诺德货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 002672 交易代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 12,440,894,792.60 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水 投资策略 平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再 投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征 （日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信 用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限 匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002672 002673 报告期末下属分级基金的份额总额 82,203,377.21 份 12,358,691,415.39 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 诺德货币 A 诺德货币 B 1. 本期已实现收益 304,742.65 47,352,650.10 2．本期利润 304,742.65 47,352,650.10 3．期末基金资产净值 82,203,377.21 12,358,691,415.39 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.4596% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.3702% 0.0007% 月 过去六个 0.9289% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.7510% 0.0007% 月 过去一年 2.0069% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.6520% 0.0009% 过去三年 6.3971% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 5.3315% 0.0013% 过去五年 14.1611% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 12.3858% 0.0030% 自基金合 同生效起 15.0389% 0.0029% 1.9201% 0.0000% 13.1188% 0.0029% 至今 诺德货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5203% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.4309% 0.0007% 月 过去六个 1.0505% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.8726% 0.0007% 月 过去一年 2.2528% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8979% 0.0009% 过去三年 7.1685% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.1029% 0.0013% 过去五年 15.5414% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 13.7661% 0.0030% 自基金合 同生效起 16.5439% 0.0029% 1.9201% 0.0000% 14.6238% 0.0029% 至今 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于 2016 年 5 月 5 日，图示时间段为 2016 年 5 月 5 日至 2021 年 9 月 30 日。 本基金建仓期为 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本 基 金 基 上海财经大学金融学硕士。 金经理、诺 2006 年 11 月至 2008 年 10 德 汇 盈 纯 月，任职于平安资产管理有限 债 一 年 定 2016年5月 责任公司。2008 年 10 月加 赵滔滔 期 开 放 债 5 日 - 14 入诺德基金管理有限公司，先 券 型 发 起 后担任债券交易员，固定收益 式 证 券 投 研究员、固定收益部总监等职 资 基 金 的 务，具有基金从业资格。 基金经理、 诺 德 安 鸿 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金、诺 德 安 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 上海财经大学经济学学士。 2009 年 7 月至 2016 年 6 月， 先后于华鑫证券有限责任公 本 基 金 基 2016 年 11 司、万家基金管理有限公司、 张倩 金经理 月 5 日 - 12 农银汇理基金管理有限公司 担任债券交易员。2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公 司，担任基金经理助理职务， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年第三季度，央行于 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已 执行 5%存款准备金率的金融机构）。此次降准所释放的资金，一部分将用于归还到期的中期借贷便利，另一部分则将用于弥补 7 月中下旬税期高峰带来的流动性缺口。尽管时隔 1 年多再次降准，但央行货币政策基调仍保持稳健。三季度市场流动性整体较为宽松，在季末流动性出现了短时间的偏紧，随后央行加大了公开市场操作的力度，资金面很快恢复宽松。 第三季度货币市场利率整体保持平稳，在实施降准后，资金宽松预期加强，货币市场利率小幅下行。随后受到季末效应的影响，进入 9 月后，货币市场利率又小幅上行，季度内整体波动幅度较小。报告期内本基金配置类别为高等级同业存单、同业存款为主，并配置了部分高等级信用债和短期回购。基金组合的平均剩余期限有所增加，配置节奏保持平稳。 从今年前三季度来看，央行对于资金面始终较为呵护，今年以来尚未出现流动性长时间紧张的局面，资金利率也较低。预计央行在第四季度货币政策方向不会发生变化，可能继续以公开市场操作的方式维护市场流动性，货币市场利率可能继续小幅波动。对于未来央行是否会进一步实施降准或降息等措施，需要观察国内宏观经济数据的情况，以及美联储的政策对全球市场流动性的影响。本基金将在第四季度继续维持稳健的运行风格，组合平均剩余期限将较上半年偏高，并适当运用杠杆操作，力争提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 9 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.4596%，本基金 B 类基金份额 净值收益率为 0.5203%，同期业绩比较基准增长率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,117,272,351.73 73.26 其中：债券 9,117,272,351.73 73.26 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,060,004,490.01 16.55 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 1,250,033,895.45 10.04 计 4 其他资产 17,781,892.53 0.14 5 合计 12,445,092,629.72 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.31 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 19.84 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 16.45 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 42.84 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 5.76 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 15.16 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 100.04 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 468,572,575.75 3.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,472,146.55 2.09 其中：政策性金融债 260,472,146.55 2.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 560,051,699.15 4.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,828,175,930.28 62.92 8 其他 - - 9 合计 9,117,272,351.73 73.28 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112113125 21浙商银行 5,000,000 497,441,297.54 4.00 CD125 2 112008318 20中信银行 4,000,000 398,196,050.94 3.20 CD318 3 112120237 21广发银行 4,000,000 397,576,687.47 3.20 CD237 4 112104019 21中国银行 2,700,000 268,692,862.54 2.16 CD019 5 112009528 20浦发银行 2,500,000 248,604,099.85 2.00 CD528 6 112013129 20浙商银行 2,200,000 218,754,253.86 1.76 CD129 7 112010454 20兴业银行 2,000,000 199,648,596.14 1.60 CD454 8 112118191 21华夏银行 2,000,000 199,560,878.70 1.60 CD191 9 112187346 21宁波银行 2,000,000 199,371,934.52 1.60 CD228 10 112103021 21农业银行 2,000,000 199,129,117.94 1.60 CD021 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0386% 报告期内偏离度的最低值 -0.0235% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0222% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，20 中信银 行 CD318 的发行主体中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、21 中国银行 CD019 的发 行主体中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、20 浦发银行 CD528 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、20 兴业银行 CD454 的发行主体兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、21 华夏银行 CD191 的发行主体华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、21 宁波银行 CD228 的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波 银行”）、21 农业银行 CD021 的发行主体中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、20 中信银行 CD318 根据 2021 年 3 月 17 日公布的行政处罚决定，因中信银行：一、客户信息保护体制机制不健 全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，被中国银行保险监督管理委员会罚款 450 万元。 根据 2021 年 2 月 5 日公布的行政处罚决定，因中信银行：1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行罚款 2890 万元。 2、21 中国银行 CD019 根据 2021 年 5 月 17 日的行政处罚决定，因中国银行：一、向未纳入预算的政府购买服务项 目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产；三十 二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费，被中国银行保险监督管理委员会罚没 8761.355 万元。 根据 2021 年 12 月 1 日的行政处罚决定，中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行 为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。中国银行保险监督管理委员会对中国银行罚款 5050 万元。 3、20 浦发银行 CD528 根据 2021 年 7 月 13 日公布的行政处罚决定，因浦发银行：一、监管发现的问题屡查屡犯； 二、配合现场检查不力；三、内部控制制度修订不及时；四、信息系统管控有效性不足；五、未向监管部门真实反映业务数据；六、净值型理财产品估值方法使用不准确；七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；八、理财产品相互交易调节收益；九、使用理财资金偿还本行贷款；十、理财产品发行审批管理不到位；十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例；十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例；十三、投资集合资金信托计划人数超限；十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；十五、出具与事实不符的理财产品投资清单；十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期；十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求；十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符；十九、理财产品信息披露不合规；二十、理财产品信息登记不规范；二十一、理财业务流动性风险管理不审慎；二十二、理财投资股票类业务管理不审慎；二十三、同业存款记入其他企业存款核算；二十四、同业投资投后检查流于形式；二十五、风险加权资产计量不准确；二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道；二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品；二十八、未落实委托贷款专户管理要求；二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险；三十、委托贷款投向不合规；三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费，被中国银行保险监督管理委员会罚款 6920 万元。 根据 2021 年 4 月 23 日公布的行政处罚决定，因浦发银行 2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行 未按规定开展代销业务，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 760万元。 4、20 兴业银行 CD454 根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定，因兴业银行违反信用信息采集、提供、查询及相关 管理规定，被中国人民银行罚款 5 万元。 5、21 华夏银行 CD191 根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定，因华夏银行违反信用信息采集、提供、查询及相关 管理规定，被中国人民银行罚款 486 万元。 根据 2021 年 5 月 17 日的行政处罚决定，因华夏银行：一、违规使用自营资金、理财资金购 买本行转让的信贷资产；二、贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、违规开立同业账户；七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款；十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品；十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；十五、理财资金违规投资信托次级类高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；十七、非标资产非洁净转让；十八、自营业务与代客业务未有效分离；十九、部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产；二十、部分理财资金违规投向土地储备项目；二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；二十二、部分理财投资投前调查不尽职；二十三、委托贷款资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十七、部分理财资金未托管，被中国银行保险监督管理委员会罚款 9830 万元。 6、21 宁波银行 CD228 根据 2021 年 7 月 30 日的行政处罚决定，因宁波银行：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储； 开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 根据 2021 年 7 月 14 日的行政处罚决定，因宁波银行：1.违规为存款人多头开立银行结算账 户；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被中国人民银行宁波市中心支行给予警 告，并处罚款 286.2 万元。 根据 2021 年 6 月 10 日的行政处罚决定，因宁波银行代理销售保险不规范，被中国银行保险 监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 根据 2020 年 10 月 16 日的行政处罚决定，因宁波银行授信业务未履行关系人回避制度、贷后 管理不到位，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 7、21 农业银行 CD021 根据 2021 年 1 月 19 日的行政处罚决定，因农业银行：(一)发生重要信息系统突发事件未报 告；(二)制卡数据违规明文留存；(三)生产网络、分行无线互联网络保护不当；(四)数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；(五)网络信息系统存在较多漏洞；(六)互联网门户网站泄露敏感信息，被中国银行保险监督管理委员会罚款 420 万元。 根据 2020 年 12 月 7 日的行政处罚决定，因农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休 金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)，被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元。 对 20 中信银行 CD318、21 中国银行 CD019、20 浦发银行 CD528、20 兴业银行 CD454、21 华夏 银行 CD191、21 宁波银行 CD228、21 农业银行 CD021 的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对七家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,645,497.22 4 应收申购款 5,136,395.31 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 17,781,892.53 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 报告期期初基金份额总额 63,608,417.33 8,634,534,375.37 报告期期间基金总申购份额 159,991,948.45 12,970,053,561.29 报告期期间基金总赎回份额 141,396,988.57 9,245,896,521.27 报告期期末基金份额总额 82,203,377.21 12,358,691,415.39 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 2、《诺德货币市场基金基金合同》。 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金本季度报告原文。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日