华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富益鑫灵活配置混合 基金主代码 002728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 276,584,876.44 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 002728 002729 报告期末下属分级基金的份额总额 140,099,104.43 份 136,485,772.01 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险 投资策略 -收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个 股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风 险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 满志弘 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 （010）66105799 电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95588 传真 021-68887997 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区陆家嘴环路1000号31层 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区复兴门内大街 55 路 1000 号 31 层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 章宏韬 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.hffund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 737,669.82 1,413,295.17 本期利润 1,218,783.39 1,973,088.85 加权平均基金份额本期利润 0.0267 0.0316 本期加权平均净值利润率 2.24% 2.67% 本期基金份额净值增长率 2.52% 2.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 27,711,436.70 22,952,051.31 期末可供分配基金份额利润 0.1978 0.1682 期末基金资产净值 168,279,990.64 159,876,684.99 期末基金份额净值 1.201 1.171 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 29.33% 26.31% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富益鑫灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.67% 0.16% 2.92% 0.59% -2.25% -0.43% 过去三个月 -0.77% 0.17% -0.06% 0.77% -0.71% -0.60% 过去六个月 2.52% 0.18% 14.27% 0.78% -11.75% -0.60% 过去一年 4.55% 0.18% 7.61% 0.76% -3.06% -0.58% 自基金合同 29.33% 0.23% 12.83% 0.56% 16.50% -0.33% 生效起至今 华富益鑫灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.69% 0.17% 2.92% 0.59% -2.23% -0.42% 过去三个月 -0.79% 0.17% -0.06% 0.77% -0.73% -0.60% 过去六个月 2.32% 0.18% 14.27% 0.78% -11.95% -0.60% 过去一年 3.02% 0.15% 7.61% 0.76% -4.59% -0.61% 自基金合同 26.31% 0.22% 12.83% 0.56% 13.48% -0.34% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其他金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2016 年 9 月 7 日到 2017 年 3 月 7 日，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2019 年 6 月30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒财定期开放债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金共三十七只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 华富益鑫灵 合肥工业大学产业经济学 活配置混合 硕士、研究生学历，2007 型基金基金 年 6 月加入华富基金管理 张惠 经理、华富 2016年9月 7日 - 十二年 有限公司，先后担任研究 安享债券型 发展部助理行业研究员、 基金基金经 行业研究员、固收研究员， 理、华富恒 2012 年 5 月 21 日至 2014 利债券型基 年3月19日任华富策略精 金基金经 选混合型基金基金经理助 理、华富安 理，2014 年 3 月 20 日至 鑫债券型基 2014 年 11 月 18 日任华富 金基金经 保本混合型基金基金经理 理、华富安 助理，2016 年 6 月 28 日 福债券型基 至2017年7月5日任华富 金基金经 灵活配置混合型基金基金 理、华富星 经理，2015 年 3 月 16 日 玉衡一年定 至 2018 年 3 月 22 日任华 期开放混合 富旺财保本混合型基金基 型基金基金 金经理，2016 年 11 月 17 经理、华富 日至 2018 年 6 月 19 日任 弘鑫灵活配 华富永鑫灵活配置型基金 置混合型基 基金经理，2016 年 8 月 26 金基金经理 日至2018年8月1日任华 富元鑫灵活配置混合型基 金基金经理。 注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，国内经济在寻底的过程中低位徘徊。1 月社融数据见底回升，2-3 月一线城 市地产销售复苏、基建投资增速回升，一系列减税降费后消费出现反弹，3 月 PMI 重新回到 50 以 上，但 4-5 月制造业 PMI 和工业增速再度下滑，经济走势再度趋弱。总体来看，一季度关于经济基本面复苏的预期在二季度被证伪。年初以来，央行通过降准等一系列宽松的货币政策继续引导资金流入实体经济，宽货币向宽信用的转换在路上。虽然在 1 季度货币政策例会上，央行表示下一步稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，但是在二季度经济数据再次走弱、包商银行事件爆发后，央行对银行间市场流动性加大呵护，货币政策宽松周期依然延续。国际方面，一季度经济韧性超预期的美国在二季度末开始频繁出现经济数据低于预期的情况，6 月美联储FOMC 会议明确释放出鸽派信号，美联储进入降息周期的脚步渐行渐近，全球宽松环境预计可以持 续。中美贸易战方面，5 月中美贸易谈判突然出现明显恶化，而在 6 月底 G20 峰会上则再次出现 边际缓和迹象。资本市场改革政策方面，6 月科创板企业陆续开始招股询价，科创板注册制拉开序幕。 2019 年上半年，债券市场跟随经济波动也出现了先抑后扬的行情。一季度，超预期的经济数据叠加市场风险偏好的提升，债券收益率曲线持续陡峭化，短端利率下行，长端利率震荡向上。受益于风险偏好的提升，可转债市场成为一季度债券市场里最亮眼的收益来源，转债整体估值大幅提升，多数个券收益明显。二季度，由于经济数据短期被证伪，经济下行压力凸显，同时叠加中美贸易摩擦阶段性升温市场风险偏好急剧下行，债券市场整体表现较好。虽然 4 月份专项债供给压力加大、6 月初包商银行事情冲击等不利因素影响，长端利率阶段性出现回调，但是全季度来看，长短端均出现不同程度下行，相比而言利率债和中高等级信用债走势更为平稳，低等级信用债仍然面临利差走阔的压力。受到权益市场向下波动的影响，可转债市场二季度出现较大调整，大部分个券出现了一波快速的估值下行，跌幅较大。 2019 年上半年，权益市场在去年以来市场担心的经济失速、改革停滞、中美贸易战持续升级等因素被逐一证伪后，开启了一轮估值修复行情，市场出现普涨，1-3 月沪深 300 指数累计上涨28.62%，创业板指累计上涨 35.43%。随后二季度，由于经济数据再次下行，叠加货币政策边际收紧和中美贸易摩擦升温，风险偏好出现大幅下行，市场大幅波动，开始震荡，在下跌的过程中，受到内外资青睐的各行业龙头公司表现较好，所谓“核心资产”大幅跑赢其他资产。 2019 年上半年，本基金规模大幅增长，主要配置一年左右的高等级债券和存单，同时小幅加仓了高分红的稳定收益类股票仓位，以获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2016 年 9 月 7 日正式成立。截止到 2019 年 6 月 30 日，华富益鑫 A 类基金份额净值 为 1.201 元，累计份额净值为 1.292 元，本报告期的份额累计净值增长率为 2.52%，同期业绩比 较基准收益率为 14.27%；华富益鑫 C 基金份额净值为 1.171 元，累计份额净值为 1.262 元，本报 告期的份额累计净值增长率为 2.32%，同期业绩比较基准收益率为 14.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济数据显示基本面仍处底部区域，经济企稳动能较为薄弱；通胀虽仍在上升趋势，但对货币政策的制约可控；包商事件后央行呵护流动性，货币环境较为宽松；中美贸易摩擦难以短期解决，全球贸易体系不断受到冲击，主要经济体增长预期较差。去年以来的减税降费会在微观层面逐渐体现效果，上市公司的季度业绩变化值得期待与跟踪。我们倾向于认为基本面仍会在低位徘徊，但在政策托底的情况下经济失速的风险在显著下降。在货币政策仍然偏松，且在各种打破刚兑的预期和“房住不炒”的政策基调下，长端利率仍有进一步下行的空间，无风险利率有望继续下行。权益资产在基本面改善不明显的情况下，更关注风险偏好以及政策扰动，三季度业绩表现持续良好以及在各种政策刺激下业绩转好明显的行业和板块将有望得到市场认可，精选个股更为重要。 从资产配置角度，我们认为短期基本面和货币政策仍对债券市场形成支撑，但由于绝对收益率水平仍处在较低位置，性价比继续下降。经过二季度下跌后的可转债市场和权益资产更值得关注。本基金将继续保持债券偏中短久期的组合，以获取票息收入为主的策略，风险资产仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念进行配置。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本报告期共实施一次利润分配，分配金额为 1,699,372.60 元。本报告期末，尚存可供分配的利润共 50,663,488.01 元，滚存至下一期进行分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 1,699,372.60 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,686,656.42 2,180,868.56 结算备付金 428,690.79 - 存出保证金 6,771.85 10,149.65 交易性金融资产 6.4.7.2 319,169,516.14 53,345,495.74 其中：股票投资 62,200,539.48 1,114,342.00 基金投资 - - 债券投资 256,968,976.66 52,231,153.74 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,300,000.00 应收证券清算款 3,921,821.95 274,377.48 应收利息 6.4.7.5 2,359,725.01 923,436.41 应收股利 - - 应收申购款 3,295.36 299.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 332,576,477.52 58,034,627.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,000,000.00 - 应付证券清算款 - 2,403,564.92 应付赎回款 307.29 8,687.13 应付管理人报酬 158,224.78 28,205.43 应付托管费 39,556.17 7,051.36 应付销售服务费 25,196.03 9,124.48 应付交易费用 6.4.7.7 111,464.31 1,452.24 应交税费 11,709.12 2,033.41 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 73,344.19 360,006.29 负债合计 4,419,801.89 2,820,125.26 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 276,584,876.44 46,795,288.97 未分配利润 6.4.7.10 51,571,799.19 8,419,213.46 所有者权益合计 328,156,675.63 55,214,502.43 负债和所有者权益总计 332,576,477.52 58,034,627.69 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.201 元、C 类基金份额净值 1.171 元，基 金份额总额 276,584,876.44 份，A 类基金份额总额 140,099,104.43 份、C 类基金份额总额 136,485,772.01 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 4,033,434.24 9,219,476.58 1.利息收入 1,620,951.80 3,378,912.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,169.09 61,827.01 债券利息收入 1,585,117.67 3,201,079.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 665.04 116,006.19 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,366,972.48 13,657,810.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 155,859.32 13,042,173.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 139,310.34 500,427.46 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,071,802.82 115,209.28 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,040,907.25 -7,857,466.62 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 4,602.71 40,220.55 列） 减：二、费用 841,562.00 1,271,060.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 378,713.54 543,077.33 2．托管费 6.4.10.2.2 94,678.39 135,769.37 3．销售服务费 6.4.10.2.3 72,717.09 56,479.35 4．交易费用 6.4.7.19 157,071.19 191,121.22 5．利息支出 40,259.05 140,382.89 其中：卖出回购金融资产支出 40,259.05 140,382.89 6．税金及附加 3,057.82 2,741.46 7．其他费用 6.4.7.20 95,064.92 201,488.44 三、利润总额 （亏损总额以“-” 3,191,872.24 7,948,416.52 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 3,191,872.24 7,948,416.52 填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 46,795,288.97 8,419,213.46 55,214,502.43 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,191,872.24 3,191,872.24 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 229,789,587.47 41,660,086.09 271,449,673.56 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 232,852,981.99 42,278,722.56 275,131,704.55 2.基金赎回款 -3,063,394.52 -618,636.47 -3,682,030.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -1,699,372.60 -1,699,372.60 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 276,584,876.44 51,571,799.19 328,156,675.63 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 161,034,273.97 29,377,374.40 190,411,648.37 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,948,416.52 7,948,416.52 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -22,061,169.57 -4,924,660.59 -26,985,830.16 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 8,894,570.28 1,890,916.52 10,785,486.80 2.基金赎回款 -30,955,739.85 -6,815,577.11 -37,771,316.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 138,973,104.40 32,401,130.33 171,374,234.73 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______曹华玮______ ____邵恒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016]852 号）核准，基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-134 号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华富益鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操 作，主要税项列示如下： (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 金融服务销售额 3% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加[注] 应缴流转税税额 2%、1% [注]：接地方税务局通知，自 2018 年 7 月 1 日起下调地方教育附加税税率，由原来的 2%下 调为 1%。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 6,686,656.42 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 6,686,656.42 注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 61,414,420.52 62,200,539.48 786,118.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 67,762,317.37 68,024,776.66 262,459.29 银行间市场 188,825,437.33 188,944,200.00 118,762.67 合计 256,587,754.70 256,968,976.66 381,221.96 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 318,002,175.22 319,169,516.14 1,167,340.92 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,856.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 192.90 应收债券利息 2,357,673.04 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.00 合计 2,359,725.01 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 109,104.31 银行间市场应付交易费用 2,360.00 合计 111,464.31 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.23 预提费用 - 审计费 19,835.79 信息披露费 44,508.17 预提银行间费用 9,000.00 合计 73,344.19 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,341,345.86 1,341,345.86 本期申购 139,584,778.52 139,584,778.52 本期赎回(以"-"号填列) -827,019.95 -827,019.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 140,099,104.43 140,099,104.43 金额单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,453,943.11 45,453,943.11 本期申购 93,268,203.47 93,268,203.47 本期赎回(以"-"号填列) -2,236,374.57 -2,236,374.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 136,485,772.01 136,485,772.01 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 279,084.34 -2,780.90 276,303.44 本期利润 737,669.82 481,113.57 1,218,783.39 本期基金份额交易 26,729,348.03 -8,883.16 26,720,464.87 产生的变动数 其中：基金申购款 26,904,744.23 5,858.30 26,910,602.53 基金赎回款 -175,396.20 -14,741.46 -190,137.66 本期已分配利润 -34,665.49 - -34,665.49 本期末 27,711,436.70 469,449.51 28,180,886.21 单位：人民币元 华富益鑫灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,239,302.11 -96,392.09 8,142,910.02 本期利润 1,413,295.17 559,793.68 1,973,088.85 本期基金份额交易 14,964,161.14 -24,539.92 14,939,621.22 产生的变动数 其中：基金申购款 15,355,274.72 12,845.31 15,368,120.03 基金赎回款 -391,113.58 -37,385.23 -428,498.81 本期已分配利润 -1,664,707.11 - -1,664,707.11 本期末 22,952,051.31 438,861.67 23,390,912.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 34,048.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,092.56 其他 27.75 合计 35,169.09 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 30,651,736.69 减：卖出股票成本总额 30,495,877.37 买卖股票差价收入 155,859.32 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 139,310.34 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 139,310.34 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 22,305,754.08 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 21,806,246.72 成本总额 减：应收利息总额 360,197.02 买卖债券差价收入 139,310.34 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,071,802.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,071,802.82 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,040,907.25 ——股票投资 775,243.96 ——债券投资 265,663.29 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 1,040,907.25 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,602.71 合计 4,602.71 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 154,548.69 银行间市场交易费用 2,522.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 157,071.19 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 44,508.17 债券帐户维护费 27,000.00 银行汇划费用 3,120.96 其他 600.00 合计 95,064.92 注：其他所列金额为上清所查询服务费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 华安证券股份有限公司（华安证券） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券 57,722,454.07 47.85% 65,520,336.62 62.62% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券 5,962,608.60 10.94% - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 华安证券 4,500,000.00 5.63% - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华安证券 53,756.31 47.86% 53,240.02 48.80% 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 华安证券 61,019.39 62.88% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 378,713.54 543,077.33 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,761.10 4,717.64 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 94,678.39 135,769.37 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富益鑫灵活配置 华富益鑫灵活配置 合计 混合 A 混合 C 华安证券 - 13.07 13.07 华富基金管理有限公司 - 71,272.62 71,272.62 合计 - 71,285.69 71,285.69 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华富益鑫灵活配置 华富益鑫灵活配置 混合 A 混合 C 合计 华安证券 - 19.75 19.75 华富基金管理有限公司 - 53,613.49 53,613.49 合计 - 53,633.24 53,633.24 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服 务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一 日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 6,686,656.42 34,048.78 61,986,203.38 59,723.00 份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 华富益鑫灵活配置混合 A 金额单位：人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 分配 备注 登记日 数 合计 1 2019 年 4- 2019 年 4 0.3600 28,803.42 5,862.07 34,665.49 月 8 日 月 8 日 合 - - 0.3600 28,803.42 5,862.07 34,665.49 计 华富益鑫灵活配置混合 C 金额单位：人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2019年4- 2019年4 0.3600 1,641,610.78 23,096.33 1,664,707.11 月 8 日 月 8 日 合 - - 0.3600 1,641,610.78 23,096.33 1,664,707.11 计 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 4,000,000.00 元，该 4,000,000.00 元于 2019 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 AA+ 0.00 0.00 未评级 38,953,000.00 0.00 合计 38,953,000.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 194,279,700.00 37,021,877.20 AAA 以下 6,870,163.06 6,169,676.54 其中低于 AA 以下 0.00 435,348.50 未评级 0.00 0.00 合计 201,149,863.06 43,191,553.74 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 38,953,000.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 AA+ 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 38,953,000.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 上 资产 银行存款 6,686,656.42 - - - - - 6,686,656.42 结算备付金 428,690.79 - - - - - 428,690.79 存出保证金 6,771.85 - - - - - 6,771.85 交易性金融资产 531,328.80 26,880,113.60 186,720,950.50 42,836,583.76 - 62,200,539.48 319,169,516.14 应收证券清算款 - - - - - 3,921,821.95 3,921,821.95 应收利息 - - - - - 2,359,725.01 2,359,725.01 应收申购款 - - - - - 3,295.36 3,295.36 资产总计 7,653,447.86 26,880,113.60 186,720,950.50 42,836,583.76 - 68,485,381.80 332,576,477.52 负债 卖出回购金融资产款 4,000,000.00 - - - - - 4,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 307.29 307.29 应付管理人报酬 - - - - - 158,224.78 158,224.78 应付托管费 - - - - - 39,556.17 39,556.17 应付销售服务费 - - - - - 25,196.03 25,196.03 应付交易费用 - - - - - 111,464.31 111,464.31 应交税费 - - - - - 11,709.12 11,709.12 其他负债 - - - - - 73,344.19 73,344.19 负债总计 4,000,000.00 - - - - 419,801.89 4,419,801.89 利率敏感度缺口 3,653,447.86 26,880,113.60 186,720,950.50 42,836,583.76 - 68,065,579.91 328,156,675.63 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 上 资产 银行存款 2,180,868.56 - - - - - 2,180,868.56 存出保证金 10,149.65 - - - - - 10,149.65 交易性金融资产 - 231,169.50 18,149,484.24 33,850,500.00 - 1,114,342.00 53,345,495.74 买入返售金融资产 1,300,000.00 - - - - - 1,300,000.00 应收证券清算款 - - - - - 274,377.48 274,377.48 应收利息 - - - - - 923,436.41 923,436.41 应收申购款 - - - - - 299.85 299.85 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,491,018.21 231,169.50 18,149,484.24 33,850,500.00 - 2,312,455.74 58,034,627.69 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,403,564.92 2,403,564.92 应付赎回款 - - - - - 8,687.13 8,687.13 应付管理人报酬 - - - - - 28,205.43 28,205.43 应付托管费 - - - - - 7,051.36 7,051.36 应付销售服务费 - - - - - 9,124.48 9,124.48 应付交易费用 - - - - - 1,452.24 1,452.24 应交税费 - - - - - 2,033.41 2,033.41 其他负债 - - - - - 360,006.29 360,006.29 负债总计 - - - - - 2,820,125.26 2,820,125.26 利率敏感度缺口 3,491,018.21 231,169.50 18,149,484.24 33,850,500.00 - -507,669.52 55,214,502.43 注： 本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下降 25 基 527,212.01 230,479.76 点 市场利率上升 25 基 -526,360.80 -229,154.39 点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 62,200,539.48 18.95 1,114,342.00 2.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 256,968,976.66 78.31 52,231,153.74 94.60 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 319,169,516.14 97.26 53,345,495.74 96.62 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升百分之五 385,311.53 2,839.08 沪深 300 指数下降百分之五 -385,311.53 -2,839.08 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 1 年 风险价值 本期末（ 2019 年 6 月 30 上年度末（ 2018 年 12 月 分析 （单位：人民币元） 日 ） 31 日 ） 合计 16,796,863.87 4,797,650.52 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,200,539.48 18.70 其中：股票 62,200,539.48 18.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 256,968,976.66 77.27 其中：债券 256,968,976.66 77.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,115,347.21 2.14 8 其他各项资产 6,291,614.17 1.89 9 合计 332,576,477.52 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,886,132.20 1.49 C 制造业 23,435,360.53 7.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,017,987.34 2.44 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,268,762.38 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 4,945,020.60 1.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 39,603.76 0.01 业 J 金融业 11,391,153.54 3.47 K 房地产业 8,216,519.13 2.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,200,539.48 18.95 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601088 中国神华 142,045 2,894,877.10 0.88 2 601566 九牧王 174,700 2,152,304.00 0.66 3 600376 首开股份 225,800 2,016,394.00 0.61 4 600873 梅花生物 399,667 1,914,404.93 0.58 5 603328 依顿电子 185,513 1,905,218.51 0.58 6 600383 金地集团 159,649 1,904,612.57 0.58 7 600325 华发股份 242,700 1,895,487.00 0.58 8 600028 中国石化 325,215 1,778,926.05 0.54 9 600900 长江电力 94,828 1,697,421.20 0.52 10 600104 上汽集团 66,322 1,691,211.00 0.52 11 600741 华域汽车 72,858 1,573,732.80 0.48 12 600377 宁沪高速 142,677 1,532,350.98 0.47 13 600177 雅戈尔 236,580 1,502,283.00 0.46 14 601988 中国银行 387,768 1,450,252.32 0.44 15 601288 农业银行 400,582 1,442,095.20 0.44 16 600398 海澜之家 155,621 1,411,482.47 0.43 17 601328 交通银行 228,056 1,395,702.72 0.43 18 600688 上海石化 264,600 1,365,336.00 0.42 19 601636 旗滨集团 346,312 1,347,153.68 0.41 20 601158 重庆水务 240,418 1,346,340.80 0.41 21 601939 建设银行 180,215 1,340,799.60 0.41 22 600183 生益科技 85,942 1,293,427.10 0.39 23 600642 申能股份 212,702 1,278,339.02 0.39 24 601166 兴业银行 69,885 1,278,196.65 0.39 25 600704 物产中大 234,089 1,268,762.38 0.39 26 603766 隆鑫通用 298,660 1,251,385.40 0.38 27 600660 福耀玻璃 53,750 1,221,737.50 0.37 28 601006 大秦铁路 150,210 1,215,198.90 0.37 29 601009 南京银行 142,684 1,178,569.84 0.36 30 600033 福建高速 355,776 1,163,387.52 0.35 31 600585 海螺水泥 27,955 1,160,132.50 0.35 32 600019 宝钢股份 175,775 1,142,537.50 0.35 33 600036 招商银行 31,712 1,140,997.76 0.35 34 601998 中信银行 190,464 1,137,070.08 0.35 35 600066 宇通客车 86,392 1,124,823.84 0.34 36 600023 浙能电力 250,200 1,105,884.00 0.34 37 600887 伊利股份 32,107 1,072,694.87 0.33 38 600350 山东高速 215,434 1,034,083.20 0.32 39 601818 光大银行 269,677 1,027,469.37 0.31 40 600674 川投能源 113,200 1,007,480.00 0.31 41 603001 奥康国际 95,285 966,189.90 0.29 42 600048 保利地产 70,356 897,742.56 0.27 43 600795 国电电力 349,558 887,877.32 0.27 44 600312 平高电气 105,932 814,617.08 0.25 45 600011 华能国际 111,500 694,645.00 0.21 46 600968 海油发展 59,811 212,329.05 0.06 47 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 48 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 6,079,456.00 11.01 2 601939 建设银行 6,033,237.00 10.93 3 600028 中国石化 5,243,579.00 9.50 4 601006 大秦铁路 4,519,856.00 8.19 5 601328 交通银行 4,506,583.00 8.16 6 601818 光大银行 4,230,894.00 7.66 7 600900 长江电力 3,479,659.00 6.30 8 601088 中国神华 2,879,242.00 5.21 9 601566 九牧王 2,336,533.00 4.23 10 600376 首开股份 2,030,665.00 3.68 11 600873 梅花生物 1,952,621.00 3.54 12 600325 华发股份 1,935,430.00 3.51 13 600383 金地集团 1,919,071.60 3.48 14 603328 依顿电子 1,918,595.00 3.47 15 600104 上汽集团 1,692,075.95 3.06 16 601288 农业银行 1,613,423.00 2.92 17 600741 华域汽车 1,586,224.00 2.87 18 600177 雅戈尔 1,565,766.00 2.84 19 600377 宁沪高速 1,546,442.08 2.80 20 601158 重庆水务 1,408,938.66 2.55 21 600398 海澜之家 1,401,856.60 2.54 22 600688 上海石化 1,382,931.00 2.50 23 601166 兴业银行 1,372,062.00 2.48 24 601636 旗滨集团 1,346,197.00 2.44 25 600704 物产中大 1,332,675.75 2.41 26 600642 申能股份 1,324,809.00 2.40 27 603766 隆鑫通用 1,311,674.00 2.38 28 600183 生益科技 1,267,509.00 2.30 29 600033 福建高速 1,234,228.00 2.24 30 600660 福耀玻璃 1,200,723.00 2.17 31 601009 南京银行 1,192,852.00 2.16 32 600585 海螺水泥 1,165,385.00 2.11 33 600023 浙能电力 1,164,871.00 2.11 34 600019 宝钢股份 1,148,628.00 2.08 35 600066 宇通客车 1,141,391.00 2.07 36 601998 中信银行 1,137,949.00 2.06 37 600036 招商银行 1,130,598.00 2.05 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601939 建设银行 4,750,008.59 8.60 2 601988 中国银行 4,574,036.07 8.28 3 601006 大秦铁路 4,299,049.45 7.79 4 600028 中国石化 3,628,044.80 6.57 5 601328 交通银行 3,081,322.16 5.58 6 601818 光大银行 3,053,272.32 5.53 7 600900 长江电力 1,812,018.58 3.28 8 601601 中国太保 1,017,151.00 1.84 9 601128 常熟银行 651,839.66 1.18 10 002236 大华股份 604,242.00 1.09 11 601688 华泰证券 598,874.00 1.08 12 601555 东吴证券 592,015.00 1.07 13 601088 中国神华 253,030.40 0.46 14 601288 农业银行 127,907.68 0.23 15 601636 旗滨集团 112,997.04 0.20 16 600741 华域汽车 106,427.16 0.19 17 600887 伊利股份 94,701.36 0.17 18 603328 依顿电子 91,121.19 0.17 19 600642 申能股份 86,788.86 0.16 20 600383 金地集团 85,895.52 0.16 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 90,806,830.89 卖出股票收入（成交）总额 30,651,736.69 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,866,113.60 5.14 其中：政策性金融债 16,866,113.60 5.14 4 企业债券 46,330,500.00 14.12 5 企业短期融资券 144,148,200.00 43.93 6 中期票据 4,822,000.00 1.47 7 可转债（可交换债） 5,849,163.06 1.78 8 同业存单 38,953,000.00 11.87 9 其他 - - 10 合计 256,968,976.66 78.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 011900928 19 王府井 200,000 20,042,000.00 6.11 SCP001 2 011901414 19 陕煤化 200,000 20,008,000.00 6.10 SCP003 3 011900915 19 南航股 200,000 19,958,000.00 6.08 SCP009 4 111914053 19 江苏银行 200,000 19,406,000.00 5.91 CD053 5 108603 国开 1804 168,560 16,866,113.60 5.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,771.85 2 应收证券清算款 3,921,821.95 3 应收股利 - 4 应收利息 2,359,725.01 5 应收申购款 3,295.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,291,614.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128032 双环转债 1,000,431.00 0.30 2 110045 海澜转债 531,328.80 0.16 3 113525 台华转债 521,997.00 0.16 4 113014 林洋转债 508,220.10 0.15 5 110034 九州转债 500,102.40 0.15 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 富 益 鑫 灵 活 160 875,619.40 139,174,315.74 99.34% 924,788.69 0.66% 配 置 混合A 华 富 益 鑫 灵 活 71 1,922,334.82 135,562,612.40 99.32% 923,159.61 0.68% 配 置 混合C 合计 231 1,197,337.13 274,736,928.14 99.33% 1,847,948.30 0.67% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华富益鑫灵 6,001.05 0.0043% 活配置混合 A 基金管理人所有从业人员 华富益鑫灵 1,879.46 0.0014% 持有本基金 活配置混合 C 合计 7,880.51 0.0028% 注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华富益鑫灵活配置混 0~10 本公司高级管理人员、基金 合 A 投资和研究部门负责人持 华富益鑫灵活配置混 0~10 有本开放式基金 合 C 合计 0~10 华富益鑫灵活配置混 0~10 本基金基金经理持有本开 合 A 放式基金 华富益鑫灵活配置混 0~10 合 C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富益鑫灵活配 华富益鑫灵活配 置混合 A 置混合 C 基金合同生效日（2016 年 9 月 7 日）基金份 11,977.43 200,370,614.22 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,341,345.86 45,453,943.11 本报告期期间基金总申购份额 139,584,778.52 93,268,203.47 减:本报告期期间基金总赎回份额 827,019.95 2,236,374.57 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 140,099,104.43 136,485,772.01 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，因工作需要，余海春先生不再担任公司总经理职务，聘任曹华玮先生担任公司总经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张亮先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富货币市场基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郦彬先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，尹培俊先生、姚姣姣女士不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，姚姣姣女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 12、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华安证券 2 57,722,454.07 47.85% 53,756.31 47.86% - 西南证券 1 52,169,918.03 43.24% 48,585.75 43.25% - 东方证券 2 7,827,968.66 6.49% 7,266.88 6.47% - 太平洋证券 2 2,922,395.00 2.42% 2,721.63 2.42% - 申万宏源证 1 - - - - - 券 安信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）本报告期本基金新增申万宏源证券 1 个席位、东方证券 1 个席位，退租广发证券 1 个席位。 3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华安证券 5,962,608.60 10.94% 4,500,000.00 5.63% - - 西南证券 1,143,227.10 2.10% 24,100,000.00 30.13% - - 东方证券 26,723,307.99 49.05% 32,200,000.00 40.25% - - 太平洋证券 4,647,658.40 8.53% 19,200,000.00 24.00% - - 申万宏源证 - - - - - - 券 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 华创证券 979,066.02 1.80% - - - - 招商证券 15,025,386.58 27.58% - - - - 华信证券 - - - - - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《华富益鑫灵活配置混合型 1 证券投资基金 2018 年第 4 季 上证报及公司网站 2019 年 1 月 21 日 度报告》 《华富基金管理有限公司关 2 于旗下所有基金在直销渠道 上证报及公司网站 2019 年 3 月 15 日 面向养老金客户开展费率优 惠的公告》 《华富益鑫灵活配置混合型 3 证券投资基金 2018 年度报 公司网站 2019 年 3 月 26 日 告》 《华富益鑫灵活配置混合型 4 证券投资基金 2018 年度报告 上证报及公司网站 2019 年 3 月 26 日 摘要》 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金参加 5 中国工商银行个人电子银行 上证报及公司网站 2019 年 4 月 1 日 基金申购费率优惠活动的公 告》 《关于华富益鑫灵活配置混 6 合型证券投资基金 2019 年分 上证报及公司网站 2019 年 4 月 4 日 红公告》 《华富基金管理有限公司关 7 于旗下部分开放式基金增加 上证报及公司网站 2019 年 4 月 11 日 奕丰基金销售有限公司为代 销机构的公告》 《关于华富基金管理有限公 8 司旗下部分开放式基金参与 上证报及公司网站 2019 年 4 月 11 日 奕丰基金销售有限公司费率 优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关 9 于旗下部分开放式基金增加 上证报及公司网站 2019 年 4 月 11 日 南京苏宁基金销售有限公司 为代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关 10 于旗下部分开放式基金增加 上证报及公司网站 2019 年 4 月 17 日 浙江同花顺基金销售有限公 司为代销机构的公告》 《关于华富基金管理有限公 11 司旗下部分开放式基金参与 上证报及公司网站 2019 年 4 月 17 日 浙江同花顺基金销售有限公 司费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关 12 于旗下部分开放式基金参加 上证报及公司网站 2019 年 4 月 18 日 华安证券股份有限公司基金 费率优惠活动的公告》 《华富益鑫灵活配置混合型 13 证券投资基金 2019 年第 1 季 上证报及公司网站 2019 年 4 月 20 日 度报告》 《华富益鑫灵活配置混合型 14 证券投资基金招募说明书（更 公司网站 2019 年 4 月 20 日 新）（2019 年第 1 号）》 《华富益鑫灵活配置混合型 15 证券投资基金招募说明书（更 上证报及公司网站 2019 年 4 月 20 日 新）（摘要）（2019 年第 1 号）》 16 《华富基金管理有限公司关 上证报及公司网站 2019 年 4 月 23 日 于变更总经理的公告》 17 《华富基金管理有限公司关 上证报及公司网站 2019 年 4 月 23 日 于旗下部分开放式基金增加 阳光人寿保险股份有限公司 为代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关 18 于旗下部分开放式基金增加 上证报及公司网站 2019 年 4 月 29 日 上海利得基金销售有限公司 为代销机构的公告》 《华富基金管理有限公司关 19 于旗下基金在浙江金观诚基 上证报及公司网站 2019 年 5 月 7 日 金销售有限公司暂停办理相 关销售业务的公告》 20 《华富基金管理有限公司澄 上证报及公司网站 2019 年 5 月 14 日 清公告》 《华富基金管理有限公司关 21 于系统暂停网上交易服务的 上证报及公司网站 2019 年 5 月 25 日 通知》 《华富基金管理有限公司关 22 于旗下部分基金参与科创板 上证报及公司网站 2019 年 6 月 21 日 股票投资及相关风险提示的 公告》 《华富基金管理有限公司关 23 于提醒投资者及时提供或更 上证报及公司网站 2019 年 6 月 29 日 新身份信息资料的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过 20%的时间 份额 份额 份额 区间 机构 1 4.30-6.30 0.00 67,056,999.16 0.00 67,056,999.16 24.24% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。