德邦锐兴债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告...... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.11 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦锐兴债券型证券投资基金 基金简称 德邦锐兴债券 基金主代码 002704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份 8,441,337,940.09 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 德邦锐兴债券 A 德邦锐兴债券 C 德邦锐兴债券 E 金简称 下属分级基金的交 002704 002705 016348 易代码 报告期末下属分级 2,900,688,138.41 份 4,884,441,882.34 份 656,207,919.34 份 基金的份额总额 注：本基金份额持有人大会于 2020 年 2 月 3 日表决通过了《关于德邦纯债一年定期开放债券型证 券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2020 年 3 月 6 日起，本基金由“德邦纯债 一年定期开放债券型证券投资基金”更名为“德邦锐兴债券型证券投资基金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资 收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自 上而下地实施整体资产配置策略，通过预测各大类资产未来收益率 变化情况，在有效控制风险的基础上，在不同的大类资产之间进行 动态调整和优化，以规避市场风险，获得基金资产的稳定增值，提 高基金收益率。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率（税后） ×15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预 期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 徐晓红 袁耀光 信息披露 联系电话 021-26010852 010-58560666 负责人 电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 4008217788 95568 传真 021-26010808 010-57093382 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 北京市西城区复兴门内大街 2 号 503B 单元 办公地址 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕 北京市西城区复兴门内大街 2 号 大厦 A 栋 25 楼 邮政编码 200082 100031 法定代表人 左畅 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市杨浦区荆州路 198 号万 硕大厦 A 栋 25 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 数据和指标 德邦锐兴债券 A 德邦锐兴债券 C 德邦锐兴债券 E 本期已实现 45,508,021.31 79,493,142.80 18,099,588.91 收益 本期利润 74,137,672.25 134,818,148.97 32,864,009.45 加权平均基 金份额本期 0.0353 0.0335 0.0389 利润 本期加权平 均净值利润 2.88% 2.79% 3.20% 率 本期基金份 额净值增长 3.06% 2.93% 3.07% 率 3.1.2 期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 518,966,024.02 777,361,056.25 116,481,020.71 配利润 期末可供分 配基金份额 0.1789 0.1592 0.1775 利润 期末基金资 3,593,321,500.96 5,949,738,193.82 811,996,700.13 产净值 期末基金份 1.2388 1.2181 1.2374 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 16.96% 15.69% 5.87% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦锐兴债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.54% 0.01% 0.57% 0.02% -0.03% -0.01% 过去三个月 1.49% 0.04% 0.95% 0.06% 0.54% -0.02% 过去六个月 3.06% 0.04% 2.17% 0.06% 0.89% -0.02% 过去一年 5.74% 0.03% 3.01% 0.05% 2.73% -0.02% 过去三年 14.39% 0.04% 6.28% 0.05% 8.11% -0.01% 自基金合同生效起 16.96% 0.07% 5.71% 0.05% 11.25% 0.02% 至今 德邦锐兴债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.52% 0.01% 0.57% 0.02% -0.05% -0.01% 过去三个月 1.43% 0.04% 0.95% 0.06% 0.48% -0.02% 过去六个月 2.93% 0.04% 2.17% 0.06% 0.76% -0.02% 过去一年 5.46% 0.03% 3.01% 0.05% 2.45% -0.02% 过去三年 13.50% 0.04% 6.28% 0.05% 7.22% -0.01% 自基金合同生效起 15.69% 0.06% 5.71% 0.05% 9.98% 0.01% 至今 德邦锐兴债券 E 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.54% 0.01% 0.57% 0.02% -0.03% -0.01% 过去三个月 1.49% 0.04% 0.95% 0.06% 0.54% -0.02% 过去六个月 3.07% 0.04% 2.17% 0.06% 0.90% -0.02% 过去一年 5.70% 0.03% 3.01% 0.05% 2.69% -0.02% 自基金合同生效起 5.87% 0.04% 3.51% 0.05% 2.36% -0.01% 至今 注：本基金基金份额持有人大会于 2020 年 2 月 3 日表决通过了《关于德邦纯债一年定期开放债券 型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2020 年 3 月 6 日起，本基金由“德邦 纯债一年定期开放债券型证券投资基金”更名为“德邦锐兴债券型证券投资基金”，业绩比较基准由“中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%”变更为“中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率（税后）×15%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、2020 年 2 月 3 日，基金份额持有人大会表决通过了《关于德邦纯债一年定期开放债券型 证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2020 年 3 月 6 日起，本基金由“德邦纯 债一年定期开放债券型证券投资基金”更名为“德邦锐兴债券型证券投资基金”，变更后，业绩比较基准为“中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率（税后）×15%”。本基金的 建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图 1 和图 2 所示日 期为 2020 年 3 月 6 日至 2024 年 06 月 30 日。 2、本基金自 2022 年 9 月 19 日起增加 E 类份额，图 3 所示日期为 2022 年 9 月 19 日至 2024 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十二只开放式基金：德邦量化优选股票型证 券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 欧阳 本基金的 2023 年 6 硕士，毕业于南京大学工业工程专业。2019 帆 基金经理 月 2 日 - 4 年 年 6 月加入德邦基金，从事固收研究工作， 现任公募固收投资部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监 控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年政府债券整体供给节奏偏慢，叠加资金宽松和银行存款搬家，债券市场在供需不匹配导致的资产荒行情下表现亮眼。年初交易降准预期，各期限均有所下行，降准幅度落地后短端表现更好，收益率曲线走陡。春节后市场处于数据真空期，但在机构积极配置下仍表现强势，30 年国债收益率开始向下突破 MLF 利率。两会后政策力度未超预期，但特别国债扰动市场、且经济数据出现好转，市场逐渐出现一定分歧进入盘整阶段。随后央行表态提示长期利率债风险并给出合理区间，市场快速反转，期限特别国债发行计划落地、社融数据首次为负均对债市情绪有所修复。在资产荒和负债扩容带来的配置压力下，市场配置和交易力量继续发力，逐渐接近前低。 上半年来看，资金宽松带来短端的明显下行，截止 6 月末 1 年国债收益率下行 58bp 至 1.54%，长 端虽然受央行喊话影响但仍有一定程度下行，10 年国债收益率下行 35bp 至 2.21%，30 年国债收 益率下行 40bp 至 2.43%，收益率曲线走陡且中短端凸点明显；3 年 AA-城投债收益率下行 217bp 至 2.61%，5 年 AA-城投债收益率下行 269bp 至 3.24%；5 年 AA-二级资本债下行 132bp 至 2.58%， 1 年 AA-二级资本债下行 95bp 至 2.25%。 本产品采用票息资产与波动资产组合策略，在城投债为主的基础上，适当增配银行二级债，波动资产在收益率下行趋势中获得了一定资本利得，同时适度参与波段操作，争取为投资人创造较好的收益表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦锐兴债券 A 基金份额净值为 1.2388 元，基金份额净值增长率为 3.06%， 同期业绩比较基准收益率为 2.17%；德邦锐兴债券 C 基金份额净值为 1.2181 元，基金份额净值增 长率为 2.93%，同期业绩比较基准收益率为 2.17%；德邦锐兴债券 E 基金份额净值为 1.2374 元， 基金份额净值增长率为 3.07%，同期业绩比较基准收益率为 2.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，房地产政策底部已经出现但实际效果仍待观察，实体融资需求恢复偏慢，推动融资成本稳中有降仍在继续，基本面复苏仍需观察，债券利率下行的长期趋势尚未逆转。但过程中扰动因素不少，上半年供给节奏偏慢和银行存款造成的资产荒格局，随着特别国债和专项债逐渐放量、存款搬家进入尾声，债市供需力量或有所变化；长端在央行借债卖空压力引导下，下行空间和情绪受压制，中短端确定性相对更强；短期来看债市预计呈现震荡局面，收益率曲线或进一步陡峭化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦锐兴债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 79,633.36 18,912,074.20 结算备付金 383,159.17 165,682.34 存出保证金 42,942.42 4,422.73 交易性金融资产 6.4.7.2 12,858,128,365.63 6,322,676,686.84 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,858,128,365.63 6,322,676,686.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 40,227,774.79 45,015,632.52 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 864,000.00 - 应收股利 - - 应收申购款 90,840,114.34 125,017,496.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 291.67 资产总计 12,990,565,989.71 6,511,792,286.81 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,606,308,598.66 1,663,742,074.79 应付清算款 - - 应付赎回款 23,999,420.88 8,364,026.69 应付管理人报酬 2,363,035.42 1,057,009.04 应付托管费 787,678.47 352,336.38 应付销售服务费 1,137,931.33 513,775.51 应付投资顾问费 - - 应交税费 654,260.86 338,725.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 258,669.18 311,224.84 负债合计 2,635,509,594.80 1,674,679,172.58 净资产： 实收基金 6.4.7.10 8,441,337,940.09 4,060,312,051.68 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,913,718,454.82 776,801,062.55 净资产合计 10,355,056,394.91 4,837,113,114.23 负债和净资产总计 12,990,565,989.71 6,511,792,286.81 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,德邦锐兴债券 A 基金份额净值 1.2388 元，基金份额总额 2,900,688,138.41 份；德邦锐兴债券 C 基金份额净值 1.2181 元，基金份额总额 4,884,441,882.34 份；德邦锐兴债券 E 基金份额净值 1.2374 元，基金份额总额 656,207,919.34 份。德邦锐兴债券 份额总额合计 8,441,337,940.09 份。 6.2 利润表 会计主体：德邦锐兴债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 283,962,084.76 64,027,548.18 1.利息收入 620,691.31 793,970.16 其中：存款利息收入 6.4.7.13 97,337.83 374,327.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 520,809.67 419,642.62 收入 其他利息收入 2,543.81 - 2.投资收益（损失以“-” 184,210,271.53 52,498,259.40 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 184,210,271.53 52,498,259.40 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 98,719,077.65 10,694,768.92 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 412,044.27 40,549.70 号填列） 减：二、营业总支出 42,142,254.09 12,177,310.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,599,076.06 3,358,528.97 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 4,199,692.07 1,119,509.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,035,594.87 2,088,722.64 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 18,799,702.01 5,368,189.13 其中：卖出回购金融资产 18,799,702.01 5,368,189.13 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 388,435.18 124,940.92 8．其他费用 6.4.7.23 119,753.90 117,418.95 三、利润总额（亏损总额 241,819,830.67 51,850,237.97 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 241,819,830.67 51,850,237.97 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 241,819,830.67 51,850,237.97 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：德邦锐兴债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,060,312,051. 4,837,113,114.2 资产 - 776,801,062.55 68 3 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 4,060,312,051. 4,837,113,114.2 资产 - 776,801,062.55 68 3 三、本期增减变 4,381,025,888. 1,136,917,392. 5,517,943,280.6 动额（减少以“-” - 号填列） 41 27 8 （一）、综合收益 - - 241,819,830.67 241,819,830.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 4,381,025,888. 5,276,123,450.0 净资产变动数 - 895,097,561.60 （净资产减少以 41 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,701,688,059 2,417,874,678. 14,119,562,737. 购款 - .09 19 28 2.基金赎 -7,320,662,170 -1,522,777,116 -8,843,439,287. 回款 - .68 .59 27 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 8,441,337,940. 1,913,718,454. 10,355,056,394. 资产 - 09 82 91 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,420,813,959. 1,611,990,771.6 资产 - 191,176,811.67 95 2 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,420,813,959. 1,611,990,771.6 资产 - 191,176,811.67 95 2 三、本期增减变 动额（减少以“-” 294,368,007.16 - 82,467,475.38 376,835,482.54 号填列） （一）、综合收益 - - 51,850,237.97 51,850,237.97 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 294,368,007.16 - 30,617,237.41 324,985,244.57 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,781,626,117. 2,037,117,844.4 购款 - 255,491,727.03 39 2 2.基金赎 -1,487,258,110 - -224,874,489.6 -1,712,132,599. 回款 .23 2 85 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,715,181,967. 1,988,826,254.1 资产 - 273,644,287.05 11 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张騄 洪双龙 洪双龙 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦锐兴债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，原德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]799 号文《关于准予德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金 合同于 2016 年 6 月 3 日生效，首次设立募集规模为 662,135,437.03 份基金份额。本基金为契约 型、定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 2020 年 2 月 3 日，德邦基金管理有限公司旗下德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金以 通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自本次基金份额持有人大会决议通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。根据《关于德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《德邦纯债 一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐兴债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率（税后）×15%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 注：本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 注：本基金本报告期无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 注：本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 注：本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 79,633.36 等于：本金 78,656.04 加：应计利息 977.32 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 79,633.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资- - - - - 金交所黄金合 约 交易所 523,224,287.23 7,968,044.82 534,427,376.12 3,235,044.07 市场 债 银行间 12,075,506,682.09 127,117,849.51 12,323,700,989.51 121,076,457.91 券 市场 合计 12,598,730,969.32 135,085,894.33 12,858,128,365.63 124,311,501.98 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 12,598,730,969.32 135,085,894.33 12,858,128,365.63 124,311,501.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 40,227,774.79 - 合计 40,227,774.79 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,648.86 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 138,266.42 其中：交易所市场 - 银行间市场 138,266.42 应付利息 - 应付信息披露费 59,672.34 应付审计费 39,781.56 应付账户维护费 18,300.00 合计 258,669.18 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 德邦锐兴债券 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 824,159,531.14 824,159,531.14 本期申购 3,298,540,072.16 3,298,540,072.16 本期赎回（以“-”号填列） -1,222,011,464.89 -1,222,011,464.89 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,900,688,138.41 2,900,688,138.41 德邦锐兴债券 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,261,515,834.35 2,261,515,834.35 本期申购 7,268,025,860.44 7,268,025,860.44 本期赎回（以“-”号填列） -4,645,099,812.45 -4,645,099,812.45 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,884,441,882.34 4,884,441,882.34 德邦锐兴债券 E 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 974,636,686.19 974,636,686.19 本期申购 1,135,122,126.49 1,135,122,126.49 本期赎回（以“-”号填列） -1,453,550,893.34 -1,453,550,893.34 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 656,207,919.34 656,207,919.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 德邦锐兴债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 129,691,455.59 36,766,072.96 166,457,528.55 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 129,691,455.59 36,766,072.96 166,457,528.55 本期利润 45,508,021.31 28,629,650.94 74,137,672.25 本期基金份额交易产 343,766,547.12 108,271,614.63 452,038,161.75 生的变动数 其中：基金申购款 552,078,337.72 174,097,411.37 726,175,749.09 基金赎回款 -208,311,790.60 -65,825,796.74 -274,137,587.34 本期已分配利润 - - - 本期末 518,966,024.02 173,667,338.53 692,633,362.55 德邦锐兴债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 315,415,210.78 99,393,005.87 414,808,216.65 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 315,415,210.78 99,393,005.87 414,808,216.65 本期利润 79,493,142.80 55,325,006.17 134,818,148.97 本期基金份额交易产 382,452,702.67 133,217,243.19 515,669,945.86 生的变动数 其中：基金申购款 1,074,800,189.46 376,668,351.50 1,451,468,540.96 基金赎回款 -692,347,486.79 -243,451,108.31 -935,798,595.10 本期已分配利润 - - - 本期末 777,361,056.25 287,935,255.23 1,065,296,311.48 德邦锐兴债券 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 152,002,054.19 43,533,263.16 195,535,317.35 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 152,002,054.19 43,533,263.16 195,535,317.35 本期利润 18,099,588.91 14,764,420.54 32,864,009.45 本期基金份额交易产 -53,620,622.39 -18,989,923.62 -72,610,546.01 生的变动数 其中：基金申购款 183,500,179.04 56,730,209.10 240,230,388.14 基金赎回款 -237,120,801.43 -75,720,132.72 -312,840,934.15 本期已分配利润 - - - 本期末 116,481,020.71 39,307,760.08 155,788,780.79 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 73,717.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,422.22 其他 198.49 合计 97,337.83 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 注：本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益买卖股票差价收入。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 162,791,399.96 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 21,418,871.57 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 184,210,271.53 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 12,208,839,230.59 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,065,102,403.47 本总额 减：应计利息总额 122,135,968.05 减：交易费用 181,987.50 买卖债券差价收入 21,418,871.57 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：注：本基金本报告期无债券投资收益—申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 98,719,077.65 股票投资 - 债券投资 98,719,077.65 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 98,719,077.65 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 408,519.23 基金转换费收入 3,525.04 合计 412,044.27 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 其他 2,300.00 合计 119,753.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 基金管理人于2024年2月9日发布公告，西子联合控股有限公司不再为本基金管理人的股东。除此以外，本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人 行”) 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 德邦证券 686,310,125.80 100.00 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金报告期内不存在与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,599,076.06 3,358,528.97 其中：应支付销售机构的客户维护 5,104,943.02 1,418,100.02 费 应支付基金管理人的净管理费 7,494,133.04 1,940,428.95 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,199,692.07 1,119,509.60 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦锐兴债券 A 德邦锐兴债券 C 德邦锐兴债券 E 合计 德邦基金 - 78.36 2,985.58 3,063.94 德邦证券 - 7,230.60 - 7,230.60 民生银行 - 13,518.08 - 13,518.08 合计 - 20,827.04 2,985.58 23,812.62 上年度可比期间 获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦锐兴债券 A 德邦锐兴债券 C 德邦锐兴债券 E 合计 德邦基金 - 178.92 50,411.62 50,590.54 德邦证券 - 980.37 - 980.37 民生银行 - 45,669.00 - 45,669.00 合计 - 46,828.29 50,411.62 97,239.91 注：1、基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 金份额和 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额及 E 类基金份额的销 售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 2、2023 年 8 月 7 日至 2024 年 7 月 31 日期间，本基金 E 类基金份额开展销售服务费费率优 惠活动，优惠后销售服务费年费率为 0.0025%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 115,016, - - - 510,000, 35,396.2 974.08 000.00 3 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 70,005,0 - - - - - 08.20 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 79,633.36 73,717.12 2,072,289.65 103,076.51 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额为人民币 2,606,308,598.66 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 012480852 24 昆明交 2024 年 7 月 101.07 520,000 52,558,480.00 通 SCP001 10 日 012481486 24 昆明交 2024 年 7 月 100.73 300,000 30,220,116.16 通 SCP003 10 日 042480162 24 深燃气 2024 年 7 月 100.69 343,000 34,535,765.98 CP001 10 日 102101978 21 昆明高 2024 年 7 月 105.15 200,000 21,029,916.94 速 MTN002 10 日 102381257 23 银川城 2024 年 7 月 104.43 200,000 20,885,424.66 投 MTN002 10 日 102482098 24 昆明高 2024 年 7 月 101.23 630,000 63,773,933.42 速 MTN002 10 日 102380796 23 邹城城 2024 年 7 月 1 105.49 250,000 26,371,815.07 资 MTN001 日 102380973 23 邹城城 2024 年 7 月 1 105.39 400,000 42,157,424.66 资 MTN002 日 102382113 23 邹城城 2024 年 7 月 1 111.93 350,000 39,173,946.99 资 MTN004 日 102481581 24 津临港 2024 年 7 月 1 103.53 88,000 9,110,982.36 投 MTN001 日 112406156 24 交通银 2024 年 7 月 1 98.45 377,000 37,116,240.80 行 CD156 日 150305 15 进出 05 2024 年 7 月 1 102.97 100,000 10,296,893.44 日 220303 22 进出 03 2024 年 7 月 1 100.99 1,016,000 102,603,668.82 日 249911 24 贴现国 2024 年 7 月 1 99.76 1,000,000 99,761,615.38 债 11 日 012480599 24 甘公投 2024 年 7 月 2 101.01 439,000 44,343,941.75 SCP001 日 012481441 24 上饶投 2024 年 7 月 2 100.43 300,000 30,129,920.55 资 SCP001 日 042480280 24 水发集 2024 年 7 月 2 100.25 400,000 40,099,410.41 团 CP002 日 102482216 24 云能投 2024 年 7 月 2 101.13 898,000 90,810,409.91 MTN013 日 012481674 24 津保投 2024 年 7 月 3 100.20 200,000 20,039,236.16 SCP008 日 012481700 24 滨建投 2024 年 7 月 3 100.20 200,000 20,040,579.73 SCP003 日 012481829 24 天津轨 2024 年 7 月 3 100.11 200,000 20,021,723.84 交 SCP006 日 102382176 23 天津轨 2024 年 7 月 3 105.51 100,000 10,550,661.20 交 MTN002 日 102383395 23 水发集 2024 年 7 月 3 103.61 9,000 932,504.85 团 MTN002 日 102482127 24 云建投 2024 年 7 月 3 100.95 350,000 35,333,044.66 MTN011 日 200203 20 国开 03 2024 年 7 月 3 102.37 1,100,000 112,603,423.50 日 230016 23 附息国 2024 年 7 月 3 101.56 506,000 51,390,272.46 债 16 日 230024 23 附息国 2024 年 7 月 3 101.85 500,000 50,925,519.13 债 24 日 012480278 24 泉州交 2024 年 7 月 4 101.28 450,000 45,574,819.67 通 SCP001 日 012480418 24 福建港 2024 年 7 月 4 101.13 300,000 30,337,859.02 口 SCP001 日 012480628 24 义乌国 2024 年 7 月 4 100.91 334,000 33,702,998.23 资 SCP001 日 012481394 24 武汉城 2024 年 7 月 4 100.45 300,000 30,136,091.51 建 SCP003 日 24 天津港 2024 年 7 月 4 012481805 SCP003(科 日 100.08 7,000 700,579.95 创票据) 042480045 24 晋江产 2024 年 7 月 4 101.52 300,000 30,456,216.39 投 CP001 日 042480139 24 水发集 2024 年 7 月 4 101.10 1,000,000 101,098,547.95 团 CP001 日 042480249 24 滨建投 2024 年 7 月 4 100.49 130,000 13,063,864.55 CP002 日 042480282 24 海沧投 2024 年 7 月 4 100.21 100,000 10,020,550.68 资 CP002 日 102381987 23 豫航空 2024 年 7 月 4 105.13 538,000 56,557,435.21 港 MTN010 日 102383271 23 水发集 2024 年 7 月 4 105.94 1,000,000 105,941,803.28 团 MTN001 日 102400679 24 延安城 2024 年 7 月 4 105.89 370,000 39,178,144.38 投 MTN002 日 102480068 24 水发集 2024 年 7 月 4 106.67 292,000 31,148,118.69 团 MTN001B 日 102480648 24 寿光城 2024 年 7 月 4 104.14 300,000 31,242,197.26 控 MTN001 日 012384324 23 知识城 2024 年 7 月 5 101.67 300,000 30,500,114.75 SCP012 日 012384581 23 萧山机 2024 年 7 月 5 101.46 500,000 50,732,153.01 场 SCP003 日 012480263 24 南昌轨 2024 年 7 月 5 101.22 172,000 17,409,539.24 交 SCP002 日 012480264 24 临沂城 2024 年 7 月 5 101.15 400,000 40,458,771.58 投 SCP001 日 012480305 24 武汉城 2024 年 7 月 5 101.32 800,000 81,059,226.23 建 SCP001 日 012480309 24 绍兴交 2024 年 7 月 5 101.30 700,000 70,912,524.59 投 SCP001 日 012480406 24 天津轨 2024 年 7 月 5 101.24 300,000 30,371,852.46 交 SCP001 日 012480425 24 淮安国 2024 年 7 月 5 101.05 747,000 75,484,945.96 投 SCP002 日 012480550 24 吴中经 2024 年 7 月 5 100.97 300,000 30,290,737.70 发 SCP002 日 012480598 24 泰交通 2024 年 7 月 5 100.95 330,000 33,314,798.36 SCP002 日 012480599 24 甘公投 2024 年 7 月 5 101.01 561,000 56,667,315.08 SCP001 日 012480612 24 汉江国 2024 年 7 月 5 100.92 500,000 50,461,278.69 资 SCP001 日 012480615 24 嘉公路 2024 年 7 月 5 100.93 56,000 5,652,107.54 SCP001 日 012480628 24 义乌国 2024 年 7 月 5 100.91 292,000 29,464,896.66 资 SCP001 日 012480646 24 吴中国 2024 年 7 月 5 100.92 250,000 25,229,769.86 太 SCP004 日 012480700 24 南宁城 2024 年 7 月 5 100.93 100,000 10,093,364.38 投 SCP001 日 012480716 24 吴中国 2024 年 7 月 5 100.89 200,000 20,178,038.36 太 SCP005 日 012480752 24 闽漳龙 2024 年 7 月 5 100.85 800,000 80,681,928.77 SCP001 日 012481465 24 伊犁财 2024 年 7 月 5 100.47 300,000 30,139,643.84 通 SCP002 日 24 天津港 2024 年 7 月 5 012481805 SCP003(科 日 100.08 393,000 39,332,559.78 创票据) 042300057 23 邹城资 2024 年 7 月 5 106.75 300,000 32,025,393.44 产 CP001 日 042480103 24 常熟城 2024 年 7 月 5 100.87 1,000,000 100,869,868.85 投 CP001 日 042480122 24 海沧投 2024 年 7 月 5 101.03 500,000 50,515,265.75 资 CP001 日 042480138 24 阜阳投 2024 年 7 月 5 101.02 284,000 28,690,458.08 资 CP001 日 042480249 24 滨建投 2024 年 7 月 5 100.49 170,000 17,083,515.18 CP002 日 042480292 24 淄博城 2024 年 7 月 5 100.15 500,000 50,077,115.07 运 CP001 日 102101869 21 城投公 2024 年 7 月 5 102.66 100,000 10,265,825.14 路 MTN001 日 102280065 22 扬城建 2024 年 7 月 5 102.02 300,000 30,604,849.18 MTN001 日 102381549 23 连云港 2024 年 7 月 5 104.20 168,000 17,506,216.77 MTN005 日 合计 27,720,000 2,822,050,173.90 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 133,023,175.36 82,407,429.54 A-1 以下 - - 未评级 4,162,345,185.57 1,868,001,752.31 合计 4,295,368,360.93 1,950,409,181.85 注：未评级部分为国债、短期融资券、超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 1,595,500,862.43 848,826,194.59 A-1 以下 19,978,676.15 4,938,279.34 未评级 - - 合计 1,615,479,538.58 853,764,473.93 注：此处短期同业存单 A-1 所填列的同业存单均为主体评级为 AAA 的短期同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 1,339,604,239.30 983,992,779.46 AAA 以下 1,594,545,971.64 635,972,749.28 未评级 4,013,130,255.18 1,898,537,502.32 合计 6,947,280,466.12 3,518,503,031.06 注：未评级部分为国债、地方政府债、中期票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券部分在证券交易所交易，部分在银行间同业市场交易；因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、存出保证金及债券投资等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2024 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 月 30 日 资产 货币 79,633.36 - - - - - 资金 结算 备付 383,159.17 - - - - - 金 存出 保证 42,942.42 - - - - - 金 交易 性金 357,765,686.74 1,296,101,878.185,705,660,610.74 5,009,680,022.56 488,920,167.41 - 12 融资 产 买入 返售 40,227,774.79 - - - - - 金融 资产 应收 申购 - - - - - 90,840,114.34 款 应收 清算 - - - - - 864,000.00 款 资产 398,499,196.48 1,296,101,878.18 5,705,660,610.74 5,009,680,022.56488,920,167.41 91,704,114.34 12总计 负债 应付 赎回 - - - - - 23,999,420.88 款 应付 管理 - - - - - 2,363,035.42 人报 酬 应付 托管 - - - - - 787,678.47 费 卖出 回购 金融 2,606,308,598.66 - - - - - 2 资产 款 应付 销售 - - - - - 1,137,931.33 服务 费 应交 - - - - - 654,260.86 税费 其他 - - - - - 258,669.18 负债 负债 2,606,308,598.66 - - - - 29,200,996.14 2 总计 利率 敏感-2,207,809,402.18 1,296,101,878.18 5,705,660,610.74 5,009,680,022.56488,920,167.41 62,503,118.20 10度缺 口 上年 度末 2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 12 月 31 日 资产 货币 18,912,074.20 - - - - - 资金 结算 备付 165,682.34 - - - - - 金 存出 保证 4,422.73 - - - - - 金 交易 性金 249,294,949.47 383,152,083.53 3,008,812,323.62 2,229,351,457.55452,065,872.67 - 6 融资 产 买入 返售 45,015,632.52 - - - - - 金融 资产 应收 申购 - - - - - 125,017,496.51 款 其他 - - - - - 291.67 资产 资产 313,392,761.26 383,152,083.53 3,008,812,323.62 2,229,351,457.55452,065,872.67125,017,788.18 6 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 8,364,026.69 款 应付 管理 - - - - - 1,057,009.04 人报 酬 应付 托管 - - - - - 352,336.38 费 卖出 回购 金融 1,663,742,074.79 - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - 513,775.51 服务 费 应交 - - - - - 338,725.33 税费 其他 - - - - - 311,224.84 负债 负债 1,663,742,074.79 - - - - 10,937,097.79 总计 利率 敏感-1,350,349,313.53 383,152,083.53 3,008,812,323.62 2,229,351,457.55452,065,872.67114,080,690.39 4度缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之 外的其他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 假设 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响；卖出回购金 融资产的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25BP -54,682,504.51 -29,107,999.45 市场利率下降 25BP 55,457,088.95 29,651,487.03 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，且本期末未持有股票，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 - - - - 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 12,858,128,365.63 124.17 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 12,858,128,365.63 124.17 - - 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 12,858,128,365.63 6,322,676,686.84 第三层次 - - 合计 12,858,128,365.63 6,322,676,686.84 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告 期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,858,128,365.63 98.98 其中：债券 12,858,128,365.63 98.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,227,774.79 0.31 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 462,792.53 0.00 8 其他各项资产 91,747,056.76 0.71 9 合计 12,990,565,989.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 526,268,894.87 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,937,538,775.66 18.71 其中：政策性金融债 1,018,424,958.12 9.84 4 企业债券 699,938,070.11 6.76 5 企业短期融资券 4,072,568,853.60 39.33 6 中期票据 3,246,890,334.39 31.36 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,615,479,538.58 15.60 9 其他 759,443,898.42 7.33 10 合计 12,858,128,365.63 124.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 230208 23 国开 08 2,500,000 255,488,630.14 2.47 2 220208 22 国开 08 2,000,000 204,641,095.89 1.98 3 112415252 24 民生银行 2,000,000 197,190,102.56 1.90 CD252 4 112405093 24 建设银行 2,000,000 196,964,536.99 1.90 CD093 5 112408185 24 中信银行 2,000,000 196,294,099.73 1.90 CD185 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司部分分行或支行存在以下违规行为：;个人经营性贷款用途审查不严，贷后检查未尽职;贷款资金被挪用；金融许可证保管不善导致遗失；案件迟报；严重违反审慎经营规则；违规发放商住房贷款；统计资料漏报、错报；违规通过非房地产开发贷款科目向房地产开发企业发放贷款；流动资金贷款管理不审慎；未按施工进度放款；违规向公职人员发放个人经营性贷款；小微企业个人贷款管理不审慎；个人贷款支付管理与控制不到位；服务收费不规范；办理保函业务不审慎；违规办理信用证业务；违规批量转让不良贷款；票据业务审慎性考核机制有待完善；票据业务重要资料档案保存不全；信贷资金被挪用；重组贷款风险分类不准确；规避委托贷款监管；对政府平台公司融资行为监控不力；股权质押管理问题未整改；审计人员配备不足问题未整改；对相关案件未按规定处置；未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算；代销池业务模式整改不到位；违规开展综合财富管理代销业务整改不到位；个别贷款风险分类结果仍存在偏离；发放违反国家宏观调控政策贷款；部分正常资产转让问题整改不到位；部分不良资产转让问题整改不到位或未整改；对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位；贷后管理不到位导致信贷资金违规流入股市；违规掩盖信贷资产质量；未按项目资本金管理要求同比例发放贷款；金融产品销售管理监督不到位；未按照工程实际进度发放贷款；房地产相关业务贷款“三查”不到位；固定资产贷款支付未落实实贷实付要求；个人经营性贷款“三查”不到位，贷款资金流入房地产市场；信用卡不当催收；案防工作不尽职，员工异常行为管控不到位；因企业划型错误导致小微企业服务收费减免政策执行不到位；个人经营性贷款“三查”不尽职、贷款管理不审慎；未经监管部门批准终止分支机构营业。在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司部分分行或支行存在贷前调查不尽职，贷后检查不到位；银行承兑汇票贸易背景调查不尽职，授信后检查不到位；信用证贸易背景调查不尽职，授信后检查不到位；行基金销售业务人员资质管理不到位；授信管理不审慎；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；贷款统计归属错误；信用卡资金用途管控不力；信贷业务管理不到位；虚增普惠型小微企业贷款规模；授信管理不尽职；违规发放二手房按揭贷 款；票据及信用证业务管理不尽职；未审慎开展个人住房贷款业务；部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求；同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改；对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求；数据中心机房演练流于形式；数据中心重大变更事项未向监管部门报告；运营中断事件报告不符合监管要求；信贷资金违规流入限制性领域；反高管准入管理相关规定；关联贷款管理不合规；绩效考核不符合规定；重大关联交易信息披露不充分；统一授信管理不符合要求；内审人员配置不足；案件防控工作落实不到位；贷款风险分类不准确；并购贷款“三查”失职；违规发放并购贷款收购保险公司股权；发放大量贷款代持本行不良；流动资金贷款业务未严格执行贷款“三查”要求；贷款资金用作归还本行理财融资；固定资产贷款第一还款来源调查不实；贴现资金直接转回出票人账户；发放贷款偿还银行相关垫款；批量转让不良资产未严格遵守真实转让原则；通过同业业务投资已出表的不良资产；利用空存空取规避信贷资金监控；以贷转存；贷款用途监控及支付管理不到位；股票质押贷款管控不到位；部分个人贷款业务品种设计存在缺陷；承担委托贷款实质性风险；违规向非融资性担保公司提供授信；票据贸易背景审查不到位；未严格审查国内信用证业务贸易背景真实性；不良债权批量转让对象不合规；部分业务不符合国家政策要求；资产证券化信息披露不准确；为企业入股金融机构提供融资；非标债权资产比例超监管标准；理财产品承接违约资产；利用管理费弥补投资损失；违规用于项目资本金；面向一般客户销售的理财产品投资权益类资产；通过同业投资归还本行不良贷款；未为每只理财产品开设独立的托管账户；改变资产交易价格，调节产品收益；行长办公会有关决议不符合服务实体经济要求；理财业务与其他业务相互承接；超比例向并购项目提供理财融资；未严格落实授信批复条件；理财资金被挪用；同业理财未按产品说明书进行投资；理财产品信息披露不合规；部分结构性存款业务不符合监管要求；代销信托产品审慎性不足；以同业返存模式吸收存款；变更还款计划，分类不准确；同业投资业务风险审查和资金投向合规性审查不到位；部分新产品时点指标不符合新规监管标准；理财业务风险隔离不符合监管规定；理财与自营业务未严格分离；部分信用卡业务不合规；违反集团授信相关规定；未按规定报送风险信息；内控管理不到位；贷后管理不到位；贷款合同管理不到位；贷款支付管理不到位；票据业务管理不审慎；未按规定对保险代理机构从业人员进行执业登记；违规租赁营业场所；小微企业贷款约定并收取提前还款违约金；大额客户贷款管控不审慎；未按规定承担押品评估费用；银行承兑汇票转让款回流作保证金用于开票；向未竣工验收的商业用房发放假按揭、假首付贷款；违反金融消费权益保护管理规定等违法违规行为，在报告编制日前一年内被国家外汇管理局、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司部分分行或支行存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；并表管理内部审计存在不足；母行对境外机构案件管理不到位；未及时报告境外子行高级管理人员任职情况；监管检查发现问题整改不力；虚增存贷款规模；流动资金贷款用途不合规；贷后管理不到位；收取费用与所提供服务不符；员工异常行为排查不到位；贷后管理不尽职；内控制度执行不到位；未按规定向监管部门报送信息；未按内部规定开展上门取单业务；项目贷款管理不到位；抵押快贷业务管理不到位；未严格执行受托支付规定；高管人员未经核准即履职；信贷资金被挪用；信贷资金违规流入限制性领域；未按规定报送案件信息；违规处置不良资产；信用卡分期业务风险管控不尽职；信用卡分期业务资信调查不尽职；办理保险业务活动中欺骗投保人、给予投保人合同约定以外的其他利益；委托未在本机构进行执业登记的个人从事保险代理业务；个人住房按揭贷款贷前调查未尽职；非法划扣个人账户资金；信贷管理不到位；内控管理缺位；受托支付审核严重不尽职；金融许可证遗失；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；贷前调查不尽职；授后管理不到位；单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务合作；违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品；代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料；未将超过规定年龄客户的保单材料转至保险公司核保并出单，且销售的部分保险产品属于保单利益不确定型；向客户销售高于其风险承受能力的保险产品；代销公募基金产品违规采用低风险评级；无资格人员销售基金产品；违规代销非持牌机构发行的私募基金产品；违规代销开发商或其控股股东不具备二级及以上房地产开发资质的房地产信托产品；资金用途监控不到位，信贷资金违规购买建设银行代销的基金、信托、资管及自营理财产品；违规为风险承受能力不达标的客户办理代理上海金交所交易业务；未按规定提前公示即调高代理上海金交所现货延期业务手续费；个人账户贵金属业务不符合客户适当性要求；违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费；对分支机构执行小微企业查询与补单费优惠政策管控不到位；内部控制不力，导致部分分支机构对总行减免优惠措施执行不到位；对部分分支机构违规收取小微企业财务顾问费管控不到位；违反质价相符原则收取财务顾问费；违规收取政策已减免服务费用；流动资金贷款转为本行通知存款；对未激活信用卡收取年费；误导销售代销保险产品；误导销售代销理财产品；代理保险业务档案不真实等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司部分分行或支行因存在个人贷款管理不到位；个人消费贷款 被挪用；贴现资金直接转回出票人账户；借款人违反合同约定的行为虽发现但未及时采取有效措施；贷后管理不到位，信贷资金被挪用；互联网贷款贷后管理不到位；贷款业务浮利分费；虚增存款业务规模；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；代替客户操作购买保险；违规办理同业业务，违规办理保理融资业务，违规办理 ODI 项下股权外转中业务，违规办理 ODI 项下股权外转中业务，违规转嫁成本，抵押物财产保险费用由客户承担；未按规定开展代销理财业务，未按规定履行客户身份识别义务；违反人民币流通管理规定，违反征信安全管理规定，违反金融产品和服务信息披露管理规定；贷前、贷中、贷后调查不尽职审查不尽职：包括发放个人消费贷款，贷前调查和贷后管理未尽职，贷后管理不到位贷款资金回流借款人和信贷资金未按约定用途使用，以及贷后管理不尽职、未和借款企业共同承担保险费；贷后管理不到位，贷款资金被挪用，贷款风险分类不准确，掩盖风险资产，转嫁经营成本，票据业务管理不审慎，贷款“三查”管理不到位；因管理不善导致金融许可证遗失、遗失许可证后未按规定报告；员工行为管理不到位等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,942.42 2 应收清算款 864,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 90,840,114.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,747,056.76 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 德邦锐兴 34,658 83,694.62 1,421,232,789.47 49.00 1,479,455,348.94 51.00 债券 A 德邦锐兴 100,346 48,676.00 216,372,324.03 4.43 4,668,069,558.31 95.57 债券 C 德邦锐兴 18,286 35,885.81 343,918,420.69 52.41 312,289,498.65 47.59 债券 E 合计 153,290 55,067.77 1,981,523,534.19 23.47 6,459,814,405.90 76.53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 德邦锐兴债券 A 297,288.70 0.0102 理人所 有从业 德邦锐兴债券 C 370,918.37 0.0076 人员持 有本基 德邦锐兴债券 E 22,345.24 0.0034 金 合计 690,552.31 0.0082 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 德邦锐兴债券 A 0~10 基金投资和研究部门 德邦锐兴债券 C 0~10 负责人持有本开放式 基金 德邦锐兴债券 E 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有 德邦锐兴债券 A 0~10 本开放式基金 德邦锐兴债券 C - 德邦锐兴债券 E - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦锐兴债券 A 德邦锐兴债券 C 德邦锐兴债券 E 基金合同生效 日（2020 年 3 51,979,620.56 120,680.14 - 月 6 日）基金 份额总额 本报告期期初 824,159,531.14 2,261,515,834.35 974,636,686.19 基金份额总额 本报告期基金 3,298,540,072.16 7,268,025,860.44 1,135,122,126.49 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 1,222,011,464.89 4,645,099,812.45 1,453,550,893.34 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 2,900,688,138.41 4,884,441,882.34 656,207,919.34 基金份额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，莫秋琴女士不再担任基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 德邦证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 4 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注：1、公司选择基金专用交易席位的基本选择标准： （一）注册资本不低于 1 亿元人民币； （二）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （三）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （五）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （六）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （七）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （一）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （二）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金减少广发证券、方正证券、兴业证券、野村东方国际证券、东方财富证券、华西证券、山西证券、国投证券、万联证券、中国国际金融股份有限公司的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 德邦证 686,310,125 100.00 - - - - 券 .80 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东兴证 - - - - - - 券 东莞证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 山西证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 1 金在天天基金渠道大额申购、转换转 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 4 日 入及定期定额投资业务限制金额的公 站 告 德邦锐兴债券型证券投资基金 2023 中国证监会基金电子披 2 年第四季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 16 日 站 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 3 金 E 类份额在蚂蚁基金渠道大额申 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 23 日 购、转换转入及定期定额投资业务限 站 制金额的公告 德邦基金管理有限公司关于办公地址 中国证监会基金电子披 4 变更的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 23 日 站 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金在华泰证券渠道大额申购、转换转 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 23 日 入及定期定额投资业务限制金额的公 站 告 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 6 金在第一创业证券渠道大额申购、转 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 30 日 换转入及定期定额投资业务限制金额 站 的公告 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 7 金 C 类及 E 类份额在部分销售机构大 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 2 日 额申购、转换转入及定期定额投资业 站 务限制金额的公告 德邦基金管理有限公司关于投资者业 中国证监会基金电子披 8 务申请因非交易日影响延后确认的提 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 8 日 示性公告 站 德邦基金管理有限公司关于变更股权 中国证监会基金电子披 9 结构的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 9 日 站 10 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 2024 年 3 月 8 日 金 C 类份额在部分销售机构大额申 露网站及基金管理人网 购、转换转入及定期定额投资业务限 站 制金额的公告 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 11 金 C 类份额在山西证券渠道大额申 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 27 日 购、转换转入及定期定额投资业务限 站 制金额的公告 德邦锐兴债券型证券投资基金 2023 中国证监会基金电子披 12 年年度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 30 日 站 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 13 金 C 类份额在中泰证券渠道大额申 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 11 日 购、转换转入及定期定额投资业务限 站 制金额的公告 德邦锐兴债券型证券投资基金 2024 中国证监会基金电子披 14 年第一季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 16 日 站 德邦基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会基金电子披 15 变更公告 露网站及基金管理人网 2024 年 5 月 21 日 站 关于调整德邦锐兴债券型证券投资基 中国证监会基金电子披 16 金 C 类份额在方正证券渠道大额申 露网站及基金管理人网 2024 年 5 月 25 日 购、转换转入及定期定额投资业务限 站 制金额的公告 德邦基金管理有限公司关于董事变更 中国证监会基金电子披 17 的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 5 月 28 日 站 德邦锐兴债券型证券投资基金（德邦 中国证监会基金电子披 18 锐兴债券 C 份额）基金产品资料概要 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 更新 站 德邦锐兴债券型证券投资基金（德邦 中国证监会基金电子披 19 锐兴债券 E 份额）基金产品资料概要 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 更新 站 德邦锐兴债券型证券投资基金（德邦 中国证监会基金电子披 20 锐兴债券 A 份额）基金产品资料概要 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 更新 站 德邦锐兴债券型证券投资基金更新招 中国证监会基金电子披 21 募说明书（2024 年第 1 号） 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 站 德邦基金管理有限公司关于基金经理 中国证监会基金电子披 22 揭诗琪女士暂停履行职务的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 29 日 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦锐兴债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日