诺德货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 002672 交易代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 1,340,929,244.77 份 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求 投资目标 实现超过业绩比较基准的投资回报。 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水 投资策略 平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再 投资便利性)进行分析,结合各类资产的流动性特征 (日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信 用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限 匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002672 002673 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 11,898,262.58 份 1,329,030,982.19 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 诺德货币 A 诺德货币 B 1. 本期已实现收益 53,298.12 8,090,942.93 2.本期利润 53,298.12 8,090,942.93 3.期末基金资产净值 11,898,262.58 1,329,030,982.19 注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5124% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.4230% 0.0007% 月 诺德货币 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5732% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.4838% 0.0007% 月 注:①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后) 第 3 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 注:①本基金的合同于 2016 年 5 月 5 日生效,截至 2016 年 9 月 30 日止,本基金成立未满 1 年。 ②本基金的建仓期为 6 个月,截止 2016 年 9 月 30 日,本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基 金经理、诺 上海财经大学金融学硕士。 德增强收 2006 年 11 月至 2008 年 10 益债券型 月,任职于平安资产管理有限 证券投资 责任公司。2008 年 10 月加 基金基金 2016 年 5 月 赵滔滔 - 9 入诺德基金管理有限公司,先 经理、诺德 5日 后担任债券交易员,固定收益 双翼债券 研究员等职务。现任公司固定 型证券投 收益部总监,具有基金从业资 资 基 金 格。 ( LOF ) 基 金经理和 第 5 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 诺德天禧 债券型证 券投资基 金基金经 理 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券 时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度债券市场整体上涨,短期债券收益率以下行为主,同存和存单需求旺盛。资金 第 6 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 面整体较宽松,季度末资金价格波动较大,9 月份央行 MLF 拉长久期的操作直接影响了市场预期, 资金价格水平较 7、8 月份明显上升。 第三季度本基金操作风格稳健,初期资产配置以同业存款和回购为主,期限主要集中在 1 个 月、3 个月等期限品种。8 月份开始加大了对高等级短融和同业存单的配置力度。整体来看,资产 结构较为合理,较好的兼顾了组合的收益率、安全性和流动性。 展望第四季度,我们认为经济整体将保持平稳,货币政策将维持稳健,央行将通过公开市场 操作来维持货币市场利率中枢的稳定和资金面的平稳。临近年末,预计四季度货币市场资金面将 小幅波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.5124%,B 类基金份额净值收益率为 0.5732%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,078,209,066.78 75.84 其中:债券 1,078,209,066.78 75.84 - 资产支持证券 - 15,098,262.65 2 买入返售金融资产 1.06 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 319,802,504.95 22.49 计 4 其他资产 8,590,164.29 0.60 5 合计 1,421,699,998.67 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 第 7 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 1 报告期内债券回购融资余额 5.15 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 79,999,680.00 5.97 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 23.47 5.97 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 23.82 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 18.63 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 29.02 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 10.43 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 105.37 5.97 第 8 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,831,079.72 8.27 其中:政策性金融债 110,831,079.72 8.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 410,260,893.14 30.60 6 中期票据 - - 7 同业存单 557,117,093.92 41.55 8 其他 - - 9 合计 1,078,209,066.78 80.41 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 16 招行 1 111607134 1,000,000 99,750,567.46 7.44 CD134 2 140201 14 国开 01 500,000 50,488,621.72 3.77 16 南汇 3 011699392 500,000 50,066,183.58 3.73 SCP002 16 广州农村 4 111695505 商业银行 500,000 49,924,971.55 3.72 CD106 16 浦发 5 111609335 500,000 49,752,848.57 3.71 CD335 16 渤海银行 6 111621060 500,000 49,607,056.94 3.70 CD060 16 兴业 7 111610254 400,000 39,847,986.73 2.97 CD254 8 140407 14 农发 07 300,000 30,339,076.32 2.26 15 中航租赁 9 041570006 300,000 30,090,750.61 2.24 CP002 16 云南华电 10 041653004 300,000 30,048,627.36 2.24 CP001 第 9 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0324% 报告期内偏离度的最低值 0.0007% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0174% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券 投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的 溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值 发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”, 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值 与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢 复至 1.00 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映 基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资 产公允价值的方法估值。 5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报 第 10 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,589,963.29 4 应收申购款 201.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,590,164.29 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 报告期期初基金份额总额 12,671,416.15 1,114,770,306.67 报告期期间基金总申购份额 10,731,940.30 1,116,366,079.06 报告期期间基金总赎回份额 11,505,093.87 902,105,403.54 报告期期末基金份额总额 11,898,262.58 1,329,030,982.19 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 第 11 页 共 12 页  诺德货币 2016 年第 3 季度报告 2、《诺德货币市场基金基金合同》。 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金 2016 年 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话 400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页