鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华金城混合 基金主代码 002714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 7 日 报告期末基金份额总额 478,721,871.45 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券等投资标的， 力争基金资产长期稳定的增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势 等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判 断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类 资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大 类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，构建 股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而 上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产 品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平 进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）自上而下的行业遴 选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行 业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部 发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行 业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。（3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍 具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理 合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监 控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取 超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略 资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据 信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守 法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基 础上获得稳定收益。 7、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指 期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期 收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 9,046,230.00 2.本期利润 13,352,693.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0273 4.期末基金资产净值 643,566,676.68 5.期末基金份额净值 1.344 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.97% 0.24% -2.98% 0.66% 4.95% -0.42% 过去六个月 3.62% 0.20% -0.52% 0.61% 4.14% -0.41% 过去一年 8.83% 0.25% 6.14% 0.67% 2.69% -0.42% 自基金合同 25.72% 0.26% 25.41% 0.69% 0.31% -0.43% 生效起至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2019 年 06 月 07 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 方昶先生，国籍中国，经济学硕士，7 年 方昶 基金经理 2019-06-19 - 7 年 证券从业经验。曾任中国工商银行资产管 理部投资经理；2016 年 12 月加盟鹏华基 金管理有限公司，现担任债券投资一部基 金经理。2018 年 07 月至 2020 年 02 月担 任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经 理,2018 年 10 月至今担任鹏华信用增利 债券型证券投资基金基金经理,2018 年 12 月至 2020 年 02 月担任鹏华丰华债券 型证券投资基金基金经理,2019 年 01 月 至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基金 基金经理,2019 年 03 月至今担任鹏华安 益增强混合型证券投资基金基金经 理,2019 年 06 月至今担任鹏华金城灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 09 月至今担任鹏华丰享债券型证券投 资基金基金经理,2019 年 09 月至 2021 年 01 月担任鹏华中短债 3 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理,2020 年 12 月至今担任鹏华安润混合型证券投资基 金基金经理,2021 年 06 月至今担任鹏华 弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,方昶先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理发生变动，增聘范 晶伟、陈大烨为本基金基金经理。 范晶伟先生，国籍中国，金融硕士，5 年 证券从业经验。2016 年 07 月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任固定收益部助理债 券研究员、债券研究员、固定收益研究部 高级债券研究员，现任职于固定收益研究 部，从事投研相关工作。2021 年 08 月至 范晶伟 基金经理 2021-08-07 - 5 年 今担任鹏华金城灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2021 年 08 月至今担任 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华丰 盛稳固收益债券型证券投资基金基金经 理,范晶伟先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理发生变动，增聘范 晶伟、陈大烨为本基金基金经理。 陈大烨先生，国籍中国，金融硕士，4 年 证券从业经验。2017 年 07 月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任固定收益部助理债 券研究员、债券研究员、固定收益研究部 陈大烨 基金经理 2021-08-24 - 4 年 高级债券研究员，现任职于固定收益研究 部，从事投研相关工作。2021 年 08 月至 今担任鹏华双债增利债券型证券投资基 金基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华 金城灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,陈大烨先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理发生变动，增聘 范晶伟、陈大烨为本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度债券市场总体呈现收益率下行的态势，我们看到经济基本面出现边际回落，央 行通过降准的方式向市场增加流动性，整体债券市场迎来增量资金，叠加地方债的发行节奏依然偏慢，市场整体呈现出一定的投资机会，本基金适当增加了中长期债券的配置，提升组合久期。展望后市，我们认为当前经济依然面临挑战，货币政策大概率延续稳健灵活适度的基调，债券市场整体环境依然较好。但信用方面，我们认为当前的信用利差整体水平相对偏低，信用风险尚未得到明显的释放，整体信用层面主要关注中高评级，对信用风险保持谨慎。 2021 年三季度权益市场延续分化的态势，周期股表现一枝独秀，消费、医药表现相对偏弱， 市场关注的焦点聚集在当前较为突出的能源供应上，我们在三季度加大了对能源问题的关注，积 极寻找其中相关的投资机会。同时我们认为新能源、半导体、工业软件、军工、医药等泛科技和高端制造领域在未来几年依然是较好的投资方向，我们将持续对相应的投资机会保持关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.97%，同期业绩比较基准增长率为-2.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,256,620.51 11.77 其中：股票 87,256,620.51 11.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 428,271,182.32 57.75 其中：债券 428,271,182.32 57.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 89,000,000.00 12.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 131,070,192.71 17.67 8 其他资产 5,959,126.60 0.80 9 合计 741,557,122.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,038,800.00 0.32 C 制造业 55,095,311.28 8.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,716,900.00 1.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,539,000.00 0.71 H 住宿和餐饮业 1,308,000.00 0.20 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,367,385.02 1.46 J 金融业 3,324,500.00 0.52 K 房地产业 2,697,000.00 0.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,154,100.00 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 15,624.21 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,256,620.51 13.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002353 杰瑞股份 70,000 3,389,400.00 0.53 2 002557 洽洽食品 65,000 3,021,200.00 0.47 3 600845 宝信软件 45,000 2,970,000.00 0.46 4 300274 阳光电源 20,000 2,967,600.00 0.46 5 601877 正泰电器 50,000 2,830,000.00 0.44 6 000063 中兴通讯 80,000 2,650,400.00 0.41 7 300750 宁德时代 5,000 2,628,650.00 0.41 8 605123 派克新材 30,000 2,561,100.00 0.40 9 600406 国电南瑞 70,000 2,513,700.00 0.39 10 600803 新奥股份 130,000 2,376,400.00 0.37 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 141,137,000.00 21.93 其中：政策性金融债 111,128,000.00 17.27 4 企业债券 38,266,000.00 5.95 5 企业短期融资券 77,195,000.00 11.99 6 中期票据 121,194,000.00 18.83 7 可转债（可交换债） 11,567,182.32 1.80 8 同业存单 38,912,000.00 6.05 9 其他 - - 10 合计 428,271,182.32 66.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 210205 21 国开 05 400,000 41,176,000.00 6.40 2 101801357 18 越秀集团 400,000 40,424,000.00 6.28 MTN006 3 210206 21 国开 06 400,000 40,024,000.00 6.22 4 112185315 21 杭州银行 400,000 38,912,000.00 6.05 CD140 5 2120071 21 上海银行 300,000 30,009,000.00 4.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 （元） IC2110 IC2110 -7 -9,936,920.00 -15,524.44 - 公允价值变动总额合计（元） -15,524.44 股指期货投资本期收益（元） -10,935.56 股指期货投资本期公允价值变动（元） -15,524.44 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点提高投资组合的运作效率 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行 国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违 规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供 同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。 2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定 的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 杭州银行 2021 年 5 月 18 日，中国银保监会浙江监管局对杭州银行股份有限公司的一、房地产项目融资业 务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房的违法违规行为，对公司罚款 250 万元。 2021 年 1 月 12 日，中国人民银行杭州中心支行对杭州银行股份有限公司 1.经收的海关税款存 在延压情况，2.零余额账户退库资金存在被占压情况的违法违规行为，对公司给予警告，并处罚款 25 万元。 上海银行股份有限公司 2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款 30 万元 主要违法行为：未按照规定进行信息披露 2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规 行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计 80 万元。 主要违法行为： 1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。 2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。 2021 年 7 月 2 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计 460 万元。 主要违法行为： 1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。 2.2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。 3.2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房。 4.2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。 5.2020 年 7 月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务以贷收费。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,519,550.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,424,802.44 5 应收申购款 14,773.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,959,126.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110072 广汇转债 1,497,750.00 0.23 2 128119 龙大转债 1,263,700.00 0.20 3 113608 威派转债 1,156,100.00 0.18 4 113619 世运转债 1,075,900.00 0.17 5 132021 19 中电 EB 1,073,900.00 0.17 6 113607 伟 20 转债 1,022,320.00 0.16 7 113549 白电转债 660,000.00 0.10 8 123045 雷迪转债 572,950.00 0.09 9 128139 祥鑫转债 404,961.92 0.06 10 110073 国投转债 142,662.00 0.02 11 123068 弘信转债 30,125.20 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 404,341,003.99 报告期期间基金总申购份额 168,398,986.48 减：报告期期间基金总赎回份额 94,018,119.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 478,721,871.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 者 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 类 的时间区间 别 机 1 20210701~20210930227,616,843.70 - -227,616,843.70 47.55 构 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日