诺德货币市场基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 002672 交易代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 16,669,356,656.99 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水 平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再 投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征 （日均成交量、 交易方式、 市场流量） 和风险特征（信 用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限 匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 18 页 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002672 002673 报告期末下属分级基金的份额总额 95,858,414.25 份 16,573,498,242.74 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ） 诺德货币 A 诺德货币 B 1. 本期已实现收益 451,667.48 70,369,793.43 2．本期利润 451,667.48 70,369,793.43 3．期末基金资产净值 95,858,414.25 16,573,498,242.74 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.4852% 0.0007% 0.0875% 0.0000% 0.3977% 0.0007% 过去六个 月 0.9693% 0.0006% 0.1769% 0.0000% 0.7924% 0.0006% 过去一年 1.9072% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.5523% 0.0007% 过去三年 6.1034% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.0378% 0.0012% 过去五年 13.6925% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 11.9172% 0.0029% 自基金合 同生效起 至今 16.1540% 0.0028% 2.0971% 0.0000% 14.0569% 0.0028% 诺德货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 18 页 ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.5460% 0.0007% 0.0875% 0.0000% 0.4585% 0.0007% 过去六个 月 1.0909% 0.0006% 0.1769% 0.0000% 0.9140% 0.0006% 过去一年 2.1528% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.7979% 0.0006% 过去三年 6.8730% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 5.8074% 0.0012% 过去五年 15.0674% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 13.2921% 0.0029% 自基金合 同生效起 至今 17.8152% 0.0028% 2.0971% 0.0000% 15.7181% 0.0028% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 18 页 注：本基金成立于 2016 年 5 月 5 日，图示时间段为 2016 年 5 月 5 日至 2022 年 3 月 31 日。 本基金建仓期为 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日， 报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本 基 金 基 金经理、诺 德 汇 盈 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基金经理、 2016 年 5 月 5 日 - 15 上海财经大学金融学硕士。 2006 年 11 月至 2008 年 10 月， 任职于平安资产管理有限 责任公司。2008 年 10 月加 入诺德基金管理有限公司， 先 后担任债券交易员， 固定收益 研究员、 固定收益部总监等职 务，具有基金从业资格。 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 18 页 诺 德 安 鸿 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金、诺 德 安 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 张倩 本 基 金 基 金经理 2016 年 11 月 5 日 - 13 上海财经大学经济学学士。 2009 年 7 月至 2016 年 6 月， 先后于华鑫证券有限责任公 司、万家基金管理有限公司、 农银汇理基金管理有限公司 担任债券交易员。2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公 司，担任基金经理助理职务， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 18 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》， 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度，央行于 1 月 17 日下调公开市场 7 天逆回购操作利率 10BP，下调 MLF 操作利 率 10BP。1 月 24 日下调公开市场 14 天逆回购操作利率 10BP。同月 20 日，1 年期 LPR 利率下调 10BP，5 年期 LPR 利率下调 5BP。在公开市场利率下调后，银行间市场资金面整体较为宽松，整个 季度资金利率平稳偏低。临近春节和一季度末，尽管回购利率有所上行，但央行在公开市场适量 投放，维持了流动性整体平稳。 货币市场利率在央行下调公开市场利率后，出现了短暂的小幅下行，在临近春节假期前小幅 上行后，在春节后继续下行一段时间，直到 3 月才因季末影响再次小幅上行。但整体利率在较低 水平波动。在货币市场利率平稳偏低的情况下，适当增加组合杠杆率水平有利于在一定时间内提 升组合业绩。但由于资金面容易受到节假日和月末季末的影响，杠杆水平需要根据组合情况适当 调整。基金管理人在第一季度前半段回购资金利率偏低的情况下，适当运用杠杆增厚组合收益。 但随着组合规模的变化，组合剩余期限在季末适当拉长，在资金利率升高的情况下降低了杠杆率， 以保证组合运行平稳。 展望二季度，由于国内部分地区受到新冠疫情的影响，为了保障经济增长，预计央行在二季 度将继续维持市场流动性较为宽松，且不排除进一步降准的可能。预期二季度前半段货币市场利 率可能维持在较低利率水平。随着疫情逐步得到有效控制，经济活动恢复，届时可能出现货币市 场利率上行的机会。本基金将维持组合适当的剩余期限和杠杆率，保持均衡配置的节奏，保障组 合稳健运行，力争提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 3 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.4852%，本基金 B 类基金份额 净值收益率为 0.5460%，同期业绩比较基准增长率为 0.0875%。 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 18 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,566,251,828.96 63.36 其中：债券 10,566,251,828.96 63.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,701,511,660.64 16.20 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 3,407,839,237.05 20.44 4 其他资产 55,700.00 0.00 5 合计 16,675,658,426.65 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.21 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％ 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 18 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 20.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 4.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 44.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 1.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 28.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.93 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 319,139,397.09 1.91 2 央行票据 - - 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 18 页 3 金融债券 656,013,147.38 3.94 其中：政策性金融债 656,013,147.38 3.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 624,046,366.43 3.74 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,967,052,918.06 53.79 8 其他 - - 9 合计 10,566,251,828.96 63.39 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112104046 21 中国银行 CD046 3,500,000 346,251,532.77 2.08 2 112209058 22 浦发银行 CD058 3,000,000 298,502,038.98 1.79 3 112209060 22 浦发银行 CD060 3,000,000 298,451,018.81 1.79 4 112211043 22 平安银行 CD043 3,000,000 298,380,324.33 1.79 5 112108144 21 中信银行 CD144 3,000,000 296,943,721.21 1.78 6 112207012 22 招商银行 CD012 3,000,000 296,675,578.51 1.78 7 112109185 21 浦发银行 CD185 2,000,000 199,400,207.93 1.20 8 112181885 21 杭州银行 CD104 2,000,000 199,153,471.92 1.19 9 112216047 22 上海银行 CD047 2,000,000 199,130,770.64 1.19 10 112213042 22 浙商银行 CD042 2,000,000 199,117,825.72 1.19 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0669% 报告期内偏离度的最低值 0.0081% 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 18 页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0363% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券 投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的 溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值 发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人采用“影子定价”， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值 与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢 复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映 基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资 产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，21 中国银 行 CD046 的发行主体中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、22 浦发银行 CD058、22 浦发银行 CD060、21 浦发银行 CD185 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦 发银行”）、22 平安银行 CD043 的发行主体平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、21 中信银行 CD144 的发行主体中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、22 招商银行 CD012 的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、21 杭州银行 CD104 的发行主体杭州 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 18 页 银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）、22 上海银行 CD047 的发行主体上海银行股份有限 公司（以下简称“上海银行”）、22 浙商银行 CD042 的发行主体浙商银行股份有限公司（以下简 称“浙商银行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、21 中国银行 CD046 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，中国银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷 款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据； 五、漏报债券投资业务 EAST 数据；六、未报送权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报公募基金投 资业务 EAST 数据；八、未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；九、漏报其他担保类业务 EAST 数据；十、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十一、EAST 系统理财产品非标投向行 业余额数据存在偏差；十二、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业 务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》 表错报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表错报；十七、理财产品登记不规范；十八、2018 年行政处罚问题依然存在,被中国银行保险监督管理委员会罚款 480 万元。 根据 2021 年 5 月 17 日的行政处罚决定，中国银行因一、向未纳入预算的政府购买服务项目 发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款；四、存 款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理不严，信贷资金被 挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质押贸易融资业务风 险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款； 十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办理汇出汇款融资业 务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性同业账户；十五、 以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；十七、面向一般 客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准 化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金违规用于支付土 地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、理财非标融资入 股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额度提供理财非标 融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品；二十 七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置 专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券 未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产；三十 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 13 页 共 18 页 二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；三十五、违规收 取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费，被中国银行保险监督 管理委员会罚没 8761.355 万元。 2、22 浦发银行 CD058、22 浦发银行 CD060、21 浦发银行 CD185 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，浦发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融 资业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据；五、 未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；七、漏报投资资产管 理产品业务 EAST 数据；八、错报跟单信用证业务 EAST 数据；九、错报保函业务 EAST 数据；十、 错报贷款承诺业务 EAST 数据；十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十 四、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、 EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 420 万元。 根据 2021 年 7 月 13 日的行政处罚决定，浦发银行因一、监管发现的问题屡查屡犯；二、配 合现场检查不力；三、内部控制制度修订不及时；四、信息系统管控有效性不足；五、未向监管 部门真实反映业务数据；六、净值型理财产品估值方法使用不准确；七、未严格执行理财投资合 作机构名单制管理；八、理财产品相互交易调节收益；九、使用理财资金偿还本行贷款；十、理 财产品发行审批管理不到位；十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例；十二、公募理财 产品持有单只证券市值超比例；十三、投资集合资金信托计划人数超限；十四、面向非机构投资 者发行的理财产品投资不良资产支持证券；十五、出具与事实不符的理财产品投资清单；十六、 私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期；十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要 求；十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符；十九、理财产品信息披露不合规；二十、 理财产品信息登记不规范；二十一、理财业务流动性风险管理不审慎；二十二、理财投资股票类 业务管理不审慎；二十三、同业存款记入其他企业存款核算；二十四、同业投资投后检查流于形 式；二十五、风险加权资产计量不准确；二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提 供通道；二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品；二十八、未落实委托贷款专户管理要求； 二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险；三十、委托贷款投向不合规；三十一、 违规向委托贷款借款人收取手续费，被中国银行保险监督管理委员会罚款 6920 万元。 根据 2021 年 4 月 23 日的行政处罚决定，浦发银行因 2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按 规定开展代销业务，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 760 万 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 14 页 共 18 页 元。 3、22 平安银行 CD043 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，平安银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷 款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据； 五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；七、漏报委 托贷款业务 EAST 数据；八、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统 理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差； 十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST 系统《个 人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《关联关系》表漏报；十五、EAST 系统《对公信贷分 户账》表漏报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 400 万元。 根据 2021 年 5 月 28 日的行政处罚决定，平安银行因利用来源于本行授信的固定资产贷款和 黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎， 贷款用途审查监控不到位， 贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审 查监控不到位， 贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控 不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品， 被中国银行保险监督管理委员会云南监管局罚款人民币 210 万元。 4、21 中信银行 CD144 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，中信银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报抵押物价值 EAST 数据；二、未报送权益类投资业务 EAST 数据；三、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；四、漏报其他担保类业务 EAST 数据；五、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；六、EAST 系统《关联关系》表漏报；七、面向非机构 客户发行的理财产品投资不良资产；八、2018 年行政处罚问题依然存在，被中国银行保险监督管 理委员会罚款 290 万元。 5、22 招商银行 CD012 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，招商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、未报送权益类投资业务 EAST 数据；五、 未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；六、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；七、漏报委托贷款 业务 EAST 数据；八、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统理财产 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 15 页 共 18 页 品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业 务借据》表错报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 300 万元。 根据 2021 年 5 月 17 日的行政处罚决定，招商银行因一、为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交 易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资 非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担 保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎； 九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投 资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限； 十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非 真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被 监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权 设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模， 且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金 违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并 要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项 目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥 融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投 资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价格发 行债券；二十七、瞒报案件信息，被中国银行保险监督管理委员会罚款 7170 万元。 6、21 杭州银行 CD104 根据 2021 年 5 月 18 日的行政处罚决定，杭州银行因一、房地产项目融资业务不审慎；二、 流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、 理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不 审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房，被中国银行保险监督 管理委员会浙江监管局罚款 250 万元。 7、22 上海银行 CD047 根据 2022 年 2 月 14 日的行政处罚决定，上海银行因 2015 年 3 月至 7 月，该行同业投资业务 违规接受第三方金融机构担保，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 16 页 共 18 页 240 万元。 根据 2021 年 11 月 19 日的行政处罚决定，上海银行因未按规定报送统计报表，被中国银行保 险监督管理委员会上海监管局罚款 20 万元。 根据 2021 年 7 月 2 日的行政处罚决定，上海银行因 1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地 产企业合规审查严重违反审慎经营规则。2.2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理 严重违反审慎经营规则。3.2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房。4.2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。5.2020 年 7 月，该行在助贷环 节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务以贷收 费，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 460 万元。 根据 2021 年 4 月 25 日的行政处罚决定，上海银行因未按照规定进行信息披露，被中国银行 保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款 30 万元。 8、22 浙商银行 CD042 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，浙商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融 资业务 EAST 数据；三、漏报抵押物价值 EAST 数据；四、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；五、 债券投资业务 EAST 数据存在偏差；六、未报送权益类投资业务 EAST 数据；七、未报送私募基金 投资业务 EAST 数据；八、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；九、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；十、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十一、EAST 系统理财产品底层持 仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报； 十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 380 万元。 根据 2021 年 10 月 21 日的行政处罚决定，浙商银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关 管理规定，被中国人民银行罚款 65 万元。 对 21 中国银行 CD046、22 浦发银行 CD058、22 浦发银行 CD060、21 浦发银行 CD185、22 平安 银行 CD043、21 中信银行 CD144、22 招商银行 CD012、21 杭州银行 CD104、22 上海银行 CD047、 22 浙商银行 CD042 的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对八家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外， 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 17 页 共 18 页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 55,700.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 55,700.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 报告期期初基金份额总额 281,124,777.80 14,211,930,120.03 报告期期间基金总申购份额 114,020,076.77 17,825,680,288.58 报告期期间基金总赎回份额 299,286,440.32 15,464,112,165.87 报告期期末基金份额总额 95,858,414.25 16,573,498,242.74 注：总申购份额含红利再投份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德货币 2022 年第 1 季度报告 第 18 页 共 18 页 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 2、 《诺德货币市场基金基金合同》。 3、 《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、 《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金本季度报告原文。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日