 应付托管费 - - - - - 51,862.59 51,862.59 应付销售服务 - - - - - 39,130.99 39,130.99 费 应付交易费用 - - - - - 9,687.37 9,687.37 应付利息 - - - - - 1,516.44 1,516.44 应交税费 - - - - - 26,500.91 26,500.91 其他负债 - - - - - 129,000.0 129,000.00 0 负债总计 3,000,000.0 - - - - 482,371.1 3,482,371. 0 0 10 利率敏感度缺 111,062,324 99,342,00 82,046,404. 24,678,4 - 86,118,68 403,247,88 口 .20 0.00 80 74.72 3.31 7.03 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 市场利率下降 25 1,204,799.94 245,161.97 基点 分析 市场利率上升 25 -1,202,266.19 -244,790.79 基点 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 140,269,237.46 19.54 81,296,603.09 20.16 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 633,438,454.36 88.23 296,941,065.92 73.64 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 773,707,691.82 107.77 378,237,669.01 93.80 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020年12月31日） 31 日 ） 沪深 300 指数上 1,574,142.96 520,199.82 升百分之五 分析 沪深 300 指数下 -1,574,142.96 -520,199.82 降百分之五 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 2.观察期（1 年） 假设 - 风险价值 本期末 （2020 年 12 月 上年度末 （2019 年 分析 （单位：人民币元） 31 日） 12 月 31 日 ） - - - 合计 786,120,197.59 18,865,833.52 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会〔2010〕25 号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2020 年 12 月 31 日公允价值 2019 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 135,594,352.14 82,601,200.67 第二层次 638,113,339.68 295,636,468.34 第三层次 合计 773,707,691.82 378,237,669.01 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24 号）的要求，本基金自 2015 年 3 月 30 日起，对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 140,269,237.46 17.80 其中：股票 140,269,237.46 17.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 633,438,454.36 80.37 其中：债券 633,438,454.36 80.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,862,146.16 0.49 - - - - 8 其他各项资产 10,584,953.66 1.34 9 合计 788,154,791.64 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,876,104.03 0.26 B 采矿业 2,819,872.06 0.39 C 制造业 78,114,394.21 10.88 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,994,602.05 0.28 E 建筑业 1,848,004.15 0.26 F 批发和零售业 1,128,912.68 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 3,461,000.34 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,285,648.23 0.60 J 金融业 32,589,188.16 4.54 K 房地产业 4,533,079.07 0.63 L 租赁和商务服务业 2,627,864.97 0.37 M 科学研究和技术服务业 1,168,177.46 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 29,089.96 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 300,150.72 0.04 Q 卫生和社会工作 2,535,859.65 0.35 R 文化、体育和娱乐业 957,289.72 0.13 S 综合 - - 合计 140,269,237.46 19.54 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 3,069 6,131,862.00 0.85 2 601318 中国平安 65,495 5,696,755.10 0.79 3 000858 五 粮 液 18,501 5,399,516.85 0.75 4 000333 美的集团 26,217 2,580,801.48 0.36 5 600276 恒瑞医药 22,732 2,533,708.72 0.35 6 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 0.35 7 002475 立讯精密 40,072 2,248,840.64 0.31 8 300059 东方财富 61,477 1,905,787.00 0.27 9 000002 万 科Ａ 64,879 1,862,027.30 0.26 10 000001 平安银行 92,518 1,789,298.12 0.25 11 002415 海康威视 35,675 1,730,594.25 0.24 12 601012 隆基股份 18,300 1,687,260.00 0.24 13 002594 比亚迪 8,628 1,676,420.40 0.23 14 601888 中国中免 5,799 1,637,927.55 0.23 15 000651 格力电器 26,281 1,627,845.14 0.23 16 601166 兴业银行 75,946 1,584,993.02 0.22 17 000568 泸州老窖 6,969 1,576,109.04 0.22 18 600887 伊利股份 35,258 1,564,397.46 0.22 19 000725 京东方Ａ 258,270 1,549,620.00 0.22 20 600030 中信证券 50,907 1,496,665.80 0.21 21 300015 爱尔眼科 19,165 1,435,266.85 0.20 22 600036 招商银行 31,666 1,391,720.70 0.19 23 002304 洋河股份 5,725 1,351,042.75 0.19 24 600031 三一重工 36,177 1,265,471.46 0.18 25 000661 长春高新 2,738 1,229,115.58 0.17 26 688567 孚能科技 26,563 1,215,257.25 0.17 27 603288 海天味业 5,926 1,188,400.04 0.17 28 002352 顺丰控股 12,611 1,112,668.53 0.15 29 002714 牧原股份 14,270 1,100,217.00 0.15 30 600900 长江电力 53,899 1,032,704.84 0.14 31 002241 歌尔股份 27,421 1,023,351.72 0.14 32 002142 宁波银行 28,623 1,011,536.82 0.14 33 002027 分众传媒 97,982 967,082.34 0.13 34 002460 赣锋锂业 9,327 943,892.40 0.13 35 300124 汇川技术 9,873 921,150.90 0.13 36 000100 TCL 科技 129,010 913,390.80 0.13 37 300122 智飞生物 6,139 908,019.49 0.13 38 600309 万华化学 9,641 877,716.64 0.12 39 000063 中兴通讯 25,719 865,444.35 0.12 40 603259 药明康德 6,369 858,031.68 0.12 41 300347 泰格医药 4,978 804,494.58 0.11 42 601899 紫金矿业 84,206 782,273.74 0.11 43 300498 温氏股份 42,561 775,887.03 0.11 44 600585 海螺水泥 14,688 758,194.56 0.11 45 601328 交通银行 166,674 746,699.52 0.10 46 688289 圣湘生物 6,635 728,788.40 0.10 47 000338 潍柴动力 45,714 721,824.06 0.10 48 300014 亿纬锂能 8,794 716,711.00 0.10 49 600690 海尔智家 24,483 715,148.43 0.10 50 600048 保利地产 43,992 695,953.44 0.10 51 600000 浦发银行 71,455 691,684.40 0.10 52 002410 广联达 8,575 675,195.50 0.09 53 600016 民生银行 125,963 655,007.60 0.09 54 600837 海通证券 49,533 636,994.38 0.09 55 601668 中国建筑 127,599 634,167.03 0.09 56 601601 中国太保 16,247 623,884.80 0.09 57 601688 华泰证券 34,135 614,771.35 0.09 58 002271 东方雨虹 15,681 608,422.80 0.08 59 600438 通威股份 15,744 605,199.36 0.08 60 002230 科大讯飞 14,685 600,175.95 0.08 61 600809 山西汾酒 1,592 597,461.68 0.08 62 300142 沃森生物 14,685 566,253.60 0.08 63 300601 康泰生物 3,236 564,682.00 0.08 64 000538 云南白药 4,872 553,459.20 0.08 65 601288 农业银行 175,985 552,592.90 0.08 66 000895 双汇发展 11,280 529,483.20 0.07 67 600999 招商证券 22,658 528,837.72 0.07 68 600104 上汽集团 21,469 524,702.36 0.07 69 600570 恒生电子 4,819 505,513.10 0.07 70 002493 荣盛石化 18,003 497,062.83 0.07 71 002311 海大集团 7,550 494,525.00 0.07 72 300413 芒果超媒 6,803 493,217.50 0.07 73 000157 中联重科 49,447 489,525.30 0.07 74 600436 片仔癀 1,829 489,275.79 0.07 75 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.07 76 000768 中航西飞 13,191 483,845.88 0.07 77 601229 上海银行 60,515 474,437.60 0.07 78 002129 中环股份 18,584 473,892.00 0.07 79 601211 国泰君安 26,833 470,382.49 0.07 80 000776 广发证券 28,208 459,226.24 0.06 81 000166 申万宏源 85,952 453,826.56 0.06 82 000876 新 希 望 20,078 449,747.20 0.06 83 002007 华兰生物 10,454 441,576.96 0.06 84 601169 北京银行 90,368 437,381.12 0.06 85 600588 用友网络 9,907 434,620.09 0.06 86 002008 大族激光 10,165 434,553.75 0.06 87 600009 上海机场 5,609 424,376.94 0.06 88 002001 新 和 成 12,528 421,943.04 0.06 89 002050 三花智控 17,091 421,293.15 0.06 90 002371 北方华创 2,323 419,859.02 0.06 91 600660 福耀玻璃 8,588 412,653.40 0.06 92 601988 中国银行 128,807 409,606.26 0.06 93 002179 中航光电 5,227 409,221.83 0.06 94 000860 顺鑫农业 5,641 409,198.14 0.06 95 000625 长安汽车 18,597 406,902.36 0.06 96 603986 兆易创新 2,034 401,715.00 0.06 97 001979 招商蛇口 30,199 401,344.71 0.06 98 600919 江苏银行 72,673 396,794.58 0.06 99 601766 中国中车 73,295 389,196.45 0.05 100 600196 复星医药 7,172 387,216.28 0.05 101 300433 蓝思科技 12,528 383,482.08 0.05 102 601818 光大银行 96,039 383,195.61 0.05 103 002555 三七互娱 12,113 378,288.99 0.05 104 601628 中国人寿 9,842 377,834.38 0.05 105 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.05 106 600406 国电南瑞 14,152 376,018.64 0.05 107 600703 三安光电 13,917 375,898.17 0.05 108 002202 金风科技 26,300 374,775.00 0.05 109 300408 三环集团 9,956 370,861.00 0.05 110 601088 中国神华 20,153 362,955.53 0.05 111 600346 恒力石化 12,914 361,204.58 0.05 112 601919 中远海控 28,813 351,806.73 0.05 113 002236 大华股份 17,174 341,590.86 0.05 114 000938 紫光股份 16,410 335,584.50 0.05 115 002024 苏宁易购 43,357 334,282.47 0.05 116 002466 天齐锂业 8,462 332,302.74 0.05 117 603799 华友钴业 4,157 329,650.10 0.05 118 600028 中国石化 81,722 329,339.66 0.05 119 600893 航发动力 5,484 325,475.40 0.05 120 600019 宝钢股份 54,565 324,661.75 0.05 121 000786 北新建材 8,048 322,322.40 0.04 122 300003 乐普医疗 11,837 321,729.66 0.04 123 002736 国信证券 23,479 320,253.56 0.04 124 000066 中国长城 16,759 318,253.41 0.04 125 000783 长江证券 36,919 310,119.60 0.04 126 002607 中公教育 8,544 300,150.72 0.04 127 002601 龙蟒佰利 9,707 298,684.39 0.04 128 002044 美年健康 26,134 296,098.22 0.04 129 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.04 130 002456 欧菲光 22,273 293,558.14 0.04 131 000596 古井贡酒 1,079 293,488.00 0.04 132 601009 南京银行 36,299 293,295.92 0.04 133 300999 金龙鱼 3,286 290,120.94 0.04 134 002841 视源股份 2,489 286,309.67 0.04 135 000977 浪潮信息 10,562 283,906.56 0.04 136 601336 新华保险 4,872 282,429.84 0.04 137 601633 长城汽车 7,430 280,928.30 0.04 138 600741 华域汽车 9,655 278,257.10 0.04 139 000069 华侨城Ａ 39,076 277,048.84 0.04 140 002624 完美世界 9,209 271,665.50 0.04 141 603993 洛阳钼业 43,253 270,331.25 0.04 142 601100 恒立液压 2,356 266,228.00 0.04 143 300136 信维通信 7,384 264,937.92 0.04 144 300144 宋城演艺 14,934 264,630.48 0.04 145 600547 山东黄金 11,145 263,244.90 0.04 146 601390 中国中铁 49,631 261,555.37 0.04 147 600176 中国巨石 12,914 257,763.44 0.04 148 300033 同花顺 2,074 257,134.52 0.04 149 601901 方正证券 24,756 256,719.72 0.04 150 601877 正泰电器 6,545 256,302.20 0.04 151 601939 建设银行 40,592 254,917.76 0.04 152 600958 东方证券 21,730 252,719.90 0.04 153 600050 中国联通 56,002 249,768.92 0.03 154 601377 兴业证券 28,747 249,523.96 0.03 155 603501 韦尔股份 1,061 245,197.10 0.03 156 601857 中国石油 59,056 245,082.40 0.03 157 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.03 158 600109 国金证券 14,860 241,772.20 0.03 159 000425 徐工机械 44,801 240,581.37 0.03 160 600015 华夏银行 37,445 234,031.25 0.03 161 601006 大秦铁路 35,834 231,487.64 0.03 162 600745 闻泰科技 2,320 229,680.00 0.03 163 600089 特变电工 22,603 229,420.45 0.03 164 601225 陕西煤业 24,501 228,839.34 0.03 165 601989 中国重工 54,105 226,699.95 0.03 166 000703 恒逸石化 17,589 225,139.20 0.03 167 000963 华东医药 8,462 224,750.72 0.03 168 601186 中国铁建 27,696 218,798.40 0.03 169 601788 光大证券 11,798 218,498.96 0.03 170 600352 浙江龙盛 15,921 216,844.02 0.03 171 002463 沪电股份 11,532 216,686.28 0.03 172 600926 杭州银行 14,506 216,429.52 0.03 173 603369 今世缘 3,733 214,199.54 0.03 174 603899 晨光文具 2,300 203,688.00 0.03 175 002157 正邦科技 11,947 203,576.88 0.03 176 002602 世纪华通 28,474 202,450.14 0.03 177 603019 中科曙光 5,877 201,169.71 0.03 178 600760 中航沈飞 2,565 200,531.70 0.03 179 601155 新城控股 5,572 194,072.76 0.03 180 600183 生益科技 6,856 193,064.96 0.03 181 601108 财通证券 15,013 189,914.45 0.03 182 300628 亿联网络 2,572 188,064.64 0.03 183 601985 中国核电 38,123 187,565.16 0.03 184 002422 科伦药业 9,624 187,090.56 0.03 185 600383 金地集团 13,826 186,651.00 0.03 186 002508 老板电器 4,563 186,079.14 0.03 187 601555 东吴证券 18,785 185,220.10 0.03 188 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.03 189 601669 中国电建 46,242 179,418.96 0.02 190 603160 汇顶科技 1,145 178,104.75 0.02 191 600111 北方稀土 13,243 173,350.87 0.02 192 002120 韵达股份 11,034 173,233.80 0.02 193 000728 国元证券 19,248 172,462.08 0.02 194 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.02 195 002673 西部证券 16,676 169,094.64 0.02 196 601933 永辉超市 23,144 166,173.92 0.02 197 600795 国电电力 72,176 162,396.00 0.02 198 601138 工业富联 11,671 159,775.99 0.02 199 003816 中国广核 56,250 158,625.00 0.02 200 600029 南方航空 26,359 157,099.64 0.02 201 000961 中南建设 17,672 156,043.76 0.02 202 601800 中国交建 21,447 155,705.22 0.02 203 600522 中天科技 14,183 153,743.72 0.02 204 002938 鹏鼎控股 3,030 150,500.10 0.02 205 603833 欧派家居 1,106 148,757.00 0.02 206 601600 中国铝业 40,069 145,450.47 0.02 207 600705 中航资本 32,992 144,504.96 0.02 208 000656 金科股份 20,326 144,111.34 0.02 209 002739 万达电影 7,965 144,007.20 0.02 210 002916 深南电路 1,327 143,395.62 0.02 211 300896 爱美客 237 142,996.32 0.02 212 002252 上海莱士 19,248 142,435.20 0.02 213 600061 国投资本 10,148 140,346.84 0.02 214 600886 国投电力 16,221 140,149.44 0.02 215 600219 南山铝业 43,960 138,913.60 0.02 216 601838 成都银行 12,984 138,539.28 0.02 217 601607 上海医药 7,045 135,264.00 0.02 218 002958 青农商行 26,466 134,711.94 0.02 219 600066 宇通客车 7,931 134,192.52 0.02 220 601111 中国国航 17,617 131,951.33 0.02 221 600606 绿地控股 22,025 128,405.75 0.02 222 600362 江西铜业 6,369 127,061.55 0.02 223 601066 中信建投 3,018 126,756.00 0.02 224 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 225 601878 浙商证券 8,138 124,511.40 0.02 226 600115 东方航空 26,530 124,160.40 0.02 227 601162 天风证券 20,342 124,086.20 0.02 228 002032 苏 泊 尔 1,576 122,912.24 0.02 229 600177 雅戈尔 17,012 122,316.28 0.02 230 601021 春秋航空 2,190 121,391.70 0.02 231 601727 上海电气 22,378 120,841.20 0.02 232 002773 康弘药业 2,489 119,845.35 0.02 233 601618 中国中冶 43,173 117,862.29 0.02 234 600340 华夏幸福 9,114 117,844.02 0.02 235 600867 通化东宝 8,757 117,168.66 0.02 236 600487 亨通光电 8,369 117,082.31 0.02 237 600011 华能国际 25,918 116,112.64 0.02 238 603658 安图生物 792 114,982.56 0.02 239 002939 长城证券 8,877 114,246.99 0.02 240 600637 东方明珠 12,538 112,089.72 0.02 241 600118 中国卫星 3,483 112,082.94 0.02 242 601198 东兴证券 8,367 111,448.44 0.02 243 600068 葛洲坝 16,894 111,162.52 0.02 244 600038 中直股份 1,769 110,933.99 0.02 245 601997 贵阳银行 13,727 109,129.65 0.02 246 002146 荣盛发展 16,593 108,352.29 0.02 247 600221 海航控股 68,299 103,814.48 0.01 248 688699 明微电子 1,869 103,112.73 0.01 249 000671 阳 光 城 15,597 101,692.44 0.01 250 002558 巨人网络 5,808 101,233.44 0.01 251 601816 京沪高铁 17,814 100,827.24 0.01 252 600489 中金黄金 11,410 100,522.10 0.01 253 600498 烽火通信 4,154 100,028.32 0.01 254 600332 白云山 3,398 99,391.50 0.01 255 601881 中国银河 7,872 98,478.72 0.01 256 600516 方大炭素 13,662 96,590.34 0.01 257 600018 上港集团 21,032 96,116.24 0.01 258 002153 石基信息 3,070 95,446.30 0.01 259 601998 中信银行 18,668 95,393.48 0.01 260 600390 五矿资本 13,391 93,469.18 0.01 261 600369 西南证券 17,248 92,794.24 0.01 262 601360 三六零 5,892 92,563.32 0.01 263 000627 天茂集团 18,833 91,716.71 0.01 264 688678 福立旺 4,198 91,516.40 0.01 265 000709 河钢股份 40,487 90,690.88 0.01 266 601117 中国化学 15,125 88,783.75 0.01 267 600233 圆通速递 7,472 85,928.00 0.01 268 600655 豫园股份 9,657 85,850.73 0.01 269 600004 白云机场 6,008 84,893.04 0.01 270 601319 中国人保 12,719 83,563.83 0.01 271 688571 杭华股份 8,200 82,820.00 0.01 272 600998 九州通 4,547 82,573.52 0.01 273 600170 上海建工 26,761 80,550.61 0.01 274 600674 川投能源 7,997 80,369.85 0.01 275 603156 养元饮品 3,100 80,104.00 0.01 276 600208 新湖中宝 25,550 79,205.00 0.01 277 601658 邮储银行 16,452 78,640.56 0.01 278 000723 美锦能源 11,698 78,142.64 0.01 279 600085 同仁堂 3,264 78,009.60 0.01 280 600271 航天信息 6,127 77,200.20 0.01 281 601231 环旭电子 3,934 76,083.56 0.01 282 601018 宁波港 19,249 75,456.08 0.01 283 601238 广汽集团 5,661 75,234.69 0.01 284 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.01 285 000708 中信特钢 3,402 74,129.58 0.01 286 600848 上海临港 3,564 71,351.28 0.01 287 600297 广汇汽车 24,768 70,836.48 0.01 288 600027 华电国际 19,846 67,476.40 0.01 289 600482 中国动力 3,744 67,092.48 0.01 290 600372 中航电子 3,273 64,314.45 0.01 291 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.01 292 600583 海油工程 13,217 59,344.33 0.01 293 601992 金隅集团 19,971 59,313.87 0.01 294 601577 长沙银行 6,182 58,852.64 0.01 295 002468 申通快递 5,808 58,544.64 0.01 296 600977 中国电影 4,449 55,434.54 0.01 297 600989 宝丰能源 4,670 54,639.00 0.01 298 600188 兖州煤业 5,396 54,337.72 0.01 299 601916 浙商银行 13,196 53,839.68 0.01 300 600398 海澜之家 7,896 50,692.32 0.01 301 601898 中煤能源 11,172 49,715.40 0.01 302 600025 华能水电 11,032 49,202.72 0.01 303 601236 红塔证券 2,450 45,545.50 0.01 304 600928 西安银行 8,138 45,247.28 0.01 305 601808 中海油服 3,467 44,273.59 0.01 306 601698 中国卫通 2,359 42,792.26 0.01 307 002945 华林证券 2,572 38,760.04 0.01 308 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 309 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.00 310 601077 渝农商行 6,885 30,982.50 0.00 311 600968 海油发展 12,390 29,612.10 0.00 312 603260 合盛硅业 876 29,293.44 0.00 313 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 314 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 315 601298 青岛港 4,237 27,243.91 0.00 316 601212 白银有色 9,074 26,859.04 0.00 317 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 318 601828 美凯龙 2,692 22,855.08 0.00 319 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 320 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 321 600299 安迪苏 1,732 19,935.32 0.00 322 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 323 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 324 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 325 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 326 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00 327 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 328 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 329 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 330 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 331 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 332 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 333 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 334 605151 西上海 723 15,219.15 0.00 335 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 336 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 337 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00 338 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 339 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 340 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00 341 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 342 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 343 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 344 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00 345 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 346 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 347 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 348 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00 349 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 350 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00 351 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00 352 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 353 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 354 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 355 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 356 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 357 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 358 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 359 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 360 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 361 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 362 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601988 中国银行 9,999,500.00 2.48 2 601288 农业银行 9,998,120.00 2.48 3 601939 建设银行 9,983,100.00 2.48 4 601318 中国平安 5,513,079.00 1.37 5 600519 贵州茅台 4,917,522.00 1.22 6 000858 五 粮 液 3,512,322.00 0.87 7 600507 方大特钢 3,046,464.00 0.76 8 600276 恒瑞医药 2,281,146.00 0.57 9 002475 立讯精密 2,154,386.00 0.53 10 600114 东睦股份 1,938,351.00 0.48 11 601003 柳钢股份 1,848,549.00 0.46 12 000333 美的集团 1,812,972.00 0.45 13 600808 马钢股份 1,714,608.00 0.43 14 000725 京东方Ａ 1,417,971.00 0.35 15 600030 中信证券 1,356,053.00 0.34 16 002415 海康威视 1,297,239.00 0.32 17 000063 中兴通讯 1,290,945.00 0.32 18 002241 歌尔股份 1,284,411.00 0.32 19 002714 牧原股份 1,249,872.00 0.31 20 300059 东方财富 1,239,994.00 0.31 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601988 中国银行 10,893,143.56 2.70 2 601939 建设银行 10,826,057.42 2.68 3 601288 农业银行 10,750,275.65 2.67 4 688111 金山办公 4,082,544.39 1.01 5 600507 方大特钢 3,037,670.70 0.75 6 000625 长安汽车 2,862,407.58 0.71 7 603328 依顿电子 2,599,267.92 0.64 8 600183 生益科技 2,417,557.39 0.60 9 601636 旗滨集团 2,217,236.64 0.55 10 600036 招商银行 2,101,869.56 0.52 11 600873 梅花生物 2,098,037.94 0.52 12 600114 东睦股份 2,048,287.00 0.51 13 600808 马钢股份 2,007,559.00 0.50 14 600383 金地集团 1,985,542.17 0.49 15 601088 中国神华 1,913,521.94 0.47 16 000538 云南白药 1,903,147.88 0.47 17 688521 芯原股份 1,843,680.00 0.46 18 601003 柳钢股份 1,766,483.00 0.44 19 000651 格力电器 1,682,204.43 0.42 20 600048 保利地产 1,665,305.22 0.41 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 187,575,240.31 卖出股票收入（成交）总额 199,559,988.31 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 37,451,250.00 5.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 340,453,000.00 47.42 5 企业短期融资券 30,079,000.00 4.19 6 中期票据 221,932,000.00 30.91 7 可转债（可交换债） 3,523,204.36 0.49 8 同业存单 - - - - - - 9 其他 - - 10 合计 633,438,454.36 88.23 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 101656051 16 粤交投 500,000 50,120,000.00 6.98 MTN002 2 019640 20 国债 10 375,000 37,451,250.00 5.22 3 101800639 18 华能集 300,000 30,399,000.00 4.23 MTN002 4 101800703 18 电网 300,000 30,393,000.00 4.23 MTN001 5 112273 15 金街 01 300,000 30,291,000.00 4.22 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,017.14 2 应收证券清算款 248,469.69 3 应收股利 - 4 应收利息 9,842,945.87 5 应收申购款 461,520.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 10,584,953.66 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 120002 18 中原 EB 2,894,969.22 0.40 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 601995 中金公司 1,714,383.21 0.24 新股流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 别 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 华 富 益 鑫 灵 活 357 910,016.85 319,355,938.96 98.30 5,520,075.42 1.70 配 置 混 合 A 华 富 益 鑫 灵 活 642 360,243.83 221,432,914.30 95.74 9,843,621.62 4.26 配 置 混 合 C 合 999 556,709.26 540,788,853.26 97.24 15,363,697.04 2.76 计 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华富益鑫灵活配置混合 A 13,012.33 0.0040 理人所 有从业 人员持 华富益鑫灵活配置混合 C 19,283.54 0.0083 有本基 金 合计 32,295.87 0.0058 注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2016 年 9 月 7 日） 11,977.43 200,370,614.22 基金份额总额 本报告期期初基金份 137,158,885.76 193,052,922.27 额总额 本报告期基金总申购 354,192,931.99 228,264,462.42 份额 减：本报告期基金总 166,475,803.37 190,040,848.77 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 324,876,014.38 231,276,535.92 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 3. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6. 2020 年 2 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚 炜先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7. 2020 年 4 月 21 日，华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，因工作需 要，聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。 8. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，倪 莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 9. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 10. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 11. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。 12. 2020 年 5 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增 聘陶祺先生为华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 13. 2020 年 6 月 28 日，华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，因工作需 要，章宏韬先生不再担任公司董事长职务，聘任赵万利先生担任公司董事长。 14.2020 年 8 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 尤之奇先生为华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。 15.2020 年 8 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 陈奇先生为华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16.2020 年 11 月 9 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘 张惠女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17.2020 年 11 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张 娅女士不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 18. 2020 年 11 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 郜哲先生不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 19. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 6 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 华西证券 1 132,971,737.92 37.18% 123,836.14 37.38% - 华安证券 2 122,259,223.51 34.18% 113,745.19 34.33% - 安信证券 1 67,876,637.81 18.98% 61,856.11 18.67% - 海通证券 1 15,099,036.34 4.22% 13,759.89 4.15% - 西南证券 1 13,395,753.80 3.75% 12,475.40 3.77% - 招商证券 2 2,977,494.03 0.83% 2,772.95 0.84% - 太平洋证券 2 2,014,038.29 0.56% 1,835.42 0.55% - 东方证券 2 1,083,183.64 0.30% 1,008.80 0.30% - 华创证券 1 - - - - - 甬兴证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）本报告期本基金新增海通证券 1 个席位。 3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 华西证券 13,490,743.20 2.87%2,080,700,000.00 38.08% - - 华安证券 823,570.40 0.18% 459,200,000.00 8.40% - - 安信证券 23,578,439.53 5.01% 79,400,000.00 1.45% - - 海通证券 891,311.40 0.19% - - - - 西南证券 49,787,037.00 10.58%2,324,700,000.00 42.54% - - 招商证券 381,947,079.40 81.18% 186,400,000.00 3.41% - - 太平洋证 - - - - - - 券 东方证券 - - 333,700,000.00 6.11% - - 华创证券 - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 注：注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于公司住 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 8 日 所变更的公告》 2 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 22 日 基金 2019 年第 4 季度报告》 3 《华富基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定媒介 2020 年 1 月 29 日 分基金调整开放日的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 4 分开放式基金参与申万宏源证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 10 日 公司费率优惠活动的公告》 5 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 25 日 基金 2020 年分红公告》 6 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 3 月 27 日 停服务的通知》 7 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 基金 2020 年第 1 季度报告》 8 《华富基金管理有限公司关于高级管 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 22 日 理人员变更的公告》 9 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 4 月 29 日 基金 2019 年度报告》 《华富基金管理有限公司关于暂停泰 10 诚财富基金销售（大连）有限公司办 中国证监会指定媒介 2020 年 5 月 8 日 理相关销售业务的公告》 11 《华富基金管理有限公司关于恢复银 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 1 日 联通支付通道服务的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 12 分开放式基金参与恒泰证券股份有限 中国证监会指定媒介 2020 年 6 月 12 日 公司费率优惠活动的公告》 13 《华富基金管理有限公司关于变更董 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 1 日 事长的公告》 14 《华富基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 1 日 分开放式基金参加交通银行基金申购 及定期定额投资费率优惠的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 15 分开放式基金参加诺亚正行申购及定 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 8 日 期定额投资费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 16 分开放式基金参与申万宏源证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 9 日 公司费率优惠活动的公告》 17 《华富基金管理有限公司关于系统暂 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 18 日 停服务的通知》 18 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 21 日 金 2020 年第二季度报告提示性公告》 19 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 21 日 基金 2020 年第 2 季度报告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 20 分开放式基金参与渤海银行股份有限 中国证监会指定媒介 2020 年 7 月 31 日 公司费率优惠活动的公告》 21 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 21 日 基金 2020 年第二次分红公告》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 22 分开放式基金参与长城国瑞证券有限 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 24 日 公司费率优惠活动的公告》 23 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 27 日 基金基金产品资料概要更新》 24 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 31 日 基金 2020 年中期报告》 25 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 8 月 31 日 金 2020 年中期报告提示性公告》 《华富基金管理有限公司关于终止大 26 泰金石基金销售有限公司办理相关销 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日 售业务的公告》 27 《华富基金管理有限公司旗下全部基 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日 金 2020 年第三季度报告提示性公告》 28 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 10 月 28 日 基金 2020 年第 3 季度报告》 29 《华富基金管理有限公司澄清公告》 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日 《华富基金管理有限公司关于对投资 30 者在微信直销平台上交易申购定投基 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日 金实施费率优惠的公告》 31 《华富基金管理有限公司关于开通微 中国证监会指定媒介 2020 年 11 月 7 日 信网上直销系统端口的公告》 32 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 3 日 基金更新招募说明书》 33 《华富益鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 7 日 基金基金产品资料概要更新》 《华富基金管理有限公司关于旗下部 34 分开放式基金参加交通银行基金申购 中国证监会指定媒介 2020 年 12 月 31 日 及定期定额投资费率优惠的公告》 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日