诺德货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 002672 交易代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 15,282,118,304.89 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、 财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供 需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水 投资策略 平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再 投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征 （日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信 用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限 匹配情况。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002672 002673 报告期末下属分级基金的份额总额 119,931,822.69 份 15,162,186,482.20 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 4 月 1 日 － 2022 年 6 月 30 日 ） 诺德货币 A 诺德货币 B 1. 本期已实现收益 546,562.42 79,767,117.42 2．本期利润 546,562.42 79,767,117.42 3．期末基金资产净值 119,931,822.69 15,162,186,482.20 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.4332% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.3447% 0.0005% 月 过去六个 0.9204% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.7444% 0.0007% 月 过去一年 1.8728% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.5179% 0.0007% 过去三年 5.9526% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 4.8870% 0.0011% 过去五年 13.1660% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 11.3907% 0.0029% 自基金合 同生效起 16.6571% 0.0028% 2.1856% 0.0000% 14.4715% 0.0028% 至今 诺德货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.4932% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4047% 0.0005% 月 过去六个 1.0419% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.8659% 0.0007% 月 过去一年 2.1180% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.7631% 0.0006% 过去三年 6.7211% 0.0011% 1.0656% 0.0000% 5.6555% 0.0011% 过去五年 14.5345% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 12.7592% 0.0029% 自基金合 同生效起 18.3963% 0.0028% 2.1856% 0.0000% 16.2107% 0.0028% 至今 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配、按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于 2016 年 5 月 5 日，图示时间段为 2016 年 5 月 5 日至 2022 年 6 月 30 日。 本基金建仓期为 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本 基 金 基 上海财经大学金融学硕士。 金经理、诺 2006 年 11 月至 2008 年 10 德 汇 盈 纯 月，任职于平安资产管理有限 债 一 年 定 2016年5月 责任公司。2008 年 10 月加 赵滔滔 期 开 放 债 5 日 - 15 入诺德基金管理有限公司，先 券 型 发 起 后担任债券交易员，固定收益 式 证 券 投 研究员、固定收益部总监等职 资 基 金 的 务，具有基金从业资格。 基金经理、 诺 德 安 鸿 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金、诺 德 安 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 上海财经大学经济学学士。 2009 年 7 月至 2016 年 6 月， 先后于华鑫证券有限责任公 本 基 金 基 2016 年 11 司、万家基金管理有限公司、 张倩 金经理 月 5 日 - 13 农银汇理基金管理有限公司 担任债券交易员。2016 年 6 月加入诺德基金管理有限公 司，担任基金经理助理职务， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年二季度，央行于 4 月 25 日下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点（不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构）。5 月 20 日，5 年期 LPR 利率由 4.6%下调至 4.45%，下调 15 BP；1 年 期 LPR 利率维持 3.7%不变。二季度公开市场逆回购和 MLF 操作利率均保持不变。由于 4 月疫情对 华东地区的经济带来了一定冲击，因此二季度为了维护经济基本面的稳定，央行运用货币政策工具进行了调节。同时，为鼓励实体经济复苏，长期贷款利率有所下调，目的是以宽信用拉动经济。 货币市场方面，二季度资金利率较一季度有所下行，隔夜回购利率一度到 1.5%附近，属于历史较低水平。货币市场各期限利率也在四月和五月有所下行。随着六月受疫情影响地区复工，经济向好预期加强，货币市场利率企稳并有小幅上行。基金管理人在四月适当增加了组合的剩余期限和杠杆率水平，通过较低的融资成本，增厚组合收益。进入六月后，考虑到季末效应大概率会提升资金利率，因此降低了组合杠杆率，并且在当月货币市场利率小幅上行后，适当增配。为保障基金组合平稳运行，组合剩余期限和杠杆率均维持在合理水平。 展望三季度，随着大规模疫情封控措施的解除，经济活动逐步复苏。三季度经济数据可能进一步向好，因此货币市场利率继续维持在低位的概率较小，可能会出现一定程度的反弹。另外，海外市场通胀高企，对于国内货币政策的宽松起到了一定的制约作用，因此，对于流动性，预计央行可能偏向维稳，而非进一步在数量上放松。本基金将维持组合适当的剩余期限，在资金利率可能出现变化的时候，及时调整组合杠杆率水平，通过均衡配置保障组合平稳运行，力争提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.4332%，本基金 B 类基金份额 净值收益率为 0.4932%，同期业绩比较基准增长率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,091,735,509.93 66.01 其中：债券 10,091,735,509.93 66.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,994,919,998.27 19.59 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 2,023,123,480.99 13.23 计 4 其他资产 178,323,166.00 1.17 5 合计 15,288,102,155.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 24.66 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 18.80 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 39.93 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 0.98 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 14.35 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 98.72 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 223,472,789.58 1.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 709,510,908.07 4.64 其中：政策性金融债 709,510,908.07 4.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 521,775,952.49 3.41 6 中期票据 10,242,990.91 0.07 7 同业存单 8,626,732,868.88 56.45 8 其他 - - 9 合计 10,091,735,509.93 66.04 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112108144 21中信银行 6,400,000 637,565,893.20 4.17 CD144 2 112104046 21中国银行 4,500,000 448,043,376.41 2.93 CD046 3 112109304 21浦发银行 3,500,000 346,865,714.72 2.27 CD304 4 112282094 22宁波银行 3,000,000 298,710,865.24 1.95 CD168 5 112219216 22恒丰银行 3,000,000 298,682,450.91 1.95 CD216 6 112207012 22招商银行 3,000,000 298,482,495.62 1.95 CD012 7 112109248 21浦发银行 2,500,000 249,159,639.54 1.63 CD248 8 210211 21 国开 11 2,200,000 224,284,232.79 1.47 9 112297439 22宁波银行 2,000,000 199,787,400.97 1.31 CD092 10 112297823 22杭州银行 2,000,000 199,754,430.52 1.31 CD110 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0881% 报告期内偏离度的最低值 0.0287% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0565% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，21 中信银 行 CD144 的发行主体中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、21 中国银行 CD046 的发 行主体中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、21 浦发银行 CD304、21 浦发银行 CD248的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、22 宁波银行 CD168、22宁波银行 CD092 的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）、22 招商银行 CD012的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、22 杭州银行 CD110 的发行主体杭州 银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”） 存在被监管公开处罚的情形。 1、21 中信银行 CD144 根据 2022 年 6 月 16 日的行政处罚决定，中信银行因一、贷后管控不到位，信贷资金违规流 入限制性领域；二、违规开展票据业务，被中国银保监会丽水监管分局罚款 80 万元。 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，中信银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报抵押物价值 EAST 数据；二、未报送权益类投资业务 EAST 数据；三、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；四、漏报其他担保类业务 EAST 数据；五、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；六、EAST 系统《关联关系》表漏报；七、面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产；八、2018 年行政处罚问题依然存在，被中国银行保险监督管理委员会罚款 290 万元。 2、21 中国银行 CD046 根据 2022 年 5 月 26 日的行政处罚决定，中国银行因理财业务存在以下违法违规行为：老产 品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员会罚款 200 万元。 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，中国银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷 款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据； 五、漏报债券投资业务 EAST 数据；六、未报送权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报公募基金投 资业务 EAST 数据；八、未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；九、漏报其他担保类业务 EAST 数据；十、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十一、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 480 万元。 3、21 浦发银行 CD304、21 浦发银行 CD248 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，浦发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融 资业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据；五、 未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；七、漏报投资资产管 理产品业务 EAST 数据；八、错报跟单信用证业务 EAST 数据；九、错报保函业务 EAST 数据；十、 错报贷款承诺业务 EAST 数据；十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十四、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、 EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 420 万元。 根据 2021 年 7 月 13 日的行政处罚决定，浦发银行因一、监管发现的问题屡查屡犯；二、配 合现场检查不力；三、内部控制制度修订不及时；四、信息系统管控有效性不足；五、未向监管部门真实反映业务数据；六、净值型理财产品估值方法使用不准确；七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；八、理财产品相互交易调节收益；九、使用理财资金偿还本行贷款；十、理财产品发行审批管理不到位；十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例；十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例；十三、投资集合资金信托计划人数超限；十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；十五、出具与事实不符的理财产品投资清单；十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期；十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求；十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符；十九、理财产品信息披露不合规；二十、理财产品信息登记不规范；二十一、理财业务流动性风险管理不审慎；二十二、理财投资股票类业务管理不审慎；二十三、同业存款记入其他企业存款核算；二十四、同业投资投后检查流于形式；二十五、风险加权资产计量不准确；二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道；二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品；二十八、未落实委托贷款专户管理要求；二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险；三十、委托贷款投向不合规；三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费，被中国银行保险监督管理委员会罚款 6920 万元。 4、22 宁波银行 CD168、22 宁波银行 CD092 根据 2022 年 5 月 27 日的行政处罚决定，宁波银行因非标投资业务管理不审慎、理财业务管 理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 290 万元。 根据 2022 年 4 月 21 日的行政处罚决定，宁波银行因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、 绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 270万元。 根据 2022 年 4 月 11 日的行政处罚决定，宁波银行因信贷资金违规流入房地产领域、违规向 土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 220 万元。 根据 2022 年 4 月 11 日的行政处罚决定，宁波银行因代理保险销售不规范，被中国银行保险 监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万元。 根据 2021 年 12 月 29 日的行政处罚决定，宁波银行因信用卡业务管理不到位，被中国银行保 险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 根据 2021 年 7 月 30 日的行政处罚决定，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储； 开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 根据 2021 年 7 月 14 日的行政处罚决定，宁波银行因 1.违规为存款人多头开立银行结算账户； 2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被中国人民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2 万元。 5、22 招商银行 CD012 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，招商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、未报送权益类投资业务 EAST 数据；五、 未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；六、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；七、漏报委托贷款业务 EAST 数据；八、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报，被中国银行保险监督管理委员会罚款 300 万元。 6、22 杭州银行 CD110 根据 2022 年 5 月 23 日的行政处罚决定，杭州银行因 1.未按规定履行客户身份识别义务；2. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行杭州市中心支行处罚款 580 万元。 对 21 中信银行 CD144、21 中国银行 CD046、21 浦发银行 CD304、21 浦发银行 CD248、22 宁波 银行 CD168、22 宁波银行 CD092、22 招商银行 CD012、22 杭州银行 CD110 的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对六家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 178,323,166.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 178,323,166.00 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德货币 A 诺德货币 B 报告期期初基金份额总额 95,858,414.25 16,573,498,242.74 报告期期间基金总申购份额 274,871,080.36 18,183,743,382.20 报告期期间基金总赎回份额 250,797,671.92 19,595,055,142.74 报告期期末基金份额总额 119,931,822.69 15,162,186,482.20 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件。 2、《诺德货币市场基金基金合同》。 3、《诺德货币市场基金招募说明书》。 4、《诺德货币市场基金托管协议》。 5、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 6、诺德货币市场基金本季度报告原文。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2022 年 7 月 21 日