诺德货币市场基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 债券回购融资情况 ...... 41 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 41 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...... 43 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 43 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细...... 44 7.9 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示 ...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 49 10.9 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录 ...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点...... 50 12.3 查阅方式...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德货币市场基金 基金简称 诺德货币 基金主代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 14,544,865,711.22 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 诺德货币 A 诺德货币 B 金简称 下属分级基金的交 002672 002673 易代码 报告期末下属分级 91,945,399.72 份 14,452,920,311.50 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币 政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成 对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通过对各种不同类别 资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以 及再投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征（日均 成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动 性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基 金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 陈培阳 陆志俊 露负责 联系电话 021-68985266 95559 人 电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-888-0009 95559 传真 021-68985121 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富 中国（上海）自由贸易试验区 城路 99 号 18 层 银城中路 188 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富 中国（上海）长宁区仙霞路 18 城路 99 号震旦国际大楼 18 层 号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 潘福祥 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.nuodefund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区富城路 99 号 18 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 诺德货币 A 诺德货币 B 本期已实 现收 1,057,451.58 108,327,244.70 益 本期利润 1,057,451.58 108,327,244.70 本期净值 收益 0.8534% 0.9737% 率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末基金资产 91,945,399.72 14,452,920,311.50 净值 期末基金份额 1.0000 1.0000 净值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 累计净值收益 18.4412% 20.4964% 率 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金按日结转份额。 4、本基金合同生效日为 2016 年 5 月 5 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.1150 0.0008 过去一个月 0.1442% 0.0008% 0.0292% 0.0000% % % 0.3567 0.0005 过去三个月 0.4452% 0.0005% 0.0885% 0.0000% % % 0.6774 0.0005 过去六个月 0.8534% 0.0005% 0.1760% 0.0000% % % 1.1744 0.0008 过去一年 1.5293% 0.0008% 0.3549% 0.0000% % % 4.3827 0.0010 过去三年 5.4473% 0.0010% 1.0646% 0.0000% % % 自基金合同生效 18.4412 15.900 0.0028 0.0028% 2.5404% 0.0000% 起至今 % 8% % 诺德货币 B 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.1350 0.0007 过去一个月 0.1642% 0.0007% 0.0292% 0.0000% % % 0.4173 0.0005 过去三个月 0.5058% 0.0005% 0.0885% 0.0000% % % 0.7977 0.0005 过去六个月 0.9737% 0.0005% 0.1760% 0.0000% % % 1.4189 0.0008 过去一年 1.7738% 0.0008% 0.3549% 0.0000% % % 5.1473 0.0010 过去三年 6.2119% 0.0010% 1.0646% 0.0000% % % 自基金合同生效 20.4964 17.956 0.0028 0.0028% 2.5404% 0.0000% 起至今 % 0% % 注： ①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于 2016 年 5 月 5 日，图示时间段为 2016 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日。 本基金建仓期间自 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为天府清源控股有限公司和宜信惠民科技发展（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了三十九只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券 投资基金、诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金、诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金、诺德新能源汽车混合型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德策略回报股票型证券投资基金、诺德兴新趋势混合型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 上海财经大学经济学学士。2009 年 7 月 至 2016 年 6 月，先后于华鑫证券有限责 本基金基 2016 年 任公司、万家基金管理有限公司、农银汇 张倩 金经理 11 月 5 - 14 年 理基金管理有限公司担任债券交易员。 日 2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公司， 担任基金经理助理职务，具有基金从业资 格。 本基金基 金经理、 诺德汇盈 纯债一年 定期开放 债券型发 起式证券 上海财经大学金融学硕士。2006 年 11 投资基金 月至 2008 年 10 月，任职于平安资产管 赵滔 的基金经 2016 年 5 理有限责任公司。2008 年 10 月加入诺 滔 理、诺德 月 5 日 - 16 年 德基金管理有限公司，先后担任债券交易 安鸿纯债 员，固定收益研究员、固定收益部总监等 债券型证 职务，具有基金从业资格。 券投资基 金、诺德 安盛纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内 GDP 同比增长 5.5%，其中一季度同比增长 4.5%，二季度同比增长 6.3%。 上半年国内 CPI 同比上涨 0.7%，PPI 同比下降 3.1%。从数据上来看，今年上半年经济整体呈现复 苏态势，二季度经济同比增长较一季度有所提升。上半年 CPI 数据整体小幅上涨，PPI 同比小幅下降，主要是受到能源价格回落的影响。 货币市场方面，银行间市场流动性整体较为宽松。央行于 3 月份下调存款准备金率 0.25 个百 分点。6 月，央行下调了公开市场 7 天逆回购操作利率 10BP，从 2.0%下调至 1.9%。同月，央行下 调了 MLF 操作利率 10BP 至 2.65%。随后 LPR 利率也相应下调，1 年期和 5 年期分别下调 10BP，目 前分别是 3.55%和 4.2%。央行通过上半年一系列货币政策工具，基本维护了银行间市场流动性稳定。另外，公开市场操作利率和 LPR 利率的降低引导了实体经济融资成本的下行。上半年，银行间市场质押式回购利率基本稳定，隔夜平均利率 1.69%，7 天平均利率 2.25%。 基金管理人在报告期内的资产配置策略保持相对稳健平衡，本基金整体以高等级银行同业存款、同业存单、高等级信用债、利率债和短期回购融出为主，杠杆率水平和基金组合剩余期限维持在合理水平。在资产配置节奏上，在一季度末的高点前后进行了均衡配置，在 4、5 月利率下行的阶段，也进行了各类资产比较和择优配置。另外，本基金在二季度末利率短期回调后，进行了基金资产配置和调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，诺德货币 A 本报告期份额净值收益率为 0.8534%，同期业绩比较基 准收益率为 0.1760%。诺德货币 B 本报告期份额净值收益率为 0.9737%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，在经济继续企稳向好的前提下，央行货币政策追求稳健，因此预计货币市场资金面或将维持上半年的稳定偏宽松的水平。随着经济企稳回升的趋势进一步向好，在经济数据方面可能会有进一步改善。尽管资金面有央行的支持，但目前可以看到，质押式回购每日成交量已经处于历史高点，在实体经济向好的预期下，随着更多资金逐渐流入实体经济，不排除货币市场利率可能较上半年低点有所上行。下半年，本基金将延续稳健平衡的投资策略，尽力把握市场波动的机会，择时择优配置资产，并且合理控制基金组合杠杆率水平和组合剩余期限，力争提高基金投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及确保估值政策和程序的一贯性。估值委员会由投资、研究、风控、合规、清算等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的业务负责人员或相关指定人员担任。估值委员会成员中不包含基金经理，基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。上述各方不存在任何重大利益冲突。 基金日常估值由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在诺德货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，诺德基金管理有限公司在诺德货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：1,057,451.58 元，向 B 级份额持有人分配利 润：108,327,244.70 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由诺德基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺德货币市场基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德货币市场基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,709,258,808.80 2,563,394,231.88 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 10,234,363,694.91 9,555,168,267.51 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 10,234,363,694.91 9,555,168,267.51 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,406,555,053.90 2,701,547,481.01 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 277,766,909.53 3,460,100.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 14,627,944,467.14 14,823,570,080.55 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 78,004,595.37 - 应付清算款 - - 应付赎回款 88,200.52 - 应付管理人报酬 2,884,744.69 2,783,037.12 应付托管费 673,107.09 649,375.36 应付销售服务费 119,417.63 114,795.92 应付投资顾问费 - - 应交税费 63,656.42 51,317.71 应付利润 813,011.13 887,308.40 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 432,023.07 428,153.87 负债合计 83,078,755.92 4,913,988.38 净资产： 实收基金 6.4.7.10 14,544,865,711.22 14,818,656,092.17 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 14,544,865,711.22 14,818,656,092.17 负债和净资产总计 14,627,944,467.14 14,823,570,080.55 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，份额总额为 14,544,865,711.22 份，其中 A 类基金份额 91,945,399.72 份;B 类基金份额 14,452,920,311.50 份。 6.2 利润表 会计主体：诺德货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 135,209,434.62 184,650,155.41 1.利息收入 51,321,593.06 64,059,314.90 其中：存款利息收入 6.4.7.13 31,409,105.76 41,780,868.01 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 19,912,487.30 22,278,446.89 资产收入 证券出借利息 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 83,887,841.56 120,590,840.51 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 83,887,841.56 120,590,840.51 资产支持证券 6.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 6.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 - - 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 - - “-”号填列） 减：二、营业总支出 25,824,738.34 33,515,014.66 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,821,325.42 21,857,522.04 2．托管费 6.4.10.2.2 3,924,975.88 5,100,088.47 3．销售服务费 6.4.10.2.3 707,940.46 859,818.28 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 4,162,013.78 5,475,447.23 其中：卖出回购金融 4,162,013.78 5,475,447.23 资产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 13,553.59 22,318.74 8．其他费用 6.4.7.23 194,929.21 199,819.90 三、利润总额（亏损 109,384,696.28 151,135,140.75 总额以“‐”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 109,384,696.28 151,135,140.75 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 109,384,696.28 151,135,140.75 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：诺德货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 14,818,656,092 14,818,656,092. 资产（基金净值） - - .17 17 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 14,818,656,092 - - 14,818,656,092. 资产（基金净值） .17 17 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” - - -273,790,380.95 号填列） 273,790,380.95 （一）、综合收益 - - 109,384,696.28 109,384,696.28 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 - - -273,790,380.95 （ 净 值 减 少 以 273,790,380.95 “-”号填列） 其中：1.基金申 20,089,049,799 20,089,049,799. 购款 - - .40 40 - - 2.基金赎 20,362,840,180 - - 20,362,840,180. 回款 .35 35 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - 金净值变动（净 - - -109,384,696.28 109,384,696.28 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 14,544,865,711 14,544,865,711. 资产（基金净值） - - .22 22 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 14,493,054,897 14,493,054,897. 资产（基金净值） - - .83 83 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 14,493,054,897 - - 14,493,054,897. 资产（基金净值） .83 83 三、本期增减变 动额（减少以“-” 789,063,407.06 - - 789,063,407.06 号填列） （一）、综合收益 - - 151,135,140.75 151,135,140.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 789,063,407.06 - - 789,063,407.06 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 36,398,314,827 36,398,314,827. 购款 - - .91 91 - - 2.基金赎 35,609,251,420 - - 35,609,251,420. 回款 .85 85 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - 金净值变动（净 - - -151,135,140.75 151,135,140.75 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 15,282,118,304 15,282,118,304. 资产（基金净值） - - .89 89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 罗凯 罗凯 高奇 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]728 号《关于准予诺德货币市场基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,196,886,144.43 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 488 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德货币市场基金基金合同》于 2016 年 5 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,196,968,777.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 82,632.88 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金根据单个账户持有的基金份额数量和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 300 万份时，本基 金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。若 B 类基金份额 持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 300 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账 户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。A 类基金份额的销售服务费率为 0.25%，B 类基金份 额的销售服务费率为 0.01%。两类基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,436,343.11 等于：本金 1,435,259.79 加：应计利息 1,083.32 减：坏账准备 - 定期存款 1,707,822,465.69 等于：本金 1,700,000,000.00 加：应计利息 7,822,465.69 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 200,133,222.21 存款期限 3 个月以上 1,507,689,243.48 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,709,258,808.80 注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 10,234,363,694.91 10,237,724,064.98 3,360,370.07 0.0231 场 合计 10,234,363,694.91 10,237,724,064.98 3,360,370.07 0.0231 资产支持证券 - - - - 合计 10,234,363,694.91 10,237,724,064.98 3,360,370.07 0.0231 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,406,555,053.90 - 合计 2,406,555,053.90 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 不适用。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 不适用。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 不适用。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 不适用。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 不适用。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 不适用。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 37.09 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 129,094.85 其中：交易所市场 - 银行间市场 129,094.85 应付利息 - 预提费用 302,891.13 合计 432,023.07 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 诺德货币 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 95,550,610.67 95,550,610.67 本期申购 530,669,990.13 530,669,990.13 本期赎回（以“-”号填列） -534,275,201.08 -534,275,201.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 91,945,399.72 91,945,399.72 诺德货币 B 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,723,105,481.50 14,723,105,481.50 本期申购 19,558,379,809.27 19,558,379,809.27 本期赎回（以“-”号填列） -19,828,564,979.27 -19,828,564,979.27 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,452,920,311.50 14,452,920,311.50 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 不适用。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 诺德货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,057,451.58 - 1,057,451.58 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,057,451.58 - -1,057,451.58 本期末 - - - 诺德货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 108,327,244.70 - 108,327,244.70 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -108,327,244.70 - -108,327,244.70 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 35,697.89 定期存款利息收入 31,372,221.51 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,186.36 其他 - 合计 31,409,105.76 6.4.7.14 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 83,790,420.59 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 97,420.97 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 83,887,841.56 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 13,442,683,101.13 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 13,427,490,058.31 本总额 减：应计利息总额 15,095,621.85 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 97,420.97 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.20 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.21 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期内未计提信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 74,383.76 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 42,438.08 账户维护费 18,600.00 合计 194,929.21 6.4.7.24 分部报告 不适用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 天府清源控股有限公司(“天府清源”) 基金管理人的股东 宜信惠民科技发展（北京）有限公司(“宜 基金管理人的股东 信惠民”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,821,325.42 21,857,522.04 其中：支付销售机构的客户维护 1,127,355.41 1,465,733.40 费 注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,924,975.88 5,100,088.47 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.07%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.07% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德货币 A 诺德货币 B 合计 交通银行 506.86 - 506.86 诺德基金 95,840.45 420,873.71 516,714.16 合计 96,347.31 420,873.71 517,221.02 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德货币 A 诺德货币 B 合计 诺德基金 67,595.63 555,104.24 622,699.87 交通银行 489.13 1,903.56 2,392.69 合计 68,084.76 557,007.80 625,092.56 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，每日计提，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为： 对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 诺德货币 B 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 交通银行 1,060,858,452.71 7.29 947,915,018.19 6.40 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,436,343.11 35,697.89 15,394,592.31 34,912.16 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 交通银行 112206165 22 交通银行 簿记建档、 2,000,000 195,522,600.00 CD165 集中配售 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 诺德货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 1,058,011.98 - -560.40 1,057,451.58 - 诺德货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 108,400,981.57 - -73,736.87 108,327,244.70 - 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 78,004,595.37 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 2304108 23 农发贴现 2023 年 7 月 3 99.55 890,000 88,599,277.04 08 日 合计 890,000 88,599,277.04 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资于各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1) 决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2) 执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3) 监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、合规稽核部、风险控制部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行；定期存款存放在兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 783,671,877.10 710,737,909.88 合计 783,671,877.10 710,737,909.88 注：未评级部分债券为政策性金融债、短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 8,256,849,976.33 8,527,683,859.53 A-1 以下 646,964,127.53 99,494,113.54 未评级 - - 合计 8,903,814,103.86 8,627,177,973.07 注：短期同业存单 A-1 所填列的同业存单为主体信用评级为 AAA 的短期同业存单，短期同业存单A-1 以下所填列的同业存单为主体信用评级为 AAA 以下的短期同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 546,877,713.95 217,252,384.56 合计 546,877,713.95 217,252,384.56 注：未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2023 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 78,004,595.37 元将在一个月以内到期且 计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 1 5 期 - 年 末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 202 年上 3 年 6 月 30 日 资 产 银 行 1,436,343.11 1,206,931,910. 500,890,555.62 - - - 1,709,258,808.8 存 07 0 款 交 易 性 7,472,302,439. 2,762,061,255. 10,234,363,694. 金 - 05 86 - - - 91 融 资 产 买 入 返 售 2,406,555,053. - - - - - 2,406,555,053.9 金 90 0 融 资 产 应 收 申 - - - - - 277,766,909.53 277,766,909.53 购 款 资 产 2,407,991,397. 8,679,234,349. 3,262,951,811. - - 277,766,909.53 14,627,944,467. 总 01 12 48 14 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 88,200.52 88,200.52 回 款 应 付 管 - - - - - 2,884,744.69 2,884,744.69 理 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 673,107.09 673,107.09 管 费 卖 出 回 购 金 78,004,595.37 - - - - - 78,004,595.37 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - - 119,417.63 119,417.63 服 务 费 应 付 - - - - - 813,011.13 813,011.13 利 润 应 交 - - - - - 63,656.42 63,656.42 税 费 其 他 - - - - - 432,023.07 432,023.07 负 债 负 债 78,004,595.37 - - - - 5,074,160.55 83,078,755.92 总 计 利 率 敏 2,329,986,801. 8,679,234,349. 3,262,951,811. - - 272,692,748.98 14,544,865,711. 感 64 12 48 22 度 缺 口 上 年 度 末 1 5 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 2 年 5 以 12 年上 月 31 日 资 产 银 行 8,079,396.01 - - - - - 8,079,396.01 存 款 交 易 性 8,348,943,600. 1,173,973,572. 9,553,523,558.9 金 30,606,386.30 00 61 - - - 1 融 资 产 买 入 返 售 2,701,547,481. - - - - - 2,701,547,481.0 金 01 1 融 资 产 应 收 申 - - - - - 3,460,100.15 3,460,100.15 购 款 其 他 - - - - - 2,556,959,544. 2,556,959,544.4 资 47 7 产 资 产 2,740,233,263. 8,348,943,600. 1,173,973,572. - - 2,560,419,644. 14,823,570,080. 总 32 00 61 62 55 计 负 债 应 付 管 理 - - - - - 2,783,037.12 2,783,037.12 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 649,375.36 649,375.36 管 费 应 付 销 售 - - - - - 114,795.92 114,795.92 服 务 费 应 付 - - - - - 887,308.40 887,308.40 利 润 应 交 - - - - - 51,317.71 51,317.71 税 费 其 他 - - - - - 428,153.87 428,153.87 负 债 负 债 - - - - - 4,913,988.38 4,913,988.38 总 计 利 率 敏 2,740,233,263. 8,348,943,600. 1,173,973,572. 2,555,505,656. 14,818,656,092. 感 32 00 61 - - 24 17 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 6,686,543.53 5,497,506.34 个基点 市场利率上升 25 -6,675,591.13 -5,490,937.16 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 - - - - 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 9,553,523,558.91 64.47 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 - - 9,553,523,558.91 64.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 10,234,363,694.91 9,555,168,267.51 第三层次 - - 合计 10,234,363,694.91 9,555,168,267.51 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 6 月 30 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,234,363,694.91 69.96 其中：债券 10,234,363,694.91 69.96 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 2,406,555,053.90 16.45 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 1,709,258,808.80 11.68 付金合计 4 其他各项资产 277,766,909.53 1.90 5 合计 14,627,944,467.14 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.87 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 78,004,595.37 0.54 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 16.55 0.54 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 9.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 43.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 6.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 22.36 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 98.46 0.54 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例（%） 值 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 796,830,566.18 5.48 其中：政策 796,830,566.18 5.48 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 533,719,024.87 3.67 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,903,814,103.86 61.22 8 其他 - - 9 合计 10,234,363,694.91 70.36 10 剩 余 存 续 期 - - 超过397天的 浮 动 利 率 债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 债券数量 按实际利率计算 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 （张） 的账面价值 （%） （元） 1 180211 18 国开 11 2,900,000 300,181,619.86 2.06 2 112214152 22 江苏银行 3,000,000 298,466,261.30 2.05 CD152 3 112399455 23 杭州银行 3,000,000 297,287,453.85 2.04 CD139 4 112399501 23 成都银行 3,000,000 297,257,251.62 2.04 CD114 5 112203086 22 农业银行 2,500,000 248,982,523.63 1.71 CD086 6 200313 20 进出 13 2,000,000 205,843,705.06 1.42 7 112315251 23 民生银行 2,000,000 199,238,498.11 1.37 CD251 8 112313111 23 浙商银行 2,000,000 199,211,831.87 1.37 CD111 9 112209145 22 浦发银行 2,000,000 199,200,823.56 1.37 CD145 10 112315259 23 民生银行 2,000,000 199,178,151.38 1.37 CD259 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0502% 报告期内偏离度的最低值 -0.0386% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0215% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，22 江苏银 行 CD152 的发行主体江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）、23 杭州银行 CD139 的发行 主体杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）、23 成都银行 CD114 的发行主体成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）、22 农业银行 CD086 的发行主体中国农业银行股份有限公司 （以下简称“农业银行”）、23 民生银行 CD251、23 民生银行 CD259 的发行主体中国民生银行股份 有限公司（以下简称“民生银行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、22 江苏银行 CD152 根据 2023 年 2 月 6 日的行政处罚决定，江苏银行因：1.违反账户管理规定；2.违反流通人民 币管理规定；3.违反人民币反假有关规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反国库科目设置和使用规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传，被中国人民银行警告，没收违法所得 42 元，罚款 773.6 万元。 2、23 杭州银行 CD139 根据 2022 年 8 月 4 日的行政处罚决定，杭州银行因贷款贷前调查不尽职，信贷资金被挪用； 未穿透审核资金用途，信贷资金被挪用，被中国银行保险监督管理委员会深圳监管局罚款 80 万元。 3、23 成都银行 CD114 根据 2022 年 7 月 8 日的行政处罚决定，成都银行因：1.侵害消费者个人信息依法得到保护的 权利；2.漏报金融消费者投诉数据；3.违反金融统计管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按照规定履行客户身份识别义务；6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；7.违反人民币反假有关规定；8.违反信用信息安全管理、报送相关规定，被中国人民银行成都分行警告，并罚款 194.6 万元。 4、22 农业银行 CD086 根据 2022 年 9 月 30 日的行政处罚决定，农业银行因：一、作为托管机构，存在未及时发现 理财产品投资集中度超标情况；二、理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位，被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元。 根据 2023 年 4 月 3 日的行政处罚决定，农业银行因贷前调查不到位，被中国银行保险监督管 理委员会随州监管分局罚款 20 万元。 5、23 民生银行 CD251、23 民生银行 CD259 根据 2023 年 2 月 16 日的行政处罚决定，民生银行因一、小微企业贷款风险分类不准确；二、 小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、小微企业贷款资金被挪用于银承保证金；四、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款；五、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品；六、小微企业贷款统计数据不真实；七、未对集团客户、法人企业与企业关系人进行统一授信；八、向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费；九、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；十、向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费；十一、中长期贷款违规重组且贷款分类不实；十二、重大关联交易未经董事会审议；十三、大连小微企业金融服务中心违规办理业务；十四、信贷档案丢失，贷后管理存在重大漏洞，被中国银行保险监督管理委员会对民生银行总行罚款 6670 万元，没收违法所得 2.462 万元，对民生银行分支机构罚款 2300 万元，共计罚款 8970 万元， 没收违法所得 2.462 万元。 对 22 江苏银行 CD152、23 杭州银行 CD139、23 成都银行 CD114、22 农业银行 CD086、23 民生 银行 CD251、23 民生银行 CD259 的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对 5 家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 277,766,909.53 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 277,766,909.53 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 诺德货币 29,652 3,100.82 70,543,680.28 76.72 21,401,719.44 23.28 A 诺德货币 300 48,176,401.04 14,452,920,311.50 100.00 0.00 0.00 B 合计 29,952 485,605.83 14,523,463,991.78 99.85 21,401,719.44 0.15 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 1,060,858,452.71 7.29 2 银行类机构 1,003,828,062.01 6.90 3 银行类机构 926,696,568.65 6.37 4 信托类机构 403,191,452.50 2.77 5 银行类机构 353,810,238.58 2.43 6 银行类机构 300,756,349.74 2.07 7 保险类机构 252,570,447.86 1.74 8 银行类机构 244,210,509.31 1.68 9 券商类机构 205,139,690.47 1.41 10 保险类机构 205,023,943.91 1.41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 诺德货币 A 1,879,878.62 2.04 人所有从 业人员持 诺德货币 B - - 有本基金 合计 1,879,878.62 0.01 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 诺德货币 A >100 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 诺德货币 B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 诺德货币 A 10~50 开放式基金 诺德货币 B 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 基金合同生效日 （2016 年 5 月 5 32,218,403.06 1,164,750,374.25 日）基金份额总额 本报告期期初基金 95,550,610.67 14,723,105,481.50 份额总额 本报告期基金总申 530,669,990.13 19,558,379,809.27 购份额 减：本报告期基金 534,275,201.08 19,828,564,979.27 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 91,945,399.72 14,452,920,311.50 份额总额 注：总申购份额含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东海证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租交易单元：无，退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 东海证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 诺德货币市场基金 2023 年春节前暂 证券时报、指定互联网 1 停大额申购（含转换转入、定期定 网站 2023 年 1 月 18 日 额投资）业务的公告 2 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网网 2023 年 1 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 站 3 诺德货币市场基金 2022 年第 4 季度 指定互联网网站 2023 年 1 月 20 日 报告 4 诺德货币市场基金 2022 年年度报告 指定互联网网站 2023 年 3 月 31 日 5 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网网 2023 年 3 月 31 日 金 2022 年年度报告提示性公告 站 6 诺德货币市场基金 2023 年第 1 季度 指定互联网网站 2023 年 4 月 22 日 报告 7 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网网 2023 年 4 月 22 日 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 站 诺德货币市场基金 2023 年劳动节前 证券时报、指定互联网 8 暂停大额申购（含转换转入、定期 网站 2023 年 4 月 26 日 定额投资）业务的公告 诺德货币市场基金 2023 年端午节前 证券时报、指定互联网 9 暂停大额申购（含转换转入、定期 网站 2023 年 6 月 19 日 定额投资）业务的公告 注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 2、《诺德货币市场基金基金合同》。 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金 2023 年中期报告原文。 12.2 存放地点 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 ： http://www.nuodefund.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日