国寿安保尊利增强回报债券型 证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息 ...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动 ...... 46 §10 重大事件揭示 ...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录 ...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 基金简称 国寿安保尊利增强回报债券 基金主代码 002720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 402,556,775.20 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊利增强回报债券 A 国寿安保尊利增强回报债券 C 下属分级基金的交易代码 002720 002721 报告期末下属分级基金的份额总额 396,164,863.12 份 6,391,912.08 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础 上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融 工具，并适时配置权益资产，以及通过积极主动的投资管理，力争 为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以 及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债 券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预 期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水 平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 韩占锋 郭明 信息披露 联系电话 010-50850744 010-66105799 负责人 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95588 传真 010-50850776 010-66105798 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市西城区复兴门内大街 55 306 号 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区复兴门内大街 55 泰商务中心 2 号楼 11 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 王军辉 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.gsfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院 盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 国寿安保尊利增强回报债券 A 国寿安保尊利增强回报债券 C 本期已实现收益 2,140,819.25 21,161.68 本期利润 180,094.67 82,040.46 加权平均基金份额本期利润 0.0007 0.0121 本期加权平均净值利润率 0.06% 1.06% 本期基金份额净值增长率 1.14% 0.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 17,072,855.95 174,656.19 期末可供分配基金份额利润 0.0431 0.0273 期末基金资产净值 437,139,273.13 6,950,121.26 期末基金份额净值 1.103 1.087 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 19.45% 16.58% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊利增强回报债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.05% 0.25% 0.18% 0.05% 0.87% 0.20% 过去三个月 -0.17% 0.23% 0.94% 0.04% -1.11% 0.19% 过去六个月 1.14% 0.23% 1.22% 0.04% -0.08% 0.19% 过去一年 -0.52% 0.25% 1.35% 0.05% -1.87% 0.20% 过去三年 3.86% 0.24% 2.99% 0.05% 0.87% 0.19% 自基金合同生效起 19.45% 0.23% 5.27% 0.07% 14.18% 0.16% 至今 国寿安保尊利增强回报债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.06% 0.25% 0.18% 0.05% 0.88% 0.20% 过去三个月 -0.26% 0.23% 0.94% 0.04% -1.20% 0.19% 过去六个月 0.97% 0.23% 1.22% 0.04% -0.25% 0.19% 过去一年 -0.87% 0.25% 1.35% 0.05% -2.22% 0.20% 过去三年 2.70% 0.24% 2.99% 0.05% -0.29% 0.19% 自基金合同生效起 16.58% 0.23% 5.27% 0.07% 11.31% 0.16% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 05 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2016 年 05 月 26 日至 2023 年 06 月 30 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 94 只公募证券投资基金和部分私募资产管 理计划，公司管理资产总规模为 3226.04 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2507.58 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资 部投资助理，2015 年 6 月加入国寿安保基 金管理有限公司先后任研究员、基金经理 助理、基金经理。2022 年 6 月起任国寿安 本基金的 2022 年 6 保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安 葛佳 基金经理 月 29 日 - 8 年 保尊利增强回报债券型证券投资基金、国 寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经 理。2022 年 10 月起任国寿安保安瑞纯债 债券型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合 型证券投资基金、国寿安保裕丰混合型证 券投资基金基金经理 金融学硕士，曾任德勤华永会计师事务所 高级审计师，中国国际金融有限公司分析 员，财富里昂证券有限责任公司投资分析 师。2013 年 12 月加入国寿安保基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理。 李捷 基金经理 2016 年 6 - 15 年 现任国寿安保灵活优选混合型证券投资基 月 29 日 金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投 资基金、国寿安保强国智造灵活配置混合 型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证 券投资基金、国寿安保华兴灵活配置混合 型证券投资基金、国寿安保裕安混合型证 券投资基金、国寿安保华丰混合型证券投 资基金、国寿安保稳隆混合型证券投资基 金和国寿安保裕丰混合型证券投资基金基 金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年美国经济整体维持较强韧性，硅谷银行危机对于市场风险偏好的负面影响逐渐消退，债务上限问题得到妥善解决。在制造业回流，商品住宅销售显著改善的背景下，美国经济软着陆的概率在加大。疫情管控放松后，国内经济短期出现修复反弹，二季度消费和地产再度超预期趋弱。疤痕效应下，居民收入增速尚未恢复到疫情前，消费信心不足。整体而言，海外经济韧性较强，而国内经济冲高回落，市场预期相对悲观。 政策方面，在经济弱复苏背景下，央行延续“总量适度，节奏平稳”的政策基调。继 3 月份降准后，6 月份降息 10bp，并于跨半年时间点加大投放，维护资金面稳定。 受到去年低基数的影响，二季度 GDP 同比偏高，稳增长政策保持定力。财政政策整体并未显著加码，房地产政策亦未出现显著放松。宏观政策关注经济结构转型与提质增效，更多聚焦新能源汽车、半导体、数字经济以及高端制造等领域。 债券方面，一季度债券市场整体呈震荡走势，2 月底资金面超预期紧张导致中短端阶段性小幅调整，信用债表现好于利率债。二季度经济超预期回落，叠加稳增长政策定力较强，机构明显拉长久期，债券市场在二季度出现加速上涨行情。 权益方面，2023 年上半年，A 股市场整体呈现先扬后抑的走势，上证综指小幅上 涨约 3.65%，深圳成指基本持平，沪深 300 下跌 0.75%，创业板指下跌约 5.6%。行业 结构分化较为显著，上半年表现较好的行业分别为通信、传媒、计算机、机械设备等，表现相对较弱的行业分别为商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料等。 投资运作方面，本基金在报告期内继续调整持仓结构，波段操作利率债和转债。权益方面，在市场调整中逐步提升了权益配置的比例，增配了制造业中具备长期竞争力、估值合理、未来盈利趋势有望持续向上的细分领域优质公司。基金组合中权益配置行业相对平衡，其中，配置比例相对较高的行业：电力设备、机械设备、食品饮料、电子、家用电器、医药生物、基础化工、轻工制造、计算机、汽车、银行等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债券 A 基金份额净值为 1.103 元，本报告 期基金份额净值增长率为 1.14%；截至本报告期末国寿安保尊利增强回报债券 C 基金份额净值为 1.087 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.97%；业绩比较基准收益率为 1.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，随着疫后居民收入逐步提高，信心逐渐恢复，消费将在下半年持续缓慢修复。随着中美相继进入补库存周期，工业生产和出口亦将呈现出一定韧性。近期政治局会议释放积极信号，预计地产政策将出现边际放松，支持民营企业以及促销费政策有望陆续出台，为经济修复提供一定支持。整体而言，下半年经济环比二季度或出现企稳，整体经济弱复苏趋势延续，市场偏悲观的预期将得到一定修复。 债券市场方面，居民消费信心以及风险偏好整体偏低，超额储蓄持续流入债券市场，导致无风险利率以及信用利差均处于低位。长债利率目前已经处于历史较低水平，投资者对于经济预期较为悲观，利率进一步向下突破面临一定阻力。市场交易较为拥挤，稳增长政策预期反复，下半年债市波动或加大。 权益方面，伴随经济基本面的触底企稳，企业盈利逐渐修复改善，上半年极致分化的行情有望出现收敛，市场风格预计更加均衡。目前全市场仍有部分行业估值低于去年 10 月份的低点，此前超跌的板块和个股存在估值修复的机会。四季度到年底阶段，经济或进入主动补库存阶段。参考历史经验，补库存初期阶段大盘整体震荡或者上涨，下跌风险可控。权益投资聚焦景气度改善、具备估值保护的优质龙头个股。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内共进行一次分红，于 2023 年 6 月 20 日进行权益登记，于 2023 年 6 月 21 日派息。A 类份额每 10 份分红 0.55 元；C 类份额每 10 份分红 0.55 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,887,274.22 1,209,308.22 结算备付金 2,276,961.26 83,697.53 存出保证金 40,725.80 7,394.18 交易性金融资产 6.4.7.2 512,163,293.85 53,816,357.53 其中：股票投资 81,566,450.94 9,213,739.76 基金投资 - - 债券投资 430,596,842.91 44,602,617.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - -1,762.18 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 3,202,443.10 应收股利 - - 应收申购款 92.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 518,368,347.13 58,317,438.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 71,988,254.39 10,075,590.97 应付清算款 1,742,819.20 1,257,362.29 应付赎回款 9.25 299.39 应付管理人报酬 297,703.28 39,135.67 应付托管费 74,425.84 9,783.92 应付销售服务费 2,063.82 2,467.02 应付投资顾问费 - - 应交税费 7,324.04 74.77 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 166,352.92 177,667.47 负债合计 74,278,952.74 11,562,381.50 净资产： 实收基金 6.4.7.10 402,556,775.20 40,913,968.80 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 41,532,619.19 5,841,088.08 净资产合计 444,089,394.39 46,755,056.88 负债和净资产总计 518,368,347.13 58,317,438.38 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 402,556,775.20 份，其中国寿安保尊利 增强回报债券 A 基金份额总额 396,164,863.12 份，基金份额净值 1.103 元；国寿安保尊利增强回 报债券 C 基金份额总额 6,391,912.08 份，基金份额净值 1.087 元。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 2,514,752.15 -2,301,843.52 1.利息收入 71,725.30 9,394.33 其中：存款利息收入 6.4.7.13 22,269.30 6,095.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 49,456.00 3,298.76 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,319,754.82 2,982,277.78 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -352,973.05 -2,341,981.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 4,053,336.01 4,988,218.22 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 619,391.86 336,041.41 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 -1,899,845.80 -5,299,250.97 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 23,117.83 5,735.34 减：二、营业总支出 2,252,617.02 1,665,748.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,230,927.31 893,490.04 2．托管费 6.4.10.2.2 307,731.91 223,372.42 3．销售服务费 6.4.10.2.3 13,397.07 17,919.53 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 591,882.45 422,090.75 其中：卖出回购金融资产支出 591,882.45 422,090.75 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 2,911.40 2,048.28 8．其他费用 6.4.7.23 105,766.88 106,827.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号 262,135.13 -3,967,591.56 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 262,135.13 -3,967,591.56 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 262,135.13 -3,967,591.56 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基 40,913,968.80 - 5,841,088.08 46,755,056.88 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 40,913,968.80 - 5,841,088.08 46,755,056.88 金净值） 三、本期增减变动额（减 361,642,806.40 - 35,691,531.11 397,334,337.51 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 262,135.13 262,135.13 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 361,642,806.40 - 57,314,364.12 418,957,170.52 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 443,317,742.42 - 69,692,460.61 513,010,203.03 2.基金赎回款 -81,674,936.02 - -12,378,096.49 -94,053,032.51 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - -21,884,968.14 -21,884,968.14 基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产（基 402,556,775.20 - 41,532,619.19 444,089,394.39 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基 218,621,266.79 - 39,085,979.26 257,707,246.05 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 218,621,266.79 - 39,085,979.26 257,707,246.05 金净值） 三、本期增减变动额（减 -73,459,460.46 - -15,381,065.27 -88,840,525.73 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -3,967,591.56 -3,967,591.56 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 -73,459,460.46 - -11,413,473.71 -84,872,934.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 400,208.11 - 56,251.07 456,459.18 2.基金赎回款 -73,859,668.57 - -11,469,724.78 -85,329,393.35 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - - 基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产（基 145,161,806.33 - 23,704,913.99 168,866,720.32 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 鄂华 王文英 干晓树 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]379 号《关于准予国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 402,855,112.13 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2016)验字第 61090605_A03 号予以验证。经向中国证监 会备案，《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 05 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 402,901,631.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 46,519.47 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下 简称“工商银行”)。 根据《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类 基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产，其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2023 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 3,887,274.22 等于：本金 3,886,697.38 加：应计利息 576.84 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,887,274.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 85,962,164.88 - 81,566,450.94 -4,395,713.94 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 234,482,895.53 1,749,766.93 236,372,400.65 139,738.19 债券 银行间市场 190,183,434.75 2,821,442.26 194,224,442.26 1,219,565.25 合计 424,666,330.28 4,571,209.19 430,596,842.91 1,359,303.44 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 510,628,495.16 4,571,209.19 512,163,293.85 -3,036,410.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金于本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 本基金于本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 本基金于本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 87,009.76 其中：交易所市场 78,583.26 银行间市场 8,426.50 应付利息 - 预提费用 79,343.16 合计 166,352.92 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保尊利增强回报债券 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,571,963.35 33,571,963.35 本期申购 442,937,068.79 442,937,068.79 本期赎回（以“-”号填列） -80,344,169.02 -80,344,169.02 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 396,164,863.12 396,164,863.12 国寿安保尊利增强回报债券 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,342,005.45 7,342,005.45 本期申购 380,673.63 380,673.63 本期赎回（以“-”号填列） -1,330,767.00 -1,330,767.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,391,912.08 6,391,912.08 注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金于本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保尊利增强回报债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,109,411.85 1,766,483.55 4,875,895.40 本期利润 2,140,819.25 -1,960,724.58 180,094.67 本期基金份额交易产生 33,359,578.64 24,095,795.09 57,455,373.73 的变动数 其中：基金申购款 41,035,852.31 28,602,812.88 69,638,665.19 基金赎回款 -7,676,273.67 -4,507,017.79 -12,183,291.46 本期已分配利润 -21,536,953.79 - -21,536,953.79 本期末 17,072,855.95 23,901,554.06 40,974,410.01 国寿安保尊利增强回报债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 580,526.66 384,666.02 965,192.68 本期利润 21,161.68 60,878.78 82,040.46 本期基金份额交易产生 -79,017.80 -61,991.81 -141,009.61 的变动数 其中：基金申购款 26,806.72 26,988.70 53,795.42 基金赎回款 -105,824.52 -88,980.51 -194,805.03 本期已分配利润 -348,014.35 - -348,014.35 本期末 174,656.19 383,552.99 558,209.18 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 14,539.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,562.85 其他 167.40 合计 22,269.30 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -352,973.05 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -352,973.05 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 19,269,092.08 减：卖出股票成本总额 19,515,757.79 减：交易费用 106,307.34 买卖股票差价收入 -352,973.05 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 3,711,871.69 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 341,464.32 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,053,336.01 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 550,476,055.27 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 545,956,930.61 减：应计利息总额 4,149,226.83 减：交易费用 28,433.51 买卖债券差价收入 341,464.32 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期间无资产支持证券投资产生的收益/损失。 6.4.7.17 贵金属投资收益 本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.18 衍生工具收益 本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 619,391.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 619,391.86 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,899,845.80 股票投资 -3,498,718.58 债券投资 1,598,872.78 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,899,845.80 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 23,117.83 合计 23,117.83 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 7,823.72 上清所账户维护费 9,000.00 中债登账户维护费 9,000.00 其他 600.00 合计 105,766.88 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 工商银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、 销售机构 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金管理人股东之股东的联营企业 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 基金本报告期间及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,230,927.31 893,490.04 其中：支付销售机构的客户维护费 36,817.68 32,204.41 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 307,731.91 223,372.42 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.1.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保尊利增强回报国寿安保尊利增强回报 合计 债券 A 债券 C 工商银行 - 136.09 136.09 广发银行 - 10,735.23 10,735.23 国寿安保 - 1.81 1.81 中国人寿 - 7.24 7.24 合计 - 10,880.37 10,880.37 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保尊利增强回报国寿安保尊利增强回报 合计 债券 A 债券 C 工商银行 - 263.76 263.76 国寿安保 - 2.98 2.98 中国人寿 - 7.24 7.24 合计 - 273.98 273.98 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。基 金销售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.3.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 月 30 日 国寿安保尊利增强回报债券 A 国寿安保尊利增强回报债券 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 46,605,659.97 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 46,605,659.97 - 报告期末持有的基金份额 11.76% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 月 30 日 国寿安保尊利增强回报债券 A 国寿安保尊利增强回报债券 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保尊利增强回报债券 A 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 中国人寿 74,986,576.15 18.93 29,619,340.01 88.23 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 3,887,274.22 14,539.05 1,254,461.19 3,076.75 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 国寿安保尊利增强回报债券 A 除息日 每 10 权益 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分 备 序号 登记日 场 场外 金份 发放总额 发放总额 配合计 注 内 额分 红数 1 2023 年 6 月 20 日 - 2023 年 6 月 20 日 0.5500 16,486,357.03 5,050,596.76 21,536,953.79 - 合计 - - - 0.5500 16,486,357.03 5,050,596.76 21,536,953.79 - 国寿安保尊利增强回报债券 C 除息日 每 10 权益 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分 备 序号 登记日 场 场外 金份 发放总额 发放总额 配合计 注 内 额分 红数 1 2023 年 6 月 20 日 - 2023 年 6 月 20 日 0.5500 278,933.33 69,081.02 348,014.35 - 合计 - - - 0.5500 278,933.33 69,081.02 348,014.35 - 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额 72,000,000.00 元，于 2023 年 7 月 1 日到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 3,887,274.22 - - - 3,887,274.22 结算备付金 2,276,961.26 - - - 2,276,961.26 存出保证金 40,725.80 - - - 40,725.80 交易性金融资产 93,761,092.90222,377,874.43 114,457,875.58 81,566,450.94 512,163,293.85 应收申购款 - - - 92.00 92.00 资产总计 99,966,054.18222,377,874.43 114,457,875.58 81,566,542.94 518,368,347.13 负债 应付赎回款 - - - 9.25 9.25 应付管理人报酬 - - - 297,703.28 297,703.28 应付托管费 - - - 74,425.84 74,425.84 应付清算款 - - - 1,742,819.20 1,742,819.20 卖出回购金融资产款 71,988,254.39 - - - 71,988,254.39 应付销售服务费 - - - 2,063.82 2,063.82 应交税费 - - - 7,324.04 7,324.04 其他负债 - - - 166,352.92 166,352.92 负债总计 71,988,254.39 - - 2,290,698.35 74,278,952.74 利率敏感度缺口 27,977,799.79222,377,874.43 114,457,875.58 79,275,844.59 444,089,394.39 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,209,308.22 - - - 1,209,308.22 结算备付金 83,697.53 - - - 83,697.53 存出保证金 7,394.18 - - - 7,394.18 交易性金融资产 3,379,843.68 29,708,364.45 11,514,409.64 9,213,739.76 53,816,357.53 买入返售金融资产 -1,762.18 - - - -1,762.18 应收清算款 - - - 3,202,443.10 3,202,443.10 资产总计 4,678,481.43 29,708,364.45 11,514,409.64 12,416,182.86 58,317,438.38 负债 应付赎回款 - - - 299.39 299.39 应付管理人报酬 - - - 39,135.67 39,135.67 应付托管费 - - - 9,783.92 9,783.92 应付清算款 - - - 1,257,362.29 1,257,362.29 卖出回购金融资产款 10,075,590.97 - - - 10,075,590.97 应付销售服务费 - - - 2,467.02 2,467.02 应交税费 - - - 74.77 74.77 其他负债 - - - 177,667.47 177,667.47 负债总计 10,075,590.97 - - 1,486,790.53 11,562,381.50 利率敏感度缺口 -5,397,109.54 29,708,364.45 11,514,409.64 10,929,392.33 46,755,056.88 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （ 2022 年 12 月 分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） +25 个基准点 -1,778,400.87 -294,426.09 -25 个基准点 1,801,940.31 298,285.68 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 81,566,450.94 18.37 9,213,739.76 19.71 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 430,596,842.91 96.96 44,602,617.77 95.40 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 512,163,293.85 115.33 53,816,357.53 115.10 注：于 2023 年 06 月 30 日，本基金无重大价格风险(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2023 年 06 月 30 日，本基金主要投资于固定收益品种(2022 年 12 月 31 日，同)， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 175,690,119.52 20,168,125.48 第二层次 336,473,174.33 33,648,232.05 第三层次 - - 合计 512,163,293.85 53,816,357.53 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和以摊余成本计量的 金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,566,450.94 15.74 其中：股票 81,566,450.94 15.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 430,596,842.91 83.07 其中：债券 430,596,842.91 83.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,164,235.48 1.19 8 其他各项资产 40,817.80 0.01 9 合计 518,368,347.13 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 78,870,371.10 17.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,525.00 0.03 J 金融业 2,524,800.00 0.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 26,754.84 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,566,450.94 18.37 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 2,200 3,720,200.00 0.84 2 601311 骆驼股份 308,000 2,858,240.00 0.64 3 300470 中密控股 58,000 2,680,760.00 0.60 4 300443 金雷股份 70,000 2,481,500.00 0.56 5 300769 德方纳米 22,000 2,425,060.00 0.55 6 300750 宁德时代 10,000 2,287,900.00 0.52 7 603345 安井食品 15,000 2,202,000.00 0.50 8 000860 顺鑫农业 65,000 2,189,850.00 0.49 9 603878 武进不锈 230,000 1,943,500.00 0.44 10 600276 恒瑞医药 40,017 1,916,814.30 0.43 11 603063 禾望电气 60,000 1,845,000.00 0.42 12 603867 新化股份 45,000 1,822,500.00 0.41 13 301273 瑞晨环保 56,800 1,781,248.00 0.40 14 002126 银轮股份 95,000 1,681,500.00 0.38 15 002600 领益智造 240,000 1,658,400.00 0.37 16 603876 鼎胜新材 86,400 1,658,016.00 0.37 17 002475 立讯精密 50,099 1,625,712.55 0.37 18 600559 老白干酒 65,000 1,593,150.00 0.36 19 688288 鸿泉物联 60,053 1,526,547.26 0.34 20 688121 卓然股份 36,000 1,346,400.00 0.30 21 600036 招商银行 40,000 1,310,400.00 0.30 22 000333 美的集团 22,000 1,296,240.00 0.29 23 002675 东诚药业 88,000 1,294,480.00 0.29 24 300124 汇川技术 20,000 1,284,200.00 0.29 25 002372 伟星新材 62,000 1,273,480.00 0.29 26 002959 小熊电器 15,000 1,252,500.00 0.28 27 600031 三一重工 75,000 1,247,250.00 0.28 28 300408 三环集团 42,000 1,232,700.00 0.28 29 688355 明志科技 40,000 1,216,800.00 0.27 30 002142 宁波银行 48,000 1,214,400.00 0.27 31 002518 科士达 30,000 1,200,300.00 0.27 32 002850 科达利 9,000 1,190,250.00 0.27 33 002979 雷赛智能 50,000 1,188,000.00 0.27 34 300217 东方电热 200,000 1,172,000.00 0.26 35 603195 公牛集团 11,840 1,137,350.40 0.26 36 002311 海大集团 24,067 1,127,298.28 0.25 37 603517 绝味食品 30,000 1,114,500.00 0.25 38 603816 顾家家居 28,029 1,069,306.35 0.24 39 600587 新华医疗 30,000 1,059,900.00 0.24 40 002025 航天电器 16,000 1,020,800.00 0.23 41 001311 多利科技 17,550 1,007,896.50 0.23 42 688007 光峰科技 45,000 938,250.00 0.21 43 002960 青鸟消防 46,800 852,228.00 0.19 44 001255 博菲电气 22,000 838,640.00 0.19 45 002493 荣盛石化 70,000 814,800.00 0.18 46 300767 震安科技 32,000 811,520.00 0.18 47 603833 欧派家居 8,000 766,400.00 0.17 48 603668 天马科技 50,000 751,500.00 0.17 49 603486 科沃斯 9,600 746,592.00 0.17 50 000568 泸州老窖 3,500 733,495.00 0.17 51 002236 大华股份 35,000 691,250.00 0.16 52 603583 捷昌驱动 30,000 646,200.00 0.15 53 600885 宏发股份 20,000 637,000.00 0.14 54 688080 映翰通 12,600 616,140.00 0.14 55 603181 皇马科技 50,000 557,000.00 0.13 56 002415 海康威视 14,000 463,540.00 0.10 57 603899 晨光股份 10,000 446,400.00 0.10 58 000786 北新建材 18,000 441,180.00 0.10 59 688308 欧科亿 9,800 392,000.00 0.09 60 000400 许继电气 16,000 368,800.00 0.08 61 600882 妙可蓝多 16,000 356,480.00 0.08 62 002402 和而泰 20,000 339,600.00 0.08 63 002935 天奥电子 15,600 308,568.00 0.07 64 300041 回天新材 24,000 283,200.00 0.06 65 002801 微光股份 9,800 265,188.00 0.06 66 688208 道通科技 8,066 244,480.46 0.06 67 600690 海尔智家 10,000 234,800.00 0.05 68 688633 星球石墨 4,000 177,560.00 0.04 69 600887 伊利股份 6,000 169,920.00 0.04 70 000819 岳阳兴长 8,000 156,640.00 0.04 71 300496 中科创达 1,500 144,525.00 0.03 72 603067 振华股份 10,000 121,500.00 0.03 73 688239 航宇科技 1,000 69,950.00 0.02 74 688073 毕得医药 378 26,754.84 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300827 上能电气 7,179,286.80 15.36 2 600519 贵州茅台 3,730,418.00 7.98 3 601311 骆驼股份 2,903,830.00 6.21 4 300443 金雷股份 2,815,791.00 6.02 5 300769 德方纳米 2,605,092.00 5.57 6 300470 中密控股 2,518,296.00 5.39 7 000860 顺鑫农业 2,436,918.00 5.21 8 301273 瑞晨环保 2,431,004.00 5.20 9 300750 宁德时代 2,402,546.00 5.14 10 603345 安井食品 2,356,817.00 5.04 11 600559 老白干酒 2,326,931.00 4.98 12 603878 武进不锈 1,973,795.00 4.22 13 603517 绝味食品 1,801,585.00 3.85 14 002600 领益智造 1,786,265.00 3.82 15 603063 禾望电气 1,702,879.00 3.64 16 002126 银轮股份 1,683,048.00 3.60 17 603876 鼎胜新材 1,640,766.45 3.51 18 603867 新化股份 1,520,194.00 3.25 19 600031 三一重工 1,498,500.00 3.21 20 002675 东诚药业 1,471,680.00 3.15 21 002518 科士达 1,419,393.00 3.04 22 688288 鸿泉物联 1,418,327.44 3.03 23 600276 恒瑞医药 1,395,505.00 2.98 24 300124 汇川技术 1,386,256.00 2.96 25 002959 小熊电器 1,312,194.00 2.81 26 002372 伟星新材 1,288,228.00 2.76 27 002475 立讯精密 1,269,079.00 2.71 28 002311 海大集团 1,194,907.00 2.56 29 002142 宁波银行 1,188,102.00 2.54 30 603181 皇马科技 1,187,600.00 2.54 31 600036 招商银行 1,184,242.00 2.53 32 300767 震安科技 1,177,000.00 2.52 33 001311 多利科技 1,119,860.00 2.40 34 300408 三环集团 1,115,400.00 2.39 35 603816 顾家家居 1,074,800.00 2.30 36 688355 明志科技 1,068,049.86 2.28 37 600690 海尔智家 1,047,096.00 2.24 38 002979 雷赛智能 1,044,316.00 2.23 39 688007 光峰科技 1,031,263.00 2.21 40 002850 科达利 1,008,092.00 2.16 41 603833 欧派家居 1,007,980.00 2.16 42 603195 公牛集团 1,005,667.00 2.15 43 002960 青鸟消防 991,122.00 2.12 44 300217 东方电热 977,680.00 2.09 45 002025 航天电器 977,410.00 2.09 46 000333 美的集团 958,174.00 2.05 47 001255 博菲电气 944,913.00 2.02 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300827 上能电气 6,963,658.72 14.89 2 600690 海尔智家 983,543.00 2.10 3 300870 欧陆通 794,922.00 1.70 4 603027 千禾味业 724,513.00 1.55 5 002126 银轮股份 645,478.00 1.38 6 300470 中密控股 575,348.00 1.23 7 002959 小熊电器 551,597.00 1.18 8 603181 皇马科技 511,620.00 1.09 9 600031 三一重工 445,845.00 0.95 10 300401 花园生物 436,211.00 0.93 11 603517 绝味食品 397,375.00 0.85 12 002517 恺英网络 346,612.00 0.74 13 600519 贵州茅台 339,580.00 0.73 14 002991 甘源食品 336,757.00 0.72 15 002600 领益智造 301,440.00 0.64 16 000998 隆平高科 299,641.00 0.64 17 300699 光威复材 272,495.00 0.58 18 002236 大华股份 268,726.00 0.57 19 603345 安井食品 257,850.00 0.55 20 603203 快克股份 252,842.00 0.54 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 95,367,187.55 卖出股票收入（成交）总额 19,269,092.08 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 51,232,402.74 11.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 214,026,291.36 48.19 其中：政策性金融债 40,795,981.58 9.19 4 企业债券 10,316,596.71 2.32 5 企业短期融资券 40,706,721.63 9.17 6 中期票据 20,191,161.89 4.55 7 可转债（可交换债） 94,123,668.58 21.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 430,596,842.91 96.96 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 码 1 1928033 19 中国银行二级 03 200,000 20,860,475.62 4.70 2 220021 22 附息国债 21 200,000 20,418,536.99 4.60 3 2023001 20 人民财险 200,000 20,414,939.89 4.60 4 185558 22 中泰 02 200,000 20,294,185.21 4.57 5 220220 22 国开 20 200,000 20,215,452.05 4.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国人民财产保险股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；江苏恒瑞医药股份有限公司、骆驼集团股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚；江苏武进不锈股份有限公司、骆驼集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国人民财产保险股份有限公司、中国银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国人民财产保险股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国人民财产保险股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银行间市场交易商协会的处罚；中国农业发展银行、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到公安局的处罚；中国人民财产保险股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资前十名股票未超出基金合同规定的股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,725.80 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 92.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,817.80 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 11,998,242.41 2.70 2 113641 华友转债 4,580,996.38 1.03 3 113056 重银转债 4,552,995.21 1.03 4 113050 南银转债 4,390,797.37 0.99 5 113044 大秦转债 4,389,614.25 0.99 6 132026 G 三峡 EB2 4,149,264.81 0.93 7 127049 希望转 2 4,106,285.03 0.92 8 113654 永 02 转债 3,829,574.77 0.86 9 127018 本钢转债 3,019,817.81 0.68 10 113598 法兰转债 2,697,972.19 0.61 11 128123 国光转债 2,644,466.30 0.60 12 110077 洪城转债 2,594,578.68 0.58 13 123064 万孚转债 2,535,603.45 0.57 14 123063 大禹转债 2,411,898.60 0.54 15 110053 苏银转债 2,262,890.96 0.51 16 127047 帝欧转债 2,161,160.42 0.49 17 113527 维格转债 2,014,539.04 0.45 18 113627 太平转债 2,010,106.61 0.45 19 128140 润建转债 1,912,415.07 0.43 20 123091 长海转债 1,709,926.43 0.39 21 113623 凤 21 转债 1,584,157.53 0.36 22 113048 晶科转债 1,576,916.03 0.36 23 113663 新化转债 1,398,213.70 0.31 24 110062 烽火转债 1,247,636.99 0.28 25 127053 豪美转债 1,228,477.81 0.28 26 113626 伯特转债 1,209,771.92 0.27 27 118003 华兴转债 1,133,956.16 0.26 28 127058 科伦转债 944,860.27 0.21 29 113033 利群转债 940,942.60 0.21 30 128033 迪龙转债 886,646.66 0.20 31 113609 永安转债 840,490.00 0.19 32 118027 宏图转债 804,710.96 0.18 33 123127 耐普转债 760,093.15 0.17 34 110045 海澜转债 704,456.53 0.16 35 123004 铁汉转债 655,375.89 0.15 36 123107 温氏转债 627,980.14 0.14 37 132018 G 三峡 EB1 567,443.84 0.13 38 110090 爱迪转债 510,477.65 0.11 39 123049 维尔转债 483,708.36 0.11 40 110089 兴发转债 435,534.47 0.10 41 113605 大参转债 339,306.99 0.08 42 118004 博瑞转债 180,423.17 0.04 43 113648 巨星转债 138,818.11 0.03 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 国寿安保尊利增强 218 1,817,270.01 392,950,484.13 99.19 3,214,378.99 0.81 回报债券 A 国寿安保尊利增强 2,095 3,051.03 - - 6,391,912.08 100.00 回报债券 C 合计 2,313 174,040.98 392,950,484.13 97.61 9,606,291.07 2.39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从国寿安保尊利增强回报债券 A 17,701.95 0.00 业人员持有本基金国寿安保尊利增强回报债券 C 296.54 0.00 合计 17,998.49 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基国寿安保尊利增强回报债券 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 国寿安保尊利增强回报债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 国寿安保尊利增强回报债券 A 0~10 开放式基金 国寿安保尊利增强回报债券 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊利增强回报债券 国寿安保尊利增强回报债券 A C 基金合同生效日（2016 年 5 月 26 272,526,466.19 130,375,165.41 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 33,571,963.35 7,342,005.45 本报告期基金总申购份额 442,937,068.79 380,673.63 减：本报告期基金总赎回份额 80,344,169.02 1,330,767.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 396,164,863.12 6,391,912.08 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2023 年 1 月 4 日发布公告，鄂华先生自 2023 年 1 月 3 日起任公司总经理、董事，左季庆先生于 2023 年 1 月 3 日离任公司总经理、 董事；基金管理人于 2023 年 1 月 6 日发布公告，韩占锋先生自 2023 年 1 月 5 日起 任公司督察长，申梦玉先生于 2023 年 1 月 5 日离任公司督察长；基金管理人于 2023 年 1 月 6 日发布公告，董瑞倩女士于 2023 年 1 月 5 日离任公司固定收益投资总监。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金提供审计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 107,456,992.83 100.00 78,583.26 100.00 - 国泰君安 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定 制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业 务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全 面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 券 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的 成交总额 交总额的 比例(%) 的比例(%) 比例(%) 长江证券 781,740,450.95 100.00 1,334,200,000.00 100.00 - - 国泰君安 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于国寿安保尊利增强回报债券型证 上证报、证监会规定网 1 券投资基金暂停大额申购和赎回的公 站及公司网站 2023 年 5 月 26 日 告 2 国寿安保尊利增强回报债券型证券投 上证报、证监会规定网 2023 年 6 月 19 日 资基金分红公告 站及公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 别 号 到或者超过20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 比（%） 区间 1 20230101~20230320 29,619,340.01 45,367,236.14 0.00 74,986,576.15 18.63 机构 2 20230209~20230321 0.00 46,605,659.97 0.00 46,605,659.97 11.58 3 20230322~20230630 0.00 138,287,052.31 0.00 138,287,052.31 34.35 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金在指定媒体上披露的 各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日