广发集丰债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共44页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 5 托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......19 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4报表附注......20 7 投资组合报告......36 7.1期末基金资产组合情况......36 7.2期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38 7.11投资组合报告附注......38 8 基金份额持有人信息......39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39 第3页共44页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40 9 开放式基金份额变动......40 10 重大事件揭示......41 10.1基金份额持有人大会决议......41 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4基金投资策略的改变......41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8其他重大事件......42 §11影响投资者决策的其他重要信息......43 12 备查文件目录......43 12.1备查文件目录......43 12.2存放地点......44 12.3查阅方式......44 第4页共44页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发集丰债券型证券投资基金 基金简称 广发集丰债券 基金主代码 002711 交易代码 002711 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月1日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 380,768,391.71份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 广发集丰债券A 广发集丰债券C 下属两级基金的交易代码 002711 002712 报告期末下属分级基金的份额总额 380,615,312.87份 153,078.84份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求 实现基金资产的持续稳健增值。 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上 而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流 投资策略 动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周 期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估， 从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态 变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混 风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特 征的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 段西军 田青 联系电话 020-83936666 (010)67595096 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 第5页共44页 客户服务电话 95105828,020-83936999 010-67595096 传真 020-89899158 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-56室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区闹市口大街1号 保利国际广场南塔31-33楼 院1号楼 邮政编码 510308 100033 法定代表人 孙树明 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 广发集丰债券A 广发集丰债券C 本期已实现收益 5,221,202.50 3,435.75 本期利润 5,724,315.68 3,193.61 加权平均基金份额本期利润 0.0174 0.0124 本期加权平均净值利润率 1.73% 1.24% 本期基金份额净值增长率 1.70% 1.50% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 广发集丰债券A 广发集丰债券C 期末可供分配利润 5,666,901.39 1,837.23 第6页共44页 期末可供分配基金份额利润 0.0149 0.0120 期末基金资产净值 386,282,214.26 154,916.07 期末基金份额净值 1.015 1.012 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 广发集丰债券A 广发集丰债券C 基金份额累计净值增长率 1.50% 1.20% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发集丰债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.59% 0.05% 0.88% 0.10% -0.29% -0.05% 过去三个月 0.89% 0.04% -1.04% 0.11% 1.93% -0.07% 过去六个月 1.70% 0.04% -2.47% 0.10% 4.17% -0.06% 自基金合同生 1.50% 0.05% -5.16% 0.15% 6.66% -0.10% 效起至今 广发集丰债券C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.60% 0.05% 0.88% 0.10% -0.28% -0.05% 过去三个月 0.80% 0.05% -1.04% 0.11% 1.84% -0.06% 过去六个月 1.50% 0.04% -2.47% 0.10% 3.97% -0.06% 自基金合同生 1.20% 0.05% -5.16% 0.15% 6.36% -0.10% 效起至今 业绩比较基准：中债总全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发集丰债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年11月1日至2017年6月30日） 第7页共44页 广发集丰债券A 广发集丰债券C 注：（1）本基金合同生效日期为2016年11月01日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同 有关规定。 第8页共44页 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资 本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市 前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投 资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发 第9页共44页 起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券 投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券 型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新 第10页共44页 机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 女，中国籍，金融学硕士、MBA， 张芊 经理；广发纯 2016-11-0 - 16年 持有中国证券投资基金业从业证 债债券基金的 1 书，2001年6月至2012年2月曾 基金经理；广 在中国银河证券研究中心、中国人 第11页共44页 发聚鑫债券基 保资产管理有限公司、工银瑞信基 金的基金经 金管理有限公司和长盛基金管理 理；广发集鑫 有限公司从事固定收益类投研工 债券基金的基 作，2012年2月起任广发基金管 金经理；广发 理有限公司固定收益部总经理， 安富回报混合 2012年12月14日起任广发纯债 基金的基金经 债券基金的基金经理，2013年7 理；广发安宏 月12日起任广发聚鑫债券基金的 回报混合基金 基金经理，2015年11月23日至 的基金经理； 2016年12月7日任广发聚盛混合 广发鑫裕混合 基金的基金经理，2015年12月25 基金的基金经 日起任广发集鑫债券基金的基金 理；广发集裕 经理，2015年12月29日任广发 债券基金的基 安富回报混合基金的基金经理， 金经理；广发 2015年12月30日至2017年2月 集安债券基金 5 日任广发安宏回报混合基金的 的基金经理； 基金经理，2016年3月1日起任 广发集源债券 广发鑫裕混合基金的基金经理， 基金的基金经 2016年5月11日起任广发集裕债 理；固定收益 券基金的基金经理，2016年5月 投资总监、固 30日起任广发基金管理有限公司 定收益部总经 固定收益投资总监，2016年11月 理 1 日起任广发集丰债券基金的基 金经理，2017年1月20日起任广 发集安债券和广发集源债券基金 的基金经理。 本基金的基金 女，中国籍，金融学硕士，持有中 经理；广发量 国证券投资基金业从业证书，2005 化稳健基金的 年7月至2011年6月先后任广发 基金经理；广 基金管理有限公司固定收益部研 发聚利债券基 究员及交易员、国际业务部研究 金的基金经 员、机构投资部专户投资经理， 理；广发聚财 2011年7月调入固定收益部任投 信用债券基金 资人员，2011年8月5日起任广 的基金经理； 2016-11-0 发聚利债券基金的基金经理，2012 代宇 广发集利一年 9 - 12年 年3月13日起任广发聚财信用债 定期开放债券 券基金的基金经理，2013年6月5 基金的基金经 日至2015年7月23日任广发聚鑫 理；广发成长 债券基金的基金经理，2013年8 优选混合基金 月21日起任广发集利一年定期开 的基金经理； 放债券基金的基金经理，2015年2 广发聚惠混合 月17日起任广发成长优选混合基 基金的基金经 金的基金经理，2015年4月15日 理；广发安泰 起任广发聚惠混合基金的基金经 回报基金的基 理，2015年5月14日起任广发安 第12页共44页 金经理；广发 泰回报混合基金和广发安心回报 安心回报基金 混合基金的基金经理，2015年5 的基金经理； 月27日起任广发双债添利债券基 广发双债添利 金的基金经理，2016年4月26日 债券基金的基 起任固定收益部副总经理，2016 金经理；广发 年7月26日起任广发安瑞回报混 安瑞回报混合 合基金的基金经理，2016年8月 基金的基金经 19日起任广发安祥回报混合基金 理；广发安祥 的基金经理，2016年11月9日起 回报混合基金 任广发集丰债券基金的基金经理， 的基金经理； 2016年11月28日起任广发汇瑞 广发汇瑞一年 一年定开债券基金的基金经理， 定开债券基金 2016年12月12日起任广发新常 的基金经理； 态混合基金的基金经理，2017年1 广发新常态混 月6 日起任广发汇平一年定期债 合基金的基金 券基金的基金经理，2017年2月8 经理；广发汇 日起任广发安泽回报纯债债券基 平一年定期债 金的基金经理，2017年2月13日 券基金的基金 起任广发汇富一年定期债券基金 经理；广发安 的基金经理，2017年3月31日起 泽回报纯债基 任广发汇安18个月定期债券基金 金的基金经 的基金经理，2017年6月27日起 理；广发汇富 任广发汇祥一年定期债券基金的 一年定期债券 基金经理。 基金的基金经 理；广发汇安 18个月定期 债券基金的基 金经理；广发 汇祥一年定期 债券基金的基 金经理；固定 收益部副总经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集丰债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 第13页共44页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，债市几乎一路下跌，跌幅也较大，其中3月和6月稍稍回暖。国债表现差过金 融债和企业债，长债表现差过短债。 基本面来看，第一季度国内经济总体延续了回暖势头，各个需求数据有强弱之分，其中进出口同比增速较好，工业生产与投资有所改善，但是国内消费显着回落。进入季度相交后，始自2016年来的经济复苏小高潮或告一段落。3月多项数据为近期高点,四五月逐次降低。从生产看，3月工业增加值同比7.6%，上中下游数据都向好；4-5月工业增速下滑至6.5%，中下游行业增速已经转弱。从国内需求来看，社零名义与实际增速3月同样表现较好，4-5月有所下滑。固定资产投资方面，受基建和房地产拖累，3-5 月整体投资增速逐月下滑，制造业投资整体未能延续去年下半年以来的回升态势，转入震荡格局。进出口方面，3月尽管去年基数较高，但是海外经济体需求复苏仍然带 第14页共44页 动出口同比大幅超预期，此后掉头向下。金融数据方面，3月信贷、非标两旺，共同推升社融；而4 月以来，债市明显调整叠加金融去杠杆影响，债市融资功能明显下滑，非标融资亦受到明显挤压，融资需求重回信贷。5月M2增速更是跌破10%，反映金融去杠杆已经取得阶段性成果，未来可能仍有下行空间。 一季度的市场关注焦点在资金面。因为卡在元旦春节两大关口，资金面本身就不乐观，在社融一月大超预期之后，央行全季先后上调MLF利率和OMO/SLF利率，同时市场一直有央行考虑重启正回购，将同业存单纳入同业负债的传闻，货币当局丝毫没有手软。在此背景下，整个一季度资金偏紧，现券收益率震荡收高。反之，二季度市场焦点落在了金融部门去杠杆节奏的变化上。并且此关键因素变化很大，多次超出市场预期，同时也造就了二季度债市的跌宕起伏。监管先加码后放缓，资金面也体现出类似的特点，4月在央行连续暂停OMO操作、年度缴税以及监管加码的接连冲击下，资金面大幅收紧，此后在监管协调加强、央行积极对冲呵护流动性的背景下流动性得到改善，并推动了6月中旬以来一波下行行情的发展。 上半年来看收益率整体上行，收益率曲线平坦化。较去年末，十年国债上行65bp至3.65%；， 十年国开上行50bp至4.20%。 可转债市场方面，股市涨幅可观，尤其是白马股屡创新高，转债也有所表现。 截至6月30日，中债综合净价指数下跌2.4%。分品种看，中债国债总净价指数下跌3.29%；中 证金融债净价指数下跌1.95%；中证企业债净价指数下跌1.77%。 我们在本报告期的纯债操作经历了从降低杠杆和久期到增加杠杆并适当维持久期的过程，期间一直着力提高静态票息。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，广发集丰A类净值增长率为1.7%，广发集丰C类净值增长率为1.5%，同期业绩比 较基准收益率为-2.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，债券市场的机会依旧蕴含在监管节奏的变化中。 经济基本面在今年的债券行情中起到的作用弱于以往，5月以来以长久期利率债突破下行带动 的行情的主要触发因素并非是经济基本面，而更多来自于政策变化或者说政策变化的预期，发轫于上层表态金融去杠杆取得了阶段性的成果，这与之前大家的预期形成了鲜明的反差，从而带动市场走出一波行情。展望第三季度，经济基本面方面，我们倾向于认为价量齐降，总体偏弱，但是韧性 第15页共44页 仍在。资金面更加“稳”字当头，上半年适度从紧的基调有所转变，这给了债市更宽松的空间。 最大的不确定性依旧是监管，或者说，是货币当局对去杠杆的节奏和效果的把握。本轮监管的重心在同业存单、空转套利和底层穿透，并且目前仍处于银行自查阶段，实质性的风险还没有释放，未来更有可能看到货币政策和监管政策相互协调，轮番上场，这种背景决定了政策风险出清的道路可能延续较长，收益率趋势性下行必须寄希望于监管进程的超预期落地。另一方面经过6月的收益率下行，当前信用利差回到了历史较低位置，这些都使得久期和资质的博弈风险依旧不小。 综上，我们认为债市在第三季度或有机会，值得密切关注。 我们认为新的一季，股市结构性机会会延续，同时各种转债品种也正在慢慢丰富起来，可以根据不同产品的风险收益属性差别配置。 新的季度我们计划择机调整杠杆，合理调控久期，梳理结构。同时密切关注市场机会的变化，择机调整策略，力保组合净值平稳增长。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未 第16页共44页 进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发集丰债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 40,175,432.02 5,993,252.46 结算备付金 - 794,127.93 存出保证金 118.94 1,477.65 第17页共44页 交易性金融资产 6.4.7.2 451,855,000.00 115,494,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 451,855,000.00 115,494,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 78,000,237.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 4,871,628.70 1,345,751.75 应收股利 - - 应收申购款 10.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 496,902,189.66 201,628,846.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 109,997,395.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 40,451.70 - 应付管理人报酬 126,572.15 85,231.25 应付托管费 31,643.02 25,569.38 应付销售服务费 74.68 174.28 应付交易费用 6.4.7.7 9,772.88 2,226.85 应交税费 - - 应付利息 64,879.26 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 194,270.64 66,000.00 负债合计 110,465,059.33 179,201.76 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 380,768,391.71 201,865,698.52 未分配利润 6.4.7.1 0 5,668,738.62 -416,053.49 所有者权益合计 386,437,130.33 201,449,645.03 负债和所有者权益总计 496,902,189.66 201,628,846.79 注：报告截止日2017年6月30日，广发集丰债券A基金份额净值人民币1.015元，基金份额总额 380,615,312.87份；广发集丰债券C基金份额净值人民币1.012元，基金份额总额153,078.84份； 第18页共44页 总份额总额380,768,391.71份。 6.2利润表 会计主体：广发集丰债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 7,839,859.95 1.利息收入 7,817,091.54 其中：存款利息收入 6.4.7.1 1 2,093,482.16 债券利息收入 4,932,424.97 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 791,184.41 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -482,480.27 其中：股票投资收益 6.4.7.1 2 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.1 3 -482,480.27 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 - 股利收益 6.4.7.1 5 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1 号填列） 6 502,871.04 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1 7 2,377.64 减：二、费用 2,112,350.66 1．管理人报酬 673,220.85 2．托管费 173,697.82 3．销售服务费 655.80 4．交易费用 6.4.7.1 8 4,001.43 5．利息支出 1,063,664.37 第19页共44页 其中：卖出回购金融资产支出 1,063,664.37 6．其他费用 6.4.7.1 9 197,110.39 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 5,727,509.29 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,727,509.29 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发集丰债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 201,865,698.52 -416,053.49 201,449,645.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 5,727,509.29 5,727,509.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 178,902,693.19 357,282.82 179,259,976.01 其中：1.基金申购款 180,503,714.24 365,053.10 180,868,767.34 2.基金赎回款 -1,601,021.05 -7,770.28 -1,608,791.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 380,768,391.71 5,668,738.62 386,437,130.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 第20页共44页 广发集丰债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许 可[2016]671号《关于准予广发集丰债券型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发集丰债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2016年9月30日向社会公开发行募集并于2016年11月1日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金募集期间为2016年9月30日至2016年10月28日，本基金为契约型开放式基金，存续 期限不定，募集资金总额为人民币201,865,698.52元，有效认购户数为319户。其中广发集丰债券 A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币201,448,631.82元，认购资金在募 集期间的利息为人民币4,082.15元；广发集丰债券C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资 金净额412,930.44元，认购资金在募集期间的利息为人民币54.11元。认购资金在募集期间产生的 利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款、大额可转让存单和货币市场工具等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率。 本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成 第21页共44页 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于 做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 第22页共44页 缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 175,432.02 定期存款 40,000,000.00 其中: 存款期限3-12个月 40,000,000.00 其他存款 - 合计 40,175,432.02 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 22,797,310.95 22,300,000.00 -497,310.95 债券 银行间市场 429,650,199.50 429,555,000.00 -95,199.50 合计 452,447,510.45 451,855,000.00 -592,510.45 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 452,447,510.45 451,855,000.00 -592,510.45 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 62.83 第23页共44页 应收定期存款利息 100,111.13 应收其他存款利息 0.10 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 4,771,454.64 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 4,871,628.70 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 9,772.88 合计 9,772.88 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 194,270.64 合计 194,270.64 6.4.7.9实收基金 广发集丰债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 201,452,713.97 201,452,713.97 本期申购 180,344,213.06 180,344,213.06 本期赎回（以“-”号填列） -1,181,614.16 -1,181,614.16 本期末 380,615,312.87 380,615,312.87 广发集丰债券C 第24页共44页 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 412,984.55 412,984.55 本期申购 159,501.18 159,501.18 本期赎回（以“-”号填列） -419,406.89 -419,406.89 本期末 153,078.84 153,078.84 注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 广发集丰债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 678,276.00 -1,093,141.40 -414,865.40 本期利润 5,221,202.50 503,113.18 5,724,315.68 本期基金份额交易产生的 变动数 1,319,506.37 -962,055.26 357,451.11 其中：基金申购款 1,333,884.47 -969,518.19 364,366.28 基金赎回款 -14,378.10 7,462.93 -6,915.17 本期已分配利润 - - - 本期末 7,218,984.87 -1,552,083.48 5,666,901.39 广发集丰债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,052.00 -2,240.09 -1,188.09 本期利润 3,435.75 -242.14 3,193.61 本期基金份额交易产生的 -2,025.59 1,857.30 -168.29 变动数 其中：基金申购款 1,422.81 -735.99 686.82 基金赎回款 -3,448.40 2,593.29 -855.11 本期已分配利润 - - - 本期末 2,462.16 -624.93 1,837.23 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 29,976.86 第25页共44页 定期存款利息收入 2,063,187.52 其他存款利息收入 10.85 结算备付金利息收入 306.93 其他 - 合计 2,093,482.16 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 123,792,862.75 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 123,227,342.01 付）成本总额 减：应收利息总额 1,048,001.01 买卖债券差价收入 -482,480.27 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 502,871.04 ——股票投资 - ——债券投资 502,871.04 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 502,871.04 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 第26页共44页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 51.80 手续费返还 - 基金转换费收入 2,325.84 印花税返还 - 其他 - 合计 2,377.64 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1.43 银行间市场交易费用 4,000.00 合计 4,001.43 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 7,107.08 账户维护费 21,000.00 其他 400.00 合计 197,110.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 第27页共44页 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券股份有限公 1,899,748.90 100.00% 司 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公 28,200,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 673,220.85 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提(2017年2月8日以前：0.50%)。管 理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理 第28页共44页 费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 173,697.82 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提(2017年2月8日以前：0.15%)。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发集丰债券A 广发集丰债券C 合计 广发基金管理有限公 - 655.80 655.80 司 合计 - 655.80 655.80 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 第29页共44页 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国建设银 行股份有限 10,114,521.51 - - - - - 公司 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发集丰债券A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发集丰债券C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 175,432.02 29,976.86 司 注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 第30页共44页 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币109,997,395.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 011698903 16桑德 2017-07-03 100.23 130,000.00 13,029,900.00 SCP008 041653069 16沪豫园 2017-07-03 99.87 200,000.00 19,974,000.00 CP001 041762011 17无锡建投 2017-07-03 99.91 300,000.00 29,973,000.00 CP001 111714179 17江苏银行 2017-07-05 98.90 331,000.00 32,735,900.00 CD179 011788001 17中铝业 2017-07-07 100.02 212,000.00 21,204,240.00 SCP004 合计 1,173,000.0 116,917,040.00 0 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险，本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 第31页共44页 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 49,947,000.00 19,876,000.00 A-1以下 - - 未评级 358,674,000.00 49,803,000.00 合计 408,621,000.00 69,679,000.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 10,078,000.00 10,106,000.00 AAA以下 33,156,000.00 35,709,000.00 未评级 - - 合计 43,234,000.00 45,815,000.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的, 第32页共44页 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 40,175,432.02 - - -40,175,432.0 2 存出保证金 118.94 - - - 118.94 交易性金融资产 418,699,000.00 33,156,000.00 - -451,855,000. 00 应收利息 - - - 4,871,628.704,871,628.70 应收申购款 - - - 10.00 10.00 其他资产 - - - - - 资产总计 458,874,550.96 33,156,000.00 - 4,871,638.70496,902,189. 66 负债 卖出回购金融资 109,997,395.00 - - -109,997,395. 产款 00 应付赎回款 - - - 40,451.70 40,451.70 应付管理人报酬 - - - 126,572.15 126,572.15 应付利息 - - - 64,879.26 64,879.26 应付托管费 - - - 31,643.02 31,643.02 应付交易费用 - - - 9,772.88 9,772.88 应付销售服务费 - - - 74.68 74.68 其他负债 - - - 194,270.64 194,270.64 负债总计 109,997,395.00 - - 467,664.33110,465,05 9.33 利率敏感度缺口 348,877,155.96 33,156,000.00 - 4,403,974.37386,437,130. 33 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31 第33页共44页 日 资产 银行存款 5,993,252.46 - - -5,993,252.46 结算备付金 794,127.93 - - - 794,127.93 存出保证金 1,477.65 - - - 1,477.65 交易性金融资产 79,785,000.00 35,709,000.00 - -115,494,000. 00 买入返售金融资 78,000,237.00 - - -78,000,237.0 产 0 应收利息 - - - 1,345,751.751,345,751.75 其他资产 - - - - - 资产总计 164,574,095.04 35,709,000.00 1,345,751.75201,628,846. - 79 负债 应付管理人报酬 - - - 85,231.25 85,231.25 应付托管费 - - - 25,569.38 25,569.38 应付交易费用 - - - 2,226.85 2,226.85 应付销售服务费 - - - 174.28 174.28 其他负债 - - - 66,000.00 66,000.00 负债总计 - - - 179,201.76 179,201.76 利率敏感度缺口 164,574,095.04 201,449,645. 35,709,000.00 - 1,166,549.99 03 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 市场利率上升25个基点 -490,265.15 - 市场利率下降25个基点 490,265.15 - 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪 第34页共44页 误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 451,855,000.00 116.93 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 451,855,000.00 116.93 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，属 于第二层级的余额为 451,855,000.00元，无属于第三层级的余额(2016年12月31日：无属于第 一层级的余额，第二层级115,494,000.00元，无属于第三层级的余额)。 第35页共44页 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 451,855,000.00 90.93 其中：债券 451,855,000.00 90.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 40,175,432.02 8.09 7 其他各项资产 4,871,757.64 0.98 8 合计 496,902,189.66 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 第36页共44页 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 9,990,000.00 2.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,993,000.00 2.59 其中：政策性金融债 9,993,000.00 2.59 4 企业债券 33,156,000.00 8.58 5 企业短期融资券 250,185,000.00 64.74 6 中期票据 10,078,000.00 2.61 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 138,453,000.00 35.83 9 其他 - - 10 合计 451,855,000.00 116.93 第37页共44页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 111714179 17江苏银 700,000 69,230,000.00 17.91 行CD179 2 111799929 17宁波银 700,000 69,223,000.00 17.91 行CD109 3 011756015 17桂铁投 300,000 30,078,000.00 7.78 SCP001 4 011752012 17桂投资 300,000 30,051,000.00 7.78 SCP001 5 011771003 17首钢 300,000 30,036,000.00 7.77 SCP002 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.11投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 第38页共44页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,871,628.70 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,871,757.64 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发集丰债券A 246 1,547,216.72 379,640,722.56 99.74% 974,590.31 0.26% 第39页共44页 广发集丰债券C 20 7,653.94 0.00 0.00% 153,078.84 100.00% 合计 266 1,431,460.12 379,640,722.56 99.70% 1,127,669.15 0.30% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发集丰债券A 1,636.72 0.0004% 基金管理人所有从业人员持 广发集丰债券C - - 有本基金 合计 1,636.72 0.0004% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发集丰债券A 0~10 金投资和研究部门负责人 广发集丰债券C 0 持有本开放式基金 合计 0~10 广发集丰债券A 0 本基金基金经理持有本开 广发集丰债券C 0 放式基金 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发集丰债券A 广发集丰债券C 基金合同生效日（2016年11月1 201,452,713.97 412,984.55 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 201,452,713.97 412,984.55 本报告期基金总申购份额 180,344,213.06 159,501.18 减：本报告期基金总赎回份额 1,181,614.16 419,406.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 380,615,312.87 153,078.84 第40页共44页 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 2017年1月6日至2017年2月6日15：00止，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 本次会议议案在2017年2月8日获得通过。本基金的管理费率由0.5%降低为0.4%，托管费率由0.15% 降低为0.10%。有关重要事项详情可见本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及本公司网站（www.gffunds.com.cn）于2017年2月10日刊登的《关于广发集丰债券型证券投资 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 第41页共44页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 广发证券 2 - - - -- 光大证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 东方证券 1 - - - -- 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 广发证券 1,899,748. 100.00% 28,200,0 100.00% - - 90 00.00 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 第42页共44页 广发基金管理有限公司关于广发集丰债券型 《中国证券报》、《证券时 1 证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 报》、《上海证券报》 2017-02-10 暨决议生效的公告 广发基金管理有限公司关于广发集丰债券型 《中国证券报》、《证券时 2 证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务 报》、《上海证券报》 2017-01-25 的公告 广发基金管理有限公司关于召开广发集丰债 《中国证券报》、《证券时 3 券型证券投资基金基金份额持有人大会的第 报》、《上海证券报》 2017-01-04 二次提示性公告 广发基金管理有限公司关于召开广发集丰债 《中国证券报》、《证券时 4 券型证券投资基金基金份额持有人大会的第 报》、《上海证券报》 2017-01-03 一次提示性公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20170101-201706 100,00 79,839,3 179,840,321. 机构 1 30 1,000.0 21.36 0.00 36 47.23% 0 20170101-201706 100,00 99,799,4 199,800,401. 2 30 1,000.0 01.20 0.00 20 52.47% 0 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还 可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会批准广发集丰债券型证券投资基金募集的文件 （二）《广发集丰债券型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发集丰债券型证券投资基金托管协议》 第43页共44页 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 12.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 广发基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第44页共44页